我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險研究

摘要1879年，我國境內(nèi)第一家商業(yè)銀行中國通商銀行開始營業(yè)。近年來，社會不斷進步，經(jīng)濟發(fā)展的速度也越來越快，金融與人們?nèi)粘Ｉ畹穆?lián)系也變得愈發(fā)緊密，而作為我國金融體系中重要組成部分的商業(yè)銀行，在其中又占據(jù)著舉足輕重的地位。同時，流動性又被視為商業(yè)銀行經(jīng)營的生命線，如果處理不當(dāng)，不僅決定了商業(yè)銀行本身的經(jīng)營狀況，也會對整個商業(yè)銀行體系的經(jīng)營環(huán)境產(chǎn)生嚴重影響，甚至對整個國家乃至全球的經(jīng)濟穩(wěn)定性產(chǎn)生消極影響。本文主要研究對象是商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險，除了介紹選題背景和意義外，還介紹了商業(yè)銀行流動性風(fēng)險理論基礎(chǔ)，并對流動性風(fēng)險的來源和分類在簡單的介紹，之后在對我國商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險現(xiàn)狀進行了更深層次的分析，并在其基礎(chǔ)上從兩個不同的方面分析了我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險產(chǎn)生的原因，又從監(jiān)管部門和商業(yè)銀行自身提出合理的防范措施和建議。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行流動性風(fēng)險風(fēng)險防范

AbstractIn1879,thecommercialbankofChinacommencedbusinessinourterritory,whichisthefirstcommercialbankofChina.Forthepastfewyears,withthecontinuousprogressofsocietyandtheincreasingspeedofeconomicdevelopment,theconnectionbetweenfinanceandpeople'sdailylifehasbecomemoreandmoreclose.TheCommercialbanksplayinganimportantroleinourfinancialsystemoccupyasignificantpositioninChina'sfinancialsystem.Meanwhile,liquidityisdeemedtobethelifebloodofthemanagementofcommercialbanks.Ifwedon'tdealwithitproperly,itwillnotonlydeterminethemanagerialconditionsofcommercialbanksthemselves,butalsohaveastrongimpactonthemanagementenvironmentoftheentirecommercialbankingsystem,andevenhasanegativeimpactontheeconomicstabilityofthewholecountryandeventheworld.Inthisessayprincipallyresearchontheliquidityriskofcommercialbanks.Firstly,startingwiththerelatedconceptsofliquidityriskofcommercialbanks,thispaperclassifiestheliquidityriskofcommercialbanksinChina,andthenexpoundsthecharacteristicsofliquidityriskofcommercialbanks.Secondly,itmakesadeepanalysisofthecurrentsituationofliquidityriskofcommercialbanksinChina,andanalyzesthecausesofliquidityriskofcommercialbanksinChinafromtheregulatorydepartmentsandbanksthemselves.Finally,fromtheabovetwoaspects,thispaperputsforwardreasonablemeasuresandsuggestionsforChina'scommercialbankstopreventliquidityrisk.Keywords:bankofcommerceliquidityriskriskprevention

目錄緒論........................................................................................................................1選題的背景和意義....................................................................................................1國內(nèi)外研究現(xiàn)狀........................................................................................................1研究內(nèi)容和創(chuàng)新點....................................................................................................2商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的理論基礎(chǔ)........................................................................3商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的相關(guān)概念............................................................................3（一）商業(yè)銀行流動性概念............................................................................................3（二）商業(yè)銀行流動性風(fēng)險概念....................................................................................3商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的來源與分類........................................................................3（一）商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的來源................................................................................3（二）商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的分類................................................................................3第三章我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的現(xiàn)狀........................................................................4一、我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險表現(xiàn)................................................................................4二、我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的現(xiàn)狀............................................................................4第四章我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險成因............................................................................5一、監(jiān)管部門方面的原因................................................................................................5（一）缺乏足夠的流動性風(fēng)險的管理意識................................................................5（二）缺乏專業(yè)的風(fēng)險管理人員................................................................................5（三）缺乏有效的流動性管理手段............................................................................6二、銀行自身方面的原因................................................................................................6（一）商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限錯配............................................................................6（二）資金來源的穩(wěn)定性差........................................................................................6（三）貸款質(zhì)量差........................................................................................................7第五章我國商業(yè)銀行防范流動性風(fēng)險的對策................................................................8

一、針對監(jiān)管方面的對策................................................................................................8

