計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用研究總體回歸模型設(shè)定李子奈

計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用研究的總體回歸模型設(shè)定清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院李子奈問題的提出2014-7-10計W:經(jīng)濟7:2《經(jīng)濟研究》1984—2006年3143篇論文的統(tǒng)計分析《經(jīng)濟研究》1984—2006年3143篇論文的統(tǒng)計分析2014-7-10計W:經(jīng)濟7:3《經(jīng)濟研究）》1984—2006年3143篇論文的I_____統(tǒng)計分析■結(jié)論：■計量經(jīng)濟學(xué)模型已經(jīng)成為一種主流的實證研究方法，占50%以上?！鼋?jīng)典單方程模型仍然是計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用研究最常用的模型方法，占65%。■水平的提髙比數(shù)量的擴張更重要。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:《經(jīng)濟研究）》1984—2006年3143篇論文的_____統(tǒng)計分析■結(jié)論:■錯誤普遍存在?！?008年第1期?！鲋饕売趯τ嬃拷?jīng)濟學(xué)模型的方法論基礎(chǔ)缺乏深入研究和正確理解。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:5計量經(jīng)濟學(xué)模型方法論基礎(chǔ)■研究目的：.使得計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用研究不致陷入“庸俗”的和“自娛自樂”的境地?！鍪褂嬃拷?jīng)濟學(xué)不被認為是“蹩腳的應(yīng)用數(shù)學(xué)”。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:6計量經(jīng)濟學(xué)模型方法論基礎(chǔ)■包括：■邏輯學(xué)基礎(chǔ)（也可以上升為哲學(xué)基礎(chǔ)）■經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)（關(guān)系論轉(zhuǎn)向）.數(shù)學(xué)基礎(chǔ)（主要是概率論基礎(chǔ)）?統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)（主要指數(shù)據(jù)基礎(chǔ)）2014-7-10計W:經(jīng)濟7:■包括:1量經(jīng)濟學(xué)模型方法論基礎(chǔ).計量經(jīng)濟學(xué)模型方法的科學(xué)性■模型類型設(shè)定對數(shù)據(jù)的依賴性■總體模型設(shè)定的導(dǎo)向問題■模型變量設(shè)定的相對性.模型隨機擾動項的源生性■假設(shè)檢驗的不對稱性■計量經(jīng)濟學(xué)模型應(yīng)用的適用性和局限性2014-7-10計W:經(jīng)濟7:8計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用研究的總體回歸模型設(shè)定計量經(jīng)濟學(xué)模型的總體設(shè)定計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定的“唯一性”計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定的“一般性”原則計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定的“現(xiàn)實性”原則計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定的“統(tǒng)計檢驗必要性”原則■計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定的“經(jīng)濟主體動力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向”原則2014-7-10計W:經(jīng)濟7:9計量經(jīng)濟學(xué)模型的總體設(shè)定科學(xué)研究：-試圖回答休謨詰問：如何從經(jīng)歷到的過去、特殊、局部，推論到?jīng)]有經(jīng)歷到的未來、一般、整缽？2014-7-10計W:經(jīng)濟7:10計量經(jīng)濟學(xué)模型的總體設(shè)定科學(xué)研究：.觀察（偶然、個別、特殊）-假說（理論、模型）■檢驗（實驗、預(yù)測、回歸）.發(fā)現(xiàn)（必然、-般、普遍）2014-7-10計W:經(jīng)濟7:11計量經(jīng)濟學(xué)模型的總體設(shè)定■計量經(jīng)濟學(xué)模型的總體設(shè)定，就是上述從觀察到的樣本出發(fā)，提出關(guān)于總體的假設(shè)的過程，并用計量經(jīng)濟學(xué)模型的形式加以表述。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:12>計量經(jīng)濟學(xué)模型的總體設(shè)定兩種基本總體模型：■一是靜態(tài)的總體模型。