金融風(fēng)險(xiǎn)管理智慧樹(shù)知到課后章節(jié)答案2023年下西安財(cái)經(jīng)大學(xué)

金融風(fēng)險(xiǎn)管理智慧樹(shù)知到課后章節(jié)答案2023年下西安財(cái)經(jīng)大學(xué)西安財(cái)經(jīng)大學(xué)

第一章測(cè)試

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解，以下選項(xiàng)正確的是：（）

A:風(fēng)險(xiǎn)是不確定性對(duì)目標(biāo)的影響

B:風(fēng)險(xiǎn)是各種結(jié)果發(fā)生的可能性

C:風(fēng)險(xiǎn)是結(jié)果的不確定性

D:風(fēng)險(xiǎn)是實(shí)際結(jié)果對(duì)期望值的偏離

答案:風(fēng)險(xiǎn)是不確定性對(duì)目標(biāo)的影響

;風(fēng)險(xiǎn)是各種結(jié)果發(fā)生的可能性

;風(fēng)險(xiǎn)是結(jié)果的不確定性

;風(fēng)險(xiǎn)是實(shí)際結(jié)果對(duì)期望值的偏離

金融風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)包括：（）

A:主觀性

B:擴(kuò)散性

C:普遍性

D:隱蔽性

答案:主觀性

;擴(kuò)散性

;普遍性

;隱蔽性

以下風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是()

A:違約風(fēng)險(xiǎn)

B:投資風(fēng)險(xiǎn)

C:利率風(fēng)險(xiǎn)

D:匯率風(fēng)險(xiǎn)

答案:投資風(fēng)險(xiǎn)

;利率風(fēng)險(xiǎn)

;匯率風(fēng)險(xiǎn)

操作風(fēng)險(xiǎn)具有人為性的特點(diǎn)。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一種外生風(fēng)險(xiǎn)，不存在內(nèi)生性。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)

聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)由于其難以衡量、控制和預(yù)測(cè)，因此巴塞爾協(xié)議還沒(méi)有將其列入監(jiān)管框架中。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)

第二章測(cè)試

巨額損失的出現(xiàn)，意味著風(fēng)險(xiǎn)管理的失效。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)

識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)的類型和受險(xiǎn)部位，是金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的第一步。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)

風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)卻無(wú)能為力。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)

金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基本原則有（）

A:風(fēng)險(xiǎn)最小化

B:系統(tǒng)性

C:成本效益

D:準(zhǔn)確性

E:實(shí)時(shí)性

答案:系統(tǒng)性

;成本效益

;準(zhǔn)確性

;實(shí)時(shí)性

金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基本內(nèi)容包括（）

A:嚴(yán)重程度

B:風(fēng)險(xiǎn)類型

C:產(chǎn)生原因

D:受險(xiǎn)部位

E:風(fēng)險(xiǎn)度量

答案:嚴(yán)重程度

;風(fēng)險(xiǎn)類型

;產(chǎn)生原因

;受險(xiǎn)部位

“不將所有雞蛋放在同一籃子中”體現(xiàn)了（）思想。

A:風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)

B:風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C:風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D:風(fēng)險(xiǎn)分散

答案:風(fēng)險(xiǎn)分散

對(duì)發(fā)生頻率高、單體損失程度低且風(fēng)險(xiǎn)事件近乎獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)，可使用（）。

A:風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略

B:風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)策略

C:風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略

D:風(fēng)險(xiǎn)分散策略

答案:風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)策略

第三章測(cè)試

信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別之一是防范信用風(fēng)險(xiǎn)工作中會(huì)遇到法律方面的障礙，而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)方面的法律限制很少。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)

由外在不確定性導(dǎo)致的信用風(fēng)險(xiǎn)等金融風(fēng)險(xiǎn)稱為非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)

某項(xiàng)金融資產(chǎn)的方差越大，說(shuō)明金融風(fēng)險(xiǎn)越小。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)

巴塞爾協(xié)議III包括三大支柱：核心資本、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查和信息披露。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)

[多項(xiàng)選擇題]

1.下列說(shuō)法正確的是（）。

A:信用風(fēng)險(xiǎn)是最古老也是最重要的一種風(fēng)險(xiǎn)

B:信用風(fēng)險(xiǎn)只針對(duì)企業(yè)而言

C:信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

D:信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)

E:信用風(fēng)險(xiǎn)存在于一切信用交易活動(dòng)中

答案:信用風(fēng)險(xiǎn)是最古老也是最重要的一種風(fēng)險(xiǎn)