（一）提高流動性風(fēng)險的管理意識............................................................................8

（二）健全流動性風(fēng)險職能部門，加強風(fēng)險管理人才培育....................................8

（三）完善風(fēng)險控制體系............................................................................................9

二、針對商業(yè)銀行自身的對策........................................................................................9

（一）優(yōu)化資產(chǎn)和負債結(jié)構(gòu)..........................................................................................9

（二）發(fā)展中間業(yè)務(wù)，提高資金來源的穩(wěn)定性..........................................................10

（三）提高銀行貸款資產(chǎn)質(zhì)量.....................................................................................10第六章結(jié)束語..................................................................................................................11參考文獻..............................................................................................................................12致謝......................................................................................................................................13附錄......................................................................................................................................15第一章緒論一、選題的背景和意義隨著時間的推移和經(jīng)濟的發(fā)展，金融在經(jīng)濟活動中占據(jù)舉足輕重的地位，商業(yè)銀行也成為我國金融體系重要組成部分。在經(jīng)濟全球化的背景下，國內(nèi)外金融市場間的聯(lián)系更加密切，交流也更加頻繁，使國際市場上資金的流通更為便捷，對資金流動性的要求也逐漸加強，因此，商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險也逐漸凸顯出來。流動性風(fēng)險自商業(yè)銀行成立之初就普遍存在存在，其危害極大。隨著時間的推移，商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險也更加突出。盡管在經(jīng)營過程中會存在很多種風(fēng)險，但最終都會以某種方式轉(zhuǎn)換為商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險。銀行一旦爆發(fā)流動性風(fēng)險，不僅對于銀行自身會產(chǎn)生非常嚴重的影響，還會對外部經(jīng)營環(huán)境甚至對全球的經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生劇烈影響。因為流動性風(fēng)險一旦在商業(yè)銀行內(nèi)部爆發(fā)，會使銀行信譽受到嚴重損害，嚴重的話銀行將會被迫破產(chǎn)或倒閉。正式由于這樣，商業(yè)銀行應(yīng)更加重視流動性風(fēng)險的防范。二、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀國外學(xué)者對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險方面研究：LeonardMatz(2010)認為，流動性成為一個熱門的話題。他認為，沒有金融機構(gòu)能持有足夠的流動資產(chǎn)防止?jié)撛诘耐话l(fā)事件的發(fā)生；Gorton(2012)認為，在金融危機中，由于對于未來流動性風(fēng)險的恐懼心理，使得商業(yè)銀行紛紛將自身的流動性儲存起來，這加劇了流動性風(fēng)險。Antoniades

(2014)認為在金融危機期間，流動性風(fēng)險較大的銀行其信貸規(guī)模也會相應(yīng)的緊縮。國內(nèi)學(xué)者對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的研究：何沐(2013)認為，我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險增大的原因是信貸規(guī)模的擴大和信貸質(zhì)量的下降，另外存貸差的逐年上升也增加了流動性風(fēng)險發(fā)生的概率。易浩(2015)認為商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險受表內(nèi)和表外兩個萬面因素的影響，也認為期限錯配是影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的重要因素。高鴻業(yè)(2017)從正反兩方面對巴塞爾協(xié)議II進行分析。他指出，引進協(xié)議對于我國商業(yè)銀行的發(fā)展來說是一把雙刃劍，同時存在著機遇和威脅。巴塞爾協(xié)議II監(jiān)管注重成本與收益原則，這就要求一個良好的法律與手段的制度建設(shè)，使得我國的銀行業(yè)監(jiān)管盡快達到歸集標(biāo)準(zhǔn)，增加抵抗流動性風(fēng)險的能力。我們可以總結(jié)借鑒他們的觀點，在他們分析的基礎(chǔ)上，加上自己的觀點分析總結(jié)現(xiàn)在我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的現(xiàn)狀及成因，并給出相對應(yīng)的解決辦法。三、研究內(nèi)容和創(chuàng)新點論文主要運用文獻綜述法和定性分析等方法對我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險展開討論。通過以下幾部分對論題進行闡述：第一章，緒論。除了介紹選題的背景和選題的意義外，還介紹了國內(nèi)外學(xué)者對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的現(xiàn)狀研究所形成的最終成果和研究的主要內(nèi)容和創(chuàng)新點；第二章，概述。簡要闡述了商業(yè)銀行流動性的理論基礎(chǔ)，如：商業(yè)銀行流動性和商業(yè)銀行流動性風(fēng)險，同時還簡單的介紹了商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的來源和分類；第三章，現(xiàn)狀。在簡單介紹過流動性風(fēng)險的表現(xiàn)形式基礎(chǔ)上，并從這幾方面分析總結(jié)我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的現(xiàn)狀；第四章，成因分析，主要從監(jiān)管部門和銀行自身兩方面提出流動性風(fēng)險產(chǎn)生的原因；第五章，解決方案，這一章則主要對在前面的章節(jié)中提出的一些問題，提出相對應(yīng)的有效的解決對策。第六章，結(jié)束語，這一部分是論文的最后內(nèi)容，是對全文內(nèi)容進行系統(tǒng)簡單的梳理，并且對文章中主要的論述觀點進行總結(jié)。本文的創(chuàng)新點在于：本篇論文通過查閱大量中外關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的各種資料為本文提供依據(jù)。在第五章中專門針對商業(yè)銀行監(jiān)管部門缺乏專業(yè)的風(fēng)險管理人員創(chuàng)新性地提出在銀行內(nèi)部挑選合適的人員并加強員工的培訓(xùn)，并且定期組織總結(jié)和反思會議，加強相互之間的溝通交流。