主要是描述經(jīng)濟因素之間不隨時間演變的靜態(tài)平衡結(jié)構(gòu)，力圖揭示經(jīng)濟系統(tǒng)的平衡關(guān)系法則，對應(yīng)的總體是不隨時間變化的靜態(tài)隨機分布，通常利用截面數(shù)據(jù)來估計總體模型參數(shù)?！龆莿討B(tài)的總體模型。主要是描述持續(xù)演變的經(jīng)濟因素之間的動態(tài)平衡結(jié)構(gòu)，力圖揭示經(jīng)濟系統(tǒng)的演變法則，對應(yīng)的總體是在時間維度上持續(xù)發(fā)生的隨機過程，通常利用時間序列數(shù)據(jù)來估計總體模型參數(shù)。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:13計量經(jīng)濟學(xué)模型的總體設(shè)定■以單方程模型為例■直接影響因素集的分解-恒常性和顯著性兩個維度■顯著的恒常性因素集■顯著的偶然性因素集■無數(shù)單獨影響可以忽略的非顯著因素集2014-7-10計W:經(jīng)濟7:14計量經(jīng)濟學(xué)模型的總體設(shè)定■模型總體設(shè)定的任務(wù)：-界定顯著恒常因素集作為解釋變量。■確定被解釋變量和解釋變量的函數(shù)形式與在該函數(shù)形式下的關(guān)系參數(shù)。-確定隨機擾動項的概率分布特性和相應(yīng)的概率分布參數(shù)?！鲎罱K得到待估總體模型2014-7-10計W:經(jīng)濟7:15計量經(jīng)濟學(xué)模型的總體設(shè)定.模型總體設(shè)定的依據(jù)-實際應(yīng)用研究中的研究目的導(dǎo)向-經(jīng)典模型的先驗理論導(dǎo)向■時間序列模型的數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向?正在發(fā)展的動力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向2014-7-10計W:經(jīng)濟7:16戀計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定的“唯一性”原土則■對實際應(yīng)用研究中的研究目的導(dǎo)向的批評2014-7-10計W:經(jīng)濟7:模型總體設(shè)定的研究目的導(dǎo)向■任何應(yīng)用研究都有特定的研究目的，例如分析某兩個經(jīng)濟變量之間的關(guān)系，或者評價某項經(jīng)濟政策的效果?！霭凑仗囟ǖ难芯磕康倪M行計量經(jīng)濟學(xué)模型總體模型的設(shè)定，成為計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用研究的普遍現(xiàn)象和最嚴重的問題。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:183一個簡單的例子■研究制度變遷對我國經(jīng)濟增長影響的兩篇論文:\x\GDPt

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\nZDIt+/<f=1978…，2005InGDPt

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+戶Jn火,+L,+f=197S…,20056l}=2.713i=0.32哪個正確？都不正確!2014-7-10計W:經(jīng)濟7:19軎《經(jīng)濟研究》論文-一篇基于工業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)研究外包對生產(chǎn)率的影響的論文：■在經(jīng)典的超越對數(shù)生產(chǎn)函數(shù)中引入反映外包因素的變量，建立了行業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型，采用38個工業(yè)行業(yè)的數(shù)據(jù)估計模型。■關(guān)于我國工業(yè)行業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型，已有研究無數(shù)?！鲭y道生產(chǎn)函數(shù)模型中包括的解釋變量可以任人隨意設(shè)定嗎？是否存在一個作為不同的研究者共同起點的“唯一”的工業(yè)行業(yè)生產(chǎn)函數(shù)總體模型？9t2014-7-10計W:經(jīng)濟7:20一篇博士論文■_In1

ij-i/v為樣本，以固定資產(chǎn)存量I的增長率為被解釋變量，以利潤V的增長率為解釋變量。為了進行不同的分析，分別建立了如下3個模型：Aj-l-在一篇研究我國工業(yè)資本配置效率的論文中，作者利用我國39個工業(yè)行業(yè)9年的351組數(shù)據(jù)lnZl=v=tz,+/?,In—^-+zz;72014-7-10計W:經(jīng)濟7:21唯一性”原則■正確的總體模型只能是一個?！鰧τ谕粋€作為研究對象的被解釋變量，它和所有影響因素之間只能存在一種客觀的正確的關(guān)系?！龌蛘哒f，對于一組被解釋變量樣本觀測值，只能由一種客觀的數(shù)據(jù)生成過程生成?！霾煌难芯空摺⒉煌难芯磕康?、不同的數(shù)據(jù)選擇方法、不同的數(shù)據(jù)集，會對模型的約化和簡化過程產(chǎn)生影響，會使得最終的應(yīng)用模型有所不同。但建模起點應(yīng)該相同。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:22計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定的“一般性”原____則■唯一性原則的自然要求。