2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理押題練習(xí)試題B卷含答案

2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管

理押題練習(xí)試題B卷含答案

單選題（共50題）

1、資本充足率的定期壓力測(cè)試至少（）年1次。

A.半

B.1

C.2

D.3

【答案】B

2、（2018年真題）關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理和商業(yè)銀行的關(guān)系，下列說(shuō)法中錯(cuò)

誤的是（）。

A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷

創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

B.風(fēng)險(xiǎn)管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式

C.風(fēng)險(xiǎn)管理是能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理

商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式

D.風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不僅是商業(yè)銀行生

存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求

【答案】C

3、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)

家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于（）的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

【答案】B

4、（2021年真題）近半年，行為風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題引起了全球主要經(jīng)濟(jì)

體的日益重視，下列不屬于行為風(fēng)險(xiǎn)事件的是（）o

A.透露客戶個(gè)人信息

B.誤導(dǎo)性廣告

C.不公平交易

D.會(huì)計(jì)處理差錯(cuò)

【答案】D

5、已知某銀行外匯交易部門年收益/損失見下表，則該交易部門的

經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）為（）萬(wàn)元。

A.1000

B.500

C.-500

D.-1000

【答案】C

6、土地歸戶卡填寫以為單位，土地登記卡填寫以為單

位。（）

A.土地使用者；宗地

B.土地權(quán)利人；宗地

C.宗地；土地權(quán)利人

D.宗地；土地使用者

【答案】B

7、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為9000萬(wàn)元，2015

年期初存貨為500萬(wàn)元，2015年期末存貨為600萬(wàn)元，則該公司

2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。

A.19

B.18

C.16

D.22

【答案】D

8、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行交易賬戶中的項(xiàng)目通常

按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按照（）

定價(jià)。

A.歷史成本

B.市場(chǎng)估值

C.模型

D.公允價(jià)值

【答案】C

9、風(fēng)險(xiǎn)管理部門在（）的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策

制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開展各項(xiàng)

風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

A.股東大會(huì)

B.董事會(huì)

C.監(jiān)事會(huì)

D.首席風(fēng)險(xiǎn)官

【答案】D

10、用VaR計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定乘數(shù)因子

不得低于（）。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】B

11、商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)。內(nèi)

部審計(jì)至少應(yīng)每（）進(jìn)行一次全面審計(jì)。

A.1年

B.2年

C.3年

D4年

【答案】C

12、（2018年真題）按照監(jiān)管規(guī)定，我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法覆蓋

的表內(nèi)外資產(chǎn)采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)算，內(nèi)部評(píng)級(jí)法未覆蓋的資產(chǎn)應(yīng)

（）。

A.采用《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的權(quán)重法計(jì)算

B.采用以往的標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算

C.不予計(jì)算

D.采用銀行監(jiān)管規(guī)定的權(quán)重法計(jì)算

【答案】A

13、財(cái)政政策對(duì)許多行業(yè)具有較大影響，當(dāng)財(cái)政緊縮時(shí)，行業(yè)信貸

風(fēng)險(xiǎn)呈（）趨勢(shì)。

A.上升

B.下降

C.不變

D.先上升后下降

【答案】A

14、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說(shuō)法，不正確的是()o

A.是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失

B.等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積

C.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積

D.是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的方差

【答案】D

15、A銀行的外匯敝口頭寸如下：美元多頭180,英鎊多頭430,法

國(guó)法郎空頭390,瑞士法郎空頭130,則用短邊法計(jì)算的A銀行持有

的外匯的總敞口頭寸為()。

A.610

B.1000

C.90

D.1130

【答案】A

16、聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容不包括()。

A.管理危機(jī)過(guò)程中的信息交流

B.危機(jī)處理過(guò)程中持續(xù)溝通

C.確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)

D.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃

【答案】C

17、（2021年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)

的是（）o

A.銀行原來(lái)承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時(shí)被轉(zhuǎn)移

B.選擇外包服務(wù)提供者時(shí)要對(duì)其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程度進(jìn)行評(píng)

估

C.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

D.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

18、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險(xiǎn)類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

的是（）o

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

19、定金是指當(dāng)事人可以約定一方向?qū)Ψ浇o付定金作為債權(quán)的

（）o

A.質(zhì)押金

B.抵押金

C.費(fèi)用

D.擔(dān)保

【答案】D

20、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是0。

A.商業(yè)銀行通常借助自我評(píng)估法和因果分析模型，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行

全面的識(shí)別

B.自我評(píng)估的主要目的是加強(qiáng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制和監(jiān)測(cè)

