2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理能力測(cè)試試卷A卷附答案

2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管

理能力測(cè)試試卷A卷附答案

單選題(共50題)

1、(2019年真題)假設(shè)某股票1個(gè)月后的股價(jià)增長(zhǎng)率服從均值為

2%、方差為0.01%的正態(tài)分布，則1個(gè)月后該股票的股價(jià)增長(zhǎng)率

落在()區(qū)間內(nèi)的概率約為68%。

A.(1%,3%)

B.(0.4%,0.6%)

C.(1.99%,2.01%)

D.(1.98%,2.02%)

【答案】A

2、一般情況下，原材料、半成品、成品的檢驗(yàn)以()為主。

A.專業(yè)工程師

B.專職檢驗(yàn)人員

C.材料責(zé)任工程師

D.施工現(xiàn)場(chǎng)操作人員的自檢、互檢

【答案】B

3、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以防范風(fēng)險(xiǎn)、審慎經(jīng)營(yíng)為出發(fā)點(diǎn)，商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)

管理，尤其是設(shè)立新的機(jī)構(gòu)或開辦新的業(yè)務(wù)，均應(yīng)體現(xiàn)⑶的要求。

A.效益優(yōu)先

B.風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先

C.利益優(yōu)先

D.內(nèi)控優(yōu)先

【答案】D

4、探測(cè)器距端墻的距離為安裝間距的（）。

A.1/2

B.2/3

C.3/4

D.3/5

【答案】A

5、某商業(yè)銀行在95%置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報(bào)告期內(nèi)交

易賬戶風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為660萬(wàn)元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信

區(qū)間提高至99%,則該銀行交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值將（）。

A.保持不變

B.減小

C.無(wú)法判斷

D.增加

【答案】D

6、假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50、歐元多頭100、

英鎊多頭150、澳元空頭20、美元空頭180。如采用短邊法計(jì)算出

來(lái)的總外匯敞口頭寸是（）。

A.100

B.200

C.300

D.500

【答案】C

7、下列各項(xiàng)不屬于關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是（）。

A.交易量

B.員工水平

C.董事會(huì)水平

D.客戶滿意度

【答案】C

8、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略，下列說(shuō)法正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是一種積極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略

C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事后（損失發(fā)生后）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

D.風(fēng)險(xiǎn)分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)損失相比是非常有意義的

【答案】D

9、（2018年真題）如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常

類貸款60億元，關(guān)注類貸款20億元，次級(jí)類貸款10億元，可疑類

貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等

于（）。

A.2.0%

B.20.1%

C.20.8%

D.20.0%

【答案】C

10、（）是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見的損失。

A.已造成損失

B.非預(yù)期損失

C.預(yù)期損失

D.災(zāi)難性損失

【答案】C

11、（）是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要

求的資本。

A.會(huì)計(jì)資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.實(shí)收資本

【答案】B

12、下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說(shuō)法，不正確的是()。

A.戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等

B.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑

C.各商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)是一致的

D.戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實(shí)現(xiàn)路徑

【答案】C

13、(2018年真題)下列關(guān)于期限錯(cuò)配分析的敘述中，錯(cuò)誤的是

()。

A.資產(chǎn)負(fù)債的流動(dòng)性除了與業(yè)務(wù)屬性密切相關(guān)，同時(shí)也與業(yè)務(wù)期限

密切相關(guān)

B.銀行往往用短期存款去支持長(zhǎng)期的貸款，出現(xiàn)期限錯(cuò)配

C.如果商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債不能滾動(dòng)，不產(chǎn)生新的業(yè)務(wù)，短期內(nèi)

到期負(fù)債多于短期內(nèi)到期的資產(chǎn)會(huì)導(dǎo)致銀行現(xiàn)金凈流出，從而帶來(lái)

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.期限錯(cuò)配的程度越小，潛在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越大

【答案】D

14、（2020年真題）商業(yè)銀行應(yīng)按季計(jì)提一般準(zhǔn)備，一般準(zhǔn)備年末

余額應(yīng)不低于年末貸款余額的（）。

A.2.5%

B.1.5%

C.1%

D.2%

【答案】C

15、屬于危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程的安全管理（）。

A.有專項(xiàng)的施工方案

B.帶電調(diào)試作業(yè)

C.生活區(qū)的選址應(yīng)符合安全性要求

D.正確使用安全防護(hù)用具和用品

【答案】A

16、（2018年真題）下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是

（）。

A.限額監(jiān)測(cè)是為了檢查銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否服從于限額，是否存在

突破限額的現(xiàn)象

B.限額監(jiān)測(cè)的范圍應(yīng)該是全面的，包括銀行的整體限額、組合分類

的限額乃至單筆業(yè)務(wù)的限額

C.限額監(jiān)測(cè)作為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的一部分，由董事會(huì)負(fù)責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)