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:23一般性”原則■作為建模起點的總體模型必須能夠包容所有經(jīng)過約化得到的“簡潔”的模型?！鏊鼞?yīng)該包含所有對被解釋變量產(chǎn)生影響的變量，盡管其中的某些變量會因為顯著性不髙或者不滿足正交性條件等原因在后來的約化過程中被排除。.從一般到簡單。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:24>-■為什么?__“一般性”原則邏輯學(xué)回答■計量經(jīng)濟學(xué)模型方法是一種經(jīng)驗實證的方法，它是建立在證偽和證實的不對稱性的邏輯學(xué)基礎(chǔ)之上的。■一旦總體模型被設(shè)定，利用樣本數(shù)據(jù)進行的經(jīng)驗檢驗只能發(fā)現(xiàn)已經(jīng)包含其中的哪些變量是不顯著的，而不能發(fā)現(xiàn)沒有包含其中的顯著變量；只能發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被采用的函數(shù)關(guān)系是不恰當?shù)?，而不能發(fā)現(xiàn)沒有被采用的正確的函數(shù)關(guān)系。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:25>-■為什么?一般性”原則__統(tǒng)計學(xué)回答■針對“源生性”隨機擾動項的Gauss-Markov假設(shè)和正態(tài)性假設(shè)才能被滿足。■進而建立在這些假設(shè)基礎(chǔ)上的統(tǒng)計推斷才具有可靠性。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:26《經(jīng)濟研究》論文■在一篇進行中國和印度不平衡發(fā)展的比較研究的論文中，著重分析不平衡增長對貧困的影響.為了分析產(chǎn)業(yè)間的增長不平衡對貧困的影響，以貧困率為被解釋變量，以人均GDP和三大產(chǎn)業(yè)在GDP中的份額為解釋變量，建立了一組回歸模型;■為了分析居民收入增長不平衡對貧困的影響，以貧困率為被解釋變量，以農(nóng)村居民平均收入増長率、城市居民平均收入增長率，以及人口流動效應(yīng)為解釋變量，建立了另外一組回歸模型。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:27■問題:《經(jīng)濟研究》論文-既然貧困率受到產(chǎn)業(yè)間的増長不平衡和居民收入增長不平衡的共同影響，為什么不建立一組包括兩方面因素的模型而要分別建立模型？.分別建立的模型的估計結(jié)果和統(tǒng)計推斷有意義嗎？■貧困率除了受到不平衡增長的影響外，制度因素、政策因素等也有重要影響，為什么在模型中未予考慮？2014-7-10計W:經(jīng)濟7:28_《經(jīng)濟研究》論文-在一篇關(guān)于居民社會信任水平的影響因素分析的論文中，通過二元Probit模型分析居民的社會信任水平與各個影響因素之間的關(guān)系。-將居民社會信任水平的影響因素分為三類：■個人因素，例如性別、年齡、受教育程度、收入水平、就業(yè)情況、宗教信仰等；■社區(qū)因素，例如在本市居住的時間、日常語言類型■社i因素，例如是否參加社會團體、對政府的評價、對媒體的評價等。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:29>—■論文《經(jīng)濟研究》論文■首先選擇個人因素作為解釋變量建立模型，估計其參數(shù)；.然后“控制”個人因素，引入社區(qū)因素作為解釋變量建立模型，估計其參數(shù)；-最后“控制”個人因素和社區(qū)因素，引入社會因素作為解釋變量建立模型，估計其參數(shù)?！鰡栴}：為什么不直接建立一個最“一般”的包括所有影響因素的總體模型？既然影響因素包括三部分，那么以其中某一部分作為解釋變量建立模型，其參數(shù)估計結(jié)果有意義嗎？2014-7-10計W:經(jīng)濟7:30計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定的“現(xiàn)實性”原____則■對經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型理論導(dǎo)向的批評2014-7-10計W:經(jīng)濟7:31經(jīng)典模型總體設(shè)定的先驗理論導(dǎo)向■經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型是指20世紀30年代至70年代發(fā)展的計量經(jīng)濟學(xué)理論方法體系，它是基于截面數(shù)據(jù)建構(gòu)的?！鼋孛鏀?shù)據(jù)的關(guān)鍵特征是：數(shù)據(jù)來自于隨機抽樣，數(shù)據(jù)順序與計量分析無關(guān)，隨機抽樣隱含了待界定的特定總體?！鼋?jīng)濟理論被認為是嵌入計量經(jīng)濟學(xué)模型的，相對經(jīng)驗數(shù)據(jù)而言具有先驗性，因此經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型通常被認為是先驗理論導(dǎo)向的。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:32經(jīng)典模型總體設(shè)定的先驗理論導(dǎo)向-經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)知識是統(tǒng)計推斷確定的或然知識。