第二章商業(yè)銀行流動性風(fēng)險理論基礎(chǔ)一、商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的相關(guān)概念（一）商業(yè)銀行流動性概念商業(yè)銀行流動性是指商業(yè)銀行滿足存款人提取現(xiàn)金、償還到期債務(wù)和借款人正常貸款需求的能力。（二）商業(yè)銀行流動性風(fēng)險概念商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無法在其資產(chǎn)不發(fā)生大幅度損失的情況下迅速滿足客戶提取存款以及履行之前承諾的到期還本付息的約定而造成的風(fēng)險。二、商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的來源與分類（一）商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的來源商業(yè)銀行流動性風(fēng)險產(chǎn)生的主要來自資產(chǎn)方和負債方。一方面是資產(chǎn)方容易在辦理表外業(yè)務(wù)時，可能會違反貸款承諾，導(dǎo)致產(chǎn)生流動性風(fēng)險；另一方面是當(dāng)商業(yè)銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時，它會面臨著資產(chǎn)被迫變現(xiàn)或以較高的融資成本來滿足負債方的資金需求，導(dǎo)致商業(yè)銀行在在資金的流通方面產(chǎn)生了流動性風(fēng)險。另外，其他風(fēng)險也可能轉(zhuǎn)化為流動性風(fēng)險，如：信用風(fēng)險、利率風(fēng)險和聲譽風(fēng)險等。（二）商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的分類根據(jù)表現(xiàn)形式可以分為：償還風(fēng)險、再融資風(fēng)險和提前支付風(fēng)險。償還風(fēng)險是指商業(yè)銀行的貸款客戶在指定期限內(nèi)由于某種原因沒有能力償還貸款或者不愿償還貸款而產(chǎn)生的風(fēng)險；再融資風(fēng)險是指商業(yè)銀行由于資產(chǎn)和負債業(yè)務(wù)管理不當(dāng)使得資產(chǎn)負債期限錯配而產(chǎn)生的風(fēng)險；提前支付風(fēng)險是指一些具有大額存款的客戶由于某種原因需要從開戶行在約定提款之前提取現(xiàn)金，從而造成該商業(yè)銀行短時間內(nèi)庫存現(xiàn)金急劇減少，不足以應(yīng)付日常經(jīng)營而引發(fā)的流動性風(fēng)險。

