《證券投資學》理論教學大綱

PAGEPAGE14《證券投資學》教學大綱課程名稱證券投資學課程代碼04031215課程性質(zhì)及類別性質(zhì)：□通識教育課程□學科專業(yè)基礎(chǔ)課程R職業(yè)發(fā)展課程□教師教育課程類別：?必修□選修課程學分與學時3.5學分/64學時（課堂講授48學時，實驗實踐16學時，自主學習0學時）先修課程微觀經(jīng)濟學、宏觀經(jīng)濟學、會計學適用專業(yè)金融數(shù)學開設(shè)學期第5學期一、課程教學目標與任務(wù)通過本課程的學習，使學生具備下列能力：1.學生熟練地、系統(tǒng)地掌握證券和證券市場的基礎(chǔ)知識、基本理論，掌握證券投資價值分析、證券投資的宏觀經(jīng)濟分析、行業(yè)分析與公司分析的方法，掌握技術(shù)分析的方法。【畢業(yè)要求1】2.具有較強的證券投資思維、意識和敏感性，面對復雜多變證券市場，具有創(chuàng)造性地解決實際問題的能力初步掌握操盤的技巧與能力；掌握溝通、交流與合作的技能，有小組模擬操作和合作學習的體驗。【畢業(yè)要求2】3.遵守憲法、法律和法規(guī)，遵守公民道德規(guī)范，遵守各項管理制度，具有良好的道德品質(zhì)和文明習慣；倡導社會主義核心價值觀，樹立誠信意識，履約踐諾，知行統(tǒng)一，具備社會責任感和人文關(guān)懷意識；確立在中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導下走中國特色社會主義道路、實現(xiàn)國家繁榮昌盛的共同理想和堅定信念?！井厴I(yè)要求3】三、教學內(nèi)容與學時分配第一章導論(2學時)第一節(jié)證券投資的含義一、本節(jié)重點、難點1、證券投資的內(nèi)涵二、主要內(nèi)容及學時分配（1學時）1、證券投資的內(nèi)涵

2、證券的主體與客體

3、證券投資的功能與作用

第二節(jié)投資與投機

一、本節(jié)重點、難點1、投資和投機的區(qū)別二、主要內(nèi)容及學時分配（0.5學時）1、投資與投機的區(qū)別

2、投機的積極作用

3、投機的消極作用

第三節(jié)證券投資過程一、本節(jié)重點、難點1、投資策略的確定二、主要內(nèi)容及學時分配（0.5學時)1、確定投資政策

2、證券投資過程應(yīng)注意的問題第二章證券投資工具(8學時)第一節(jié)證券概述一、本節(jié)重點、難點1、有價證券的定義二、主要內(nèi)容及學時分配（1學時）1、證券的定義2、證券的產(chǎn)生3、有價證券第二節(jié)債券一、本節(jié)重點、難點1、債券的基本特征二、主要內(nèi)容及學時分配（2學時）1、債券的內(nèi)涵

2、債券的類型

3、債券的基本特征

4、公司債券與金融債券第三節(jié)股票一、本節(jié)重點、難點1、股票的特征2、股票的估值二、主要內(nèi)容及學時分配（2學時）1、股票的定義

2、股票的特征

3、普通股

4、優(yōu)先股

5、股票的估值第四節(jié)證券投資基金

一、本節(jié)重點、難點證券投資基金的投資政策證券投資基金的業(yè)績評估二、主要內(nèi)容及學時分配（2學時）1、證券投資基金概述

2、證券投資基金的類型

3、證券投資基金的投資政策

4、證券投資基金的管理與托管

5、證券投資基金的估值

6、證券投資基金的業(yè)績評估金融衍生工具本節(jié)重點、難點金融衍生工具的概念和特征金融衍生工具的功能主要內(nèi)容及學時分配（1學時）1、金融衍生工具的概念和特征

2、金融衍生工具的產(chǎn)生與發(fā)展

3、金融衍生工具的主要類型

4、金融衍生工具的功能

第三章證券市場(8學時)第一節(jié)證券市場概述一、本節(jié)重點、難點1、證券市場的參與者與監(jiān)管者二、主要內(nèi)容及學時分配（2學時）證券市場的定義

