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2014北京銀行資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》臨考提分卷及答案1單項(xiàng)選擇題.以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中。只有一項(xiàng)符合題目要求.請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng),不選、錯(cuò)選均不得分。(共90題。每題0.5分,共45分)1、內(nèi)部審計(jì)部門監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理措施的貫徹落實(shí)情況,并確保業(yè)務(wù)管理者將操作風(fēng)險(xiǎn)保持在可容忍的水平下以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的()和()。A.有效性;及時(shí)性B.有效性;敏感性C.有效性;完整性D.有效性;準(zhǔn)確性2、下列關(guān)于市場(chǎng)約束參與方作用的說法,不正確的是()。A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南,提高信息的可靠性和可比性B.銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益,提高銀行經(jīng)營(yíng)管理水平,有效控制風(fēng)險(xiǎn)C.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立的第三方,能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià),為投資者和債權(quán)人提供有關(guān)資金安全的風(fēng)險(xiǎn)信息,引導(dǎo)公眾選擇與資金安全性高的金融機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù),并起到市場(chǎng)監(jiān)督的作用D.股東通過對(duì)股票的購(gòu)買和贖回,對(duì)銀行的資金調(diào)度施加壓力,督促銀行改善經(jīng)營(yíng),控制風(fēng)險(xiǎn)3、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法描述正確的是()。A.分析風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式C.可以把匯率風(fēng)險(xiǎn)分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法D.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法4、以下不是影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)的是()。A.某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加B.盈利能力上升C.所發(fā)行的股票價(jià)格下跌D.資產(chǎn)過于集中5、2004年6月,巴塞爾委員會(huì)頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出,()形成三大支柱,它們相輔相成,不可或缺,共同為促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。A.資本構(gòu)成、內(nèi)部審計(jì)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)B.資本要求、監(jiān)督監(jiān)管、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)C.資本要求、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)紀(jì)律D.資本比例、外部審計(jì)、市場(chǎng)紀(jì)律6、內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的內(nèi)容不包括()。A.評(píng)估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)B.評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對(duì)資本水平的影響C.評(píng)估預(yù)期持有資本的流動(dòng)性大小D.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議7、()是期權(quán)的買方在期權(quán)到期E1前,不得要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)合約,僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。A.美式期權(quán)B.買方期權(quán)C.歐式期權(quán)D.平價(jià)期權(quán)8、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成部分。為核實(shí)第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下,向客戶發(fā)放個(gè)人住房貸款屬于()主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。A.個(gè)人耐用消費(fèi)品貸款B.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款C.個(gè)人住房按揭貸款D.個(gè)人質(zhì)押貸款9、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測(cè)模型1OSSCA1的技術(shù)文件中所披露的信息,()等產(chǎn)品因素對(duì)違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高。A.企業(yè)融資杠桿率B.行業(yè)因素C.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素D.清償優(yōu)先性10、對(duì)銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的()。A.對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評(píng)估B.實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估11、()是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過各種監(jiān)控技術(shù),動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng),判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。A.信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.信用風(fēng)險(xiǎn)控制12、參照國(guó)際最佳實(shí)踐,在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中,具體的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施可以采取(),最終到達(dá)高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式。A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)B.從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層領(lǐng)域C.從業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)領(lǐng)域到基層業(yè)務(wù)單位D.從高級(jí)管理層到基層業(yè)務(wù)領(lǐng)域13、銀監(jiān)會(huì)提出的商業(yè)銀行監(jiān)管理念不包括()。A.管法人B.管風(fēng)險(xiǎn)C.管內(nèi)控D.管存款14、從金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展歷史可以看出,很多銀行倒閉案例由()引發(fā)。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)15、反映銀行對(duì)某些經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍或風(fēng)險(xiǎn)類型的接受程度為零的指標(biāo)是()。A.資本類指標(biāo)B.風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)C.零容忍度類指標(biāo)D.收益類指標(biāo)16、等同于貸款的授信業(yè)務(wù),其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為()。