校內(nèi)實(shí)習(xí)報(bào)告

經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院08級(jí)國(guó)際貿(mào)易專業(yè)

校內(nèi)專業(yè)實(shí)習(xí)報(bào)告學(xué)生姓名：黨亞東學(xué)號(hào)：200846910311班 級(jí)：國(guó)貿(mào)0801實(shí)習(xí)主題：國(guó)際貿(mào)易中的計(jì)量模型實(shí)習(xí)時(shí)間：第16-19周國(guó)際貿(mào)易計(jì)量模型匯總表（至少寫8個(gè)）序號(hào)國(guó)際貿(mào)易計(jì)量模型名稱模型簡(jiǎn)介運(yùn)用該模型的論文該模型改進(jìn)的過程備注MCHUGH模型區(qū)別與其他該模型以澳CGE模型的動(dòng)1，《中日韓三大利亞態(tài)機(jī)制，當(dāng)前MCHUGE模型國(guó)建立自由Mnoash大學(xué)大部分CGE是一個(gè)以中貿(mào)易區(qū)的實(shí)COPS中心開模型的動(dòng)態(tài)1國(guó)經(jīng)濟(jì)為背證分析與模發(fā)的ORANI機(jī)制都是遞MCHUGE模型景的單過多擬》，現(xiàn)代財(cái)為藍(lán)本，包含推而非跨時(shí)部門動(dòng)態(tài)CGE經(jīng)，2007年57個(gè)產(chǎn)業(yè)部的，這類動(dòng)態(tài)模型，由一個(gè)第4期門、3種投入機(jī)制被認(rèn)為包括十幾萬(wàn)2、《金融危機(jī)要素（勞動(dòng)在短期模型個(gè)方程組體背景下貿(mào)易力、資本、土中具有合理系以及大量壁壘對(duì)中國(guó)地）和6個(gè)經(jīng)性，但對(duì)于長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)影響的動(dòng)態(tài)濟(jì)主體（生期模型而言和參數(shù)構(gòu)成。CGE分析》，產(chǎn)、投資、家則顯得不夠國(guó)際貿(mào)易問庭、政府、國(guó)合理。而題，2010年夕卜、庫(kù)存）。MCHUGE模型第8期分為靜態(tài)和較好地解決動(dòng)態(tài)兩部分。了長(zhǎng)期模型問題。

可計(jì)算的一般均衡(ComputableGeneralEquilibrium,CGE)模型作1,《人民幣世界上第一本模型的優(yōu)點(diǎn)1.統(tǒng)計(jì)了列昂剔夫線性動(dòng)態(tài)投入2CGE模型為政策分析的有力工具，經(jīng)過30多年的發(fā)展，已在世界上得到了廣泛的應(yīng)用，并逐漸發(fā)展成為應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支。一個(gè)典型的CGE模型就是用一組方程來描述供給、需求以及市場(chǎng)升值CGE模型進(jìn)出口貿(mào)易MCHUGE模型貿(mào)易順差宏觀經(jīng)濟(jì)》，數(shù)字圖書館，2007《金融危機(jī)背景下貿(mào)易壁壘對(duì)中國(guó)影響的動(dòng)態(tài)CGE分析》，國(guó)際貿(mào)易問題，2010年第8期《匯率波動(dòng)對(duì)中國(guó)制造業(yè)對(duì)外貿(mào)易影響：基于CGE模型的模擬分析》，中國(guó)外貿(mào)研究，2007個(gè)CGE模型應(yīng)是約翰森（Johansen）1960年提出的。在此之后，CGE模型的發(fā)展似乎出現(xiàn)了一段時(shí)間的中斷，直到70年代都沒有顯著進(jìn)步。在70年代，有兩個(gè)因素引起了人們對(duì)CGE模型的興趣。產(chǎn)出模型以及非線性靜態(tài)與動(dòng)態(tài)CGE模型參數(shù)估計(jì)更加可靠采用疊代法計(jì)算速度快。但是缺點(diǎn)也有，其仍然未擺脫投入產(chǎn)出模型與CGE模型分析本身固有的一些缺陷。關(guān)系。在這組方程中商品和生產(chǎn)要素的數(shù)量是變量，所有的價(jià)格（包括商品價(jià)格）、工資也都是變量，在一系列優(yōu)化條件下（生產(chǎn)者利潤(rùn)優(yōu)化、消費(fèi)者效益優(yōu)化、進(jìn)口收益利潤(rùn)和出口成本優(yōu)化等等）的約束下，求解這一方程組，得出在各個(gè)市場(chǎng)都達(dá)到均衡的一組數(shù)量和價(jià)格。C&H分別代表C&H模型可以模型的建立Coe&Helpman較為準(zhǔn)確的者1，《我國(guó)外(C&H)的貿(mào)分析出貿(mào)易Coe&Helpman貿(mào)外資的技易溢出模型的溢出效應(yīng)，3貿(mào)易溢出計(jì)，此模型目的術(shù)溢出效應(yīng)(Coe&Helpma如果再加上量模型是評(píng)價(jià)來自分析》，n，1995)。C&HFDI的因素，(C&H模于進(jìn)口商品JOURNALOF的實(shí)證分析可以較為多型）和服務(wù)的技INTERNATION模型是建立元的分析投

