第二講 指數(shù)編制的基本原則

第二講指數(shù)編制的基本原則在了解了指數(shù)的特性和基本分類之后，對指數(shù)應(yīng)該有一個(gè)初步的了解了。確定需求方編制指數(shù)的需求之后，我們就可以開始嘗試指數(shù)的編制。一般來說，指數(shù)編制是應(yīng)考慮四個(gè)基本要素，即代表規(guī)格品、權(quán)重、基期和計(jì)算公式。一、代表規(guī)格品的選擇以物價(jià)指數(shù)為例，市場上的商品成千上萬，等級、規(guī)格、品牌、式樣等都不同，如果要將全部的商品價(jià)格都包含在內(nèi)，顯然是不可能的。統(tǒng)計(jì)學(xué)中講究的是用樣本來推斷總體，只需選取其中具有代表性的商品（即物價(jià)指數(shù)的代表規(guī)格品），就可以知道總體價(jià)格的分布及變動(dòng)情況。（1）要針對統(tǒng)計(jì)指數(shù)的編制目的實(shí)踐中，每種指數(shù)編制都有其不同的目的，這就為代表規(guī)格品的選擇限定了范圍。以商品零售價(jià)格指數(shù)和上證180指數(shù)為例：即包括消費(fèi)品，也包括農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料；上證180上證180指數(shù)商品零售價(jià)格指數(shù)反映零售市場物價(jià)的綜合動(dòng)態(tài)演變反映股票市場價(jià)格的綜合動(dòng)態(tài)演變包括上海證券交易所掛牌交易的所有股票

2）要有科學(xué)的選擇方法代表規(guī)格品的選擇應(yīng)在科學(xué)分類的基礎(chǔ)上進(jìn)行，1、要兼顧到研究對象的各個(gè)部分，做到統(tǒng)籌兼顧，全面安排（劃類選典）2、分類有又粗有細(xì)，體現(xiàn)出層次感。居民消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)：食品淀粉及薯類糧食干豆類及豆制品食品淀粉及薯類糧食干豆類及豆制品商品零售價(jià)格指數(shù)：面粉大米食品粗糧細(xì)糧糯米掛面

食品粗糧細(xì)糧糯米掛面3）要遵循統(tǒng)一的選擇標(biāo)準(zhǔn)考慮到指數(shù)的整體性，在編制指數(shù)時(shí)，必須要遵循選擇代表規(guī)格品的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。以居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)為例：1、消費(fèi)量較大代表品選擇原則2代表品選擇原則3、選中的規(guī)格品之間，性質(zhì)相隔愈遠(yuǎn)愈好，即價(jià)格變動(dòng)趨勢的相關(guān)性愈低愈好4、選中的工業(yè)品必須是合格產(chǎn)品，產(chǎn)品包裝上要有產(chǎn)地、規(guī)格等級等標(biāo)識當(dāng)然針對不同的指數(shù)，其代表規(guī)格品的選取會有較大的差異，應(yīng)視具體的指數(shù)制定不同的選擇標(biāo)準(zhǔn)。4）要有適當(dāng)而足夠的數(shù)量表規(guī)格品多代表規(guī)格品過多/-會影響指數(shù)的時(shí)效性，也會造成較大的人力、財(cái)力浪費(fèi)即使其質(zhì)量很高，也難以全面地反映總體的情況計(jì)算的指數(shù)越接近于實(shí)際值