測(cè)報(bào)告

D.如果經(jīng)營(yíng)部門認(rèn)為限額已不能滿足業(yè)務(wù)發(fā)展而需要調(diào)整，應(yīng)正式

提出申請(qǐng)，風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)申請(qǐng)做出評(píng)估，如確需調(diào)整，則重新測(cè)

算限額和經(jīng)濟(jì)資本，并在所授權(quán)限內(nèi)對(duì)限額進(jìn)行修正，超出授權(quán)的

要提交上一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理部門

【答案】C

17、下列不屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性的主要取決因素的是（）o

A.銀行業(yè)務(wù)組合

B.資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)

C.表內(nèi)外業(yè)務(wù)現(xiàn)金流狀態(tài)

D.銀行主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)暴露情況

【答案】D

18、（）是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

A.市場(chǎng)價(jià)值

B.公允價(jià)值

C.名義價(jià)值

D.市值重估

【答案】C

19、進(jìn)行客戶身份識(shí)別，必要時(shí)可以向（）核實(shí)客戶的有關(guān)身

份信息。

A.中國(guó)人民銀行

B.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)

C.公安、工商行政管理部門

D.國(guó)務(wù)院

【答案】C

20、某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因

素使用撥備5億元，補(bǔ)提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計(jì)算應(yīng)提貸

款損失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為（）。

A.70%

B.120%

C.100%

D.90%

【答案】B

21、在銀行監(jiān)管原則中，（）是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以

外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫取?/p>

A.效率原則

B.公開原則

C.依法原則

D.公正原則

【答案】B

22、國(guó)際銀行業(yè)開展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要采用的方法是（）。

A.打分卡方法

B.基本指標(biāo)法

C.高級(jí)計(jì)量法

D.標(biāo)準(zhǔn)法

【答案】A

23、某商業(yè)銀行2016年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國(guó)人民銀行超額

準(zhǔn)備金存款為43億，庫(kù)存現(xiàn)金為11億，人民幣各項(xiàng)存款期末余額

為2138億，則該銀行人民幣超額備付金率為（）。

A.2.53%

B.2.76%

C.2.98%

D.3.78%

【答案】A

24、隨著土地市場(chǎng)的不斷規(guī)范和土地登記代理市場(chǎng)的日趨發(fā)育，土

地登記代理業(yè)務(wù)接受委托的來(lái)源中，（）將是未來(lái)發(fā)展的主要途

徑。

A.被動(dòng)接受

B.主動(dòng)爭(zhēng)取

C.強(qiáng)制得至IJ

D.自我申請(qǐng)

【答案】B

25、（）有助于商業(yè)銀行深刻理解并預(yù)測(cè)在多種風(fēng)險(xiǎn)因素共同作用下,

其整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能出現(xiàn)的不同狀況。

A.情景分析

B.壓力測(cè)試

C.融資渠道管理

D.應(yīng)急計(jì)劃

【答案】A

26、董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有（）。

A.間接責(zé)任

B.最終責(zé)任

C.連帶責(zé)任

D.保證責(zé)任

【答案】B

27、以下哪個(gè)是直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通

過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系

列參數(shù)值()

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.KMV模型

【答案】B

28、不屬于影響進(jìn)度控制的有()。

A.動(dòng)態(tài)控制原理

B.循環(huán)原理

C.靜態(tài)控制原理

D.彈性原理

【答案】C

29、下列選項(xiàng)中屬于銀行監(jiān)管基本原則中公正原則內(nèi)容的是(?)。

A.實(shí)體公正

B.監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開

C.監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開

D.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開

【答案】A

30、用贏得值法進(jìn)行成本控制，以下不是基本參數(shù)的是()。

A.已完工作預(yù)算費(fèi)用

B.計(jì)劃工作實(shí)際費(fèi)用

C.費(fèi)用績(jī)效指數(shù)

D.計(jì)劃工作預(yù)算費(fèi)用

【答案】C

31、某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請(qǐng)，申請(qǐng)貸款額度為500萬(wàn)元，期

限為1年，到期支付貸款本金和利息。商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)測(cè)

算該客戶的違約概率為0.5%,該債項(xiàng)違約損失率為30%,需配置的

經(jīng)濟(jì)資本為1。萬(wàn)元；經(jīng)內(nèi)部績(jī)效考核系統(tǒng)測(cè)算該筆貸款的資金成本

為6%,包括經(jīng)營(yíng)成本、稅收成本在內(nèi)的各種費(fèi)用為2%,股東要求的

資本回報(bào)率為12%。則該筆貸款的定價(jià)至少為()。

A.7.54%

B.8.39%

C.6%

D.12%

【答案】B

32、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是()

