初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷2)

試卷科目：初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷2)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理第1部分：單項(xiàng)選擇題，共179題，每題只有一個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.哈瑞馬科維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的（），成為現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理的重要基石。A)投資組合理論B)資本資產(chǎn)定價(jià)模型C)歐式期權(quán)定價(jià)模型D)套利定價(jià)模型[單選題]2.失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)。下列活動(dòng)中，屬于這一風(fēng)險(xiǎn)的是()。A)交易不報(bào)告B)短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長C)意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，但在工作中利用這種缺陷D)有組織的勞工運(yùn)動(dòng)[單選題]3.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越__________，銀行的流動(dòng)性狀況越__________，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越__________。()A)差;好;低B)強(qiáng);好;低C)強(qiáng);好;高D)差;差;高[單選題]4.下列()不屬于流動(dòng)性的基本要素。A)時(shí)間B)成本C)資產(chǎn)規(guī)模D)資金數(shù)量[單選題]5.某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請(qǐng)，申請(qǐng)貸款額度為500萬元，期限為l年，到期支付貸款本金和利息。商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)測(cè)算該客戶的違約概率為0.5%，該債項(xiàng)違約損失率為30%，需配置的經(jīng)濟(jì)資本為10萬元;經(jīng)內(nèi)部績效考核系統(tǒng)測(cè)算該筆貸款的資金成本為6%，包括經(jīng)營成本、稅收成本在內(nèi)的各種費(fèi)用為2%，股東要求的資本回報(bào)率為l2%。則該筆貸款的定價(jià)至少為()。A)7.54%B)8.39%C)6%D)12%[單選題]6.商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理不應(yīng)當(dāng)僅僅停留在單筆貸款層面上，而應(yīng)當(dāng)在貸款組合的層面上進(jìn)行綜合考量，這是因?yàn)椋ǎ)把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，有利于提高工作效率B)組合層面上的風(fēng)險(xiǎn)管理以單筆貸款層面上的風(fēng)險(xiǎn)管理為基礎(chǔ)，同時(shí)又促進(jìn)后者的進(jìn)一步完善C)把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，有利于擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)濟(jì)D)貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性，貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總[單選題]7.一家日本出口商向美國進(jìn)口商出口了一批貨物，預(yù)計(jì)1個(gè)月后收到1000萬美元的貨款，匯率為1美元=103日元。商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計(jì)1個(gè)月后日元可能會(huì)升值到1美元=100日元，因此建議該日本出口商（），以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。A)在103價(jià)位建立日元／美元的貨幣期貨的多頭頭寸B)在103價(jià)位建立日元／美元的貨幣期貨的空頭頭寸C)在100價(jià)位建立日元／美元的貨幣期貨的多頭頭寸D)在100價(jià)位建立日元／美元的貨幣期貨的空頭頭寸[單選題]8.1976年，美國進(jìn)出口銀行對(duì)37家銀行進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這些銀行分析國家風(fēng)險(xiǎn)的方法主要有結(jié)構(gòu)定性分析、完全定性分析、清單分析和定量分析，其中較多的是使用()。A)結(jié)構(gòu)定性分析和完全定性分析B)結(jié)構(gòu)定性分析和清單分析C)清單分析和定量分析D)完全定性分析和定量分析[單選題]9.下列關(guān)于市場(chǎng)約束和信息披露的說法，不正確的是()。A)銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險(xiǎn)管理情況所構(gòu)成B)信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一C)市場(chǎng)約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一D)市場(chǎng)約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動(dòng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)[單選題]10.壓力測(cè)試通常使用()方法。A)敏感性分析和情景分析B)敏感性分析和假設(shè)性分析C)假設(shè)性分析和情景分析D)以上皆不正確[單選題]11.金融資產(chǎn)的公允價(jià)值是指（）。A)金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值B)在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值C)交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值D)對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值[單選題]12.以下不屬于現(xiàn)場(chǎng)檢查程序的是()。A)現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備階段B)現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段C)現(xiàn)場(chǎng)檢查處理階段D)現(xiàn)場(chǎng)檢查后續(xù)階段[單選題]13.下面關(guān)于期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，說法錯(cuò)誤的是（）。A)期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提分為簡易法和高級(jí)法（德爾塔+，Delta-Plus）B)簡易法適合只存在期權(quán)多頭的金融機(jī)構(gòu)C)德爾塔+法適合只存在期權(quán)空頭的金融機(jī)構(gòu)D)期權(quán)根據(jù)基礎(chǔ)工具性質(zhì)區(qū)分為債務(wù)工具、利率（除債務(wù)）、股票、外匯（含黃金）和商品五類[單選題]14.下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法中，錯(cuò)誤的是（）。A)強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)B)確保及時(shí)處理技訴和批評(píng)C)盡可能維護(hù)大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致D)努力實(shí)現(xiàn)承諾[單選題]15.商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中,因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)是指（）。A)法律風(fēng)險(xiǎn)B)操作風(fēng)險(xiǎn)C)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)[單選題]16.某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行,2002-2007年間,其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè),資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券,2008年受金融危機(jī)的沖擊,該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),經(jīng)分析可確認(rèn),該銀行的面臨的流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是其（）長期積累、惡化的綜合作用結(jié)果。A)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)C)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)D)信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)[單選題]17.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)屬于()。A)法律風(fēng)險(xiǎn)B)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C)信用風(fēng)險(xiǎn)D)國別風(fēng)險(xiǎn)[單選題]18.()是指資產(chǎn)負(fù)債表中銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分。A)賬面資本B)監(jiān)管資本C)經(jīng)濟(jì)資本D)實(shí)收資本[單選題]19.可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是()。A)總收益互換B)信用違約互換C)信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)D)信用價(jià)差衍生產(chǎn)品[單選題]20.資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債所得的是()。A)遠(yuǎn)期凈敞口頭寸B)即期凈敞口頭寸C)單幣種敞口頭寸D)期權(quán)敞口頭寸[單選題]21.假設(shè)違約損失率（LGD）為14％，商業(yè)銀行估計(jì)預(yù)期損失率最大值（BEEL）為10％，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）為20億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（RWA）為（）億元。A)10B)14．5C)18．5D)20[單選題]22.下列選項(xiàng)不屬于我國商業(yè)銀行目前的業(yè)務(wù)種類和運(yùn)營方式的是（）。A)網(wǎng)上業(yè)務(wù)B)法人信貸業(yè)務(wù)C)柜臺(tái)業(yè)務(wù)D)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)[單選題]23.影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于()。A)行業(yè)因素B)產(chǎn)品因素C)地區(qū)因素D)宏觀經(jīng)濟(jì)因素[單選題]24.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的計(jì)算公式為()。A)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子-附加因子)×VaRB)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子+附加因子)×VaRC)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子+附加因子)/VaRD)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子-附加因子)/VaR[單選題]25.下列關(guān)于流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A)流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算按照本幣和外幣分別計(jì)算B)流動(dòng)性比例不得低于25％C)核心負(fù)債比率不得低于60％D)人民幣超額準(zhǔn)備金率不得低于5％[單選題]26.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分類，政治風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。A)操作風(fēng)險(xiǎn)B)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C)國別風(fēng)險(xiǎn)D)信用風(fēng)險(xiǎn)[單選題]27.在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，對(duì)于影響顯著風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性低的風(fēng)險(xiǎn)，戰(zhàn)略實(shí)施方案應(yīng)該()。A)消除風(fēng)險(xiǎn)B)接受風(fēng)險(xiǎn)C)回避D)采取必要的管理措施[單選題]28.當(dāng)前我國各商業(yè)銀行普遍面臨收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的狀況，面對(duì)這一發(fā)展困局，各商業(yè)銀行應(yīng)主要加強(qiáng)（）的管理。A)競(jìng)爭對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)B)品牌風(fēng)險(xiǎn)C)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)D)利率風(fēng)險(xiǎn)[單選題]29.()是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)。A)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B)法律風(fēng)險(xiǎn)C)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)[單選題]30.（）不是真正的銀行資本，它是?算?出來的，在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等。A)監(jiān)管資本B)經(jīng)濟(jì)資本C)會(huì)計(jì)資本D)賬面資本[單選題]31.下列不屬于二級(jí)資本的是()。A)二級(jí)資本工具及其溢價(jià)B)少數(shù)股東資本可計(jì)入部分C)超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分D)準(zhǔn)備金儲(chǔ)備[單選題]32.