大數(shù)定律提供了Gauss-Markov估計量的漸進無偏性，中心極限定理保證了Gauss-Markov估計量的漸進有效性。■只要Gauss-Markov假設(shè)隱含的總體模型方程足夠現(xiàn)實，只要樣本容量足夠大，則建立的知識是可資依賴的，這就避免陷入不可知論。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:33經(jīng)典模型總體設(shè)定的先驗理論導(dǎo)向-正統(tǒng)經(jīng)濟學(xué)理論導(dǎo)向存在的問題：■第一，正統(tǒng)經(jīng)濟學(xué)以經(jīng)濟人假設(shè)和理性選擇為其理論體系的基石，任何一種理論都建立在決策主體是理性的和決策行為是最優(yōu)的基礎(chǔ)之上。而計量經(jīng)濟學(xué)模型描述人們實際觀察到的經(jīng)濟活動之中蘊藏著的一般規(guī)律，實際經(jīng)濟活動既不是“理性”的，也不是“最優(yōu)”的?！龅诙y(tǒng)經(jīng)濟學(xué)理論強調(diào)“簡單”，認為只有簡單的理論才能夠揭示本本質(zhì)。而計量經(jīng)濟學(xué)模型恰恰相反，它強調(diào)“一般”，必須將經(jīng)濟活動所涉及的所有因素包含其中。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:34經(jīng)典模型總體設(shè)定的先驗理論導(dǎo)向-先驗理論導(dǎo)向的模型總體設(shè)定存在的問題:-對于同一個研究對象，不同的研究者依據(jù)不同的先驗理論,就會設(shè)定不同的模型。-模型具有結(jié)構(gòu)關(guān)系不變性?！銎茐牧四Ｐ碗S機擾動項的“源生性”，隨機擾動項可能違背Gauss-Markov假設(shè)和正態(tài)性假設(shè)。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:35現(xiàn)實性”原則-計量經(jīng)濟學(xué)模型描述的是現(xiàn)實的經(jīng)濟世界，經(jīng)濟學(xué)理論描述的是理想的經(jīng)濟世界。.經(jīng)濟學(xué)理論揭示的變量之間的關(guān)系以其它因素不變?yōu)榧僭O(shè)，現(xiàn)實經(jīng)濟生活中所有因素同時變化。-經(jīng)濟學(xué)理論不能作為計量經(jīng)濟學(xué)總體模型設(shè)定的導(dǎo)向。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:36經(jīng)濟學(xué)理論的作用-對計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定先驗理論導(dǎo)向的批評并不意味完全否定經(jīng)濟學(xué)理論在模型設(shè)定中的作用?！雒枋隼硐虢?jīng)濟世界的經(jīng)濟學(xué)理論可以指導(dǎo)我們正確分析現(xiàn)實經(jīng)濟世界的動力學(xué)關(guān)系；.簡潔的經(jīng)濟學(xué)理論至少揭示了“一般”經(jīng)濟系統(tǒng)中的一部分經(jīng)濟關(guān)系。■經(jīng)濟學(xué)理論將作用于經(jīng)濟關(guān)系分析，而不是直接作用于模型總體設(shè)定。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:37I______盧卡斯批判■“盧卡斯批判”■R‘E.Lucas（1976）■T.J,Sargent（1976）,KC.Sims（1980）■盧卡斯批判揭示的經(jīng)典模型結(jié)構(gòu)參數(shù)顯著的時變性問題，彰顯了先驗理論導(dǎo)向的致命癥結(jié)，直接導(dǎo)致更多的學(xué)者轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:38>《經(jīng)濟研究》論文■在一篇實證研究我國貨幣一產(chǎn)出非對稱影響關(guān)系的論文中，模型系統(tǒng)中包括的變量有表示產(chǎn)出的實際工業(yè)產(chǎn)出指數(shù)、表示貨幣的M1和表示價格的消費價格指數(shù)，而貨市流通速度被合理地省略了。-所依據(jù)的是經(jīng)典的貨幣需求理論。■問題：經(jīng)典的貨幣需求理論是否反映我國的實際？以此作為描述貨幣一產(chǎn)出關(guān)系的總體模型設(shè)定的依據(jù)是否可靠？2014-7-10計W:經(jīng)濟7:39______《經(jīng)濟研究》論文■在一篇關(guān)于人民幣匯率的均衡、失調(diào)、波動與調(diào)整的論文中，作者通過理論分析和經(jīng)驗檢驗，得到描述實際匯率與相對供給、相對需求之間長期均衡關(guān)系的模型，并在此基礎(chǔ)上建立了反映短期變化之間關(guān)系的誤差修正模型0.顯然，經(jīng)典的匯率決定理論在該模型總體設(shè)定中起了導(dǎo)向作用?！鰡栴}：經(jīng)典的匯率決定理論是否反映我國的實際？以此作為選擇模型變量的依據(jù)是否可靠?2014-7-10計W:經(jīng)濟7:40計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定的“統(tǒng)計檢驗必____要性”原則.