2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理能力提升試卷A卷附答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管

理能力提升試卷A卷附答案

單選題（共50題）

1、在對貸款保證人進行的分析中，下列各項屬于考察范圍的是（）。

A.保證人的關(guān)聯(lián)方

B.保證人的行業(yè)地位

C.保證人的保證意愿

D.保證人的貸款規(guī)模

【答案】C

2、（2018年真題）商業(yè)銀行應(yīng)當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風(fēng)

險可能給商業(yè)銀行造成的損失，據(jù)此對聲譽風(fēng)險管理的認識，最不

恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險都可能危及自身聲譽

B.聲譽風(fēng)險可以通過歷史模擬法計量和監(jiān)測

C.所有員工都應(yīng)當深入理解風(fēng)險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可

能造成聲譽風(fēng)險的因素

D.有效的聲譽風(fēng)險管理是由資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險管理流程

和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果

【答案】B

3、（2020年真題）張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的人個住房抵

押貸款，由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項權(quán)證的情況下即發(fā)放貸款。

貸款發(fā)放后不久，張先生不幸車禍身亡導(dǎo)致該筆貸款無法正?；厥?。

此操作風(fēng)險事件屬于（）。

A.外部欺詐

B.內(nèi)部流程執(zhí)行失敗

C.執(zhí)行、交割與流程管理

D.內(nèi)部欺詐

【答案】B

4、實現(xiàn)銀行賬戶利率風(fēng)險控制的方法不包括（）。

A.表內(nèi)方法

B.表外方法

C.政府管控

D.風(fēng)險資本限額

【答案】C

5、在市場風(fēng)險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁

變動，（）一般不具有實質(zhì)性意義。

A.名義價值

B.市場價值

C.內(nèi)在價值

D.公允價值

【答案】A

6、使用高級計量法的過程中，除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損

失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險評估方法還必須考慮關(guān)

鍵的（?）O

A.宏觀環(huán)境和外部控制

B.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素

C.監(jiān)管環(huán)境和市場競爭

D.國家環(huán)境和政策風(fēng)險

【答案】B

7、假設(shè)商業(yè)銀行根據(jù)過去100天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的VaR值

為1000萬元人民幣（置信區(qū)間為99%,持有期為1天）。則該銀行

在未來100個交易日內(nèi)，預(yù)期交易賬戶至少會有（）天的損失超

過1000萬元。

A.10

B.3

C.2

D.1

【答案】D

8、經(jīng)濟資本的重要意義在于強調(diào)資本的（?），即占用資本來防范風(fēng)

險是需要付出成本的。

A.有償占用

B.風(fēng)險溢價

C.價格補償

D.邊際收益

【答案】A

9、一銀行2015年貸款應(yīng)提準備為2000億元，貸款損失準備充足率

為80%,則貸款實際計提準備為（）。

A.1300億元

B.1600億元

C.1800億元

D.1700億元

【答案】B

10、假設(shè)商業(yè)銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年

觀察這組客戶。發(fā)現(xiàn)有3個客戶違約，則3%代表（）。

A.違約頻率

B.不良貸款率

C.違約損失率

D.違約概率

【答案】A

11、銀行風(fēng)險管理的流程是（）。

A.風(fēng)險控制一風(fēng)險識別一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險計量

B.風(fēng)險識別一風(fēng)險控制一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險計量

C.風(fēng)險識別一風(fēng)險計量一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險控制

D.風(fēng)險控制一風(fēng)險識別一風(fēng)險計量一風(fēng)險監(jiān)測

【答案】C

12、（）的反洗錢管理理念，是全球反洗錢監(jiān)管和執(zhí)行機構(gòu)一致認

同并極力遵循的國際標準和工作方法。

A.預(yù)防為主

B.集中控制

C.風(fēng)險為本

D.以人為本

【答案】C

13、以下關(guān)于安全檢查內(nèi)容說法正確的是（）。

A.查思想主要檢查企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)和職工對安全生產(chǎn)工作的認識

B.查管理主要檢查作業(yè)現(xiàn)場是否符合安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)的要求

