期貨投資部組織架構(gòu)(標(biāo)準(zhǔn)版)

23科技股份股份公司采購(gòu)部2021年期貨投資部任務(wù)方案2021年2月24日制造人:張毅1

現(xiàn)行職能定位現(xiàn)行編制/現(xiàn)有人員流程12

現(xiàn)行職能定位一、部門(mén)職責(zé)股份采購(gòu)部期貨組是股份公司新成立的一個(gè)投資部門(mén)。受股份公司采購(gòu)部直接指點(diǎn)，詳細(xì)進(jìn)展與現(xiàn)貨采購(gòu)配套的期貨套期保值相關(guān)的投資方案、投資與風(fēng)險(xiǎn)管理、期貨信息效力等任務(wù)。經(jīng)過(guò)套保投資來(lái)協(xié)助我公司在未來(lái)玉米、豆粕現(xiàn)貨采購(gòu)中能夠面臨的價(jià)錢(qián)動(dòng)搖風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)作好信息咨詢(xún)和數(shù)據(jù)分析為決策部門(mén)提供參考。

23現(xiàn)行職能定位二、功能塊4

人員職責(zé)定位4責(zé)任部門(mén)項(xiàng)目

責(zé)任人追蹤人風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控授權(quán)人投資責(zé)任人張毅易總

王總投資管理責(zé)任人張毅易總財(cái)務(wù)王總信息與數(shù)據(jù)責(zé)任人張毅易總財(cái)務(wù)備注1、需要指定現(xiàn)貨采購(gòu)部門(mén)以及財(cái)務(wù)專(zhuān)人來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控制和效益評(píng)估。2、數(shù)據(jù)分析需要增加人手，進(jìn)行人員培養(yǎng)和儲(chǔ)備5

流程建立相關(guān)制度投資決策和實(shí)施流程資產(chǎn)管理流程信息和數(shù)據(jù)分析56選擇期貨公司開(kāi)戶(hù)入金懇求套保頭寸并下單買(mǎi)入保值或賣(mài)出保值對(duì)沖操作實(shí)物交割按方案場(chǎng)內(nèi)平倉(cāng)制定套期保值方案建立內(nèi)部控制制度建立資金管理制度明確資金和風(fēng)險(xiǎn)管理方法止損操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控制度建立套期保值的根本流程按預(yù)定方案風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控7制度建立風(fēng)險(xiǎn)控制體系架構(gòu)風(fēng)控體系內(nèi)控制度風(fēng)險(xiǎn)管理制度合同與授權(quán)入金與出金信息和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告嚴(yán)密條款人權(quán)分別獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控嚴(yán)厲頭寸管理定期研討自我完善資金與管理方法資金運(yùn)用原那么風(fēng)險(xiǎn)額度分配建倉(cāng)與持倉(cāng)止損與止贏8

投資決策和實(shí)施流程69

投資決策和實(shí)施流程710

投資決策和實(shí)施流程811

投資決策和實(shí)施流程912

投資決策和實(shí)施流程1013

投資決策和實(shí)施流程1114

資產(chǎn)管理流程12資金管理原則和額度資金使用原則建倉(cāng)資金分配和風(fēng)險(xiǎn)分配原則第一次建倉(cāng)第二次建倉(cāng)第三次建倉(cāng)資金使用額度=〈50%總額度20%15%持倉(cāng)無(wú)贏利不加倉(cāng)15%持倉(cāng)無(wú)贏利不加倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)額度總額度的10%4%3%3%保護(hù)性止損總額度的10%2.5%減倉(cāng)一半2%減倉(cāng)一半2%減倉(cāng)一半4%必須平倉(cāng)3%必須平倉(cāng)3%必須平倉(cāng)持倉(cāng)和贏利止損破壞止贏，平倉(cāng)出局，重新等待補(bǔ)倉(cāng)機(jī)會(huì)中長(zhǎng)線(xiàn)盈利>=20%應(yīng)當(dāng)設(shè)置一次止盈點(diǎn)基準(zhǔn)調(diào)倉(cāng)維持15%的額度基準(zhǔn)調(diào)倉(cāng)維持15%的額度短線(xiàn)每盈利10%應(yīng)當(dāng)設(shè)置一次止贏點(diǎn)短線(xiàn)贏利超過(guò)30%，自動(dòng)止贏平倉(cāng)全部對(duì)應(yīng)現(xiàn)貨采購(gòu)?fù)瓿?，期貨保值頭寸平倉(cāng)離場(chǎng)表觀資金管理與風(fēng)險(xiǎn)管理方法15