先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念不包括()。A)商業(yè)銀行對(duì)不了解或無把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)勇于挑戰(zhàn)，敢為人先B)風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段C)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡D)風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展[單選題]33.在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法是()。A)久期分析B)情景分析C)敏感性分析D)外匯敞口分析[單選題]34.()是指在沒有任何管理控制措施的情況下，經(jīng)營管理過程本身所具有的風(fēng)險(xiǎn)。銀行通常要評(píng)估所有重要產(chǎn)品、活動(dòng)、程序和系統(tǒng)中固有的操作風(fēng)險(xiǎn)。A)固有風(fēng)險(xiǎn)B)控制措施C)剩余風(fēng)險(xiǎn)D)固定風(fēng)險(xiǎn)[單選題]35.商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為中易造成操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A)設(shè)立專戶核算代理資金B(yǎng))簽訂書面委托代理合同C)代理手續(xù)費(fèi)收入先用于員工獎(jiǎng)勵(lì)再納入銀行大賬核算D)遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯(cuò)誤銷售，對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行必要的提示[單選題]36.CreditMonitor對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是()。A)保險(xiǎn)學(xué)的精算理論B)Merton模型C)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論D)資產(chǎn)組合理論[單選題]37.商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管要求流動(dòng)性比率不得低于()。A)10%B)15%C)25%D)30%[單選題]38.從策略理論來講，銀行常用的個(gè)人貸款營銷策略不包括()。A)產(chǎn)品策略B)定價(jià)策略C)促銷策略D)合作策略[單選題]39.下列屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)可能影響聲譽(yù)的因素是()。A)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力薄弱/技術(shù)缺失B)內(nèi)部控制機(jī)制嚴(yán)重缺失C)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理薄弱/缺失D)資產(chǎn)負(fù)債/風(fēng)險(xiǎn)管理能力低下[單選題]40.某企業(yè)2006年銷售收入為6億元，銷售成本為3億元，2005年末應(yīng)收賬款為1.4億元，2006年末應(yīng)收賬款為1億元，則該企業(yè)2006年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。A)60B)72C)84D)90[單選題]41.國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括（）。A)改善公司治理B)推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念C)確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和優(yōu)先排序D)利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化[單選題]42.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法中不包括()法。A)自我評(píng)估B)因果模型C)問卷調(diào)查D)工作交流[單選題]43.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是()。A)RAROC=(收益-預(yù)期損失)/非預(yù)期損失B)RAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失C)RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失)/收益D)RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)/收益[單選題]44.從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為（）。A)40％B)30％C)20％D)10％[單選題]45.以下不屬于信貸審批原則的是()。A)申貸合并原則B)統(tǒng)一考慮原則C)審貸分離原則D)展期重審原則[單選題]46.下列屬于內(nèi)部欺詐的有()。A)自己意識(shí)不到缺乏必要的知識(shí)/技能，按照自己認(rèn)為正確而實(shí)際錯(cuò)誤的方式工作B)意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)/技能，但由于顏面或其他原因，未向管理層提出或聲明其無法勝任C)意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)/技能，但由于顏面或其他原因，不能正確處理面對(duì)的情況D)意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)/技能，并進(jìn)而利用這種缺陷危害商業(yè)銀行的利益[單選題]47.貸款轉(zhuǎn)讓按轉(zhuǎn)讓的資金流向可以分為()。A)單筆貸款轉(zhuǎn)讓和組合貸款轉(zhuǎn)讓B)一次性轉(zhuǎn)讓和回購式轉(zhuǎn)讓C)無追索轉(zhuǎn)讓和有追索轉(zhuǎn)讓D)代管式轉(zhuǎn)讓和非代管式轉(zhuǎn)讓[單選題]48.()是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財(cái)務(wù)狀況的情況下，能夠以合理成本及時(shí)獲得充足資金，以滿足資產(chǎn)增長或履行到期債務(wù)的能力。A)資產(chǎn)流動(dòng)性B)負(fù)債流動(dòng)性C)流動(dòng)性D)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)[單選題]49.（）是有效管理個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。A)客戶信用評(píng)級(jí)B)客戶資信情況調(diào)查C)個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)D)客戶資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查[單選題]50.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，哪一個(gè)更加符合現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理的理念?()A)風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性B)風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性C)風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果(如投資的收益率)對(duì)期望的偏高D)風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的變化[單選題]51.人民幣超額準(zhǔn)備金率等于()。A)(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)×人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%B)(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款-庫存現(xiàn)金)×人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%C)(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%D)(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款-庫存現(xiàn)金)/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%[單選題]52.（）代表了國際先進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，符合各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代銀行謀求發(fā)展和保持競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)的重要基石。A)資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理B)全面風(fēng)險(xiǎn)管理C)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理D)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理[單選題]53.風(fēng)險(xiǎn)事件：2007年，受美國次貸危機(jī)導(dǎo)致的全球信貸緊縮影響，英國北巖銀行發(fā)生儲(chǔ)戶擠兌事件。自9月14日全國范圍內(nèi)的擠兌事件發(fā)生以來，截止18號(hào)，嚴(yán)重的客戶擠兌導(dǎo)致30多億英鎊的資金流出，占存款總量的12％左右。短短幾個(gè)交易日中，北巖銀行股價(jià)下跌了將近80％。英國議會(huì)2008年2月21日通過了將北巖銀行國有化的議案，授權(quán)該國政府將北巖銀行的所有股份暫時(shí)歸入其名下，并由獨(dú)立的審計(jì)機(jī)構(gòu)來計(jì)算股東的收益。相關(guān)背景：北巖銀行1997年10月1日進(jìn)行公司制改革，實(shí)施高速擴(kuò)張戰(zhàn)略。房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)快速發(fā)展，資本消耗較大。1997～2007年10年間，其資產(chǎn)規(guī)模增長7倍，年均增長21．34％，而資本充足率從2003年的14．3％降至2006年的11．6％。1997年底合并總資產(chǎn)僅158億英鎊，2006年底合并資產(chǎn)達(dá)1010億英鎊，其中89．2％的資產(chǎn)是住房抵押貸款，已成為英國第五、蘇格蘭地區(qū)第二大的住房抵押貸款機(jī)構(gòu)，并于2001年9月入選倫敦富時(shí)100指數(shù)。北巖銀行2006年末向消費(fèi)者發(fā)放的貸款占總資產(chǎn)的比重為85．498％，加上無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)，全部非流動(dòng)性資產(chǎn)占比高達(dá)85．867％，而流動(dòng)性資產(chǎn)僅占總資產(chǎn)的14．133％，特別是其中安全性最高的現(xiàn)金及中央銀行存款僅占0．946％。從負(fù)債方面來看，北巖銀行資金來源中50％來自資產(chǎn)證券化，大大高于英國銀行平均7％的證券化融資率，平均期限3．5年；10％來自資產(chǎn)擔(dān)保債券，平均期限7年；批發(fā)市場(chǎng)拆入資金占25％，其中近一半資金的期限不足1年。為實(shí)現(xiàn)高速增長，北巖銀行從批發(fā)市場(chǎng)上大量拆入資金，并于1999年采取了?分銷源頭?的融資模式。在這種模式中，銀行不再將貸款持有到期，而是將貸款賣給投資者。該銀行通過將抵押貸款打包，并將打包的抵押貸款作為進(jìn)一步融資的抵押物--即?資產(chǎn)證券化?過程，使其資產(chǎn)負(fù)債表上的貸款實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)隔離。2004年，北巖銀行引入了?資產(chǎn)擔(dān)保債券?，即銀行本身持有資產(chǎn)并據(jù)此發(fā)行資產(chǎn)擔(dān)保債券。這樣雖可以使銀行在獲得市場(chǎng)融資的同時(shí)享受較高的貸款收益，但也加大了銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)暴露。根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對(duì)個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。A)70％B)50％C)100％D)0[單選題]54.（）是最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況。A)部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在持有時(shí)間上不一致B)部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在到期時(shí)間上不一致C)將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D)將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短[單選題]55.在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中，經(jīng)過分析和處理的風(fēng)險(xiǎn)信息/數(shù)據(jù)通常分為()。A)內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)B)定量數(shù)據(jù)和定性信息C)中間計(jì)量數(shù)據(jù)和組合結(jié)果數(shù)據(jù)D)前期預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)和后期反饋數(shù)據(jù)[單選題]56.下列哪一項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行了解個(gè)人借款人資信狀況的途徑（）A)通過實(shí)地考察了解客戶提供的信息的真實(shí)性B)查詢法院部門個(gè)人客戶信用記錄C)從其他銀行購買客戶借款記錄D)查詢?nèi)嗣胥y行個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫[單選題]57.針對(duì)企業(yè)短期貸款，商業(yè)銀行對(duì)其現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）。A)未來經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量B)正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量C)融資能力D)投資能力[單選題]58.在資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行經(jīng)營中最直接、最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來自()業(yè)務(wù)。A)負(fù)債B)資產(chǎn)C)理財(cái)D)信用[單選題]59.下列關(guān)于商業(yè)銀行通過購買保險(xiǎn)以管理其操作風(fēng)險(xiǎn)的說法中，不正確的是()。