初級經(jīng)濟(jì)師-金融-基礎(chǔ)練習(xí)題-第八章金融風(fēng)險(xiǎn)與金融監(jiān)管-第二節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

初級經(jīng)濟(jì)師-金融-基礎(chǔ)練習(xí)題-第八章金融風(fēng)險(xiǎn)與金融監(jiān)管-第二節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理[單選題]1.根據(jù)2018年2月中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求的通知》，貸款（江南博哥）撥備率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為()。A.2.5％B.3％C.3.5％D.4％正確答案：A參考解析：根據(jù)2018年2月中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求的通知》，貸款撥備率的基本標(biāo)準(zhǔn)為1.5%～2.5%，撥備覆蓋率的基本標(biāo)準(zhǔn)為120%～150%。兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)中的較高者為商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。[單選題]3.商業(yè)銀行的貸款損失準(zhǔn)備充足率一般不低于()。A.10%B.15%C.50%D.100%正確答案：D參考解析：貸款損失準(zhǔn)備充足率為貸款實(shí)際計(jì)提損失準(zhǔn)備與應(yīng)提準(zhǔn)備之比，一般不低于100%。[單選題]4.銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線是()。A.業(yè)務(wù)條線管理B.獨(dú)立的評估C.獨(dú)立的審查D.獨(dú)立的法人操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門正確答案：A參考解析：銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的三道防線：（1）業(yè)務(wù)條線管理是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線。（2）獨(dú)立的法人操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的第二道防線。（3）獨(dú)立的評估與審查是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的第三道防線。[單選題]5.操作風(fēng)險(xiǎn)損失率的計(jì)算公式是()。A.操作造成的損失與前一期凈利息收入加上非利息收入之比B.操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入之比C.操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比D.操作造成的損失與前二期凈利息收入加上非利息收入平均值之比正確答案：C參考解析：操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)衡量由于內(nèi)部程序不完善、操作人員差錯(cuò)或舞弊以及外部事件造成的風(fēng)險(xiǎn)，表示為操作風(fēng)險(xiǎn)損失率，即操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比。[單選題]6.商業(yè)銀行累計(jì)外匯敞口頭寸比例一般不應(yīng)高于()。A.10%B.20%C.30%D.40%正確答案：B參考解析：累計(jì)外匯敞口頭寸比例為累計(jì)外匯敞口頭寸與資本凈額之比，一般不應(yīng)高于20%。[單選題]7.《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》規(guī)定商業(yè)銀行的核心負(fù)債比例不應(yīng)低于()。A.10%B.50%C.60%D.100%正確答案：C參考解析：核心負(fù)債比例為核心負(fù)債與負(fù)債總額之比，不應(yīng)低于60%。[單選題]8.()不屬于銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的三道防線。A.業(yè)務(wù)條線管理B.獨(dú)立的法人操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門C.獨(dú)立的評估與審查D.鼓勵(lì)銀行持續(xù)改善內(nèi)部管理正確答案：D參考解析：銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的三道防線：（1）業(yè)務(wù)條線管理是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線。（2）獨(dú)立的法人操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的第二道防線。（3）獨(dú)立的評估與審查是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的第三道防線。[單選題]9.商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)的最終表現(xiàn)形式是()。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.市場風(fēng)險(xiǎn)D.操作性風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A參考解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)常和信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)等聯(lián)系在一起，是各種風(fēng)險(xiǎn)的最終表現(xiàn)形式，是銀行業(yè)危機(jī)的直接原因。