資產(chǎn)管理流程13舉例闡明：假設(shè)總投資額度為1000萬(wàn)人民幣資金管理原則和額度資金使用原則建倉(cāng)資金分配和風(fēng)險(xiǎn)分配原則第一次建倉(cāng)第二次建倉(cāng)第三次建倉(cāng)資金使用額度500萬(wàn)200萬(wàn)150萬(wàn)持倉(cāng)無(wú)贏利不加倉(cāng)150萬(wàn)持倉(cāng)無(wú)贏利不加倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)額度100萬(wàn)40萬(wàn)30萬(wàn)30萬(wàn)保護(hù)性止損100萬(wàn)25萬(wàn)減倉(cāng)一半20萬(wàn)減倉(cāng)一半20萬(wàn)減倉(cāng)一半40萬(wàn)必須平倉(cāng)30萬(wàn)必須平倉(cāng)30萬(wàn)必須平倉(cāng)持倉(cāng)和贏利止損破壞止贏，平倉(cāng)出局，重新等待補(bǔ)倉(cāng)機(jī)會(huì)中長(zhǎng)線(xiàn)盈利>=20%應(yīng)當(dāng)設(shè)置一次止盈點(diǎn)基準(zhǔn)調(diào)倉(cāng)維持15%的額度基準(zhǔn)調(diào)倉(cāng)維持15%的額度短線(xiàn)每盈利10%應(yīng)當(dāng)設(shè)置一次止贏點(diǎn)短線(xiàn)贏利超過(guò)30%，自動(dòng)止贏平倉(cāng)全部對(duì)應(yīng)現(xiàn)貨采購(gòu)?fù)瓿桑谪洷Ｖ殿^寸平倉(cāng)離場(chǎng)16

資產(chǎn)管理流程1417

資產(chǎn)管理流程1518

資產(chǎn)管理流程1619

信息和數(shù)據(jù)分析171：根據(jù)根本面，期貨行情變化提出操作建議，并構(gòu)成常規(guī)報(bào)告。2：繪制期貨帳戶(hù)資金權(quán)益曲線(xiàn)，對(duì)期貨帳戶(hù)操作情況進(jìn)展跟蹤和分析。3：針對(duì)上述兩點(diǎn)構(gòu)成期貨日?qǐng)?bào)，周報(bào)以及月報(bào)完好的報(bào)告制度對(duì)行情走勢(shì)，根本面變化，以及實(shí)盤(pán)操作和資金風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)展總結(jié)匯報(bào)。4：搜集相關(guān)商品期貨和現(xiàn)貨數(shù)據(jù)，繪制圖表，進(jìn)展對(duì)比和跟蹤分析，結(jié)合根本面環(huán)境的變化為現(xiàn)貨采購(gòu)和期貨操作提供輔助性的參考。5：根據(jù)現(xiàn)貨采購(gòu)的情況和期貨市場(chǎng)的情況，定期對(duì)套保方案進(jìn)展完善和修正，使保值操作更能貼近我們企業(yè)的實(shí)踐情況和需求。20

18信息和數(shù)據(jù)分析構(gòu)架信息和數(shù)據(jù)分析21

22信息和數(shù)據(jù)分析信息和數(shù)據(jù)分析構(gòu)架22

1808年任務(wù)方案和安排23

信息報(bào)告182021年預(yù)期日常任務(wù)需完成的分析任務(wù)時(shí)間日?qǐng)?bào)周報(bào)月度總結(jié)保值計(jì)劃修改備注08年1月23份4份1確定保值方案2月21413月21514月22415月2251對(duì)市場(chǎng)定性6月21417月2341再對(duì)市場(chǎng)定性8月21519月224110月234111月205112月23412009年保值計(jì)劃合計(jì)250份50份12份4份2421數(shù)據(jù)庫(kù)建立采購(gòu)價(jià)格庫(kù)存利潤(rùn)曲線(xiàn)玉米豆粕現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格之間的基差

玉米、豆粕各期貨月份之間的基差相關(guān)品種與替代品種現(xiàn)貨價(jià)格數(shù)據(jù)整理和跟蹤保值帳戶(hù)權(quán)益曲線(xiàn)與保值帳戶(hù)效率分析責(zé)任人1-2月完成制圖預(yù)期1-2月份開(kāi)始操作張毅2—3月份完成制圖和制表后期延續(xù)跟蹤3-4月份完成數(shù)據(jù)任務(wù)開(kāi)始操作后即可繪制帳戶(hù)的權(quán)益曲線(xiàn)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)跟蹤，同時(shí)開(kāi)始對(duì)比現(xiàn)貨采購(gòu)進(jìn)行保值效率分析。以上分析交報(bào)采購(gòu)中心和財(cái)務(wù)專(zhuān)人數(shù)據(jù)收集與處理比較繁復(fù)，人手需要公司配備。同時(shí)數(shù)據(jù)工作也是一項(xiàng)基礎(chǔ)研究工作對(duì)培養(yǎng)后備人