A.100%B.50%C.20%D.017、以下說法不正確的是()。A.違約頻率是事后的檢驗(yàn)結(jié)果B.違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D.違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)18、CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的()表示。A.資產(chǎn)規(guī)模B.信用等級(jí)C.盈利水平D.行為評(píng)分19、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的說法不正確的是()。A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖不能被用于管理信用風(fēng)險(xiǎn)B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),也能管理非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖中市場(chǎng)對(duì)沖又稱為殘余風(fēng)險(xiǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖關(guān)鍵在于對(duì)沖比率的確定20、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告是指商業(yè)銀行監(jiān)控/報(bào)告流程不明確、混亂,負(fù)責(zé)監(jiān)控/報(bào)告的部門的職責(zé)不清晰,有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確,未履行必要的()或者對(duì)外部匯報(bào)不準(zhǔn)確。A.法律規(guī)定B.監(jiān)管職責(zé)C.匯報(bào)義務(wù)D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量義務(wù)21、在情景分析中,商業(yè)銀行自身問題所造成的流動(dòng)性危機(jī)的狀況下的假設(shè)是()。A.市場(chǎng)對(duì)信用等級(jí)特別重視,商業(yè)銀行間及各類金融機(jī)構(gòu)間的融資能力的差距會(huì)有所擴(kuò)大,一些商業(yè)銀行獲益,一些受到損害B.商業(yè)銀行的許多負(fù)債無法展期或以其他負(fù)債替代,必須按期償還,因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)C.分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化D.商業(yè)銀行分析現(xiàn)金流入采用較晚的日期,而在分析現(xiàn)金流出時(shí)采用較早的日期22、承諾,其中原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但隨時(shí)可無條件撤銷的承諾,其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為()。A.100%B.50%C.20%D.023、即期交易中的交付及付款在合約訂立后()個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)完成。A.一個(gè)B.兩個(gè)C.三個(gè)D.當(dāng)日24、國(guó)際銀行業(yè)開展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要采用的方法是()。A.打分卡方法B.基本指標(biāo)法C.高級(jí)計(jì)量法D.標(biāo)準(zhǔn)法25、根據(jù)資本扣除的規(guī)定,商譽(yù)應(yīng)從核心資本中扣除的比例是()。A.0B.25%C.50%D.100%26、下列關(guān)于VaR的方差~協(xié)方差的說法錯(cuò)誤的是()。A.方差一協(xié)方差是基于歷史數(shù)據(jù)來估計(jì)未來的B.其假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性C.能夠預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)D.只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響27、下列關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的描述,正確的是()。A.個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%B.對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0D.對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn),包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn),都給予50%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重28、在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)中,下列關(guān)于管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)最好的辦法的說法不正確的是()。A.強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)B.改善公司的治理C.預(yù)先作好應(yīng)對(duì)聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備D.無法確保其他主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序29、核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)屬于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn),它體現(xiàn)為商業(yè)銀行對(duì)關(guān)鍵人員過度依賴的風(fēng)險(xiǎn),下列()不是這種風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)。A.缺乏足夠的后援/替代人員B.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄C.雇員成本增加D.缺乏崗位輪換機(jī)制30、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究,剩余額與總資產(chǎn)之比小于()時(shí),對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警。A.2%~5%B.3%~5%C.4%~5%D.1%~5%31、總收益互換覆蓋了由基礎(chǔ)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值變化所導(dǎo)致的()。A.全部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失B.部分市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失C.全部違約風(fēng)險(xiǎn)損失D.全部損失32、關(guān)于銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門,下列說法錯(cuò)誤的是()。A.各商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置上應(yīng)一致B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置應(yīng)與其風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門要具有獨(dú)立性D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門要具有權(quán)威性33、下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好定性描述的方式的是()。A.維持現(xiàn)有的紅利水平B.零容忍度類指標(biāo)C.收益類指標(biāo)D.資本類指標(biāo)34、()是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來設(shè)定限額。A.頭寸限額B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額C.止損限額D.敏感度限額35、()是目前操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的主要方法中運(yùn)用最廣泛、最成熟的。A.自我評(píng)估法B.流程圖C.損失事件數(shù)據(jù)方法D.專家判斷法36、假設(shè)某家銀行的外匯敞口頭寸表示為:瑞士法郎多頭200,歐元多頭150,英鎊多頭100,美元空頭50,日元空頭220,則凈總敞口頭寸法為()。