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第第#頁共12頁第第ll頁共l2頁相對風險厭惡系數(shù)：RR（w）=a>0可知該投資者為遞增相對風險厭惡的經(jīng)濟主體。對于遞增相對風險厭惡的經(jīng)濟主體，其風險資產(chǎn)的財富需求彈性小于1（即隨著財富的增加，投資于風險資產(chǎn)的財富相對于總財富的比例下降）。練習（四）以下僅為參考解析1.設(shè)罰金為pu(20-p)=0.5u(100)+0.5u(10)即為：lg(20-p)=0.51gl00+0.51gl0確定性等值為20-pR(W)二R(W)二A2._u"(W)u'(W)R(W)二一Ru"(W)Wu'(W)根據(jù)上面絕對風險系數(shù)和相對風險系數(shù)的求解公式分別求出系數(shù);對Ra（W）和Rr（W）求導；③對結(jié)果的大小進行解釋。（1）常絕對風險厭惡，遞增相對風險厭惡者。（2）遞增絕對風險厭惡，遞增相對風險厭惡著。（xl]x23.(l)設(shè)狀態(tài)價格向3.(l)設(shè)狀態(tài)價格向〔10l010]rxi]〔10「2000x220102020丿Lx3丿=L10丿無解，有套利機會。2）對于第一類套利（強套利）：量為E丿，由P"他得可解得（2，-l，-l）其他答案其他答其他答也可）對于第二類套利（弱套利）：可解得（3，-l，-l）
案也可）(1122、044.，11rx110x22,.x3,解得x1=1/4x2=1/4x3
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