C.查隱患主要檢查對過去提出問題的整改情況

D.查整改主要檢查工程的安全生產(chǎn)管理是否有效

【答案】A

14、以下不屬于市場風(fēng)險的是()。

A.利率風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.法律風(fēng)險

D.商品風(fēng)險

【答案】C

15、采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.5億元,

回收成本為0.7億元，違約風(fēng)險暴露為1.6億元，則違約損失率

為()。

A.47%

B.50%

C.43%

D.53%

【答案】B

16、外幣超額備付金率計算公式中外匯各項存款不包括()。

A.外幣活期存款

B.外匯儲備存款

C.應(yīng)解保證金

D.外幣定期存款

【答案】B

17、工業(yè)建筑工程的施工區(qū)段劃分以（）為主導(dǎo)。

A.結(jié)構(gòu)界限（溫度縫、沉降縫和建筑單元等）

B.各施工段上所消耗的勞動量盡可能相近

C.各施工段面積盡可能相近

D.生產(chǎn)流程

【答案】D

18、下列對風(fēng)險預(yù)警的程序排序正確的是（）。

A.①OM）

D.?（W3）

【答案】c

19、投資者A期初以每股30元的價格購買股票100股，半年后每股

收到0.4元現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是32元，則在此半年期

間，投資者A在該股票上的百分比收益率為（）。

A.2%

B.3%

C.5%

D.8%

【答案】D

20、以下關(guān)于風(fēng)險分散的說法錯誤的是（）

A.授信對象單一

B.分散投資增加交易成本

C.風(fēng)險分散策略是有成本的

D.通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險

【答案】A

21、某公司2016年流動資產(chǎn)合計3000萬元，其中存貨1500萬元，

應(yīng)收賬款1500萬元，流動負債合計2000萬元，則該公司2016年流

動比率為（）。

A.1

B.0.5

C.1.5

D.0.74

【答案】C

22、如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為1200億元，核心存款平均額

為300億元，流動性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的流動性需求是（）

億元。

A.400

B.600

C.800

D.1000

【答案】D

23、下列擔保形式中，主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同、加工承攬

合同等主合同的是（）。

A.留置

B.抵押

C.質(zhì)押

D.定金

【答案】A

24、在信用風(fēng)險監(jiān)管指標中，貸款損失準備金率=貸款損失準備金余

額/貸款類資產(chǎn)總額。該項指標反映商業(yè)銀行已提取的貸款損失準備

金的數(shù)額與貸款類資產(chǎn)的比率。下列關(guān)于這一指標的說法，不正確

的是（）。

A.該指標等于或大于不良貸款率，說明該行不存在信用風(fēng)險

B.該項比率小于不良貸款率，表明該行存在信用風(fēng)險

C.該項比率低于不良貸款率的差值越大，風(fēng)險程度越高

D.該項比率可以為監(jiān)管當局提供判定銀行信用風(fēng)險狀況的依據(jù)

【答案】A

25、混合資本債券屬于。。

A.核心資本

B.附屬資本

C.三級資本

D.少數(shù)資本

【答案】B

26、土地權(quán)利變動只有到土地登記機構(gòu)辦理登記后才產(chǎn)生法律效力

是指土地登記()。

A.采用形式審查主義

B.采用意思主義立法

C.采用形式主義立法

D.采取實質(zhì)審查主義

【答案】C

27、一般地說，以()為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負債流動性的

利率敏感度相對較低。

A.發(fā)行債券

B.公司存款

C.同業(yè)拆借

D.居民儲蓄

【答案】D

28、在持有期為2天，置信水平為98%的情況下，若所計算的風(fēng)險

價值為2萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合（）。

A.在2天中的收益有98%的可能性不會超過2萬元

B.在2天中的收益有98%的可能性會超過2萬元

C.在2天中的損失有98%的可能性不會超過2萬元

D.在2天中的損失有98%的可能性會超過2萬元

【答案】C

29、（）是目前聲譽風(fēng)險管理最佳實踐操作。

A.采取平等原則對待所有風(fēng)險

B.采用精確的定量分析方法

C.按照風(fēng)險大小，采取抓大放小的原則

D.確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

【答案】D

30、操作風(fēng)險評估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡(luò)的不同層面

中由表及里依次識別操作風(fēng)險因素，具體可以劃分：非流程風(fēng)險、

流程環(huán)節(jié)風(fēng)險、控制派生風(fēng)險。下列（）屬于控制派生風(fēng)險。

A.人力資源配置不當

B.欺詐

C.操作失誤

D.增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐

【答案】D

31、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式，下列說法正確的是（）。

A.20世紀60年代以前，西方商業(yè)銀行的風(fēng)險管理屬于資產(chǎn)負債風(fēng)