A.180B.140C.80D.22037、期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類,以下關(guān)于它們的表述,不正確的是()。A.在美式期權(quán)中,買方可在任意時(shí)點(diǎn)要求賣方買入特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物B.在歐式期權(quán)中,期權(quán)的買方至到期日前不得要求賣方履行期貨合約C.美式期權(quán)與歐式期權(quán)是按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格進(jìn)行分類的D.美式期權(quán)和歐式期權(quán)是按照履約方式進(jìn)行分類的38、某銀行2006年初關(guān)注類貸款余額為4000億元,其中在2006年末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元,期初關(guān)注類貸款期間因回收減少了500億元,則關(guān)注類貸款遷徙率為()。39、設(shè)計(jì)資本充足率壓力測(cè)試框架需注意的問題,不包括()。A.定量與定性相結(jié)合B.合理整合現(xiàn)有資源C.縮短評(píng)估時(shí)間D.保證系統(tǒng)可延伸性40、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了很多先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法,下列選項(xiàng)沒有體現(xiàn)的是()。A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍C.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程D.完全的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避制度41、如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來源之間出現(xiàn)了不匹配,流動(dòng)性需求()流動(dòng)性資金的來源,或者獲得流動(dòng)性的成本過高降低了銀行的收益,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。A.大于B.小于C.等于D.以上都不對(duì)42、關(guān)于表外項(xiàng)目的處理,下列說法不正確的是()。A.對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn),使用現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法計(jì)算B.商業(yè)銀行首先將表外項(xiàng)目的實(shí)際成本金額乘以信息轉(zhuǎn)換系數(shù),獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重,計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)C.對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn),主要包括互換、期權(quán)、遠(yuǎn)期和貴金屬交易D.與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債,主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運(yùn)貨物作抵押的跟單信用證其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為20%43、()是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi),以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。A.安全性B.流動(dòng)性C.效益性D.便捷性44、()強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險(xiǎn)、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的能力。A.賬面資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.監(jiān)管資本D.永久資本45、根據(jù)所給出的結(jié)果和對(duì)應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍,可以把隨機(jī)變量分為()。A.離散型隨機(jī)變量和間隔型隨機(jī)變量B.離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量C.集中型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量D.集中型隨機(jī)變量和間隔型隨機(jī)變量46、()也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn),是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)47、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因,巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類。以下不屬于其中分類的是()。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.權(quán)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)48、下列選項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的具體方法是()。A.MBSB.自我對(duì)沖C.存款保險(xiǎn)公司D.資產(chǎn)支持證券ABS49、()是期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前,不得要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)合約,僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。A.美式期權(quán)B.買方期權(quán)C.歐式期權(quán)D.平價(jià)期權(quán)50、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行()環(huán)節(jié),通常與信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交叉、相互作用。A.任何B.某些C.特定D.一些51、()是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見的損失。A.已造成損失B.非預(yù)期損失C.預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失52、假定某部門當(dāng)年的銷售收入為200萬元,銷售成本為120萬元,其銷售毛利率為()。A.30%B.40%C.45%D.50%53、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種,下列對(duì)于商業(yè)銀行集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置的說法中,錯(cuò)誤的是()。A.涉及的風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域廣B.并不適合所有的商業(yè)銀行采用C.不利于絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息D.資金投入巨大54、利率互換是兩個(gè)交易對(duì)手相互交換一組資金流量,()。A.涉及本金的交換和利息支付的交換B.涉及本金的交換,不涉及利息支付的交換C.不涉及本金的交換,涉及利息支付的交換D.不涉及本金的交換,也不涉及利息支付的交換55、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的經(jīng)營(yíng)和()的特征。A.收益B.流動(dòng)C.期限D(zhuǎn).風(fēng)險(xiǎn)56、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式的四個(gè)發(fā)展階段依次為()。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段57、將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法計(jì)量結(jié)果與損益進(jìn)行比較,以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的標(biāo)準(zhǔn)性、可靠性,并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)的內(nèi)部模型法實(shí)施要素是()。A.風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別與構(gòu)建B.