術(shù)溢出效應(yīng)。模型的基本假設(shè)是：技術(shù)知識(shí)是通過貿(mào)易傳遞的，即指將出口區(qū)創(chuàng)造的發(fā)明傳輸?shù)竭M(jìn)口區(qū)，進(jìn)口區(qū)的知識(shí)資本由此得至U提高。ALTRADE，2005。2，《國(guó)際貿(mào)易與FDI的技術(shù)溢出》，JOURNALOFINTERNATIONALTRADE，2006。在《國(guó)際貿(mào)易問題》（2005年第1期）Helpman的“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”的增長(zhǎng)理論模型基礎(chǔ)之上的。資的溢出效應(yīng)。成為研究對(duì)外貿(mào)易的有力工具。4多元線性回歸模型((multivariablelinearregressionmodel)在實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題中，一個(gè)變量往往受到多個(gè)變量的影響。例如，家庭消費(fèi)支出，除了受家庭可支配收入的影響夕卜，還受諸如家庭所有的財(cái)富、物價(jià)水平、金融機(jī)構(gòu)存款利息等多種因素的影響，表現(xiàn)在線性回歸模型中的解釋變量有多個(gè)。這樣的模型被稱為多元線性回歸模型。1，《中國(guó)外貿(mào)失衡決定因素的實(shí)證分析》《蘭州商學(xué)院學(xué)報(bào)》CSSCI-2011年3期。2，《廣西農(nóng)產(chǎn)品外貿(mào)可持續(xù)性實(shí)證分析一一基于生態(tài)足跡的改進(jìn)模型》，江西農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)（社會(huì)科學(xué)版），2011年2期。4，《經(jīng)濟(jì)開放對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)作用的實(shí)證分析》，國(guó)際貿(mào)易問題2006年10期。多元線性回歸是在計(jì)量分分析或分析中最常見的和最常用的方法，在有多個(gè)因素組成的一些列經(jīng)濟(jì)問題的分析中，通過最小一乘法，建立各因素之間的回歸份詳細(xì)，建立多元線性回歸，可以確定諸多變量對(duì)某因變量的影響程度，從過各參數(shù)的大小從而得出直觀的認(rèn)識(shí)和結(jié)論。一元線性回歸是一個(gè)主要影響因素作為自變量來解釋因變量的變化，在現(xiàn)實(shí)問題研究中，因變量的變化往往受幾個(gè)重要因素的影響，此時(shí)就需要用兩個(gè)或兩個(gè)以上的影響因素作為自變量來解釋因變量的變化，這就是多元回歸亦稱多重回歸。當(dāng)多個(gè)自變量與因變量之間是線性關(guān)系時(shí)，所進(jìn)行的回歸分析就是多元性回歸。5索洛經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型索洛的新古典增長(zhǎng)理論是現(xiàn)代增長(zhǎng)理論的基石。索洛模型描述了一個(gè)完全競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)《經(jīng)濟(jì)開放對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)作用的實(shí)證分析》，國(guó)際貿(mào)易問題，2006?！陡＝ㄊ⊥馑髀逶跇?gòu)建他的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型時(shí)，既汲取了哈羅德一多馬經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型的優(yōu)點(diǎn)，又屏作為創(chuàng)立新古典經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型的先軀，索洛教授在構(gòu)造他的長(zhǎng)期增長(zhǎng)模型過程中，不僅保留了哈羅德一多馬模型的主