第三章我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的現(xiàn)狀一、我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險表現(xiàn)形式我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險在以下三方面得以展現(xiàn)：第一方面是存貸比，存貸比越高，產(chǎn)生流動性風(fēng)險的可能性越大。按銀保監(jiān)會規(guī)定，我國商業(yè)銀行的存貸比不得高于75%。第二方面是法定存款準(zhǔn)備金比率，其微小的變動也會引起劇烈變動，迫使商業(yè)銀行為了降低影響快速調(diào)整信貸規(guī)模，從而給社會經(jīng)濟帶來激烈的振蕩。第三方面是資本充足率，銀監(jiān)會對大型銀行的資本充足率監(jiān)管要求為11.5%，對中小銀行的資本充足率監(jiān)管要求為10.5%。二、商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的現(xiàn)狀截至2018年末，雖然與2017年相比流動性比例從50.03%上漲到55.31%，遠高于監(jiān)管要求25%，由于流動性比例越高，說明流動性越充足，說明商業(yè)銀行將面臨較低的流動性風(fēng)險，但這只是一方面，并不能說明商業(yè)銀行面臨的流動性風(fēng)險較低。從另一方面來說，截至2017年末，人民幣超額備付金率與2016年相比從2.33%下降到2.02%，雖然變動并不是很大，僅僅只是0.31%，但微小的變動也會引起貨幣供應(yīng)量的急劇變動，使商業(yè)銀行面臨較高的流動性風(fēng)險；存貸款比例為70.55%，與2016年相比降低了3.55%，盡管存貸比例有所下降，但與銀保監(jiān)會規(guī)定75%相比，相差也沒有太大，存貸比率相對來說還是很高的，存貸比率偏高，這就造成了商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的加劇產(chǎn)生。2017年的資本充足率是13.56%，但相比于2018年的資產(chǎn)資本率來講，卻下降了2.07%，呈現(xiàn)下滑趨勢，表明商業(yè)銀行可能存在較高的流動性風(fēng)險。但是在銀行業(yè)發(fā)展進程中，也發(fā)生過存在流動性風(fēng)險而出現(xiàn)支付擠兌問題的事件。近年來我國銀行間資金的短缺現(xiàn)象頻繁發(fā)生，2013年“錢荒”事件就是典型案例。2013年5月中旬后，我國商業(yè)銀行間市場資金利率逐步走高，臨時延長交易時間的現(xiàn)象突發(fā)在銀行拆借市場和債券市場。而由于市場并未出現(xiàn)預(yù)期的貨幣寬松，等來的是銀行間拆借利率飆升達到歷史新高。這類事件的發(fā)生都表明了我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險在不斷的發(fā)生，所以我國商業(yè)銀行有必要加強對流動性風(fēng)險的防范以及建設(shè)合理的制度去約束風(fēng)險，確保商業(yè)銀行的資產(chǎn)安全，使商業(yè)銀行的經(jīng)營目標(biāo)得到實現(xiàn)。