壓力測(cè)試C.特定風(fēng)險(xiǎn)D.返回檢驗(yàn)58、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說法,錯(cuò)誤的是()。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的聯(lián)系B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最有效的方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及當(dāng)前和未來的資源制約等方面D.商業(yè)銀行擴(kuò)展信用卡發(fā)行范圍屬戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)中的品牌風(fēng)險(xiǎn)59、內(nèi)部流程弓/起的操作風(fēng)險(xiǎn)包括財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)賁靄。協(xié)議中出現(xiàn)錯(cuò)誤或缺乏協(xié)議的操作風(fēng)險(xiǎn)屬于()。A.財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤B.文件/合同缺陷C.錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告D.結(jié)算/支付錯(cuò)誤60、最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指()。A.將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款,即“借長(zhǎng)貸短”B.資產(chǎn)數(shù)額大于負(fù)債數(shù)額C.將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款,即“借短貸長(zhǎng)”D.負(fù)債數(shù)額大于資產(chǎn)數(shù)額61、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的說法,錯(cuò)誤的是()。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行之前,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真估計(jì)其是否與商業(yè)銀行的長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃保持一致B.商業(yè)銀行新推出的房屋貸款計(jì)劃獲得了市場(chǎng)的廣泛接受和認(rèn)可,被認(rèn)為是“成功的戰(zhàn)略規(guī)劃”C.針對(duì)未來不確定的經(jīng)濟(jì)、政治因素,商業(yè)銀行可以利用情景分析法,分別評(píng)估有利、正常和不利的市場(chǎng)條件下,戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案可能對(duì)其產(chǎn)生的影響D.董事會(huì)、各級(jí)管理人員、戰(zhàn)略管理部門以及法律/內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估負(fù)有間接的責(zé)任62、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理,這屬于商業(yè)銀行()。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段63、下列對(duì)流動(dòng)性比率指標(biāo)的說法錯(cuò)誤的是()。A.傳統(tǒng)觀念認(rèn)為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動(dòng)性最差的資產(chǎn)B.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金C.大額負(fù)債依賴度不僅適合用來衡量中小商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),也適合用來衡量大型特別是跨國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高64、下列關(guān)于分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法不正確的是()。A.商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.把風(fēng)險(xiǎn)管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商C.能完全控制商業(yè)銀行的敏感信息D.商業(yè)銀行無法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力65、目前普遍認(rèn)為有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐不包括()。A.減少營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)B.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)C.確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)D.從投訴和批評(píng)中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)66、下列關(guān)于個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)說法錯(cuò)誤的是()。A.個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為自身作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約B.通過人民銀行個(gè)人信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫可以獲得個(gè)人客戶的信用記錄C.通過海關(guān)、法院不能獲得個(gè)人客戶的信息記錄D.個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)具有控制個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的基本要求67、失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)。下列()活動(dòng)屬于這一因素。A.短貸長(zhǎng)用,借新還舊,追求片露的信貸業(yè)務(wù)余額增長(zhǎng)B.交易不公開C.意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí),但在工作中利用這種缺陷D.有組織的勞工活動(dòng)68、銀行因員工知識(shí)/技能匱乏所造成的損失,屬于操作風(fēng)險(xiǎn)類型中的()。A.可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)B.可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)C.可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)69、使用現(xiàn)金流分析中,當(dāng)商業(yè)銀行的來源金額大于使用金額時(shí),表明()。A.商業(yè)銀行流動(dòng)性相對(duì)充足B.可能給運(yùn)營(yíng)帶來風(fēng)險(xiǎn)C.商業(yè)銀行的流動(dòng)性供給大D.商業(yè)銀行可以把差額通過其他途徑投資70、目前所使用的專家系統(tǒng)對(duì)企業(yè)信用分析的使用最為廣泛的系統(tǒng)是()。A.4CsB.5CsC.6CsD.7Cs71、1年期的2億人民幣的定期存款利率為4%,目前,1年期人民幣貸款的利率為8%,銀行將獲得4%的正利差,1年期無風(fēng)險(xiǎn)的美元收益率為10%,該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款,而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款,同時(shí)假定不存在匯率風(fēng)險(xiǎn),則該銀行以上交易的利差為()。A.2%B.4%C.5%D.8%72、估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失,必須以歷史回收率為基礎(chǔ),參考至少()年、涵蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。A.1B.3C.5D.773、交易差錯(cuò)、記賬差錯(cuò)等操作風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)類型中的()。A.可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)B.可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)C.