A)保險(xiǎn)是西方商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具B)對(duì)于商業(yè)銀行內(nèi)部欺詐、員工過失、自然災(zāi)害、黑客攻擊等風(fēng)險(xiǎn)，都可以通過購買保險(xiǎn)來緩釋C)目前還沒有一種保險(xiǎn)產(chǎn)品能夠覆蓋商業(yè)銀行所有的操作風(fēng)險(xiǎn)D)商業(yè)銀行應(yīng)該為各業(yè)務(wù)線盡可能全面地購買保險(xiǎn)[單選題]60.下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是()。A)國家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)B)在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國家風(fēng)險(xiǎn)C)在國際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受因國家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失D)國家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍[單選題]61.零售風(fēng)險(xiǎn)暴露不包括()。A)個(gè)人住房抵押貸款暴露B)經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)暴露C)合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露D)其他零售風(fēng)險(xiǎn)暴露[單選題]62.在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動(dòng)可能帶來風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識(shí)地采取規(guī)避措施，主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于（）的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B)風(fēng)險(xiǎn)分散C)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移[單選題]63.以下選項(xiàng)中，不屬于方差--協(xié)方差法的缺點(diǎn)的是（）。A)對(duì)于非線性產(chǎn)品估值準(zhǔn)確性較低B)對(duì)于期權(quán)類產(chǎn)品，VaR值準(zhǔn)確性較低C)計(jì)算效率較低D)結(jié)果解釋說明較難[單選題]64.核心負(fù)債比率中核心負(fù)債的定義為（）。A)活期存款的50％以及距到期日3個(gè)月以上(含)定期存款和發(fā)行債券B)活期存款以及距到期日6個(gè)月以上(含)定期存款和發(fā)行債券C)活期存款的50％以及距到期136個(gè)月以上(含)定期存款和發(fā)行債券D)活期存款以及距到期日3個(gè)月以上(含)定期存款和發(fā)行債券[單選題]65.商業(yè)銀行通過一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行()。A)事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制B)事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范C)事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制D)事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正[單選題]66.商業(yè)銀行對(duì)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析的目的是（）。A)幫助企業(yè)加快發(fā)展B)為企業(yè)改革提供依據(jù)C)搞好和客戶的關(guān)系以便更好地開展業(yè)務(wù)D)識(shí)別企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)[單選題]67.銀行業(yè)公司治理區(qū)別于公司治理一般原則的表現(xiàn)不包括()。A)高杠桿性，以及由此導(dǎo)致經(jīng)營上的高風(fēng)險(xiǎn)B)高不對(duì)稱性和高關(guān)聯(lián)度C)對(duì)經(jīng)營失敗的低容忍度D)確保公司永續(xù)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化[單選題]68.()也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。A)重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B)收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D)期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)[單選題]69.作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，久期分析通常用來衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，與缺口分析相比，它側(cè)重于分析（）。A)期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C)利率變動(dòng)的長期影響D)重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)[單選題]70.在用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，表示商業(yè)銀行各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露的β值代表()。A)特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)盈利經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線凈收入之間的關(guān)系B)特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系C)特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)盈利經(jīng)營值與該產(chǎn)品線凈收入之間的關(guān)系D)特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系[單選題]71.在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務(wù)的()配置來實(shí)現(xiàn)。A)風(fēng)險(xiǎn)管理B)資源C)經(jīng)濟(jì)資本D)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)[單選題]72.某銀行資產(chǎn)負(fù)債表如表4-1所示。由于銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理人員事先無法預(yù)知?dú)W元兌美元的匯率年底會(huì)發(fā)生什么樣的變化，所以這筆相當(dāng)于3億美元的歐元貸款對(duì)于銀行來說是一種（）。表4-1某銀行資產(chǎn)負(fù)債表A)交易性外匯敞口B)非交易性外匯敞口C)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D)收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)[單選題]73.在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中,商業(yè)銀行通常將法律風(fēng)險(xiǎn)管理歸屬于（）管理范疇。A)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B)操作風(fēng)險(xiǎn)C)信用風(fēng)險(xiǎn)D)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)[單選題]74.下列()不屬于銀行類金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況。A)行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況B)中央銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況C)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況D)銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況[單選題]75.假設(shè)某家銀行的外匯敞口頭寸表示為：瑞士法郎多頭200，歐元多頭150，英鎊多頭100，美元空頭50，日元空頭220，則凈總敞口頭寸為()。A)180B)140C)80D)220[單選題]76.()是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來設(shè)定限額。A)頭寸限額B)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額C)止損限額D)敏感度限額[單選題]77.以下關(guān)于銀行交易賬戶的描述，不正確的是()。A)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)目投資組合B)交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸。C)記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多D)交易賬簿業(yè)務(wù)主要受公允價(jià)值變動(dòng)對(duì)盈利能力的影響，每日計(jì)量公允價(jià)值通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)[單選題]78.下列關(guān)于CreditMetrics模型的說法，不正確的是()。A)CredltMetrics模型的基本原理是信用等級(jí)變化分析B)CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VAR模型C)CreditMetrics模型從單一資產(chǎn)的角度來看待信用風(fēng)險(xiǎn)D)CreditMetrics模型使用了信用工具邊際風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)的概念[單選題]79.由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競(jìng)爭，因而在競(jìng)爭中處于劣勢(shì)，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于()。A)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D)國家風(fēng)險(xiǎn)[單選題]80.下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的說法中，錯(cuò)誤的是()。A)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的損害有時(shí)甚至是致命的損害B)社會(huì)責(zé)任感與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)無關(guān)C)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的核心是正確識(shí)別八大類風(fēng)險(xiǎn)中可能威脅商業(yè)銀行聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素D)具有建設(shè)性的聲譽(yù)危機(jī)處理方法是?化敵為友?[單選題]81.現(xiàn)場(chǎng)檢查分析系統(tǒng)簡稱()。A)EAST系統(tǒng)B)MIS系統(tǒng)C)IT系統(tǒng)D)SIBs系統(tǒng)[單選題]82.從我國目前實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理的經(jīng)驗(yàn)看，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本管理可通過三個(gè)環(huán)節(jié)完成。下列選項(xiàng)不是這三個(gè)環(huán)節(jié)的是()。A)由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補(bǔ)充計(jì)劃，明確資本充足率目標(biāo)，提出全行的經(jīng)濟(jì)資本總量和增量控制目標(biāo)，對(duì)分行進(jìn)行初次分配B)驗(yàn)證應(yīng)評(píng)估內(nèi)部評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性C)總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配D)總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標(biāo)，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配[單選題]83.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是（），并定期進(jìn)行修正。A)加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)B)制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃C)制定戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急方案D)制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃[單選題]84.?未按審批時(shí)所附的限制性條款發(fā)放貸款?屬于（）業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項(xiàng)。A)貸前調(diào)查B)信貸審查C)信貸審批D)貸款發(fā)放[單選題]85.A公司主營業(yè)務(wù)是產(chǎn)品制造與銷售，2010年其產(chǎn)品銷售收入為5億元，銷售成本為3．6億元，2010年期初存貨為1120萬元，期末存貨為880萬元，則該公司2010年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。A)72B)10C)120D)140[單選題]86.遠(yuǎn)期匯率的決定因素不包括()。A)即期匯率B)交易規(guī)模C)期限D(zhuǎn))兩種貨幣之間的利率差[單選題]87.各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法是()。A)現(xiàn)金流分析法B)缺口分析法C)流動(dòng)性比率/指標(biāo)法D)久期分析法[單選題]88.以下因素不會(huì)影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是()。A)央行宣布上調(diào)利率0．3％B)滬市投資收益率上漲7％C)貸款人推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求D)商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量[單選題]89.正向收益率曲線意味著()。