對計量經(jīng)濟學(xué)總體模型設(shè)定數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向的批評2014-7-10計W:經(jīng)濟7:41時間序列分析模型的數(shù)據(jù)導(dǎo)向■盡管基于截面數(shù)據(jù)的經(jīng)典模型同樣要面臨先驗理論與經(jīng)濟現(xiàn)實的脫節(jié)，而被迫更多地轉(zhuǎn)而依賴數(shù)據(jù)關(guān)系，但由于時間序列數(shù)據(jù)的非平穩(wěn)性和序列相關(guān)性，從時間序列的計量分析可以更清楚地看到計量經(jīng)濟學(xué)從先驗理論導(dǎo)向轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向的邏輯和現(xiàn)實需要。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:423時間序列分析模型的數(shù)據(jù)導(dǎo)向時間序列分析需正視的基本問題：____.時間序列性：過去可以影響未來，而不是相反。勾畫過去的結(jié)構(gòu)化框架（狀態(tài)和趨勢）決定了時間序列分析知識的可靠性。.產(chǎn)生時間序列數(shù)據(jù)的隨機過程的動力學(xué)結(jié)構(gòu)的識別。—面臨與截面分析同樣的總體界定問題。■數(shù)據(jù)的時間序列性破壞了隨機抽樣假定，取消了樣本點之間的獨立性。極限法則缺乏應(yīng)用基礎(chǔ)。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:43時間序列分析模型的數(shù)據(jù)導(dǎo)向■在不適用大數(shù)定律和中心極限定理的情況下，經(jīng)典模型的計量分析會產(chǎn)生欺騙性的結(jié)論一謬誤回歸?！鲆鰞蓚€問題：■是否可以統(tǒng)計確定具有恒常關(guān)系的非4穩(wěn)隨機變量之間的模型；.如何處理非平穩(wěn)隨機過程，為適用統(tǒng)計方法建立摸型創(chuàng)造條件。單位根檢驗2014-7-10計W:經(jīng)濟7:44時間序列分析模型的數(shù)據(jù)導(dǎo)向.對時間序列的非平穩(wěn)性的識別與處理構(gòu)成了數(shù)據(jù)關(guān)系轉(zhuǎn)向的主要內(nèi)容；■在非平穩(wěn)隨機過程之間，建立恒常的數(shù)據(jù)關(guān)系，成為數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向中時間序列分析的主要目標?！鰩淼男碌膯栴}是，計量分析的理論基__產(chǎn)生時間序列數(shù)據(jù)的動力學(xué)過程或總體界定被忽略了。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:45模型總體設(shè)定的“統(tǒng)計檢驗必要性”原則-脫離產(chǎn)生數(shù)據(jù)的動力學(xué)過程談隨機過程的平穩(wěn)性是沒有意義的。.隨機過程的數(shù)據(jù)協(xié)整關(guān)系是結(jié)果，而不是原因。■協(xié)整關(guān)系檢驗是確定模型動態(tài)相容的必要條件，但卻不是充分條件。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:46j模型總體設(shè)定的“統(tǒng)計檢驗必要性”原則-正確認識計量經(jīng)濟學(xué)模型的數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向：-由于對實體之間的動力學(xué)關(guān)系認識永遠難以達到完備的境界，人們很難準確地確定模型的函數(shù)形式?！鰡挝桓鶛z驗和協(xié)檢驗理論，乃至整個計量經(jīng)濟學(xué)方法，則給出了探索特定因素組函數(shù)關(guān)系的有效工具。-在此過程中，雖然實體之間的動力學(xué)關(guān)系分析是必要的，但數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向的統(tǒng)計方法則能發(fā)揮強大作用。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:47一個簡單的例子■在一項關(guān)于我國城鎮(zhèn)居民收入的研究中，作者爲騮鼢黯纖E雄飜兩個■首先進行單位根檢驗，發(fā)現(xiàn)它們都是2階單整序列?！鋈缓筮M行Granger因果關(guān)系檢驗，發(fā)現(xiàn)在5%的顯著性水平上，城鎮(zhèn)居民人均收入是農(nóng)村居民人均消費的Granger原因。■最后進行協(xié)整檢驗，發(fā)現(xiàn)它們之間存在（2,2）階協(xié)整。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:48一個簡單的例子.于是得到了描述二者之間長期均衡關(guān)系的模型：農(nóng)村居民人均消費=558.07+0.1817城鎮(zhèn)居民人均收入，-更進一步指出，城鎮(zhèn)居民人均收入提髙100元，可以使得農(nóng)村居民人均消費提髙18.17元。-這個結(jié)論顯然是錯誤的，但是所有統(tǒng)計檢驗卻問題在哪里?2014-7-10計W:經(jīng)濟7:49計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定的“經(jīng)濟主體動力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向”原則■實現(xiàn)經(jīng)濟學(xué)理論導(dǎo)向和數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向的綜合2014-7-10計W:經(jīng)濟7:50_____模型總體設(shè)定的本質(zhì)■休謨詰問：如何從經(jīng)歷到的過去、特殊、局部,推論到?jīng)]有經(jīng)歷到的未來、一般、整體？.