可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)74、以下對(duì)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的理解錯(cuò)誤的是()。A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要工具B.董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)一經(jīng)批準(zhǔn)不得更改D.在評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件75、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程是風(fēng)險(xiǎn)()。A.監(jiān)測(cè)-識(shí)別-控制-計(jì)量B.識(shí)別-計(jì)量-控制-監(jiān)測(cè)C.計(jì)量-識(shí)別-監(jiān)測(cè)-控制D.識(shí)別-計(jì)量-監(jiān)測(cè)-控制76、零售類風(fēng)險(xiǎn)暴露內(nèi)部評(píng)級(jí),銀行不需自行估計(jì)的是()。A.違約概率B.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露C.違約損失率D.有效期限77、相比較而言,()最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。A.法人信貸業(yè)務(wù)B.柜臺(tái)業(yè)務(wù)C.代理業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)78、下列不屬于產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷的表現(xiàn)的是()。A.提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善B.提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全C.提供的產(chǎn)品在風(fēng)險(xiǎn)管理要求方面不完善D.提供的產(chǎn)品在售后服務(wù)方面考慮不周到79、下列關(guān)于收益率的說法不正確的是()。A.收益率曲線是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài),正向、反向、水平、波動(dòng)收益率曲線C.正收益率曲線流動(dòng)性較差D.反收益率曲線表示投資曲線越長(zhǎng),收益率越高80、商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)是()對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià),反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。A.商業(yè)銀行B.專家C.債務(wù)人D.客戶81、絕大多數(shù)商業(yè)銀行最主要的流動(dòng)性危機(jī)都源于()。A.金融衍生品的交易B.市場(chǎng)整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的加大C.國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變動(dòng)D.商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題82、關(guān)于久期缺口為正值時(shí),以下敘述不正確的是()。A.如果市場(chǎng)利率下降,則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加B.如果市場(chǎng)利率上升,則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少C.如果市場(chǎng)利率下降,則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少D.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積83、下列不屬于流動(dòng)性基本要素的是()。A.時(shí)間B.成本C.資金數(shù)量D.資產(chǎn)總額84、商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中,建立一個(gè)獨(dú)立的SPV的主要目的是()。A.支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益B.為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離C.為了購(gòu)買權(quán)益資產(chǎn)D.為了進(jìn)行總收益率互換85、下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中觀層面內(nèi)容的是()。A.進(jìn)入或退出市場(chǎng)的決策是否恰當(dāng)B.資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的金融產(chǎn)品C.是否忽視對(duì)前臺(tái)業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德和風(fēng)險(xiǎn)管理的約束D.建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)86、已知某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類,次級(jí)類貸款為6億,可疑類貸款為2億,損失類貸款為3億,商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億,專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億,特種準(zhǔn)備是4億,那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是()。D.0.387、下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的說法,不正確的是()。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸損失的風(fēng)險(xiǎn)B.根據(jù)基準(zhǔn)市場(chǎng)的價(jià)格,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)C.巴塞爾委員會(huì)《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》要求商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶中受利率影響的各類金融工具及股票所涉及的風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)銀行全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提資本D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》確定交易賬戶頭寸超過85億元人民幣或總資產(chǎn)的10%的商業(yè)銀行需單獨(dú)計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本88、以下因素不會(huì)影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是()。A.央行宣布上調(diào)利率0.3%B.滬市投資收益率上漲7%C.貸款人推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求D.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量89、按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特性的不同,商業(yè)銀行的客戶可劃分為()。A.企業(yè)客戶與機(jī)構(gòu)客戶B.一般客戶與特殊客戶C.抵押客戶與信用客戶D.法人客戶與個(gè)人客戶90、()是指由于利率、匯率的不利變化而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)多項(xiàng)選擇題.以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中.有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求。請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng),多選、少選、錯(cuò)選均不得分。(共40題.每題1分。共40分)91、以下屬于影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的外部指標(biāo)/信號(hào)的有()。A.外部評(píng)級(jí)下降B.市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于該商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮訡.