【商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理探究文獻(xiàn)綜述5000字】

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理研究國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述西方商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論。自1694年第一家典型的資本主義現(xiàn)代化商業(yè)銀行—格蘭銀行誕生至今，西方的商業(yè)銀行己有300多年歷史，有一套成熟的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。縱觀國際金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過程，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段。第一個(gè)階段是資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。20世紀(jì)60年代以前，西方商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性。第二個(gè)階段是負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。20世紀(jì)60年代，西方各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入了高速增長的繁榮時(shí)期，社會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的資金需求極為旺盛，商業(yè)銀行面臨資金相對(duì)不足的極大壓力。在這種背景下，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理。第三個(gè)階段是資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。20世紀(jì)70年代，隨著布雷頓森林體系的瓦解，固定匯率制度向浮動(dòng)匯率制度的轉(zhuǎn)變導(dǎo)致匯率變動(dòng)不斷加大。單一的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式和單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式都不能保證商業(yè)銀行安全性、流動(dòng)性和盈利性的均衡。在這種情況下，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論應(yīng)運(yùn)而生。第四個(gè)階段是全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段。20世紀(jì)80年代之后，隨著銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，存貸利差變窄，金融衍生工具廣泛使用，商業(yè)銀行開始意識(shí)到可以從事更多的風(fēng)險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)，非利息收入所占的比重因此迅速加劇，原有的風(fēng)險(xiǎn)管理模式難以適應(yīng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理新形式的要求。1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺(tái)，標(biāo)志國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成。合作金融制度已經(jīng)有一個(gè)多世紀(jì)以上的歷史，合作金融組織在歐洲、美洲和亞洲都有廣泛的分布，很多合作金融組織在經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)營質(zhì)量上都獲得了長足的發(fā)展。因?yàn)閲廪r(nóng)村信用合作社屬于商業(yè)銀行體制，對(duì)其研究大多納入金融市場(chǎng)的銀行組織的管理研究之中。國外商業(yè)銀行注重運(yùn)用一系列的分析模型和方法來應(yīng)對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)，近年國外的研究主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家喬埃爾?貝西斯，在其2005年的著作《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理》中，提出對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、風(fēng)險(xiǎn)管理與績效考核、風(fēng)險(xiǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)資本的關(guān)系等進(jìn)行比較全面的研究。以及美國風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家安東尼?桑德斯（AnthonySaunders），在其2007年的《信貸風(fēng)險(xiǎn)量化一風(fēng)險(xiǎn)估值的新方法與其他范式》一文中對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)量化的方法進(jìn)行比較充分的研究。還有巴塞爾協(xié)議委員會(huì)注重強(qiáng)調(diào)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)方法的運(yùn)用：《新巴塞爾協(xié)議》關(guān)于銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量和管理特別強(qiáng)調(diào)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)方法，將內(nèi)部評(píng)級(jí)方法作為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制與管理的重要方法，并且歸納了由于借款人不能履行還款責(zé)任而造成的損失風(fēng)險(xiǎn)后，特定貸款進(jìn)行的評(píng)級(jí)等等。國外對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的研究，很多都是基于信息不對(duì)稱的角度展開的，20世紀(jì)70年代開始，經(jīng)濟(jì)學(xué)家來研究銀行和企業(yè)之間的信貸關(guān)系問題，就是采用博弈論、微觀理論、不完全合同理論等，研究信貸風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生和防范。