計量經(jīng)濟學(xué)基于統(tǒng)計抽樣形成的經(jīng)驗數(shù)據(jù)，運用隨機數(shù)學(xué)分析工具完成或然知識的建構(gòu)，并按照統(tǒng)計意義的標準進行評價，在回避了休謨質(zhì)疑的同時，也規(guī)避了陷入不可知論的危險?！鲇嬃拷?jīng)濟學(xué)作為統(tǒng)計推斷的知識，應(yīng)當符合科學(xué)的基本原則一獨立于研究者、獨立于樣本、具有超越特定時間和空間的某種程度的必然性和普遍性。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:51_____模型總體設(shè)定的本質(zhì)■統(tǒng)計推斷邏輯的嚴密性，只能盡可能防止在統(tǒng)計推斷過程中出現(xiàn)新的錯誤，但并不足以為計量經(jīng)濟學(xué)知識提供依據(jù)，■對計量經(jīng)濟學(xué)知識依據(jù)的追問，仍然要溯及統(tǒng)計推斷的前提__總體設(shè)定?！鲆虼耍傮w設(shè)定過程的可靠性，決定了計量經(jīng)濟學(xué)知識的可靠性，2014-7-10計W:經(jīng)濟7:52模型總體設(shè)定的本質(zhì)-關(guān)于計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定的討論，必須首先回答:.要確定的是經(jīng)濟主體內(nèi)在的本質(zhì)意義的屬性，還是經(jīng)濟主體之間的關(guān)系意義的屬性。■要確定的是主體之間的動力學(xué)關(guān)系，還是作為主體經(jīng)濟活動結(jié)果的經(jīng)濟變量之間的數(shù)據(jù)關(guān)系。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:53主體動力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向”原則-計量經(jīng)濟學(xué)模型分析的目的:-不是為了確定在主體關(guān)系意義上無所指的經(jīng)濟變量之間的關(guān)系。經(jīng)濟變量及相關(guān)數(shù)據(jù)是經(jīng)濟主體活動1=\Ti的結(jié)果，脫離主體互動關(guān)系建構(gòu)的變量，不過是純粹的數(shù)字。而是為了發(fā)現(xiàn)塑造整個經(jīng)濟世界的經(jīng)濟主體之間的互動規(guī)律。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:54“經(jīng)濟主體動力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向”原則■關(guān)系論：.主體的任何行為，都應(yīng)在主體和其身處的環(huán)境之間尋找原因。都必然由主體與其身處的環(huán)境之間的作用引起。■經(jīng)濟主體與其身處的環(huán)境之間的動力學(xué)過程，是真正的數(shù)據(jù)生成過程?！鰺o論先驗理論導(dǎo)向，還是數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向，模型總體設(shè)定所忽視的正是經(jīng)濟主體之間的動力學(xué)關(guān)系。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:55“經(jīng)濟主體動力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向”原則-實現(xiàn)先驗理論導(dǎo)向和數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向的綜合■以經(jīng)濟主體與環(huán)境之間的動力學(xué)關(guān)系分析為基礎(chǔ)和前提，基于該動力學(xué)過程生成的數(shù)據(jù)，以數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析為必要條件，驗證并確定經(jīng)濟主體與環(huán)境的互動關(guān)系，正是計量經(jīng)濟學(xué)總體模型所要界定的因果關(guān)系?！鲋挥袆恿W(xué)關(guān)系的理論分析，沒有基于統(tǒng)計相關(guān)性的經(jīng)驗支持，是無法確認這樣的動力學(xué)關(guān)系的。同樣，只有數(shù)據(jù)關(guān)系的統(tǒng)計分析，沒有具有良好的公度性的動力學(xué)關(guān)系理論框架，會使統(tǒng)計分析進入歧途。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:56“經(jīng)濟主體動力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向”分析框架2014-7-10計W:經(jīng)濟7:57j“經(jīng)濟主體動力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向”實現(xiàn)途徑■以經(jīng)濟主體的動力學(xué)關(guān)系為導(dǎo)向設(shè)定的總體回歸模型，毫無疑問滿足上述的“現(xiàn)實性”原則和“統(tǒng)計檢驗必要性”原則?！鋈绾伪ＷC滿足“唯一性”和“一般性”原則？