客戶大量求證不利于商業(yè)銀行的傳言D.存款大量流失E.融資成本上升92、在操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)過程中建立的因果分析模型能夠?qū)Σ僮黠L(fēng)險(xiǎn)的()三個(gè)方面進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì),并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。A.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B.風(fēng)險(xiǎn)成因C.風(fēng)險(xiǎn)成本D.風(fēng)險(xiǎn)損失E.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻率93、即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易,它可以()。A.滿足客戶對(duì)不同貨幣的需求B.用來調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例C.防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.控制匯率風(fēng)險(xiǎn)E.避免市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)94、關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的理解正確的有()。A.其核心是在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下,為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制B.商業(yè)銀行公司治理是控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制和制度安排C.公司治理與董事會(huì)和高級(jí)管理層商業(yè)銀行業(yè)務(wù)無關(guān)D.良好的公司治理能夠激勵(lì)董事會(huì)和高管層追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo)E.我國(guó)的商業(yè)銀行公司治理要求建立合理的薪酬制度95、下列關(guān)于流動(dòng)性比例的描述,正確的有()。A.流動(dòng)性比例=流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額×100%B.流動(dòng)性比例應(yīng)分別計(jì)算本幣和外幣口徑數(shù)據(jù)C.流動(dòng)性比例不得低于25%D.流動(dòng)性比例不得低于60%E.流動(dòng)性比例屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常用指標(biāo)96、集團(tuán)法人客戶與單一法人客戶相比,它的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有()。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性低E.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大,貸后監(jiān)督難度較小97、商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境包括()等方面的內(nèi)容及作用。A.風(fēng)險(xiǎn)文化B.管理戰(zhàn)略C.公司治理D.宏觀調(diào)控E.內(nèi)部控制98、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特征,銀行資本包括()。A.賬面資本B.內(nèi)部資本C.監(jiān)管資本D.外部資本E.經(jīng)濟(jì)資本99、下列屬于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)的有()。A.火災(zāi)B.搶劫C.高管欺詐D.改變市場(chǎng)定位E.交易差錯(cuò)100、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本、會(huì)計(jì)資本和監(jiān)管資本,說法不正確的有()。A.經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成正比B.會(huì)計(jì)資本可以小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量C.經(jīng)濟(jì)資本可作為一種媒介D.經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對(duì)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的預(yù)期損失E.監(jiān)管資本與經(jīng)濟(jì)資本無關(guān)101、下列關(guān)于巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵守的原則有()。A.董事會(huì)應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則B.董事會(huì)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督高級(jí)管理層是否執(zhí)行董事會(huì)政策C.公司治理應(yīng)維護(hù)股東的權(quán)利D.商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度E.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)了解商業(yè)銀行的運(yùn)營(yíng)架構(gòu)102、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的原則包括()原則。A.全面性B.可靠性C.系統(tǒng)性D.持續(xù)性E.審慎性103、下列關(guān)于各類期權(quán)的說法正確的有()。A.賣方期權(quán)是買方向賣方賣出約定數(shù)量的交易標(biāo)的的權(quán)利B.買方期權(quán)是賣方賣出約定數(shù)量的交易標(biāo)的的權(quán)利C.即期的執(zhí)行價(jià)格優(yōu)于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格的是價(jià)內(nèi)期權(quán)D.美式期權(quán)是期權(quán)的買方可在到期日的任意時(shí)點(diǎn)內(nèi)要求期權(quán)的賣方按期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容買人特定數(shù)量的某種交易的標(biāo)的物E.歐式期權(quán)是期權(quán)的買方可在到期日的任意時(shí)點(diǎn)內(nèi)要求期權(quán)的賣方按期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容買人特定數(shù)量的某種交易的標(biāo)的物104、常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法有()。A.情景分析法B.專家預(yù)測(cè)法C.分解分析法D.失誤樹分析方法E.制作風(fēng)險(xiǎn)清單法105、構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障的要素包括()。A.市場(chǎng)約束B.市場(chǎng)準(zhǔn)入C.外部審計(jì)D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查E.信息披露106、資本充足率壓力測(cè)試框架的主要內(nèi)容包括()。A.結(jié)果輸出B.情景選擇C.定量壓力測(cè)試D.結(jié)果分析E.定性壓力測(cè)試及管理行動(dòng)107、信貸審批應(yīng)遵循的原則有()。A.統(tǒng)一考慮原則B.獨(dú)立評(píng)估原則C.展期重審原則D.審貸分離原則E.職責(zé)分離原則108、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的目的在于向高級(jí)管理層揭示以下信息:商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)源、整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展趨勢(shì)、將來值得關(guān)注的地方,其報(bào)告內(nèi)容大致包括()。A.風(fēng)險(xiǎn)狀況B.損失事件C.誘因及對(duì)策D.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)E.資本金水平109、關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的先進(jìn)理念和方法,下列說法正確的有()。A.