[單選題]10.商業(yè)銀行的核心負(fù)債比例，即核心負(fù)債／負(fù)債總額應(yīng)當(dāng)()。A.不低于60％B.不低于30％C.不低于25％D.不低于20％正確答案：A參考解析：核心負(fù)債比例為核心負(fù)債與負(fù)債總額之比，不應(yīng)低于60%。[單選題]11.()衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平。A.流動(dòng)性負(fù)債比例B.流動(dòng)性比例C.中長期貸款比例D.拆借資金比例正確答案：B參考解析：流動(dòng)性比例衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平，計(jì)算公式為流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比，不應(yīng)低于25%。[單選題]12.我國單一集團(tuán)客戶授信集中度，一般不應(yīng)高于()。A.15％B.10％C.5％D.25％正確答案：A參考解析：我國單一集團(tuán)客戶授信集中度為最大一家集團(tuán)客戶授信總額與資本凈額之比，一般不應(yīng)高于15％。[單選題]13.下列屬于市場風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo)的是()。A.利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度B.不良資產(chǎn)率C.全部關(guān)聯(lián)度D.單一集團(tuán)客戶授信集中度正確答案：A參考解析：市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)衡量商業(yè)銀行因匯率和利率變化而面臨的風(fēng)險(xiǎn)，包括累計(jì)外匯敞口頭寸比例和利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度。B、C、D三項(xiàng)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的衡量指標(biāo)。[單選題]14.下列關(guān)于巴塞爾委員會(huì)提出的商業(yè)銀行信用管理措施的說法中，不正確的是()。A.建立適當(dāng)?shù)男庞蔑L(fēng)險(xiǎn)環(huán)境B.在健全的授信程序下運(yùn)營C.保持適當(dāng)?shù)氖谛殴芾怼⒂?jì)量和監(jiān)測程序D.確保對信用風(fēng)險(xiǎn)的充分了解正確答案：D參考解析：巴塞爾委員會(huì)提出，良好的信用風(fēng)險(xiǎn)管理至少包括以下四個(gè)方面：(1)建立適當(dāng)?shù)男庞蔑L(fēng)險(xiǎn)環(huán)境。(2)在健全的授信程序下運(yùn)營。(3)保持適當(dāng)?shù)氖谛殴芾怼⒂?jì)量和監(jiān)測程序。(4)確保對信用風(fēng)險(xiǎn)的充分控制。[單選題]15.依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》的規(guī)定，不良貸款率一般不應(yīng)高于()。A.4％B.5％C.10％D.15％正確答案：B參考解析：不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比，一般不應(yīng)高于5％。[單選題]16.衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)不包括()。A.流動(dòng)性比例B.核心負(fù)債比例C.核心資產(chǎn)比例D.流動(dòng)性缺口率正確答案：C參考解析：衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)包括：流動(dòng)性比例、核心負(fù)債比例、流動(dòng)性缺口率、凈穩(wěn)定資金比例、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率和流動(dòng)性匹配率。[單選題]17.累計(jì)外匯敞口頭寸比例等于()。A.累計(jì)外匯敞口頭寸÷資產(chǎn)余額×100%B.累計(jì)外匯敞口頭寸÷資本余額×100%C.累計(jì)外匯敞口頭寸÷資產(chǎn)總額×100%D.累計(jì)外匯敞口頭寸÷資本凈額×100%正確答案：D參考解析：累計(jì)外匯敞口頭寸比例為累計(jì)外匯敞口頭寸與資本凈額之比，一般不應(yīng)高于20％。故D項(xiàng)正確[單選題]18.商業(yè)銀行不良貸款管理要遵循的基本原則不包括()。A.經(jīng)濟(jì)原則B.內(nèi)部制衡原則C.統(tǒng)一原則D.可控原則正確答案：D參考解析：商業(yè)銀行不良貸款管理要遵循如下基本原則：經(jīng)濟(jì)原則、內(nèi)部制衡原則、統(tǒng)一原則、可比原則。[單選題]19.2015年9月2日，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(試行)》，規(guī)定商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例應(yīng)當(dāng)不低于()。A.10％B.15％C.20％D.25％正確答案：D參考解析：2015年9月2日，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(試行)》，規(guī)定商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例應(yīng)當(dāng)不低于25％。[多選題]1.商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的新原則包括()。A.匹配性原則B.全覆蓋原則C.獨(dú)立性原則D.有效性原則E.審慎性原則正確答案：ABCD參考解析：商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的新原則：(1)匹配性原則。(2)全覆蓋原則。(3)獨(dú)立性原則。(4)有效性原則。[多選題]2.商業(yè)銀行不良貸款管理要遵循的基本原則有()。