實驗四-自相關(guān)性的檢驗及修正

實驗四自相關(guān)性的檢驗及修正一、實驗?zāi)康恼莆兆韵嚓P(guān)性的檢驗與處理方法。二、實驗學(xué)時：2三、實驗內(nèi)容及操作步驟建立我國城鄉(xiāng)居民儲蓄存款模型，并檢驗?zāi)Ｐ偷淖韵嚓P(guān)性。1.回歸模型的篩選2.自相關(guān)的檢驗3.自相關(guān)的調(diào)整四、實驗要求利用表5-1資料，試建立我國城鄉(xiāng)居民儲蓄存款模型，并檢驗?zāi)Ｐ偷淖韵嚓P(guān)性。我國城鄉(xiāng)居民儲蓄存款與GDP統(tǒng)計資料（1978年＝100）年份存款余額YGDP指數(shù)X年份存款余額YGDP指數(shù)X19919241.6308.2200286910.6888.5199211759.4351.52003103617.7981.6199315203.5399.62004119555.41084.5199421518.8452.020051410511201.7199529662.3494.22006161587.31361.2199638520.8544.520071725341560.5199746279.8596.920082178851717.8199853407.5640.620092607721861.1199959621.8691.520103033022050.0200064332.4750.62011343635.92228.9200173762.4811.120123995512410.3【實驗步驟】（一）回歸模型的篩選⒈相關(guān)圖分析SCATXY相關(guān)圖表明，GDP指數(shù)與居民儲蓄存款二者的曲線相關(guān)關(guān)系較為明顯。現(xiàn)將函數(shù)初步設(shè)定為線性、雙對數(shù)、對數(shù)、指數(shù)、二次多項式等不同形式，進而加以比較分析。⒉估計模型，利用LS命令分別建立以下模型⑴線性模型：LSYCX(-9.5629)(33.3308)＝0.9823F＝1110.940S.E＝15601.32⑵雙對數(shù)模型：GENRLNY=LOG(Y)GENRLNX=LOG(X)LSLNYCLNX(-1.6069)(31.8572)＝0.9807F＝1014.878S.E＝0.1567⑶對數(shù)模型：LSYCLNX(-10.2355)(11.5094)＝0.8688F＝132.4672S.E＝42490.60⑷指數(shù)模型：LSLNYCX(55.0657)(11.2557)＝0.8637F＝126.6908S.E＝0.4163⑸二次多項式模型：GENRX2=X^2LSYCXX2(-2.4325)(6.1317)(7.8569)＝0.9958F＝2274.040S.E＝7765.275⒊選擇模型比較以上模型，可見各模型回歸系數(shù)的符號及數(shù)值較為合理。各解釋變量及常數(shù)項都通過了檢驗，模型都較為顯著。除了對數(shù)模型和指數(shù)模型的擬合優(yōu)度較低外，其余模型都具有高擬合優(yōu)度，因此可以首先剔除對數(shù)模型和指數(shù)模型。比較各模型的殘差分布表。線性模型的殘差在較長時期內(nèi)呈連續(xù)遞減趨勢而后又轉(zhuǎn)為連續(xù)遞增趨勢因此，可以初步判斷這一種函數(shù)形式設(shè)置是不當?shù)?。而且，這個模型的擬合優(yōu)度也較二次多項式模型低，所以又可舍棄線性模型。雙對數(shù)模圖5-5雙對數(shù)模型調(diào)整后的偏相關(guān)系數(shù)檢驗結(jié)果圖5-6雙對數(shù)模型調(diào)整后的BG檢驗結(jié)果 （四）重新設(shè)定雙對數(shù)模型中的解釋變量：模型1：加入上期儲蓄LNY(-1)；模型2：解釋變量取成：上期儲蓄LNY(-1)、本期X的增長DLOG(X)。⒈檢驗自相關(guān)性； ⑴模型1鍵入命令：LSLNYCLNXLNY(-1)則模型1的估計結(jié)果如圖5-7所示。圖5-7模型1的估計結(jié)果圖5-21表明了DW=1.282，n＝21，k＝2，查表得＝1.22，＝1。42，而<1.282＝DW<，屬于無法判定區(qū)域。采用偏相關(guān)系數(shù)檢驗的結(jié)果如圖5-8所示，圖中偏相關(guān)系數(shù)方塊均未超過虛線，模型1不存在自相關(guān)性。圖5-8模型1的偏相關(guān)系數(shù)檢驗結(jié)果⑵模型2鍵入命令：GENRDLNX=D(LNX)LSLNYCLNY(-1)DLNX則模型2的估計結(jié)果如圖5-9所示。圖5-9模型2的估計結(jié)果圖5-23表明了DW=1.049，n＝21，k＝2，查表得＝1.22，＝1.42，而0<1.049＝DW<。采用偏相關(guān)系數(shù)檢驗的結(jié)果如圖5-24所示，圖中偏相關(guān)系數(shù)方塊均未超過虛線，模型2不存在自相關(guān)性。圖5-24模型2的偏相關(guān)系數(shù)檢驗結(jié)果⒉解釋模型的經(jīng)濟含義。五、實驗結(jié)果及結(jié)論⑴模型1模型1的表達式為：表示我國城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額的相對變動不僅與GDP指數(shù)相關(guān)，而且受上期居民存款余額的影響。當GDP指數(shù)相對增加1％時，城鄉(xiāng)居民存款余額相對增加0.34％，當上期居民存款余額相對增加1％時，城鄉(xiāng)居民存款余額相對增加0.7689％。⑵模型2模型2的表達式為：表示上期居民存款余額相對增加1