全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍C.全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法D.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程E.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系110、公允價(jià)值的計(jì)量方式包括()。A.直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格B.如不能獲得市場(chǎng)價(jià)格,則使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格C.既可以直接使用名義價(jià)值,也可以直接使用市場(chǎng)價(jià)值D.實(shí)際支付價(jià)格(無依據(jù)證明其不具有代表性)E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算,并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突111、依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)規(guī)定,下列屬于商業(yè)銀行核心資本的有()。A.未分配利潤(rùn)B.未公開儲(chǔ)備C.公開儲(chǔ)備D.盈余公積E.資本公積112、商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶限額管理的過程中,應(yīng)注意的問題有()。A.統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn),實(shí)施集團(tuán)總量控制B.掌握充分信息,避免過度授信C.主辦銀行牽頭,建立集團(tuán)客戶小組D.盡量少用抵押,爭(zhēng)取多用保證E.與集團(tuán)客戶簽訂授信協(xié)議,客戶無需報(bào)告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易113、下列關(guān)于計(jì)算VA.R值參數(shù)選擇的說法,正確的有()。A.如果模型是用來決定與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的資本,置信水平就應(yīng)該取高B.如果模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度量或不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比較,置信水平的選取就并不重要C.如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身,則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性D.如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身,資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁,則時(shí)間間隔應(yīng)該長(zhǎng)E.如果模型的使用者是監(jiān)管者,時(shí)間間隔應(yīng)該短114、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法包括()。A.完善銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)治理結(jié)構(gòu)B.加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債匹配管理C.完善商業(yè)銀行的人員配置D.實(shí)施業(yè)務(wù)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略E.完善商業(yè)銀行的定價(jià)機(jī)制115、資本充足率壓力測(cè)試的輸出結(jié)果反映的壓力情景對(duì)全行造成的影響包括()。A.監(jiān)管資本B.會(huì)計(jì)損益C.資產(chǎn)價(jià)值D.成本測(cè)算E.風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)116、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)說法正確的有()。A.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率B.是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度C.屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)D.表示為資產(chǎn)質(zhì)量從本期到前期變化的比率E.屬于靜態(tài)指標(biāo)117、某3年期債券麥考利久期為2.3年,債券目前價(jià)格為105.00元,市場(chǎng)利率為9%。假設(shè)市場(chǎng)利率突然上升到10%,則按照久期公式計(jì)算,該債券價(jià)格()。A.下降2.11%B.下降2.50%C.下降2.22元D.下降2.625元E.上升2.625元118、我國(guó)商業(yè)銀行本外幣應(yīng)學(xué)習(xí)和引進(jìn)的國(guó)際先進(jìn)的流動(dòng)性管理方法有()。A.依靠歷史數(shù)據(jù)判斷與估計(jì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.及時(shí)掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負(fù)債期限的匹配情況C.進(jìn)行動(dòng)態(tài)的、精確的流動(dòng)性缺口管理D.建立和運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng)E.依賴管理人員的主觀判斷與估計(jì)119、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式,其中包括()。A.聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性B.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法D.實(shí)物資產(chǎn)損壞E.外部欺詐120、下列屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容有()。A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化C.建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng),有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警D.只考慮股東的利益E.明確記載的危機(jī)處理流程121、CreditPortfo1ioView模型是目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一,這一模型認(rèn)為違約率取決于()。A.宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)B.宏觀變量的前景預(yù)測(cè)C.對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革D.僅影響單個(gè)宏觀變量的沖擊或改革E.單個(gè)借款人的信用評(píng)級(jí)122、下列關(guān)于信用價(jià)差的說法,正確的有()。A.以無風(fēng)險(xiǎn)利率為基準(zhǔn)的信用價(jià)差:貸款的收益率-對(duì)應(yīng)的無風(fēng)險(xiǎn)債券的收入益率B.信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化C.信用價(jià)差減少表明貸款信用狀況惡化D.信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況改善E.信用價(jià)差減少表明貸款信用狀況改善123、下述商業(yè)銀行常見的風(fēng)險(xiǎn)管理策略中,屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有()。A.為營(yíng)業(yè)場(chǎng)所購(gòu)買財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)B.對(duì)于不擅長(zhǎng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù),銀行對(duì)其配置有限的經(jīng)濟(jì)資本C.銀行對(duì)信用等級(jí)較低的客戶提高貸款利率D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售E.要求借款人提供第三方擔(dān)保124、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為()。A.
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