;信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

;信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)

;信用風(fēng)險(xiǎn)存在于一切信用交易活動(dòng)中

信用風(fēng)險(xiǎn)度量的基本概念有（）

A:信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

B:預(yù)期損失

C:違約損失率

D:非預(yù)期損失

E:違約概率

答案:信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

;預(yù)期損失

;違約損失率

;非預(yù)期損失

;違約概率

不出資的信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移工具有（）。

A:資產(chǎn)抵押證券

B:不出資的合成證券化

C:貸款交易

D:保險(xiǎn)產(chǎn)品

E:擔(dān)保

答案:不出資的合成證券化

;保險(xiǎn)產(chǎn)品

;擔(dān)保

第四章測(cè)試

我國(guó)利率市場(chǎng)化改革在哪一年基本完成？（）

A:2013年

B:2019年

C:2017年

D:2015年

答案:2015年

基于重定價(jià)缺口的分析，當(dāng)重定價(jià)缺口為正，而市場(chǎng)利率下降時(shí)，凈利息收入會(huì)增加。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)

債券期限越長(zhǎng)，利率變動(dòng)對(duì)市值的影響幅度越大，隨著債券期限的延長(zhǎng)，利率變動(dòng)對(duì)市值影響幅度遞減。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)

久期是到期收益率的增函數(shù)。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)

利率敏感性缺口管理策略中，根據(jù)利率變動(dòng)方向調(diào)整敏感性缺口的策略稱為積極策略。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)

第五章測(cè)試

久期越大，資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)

在正態(tài)分布下，90%的值將落在均值±1.65個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的范圍內(nèi)。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)告應(yīng)該堅(jiān)持以下哪些原則？（）

A:獨(dú)立性

B:可靠性

C:時(shí)效性

D:恰當(dāng)性

答案:獨(dú)立性

;可靠性

;時(shí)效性

;恰當(dāng)性

對(duì)于日風(fēng)險(xiǎn)收益（DEAR），計(jì)算時(shí)需要考慮的指標(biāo)有（）

A:本幣市場(chǎng)價(jià)值

B:價(jià)格敏感性

C:價(jià)格波動(dòng)

D:收益率變動(dòng)

答案:本幣市場(chǎng)價(jià)值

;價(jià)格敏感性

;價(jià)格波動(dòng)

;收益率變動(dòng)

股票的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)

第六章測(cè)試

逐日結(jié)算制度降低了信用風(fēng)險(xiǎn)，卻增大了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)

當(dāng)中央銀行采取擴(kuò)張性的貨幣政策時(shí)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是不容易發(fā)生的。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)

以下（）指標(biāo)中，指標(biāo)值越高，流動(dòng)性狀況越好。

A:存款集中度

B:抵押證券比率

C:現(xiàn)金狀況比率

D:短期資產(chǎn)比率

答案:存款集中度

;短期資產(chǎn)比率

以下因素中，對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有影響的宏觀因素有（）

A:資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

B:利率

C:匯率

D:貨幣供給量

答案:利率

;貨幣供給量

La_VaR實(shí)質(zhì)上是由流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)因子和（）構(gòu)成的集成風(fēng)險(xiǎn)。

A:信用風(fēng)險(xiǎn)因子

B:戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)因子

C:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子

D:操作風(fēng)險(xiǎn)因子

答案:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子

以下風(fēng)險(xiǎn)中，會(huì)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)造成影響的風(fēng)險(xiǎn)有（）

A:國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

B:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C:信用風(fēng)險(xiǎn)

D:聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

答案:國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

;市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

;信用風(fēng)險(xiǎn)

;聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

第七章測(cè)試

匯率波動(dòng)的影響因素有（）

A:利率

B:國(guó)際收支

C:投資者預(yù)期

D:通貨膨脹

答案:利率

;國(guó)際收支

;投資者預(yù)期

;通貨膨脹

根據(jù)利率平價(jià)說(shuō)，如果本國(guó)利率高于外國(guó)利率，則本幣未來(lái)將升值。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)

投資者心理因素對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)影響不大。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)

市場(chǎng)是一只看不見(jiàn)的手，他會(huì)控制匯率向平衡方向發(fā)展，因此，不需要過(guò)于擔(dān)心匯率風(fēng)險(xiǎn)的影響。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)

某中國(guó)銀行貸款給美國(guó)企業(yè)，如果人民幣升值，銀行收回貸款是將獲得額外收益。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)

第八章測(cè)試

操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或者有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)或外部事件造成的直接或者間接損失的風(fēng)險(xiǎn)。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)