■仍然需要檢驗。.檢驗的準則就是總體模型隨機擾動項的源生性和正態(tài)性?！鲋行臉O限定理仍然居于十分重要的地位。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:58j計量經(jīng)濟學(xué)模型方法論基礎(chǔ)的其它問題.計量經(jīng)濟學(xué)模型方法的科學(xué)性■模型類型設(shè)定對數(shù)據(jù)的依賴性■模型變量設(shè)定的相對性■模型隨機擾動項的源生性假設(shè)檢驗的不對稱性■計量經(jīng)濟學(xué)模型應(yīng)用的適用性和局限性2014-7-10計W:經(jīng)濟7:59>計量經(jīng)濟學(xué)模型方法的科學(xué)性■在認識論范疇上，很難簡單地將計量經(jīng)濟學(xué)模型方法歸為“歸納”或者“演繹”。■回歸分析是一種歸納，是從個別事實走向_般理論、概念的思維方法?！龅唧w到建立模型的每個階段，又是“歸納”和“演繹”交替的?！鰪挠^察到理論模型（假說）的提出，是一個歸納推理過程；而模型的應(yīng)用，將歸納得到的一般性規(guī)律應(yīng)用于觀察以外的事實，又是一個演繹推理過程。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:60t量經(jīng)濟學(xué)模型方法的科學(xué)性.在方法論范疇上，很難簡單地將計量經(jīng)濟學(xué)模型方法說成是“證偽主義”。.利用樣本估計和檢驗理論模型的過程，是一個經(jīng)驗檢驗的過程，確實充滿著證偽主義方法論?！鲇嬃拷?jīng)濟學(xué)模型方法體系是依據(jù)堅實的概率論基礎(chǔ)建立的?！龀姓J“證偽”和“證實”的不對稱性，但不是絕對地“只能證偽，不能證實”。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:61>計量經(jīng)濟學(xué)模型方法的科學(xué)性■20世紀90年代，西方經(jīng)濟學(xué)方法論學(xué)者關(guān)于計量經(jīng)濟學(xué)是否存在的討論。-T.Lawson（1997）：不管怎樣潑灑計量經(jīng)濟學(xué)的圣水,我們都沒有因此離經(jīng)濟學(xué)的天堂更近一點?！鯩.Blaug（1992）：我們己經(jīng)在（計量經(jīng)濟學(xué)）這個鐵錘上投資了許多，但是它卻不能敲碎任何比胡桃大的東西。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:62計量經(jīng)濟學(xué)模型方法的科學(xué)性■實際上是20世紀80年代西方科學(xué)哲學(xué)界關(guān)于實在論的爭論在經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域的繼續(xù)。.K.D.Hoover（1997）等：計量經(jīng)濟學(xué)與科學(xué)實在論是兼容的，而且科學(xué)實在論能夠幫助人們更好地理解計量經(jīng)濟學(xué)扮演的角色和所獲得的成功。■T.Lawson等先驗實在論者反對計量經(jīng)濟學(xué)的理由是形而上學(xué)的，他們?yōu)榻?jīng)濟世界提供了一個精確的先驗的實在論，而計量經(jīng)濟學(xué)與先驗的實在論不兼容。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:63t計量經(jīng)濟學(xué)模型方法的科學(xué)性■計量經(jīng)濟學(xué)模型方法，無論是它的歸納階段，還是它的演繹階段，無論是它的證偽還是證實，都是反映客觀經(jīng)濟活動的經(jīng)濟學(xué)理論的發(fā)現(xiàn)過程所不可缺少的，具有科學(xué)性。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:64模型類型設(shè)定對數(shù)據(jù)的依賴性■正確地提出可供證實或證偽的假說，即計量經(jīng)濟學(xué)理論模型，是十分重要的?！鰧υ摾碚撃Ｐ瓦M行檢驗的依據(jù)是表征已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟活動的數(shù)據(jù)，■相對于不同類型的數(shù)據(jù)，應(yīng)該設(shè)定不同類型的理論模型，■否則，經(jīng)驗檢驗的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)、統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)和邏輯學(xué)基礎(chǔ)將被破壞?！龃罅康腻e誤皆源于此。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:65模型類型設(shè)定對數(shù)據(jù)的依賴性—*\nt//-rj-i■二類數(shù)據(jù)：■截面數(shù)據(jù)(Cross-sectionalData)?時間序列數(shù)據(jù)(Time-seriesData)■平行數(shù)據(jù)(PanelData,面板數(shù)據(jù)、綜列數(shù)據(jù))2014-7-10計W:經(jīng)濟7:66模型類型設(shè)定對數(shù)據(jù)的依賴性■Cross-sectionalDataStochasticSamplingCross-SectionalDataTruncationDataCensoredData經(jīng)典模型T.HaavelmoDurationDataDiscreteChoiceDataCountData不能采用經(jīng)典模型2014-7-10計W:經(jīng)濟7:67模型類型設(shè)定對數(shù)據(jù)的依賴性■TimeSeriesData■StationaryTimeSeries?NonstationaryTimeSeries■經(jīng)典模型只能建立在平穩(wěn)時間序列基礎(chǔ)之上?！