2、證券市場的形成與發(fā)展

3、證券市場的分類

4、證券市場的參與者與監(jiān)管者

第二節(jié)證券市場的基本功能本節(jié)重點、難點1、證券市場的功能二、主要內(nèi)容及學時分配（1學時）

1、證券市場在金融市場中的地位

2、證券市場的功能

第三節(jié)證券發(fā)行市場本節(jié)重點、難點發(fā)行證券的條件證券發(fā)行價格的確定二、主要內(nèi)容及學時分配（2學時）

1、證券發(fā)行市場的內(nèi)涵

2、證券發(fā)行方式

3、發(fā)行證券的條件

4、證券發(fā)行價格的確定

第四節(jié)證券交易市場本節(jié)重點、難點1、證券交易程序二、主要內(nèi)容及學時分配（2學時）

1、證券上市

2、證券交易程序

3、信息披露及其法定文件

4、上市公司資本變動第五節(jié)證券價格與價格指數(shù)一、本節(jié)重點、難點1、股票價格指數(shù)及其計算二、主要內(nèi)容及學時分配（1學時）

1、證券價格

2、股票價格指數(shù)及其計算第四章證券投資的宏觀經(jīng)濟分析(4學時）

第一節(jié)證券市場態(tài)勢與宏觀經(jīng)濟本節(jié)重點、難點1、證券市場價格的主要影響因素二、主要內(nèi)容及學時分配（1學時）1、證券市場價格的主要影響因素

2、經(jīng)濟因素對證券市場影響的性質(zhì)宏觀經(jīng)濟運行對證券市場的影響本節(jié)重點、難點1、經(jīng)濟周期分析的方法二、主要內(nèi)容及學時分配（1學時）1、宏觀經(jīng)濟運行周期性的含義

2、經(jīng)濟周期分析的方法

3、宏觀經(jīng)濟循環(huán)周期與證券市場波動第三節(jié)宏觀經(jīng)濟政策調(diào)整對證券市場的影響一、本節(jié)重點、難點1、貨幣政策對證券市場的影2、財政政策對證券市場的影響二、主要內(nèi)容及學時分配（2學時）1、貨幣政策對證券市場的影

2、財政政策對證券市場的影響

3、外匯政策對證券市場的影響第五章證券投資的行業(yè)分析（4學時）第一節(jié)產(chǎn)業(yè)的生命周期分析一、本節(jié)重點、難點1、產(chǎn)業(yè)的生命周期二、主要內(nèi)容及學時分配（2學時）1、產(chǎn)業(yè)分類

2、產(chǎn)業(yè)的生命周期

3、產(chǎn)業(yè)生命周期的影響因素第二節(jié)產(chǎn)業(yè)周期對證券市場的影響一、本節(jié)重點、難點1、產(chǎn)業(yè)周期與證券投資的選擇主要內(nèi)容及學時分配（1學時）1、產(chǎn)業(yè)周期和產(chǎn)業(yè)業(yè)績

2、產(chǎn)業(yè)周期與證券投資的選擇

第三節(jié)產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)分析本節(jié)重點、難點1、產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)與證券投資的選擇二、主要內(nèi)容及學時分配（1學時）1、產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)

2、產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)與證券投資的選擇第六章公司分析（4學時）

第一節(jié)公司基本素質(zhì)分析本節(jié)重點、難點公司盈利能力分析公司成長性分析主要內(nèi)容及學時分配（2學時）1、公司競爭地位分析

2、公司盈利能力分析

3、公司成長性分析

4、公司管理能力分析第二節(jié)公司財務(wù)分析本節(jié)重點、難點1、財務(wù)比率分析二、主要內(nèi)容及學時分配（2學時）1、公司主要的財務(wù)報表

2、財務(wù)報表分析的意義與方法

3、財務(wù)比率分析第七章證券投資技術(shù)分析（6學時）第一節(jié)技術(shù)分析概述本節(jié)重點、難點1、技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)二、主要內(nèi)容及學時分配（1學時）1、技術(shù)分析的定義和作用

2、技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)

3、技術(shù)分析的要素道氏理論本節(jié)重點、難點1、道氏理論的基本內(nèi)容

二、主要內(nèi)容及學時分配（1學時）1、道氏理論的基本內(nèi)容

2、道氏理論的應(yīng)用K線理論本節(jié)重點、難點1、K線的分析二、主要內(nèi)容及學時分配（1學時）1、K線概述

2、K線的含義

3、K線的分析切線理論本節(jié)重點、難點1、黃金分割線和百分比線二、主要內(nèi)容及學時分配（1學時）1、趨勢線和軌道線

2、黃金分割線和百分比線

3、扇形原理、速度線和甘氏線第四節(jié)形態(tài)理論本節(jié)重點、難點1、反轉(zhuǎn)突破形態(tài)：多重頂形態(tài)、頭肩形和圓弧形二、主要內(nèi)容及學時分配（1學時）1、反轉(zhuǎn)突破形態(tài)：多重頂形態(tài)、頭肩形和圓弧形