A)投資期限越長，收益率越高B)投資期限越長，收益率越低C)投資期限越短，收益率越高D)收益率高低與投貸期限的長短無關(guān)[單選題]90.下列不是商業(yè)銀行通常運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理策略的是（）。A)風(fēng)險(xiǎn)集中B)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避[單選題]91.我國的一家商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例為90%，該銀行可能出現(xiàn)的情況有()A)該銀行經(jīng)營狀況良好B)該銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏高，但仍屬正常C)該銀行處置不當(dāng)可能失去清償能力D)該銀行資產(chǎn)比率大，發(fā)展?jié)摿Υ骩單選題]92.下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的表述錯(cuò)誤的是（）。A)是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法B)以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)C)考慮到了波動(dòng)性隨時(shí)間變化的情形D)需要功能強(qiáng)大的計(jì)算設(shè)備，運(yùn)算耗時(shí)過長[單選題]93.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種()。A)短期的顯性風(fēng)險(xiǎn)B)短期的潛在風(fēng)險(xiǎn)C)長期的顯性風(fēng)險(xiǎn)D)長期的潛在風(fēng)險(xiǎn)[單選題]94.操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估流程是()。(1)控制措施評(píng)估(2)全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告(3)制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案(4)報(bào)告自我評(píng)估工作與日常監(jiān)控(5)作業(yè)流程分析、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估A)(3)(1)(5)(4)(2)B)(4)(1)(5)(2)(4)C)(1)(5)(2)(3)(4)D)(2)(5)(1)(3)(4)[單選題]95.根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計(jì)死亡率為6.00%，第一年的邊際死亡率為2.50%，則隱含的第二年邊際死亡率為()。A)3.50%B)3.59%C)3.69%D)6.00%[單選題]96.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)公式的正確表述是()A)(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)付貸款)/總資產(chǎn)B)(現(xiàn)金頭寸-應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)C)(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)付貸款)/凈資產(chǎn)D)(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)[單選題]97.()作為商業(yè)銀行的重要無形資產(chǎn)，必須設(shè)置嚴(yán)格安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運(yùn)行。A)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程B)商業(yè)銀行公司治理C)商業(yè)銀行內(nèi)部控制D)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)[單選題]98.資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的潛力，而其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)究竟能否帶來實(shí)際收益，最終取決于商業(yè)銀行的()。A)投資規(guī)模B)資產(chǎn)價(jià)值C)資本金規(guī)模D)風(fēng)險(xiǎn)管理水平[單選題]99.下列不屬于商業(yè)銀行員工引起操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部欺詐行為的是()。A)故意錯(cuò)誤估價(jià)B)差別待遇事件C)賄賂/回扣D)盜用資產(chǎn)[單選題]100.風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估的原理為()A)固有風(fēng)險(xiǎn)=控制措施-剩余風(fēng)險(xiǎn)B)固有風(fēng)險(xiǎn)=控制措施+剩余風(fēng)險(xiǎn)C)剩余風(fēng)險(xiǎn)=控制措施-固有風(fēng)險(xiǎn)D)剩余風(fēng)險(xiǎn)=控制措施+固有風(fēng)險(xiǎn)[單選題]101.絕對(duì)收益是()的直接反映，也是實(shí)際生活中對(duì)投資收益最直接和直觀的計(jì)量方式。A)投資成果B)預(yù)期收益C)本期利潤D)投資風(fēng)險(xiǎn)[單選題]102.我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是()。A)完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序B)明確股東。董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)C)董事會(huì)應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致D)建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度[單選題]103.在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，超額備付金比率為在央行的超額準(zhǔn)備加庫存現(xiàn)金與各項(xiàng)存款總額之比，不得低于()。A)1％B)1．5％C)2％D)2．5％[單選題]104.目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會(huì)鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用基于()來計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管資本。A)違約概率模型B)信用評(píng)分模型C)內(nèi)部評(píng)級(jí)方法D)以上都不對(duì)[單選題]105.在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險(xiǎn)類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的是()。A)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C)操作風(fēng)險(xiǎn)D)信用風(fēng)險(xiǎn)[單選題]106.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警屬于()層面的預(yù)警。A)宏觀B)微觀C)中觀D)行業(yè)[單選題]107.債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險(xiǎn)是指()。A)間接國別風(fēng)險(xiǎn)B)主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C)政治風(fēng)險(xiǎn)D)宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)[單選題]108.債務(wù)人對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期()天以上，債務(wù)人被視為違約。A)30B)60C)90D)100[單選題]109.下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容的是(.)。A)風(fēng)險(xiǎn)狀況B)損失事件C)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)[單選題]110.下列各項(xiàng)屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式的是（）。A)托收承付B)保理C)保證D)信用證[單選題]111.現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是()。A)信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告B)信用風(fēng)險(xiǎn)控制C)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋D)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量[單選題]112.采用基本指標(biāo)法的商業(yè)銀行所持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)等于()。A)前五年中各年總收入乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值B)前五年中各年正的總收入乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值C)前三年中各年正的總收入乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值D)前三年中各年總收入乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值[單選題]113.銀行以風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管使其能夠通過對(duì)機(jī)構(gòu)信息的收集、對(duì)業(yè)務(wù)和各類風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理程序的評(píng)估，能更好地了解機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)狀況和管理素質(zhì)，及早識(shí)別出即將形成的風(fēng)險(xiǎn)，具有()。A)前瞻性B)計(jì)劃性C)靈活性D)針對(duì)性[單選題]114.()這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同。A)抵押B)保證C)留置D)質(zhì)押[單選題]115.()限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A)凈頭寸B)總頭寸C)交易D)頭寸[單選題]116.風(fēng)險(xiǎn)管理體系的靈魂是(.)。A)風(fēng)險(xiǎn)文化B)風(fēng)險(xiǎn)管理策略C)公司治理結(jié)構(gòu)D)內(nèi)部控制系統(tǒng)[單選題]117.下列不具備戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理前瞻性、預(yù)防性特征的是（）。A)將最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則B)定期評(píng)估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險(xiǎn)隱患C)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失進(jìn)行最大程度的控制D)從應(yīng)急性的風(fēng)險(xiǎn)管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃[單選題]118.國別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要指標(biāo)不包括()。A)數(shù)量指標(biāo)B)比例指標(biāo)C)等級(jí)指標(biāo)D)區(qū)域指標(biāo)[單選題]119.關(guān)于商業(yè)銀行交易賬簿劃分，下列表述中正確的是()。A)為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸不屬于交易賬簿B)交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸C)交易賬簿業(yè)務(wù)必須采用盯市價(jià)格計(jì)量其公允價(jià)值D)為對(duì)沖商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸屬于交易賬簿[單選題]120.下列不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的是()。A)流動(dòng)性比率指標(biāo)法B)現(xiàn)金流分析法C)久期分析法D)情景分析[單選題]121.商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任的是()。A)股東大會(huì)B)董事會(huì)C)風(fēng)險(xiǎn)管理部門D)高級(jí)管理層[單選題]122.反洗錢有利于消除洗錢活動(dòng)給金融機(jī)構(gòu)帶來的潛在()。A)金融風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)B)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)C)金融風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)D)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)[單選題]123.小李的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價(jià)值分別為2萬元、4萬元、4萬元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30％、25％、15％，則小李的投資組合年百分比收益率是（）。A)25．0％B)20．0％C)21．0％D)22．0％[單選題]124.下列關(guān)于區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說法中，正確的是()。A)我國區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額都是作為指導(dǎo)性的彈性限額B)國外銀行一般會(huì)對(duì)一個(gè)國家內(nèi)的某一區(qū)域設(shè)置區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額C)在我國，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理和國家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基本一致D)我國在一定時(shí)期內(nèi)實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是有必要的[單選題]125.一般情況下，商業(yè)銀行通常采取撮損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對(duì)()。A)預(yù)期損失B)非預(yù)期損失C)災(zāi)難性損失D)經(jīng)濟(jì)損失[單選題]126.