流程的有效管理

C.利用自我評(píng)估法能夠?qū)︼L(fēng)險(xiǎn)成因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)損失進(jìn)行邏輯

分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

D.因果分析模型可以識(shí)別哪些風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)損失具有最高的關(guān)聯(lián)

度

【答案】C

21、（2019年真題）風(fēng)險(xiǎn)偏好在制定過(guò)程中需要考慮的因素中不包

括下列（）因素。

A.監(jiān)管要求

B.風(fēng)險(xiǎn)偏好與利益相關(guān)人的期望

C.充分考慮壓力測(cè)試

D.風(fēng)險(xiǎn)模型管理

【答案】D

22、（2020年真題）《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》對(duì)國(guó)內(nèi)系統(tǒng)

重要性銀行的附加資本要求是（）。

A.1%

B.2%

C.0.5%

D.1.5%

【答案】A

23、（2020年真題）下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資

產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。

A.不良貸款率

B.客戶授信集中度

C.不良貸款撥備覆蓋率

D.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率

【答案】B

24、關(guān)于客戶信用分析中的現(xiàn)金流量分析，下列說(shuō)法正確的是（）。

A.融資租賃所支付的現(xiàn)金屬于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流流出

B.處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金屬于經(jīng)營(yíng)活

動(dòng)現(xiàn)金流流入

C.分得股利、利潤(rùn)或取得債券利息收入屬于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流流入

D.分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金屬于融資活動(dòng)現(xiàn)金流流

出

【答案】D

25、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因無(wú)力為負(fù)債的()和資產(chǎn)的()提供融資,

而造成損失或破產(chǎn)的可能性。

A.減少；增加

B.增加;減少

C.減少；不變

D.不變；增加

【答案】A

26、商業(yè)銀行在進(jìn)行貸款組合分析的過(guò)程中，組合中的貸款集中度

越大，則組合中的()。

A.負(fù)債和組合的相關(guān)性也越大

B.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越小

C.負(fù)債和組合的相關(guān)性也越小

D.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越大

【答案】D

27、某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90,日元空頭40,英鎊空

頭60,瑞士法郎多頭40,加拿大元空頭20,澳元空頭30,美元多

頭160,分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種

方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是（）o

A.140

B.150

C.120

D.230

【答案】A

28、隨機(jī)變量X服從正態(tài)分布，其觀測(cè)值落在距均值的距離為1倍

標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0。

A.0.68

B.0.95

C.0.9973

D.0.97

【答案】A

29、針對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的特殊性，從其（）的角度，要更

加關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失。

A.內(nèi)部控制和內(nèi)部監(jiān)管

B.內(nèi)部控制和外部控制

C.外部控制和外部監(jiān)管

D.內(nèi)部控制和外部監(jiān)管

【答案】D

30、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了（）。

A.久期缺口

B.現(xiàn)金缺口

C.融資缺口

D.信貸缺口

【答案】C

31、當(dāng)工程質(zhì)量缺陷按修補(bǔ)方式處理不能達(dá)到規(guī)定的使用要求和安

全，而又無(wú)法返工處理的情況下，可以作出（）的決定。

A.不作處理

B.停工處理

C.限制使用

D.拆除處理

【答案】C

32、（）是由于和銀行有關(guān)的負(fù)面消息、宣傳和流言引致客戶流失,

以及訴訟或盈利下降等事件在市場(chǎng)傳播給商業(yè)銀行的形象帶來(lái)不利

影響而導(dǎo)致的損失，市場(chǎng)傳言或公眾印象都是決定這類風(fēng)險(xiǎn)水平的

重要因素。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

33、某1年期零息債券的年收益率為16.7%,假設(shè)債務(wù)人違約后，

回收率為零，若1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)

中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（）。

A.0.05

B.0.11

C.0.15

D.0.20

【答案】B

34、商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂擔(dān)保協(xié)議后，當(dāng)借款人財(cái)

務(wù)惡化、違反借款合同或無(wú)法償還貸款本息時(shí)，銀行可以通過(guò)執(zhí)行

擔(dān)保（）o

A.減少負(fù)債的損失

B.確保貸款的資金安全

C.爭(zhēng)取貸款本息的最終償還或減少損失

D.以抵押品的價(jià)值來(lái)補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)資本

【答案】C

35、根據(jù)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的分類，（）是指由于經(jīng)濟(jì)或非經(jīng)濟(jì)因素造

成特定國(guó)家的社會(huì)環(huán)境不穩(wěn)定，從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國(guó)

的貸款匯回本國(guó)而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A.政治風(fēng)險(xiǎn)

B.社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

C.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

D.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

36、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過(guò)規(guī)

