宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)六

宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)2010-2011年第二學(xué)期主講教師：周曉華所在系部：經(jīng)濟(jì)學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)系電子郵箱：lynnxiaohua@宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要內(nèi)容：國(guó)民收入核算——國(guó)民收入決定的基礎(chǔ)；（第二章）國(guó)民收入決定理論（均衡國(guó)民收入的決定）——三大模型；簡(jiǎn)單凱恩斯模型（第三章）IS-LM模型（第四章）AD-AS模型（第五章）宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要內(nèi)容：國(guó)民收入的變動(dòng):

短期：失業(yè)和通貨膨脹問(wèn)題（第八章）中期：經(jīng)濟(jì)周期問(wèn)題（第七章）長(zhǎng)期：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)問(wèn)題（第六章）開(kāi)放條件下國(guó)民收入的決定及其變動(dòng)——國(guó)際經(jīng)濟(jì)問(wèn)題；（第九章）實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)均衡的對(duì)策：宏觀經(jīng)濟(jì)政策（第十章）。

第六章經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)理論第一節(jié)哈羅德—多馬模型第二節(jié)新古典增長(zhǎng)模型第三節(jié)新增長(zhǎng)理論第四節(jié)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)因素分析經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)理論發(fā)展史先驅(qū)：哈羅德和多馬；發(fā)展者：西蒙·庫(kù)茨涅茨、羅伯特·索羅、西奧多·舒爾茨、羅伯特·盧卡斯、愛(ài)德華·F·丹尼森、戴爾·W·喬根森、保羅·羅默等。經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)增長(zhǎng)問(wèn)題的研究和認(rèn)識(shí)經(jīng)歷了一個(gè)不斷深化的過(guò)程：從單要素的增長(zhǎng)模型（如哈羅德—多馬模型）到多要素增長(zhǎng)模型（如索羅模型）；從外生的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型（如新古典增長(zhǎng)模型）到內(nèi)生的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型（如新增長(zhǎng)理論）；從注重有形資本（即實(shí)物資本）到無(wú)形資本（如人力資本、社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)風(fēng)尚和民族精神等）。

現(xiàn)代增長(zhǎng)理論力圖回答兩個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題

為什么現(xiàn)在人們的生活水平（特別是發(fā)達(dá)國(guó)家人們的生活標(biāo)準(zhǔn)）遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于一百年或兩百年前人們的生活水平？為什么在當(dāng)今世界上發(fā)展中國(guó)家與發(fā)達(dá)國(guó)家存在著巨大的收入差距？

第一節(jié)哈羅德——多馬模型假設(shè)前提1、全社會(huì)只生產(chǎn)一種產(chǎn)品；2、生產(chǎn)過(guò)程只使用兩種生產(chǎn)要素，即勞動(dòng)L和資本K；3、不存在技術(shù)進(jìn)步；4、勞動(dòng)力按照一個(gè)固定不變的比率（n）增長(zhǎng)；5、生產(chǎn)規(guī)模報(bào)酬不變；6、儲(chǔ)蓄S是國(guó)民收入Y的函數(shù)，即S=sY；7、不存在資本折舊，因此社會(huì)總投資與凈投資相等。哈羅德——多馬模型的基本方程資本—產(chǎn)出比(Capital-outoutratio)是指資本存量與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比率，即每生產(chǎn)一個(gè)單位產(chǎn)品所需要使用的資本量。用公式表示為：由于生產(chǎn)規(guī)模報(bào)酬不變，因而有：由于不存在折舊，所以，穩(wěn)定均衡增長(zhǎng)的路徑實(shí)際增長(zhǎng)率(Actualgrowthrate)等于儲(chǔ)蓄率除以實(shí)際的資本—產(chǎn)出比：有保證的增長(zhǎng)率(WarrantedGrowthRate)指“與人們想要進(jìn)行的儲(chǔ)蓄以及合乎企業(yè)家意愿的資本—產(chǎn)出比相適應(yīng)的”增長(zhǎng)率，是企業(yè)家感到滿意的增長(zhǎng)率。它等于儲(chǔ)蓄率與合乎企業(yè)家意愿的資本—產(chǎn)出比的比值.合乎企業(yè)家意愿的資本—產(chǎn)出比（簡(jiǎn)稱(chēng)合意的資本—產(chǎn)出比，Desiredcapital-outputratio）是指全社會(huì)所有企業(yè)家為達(dá)到預(yù)期的產(chǎn)量水平所需的資本產(chǎn)出比。