鰧嶋H的時間序列很少是平穩(wěn)的?！鯟.W.Granger等的貢獻2014-7-10計W:經(jīng)濟7:68模型類型設(shè)定對數(shù)據(jù)的依賴性■PanelData■己經(jīng)發(fā)展形成了一套完整的模型方法體系2014-7-10計W:經(jīng)濟7:69模型變量設(shè)定的相對性■關(guān)于變量性質(zhì)的設(shè)定:■確定的還是隨機的?■內(nèi)生的還是外生的?■直接的還是間接的??隨機、內(nèi)生是絕對的；確定、外生是相對的。-需要事前設(shè)定。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:70模型變量設(shè)定的相對性>■模型變量設(shè)定具有相對性：.相對于研究的經(jīng)濟系統(tǒng)-相對于模型系統(tǒng)中特定的參數(shù)■相對于不同的應(yīng)用目標-給予變量確定和隨機、內(nèi)生和外生的界定?！鲆罁?jù)是什么?2014-7-10計W:經(jīng)濟7:71模型變量設(shè)定的相對性■檢驗-以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的統(tǒng)計檢驗-證偽和證實的不對稱性■先驗的知識世界仍然在變量設(shè)定中發(fā)揮了主導(dǎo)作用，錯誤的頻頻發(fā)生就不足為奇了?！鯣MM估計的重要貢獻。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:72>模型隨機擾動項的源生性-隨機擾動項在計量經(jīng)濟學(xué)模型中占據(jù)特別重要的地位。.隨機擾動項具有源生性?！鲈诨陔S機抽樣的截面數(shù)據(jù)的經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型中，源生的隨機擾動項滿足Gauss假設(shè)和服從正態(tài)分布。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:73模型隨機擾動項的源生性■W,H.Greene:-“在確定性模型中引入隨機擾動，并不是為了掩蓋確定性模型的不足之處?！薄觥叭绻^的未被解釋的隨機擾動并不是真正的不能被解釋的因素，模型就是不適當?shù)??！?014-7-10計W:經(jīng)濟7:74>模型隨機擾動項的源生性實際上：-定義為“被解釋變量觀測值與它的期望值之間的離■stochasticdisturbanceterm=stochasticerrorterm-將“源生”的隨機擾動項變成了“衍生”的誤差?！鼍唧w內(nèi)容的解釋：“無數(shù)非顯著因素對被解釋變量的影響”、“變量觀測值的觀測誤差的影響”、“模型關(guān)系的設(shè)定誤差的影響”等。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:75模型隨機擾動項的源生性■確定性誤差：模型函數(shù)關(guān)系設(shè)定偏誤.模型變量設(shè)定偏誤■被解釋變量的觀測誤差解釋變量的觀測誤差2014-7-10計W:經(jīng)濟7:76Greene（2000）:鑒于我們對隨機誤差來源的，中心極限定理的條件一般都成立，至少近似，因此正態(tài)假定在多數(shù)情況下也都是合理的。模型隨機擾動項的源生性■帶來的問題：?隨機擾動項的Gauss假設(shè)以及正態(tài)性假設(shè)是否被破壞？2014-7-10計W:經(jīng)濟7:77模型隨機擾動項的源生性.數(shù)學(xué)證明和模擬檢驗發(fā)現(xiàn)，在大多數(shù)情況下，確定性誤差導(dǎo)致隨機擾動項對Gauss假設(shè)以及正態(tài)性假設(shè)的違背。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:78模型隨機擾動項的源生性怎么辦？■最根本的是設(shè)定正確的模型和減少觀測誤差?！鰴z驗是必須的，但卻是經(jīng)常被忽視的，2014-7-10計W:經(jīng)濟7:79假設(shè)檢驗的不對稱性■假設(shè)檢驗-事先對總體參數(shù)或總體分布形式作出假設(shè)，利用樣本信息來判斷原假設(shè)是否合理，從而決定是否接受或否定原假設(shè)。■采用的邏輯推理方法是反證法?！龌凇靶「怕适录灰装l(fā)生”原理。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:80假設(shè)檢驗的不對稱性-計量經(jīng)濟學(xué)模型假設(shè)檢驗的不對稱性:-證偽和證實的不對稱性，屬于邏輯學(xué)范疇；-犯第一類錯誤和犯第二類錯誤的不對稱性，屬于統(tǒng)計學(xué)范疇；■統(tǒng)計意義和經(jīng)濟意義的不對稱性，屬于經(jīng)濟學(xué)范疇。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:31假設(shè)檢驗的不對稱性-證偽和證實的不對稱性■經(jīng)驗檢驗只能證偽，不能證明（證實）？?證偽主義沒有完全否認經(jīng)驗可以證實，只是說證實是有限的和不徹底的，否則就會陷入不可知認。2014-7-10計W:經(jīng)濟7:82假設(shè)檢驗的不對