濟(jì)、資本和勞動(dòng)投入的增長(zhǎng)引起產(chǎn)出的增長(zhǎng)，而新古典生產(chǎn)函數(shù)決定了在勞動(dòng)供給不變時(shí)，資本的邊際產(chǎn)出遞減。貿(mào)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)實(shí)證分析》，國(guó)際貿(mào)易問題，2008。棄了后者的那些令人疑惑的假設(shè)條件。要特征(如齊次資本函數(shù)、比例儲(chǔ)蓄函數(shù)以及既定的勞動(dòng)力增長(zhǎng)率)，而且還在理論模型的現(xiàn)實(shí)性方面有新的突破6向量自回歸模型(Vectorautoregression,VAR)是基于數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)建立模型，VAR模型把系統(tǒng)中每一個(gè)內(nèi)生變量作為系統(tǒng)中所有內(nèi)生變量的滯后值的函數(shù)來構(gòu)造模型，從而將單變量自回歸模型推廣到由多元時(shí)間序列變量組成的“向量”自回歸模型。VAR模型是處理多個(gè)相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與預(yù)測(cè)最容易操作的模型之一，并且在一定的條件下，多元MA和ARMA模型也可轉(zhuǎn)化成VAR模型，因此近年來VAR模型受到越來越多的經(jīng)濟(jì)工作者的重視《人民幣匯率變化及其傳遞對(duì)中國(guó)外貿(mào)平衡影響的實(shí)證分析》,2006《基于VAR模型的中歐貿(mào)易"J曲線效應(yīng)"實(shí)證分析》，經(jīng)濟(jì)理論與經(jīng)濟(jì)管理，2001.它看到了聯(lián)立方程的不足，建立VAR模型，如果在一組變量中，有真實(shí)的聯(lián)立性，那么這些變量就應(yīng)平等的加以對(duì)待，而不應(yīng)事先區(qū)分內(nèi)生和外生變量?；舅悸罚热鏨(t)=A(1)Y(t-1)+...A(n)Y(t-n)+BX(t)+e(t)，Y(t)是一個(gè)內(nèi)生變量列向量，X(t)是外生變量向量 ，A(1),......,A(n),和B是等估的系數(shù)矩陣，e(t)是誤差向量。誤差向量?jī)?nèi)的誤差變量之間允許相關(guān)，但是這些誤差變量不存在自相關(guān)，與Y(t) ，Y(t-1)，......，Y(t-n)和X(t)也不相關(guān)。在VAR內(nèi)，每個(gè)方程的最佳估計(jì)為普通最小二乘估計(jì)。所謂ARCH作為一種全

7ARCH模型(Autoregressiveconditionalheteroskedasticitymodel)模型，按照英文直譯是自回歸條件異方差模型。粗略地說，該模型將當(dāng)前一切可利用信息作為條件，并采用某種自回歸形式來刻劃方差的變異，對(duì)于一個(gè)時(shí)間序列而言，在不同時(shí)刻可利用的信息不同，而相應(yīng)的條件方差也不同，利用ARCH模型，可以刻劃出隨時(shí)間而變異的條件方差。1，《基于ARCH類模型的人民幣匯率波動(dòng)特性分析》，統(tǒng)計(jì)與決策》2010年2期李志斌劉園2，《基于ARCH模型的我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)內(nèi)生波動(dòng)性分析》，《統(tǒng)計(jì)與決策》PKUCSSCI-2009年15期楊淑萍ARCH模型由美國(guó)加州大學(xué)圣迭哥分校羅伯特■恩格爾（Engle）教授1982年在《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》雜志（Econometrica）的一篇論文中首次提出。此后在計(jì)量經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中得到迅速發(fā)展。新的理論，ARCH模型在近十幾年里得到了極為迅速的發(fā)展，已被廣泛地用于驗(yàn)證金融理論中的規(guī)律描述以及金融市場(chǎng)的預(yù)測(cè)和決策。