定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向（）報(bào)告。

A.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

B.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

C.國(guó)務(wù)院

D.反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心

【答案】D

37、可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理和后臺(tái)結(jié)算/清算三個(gè)環(huán)節(jié)的

是()。

A.法人信貸業(yè)務(wù)

B.柜臺(tái)業(yè)務(wù)

C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

D.資金業(yè)務(wù)

【答案】D

38、國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括

()o

A.改善公司治理

B.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念

C.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和優(yōu)先排序

D.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

【答案】D

39、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》商業(yè)銀行的()負(fù)責(zé)制

定本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。

A.監(jiān)事會(huì)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

C.董事會(huì)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

【答案】C

40、下列主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同

的擔(dān)保形式是（）。

A.留置

B.質(zhì)押

C.抵押

D.保證

【答案】A

41、2020年9月，我國(guó)宣布二氧化碳排放力爭(zhēng)于（）前達(dá)到峰

值，努力爭(zhēng)?。ǎ┠昵皩?shí)現(xiàn)碳中和。

A.2030,2050

B.2020,2060

C.2030,2060

D.2020,2050

【答案】C

42、隨機(jī)變量X的概率分布表如下，則隨機(jī)變量x的期望值是（）。

A.3.15

B.3.05

C.3.00

D.2.95

【答案】A

43、商業(yè)銀行的()是指銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的未來(lái)方向及實(shí)際的執(zhí)行計(jì)

劃，因經(jīng)濟(jì)環(huán)境及科技發(fā)展的轉(zhuǎn)變做出的戰(zhàn)略改變對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)的影

響，是銀行的策略制訂和實(shí)施過(guò)程中失當(dāng)，或未能對(duì)市場(chǎng)變化做出

及時(shí)的調(diào)整，從而影響到現(xiàn)在或未來(lái)銀行自身的盈利、資本、信譽(yù)

和市場(chǎng)地位的風(fēng)險(xiǎn)。

A.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

44、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的總體要求，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評(píng)估和管理各類主要風(fēng)險(xiǎn)

B.對(duì)于能夠量化的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制

和報(bào)告機(jī)制，確保相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)得到有效管理

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)加總的政策和程序，確保在不同層次上及

時(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

D.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的

相互傳染

【答案】B

45、下列選項(xiàng)中，關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）o

A.國(guó)家或地區(qū)政體穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)政策被證明有效且正確，不存在任何

外匯限制，有及時(shí)償債的超強(qiáng)能力被稱為低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

B.某一國(guó)家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，對(duì)該國(guó)家或地區(qū)的貸

款本息或投資可能會(huì)造成一定損失被稱為較低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

C.國(guó)家或地區(qū)存在周期性的外匯危機(jī)和政治問(wèn)題，信用風(fēng)險(xiǎn)較為嚴(yán)

重，已經(jīng)實(shí)施債務(wù)重組但依然不能按時(shí)償還債務(wù)，該國(guó)家或地區(qū)借

款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)?；虿扇∑渌胧?，也肯

定要造成較大損失被稱為較高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

D.某一國(guó)家或地區(qū)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)動(dòng)蕩等國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)事件或出

現(xiàn)該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程

序后，對(duì)該國(guó)家或地區(qū)的貸款本息或投資仍然可能無(wú)法收回，或只

能收回極少部分被稱為高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

46、發(fā)生代理法律關(guān)系的前提是（）。

A.代理權(quán)

B.代理合同

C.被代理人的相關(guān)法律權(quán)利

D.代理人獲得的代理憑證

【答案】A

47、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析，下列表述正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的關(guān)鍵在于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)影響因素的分析

B.失誤樹分析方法是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法

C.感知風(fēng)險(xiǎn)指深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因及變化規(guī)律

D.分析風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類和

性質(zhì)

【答案】A

48、以下對(duì)商業(yè)銀行日常資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的描述，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.通常情況下，久期缺口為正

B.通常情況下，久期缺口為負(fù)

C.通常情況下，久期缺口為0

D.通常情況下，久期缺口為整數(shù)

【答案】A

49、（2021年真題）下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，最恰當(dāng)

的是（）

A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不需要配置資本

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理短期內(nèi)沒(méi)有益處

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果短期不能顯現(xiàn)

【答案】C

50、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析中,

正確的是（）。

A.久期缺口的絕對(duì)性越小，利率風(fēng)險(xiǎn)越高

B.久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率沒(méi)有必然聯(lián)系

C.久期缺口的絕對(duì)值越大，利率風(fēng)險(xiǎn)越高

D.久期缺口與利率風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有必然聯(lián)系

【答案】C

多選題（共20題）

1、完善銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)治理結(jié)構(gòu)，要做到（）。

A.組建專門負(fù)責(zé)銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理的委員會(huì)