2、三角形態(tài)、矩形形態(tài)、旗形和楔形

3、嗽叭形和菱形

4、V形反轉(zhuǎn)第五節(jié)波浪理論本節(jié)重點、難點1、波浪理論的內(nèi)容二、主要內(nèi)容及學時分配（1學時）1、波浪理論的基本原理

2、波浪理論的內(nèi)容

3、波浪理論的運用第八章證券投資技術(shù)指標（4學時）

第一節(jié)市場走勢指標一、本節(jié)重點、難點1、移動平均線MA二、主要內(nèi)容及學時分配（1學時）1、移動平均線MA

2、平滑異同移動平均線MACD第二節(jié)市場動量指標本節(jié)重點、難點1、相對強弱指標RSI

2、威廉指標WM%和隨機指標KDJ二、主要內(nèi)容及學時分配（1學時）1、相對強弱指標RSI

2、威廉指標WM%和隨機指標KDJ

3、OBV指標市場大盤指標本節(jié)重點、難點1、騰落指標ADL二、主要內(nèi)容及學時分配（1學時）1、騰落指標ADL

2、漲跌比ADR

3、超買超賣指標OBOS人氣指標本節(jié)重點、難點1、乖離率指標BIAS二、主要內(nèi)容及學時分配（1學時）1、乖離率指標BIAS

2、心理線PSY

3、AR、BR和CR馬科維茨投資組合理論（8學時）第一節(jié)單個資產(chǎn)的收益和風險本節(jié)重點、難點1、風險和收益的權(quán)衡二、主要內(nèi)容及學時分配（2學時）1、收益度量2、風險度量3、風險分類4、風險和收益的權(quán)衡5、風險厭惡程度指標第二節(jié)資產(chǎn)組合的收益和風險一、本節(jié)重點、難點1、資產(chǎn)組合的收益和風險二、主要內(nèi)容及學時分配（2學時）1、資產(chǎn)組合的收益和風險2、資產(chǎn)組合效應(yīng)第三節(jié)可行集一、本節(jié)重點、難點1、多種資產(chǎn)的可行集二、主要內(nèi)容及學時分配（1.5學時）1、兩種資產(chǎn)的可行集2、多種資產(chǎn)的可行集第四節(jié)有效集一、本節(jié)重點、難點1、有效集二、主要內(nèi)容及學時分配（0.5學時）1、有效集第五節(jié)最優(yōu)證券組合一、本節(jié)重點、難點1、最優(yōu)證券組合二、主要內(nèi)容及學時分配（1學時）1、最優(yōu)證券組合第六節(jié)馬科維茨投資組合理論的貢獻和缺陷一、本節(jié)重點、難點1、馬科維茨投資組合理論的貢獻和缺陷二、主要內(nèi)容及學時分配（1學時）1、馬科維茨投資組合理論的貢獻2、馬科維茨投資組合理論的缺陷三、教學方法與手段1.教學方法理論講授與案例分析相結(jié)合，注重啟發(fā)學生獨立思考、提出問題、分析問題；課內(nèi)與課外相結(jié)合，延伸教學內(nèi)容；理論學習與真實公司財務(wù)數(shù)據(jù)分析相結(jié)合，注重提高實踐能力。2.教學手段采取線上線下混合式教學手段：根據(jù)課程具體內(nèi)容，采用多媒體課件、板書和在線教育等線上線下混合式教學手段，以此充分調(diào)動學生課內(nèi)、課外參與學習的積極性，發(fā)揮學生學習的主體能動性。四、課程考核方式1．平時成績占70%：主要以考勤（10%），平時作業(yè)和回答問題（10%）；模擬炒股（30%）和案例討論以及小論文（20%）。2．期末閉卷（30%）。3.課程成績課程成績=期末成績30%+平時成績70%五、其他（一）作業(yè)自主學習要求1.作業(yè)每位同學至少提交5次書面作業(yè)2.自主學習要求學生自主學習超星，中國慕課上相同課程以及相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)資源。（二）課程資源1.建議教材《證券投資學》，岑仲迪，顧鋒娟，清華大學出版社，2013年1月第二版。2.主要參考書[1]《證券投資教程》，賀強，中國經(jīng)濟出版社，1998