隨著信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的出現(xiàn)，人們開始關(guān)注的是信息不對(duì)稱問題的研究。從信息不對(duì)稱的角度來看，信貸風(fēng)險(xiǎn)主要集中在兩個(gè)問題上：一個(gè)是道德風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)是逆向選擇。Arrow（1964）在管理研究中正式加入道德風(fēng)險(xiǎn)。Stiglit和Weiss（1981）首先研究信貸市場(chǎng)中的逆向選擇問題。20世紀(jì)60年代中期，國外有關(guān)部門學(xué)者開始轉(zhuǎn)向微觀經(jīng)濟(jì)角度的信貸配給研究。Freimer和Gordon（1965）首先建立了信貸配給模型，認(rèn)為其理性的貸款人處于這樣一種特定的情況下：貸款的償還是按照投資項(xiàng)目可能的最好結(jié)果來進(jìn)行。Jeffee和Russell（1976）根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)性貸款人的消費(fèi)信貸模型中的道德風(fēng)險(xiǎn)，建立信貸配給模型。這種模式的主要特點(diǎn)是，當(dāng)一些借款人獲得更多的貸款，這將增加違約的可能性。Stiglitz和Weiss（1981）開發(fā)出了道德風(fēng)險(xiǎn)和逆向選擇相結(jié)合的信貸配給投資借貸模式。這種模式的特點(diǎn)是產(chǎn)生道德風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)檩^高的利率貸款水平，借款人會(huì)選擇運(yùn)行一個(gè)單一的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目。逆向選擇的特點(diǎn)的產(chǎn)生，是因?yàn)楦叩呢浛罾?，一些借款人是相?duì)安全的投資變得有利可圖，從而使申請(qǐng)較高風(fēng)險(xiǎn)貸款的人增加。20世紀(jì)80年代，研究人員開始轉(zhuǎn)向貸款合同的研究。Bester（1985），認(rèn)為當(dāng)貸款方同時(shí)以貸款利率和抵押品要求作為對(duì)借款人的激勵(lì)手段時(shí)，借款人將有可能過濾掉有害風(fēng)險(xiǎn)的貸款合約。Scharfstein，David，JeremyStein（1990）研究了關(guān)于企業(yè)償還貸款的問題，認(rèn)為銀行終止貸款會(huì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生激勵(lì)，從而誘導(dǎo)其償還貸款。Elizalde（2003）研究了三種信貸模式，只有一個(gè)企業(yè)的簡(jiǎn)化模型，用來研究企業(yè)違約與違約概率，研究一個(gè)或者多個(gè)企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)的全面、綜合機(jī)構(gòu)模型，以及綜合了二者的調(diào)和性模型。大量的學(xué)者和機(jī)構(gòu)也從銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的貸前評(píng)估和貸后風(fēng)險(xiǎn)的度量，研究了商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)。Martin（1977）提出了分析模型Logit，采用了一系列的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)企業(yè)破產(chǎn)或違約的概率。Altman（1977）第一個(gè)使用統(tǒng)計(jì)分析方法建立了五個(gè)變量的Z評(píng)分模型，并在此基礎(chǔ)上改進(jìn)了Zeta判別模型。Greene和Smith（1987）利用遺傳算法研究了信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。Koza（1993）在此基礎(chǔ)上運(yùn)用遺傳規(guī)劃算法，來研究信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估問題。Coats和Pant（1993）用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分析方法，預(yù)測(cè)了美國公司和銀行的財(cái)務(wù)危機(jī)，并取得了一定的成績。DavidWest（2000）建立了五種不同的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，多層次的傳感器，專家的混合動(dòng)力系統(tǒng)，徑向基函數(shù)，學(xué)習(xí)向量量化和模糊自適應(yīng)共振，研究商業(yè)銀行的信貸評(píng)估的準(zhǔn)確性。Malhotra和Malhotr（2002））使用神經(jīng)模糊系統(tǒng)，判別了貸款企業(yè)信用的“好”與“壞”。對(duì)于信貸風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，一些機(jī)構(gòu)和學(xué)者提出了五款模型。1993年，KMV公司利用B1ack—Scholes-Merton（BSMModel）提出著名的信用監(jiān)測(cè)（CreditMonitorModel）。1997年瑞士信貸銀行金融資產(chǎn)部開發(fā)出一種信貸風(fēng)險(xiǎn)度量模型，它是基于精算思想開發(fā)的信貸風(fēng)險(xiǎn)附加模型（CreditRiskModel）。1997年A1tman和Kishore在開發(fā)債券的邊際和累計(jì)死亡率表的基礎(chǔ)上開發(fā)出死亡率模型（MortalityModel）。1997年J．P．摩根聯(lián)合當(dāng)時(shí)一流的銀行和KMV公司共同開發(fā)了信用度量術(shù)（CreditMetrics），采用二階段法度量信貸風(fēng)險(xiǎn)。1998年麥肯錫公司Saunders和wilson等利用基本動(dòng)力學(xué)的原理，從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的角度分析借款人的信用遷移，建立了信貸組合觀點(diǎn)模型（CreditPortolioViewModel）?？傮w而言，商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的研究，主要是從微觀的角度來看信貸風(fēng)險(xiǎn)的主要原因，使用適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)來衡量和控制信貸風(fēng)險(xiǎn)。