第四章我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的成因目前，我國商業(yè)銀行會因為形形色色的原因會造成流動性風(fēng)險不斷的發(fā)生，比如業(yè)務(wù)規(guī)模及信貸規(guī)模的大小、銀行貸款質(zhì)量的高低、銀行資產(chǎn)規(guī)模不符合自身的發(fā)展以及宏觀經(jīng)濟環(huán)境的影響等，他都會導(dǎo)致商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的產(chǎn)生。但本文主要從監(jiān)管部門和銀行自身兩個方面深層次的闡述我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的成因。一、監(jiān)管部門方面的原因（一）缺乏足夠的流動性風(fēng)險的管理意識當(dāng)前我國商業(yè)銀行關(guān)于流動性風(fēng)險管理機制的設(shè)置是比較落后的，并且存在一定的阻滯性，阻礙銀行的持續(xù)發(fā)展，監(jiān)管部門缺乏足夠的流動性風(fēng)險管理意識，沒有在專業(yè)水平上提高風(fēng)險管理的能力。如果說監(jiān)管部門都缺乏對流動性風(fēng)險管理的意識，那么對于群眾來說，他們對于流動性風(fēng)險更沒有什么概念，更不用說有預(yù)防流動性風(fēng)險的意識了。一般來說，銀行是以政府信用為支撐，群眾也認為是這樣，正是由于這一原因，人們認為商業(yè)銀行倒閉的可能性較小，即使銀行出現(xiàn)流動性問題，政府也不會棄之于不顧，一定會盡全力去解決流動性風(fēng)險，來降低流動性風(fēng)險給商業(yè)銀行的損失。此外，由于信息的不對稱，人們無法對商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況進行詳細了解，即使銀行經(jīng)營效益不高也不了解，無法進行有效的判斷，這就造成即使存在很大的流動性風(fēng)險，也無從知曉。在對商業(yè)銀行造成的影響較小時，沒有人會注意到它所帶來的損失，只有造成很大危害時才會引起廣大注意。（二）缺乏專業(yè)的風(fēng)險管理人員擁有專業(yè)的風(fēng)險管理人員，才能對我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險從風(fēng)險預(yù)測、評估、防范和管理等方面進行專業(yè)分析，以便對風(fēng)險進行有效控制，盡最大可能性降低流動性風(fēng)險給商業(yè)銀行帶來的損失。但是由于我國對專業(yè)人才的缺乏，在這些方面的工作上存在很大的弊端，導(dǎo)致不能合理有效的對流動性風(fēng)險進行評估，不能及時的發(fā)現(xiàn)與解決風(fēng)險，使商業(yè)銀行不能有效的防范和降低流動性風(fēng)險。正是由于專業(yè)風(fēng)險管理人員的缺乏，使商業(yè)銀行不能得到很好地管理，加大了流動性風(fēng)險在商業(yè)銀行日常經(jīng)營中的波動范圍，使這一行業(yè)發(fā)展速度逐漸緩慢，同時又不能對風(fēng)險進行有效的預(yù)測和防范，這就使商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中存在很大的風(fēng)險。（三）缺乏有效的流動性管理手段想要對流動性風(fēng)險進行有效的監(jiān)管，就需要可行有效的管理手段，只有實行有效的管理手段，才能達到預(yù)期治理。但正是由于流動性管理手段的缺乏，人們沒有辦法對流動性風(fēng)險進行提前預(yù)測，不知道流動性風(fēng)險會在什么時候發(fā)生，無法在流動性風(fēng)險發(fā)生前給出信號，即使風(fēng)險發(fā)生后也不能馬上進行處理，這樣不僅不會降低商業(yè)銀行的損失，反增加了流動性風(fēng)險給商業(yè)銀行造成的損失。二、銀行自身方面的原因（一）商業(yè)銀行資產(chǎn)負債的期限錯配資產(chǎn)負債期限的錯配是引發(fā)商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的根本原因，具體表現(xiàn)在以下兩個方面。第一，資金運用的長期化。近年來實體經(jīng)濟發(fā)展速度緩慢，商業(yè)銀行的貸款業(yè)務(wù)主要面對發(fā)展前景較好的房地產(chǎn)行業(yè)。而對房地產(chǎn)的投資屬于中長期投資，從而導(dǎo)致了中長期貸款量增加。