某5年期債券，面值為100元，票面利率為10%，單利計(jì)息，市場(chǎng)利率為8%，到期一次還本付息，則該債券的麥考利久期為()年。A)1B)2.5C)3.5D)5[單選題]127.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)（）。A)相互排斥、互不共存B)相互獨(dú)立、互不影響C)交叉存在、互相作用D)沒有關(guān)系[單選題]128.下列關(guān)于VaR的描述，正確的是（）。A)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與損失的任何特定事件相關(guān)B)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是即將發(fā)生的真實(shí)損失C)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指可能發(fā)生的最大損失D)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指可能發(fā)生的最大損失[單選題]129.某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)為B級(jí)的借款人的違約概率(PD)是0．10，違約損失率(LGD)是0．50。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級(jí)借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)是20億元人民幣，則該銀行此類借款預(yù)期損失為（）億元。A)0．8B)4C)1D)3．2[單選題]130.商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和()。A)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B)信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)D)操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)[單選題]131.（）作為商業(yè)銀行的重要?無形資產(chǎn)?，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保能夠長期、不間斷地運(yùn)行。A)完善的公司治理機(jī)構(gòu)B)健全的內(nèi)部控制機(jī)制C)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略D)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)[單選題]132.用VAR計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定乘數(shù)因子不得低于()。A)2B)3C)4D)5[單選題]133.某部門的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，頭寸分別為4萬元、8萬元、2萬元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為20％、44％、15％，則該部門的投資組合百分比收益率是()。A)35％B)33％C)34％D)23％[單選題]134.下列不屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)的是()。A)總資產(chǎn)凈回報(bào)率B)資本充足率C)股本凈回報(bào)率D)成本收入比[單選題]135.（）負(fù)責(zé)設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好，（）負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)施資本管理工作。A)股東大會(huì)；董事會(huì)B)股東大會(huì)；高級(jí)管理層C)董事會(huì)；監(jiān)事會(huì)D)董事會(huì)；高級(jí)管理層[單選題]136.信息披露的形式不包括公眾公司的（）。A)招股說明書B)財(cái)務(wù)報(bào)告C)上市公告書D)定期報(bào)告[單選題]137.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，(.)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。A)董事會(huì)B)監(jiān)事會(huì)C)高級(jí)管理層D)總經(jīng)理[單選題]138.風(fēng)險(xiǎn)的()是指一家商業(yè)銀行發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)可能擴(kuò)散到其他商業(yè)銀行，并引起類似或相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，或者產(chǎn)生"多米諾骨牌效應(yīng)"造成系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，甚至輻射到經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的各個(gè)方面。A)不確定性B)損益性C)可能性D)擴(kuò)散性[單選題]139.國際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績效評(píng)估辦法(RAPM)中除了RAROC指標(biāo)之外，另一個(gè)常用的指標(biāo)RAROA是()。A)風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率B)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回報(bào)率C)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率D)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)收益率[單選題]140.下列情況會(huì)引發(fā)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的是()。A)利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動(dòng)劇烈B)利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率較穩(wěn)定C)利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準(zhǔn)利率，兩種利率變動(dòng)一致D)利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準(zhǔn)利率，兩種利率不同步變化[單選題]141.錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告是容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素之一。它指商業(yè)銀行監(jiān)控/報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報(bào)告的部門職責(zé)不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確，造成未履行的匯報(bào)義務(wù)或者()不準(zhǔn)確。A)匯報(bào)義務(wù)B)監(jiān)管職責(zé)C)操作規(guī)范D)風(fēng)險(xiǎn)管理[單選題]142.2013年6月3日，A銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)(ALCO)會(huì)議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。6月5日，A銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題，出款按時(shí)劃出，但幾筆進(jìn)款未能按時(shí)到賬，導(dǎo)致日終(17：00)在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億的透支額。5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見表6-1。表6-16月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場(chǎng)?平頭存、防透支、現(xiàn)金為王?氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點(diǎn)，達(dá)到13．44％，各期限利率全面上升，?錢荒?進(jìn)一步升級(jí)。6月6日后，A銀行在?錢荒?中面臨的最突出的內(nèi)部管理問題是（）。A)同業(yè)交易對(duì)手單一B)未來一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大C)在央行的備付金不足D)利率迅速飆升到13．44％，市場(chǎng)同業(yè)?現(xiàn)金為王?[單選題]143.下列不屬于?假按揭?的表現(xiàn)形式的是（）。A)開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款B)以個(gè)人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款C)開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制D)房地產(chǎn)商未獲得銷售許可證便銷售房屋[單選題]144.（）是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀。A)風(fēng)險(xiǎn)文化B)風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)C)風(fēng)險(xiǎn)制度D)風(fēng)險(xiǎn)理念[單選題]145.在證券交易所資產(chǎn)支持證券存續(xù)期，資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)不包括（）。A)按照約定積極履行基礎(chǔ)資產(chǎn)管理、運(yùn)營、維護(hù)職責(zé)，監(jiān)測(cè)基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量變化情況B)按照約定落實(shí)現(xiàn)金流歸集、不合格基礎(chǔ)資產(chǎn)贖回或替換、基礎(chǔ)資產(chǎn)循環(huán)購買和維護(hù)專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)安全的機(jī)制C)積極配合管理人及其他參與機(jī)構(gòu)和投資者開展風(fēng)險(xiǎn)管理工作，發(fā)現(xiàn)影響專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)安全、投資者利益等風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及時(shí)告知管理人D)監(jiān)督管理人對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)管理、運(yùn)用、處分情況，發(fā)現(xiàn)管理人的管理指令違反專項(xiàng)計(jì)劃說明書或者托管協(xié)議約定的，應(yīng)當(dāng)要求改正，未能改正的，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行并及時(shí)向證券交易所及相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告[單選題]146.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的敘述有誤的是()。A)信用風(fēng)險(xiǎn)在傳統(tǒng)上又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)B)債務(wù)人或交易對(duì)手信用質(zhì)量下降時(shí)，資產(chǎn)的價(jià)格上升導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失C)投資組合會(huì)因交易對(duì)手違約造成損失D)對(duì)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源[單選題]147.風(fēng)險(xiǎn)管理部門接收來自財(cái)務(wù)控制部門的()數(shù)據(jù)，并且與來自前臺(tái)業(yè)務(wù)部門的信息調(diào)整一致，雙方合作確保風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)中相應(yīng)的()信息是準(zhǔn)確的，并且可以應(yīng)用于事后檢驗(yàn)的目的。A)收益/損失、成本/收益B)收益/損失、收益/損失C)成本/損失、收益/損失D)成本/利潤、成本/收益[單選題]148.()分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力。A)盈利能力比率B)效率比率C)杠桿比率D)流動(dòng)比率[單選題]149.關(guān)于總敞口頭寸，下列說法正確的是（）。A)凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差B)累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C)總敞口頭寸反映整個(gè)資產(chǎn)組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)D)短邊法的計(jì)算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個(gè)總數(shù)；最后選擇絕對(duì)值較小的作為銀行的總敞口頭寸[單選題]150.下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露的作用的表述，錯(cuò)誤的是()。A)信息披露是消除信息不對(duì)稱及降低處理成本的有效途徑之一B)信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為C)信息披露會(huì)增加審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見的可能性D)信息披露能夠強(qiáng)化外部市場(chǎng)對(duì)經(jīng)營者行為的約束[單選題]151.傳統(tǒng)上，信用風(fēng)險(xiǎn)是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，因此又被稱為()。A)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)B)違約風(fēng)險(xiǎn)C)資本風(fēng)險(xiǎn)D)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)[單選題]152.在用基本指標(biāo)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本的公式KBIA=GI×a中，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定固定比例a為()。A)8%B)12%C)15%D)18%[單選題]153.下列商業(yè)銀行資產(chǎn)中，通常最具流動(dòng)性的資產(chǎn)是（）。A)股票B)現(xiàn)金C)同業(yè)借款D)債券[單選題]154.下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是()。