表規(guī)格品多代表規(guī)格品過多/-會影響指數(shù)的時(shí)效性，也會造成較大的人力、財(cái)力浪費(fèi)即使其質(zhì)量很高，也難以全面地反映總體的情況計(jì)算的指數(shù)越接近于實(shí)際值因此在代表規(guī)格品的選取上，要有適當(dāng)而足夠的數(shù)量，以保證指數(shù)的質(zhì)量。5）要定期審查，及時(shí)調(diào)整更新一方面，代表規(guī)格品要注意相對穩(wěn)定，以保證資料的可比性另一方面，隨著研究對象總體的發(fā)展，為保證代表規(guī)格品質(zhì)量，必須及時(shí)審查及調(diào)整一方面，代表規(guī)格品要注意相對穩(wěn)定，以保證資料的可比性另一方面，隨著研究對象總體的發(fā)展，為保證代表規(guī)格品質(zhì)量，必須及時(shí)審查及調(diào)整在審查調(diào)整中，要進(jìn)行更換與補(bǔ)充的主要原因：如居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的某一代表性商品因長期有檔無貨或陳舊等原因而失去代表性如新上市的股票比股價(jià)指數(shù)中現(xiàn)有的代表性股票更具代表性二、權(quán)數(shù)的選擇指數(shù)的權(quán)數(shù)是權(quán)衡各項(xiàng)代表規(guī)格品指數(shù)化因素的變動(dòng)對總指數(shù)變動(dòng)影響作用的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，關(guān)系到指數(shù)的代表性和準(zhǔn)確性。在加權(quán)綜合指數(shù)法中，權(quán)數(shù)和同度量因素是統(tǒng)一的，一方面起著權(quán)衡各項(xiàng)指數(shù)化因素變動(dòng)變動(dòng)重要性的作用；另一方面起到將不能直接相加的代表規(guī)格品的指數(shù)化因素過渡到可相加的媒介作用。在加權(quán)平均指數(shù)法中，權(quán)數(shù)僅起著權(quán)衡輕重的作用。實(shí)踐中，選擇權(quán)數(shù)應(yīng)注意以下問題：例如，居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)可以以居民家庭生活消費(fèi)支出為權(quán)數(shù)；股票指數(shù)可以以股票的發(fā)行量或流通量為權(quán)數(shù)一、權(quán)數(shù)內(nèi)容的選擇要服從于研究目的二、權(quán)數(shù)形式的選擇要取決于客觀具備的資料條件例如我國早期編制農(nóng)村零售價(jià)格指數(shù)時(shí)，限于當(dāng)時(shí)的條件，根據(jù)農(nóng)村住戶調(diào)查，以相對數(shù)消費(fèi)支出結(jié)構(gòu)為權(quán)數(shù)；而在編制股票指數(shù)時(shí)，由于資料易于獲得,可以用絕對數(shù)發(fā)行量或流通量作為權(quán)數(shù)三、權(quán)數(shù)時(shí)期的選擇要考慮到計(jì)算結(jié)果的實(shí)際經(jīng)濟(jì)意義權(quán)數(shù)時(shí)期的選擇是采取變動(dòng)權(quán)數(shù)（一般為報(bào)告期權(quán)數(shù)）、固定權(quán)數(shù)（一般指固定基期權(quán)數(shù)）和修正權(quán)數(shù)（如交叉權(quán)數(shù)等）。變動(dòng)（固定）權(quán)數(shù)的結(jié)果更具實(shí)際意義，其中變動(dòng)權(quán)數(shù)加權(quán)的結(jié)果現(xiàn)實(shí)意義強(qiáng)，固定權(quán)數(shù)加權(quán)的結(jié)果利于動(dòng)態(tài)比較三、基期的選擇指數(shù)是反映研究對象某一屬性變動(dòng)的相對數(shù)，計(jì)算時(shí)也就存在著作為比較基期的選擇問題。但指數(shù)的基期與權(quán)數(shù)的基期是不同的概念，兩者可以保持一致，也可以不同。若兩者一致將有利于指數(shù)的計(jì)算和改算，以及經(jīng)濟(jì)指數(shù)之間的相互換算。為觀測研究對象的連續(xù)變化，可以以計(jì)算期的前一期為基數(shù)，計(jì)算環(huán)比指數(shù)一、要服從指數(shù)編制的具體目的和要求為表明研究對象變動(dòng)的長期趨勢，可選擇固定基期，計(jì)算定基指數(shù)研究對象波動(dòng)性大，基期選擇的時(shí)距要相對短些二、要考慮到研究對象的波動(dòng)程度為了消除對比中的季節(jié)變動(dòng)影響，還常以往年同期作為比較基礎(chǔ)研究對象波動(dòng)性大，基期選擇的時(shí)距要相對短些二、要考慮到研究對象的波動(dòng)程度研究對象的波動(dòng)相對穩(wěn)定，基期選擇的時(shí)距可以相對長些還可以將某一時(shí)段的平均值作為基期取值三、在觀測研究對象的長期變動(dòng)趨勢和規(guī)律時(shí)，要以研究對象比較穩(wěn)定的時(shí)期基礎(chǔ)■為保持對比結(jié)果的現(xiàn)實(shí)意義，應(yīng)力求按適當(dāng)?shù)臅r(shí)間間隔，定期更換基期四、計(jì)算公式的選擇統(tǒng)計(jì)指數(shù)的編制主要有簡單指數(shù)法、加權(quán)綜合指數(shù)法和加權(quán)平均指數(shù)法三種形式，每種編制方法又包括若干計(jì)算公式，為使編制的統(tǒng)計(jì)指數(shù)保持最理想的質(zhì)量，選擇哪種形式，選擇哪個(gè)計(jì)算公式就成了非常關(guān)鍵的問題。指數(shù)編制中，如果不同代表規(guī)格品的指數(shù)化因素變化對研究對象整體變化有不同的影響力，就應(yīng)該盡量使用加權(quán)指數(shù)法一一、應(yīng)以加權(quán)指數(shù)公式為基本形式Z\二、應(yīng)以有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料占有情況為基