操作風(fēng)險(xiǎn)管理的流程包括建立操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和最化、風(fēng)險(xiǎn)管理和緩釋、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào)。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)

操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和測(cè)量的步驟包括收集信息、建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估框架、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)管理行動(dòng)。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)

（）是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。（）

A:操作風(fēng)險(xiǎn)

B:信用風(fēng)險(xiǎn)

C:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

答案:信用風(fēng)險(xiǎn)

以下不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）

A:委托方偽造收付款憑證騙取資金

B:業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費(fèi)

C:客戶通過(guò)代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)

D:代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失

答案:代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失

下列風(fēng)險(xiǎn)中不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）

A:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B:關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)

C:執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)

D:信息風(fēng)險(xiǎn)

答案:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

廣義的操作風(fēng)險(xiǎn)概念把除_________和_________以外的所有風(fēng)險(xiǎn)都視為操作風(fēng)險(xiǎn)。（）

A:交易風(fēng)險(xiǎn)

B:信用風(fēng)險(xiǎn)

C:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D:經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

答案:信用風(fēng)險(xiǎn)

;市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架包括（）。

A:評(píng)估

B:流程

C:基礎(chǔ)設(shè)施

D:戰(zhàn)略

E:環(huán)境

答案:流程

;基礎(chǔ)設(shè)施

;戰(zhàn)略

;環(huán)境

操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型可以劃分為（）。

A:損失分布法

B:標(biāo)準(zhǔn)化方法

C:高級(jí)衡量法

D:基本指標(biāo)法

E:積分卡法

答案:標(biāo)準(zhǔn)化方法

;高級(jí)衡量法

;基本指標(biāo)法

操作風(fēng)險(xiǎn)的主要特點(diǎn)有（）。

A:單個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)因素和操作性損失間數(shù)量關(guān)系不清晰

B:人為因素是操作風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主要原因

C:操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)間具有不確定性

D:發(fā)生頻率低，但損失大

E:操作風(fēng)險(xiǎn)不易界定

答案:單個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)因素和操作性損失間數(shù)量關(guān)系不清晰

;人為因素是操作風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主要原因

;發(fā)生頻率低，但損失大

第九章測(cè)試

按引發(fā)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)事故的性質(zhì)劃分，國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)包括：（）

A:社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

B:經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

C:政治風(fēng)險(xiǎn)

D:金融風(fēng)險(xiǎn)

答案:社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

;經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

;政治風(fēng)險(xiǎn)

綜合考量影響國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的因素，應(yīng)從哪些因素出發(fā)：（）

A:政治因素

B:經(jīng)濟(jì)因素

C:金融地位

D:政策因素

答案:政治因素

;經(jīng)濟(jì)因素

;金融地位

;政策因素

以下哪些屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的特征：()

A:傳播快

B:容易計(jì)量

C:突發(fā)性

D:衍生性

答案:傳播快

;突發(fā)性

;衍生性

內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期審核商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程，保障戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施質(zhì)量。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)

以下哪些屬于商業(yè)銀行合規(guī)的特征：()

A:強(qiáng)制性

B:內(nèi)部約束性

C:內(nèi)部約束性

D:勸誡性

答案:強(qiáng)制性

;內(nèi)部約束性

;勸誡性

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)指的是商業(yè)銀行由于沒(méi)有遵循適用的法律、規(guī)則和準(zhǔn)則而可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失和聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)

第十章測(cè)試

巴塞爾協(xié)議Ⅲ的第二個(gè)支柱是資本監(jiān)管。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)

商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率的標(biāo)準(zhǔn)不得低于100%。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)

在標(biāo)準(zhǔn)化法下計(jì)算時(shí)，首先按照特定的準(zhǔn)則計(jì)算資產(chǎn)組合分別暴露于（）以及期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)（OP）下的風(fēng)險(xiǎn)大小，然后加總。（）

A:利率風(fēng)險(xiǎn)（IR）

B:股票風(fēng)險(xiǎn)（EQ）

C:外匯風(fēng)險(xiǎn)（FX）

D:商品風(fēng)險(xiǎn)（CO）

答案:利率風(fēng)險(xiǎn)（IR）

;股票風(fēng)險(xiǎn)（EQ）

;外匯風(fēng)險(xiǎn)（FX）

;商品風(fēng)險(xiǎn)（CO）

在宏觀審慎監(jiān)管中，為從時(shí)間維度上解決順周期的問(wèn)題，需針對(duì)哪幾個(gè)