根據(jù)中國人民銀行數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國中長期貸款所占比率達到65%，而人們的存款儲蓄率為48.3%。資產(chǎn)與負債相差16.7%。導(dǎo)致商業(yè)銀行資產(chǎn)負債比例失衡。第二，資金來源的短期化?，F(xiàn)在人們投資意識不斷提高，傳統(tǒng)的在銀行定期存款的理財方式已經(jīng)逐漸被新興的各種各樣的投資理財產(chǎn)品所替代，它們所需本金低、投資周期短，但收益率卻遠遠高于定期存款的收益率很對人利用閑散資金去購買。這樣便使得民眾在商業(yè)銀行存款時間變短，存款數(shù)量也有所下降，容易造成商業(yè)銀行資金的流動性風(fēng)險。商業(yè)銀行的傳統(tǒng)的存貸基本業(yè)務(wù)是在提供存款服務(wù)的基礎(chǔ)上，向貸款人提供長期貸款，使自身承擔(dān)相應(yīng)的流動性風(fēng)險，隨著我國金融體系的完善，商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中出現(xiàn)了資金來源期限變短，資金運用期限變長的惡性運營現(xiàn)狀，導(dǎo)致商業(yè)銀行存貸款期限錯配的問題日益嚴重。（二）資金來源穩(wěn)定性差，加劇流動性風(fēng)險的產(chǎn)生我國商業(yè)銀行獲取資金的主要來源就是存款。隨著經(jīng)濟全球化的快速發(fā)展，金融脫媒的加速以及互聯(lián)網(wǎng)金融的迅猛發(fā)展的沖擊，我國商業(yè)銀行的經(jīng)營環(huán)境及業(yè)務(wù)模式發(fā)生了很大的變化，另外存款利率上限的放開和存款保險制度的實施，銀行間競爭激烈，都導(dǎo)致發(fā)生存款分流的情況，這就使得商業(yè)銀行資金來源穩(wěn)定性下降。具體表現(xiàn)為：我國商業(yè)銀行金融機構(gòu)同業(yè)負債的規(guī)模在近幾年不斷上升，同業(yè)負債作為影響銀行資金流動性的來源之一，相比于不易被同時提取的、較為穩(wěn)定的儲蓄零售存款，其對市場和政策變化的敏感度更高，以拆入資金為例，當(dāng)市場或政策出現(xiàn)不利因素時，資金減少，供給已經(jīng)無法滿足流動性需求，導(dǎo)致商業(yè)銀行流動性風(fēng)險增加。因此同業(yè)負債規(guī)模的上升會降低資金來源的穩(wěn)定性。自2013年起我國互聯(lián)網(wǎng)金融迅猛發(fā)展，陸續(xù)推出的“寶寶類”互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品(代表為余額寶)，我國部分居民將用于儲蓄的資金轉(zhuǎn)移到收益較高，期限較短的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品上，造成商業(yè)銀行儲蓄存款減少；而利率市場化讓商業(yè)銀行不得已用提高存款利率的方式來吸引資金，這樣使銀行間的競爭更加激烈，客戶存款的趨利性會導(dǎo)致存款波動性加劇。上述情況均導(dǎo)致發(fā)生存款分流情況，商業(yè)銀行資金來源穩(wěn)定性下降。貸款質(zhì)量差不良貸款率反映的是商業(yè)銀行貸款質(zhì)量情況。信用風(fēng)險是指銀行的貸款對象到期無法履行其支付義務(wù)，使銀行遭受經(jīng)營損失的風(fēng)險。很多管理不當(dāng)?shù)你y行由于對貸款對象沒有進行充足的了解，在貸款前沒有對貸款對進行信譽調(diào)查，將現(xiàn)金貸給信譽不佳的客戶，導(dǎo)致無法收回，最終形成貸款壞賬，在面臨信用風(fēng)險的同時，由于負債無法歸還而導(dǎo)致商業(yè)銀行的嚴重損失，甚至導(dǎo)致流動性危機，即信用風(fēng)險轉(zhuǎn)化為流動性風(fēng)險。截止至2018年末，商業(yè)銀行的不良貸款率為1.83%，與2017年相比上升了0.09%，2017年的不良貸款率為1.74%，從數(shù)據(jù)上看，2018年的不良貸款率微弱上升，盡管上升幅度很小，但也會使流動性風(fēng)險加劇。雖然2016-2017年商業(yè)銀行的不良率表現(xiàn)可看做穩(wěn)定的跡象。但在2018年，商業(yè)銀行不良貸款率卻上升了近乎0.1，嚴格的說上升幅度不是很明顯，但仍會造成嚴重影響。這表明我國銀行業(yè)貸款質(zhì)量下降，不良貸款率持續(xù)上升。所以說，貸款質(zhì)量下降會導(dǎo)致我國流動性風(fēng)險增加。