險管理模式階段

B.歐式期權(quán)定價模型產(chǎn)生于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

C.資產(chǎn)管理模式重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負債業(yè)務(wù)風(fēng)險協(xié)同管理，通

過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總

量平衡和風(fēng)險控制

D.20世紀80年代以后，西方商業(yè)銀行的風(fēng)險管理屬于全面風(fēng)險管

理模式階段

【答案】D

32、A單位以劃撥方式取得了國有建設(shè)用地的使用權(quán)，該土地原來

的土地權(quán)屬為集體土地，則A單位在獲得劃撥國有建設(shè)用地使用權(quán)

之前須支付（）。

A.國有土地出讓金

B.建設(shè)用地補助金

C.協(xié)議出讓金

D.土地補償費

【答案】D

33、下列關(guān)于商業(yè)銀行常用的風(fēng)險規(guī)避策略的說法，錯誤的是（）。

A.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)短期化策略

B.“收軟付硬”、“接硬帶軟”的幣種選擇原則

C.揚長避短、趨利避害的債務(wù)互換策略

D.著重就輕的投資選擇策略

【答案】B

34、（2018年真題）如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，假設(shè)其他

條件不變，當相關(guān)系數(shù)為（）時，風(fēng)險分散效果較好。

A.正

B.負

C.零

D.不確定

【答案】B

35、（2020年真題）下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的認識，最恰當

的是（）o

A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項短期性的戰(zhàn)略投資

B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理短期內(nèi)沒有益處

C.戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本

D.戰(zhàn)略風(fēng)險可能引發(fā)流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險

【答案】D

36、某銀行2008年貸款應(yīng)提準備為1100億元，貸款損失準備充足

率為80%,則貸款實際計提準備為（）億元。

A.880

B.1375

C.1100

D.1000

【答案】A

37、商業(yè)銀行在貸款定價中，對于信用等級較低的客戶，商業(yè)銀行

可在基準利率基礎(chǔ)上調(diào)高利率。這是商業(yè)銀行采取的（）的風(fēng)險管理

O

A.風(fēng)險規(guī)避

B.風(fēng)險補償

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險分散

【答案】B

38、預(yù)期損失率的計算公式表示為（）。

A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額

B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額

C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/負債總額

D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險暴露

【答案】D

39、（2019年真題）甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大,

如果甲、乙兩方案的預(yù)期收益相同，則甲方案的風(fēng)險比乙方案的風(fēng)

險（）o

A.無法確定

B.較小

C.相等

D.較大

【答案】D

40、（）是根據(jù)風(fēng)險資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有

期內(nèi)不同信用等級的客戶/債項的違約概率。

A.RiskCalc模型

B.死亡率模型

C.CreditMonitor模型

D.KPMG風(fēng)險中性定價模型

【答案】B

41、在《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標》中，核心負債比率為核心負

債與負債總額之比，不得低于（）。

A.20%

B.40%

C.60%

D.80%

【答案】C

42、商業(yè)銀行計算經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇對經(jīng)濟資本配置的

規(guī)模有很大影響。通常，置信水平則相應(yīng)配置的經(jīng)濟

資本規(guī)模抵御風(fēng)險的能力O（）

A.不變；減??；變高

B.越低；越??；越高

C.越圖越大；越低

D.越周］；越大；越身

【答案】D

43、在市場風(fēng)險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻

繁變動，一般不具有實質(zhì)性意義的是（）。

A.名義價值

B.市場價值

C.公允價值

D.實際價值

【答案】A

44、（2018年真題）高利率水平表示中央銀行正在實施緊縮的貨幣

政策，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）。

A.潛在借款人的風(fēng)險水平下降

B.借款人承受較低的風(fēng)險

C.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高

D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險有一定程度的上升

【答案】D

45、（）是目前最恰當?shù)穆曌u風(fēng)險管理方法。

A.采取平等原則對待所有風(fēng)險

B.采用精確的定量分析方法

C.按照風(fēng)險大小，采取抓大放小的原則

D.推行全面風(fēng)險管理理念，確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排

序，并得到有效管理

【答案】D

46、某企業(yè)2009年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為12%,

2008年初所有者權(quán)益為40億元人民幣，2009年末所有者權(quán)益為55

億元人民幣，則該企業(yè)2009年凈資產(chǎn)收益率為（）。

A.3.33%

B.3.86%

C.4.72%

D.5.05%

【答案】D

47、核心存款指標等于（）。

A.核心存款/凈資產(chǎn)