A.信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會(huì)產(chǎn)生

B.對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

C.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)

D.交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

33、（）是指商業(yè)銀行針對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技等外部環(huán)境和內(nèi)

部可利用資源，系統(tǒng)識(shí)別和評(píng)估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展規(guī)

劃和實(shí)施方案中潛在的風(fēng)險(xiǎn)，并采取科學(xué)的決策方法和風(fēng)險(xiǎn)管理措

施來(lái)避免或降低可能的風(fēng)險(xiǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)管理

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理

C.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理

D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)管理

【答案】B

34、商業(yè)銀行在進(jìn)行貸款組合分析的過(guò)程中，組合中的貸款集中度

越大，則組合中的（）。

A.負(fù)債和組合的相關(guān)性也越大

B.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越小

C.負(fù)債和組合的相關(guān)性也越小

D.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越大

【答案】D

35、下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告分為季報(bào)、半年報(bào)和年報(bào)

B.專題市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告為定期報(bào)告

C.重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告為不定期報(bào)告

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析日?qǐng)?bào)由風(fēng)險(xiǎn)管理部門獨(dú)立編制

【答案】B

36、商業(yè)銀行內(nèi)部控制措施不包括()。

A.授權(quán)審批控制

B.不相容職務(wù)分離控制

C.會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制

D.人員控制

【答案】D

37、對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任的是()。

A.監(jiān)事會(huì)

B.股東大會(huì)

C.首席信息官

D.董事會(huì)和高級(jí)管理層

【答案】D

38、下列不屬于商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品的是()。

A.農(nóng)產(chǎn)品

B.礦產(chǎn)品

C.股票

D.黃金

【答案】D

39、根據(jù)土地管理法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，下列說(shuō)法正確的有()。

A.農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織可以與其他單位、個(gè)人以土地使用權(quán)入股、聯(lián)

營(yíng)等形式共同舉辦企業(yè)

B.農(nóng)村村民一戶只能擁有一處宅基地

C.農(nóng)村村民出賣、出租住房后，若在規(guī)定面積內(nèi)的，可再申請(qǐng)宅基

地

D.自治區(qū)、直轄市可以按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的不同行業(yè)和經(jīng)營(yíng)規(guī)模，分別

規(guī)定用地標(biāo)準(zhǔn)

E.“村改居”和“以租代征”方式使農(nóng)民集體所有土地轉(zhuǎn)為國(guó)有土

地的的途徑靈活化了，值得推崇

【答案】A

40、商業(yè)銀行進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的主要目的是()

A.鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評(píng)估機(jī)制

B.鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)盡量降低風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)利益最大化

C.鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍

D.鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制

和監(jiān)測(cè)流程的有效管理

【答案】D

41、下列關(guān)于久期分析的說(shuō)法，不正確的是()。

A.久期分析不能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響

B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)(大于1%),久期分析的結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確

【答案】A

42、下列是市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)該遵循的原則的是()

A.便民

B.合理

C.守法

D.誠(chéng)信

【答案】A

43、在計(jì)提銀行貸款損失準(zhǔn)備時(shí)，專項(xiàng)準(zhǔn)備是指()。

A.根據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》對(duì)貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類后，按每筆

貸款損失的程度計(jì)提的用于彌補(bǔ)專項(xiàng)損失的準(zhǔn)備

B.根據(jù)全部貸款余額的一定比例計(jì)提的用于彌補(bǔ)尚未識(shí)別的可能性

損失的準(zhǔn)備

C.針對(duì)某一國(guó)家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提的準(zhǔn)備

D.在利潤(rùn)分配中計(jì)提的一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

【答案】A

44、商業(yè)銀行在對(duì)下列操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件進(jìn)行評(píng)估時(shí)，尤其需要利

用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)的是（）。

A.高頻率、高損失事件

B.低頻率、高損失事件

C.低頻率、低損失事件

D.高頻率、低損失事件

【答案】B

45、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理和商業(yè)銀行的關(guān)系，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.良好的風(fēng)險(xiǎn)管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動(dòng)力

B.風(fēng)險(xiǎn)管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式

C.風(fēng)險(xiǎn)管理是能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)提供依據(jù)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力

【答案】C

46、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線：公司金融、

交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)