這種方法側(cè)重于在一個(gè)比較成熟的市場(chǎng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，而國外的應(yīng)用已經(jīng)取得了一定的效果。與國外相比，我國對(duì)于企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的研究比較晚，而且就目前的研究成果來說，一直處于定性分析階段，最初的研究對(duì)象多為一般的商業(yè)銀行，最近幾年有一些學(xué)者將農(nóng)村信用社作為研究對(duì)象，而對(duì)農(nóng)村信用社中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)的研究相對(duì)較少。但是，對(duì)于發(fā)展中的中國農(nóng)村信用社來說，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)問題是一個(gè)首要的、不容忽視的大問題。所謂風(fēng)險(xiǎn)，并不僅僅只是針對(duì)不良貸款而言，在信用社的經(jīng)營管理活動(dòng)中，由于各種不確定因素的存在，而給信用社的經(jīng)營效益帶來的可能損失，都屬于風(fēng)險(xiǎn)的范疇。另外，農(nóng)村信用社由于歷史原因在產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、管理體制及其所擔(dān)負(fù)的責(zé)任等方面存在一些不確定的因素，將導(dǎo)致存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為巨大的現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)。如何釋放農(nóng)村信用社信貸支農(nóng)的能量，更好地以信貸支持縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為農(nóng)民提供創(chuàng)業(yè)和生產(chǎn)的資金支持，是我國農(nóng)村信用社持續(xù)發(fā)展的一個(gè)重要問題?？偟恼f來，對(duì)農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究的文獻(xiàn)主要有：熊若愚（2000）以安徽省潛山縣農(nóng)村信用合作社為例，研究農(nóng)村信用社金融風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生發(fā)展的一般規(guī)律，分析了農(nóng)村信用社金融風(fēng)險(xiǎn)的特殊性以及其特殊的形成原因，探討防范和化解農(nóng)村信用社金融風(fēng)險(xiǎn)的政策措施，最后提出了防范和化解農(nóng)村信用社金融風(fēng)險(xiǎn)的政策建議。王霞（2004）以農(nóng)村信用社為實(shí)證研究的對(duì)象對(duì)我國中小銀行的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析。并從兩個(gè)方面討論了對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)的管理：一方而從微觀操作層面，運(yùn)用VaR方法對(duì)基于信用等級(jí)的中小銀行信貸資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，另一方面從宏觀層面建立中小銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。楊湑（2005）對(duì)農(nóng)村信用社中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析，構(gòu)建了中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型(MECR模型)，對(duì)西安市農(nóng)村信用社中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估工作做了討論。蔣桂湘（2006）從“安全性”、“流動(dòng)性”、“盈利性”三個(gè)方面來考察了我國農(nóng)村信用社的風(fēng)險(xiǎn)狀況。梁亮（2007）從貸款環(huán)境、形成原因、貸款對(duì)象等方面分析農(nóng)村信用社的信用風(fēng)險(xiǎn)包括，結(jié)合我國的國情，分析農(nóng)村信用社在防范信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)存在的問題并提出相應(yīng)的防范措施。還有一些學(xué)者研究了商業(yè)銀行如何對(duì)中小企業(yè)貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。王春鋒、張維（1999、2000）對(duì)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、遺傳編程、分類樹等人工智能技術(shù)，在中國的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的運(yùn)用進(jìn)行了研究。程鵬、吳沖鋒（2002）研究了信貸風(fēng)險(xiǎn)度量及管理方法。范南（2002）詳細(xì)介紹CreditMetrics模型，表明這個(gè)模型目前在我國缺少運(yùn)用的基礎(chǔ)。文風(fēng)華、馬超群（2001）提出了不同的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。朱小宗、張宗益（2004）對(duì)當(dāng)前著名的信貸風(fēng)險(xiǎn)度量模型進(jìn)行了多個(gè)方面的分析比較，同時(shí)也進(jìn)行了實(shí)證比較和范式比較。龐素琳（2005）利用BP算法、概率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建了信貸風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)和預(yù)警模型。李志輝（2005）對(duì)現(xiàn)代信貸風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型進(jìn)行了系統(tǒng)介紹和比較。張誼成(2005)以商業(yè)銀行區(qū)域分支機(jī)構(gòu)如何進(jìn)行中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制為立足點(diǎn)，在研究中小企業(yè)特點(diǎn)、財(cái)務(wù)特征和信貸風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)的基礎(chǔ)上，對(duì)中小企業(yè)的信貸資金需求進(jìn)行了分類，然后根據(jù)分類有針對(duì)性的研究了商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對(duì)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制策略及操作實(shí)務(wù)，研究涵蓋了中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的貸前、貸中、貸后三個(gè)階斷的風(fēng)險(xiǎn)控制手段。