8ECM模型簡(jiǎn)單差分不一定能解決非平穩(wěn)時(shí)間序列所遇到的全部問題，因此，誤差修正模型便應(yīng)運(yùn)而生來解決這個(gè)問題1，《基于JJ協(xié)整檢驗(yàn)與ECM對(duì)中國(guó)出口的實(shí)證分析》，統(tǒng)計(jì)與決策，20042,《對(duì)外直接投資與地區(qū)外貿(mào)結(jié)構(gòu)：以浙江為例的研究》，統(tǒng)計(jì)與決策，2003orrectionModel，簡(jiǎn)記為ECM）是一種具有特定形式的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，它的主要形式是由Davidson、Hendry、Srba和Yeo于1978年提出的，稱為DHSY模型。由協(xié)整與誤差修正模型的的關(guān)系，可以得到誤差修正模型建立的E-G兩步法：第一步，進(jìn)行協(xié)整回歸（OLS法），檢驗(yàn)變量間的協(xié)整關(guān)系，估計(jì)協(xié)整向量（長(zhǎng)期均衡關(guān)系參數(shù)）；第二步，若協(xié)整性存在，則以第一步求到的殘差作為非均衡誤差項(xiàng)加入到誤差修正模型中，并用OLS法估計(jì)相應(yīng)參數(shù)?！緦?shí)驗(yàn)總結(jié)和體會(huì)】眾所周知，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是進(jìn)行包括國(guó)貿(mào)理論在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)理論研究的一個(gè)重要工具，她能使抽象化得認(rèn)識(shí)轉(zhuǎn)化為實(shí)際可見的形容，有力的支持前面所提出的假設(shè)，從上個(gè)世紀(jì)30年代開始，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)不斷進(jìn)行發(fā)展和補(bǔ)充，其中，二戰(zhàn)以后，通過里昂剔夫、格林斯潘這些著名的經(jīng)濟(jì)學(xué)家的數(shù)量分析方法，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)得到了長(zhǎng)足的進(jìn)步和發(fā)展，一些實(shí)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型相繼出現(xiàn)，大大的豐富了經(jīng)濟(jì)問題的研究方法?？茖W(xué)模型的建立，使我們的研究更加有章可循，MCHUGE、CGE等這些模型成功描述了市場(chǎng)的供求關(guān)系，ECM模型可以對(duì)誤差進(jìn)行修正。ARCH模型，按照英文直譯是自回歸條件異方差模型。粗略地說，該模型將當(dāng)前一切可利用信息作為條件，并采用某種自回歸形式來刻畫方差的變異，對(duì)于一個(gè)時(shí)間序列而言，在不同時(shí)刻可利用的信息不同，而相應(yīng)的條件方差也不同，ARCH就是解決此類特殊經(jīng)濟(jì)問題的方法，通過建立自回歸模型來找出變量之間的關(guān)系。VAR模型是對(duì)ARCH的發(fā)展和演變，把系統(tǒng)中每一個(gè)內(nèi)生變量作為系統(tǒng)中所有內(nèi)生變量的滯后值的函數(shù)來構(gòu)造模型，從而將單變量自回歸模型推廣到由多元時(shí)間序列變量組成的“向量”自回歸模型，從而又對(duì)解決一些復(fù)雜問題提供了參考。這些對(duì)我們學(xué)習(xí)國(guó)際貿(mào)易理論大有裨益，這些成果都成功的解決了經(jīng)濟(jì)學(xué)上一些抽象的問題，使我們得到的結(jié)論更加準(zhǔn)確。當(dāng)然，進(jìn)行實(shí)證分析的時(shí)候，最常用的應(yīng)當(dāng)屬多遠(yuǎn)線性回歸了，通過最小二乘法建立多元方程，可以立刻得出經(jīng)濟(jì)諸多變量之間的表面和內(nèi)在聯(lián)系。經(jīng)濟(jì)學(xué)作為一個(gè)社會(huì)人文學(xué)科，我們有時(shí)候是難以用非常具體的描述來進(jìn)行概括某一經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，但是，通過對(duì)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的整理，對(duì)計(jì)量模型的應(yīng)用，可以幫助我們進(jìn)行正確的決策。這