B.核心存款/總資產(chǎn)

C.核心資產(chǎn)x總資產(chǎn)

D.核心資產(chǎn)x凈資產(chǎn)

【答案】B

48、下列不屬于商業(yè)銀行單一法人客戶非財務(wù)風(fēng)險分析因素的是

（）o

A.生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險分析

B.行業(yè)風(fēng)險分析

C.現(xiàn)金流量分析

D.管理層風(fēng)險分析

【答案】C

49、商業(yè)銀行的風(fēng)險暴露分類不包括（）。

A.普通企業(yè)類

B.金融機構(gòu)類

C.公司類

D.零售類

【答案】A

50、《物權(quán)法》于（）在第十屆全國人民代表大會第五次會議上

審議通過。

A.1998年8月29日

B.2007年3月16日

C.2007年12月30日

D.2008年2月1日

【答案】B

多選題（共20題）

1、下列屬于收益度量指標的有（）o

A.絕對收益

B.持有期收益率

C.預(yù)期收益率

D.方差

E.標淮差

【答案】ABC

2、衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期

變化的比率指標有（）o

A.成本收入比

B.不良貸款遷徙率

C.正常貸款遷徙率

D.資本充足率

E.大額負債依賴度

【答案】BC

3、在聲譽危機管理的主要內(nèi)容中，提高日常解決問題的能力主要包

括（）o

A.預(yù)先識別潛在危機，并制定相應(yīng)的反應(yīng)策略

B.公共關(guān)系和投資者關(guān)系部門應(yīng)當密切協(xié)作，以采取更恰當?shù)膶ν?/p>

回應(yīng)

C.改變業(yè)務(wù)部門處理問題的方式，盡可能避免將問題升級為危機

D.定期測試危機溝通方案以及應(yīng)對措施

E.采用壓力測試和情景分析法進行聲譽危機評估

【答案】ABCD

4、企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險分析的主要內(nèi)容有（）。

A.企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃

B.行業(yè)的競爭力

C.行業(yè)監(jiān)管政策

D.企業(yè)的長遠規(guī)劃

E.行業(yè)周期性分析

【答案】BC

5、商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制的主要方法包括（）o

A.資產(chǎn)證券化

B.限額管理

C.風(fēng)險對沖

D.經(jīng)濟資本配置

E.自我評估

【答案】BCD

6、商業(yè)銀行董事會在信息科技治理中，應(yīng)承擔的職責(zé)有（）。

A.審查批準信息科技戰(zhàn)略

B.評估信息科技及其風(fēng)險管理工作的總體效果和效率

C.確定可接受的風(fēng)險級別

D.監(jiān)督各項職責(zé)的落實

E.履行信息科技預(yù)算和支出

【答案】ABC

7、設(shè)計良好的關(guān)鍵風(fēng)險指標體系要滿足的原則有（）。

A.整體性原則

B.重要性原則

C.敏感性原則

D.可靠性原則

E.及時性原則

【答案】ABCD

8、市場約束機制需要一系列配套制度得以實現(xiàn)，包括（）。

A.完善的信息披露制度

B.健全的中介機構(gòu)管理約束

C.良好的市場環(huán)境

D.有效的市場退出政策

E.監(jiān)管機構(gòu)對銀行業(yè)金融機構(gòu)所披露的信息進行評估

【答案】ABCD

9、商業(yè)銀行的重大風(fēng)險事項包括（）。

A.重大信貸風(fēng)險事項

B.重大市場風(fēng)險事項

C.重大利率風(fēng)險事項

D.重大突發(fā)性事件

E.重大法律風(fēng)險事件

【答案】ABCD

10、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，不正確的有（）。

A.信用風(fēng)險又被稱為違約風(fēng)險

B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險來源

C.信用風(fēng)險是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟主體造成損失的風(fēng)

險

D.信用風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險種類

E.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

【答案】B

11、商業(yè)銀行風(fēng)險按照損失結(jié)果可以劃分為()0

A.純粹風(fēng)險

B.投機風(fēng)險

C.可量化風(fēng)險

D.不可量化風(fēng)險

E.非系統(tǒng)風(fēng)險

【答案】AB

12、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的有()。

A.某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風(fēng)

險

B.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價值下降，這反映了銀行的國家風(fēng)險

C.由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分

持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險

D.央行提高法定準備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，

這反映了銀行的法律風(fēng)險

E.結(jié)