A)資本金收益率=稅后凈收入/資本金總額B)資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資產(chǎn)總額C)凈業(yè)務(wù)收益率=(營業(yè)收入總額-營業(yè)支出總額)/資產(chǎn)總額D)非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/(營業(yè)收入總額-營業(yè)支出總額)[單選題]155.以下不是單幣種敞口頭寸的是（）。A)即期凈敞口頭寸B)遠(yuǎn)期凈敞口頭寸C)總敞口頭寸D)期權(quán)敞口頭寸[單選題]156.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)不來自()。A)商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性B)商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)C)為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制訂的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷D)為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏[單選題]157.3在市場(chǎng)上享有盛譽(yù)的商業(yè)銀行反而會(huì)從整體市場(chǎng)危機(jī)中受益，是因?yàn)?)A)享有盛譽(yù)的商業(yè)銀行抵御嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力強(qiáng)B)政府給予享有盛譽(yù)的商業(yè)銀行的補(bǔ)貼遠(yuǎn)大于其在危機(jī)中的損失C)潛在存款人會(huì)為其資金尋找享有盛譽(yù)的商業(yè)銀行D)其可以以現(xiàn)金買入大量流動(dòng)性欠佳的資產(chǎn)。[單選題]158.已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，次級(jí)類貸款為8億元，可疑類貸款為2億元，損失類貸款為2億元，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億元，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億元，特種準(zhǔn)備是3億元，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。A)0．5B)0．67C)0．8D)0．3[單選題]159.某銀行資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為800億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場(chǎng)利率下降時(shí)，銀行的流動(dòng)性（）。A)減弱B)加強(qiáng)C)不變D)無法確定[單選題]160.風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是()。A)風(fēng)險(xiǎn)管理理念B)風(fēng)險(xiǎn)管理制度C)風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)D)風(fēng)險(xiǎn)管理技能[單選題]161.我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得（）。A)高于75%B)低于75%C)高于25%D)低于25%[單選題]162.下列不屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)容的是（）。A)培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化B)有明確記載的危機(jī)處理／決策流程C)強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)D)明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念[單選題]163.（）是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的客戶／債項(xiàng)的違約概率。A)RiskCalc模型B)死亡率模型C)CreditMonitor模型D)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型[單選題]164.商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險(xiǎn)為（），該風(fēng)險(xiǎn)為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要誘因之一。A)信用風(fēng)險(xiǎn)B)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C)集中度風(fēng)險(xiǎn)D)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)[單選題]165.()估算銀行持續(xù)處于壓力狀態(tài)下，仍然有穩(wěn)定的資金來源使銀行持續(xù)經(jīng)營和生存1年以上。A)可用穩(wěn)定資金B(yǎng))不可用穩(wěn)定資金C)所需穩(wěn)定資金D)全部穩(wěn)定資金[單選題]166.商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的______;計(jì)入附屬資本的長期次級(jí)債務(wù)不得超過核心資本的______。()A)100%80%B)100%60%C)100%50%D)80%50%[單選題]167.(.)對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、銀行的地理位置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品種類、服務(wù)質(zhì)量等感性因素。A)公司客戶B)機(jī)構(gòu)客戶C)零售客戶D)基金客戶[單選題]168.下列關(guān)于信用衍生品作用的描述中，錯(cuò)誤的是()。A)使得銀行得以擺脫在貸款定價(jià)上的困境B)防止信貸萎縮，增強(qiáng)資本的流動(dòng)性C)增強(qiáng)盈利能力，改善商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)D)分散商業(yè)銀行過度集中的信用風(fēng)險(xiǎn)[單選題]169.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)的說法中，不正確的是()。A)交易賬戶中的項(xiàng)目只能按模型定價(jià)B)按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值C)存貸款業(yè)務(wù)歸人銀行賬戶D)銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)[單選題]170.商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)稱為()。A)資金交易業(yè)務(wù)B)柜臺(tái)業(yè)務(wù)C)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D)代理業(yè)務(wù)[單選題]171.關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則，下列說法中正確的是()。A)商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)?效益優(yōu)先、內(nèi)控輔之?的要求B)內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)部門必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門密切聯(lián)系C)內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程和各個(gè)操作環(huán)節(jié)，并由全體人員參與D)內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會(huì)和高層管理者外任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力[單選題]172.融資缺口等于()。A)貸款平均額+核心存款平均額B)貸款平均額-核心存款平均額C)核心存款平均額-貸款平均額D)貸款期望額-核心存款平均額[單選題]173.（）對(duì)金融機(jī)構(gòu)的一般事務(wù)及會(huì)計(jì)事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。A)監(jiān)事會(huì)B)黨委C)紀(jì)委D)董事會(huì)[單選題]174.巴塞爾委員會(huì)設(shè)定違約概率的下限是()。A)0．01％B)0．02％C)0．03％D)0．05％[單選題]175.某商業(yè)銀行2007年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款為46億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項(xiàng)存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率為()。A)2.53%B)2.16%C)2.15%D)1.78%[單選題]176.缺口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析。A)匯率B)利率C)商品價(jià)格D)股票價(jià)格[單選題]177.購房人采取?假按揭?的方式購房時(shí)，其向開發(fā)商支付______的首付款，而商業(yè)銀行要向購房人提供售房總價(jià)______的借款。()A)0100%B)10%90%C)20%80%D)30%70%[單選題]178.下列關(guān)于蒙特卡羅模擬法的表述錯(cuò)誤的是（）。A)是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法B)以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)C)考慮到了波動(dòng)性隨時(shí)間變化的情形D)模型風(fēng)險(xiǎn)較高，且較難實(shí)施，需要非常龐大的資源支持[單選題]179.下列屬于重要憑證和重要物品管理違規(guī)事例的是()。A)不按規(guī)定進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)重要空白憑證丟失、被盜B)對(duì)賬、記賬崗位未分離，收回的對(duì)賬單不換人復(fù)核C)銀企不對(duì)賬或?qū)~不符時(shí)，未及時(shí)進(jìn)行處理等抹賬、錯(cuò)賬D)柜員未經(jīng)授權(quán)辦理抹賬、沖賬、掛賬業(yè)務(wù)第2部分：多項(xiàng)選擇題，共74題，每題至少兩個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]180.在商業(yè)銀行信息科技治理中，信息科技部門的職責(zé)包括()。A)履行信息科技預(yù)算和支出B)履行信息科技項(xiàng)目發(fā)起和管理C)履行信息系統(tǒng)和信息科技基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)行D)履行信息系統(tǒng)和信息科技基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和升級(jí)E)履行信息安全管理[多選題]181.下列各項(xiàng)屬于因失職違規(guī)造成操作風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A)濫用職權(quán)B)對(duì)客戶交易進(jìn)行誤導(dǎo)C)員工故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)D)性別／種族歧視E)支配超出其權(quán)限的資金額度[多選題]182.我國大部分商業(yè)銀行在內(nèi)部控制建設(shè)方面還處于起步階段，存在許多薄弱環(huán)節(jié)，主要表現(xiàn)在（）。A)商業(yè)銀行的所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的分離和制衡機(jī)制還有待完善B)內(nèi)部控制的組織架構(gòu)已經(jīng)形成C)內(nèi)部控制的管理水平有待提高D)內(nèi)部控制監(jiān)督及評(píng)價(jià)的及時(shí)性和有效性亟待提高E)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系已經(jīng)完善[多選題]183.伴隨經(jīng)濟(jì)全球化的快速發(fā)展和高新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，洗錢犯罪手法日趨多樣化、復(fù)雜化和隱蔽化，但無論洗錢手法多么先進(jìn)，利用金融產(chǎn)品和服務(wù)渠道洗錢的主要方式包括（）。A)隱瞞或掩飾客戶真實(shí)身份進(jìn)行洗錢B)頻繁進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移掩蓋非法來源C)投資辦產(chǎn)業(yè)D)購置藝術(shù)品E)第三支付平臺(tái)[多選題]184.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的綜合報(bào)告應(yīng)反映的主要內(nèi)容包括(.)。A)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議B)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略及具體措施C)分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析D)重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)管理E)轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢(shì)[多選題]185.聲譽(yù)危機(jī)的現(xiàn)場(chǎng)處理包括（）。A)迅速成立危機(jī)管理小組B)制定管理層的危機(jī)溝通機(jī)制C)開通危機(jī)時(shí)刻的救援/幫助熱線D)正確區(qū)分和處理危機(jī)和不可抗力事件E)選擇律師或具有良好法律背景的人員作為危機(jī)發(fā)言人[多選題]186.構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障的要素包括（）。A)市場(chǎng)約束B)市場(chǎng)準(zhǔn)入C)外部審計(jì)D)監(jiān)管部門監(jiān)督檢查E)信息披露[多選題]187.敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響，其中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素包括（）。A)利率B)匯率C)股票價(jià)格D)商品價(jià)格E)股票收益[多選題]188.商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境包括(.)等方面的內(nèi)容及作用。A)風(fēng)險(xiǎn)文化B)管理戰(zhàn)略C)公司治理D)宏觀調(diào)控E)內(nèi)部控制[多選題]189.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法正確的是（）。