蔣常紅（2006）分析了商業(yè)銀行中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的成因，通過處理深市中小企業(yè)板塊上市公司的年報(bào)數(shù)據(jù)，得出了一些財(cái)務(wù)比率和變化率，利用Logit模型對(duì)中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了回歸分析。綜上所述，國內(nèi)對(duì)于農(nóng)村信用社中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的研究并不多見，對(duì)農(nóng)村信用社信用風(fēng)險(xiǎn)的研究多停留在定性分析上，有一些定量研究工作但尚處于起步階段，沒有一個(gè)成熟的信用風(fēng)險(xiǎn)分析和管理模型以供商業(yè)銀行在實(shí)際中運(yùn)用；而對(duì)于農(nóng)村信用社中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)的研究很少且定量模型的研究幾乎沒有。參考文獻(xiàn)[1]王春峰.金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理[M].天津:天津大學(xué)出版社,2001.[2]詹原瑞.銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)代度量與管理[M].北京:經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社,2004.[3]楊軍.銀行信用風(fēng)險(xiǎn)-理論、模型和實(shí)證分析[M].北京:中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社,2004.[4]林威.中小企業(yè)發(fā)展與金融支持[D].福州:福建師范大學(xué),2004.[5]趙偉.農(nóng)村信用社運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警系統(tǒng)研究[D].泰安:山東農(nóng)業(yè)大學(xué),2006.[6]蔣桂湘.我國農(nóng)村信用社金融風(fēng)險(xiǎn)研究[D].南寧:廣西大學(xué),2006.[7]梁亮.我國農(nóng)村信用社貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D].成都:西南財(cái)經(jīng)大學(xué),2004.[8]樂林平.我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D].南昌:江西財(cái)經(jīng)大學(xué),2006.[9]劉學(xué)之,李志杰,蔣來.我國中小企業(yè)信貸融資管理創(chuàng)新問題探析[J].社會(huì)科學(xué)家,2006(6).[10]趙國忻.中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)控制研究[J].當(dāng)代經(jīng)濟(jì),2006(10).[11]邱玉蓮，徐先甫.中小企業(yè)信貸融資問題研究[J].企業(yè)改革與發(fā)展,2005(3).[12]李莉,張平.中小企業(yè)信貸融資難對(duì)策研究[J].合作經(jīng)濟(jì)與科技,2005(7).[13]湯洪波.中小企業(yè)信貸融資缺口分析[J].南方經(jīng)濟(jì),2004(6).[14]孫清,高桂珍,王麗琳.加強(qiáng)中小企業(yè)信貸支持問題探討[J].經(jīng)濟(jì)師,2004(10).[15]姚建平.中小企業(yè)信貸的風(fēng)險(xiǎn)收益模型[J].重慶建筑大學(xué)學(xué)報(bào),2001,23(4).[16]周納.銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工具之一：現(xiàn)金流量分析系列——企業(yè)現(xiàn)金流量分析的方法[J].現(xiàn)代商業(yè)銀行,2008(1).[17]廖穎杰,謝林林.現(xiàn)金流量分析與貸款風(fēng)險(xiǎn)管理[J].廣東金融,1998(9).[18]王秀菊,齊中英.銀行信貸決策中的現(xiàn)金流量分析[J].經(jīng)濟(jì)論壇,2005(7).[19]易杏花,韓敏.現(xiàn)金流量分析在信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的運(yùn)用[J].當(dāng)代經(jīng)濟(jì),2003(6).[20]程菲菲.農(nóng)村信用合作社存在的問題和對(duì)策思考[J].鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì),2004(5).[21]李哲.農(nóng)村信用社金融風(fēng)險(xiǎn)防范政策建議[J].西安金融,2002(3).[22]張慧文.農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險(xiǎn)的成因及對(duì)策[J].科技經(jīng)濟(jì)市場(chǎng),2007(8).[23]曹官帥等.基于判別分析模型的企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào),2008(18).[24]趙立新.吉林省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D].長春:吉林大學(xué),2006年.[25]楊湑.西安市農(nóng)村信用社中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及其管理對(duì)策研究[D].西安:西安理工大學(xué),2005.[26]劉瑞波.國有商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的防范對(duì)策[J].金融教學(xué)與研究,2001(2):53-56.[27]劉延梅.影響商業(yè)銀行信貸質(zhì)量的內(nèi)部控制缺陷及成因分析[J].沿海企業(yè)與科技，2007(1).[28]景乃權(quán)，陳妹，李紹杰.論商業(yè)銀行的發(fā)展新趨勢(shì)[J].國際金融，2003(7).[29]李建強(qiáng)，尹小強(qiáng).金融危機(jī)中農(nón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