B.組建專職人員隊(duì)伍，負(fù)責(zé)相關(guān)信息的搜集和分析，預(yù)測(cè)利率變動(dòng)

趨勢(shì)

C.提出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略

D.規(guī)范銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理的操作程序

E.建立分析、識(shí)別、計(jì)量、評(píng)估、預(yù)警和控制環(huán)環(huán)相扣的利率管理

機(jī)制

【答案】ABCD

2、商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則有（）。

A.安全性

B.約束性

C.流動(dòng)性

D.效益性

E.規(guī)模性

【答案】ACD

3、下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)/信號(hào)包括（）。

A.外部評(píng)級(jí)下降

B.資產(chǎn)質(zhì)量下降

C.融資成本上升

D.被迫從市場(chǎng)上購(gòu)回已發(fā)行的債券

E.市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于該商業(yè)銀行的負(fù)面消息

【答案】CD

4、信息披露通常是指公眾公司以（）形式，把公司及與公司相

關(guān)的信息，向投資者和社會(huì)公眾進(jìn)行披露的行為。

A.招股說(shuō)明書

B.上市公告書

C.定期報(bào)告

D.臨時(shí)報(bào)告

E.公司章程

【答案】ABCD

5、以下說(shuō)法中，正確的有（）。

A.違約概率即通常所稱的違約損失概率

B.違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念

C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

D.違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)

E.違約頻率可作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)

【答案】BC

6、現(xiàn)代商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式具有的顯著優(yōu)勢(shì)包括（）。

A.具有多向交互式、智能化的特點(diǎn)

B.將不同客戶種類、不同性質(zhì)的業(yè)務(wù)、各個(gè)業(yè)務(wù)單位等，納入統(tǒng)一

的風(fēng)險(xiǎn)管理體系當(dāng)中

C.增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的客觀性和科學(xué)性

D.保持風(fēng)險(xiǎn)管理理念、目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的全程化

和系統(tǒng)化

E.對(duì)商業(yè)銀行所有層次的業(yè)務(wù)單位、全部種類的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行集中統(tǒng)籌

管理

【答案】ABCD

7、2001年，我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)了貸款風(fēng)險(xiǎn)分類的指導(dǎo)原則，把貸

款分為五類。下列定義正確的有（）o

A.正常：借款人能夠履行合同，沒(méi)有足夠理由懷疑貸款本息不能按

時(shí)足額償還

B.關(guān)注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)

償還產(chǎn)生不利影響的因素

C.次級(jí)：借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要

造成較大損失

D.可疑：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收

入無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會(huì)造成一定損失

E.損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息

仍然無(wú)法收回，或只能收回極少部分

【答案】AB

8、風(fēng)險(xiǎn)管理/控制應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略符合商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求

B.商業(yè)銀行所采取的具體措施符合風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略的要求，并

在成本/收益上保持有效性

C.商業(yè)銀行通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問(wèn)題，并及

時(shí)完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)盡力消除風(fēng)險(xiǎn)

E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中不斷積累知識(shí)經(jīng)驗(yàn)，提升風(fēng)險(xiǎn)管

理能力

【答案】ABC

9、根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組

織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠0。

A.由市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限

額的遵守情況

B.由承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市

場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

C.確保市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門保持相對(duì)獨(dú)立

D.由前臺(tái)交易人員進(jìn)行交易的正式確認(rèn)、對(duì)賬、重新估值、交易結(jié)

算和款項(xiàng)收付

E.做到各部門職能恰當(dāng)分離，避免潛在的利益沖突

【答案】AC

10、止損限額適用的時(shí)期為()。

A.一日

B.半個(gè)月

C.一個(gè)月

D.一年

E.三年

【答案】AC

11、風(fēng)險(xiǎn)文化又稱風(fēng)險(xiǎn)管理文化，是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐

步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，一般由()層次組成。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略

B.風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理制度

D.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

E.風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃

【答案】BCD

12、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段的特點(diǎn)有（）。

A.將不同類型的業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

B.貫穿于業(yè)務(wù)發(fā)展的每一個(gè)階段

C.越來(lái)越重視定量分析，通過(guò)內(nèi)部模型識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)

險(xiǎn)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的客觀性和科學(xué)性

D.風(fēng)險(xiǎn)管理是每位員工都應(yīng)該履行的職責(zé)并主動(dòng)預(yù)防

E.從單純的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)

等并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

【答案】ABCD

13、根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)則，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括（）o

A.從業(yè)人員準(zhǔn)入

B.法人準(zhǔn)入

C.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

D.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

E.高級(jí)管理