A)信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量B)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要C)操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)D)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)E)國家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國家風(fēng)險(xiǎn)[多選題]190.商業(yè)銀行對(duì)國別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法應(yīng)滿足的要求有（）。A)能夠覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類型的風(fēng)險(xiǎn)B)能夠覆蓋所有重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類型的風(fēng)險(xiǎn)C)能夠根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的分散情況計(jì)量國別風(fēng)險(xiǎn)D)能夠在單一和并表層面按國別計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)E)能夠根據(jù)有風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及無風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移情況分別計(jì)量國別風(fēng)險(xiǎn)[多選題]191.商業(yè)銀行下列部門中，應(yīng)在其職責(zé)分工和專業(yè)特長范圍內(nèi)為其他部門提供管理操作風(fēng)險(xiǎn)的資源和支持的有()。A)人力資源B)法律／合規(guī)C)信息科技D)內(nèi)部審計(jì)E)戰(zhàn)略規(guī)劃[多選題]192.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行采用(.)計(jì)算方法。A)標(biāo)準(zhǔn)法B)內(nèi)部模型法C)內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法D)高級(jí)計(jì)量法E)基本指標(biāo)法[多選題]193.根據(jù)具體的超限原因，可將超限分為()。A)主動(dòng)超限B)被動(dòng)超限C)實(shí)質(zhì)性超限D(zhuǎn))非實(shí)質(zhì)性超限E)目標(biāo)性超限[多選題]194.以下對(duì)于期權(quán)價(jià)值的理解，正確的有()。A)期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值可能為負(fù)值B)期權(quán)的價(jià)值包括內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分C)期權(quán)的價(jià)值可能與其時(shí)間價(jià)值相等D)期權(quán)的時(shí)間價(jià)值可能為零E)期權(quán)的價(jià)值在到期日當(dāng)天，期權(quán)的價(jià)值等于其內(nèi)在價(jià)值[多選題]195.在商業(yè)銀行對(duì)其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理時(shí)，()可作為壓力測(cè)試的假設(shè)情況。A)存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)/下調(diào)250個(gè)基點(diǎn)B)市場(chǎng)收益率提高/降低50%C)持有主要外幣相對(duì)本幣升值/貶值20%D)重要行業(yè)的原材料/銷售價(jià)格上下波幅超過50%E)GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過20%[多選題]196.在實(shí)際操作中，商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時(shí)候可采取的方式是()A)長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn)B)同業(yè)拆入C)出售流動(dòng)資產(chǎn)D)外部融資E)證券回購。[多選題]197.下列關(guān)于正態(tài)分布曲線的描述正確的有（）。A)關(guān)于x=μ對(duì)稱B)關(guān)于x=μ不對(duì)稱C)在x=μ+σ處有一個(gè)拐點(diǎn)D)在x=μ處曲線最高E)在x=μ-σ處有一個(gè)拐點(diǎn)[多選題]198.下列屬于商業(yè)銀行二級(jí)資本的有（）。A)超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分B)未公開儲(chǔ)備C)少數(shù)股東資本可計(jì)入部分D)二級(jí)資本工具及其溢價(jià)E)重估儲(chǔ)備[多選題]199.根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行符合下列哪些條件時(shí)，可以使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本?（）A)業(yè)務(wù)條線實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)管理的人力和物力匱乏B)未建立清晰的操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部報(bào)告路線C)董事會(huì)和高級(jí)管理層了解操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)，但不參與監(jiān)督執(zhí)行D)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)概念穩(wěn)健，執(zhí)行正確有效E)有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用標(biāo)準(zhǔn)法[多選題]200.2013年6月3日，A銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)(ALCO)會(huì)議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。6月5日，A銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題，出款按時(shí)劃出，但幾筆進(jìn)款未能按時(shí)到賬，導(dǎo)致日終(17：00)在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億的透支額。5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見表6-1。表6-16月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場(chǎng)?平頭存、防透支、現(xiàn)金為王?氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點(diǎn)，達(dá)到13．44％，各期限利率全面上升，?錢荒?進(jìn)一步升級(jí)。下列關(guān)于我國商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管主要指標(biāo)的描述，正確的有（）。A)商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率不低于150％B)商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例不低于100％C)商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例不低于25％D)商業(yè)銀行的核心存款比不低于25％E)商業(yè)銀行的貸存比不高于75％[多選題]201.金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失包括（）。A)系統(tǒng)損失B)預(yù)期損失C)非預(yù)期損失D)災(zāi)難性損失E)經(jīng)營損失[多選題]202.下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法，正確的有(.)。A)遠(yuǎn)期合約允許投資者在不確定的未來時(shí)間購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)B)期貨合約允許投資者按不確定的價(jià)格購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)C)遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的D)遠(yuǎn)期合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)E)遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動(dòng)性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉[多選題]203.附屬資本主要包括（）。A)重估儲(chǔ)備B)一般準(zhǔn)備C)優(yōu)先股D)可轉(zhuǎn)換債券E)混合資本債券[多選題]204.在評(píng)估國別風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分考慮一個(gè)國家或地區(qū)（）的定性和定量因素。A)政治B)經(jīng)濟(jì)C)金融D)社會(huì)狀況E)自然資源[多選題]205.聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容包括()。A)制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制B)危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理C)危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通D)管理危機(jī)過程中的信息交流E)模擬訓(xùn)練和演習(xí)[多選題]206.商業(yè)銀行可以充分利用內(nèi)外部資源實(shí)施監(jiān)測(cè)，包括（）。A)要求本機(jī)構(gòu)的境外機(jī)構(gòu)提供國別風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告B)要求本機(jī)構(gòu)的境內(nèi)機(jī)構(gòu)提供國別風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告C)定期走訪相關(guān)國家或地區(qū)D)從其他外部機(jī)構(gòu)獲取有關(guān)信息E)從評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)獲取有關(guān)信息[多選題]207.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略的說法正確的是（）。A)風(fēng)險(xiǎn)分散是通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法B)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法C)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D)在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避主要通過經(jīng)濟(jì)資本配置來實(shí)現(xiàn)E)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償[多選題]208.財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別關(guān)注識(shí)別和評(píng)價(jià)資產(chǎn)管理狀況，主要包括(.)。A)資產(chǎn)流動(dòng)性分析B)資產(chǎn)組合分析C)資產(chǎn)價(jià)值分析D)資產(chǎn)質(zhì)量分析E)資產(chǎn)使用分析[多選題]209.抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載的內(nèi)容包括()。A)抵押品的名稱和數(shù)量B)抵押權(quán)的實(shí)現(xiàn)C)抵押物的所有權(quán)屬性D)抵押擔(dān)保的范圍E)被擔(dān)保的主債權(quán)種類、數(shù)額[多選題]210.與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征：（）。A)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B)連環(huán)擔(dān)保十分普遍C)真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握D)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高E)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大[多選題]211.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)中的融資預(yù)警信號(hào)包括()。A)商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平的指標(biāo)變化B)債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力不足C)存款大量流失D)所發(fā)行的可流通債券(包括次級(jí)債)的交易量上升E)所發(fā)行股票價(jià)格下跌[多選題]212.市場(chǎng)約束機(jī)制需要一系列配套制度得以實(shí)現(xiàn)，包括()。A)完善的信息披露制度B)健全的中介機(jī)構(gòu)管理約束C)良好的市場(chǎng)環(huán)境D)有效的市場(chǎng)退出政策E)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所披露的信息進(jìn)行評(píng)估[多選題]213.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)向（）報(bào)告國別風(fēng)險(xiǎn)情況。A)董事會(huì)B)監(jiān)事會(huì)C)高級(jí)管理層D)股東大會(huì)E)首席風(fēng)險(xiǎn)官[多選題]214.新聞平臺(tái)收集到的信息包括（）。A)貨幣供應(yīng)增加或緊縮B)消費(fèi)信心指數(shù)C)GDP增長率D)政治恐怖主義E)官僚主義[多選題]215.借款人的資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查的主要內(nèi)容包括()。A)調(diào)查其他可變現(xiàn)資產(chǎn)情況B)確認(rèn)借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情況C)分析借款人及其家庭收入的穩(wěn)定性，判斷其是否具備良好的還款意愿和還款能力D)調(diào)查借款人在本行或他行是否有其他負(fù)債或擔(dān)保、家庭負(fù)債總額與家庭收入的比重情況E)調(diào)查借款人的貸款用途與所申請(qǐng)的信貸品種的相關(guān)規(guī)定是否一致[多選題]216.目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括（）。A)CreditMetrics模型B)死亡率模型C)CreditRisk+模型D)KPMG模型E)CreditPortfo1ioView模型[多選題]217.盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力，主要有()。