管理、零售經(jīng)紀(jì)。

A.期望均值法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.替代標(biāo)準(zhǔn)法

D.高級(jí)計(jì)量法

【答案】B

47、下列關(guān)于久期分析的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響

B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確

【答案】A

48、商業(yè)銀行的債券交易部門經(jīng)過(guò)計(jì)算獲得在95%的置信水平下隔

夜VaR為500萬(wàn)元，則該交易部門（）。

A.預(yù)期在未來(lái)的252個(gè)交易日中有12.6天至少損失500萬(wàn)元

B.預(yù)期在未來(lái)的100個(gè)交易日中有5天至多損失500萬(wàn)元

C.預(yù)期在未來(lái)的252個(gè)交易日中有12.6天至多損失500萬(wàn)元

D.預(yù)計(jì)在未來(lái)的1年中有95天至少損失500萬(wàn)元

【答案】B

49、（2018年真題）下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是（）。

A.下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

B.集團(tuán)內(nèi)部?jī)蓚€(gè)企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購(gòu)

C.母公司從子公司套取現(xiàn)金

D.母公司將資產(chǎn)以低于評(píng)估的價(jià)格轉(zhuǎn)售給上市子公司

【答案】A

50、與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析

貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更加關(guān)注（）可能造成的影響。

A.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

B.管理層風(fēng)險(xiǎn)

C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

多選題（共20題）

1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策應(yīng)當(dāng)與銀行的（）相適應(yīng)，與其總體業(yè)務(wù)發(fā)展

戰(zhàn)略、管理能力、資本實(shí)力和能夠承擔(dān)的總體風(fēng)險(xiǎn)水平相一致，并

符合監(jiān)管關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的有關(guān)要求。

A.規(guī)模

B.規(guī)章制度

C.風(fēng)險(xiǎn)特征

D.業(yè)務(wù)性質(zhì)

E.復(fù)雜程度

【答案】ACD

2、資金交易業(yè)務(wù)中后臺(tái)結(jié)算清算需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要包括（）。

A.交易定價(jià)模型或定價(jià)機(jī)制錯(cuò)誤

B.未及時(shí)監(jiān)測(cè)和報(bào)告交易員的超權(quán)限交易和重大頭寸變化

C.因系統(tǒng)中斷而不能及時(shí)將資金清算到位

D.因錄入錯(cuò)誤而錯(cuò)誤清算資金

E.未履行監(jiān)管部門所要求的強(qiáng)制性報(bào)告義務(wù)

【答案】CD

3、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型有（）。

A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.傳染風(fēng)險(xiǎn)

D.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

E.間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

【答案】ACD

4、下列銀行活動(dòng)中，存在匯率風(fēng)險(xiǎn)的有（?）。

A.為客戶提供外匯即期交易

B.為客戶提供外匯遠(yuǎn)期交易

C.為客戶提供外匯期貨交易

D.進(jìn)行自營(yíng)外匯交易

E.吸收外幣存款

【答案】ABCD

5、法人信貸業(yè)務(wù)流程的環(huán)節(jié)包括（?）。

A.信貸審查

B.信貸審批

C.貸款發(fā)放

D.貸后管理

E.信貸復(fù)核

【答案】ABCD

6、商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無(wú)法按原有合同履約時(shí),

商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、

重新安排、重新組織的過(guò)程，屬于原有貸款結(jié)構(gòu)的是（）o

A.貸款期限

B.貸款金額

C.貸款匯率

D.貸款人信用

E.貸款費(fèi)用

【答案】AB

7、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)

發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，其中的市場(chǎng)價(jià)格包括（）o

A.利率

B.匯率

C.工資率

D.股票價(jià)格

E.商品價(jià)格

【答案】ABD

8、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一般分為()級(jí)

A.六

B.五

C.七

D.四

【答案】B

9、從要素方面看，商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包含的要素有()

A.內(nèi)部控制環(huán)境

B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

C.內(nèi)部控制措施

D.監(jiān)督與評(píng)價(jià)

E.改進(jìn)

【答案】ABC

10、目前使用廣泛的對(duì)企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考查的因素包括

()。

A.個(gè)人因素

B.資金用途因素

C.還款來(lái)源因素

D.保障因素

E.企業(yè)前景因素

【答案】ABCD

11、其中影響施工質(zhì)量的因素有（）。

A.人

B.材料

C.機(jī)械

D.工藝

E.環(huán)境確認(rèn)答案

【答案】ABCD

12、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理策略通?？筛爬椋ǎ?。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

【答案】ABCD

13、情景分析中的情景（）。

A.包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景

B.可以人為設(shè)定

C.可以直接使用歷史上發(fā)生過(guò)的情景

D.可以從對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的歷史數(shù)據(jù)變動(dòng)的統(tǒng)計(jì)分析中得到

E.可以通過(guò)運(yùn)行描述在特定情況下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素變動(dòng)的隨機(jī)過(guò)程得

到

【答案】ABCD

14、商業(yè)銀行外包活動(dòng)