第五章我國商業(yè)銀行防范流動性風(fēng)險的建議防范流動性風(fēng)險的建議，不僅要從商業(yè)銀行自身方面來提出，在監(jiān)管部門這一方面也要采取相應(yīng)的對有效的措施，才能有效地改善我國流動性風(fēng)險的現(xiàn)狀。換句話說，風(fēng)險防范不僅需要監(jiān)管部門完善和改進現(xiàn)有的監(jiān)管政策，而且需要銀行自身主動采取降低或減少風(fēng)險的手段和措施。因此，結(jié)合我國現(xiàn)狀及其他國家的經(jīng)驗給出應(yīng)對風(fēng)險的相關(guān)對策。一、針對監(jiān)管方面的建議（一）提高流動性風(fēng)險的管理意識銀行管理人員由于缺乏對流動性風(fēng)險的管理意識，使流動性風(fēng)險監(jiān)管發(fā)揮不了其應(yīng)有的作用，正是因為這樣，導(dǎo)致了銀行流動性風(fēng)險的加劇。因此，作為銀行監(jiān)管部門，首先應(yīng)提高管理人員的流動性風(fēng)險意識，加大對他們的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，將流動性風(fēng)險管理意識貫穿于銀行管理人員的思想中。通過增強流動性風(fēng)險管理意識，可以有效預(yù)防流動性風(fēng)險，降低流動性風(fēng)險所帶來的損失，同時也可以在其擴大前將它扼殺在搖籃里，避免后期所帶來的傷害。另外，還要學(xué)習(xí)一些專業(yè)技術(shù)，以便對風(fēng)險進行有效的預(yù)測，并且商業(yè)銀行應(yīng)該不斷的更新管理理念，進一步提高銀行流動性風(fēng)險的管理意識，在流動性風(fēng)險產(chǎn)生前，就對其進行防范，使流動性風(fēng)險得到有效的改善。（二）健全流動性風(fēng)險職能部門，加強風(fēng)險管理人才培育專業(yè)的風(fēng)險管理人員能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的流動性風(fēng)險進行定期篩查，但正是由于我國缺乏專業(yè)的風(fēng)險管理人員，不能對流動性風(fēng)險進行合理的評估，使商業(yè)銀行流動性風(fēng)險不能得到有效的控制與防范。因此，應(yīng)建立健全流動性風(fēng)險職能部門，首先要在商業(yè)銀行內(nèi)部挑選合適的工作人員，因為它們具有一定的專業(yè)知識，能夠?qū)α鲃有燥L(fēng)險的防范發(fā)揮一些作用，但后期也少不了大量專項的培訓(xùn)，繼續(xù)培養(yǎng)他們對流動性風(fēng)險的敏感程度，在學(xué)習(xí)中不斷提高能力，以便日后在流動性風(fēng)險的解決中貢獻一份力；同時，也要完善人力資源管理制度，提升員工的職業(yè)道德，以實施獎懲制度最大限度的激發(fā)員工的潛力，盡可能的讓員工得到全方面發(fā)展。還要再有針對性的基礎(chǔ)上加大對人才的培訓(xùn)，在對老員工進行培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，再從外界重新選擇一批人員進行組織專項培訓(xùn)，擴大流動性風(fēng)險管理人員的范圍，提前培養(yǎng)新人，為以后在防范商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的工作做好鋪墊。（三）豐富有效的流動性管理手段監(jiān)管部門對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的管理，不應(yīng)止步不前，而是要不斷提出合理有效的管理手段，反之，無法建立有效的風(fēng)險管理手段，會使商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險大大增加，因此，豐富有效的流動風(fēng)險管理手段是非常有必要的。如定期對流動性風(fēng)險水平及流動性風(fēng)險管理的有效性經(jīng)營監(jiān)測，將流動性風(fēng)險扼殺于搖籃之中，不給其機會，如此一來，流動性風(fēng)險給商業(yè)銀行所帶來的損失會大大降低；或者以將流動性風(fēng)險降到最低為目的要求商業(yè)銀行報送與流動性風(fēng)險相關(guān)的財務(wù)統(tǒng)計報表，對流動性風(fēng)險進行預(yù)測等手段。在流動性風(fēng)險管理的過程中，絕不可脫離實際，一定要結(jié)合我國的實際情況，綜合運用多種監(jiān)管手段，才能發(fā)揮其最大的效用。因此，想要有效的減少商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險，豐富有效的流動性管理手段來加強流動性風(fēng)險管理已是當(dāng)務(wù)之急。二、針對商業(yè)銀行自身的建議（一）優(yōu)化資產(chǎn)和負債結(jié)構(gòu)流動性風(fēng)險的產(chǎn)生有多重原因，究其根本，就是資產(chǎn)負債期限的錯配。拿資產(chǎn)方來說，應(yīng)對資源進行有效的分配，在銀行方面，增加可交易證券和票據(jù)等二級儲備也必不可少。拿負債方來說，我國的商業(yè)銀行在主動負債能力方面存在嚴重不足，主要以存款和其他被動負債為主，應(yīng)增加貸款總類，提高貸款的變現(xiàn)能力，也可以發(fā)行短期債券，彌補銀行在主動負債能力方面的不足。與此同時，可以通過不同的方式加快建立有效的約束機制，如可以采取一定措施降低不良貸款，也可以確立貸款的保障制度進行約束。另外，公開市場作為新型的業(yè)務(wù)體系同樣不可以錯過，必須要準(zhǔn)確抓住。以長遠的眼光來看，由于公開市場業(yè)務(wù)給銀行提供了便捷的融資渠道，公開市場業(yè)務(wù)在一步步的發(fā)展，也在一步步的走向成熟，而且會給銀行間債券市場的發(fā)展帶來巨大影響，也會給商業(yè)銀行流動性產(chǎn)生很多的好處。想要降低流動性風(fēng)險，商業(yè)銀行就要從自身出發(fā)，對自身的資產(chǎn)或負債結(jié)構(gòu)進行合理有效的管理，以增量調(diào)整為主，存量調(diào)整為輔，以防止由于資產(chǎn)負債期限錯配而發(fā)生流動性風(fēng)險。（二）發(fā)展中間業(yè)務(wù)，提高資金來源的穩(wěn)定性商業(yè)銀行應(yīng)大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，發(fā)掘各銀行的自身優(yōu)勢以及特長，取長補短，在行業(yè)中體現(xiàn)業(yè)務(wù)的特色，通過差異化的服務(wù)提升銀行綜合盈利能力。例如各銀行可以根據(jù)分支機構(gòu)所處地區(qū)的人文環(huán)境、風(fēng)俗習(xí)慣以及業(yè)務(wù)特色，提供具有針對性的中間業(yè)務(wù)，體現(xiàn)出差異化經(jīng)營的優(yōu)勢，豐富資金來源的種類。近年來，由于金融脫媒的速度加快、互聯(lián)網(wǎng)金融的迅猛發(fā)展以及利率市場化的所帶來的影響，我國銀行類金融機構(gòu)出現(xiàn)資金來源不確定性增加的現(xiàn)象，資金來源穩(wěn)定性下降，利差收緊導(dǎo)致銀行盈利下降。銀行未來經(jīng)營過程中應(yīng)發(fā)揮金融創(chuàng)新能力，增加資金運用的效率，大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，擴大資金來源，增強穩(wěn)定性，提高商業(yè)銀行自身抵抗流動性風(fēng)險的能力。（三）提高銀行貸款資產(chǎn)質(zhì)量如前文所述，我國銀行業(yè)貸款質(zhì)量不斷下降，不良貸款率逐漸上升。因此，在經(jīng)營過程中商業(yè)銀行需要不斷提高貸款資產(chǎn)質(zhì)量，以降低不良貸款率。首先，商業(yè)銀行在放貸前需要強化貸前盡職調(diào)查職責(zé)，對貸款客戶從信譽等方面進行詳細調(diào)查，從過去的以“量”盈利的模式轉(zhuǎn)變?yōu)橐浴百|(zhì)”盈利的模式，從源頭降低不良貸款發(fā)生的幾率，減少由呆壞賬所造成的損失；其次，商業(yè)銀行需要做好貸后管理，定期對于貸款客戶的資金用途以及回款情況進行檢測，及時發(fā)現(xiàn)潛在問題。此外，對于不良貸款的處理，商業(yè)銀行要緊跟時代的步伐，實現(xiàn)多元化的處理方法，如債轉(zhuǎn)股、貸款再出售等方法，而隨著經(jīng)濟社會的不斷發(fā)展，不良貸款證券化方式成為商業(yè)銀行處理不良貸款的有效市場手段，符合金融創(chuàng)新的需求，原因在于不良貸款證券化有效盤活存量資產(chǎn)，能夠分散潛在風(fēng)險，有效緩沖化解不良貸款資產(chǎn)風(fēng)險集中爆發(fā)對商業(yè)銀行的沖擊，降低流動性風(fēng)險。