A)銷售毛利率B)銷售凈利率C)資產(chǎn)負(fù)債率D)凈資產(chǎn)收益率E)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率[多選題]218.商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系能夠在信用風(fēng)險(xiǎn)管理的（）方面發(fā)揮重要作用。A)經(jīng)濟(jì)資本配置B)貸款定價(jià)C)計(jì)提準(zhǔn)備金D)限額管理E)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績效考核[多選題]219.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是（）。A)相對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)而言，信用風(fēng)險(xiǎn)的可觀察數(shù)據(jù)較少，且不易獲取B)信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征C)信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同D)交易結(jié)算不存在信用風(fēng)險(xiǎn)E)傳統(tǒng)上，信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)[多選題]220.2002年10月，國內(nèi)首個(gè)IT系統(tǒng)外包大單簽訂：高陽數(shù)據(jù)中心與深圳發(fā)展銀行就提供災(zāi)難備援外包服務(wù)簽訂了為期10年、總額約3億元的合同。下列關(guān)于此合同的說法正確的有()。A)此舉是風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段B)深圳發(fā)展銀行此舉意在轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)C)此舉有利于銀行將重點(diǎn)放到核心業(yè)務(wù)上D)此舉使得外包服務(wù)的最終責(zé)任人成為高陽數(shù)據(jù)中心E)此外包業(yè)務(wù)本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)[多選題]221.風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，原銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。相關(guān)背景：近年來，隨著金融市場(chǎng)的發(fā)展，我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速增長。為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的《交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)方法》，原銀監(jiān)會(huì)起草了《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》(以下簡稱《規(guī)則》)。《規(guī)則》借鑒國際經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合我國銀行業(yè)實(shí)際，提高衍生工具資本計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)敏感性?！兑?guī)則》重新梳理了衍生工具資本計(jì)量的基礎(chǔ)定義和計(jì)算步驟，明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法，分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量公式?！兑?guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架，建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)治理的政策流程，強(qiáng)化信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，提高數(shù)據(jù)收集和存儲(chǔ)能力，確保衍生工具估值和資本計(jì)量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)算方法及流程，并明確了違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的加總方式。下列加強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理的方法中，正確的有（）。A.在管理理念上，將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)作為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)類型加以管理A)在管理架構(gòu)上，成立專門的部門負(fù)責(zé)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理，形成風(fēng)險(xiǎn)流程管理B)在管理手段上，改進(jìn)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平，開發(fā)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)C)在管理制度中，重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對(duì)手與凈額結(jié)算制度D)在未來管理中，加強(qiáng)對(duì)信用估值調(diào)整（CVE)和錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和管理[多選題]222.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循()的原則。A)依法B)公開C)公正D)公平E)效率[多選題]223.示例性的預(yù)警信號(hào)有A)資產(chǎn)質(zhì)量惡化B)股價(jià)大幅下跌C)銀行評(píng)級(jí)下調(diào)D)無保險(xiǎn)的存款、批發(fā)融資或資產(chǎn)證券化的利差縮小E)銀行收入上升[多選題]224.在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，正態(tài)分布可以應(yīng)用于(.)。A)控制風(fēng)險(xiǎn)量化B)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)量化C)信用風(fēng)險(xiǎn)量化D)管理風(fēng)險(xiǎn)量化E)操作風(fēng)險(xiǎn)量化[多選題]225.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定的階段包括()。A)全面風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，以確定各類敞口的預(yù)期損失(EL)和非預(yù)期損失(UL)B)利用會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，對(duì)各業(yè)務(wù)敞口的收益和成本進(jìn)行量化分析C)運(yùn)用資產(chǎn)組合分析模型，對(duì)各業(yè)務(wù)敞口確定經(jīng)濟(jì)資本的增量和存量D)對(duì)因違規(guī)超限額造成損失的，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的責(zé)任認(rèn)定E)綜合考慮監(jiān)管部門的政策要求以及銀行戰(zhàn)略管理層的風(fēng)險(xiǎn)偏好，最終確定各業(yè)務(wù)敞口的風(fēng)險(xiǎn)限額[多選題]226.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值歷史模擬計(jì)算法的缺點(diǎn)包括(.)。A)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的結(jié)果受制于歷史周期的長度B)在計(jì)量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量十分繁重C)如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，可能導(dǎo)致錯(cuò)誤結(jié)果D)風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng)E)以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)[多選題]227.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理策略主要有()。A)風(fēng)險(xiǎn)分散B)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避E)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償[多選題]228.關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，正確的有()。A)強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)潛在威脅的洞察力B)有助于將風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機(jī)會(huì)C)不能避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D)能最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失E)減少法律爭議、訴訟事件[多選題]229.商業(yè)銀行對(duì)交易賬簿進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有（）。A)按照模型計(jì)值B)按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值C)按照公允價(jià)值計(jì)值D)按照歷史價(jià)值計(jì)值E)按照賬面價(jià)值計(jì)值[多選題]230.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)控制限額管理的說法，正確的有()。A)對(duì)單一客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，要計(jì)算客戶的最高債務(wù)承受能力B)在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度不能等于客戶的最高債務(wù)承受額度C)集團(tuán)客戶與單一客戶限額管理存在差異，集團(tuán)統(tǒng)一授信一分為三步走D)國家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一個(gè)國家的綜合評(píng)級(jí)，至少一年重新檢查一次E)組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額[多選題]231.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的說法正確的是（）。A)VaR是對(duì)未來損失風(fēng)險(xiǎn)的事前預(yù)測(cè)B)VaR考慮不同的風(fēng)險(xiǎn)因素、不同投資組合（產(chǎn)品）之間風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)C)VaR具有傳統(tǒng)計(jì)量方法不具備的特性和優(yōu)勢(shì)D)VaR已經(jīng)成為業(yè)界和監(jiān)管部門計(jì)量監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要手段E)VaR值的局限性包括無法預(yù)測(cè)尾部極端損失情況、單邊市場(chǎng)走勢(shì)極端情況、市場(chǎng)非流動(dòng)性因素[多選題]232.下列各項(xiàng)屬于國別風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A)政治風(fēng)險(xiǎn)B)信用風(fēng)險(xiǎn)C)貨幣風(fēng)險(xiǎn)D)操作風(fēng)險(xiǎn)E)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)[多選題]233.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有()。A)當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加B)當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少C)當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少D)久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行對(duì)利率的變化越敏感E)久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大[多選題]234.根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)關(guān)系的不同，企業(yè)集團(tuán)可以分為（）。A)股份合作化企業(yè)集團(tuán)B)縱向一體化企業(yè)集團(tuán)C)橫向多元化企業(yè)集團(tuán)D)有限責(zé)任企業(yè)集團(tuán)E)綜合企業(yè)集團(tuán)[多選題]235.2013年6月3日，A銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)(ALCO)會(huì)議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。6月5日，A銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題，出款按時(shí)劃出，但幾筆進(jìn)款未能按時(shí)到賬，導(dǎo)致日終(17：00)在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億的透支額。5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見表6-1。表6-16月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場(chǎng)?平頭存、防透支、現(xiàn)金為王?氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點(diǎn)，達(dá)到13．44％，各期限利率全面上升，?錢荒?進(jìn)一步升級(jí)。下列對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成合理的資金來源和資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法有（）。A)制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化B)在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動(dòng)資金，持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲(chǔ)備C)控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日D)以同業(yè)負(fù)債、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來源，因?yàn)槠滟Y金來源更加