A.分散原則B.經(jīng)濟(jì)原則C.內(nèi)部制衡原則D.可比原則E.統(tǒng)一原則正確答案：BCDE參考解析：商業(yè)銀行不良貸款管理要遵循如下基本原則：經(jīng)濟(jì)原則、內(nèi)部制衡原則、統(tǒng)一原則、可比原則。[多選題]3.商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)的管理措施包括()。A.董事會(huì)和高級管理層監(jiān)控的有效性B.市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的完善性C.內(nèi)部控制和外部審計(jì)的完善性D.保持適當(dāng)?shù)氖谛殴芾?、?jì)量和監(jiān)測程序E.市場風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制的有效性正確答案：ABCE參考解析：評價(jià)商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系是否有效，風(fēng)險(xiǎn)管理能力是否足夠，應(yīng)著眼于如下五個(gè)方面：①董事會(huì)和高級管理層監(jiān)控的有效性。②市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的完善性。③市場風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制的有效性。④內(nèi)部控制和外部審計(jì)的完善性。⑤適當(dāng)?shù)氖袌鲲L(fēng)險(xiǎn)資本分配機(jī)制。D項(xiàng)保持適當(dāng)?shù)氖谛殴芾?、?jì)量和監(jiān)測程序?qū)儆谛庞蔑L(fēng)險(xiǎn)管理的措施。[多選題]4.按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻率和損失大小，巴塞爾委員會(huì)將操作風(fēng)險(xiǎn)分為()。A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.信用違約D.就業(yè)制度及工作場所安全E.客戶、產(chǎn)品與業(yè)務(wù)活動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)正確答案：ABDE參考解析：按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻率和損失大小，巴塞爾委員會(huì)將操作風(fēng)險(xiǎn)分為七類：①內(nèi)部欺詐。②外部欺詐。③就業(yè)制度及工作場所安全。④客戶、產(chǎn)品與業(yè)務(wù)活動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。⑤有形資產(chǎn)損失。⑥經(jīng)營中斷和系統(tǒng)錯(cuò)誤。⑦涉及執(zhí)行、交割和流程管理的風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]5.衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有()。A.凈穩(wěn)定資金比例B.流動(dòng)性比例C.核心負(fù)債比例D.貸款損失準(zhǔn)備充足率E.流動(dòng)性匹配率正確答案：ABCE參考解析：衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)包括：流動(dòng)性比例、核心負(fù)債比例、流動(dòng)性缺口率、凈穩(wěn)定資金比例、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率和流動(dòng)性匹配率。[多選題]6.商業(yè)銀行貸款中不良貸款包括()。A.正常類貸款B.關(guān)注類貸款C.次級類貸款D.可疑類貸款E.損失類貸款正確答案：CDE參考解析：1998年后，我國對銀行業(yè)貸款分類逐步實(shí)施"五級分類"法，即按照貸款風(fēng)險(xiǎn)程度的不同將貸款劃分為正常類貸款、關(guān)注類貸款、次級類貸款、可疑類貸款和損失類貸款，其中后三類合稱為不良貸款。[多選題]7.2015年9月2日，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(試行)》，對現(xiàn)行流動(dòng)性分析指標(biāo)進(jìn)行梳理，其中合規(guī)性的監(jiān)管指標(biāo)包括()。A.流動(dòng)性覆蓋率B.凈穩(wěn)定資金比例C.資產(chǎn)負(fù)債比例D.核心負(fù)債比例E.流動(dòng)性比例正確答案：AE參考解析：2015年9月2日，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(試行)》，其中合規(guī)性的監(jiān)管指標(biāo)包括流動(dòng)性覆蓋率和流動(dòng)性比例。共享題干題假設(shè)2018年年末某商業(yè)銀行的有關(guān)指標(biāo)如下：流動(dòng)性資產(chǎn)余額為288億元，流動(dòng)性負(fù)債余額為960億元；貸款實(shí)際計(jì)提損失準(zhǔn)備為1540億元，應(yīng)提準(zhǔn)備為1400億元。根據(jù)以上資料，回答下列問題：[不定項(xiàng)選擇題]1.該商業(yè)銀行的流動(dòng)比例為()。A.20％B.25％C.30％D.40％正確答案：C參考解析：流動(dòng)性比例=流動(dòng)性資產(chǎn)/流動(dòng)性負(fù)債×100%=288/960×100%=30%。根據(jù)以上資料，回答下列問題：[不定項(xiàng)選擇題]2.該商業(yè)銀行的貸款損失準(zhǔn)備充足率為()。A.91％B.100％C.110％D.120％正確答案：C參考解析：貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×100%=1540/1400×100%=110%。根據(jù)以上資料，回答下列問題：[不定項(xiàng)選擇題]3.該商業(yè)銀行的單一集團(tuán)客戶授信集中度為(