第六章結(jié)束語當(dāng)今世界正面臨嚴重的經(jīng)濟危機，各國都采取相應(yīng)的有效的措施來應(yīng)對經(jīng)濟危機。作為金融機構(gòu)核心的商業(yè)銀行，在整個國民經(jīng)濟中起到橋梁與紐帶的作用。商業(yè)銀行作為我國金融體系的重要組成成份，其在我們的日常生活中所發(fā)揮的作用是不可低估的，流動性風(fēng)險是商業(yè)銀行所面臨的重要風(fēng)險之一，對它的研究顯得尤為重要。雖然商業(yè)銀行流動性風(fēng)險以及與其相關(guān)領(lǐng)域都已存在大量研究成果，但本文通過對當(dāng)前社會商業(yè)銀行現(xiàn)狀的研究分析，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險有了更加新穎的、全方位的了解。本文先是對研究主體的背景及意義和國內(nèi)外研究現(xiàn)狀做了簡要說明，接著在介紹有關(guān)商業(yè)銀行流動性風(fēng)險理論的基礎(chǔ)上，進一步從存貸比、法定存款準(zhǔn)備金率等方面分析了我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的現(xiàn)狀。然后，主要從商業(yè)銀行的監(jiān)督和管理部門以及商業(yè)銀行自身兩個方面發(fā)現(xiàn)并提出其發(fā)生的原因，并在最后一章有針對性的提出一些對策和建議來防范和解決商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險。通過以上論述總結(jié)出幾個結(jié)論：從我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的現(xiàn)狀來看，由于存貸比偏高，近幾年，資本充足率降低，這讓我國商業(yè)銀行面臨的是更高的流動性風(fēng)險，所以，銀行的監(jiān)督管理部門和商業(yè)銀行自身要一同想辦法來降低流動性風(fēng)險，俗話說的好，眾人拾柴火焰高，一起合作，才能達到更完美的效果。第二，商