若v=vr穩(wěn)定均衡增長(zhǎng)的路徑自然增長(zhǎng)率(Naturalgrowthrate)是由人口、資源等自然因素決定的、社會(huì)在人口增長(zhǎng)和技術(shù)進(jìn)步允許的范圍內(nèi)所能達(dá)到的長(zhǎng)期最大的增長(zhǎng)率。由于模型沒(méi)有明確區(qū)分勞動(dòng)力人口和總?cè)丝?，勞?dòng)人口的增長(zhǎng)率就等同于總?cè)丝诘脑鲩L(zhǎng)率(n)；同時(shí)由于不存在技術(shù)進(jìn)步，因此有:GN=n實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定均衡的充分就業(yè)增長(zhǎng)的條件:GA=GW=GN經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的原因經(jīng)濟(jì)短期波動(dòng)的原因在于實(shí)際增長(zhǎng)率偏離了有保證的增長(zhǎng)率。GA>GW，即υ<υr，實(shí)際資本存量小于企業(yè)家希望達(dá)到的資本存量，企業(yè)會(huì)追加投資，從而使經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)；GA<GW，即υ>υr，實(shí)際資本存量大于企業(yè)家希望達(dá)到的資本存量，企業(yè)將減少投資，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)蕭條。實(shí)際增長(zhǎng)率一旦偏離有保證的增長(zhǎng)率，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)就會(huì)加速或減速，出現(xiàn)累積性的擴(kuò)張或收縮，就不會(huì)自動(dòng)地恢復(fù)到穩(wěn)定均衡增長(zhǎng)的路徑上來(lái)。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)不僅不會(huì)自我糾正，而且會(huì)產(chǎn)生更大的偏差，即現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)具有內(nèi)在的不穩(wěn)定性。這個(gè)結(jié)論被稱(chēng)為哈羅德“不穩(wěn)定原理”

。

經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的原因經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期波動(dòng)的原因在于有保證的增長(zhǎng)率偏離了自然增長(zhǎng)率:GW>GN，將出現(xiàn)儲(chǔ)蓄過(guò)渡，引起經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期停滯；GW<GN，資源過(guò)剩，將出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期繁榮的趨勢(shì)；GW=GN，社會(huì)全部勞動(dòng)力和生產(chǎn)設(shè)備在既定的技術(shù)水平下得到充分利用。同時(shí)，如果GA=GW，則整個(gè)社會(huì)即可以保證充分就業(yè)，又可以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定均衡的增長(zhǎng)。實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定均衡充分就業(yè)增長(zhǎng)的充要條件是：

GA=GW=GN

第二節(jié)新古典增長(zhǎng)模型

基本假設(shè)：整個(gè)社會(huì)使用勞動(dòng)（N）和資本（K）進(jìn)行生產(chǎn)，并且兩種生產(chǎn)要素可以相互替代；人口的增長(zhǎng)率n為常數(shù)。假設(shè)勞動(dòng)人口與總?cè)丝谕皆鲩L(zhǎng)；即社會(huì)總量生產(chǎn)函數(shù)為齊次型柯布——道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)，規(guī)模報(bào)酬不變，總產(chǎn)出與生產(chǎn)要素等比例增長(zhǎng)；即宏觀生產(chǎn)函數(shù)為，由于規(guī)模報(bào)酬不變，基本假設(shè)：4.在上述假設(shè)條件下，經(jīng)濟(jì)中的生產(chǎn)函數(shù)可以表示為:y=f(k),其中：y為人均產(chǎn)出，k為人均資本，即：5.技術(shù)水平不變的條件，即6.人均資本量的邊際產(chǎn)量遞減，且大于零；7.儲(chǔ)蓄率s和資本折舊率δ均為常數(shù)，則有

K=I-δ.Kyky=f(k)新古典增長(zhǎng)模型的基本方程在兩部門(mén)經(jīng)濟(jì)中，儲(chǔ)蓄恒等于投資，即

I=S=sY則有K=I-δK=sY-δK等式兩邊同時(shí)除以勞動(dòng)數(shù)量N，則有：

K/N=sy–

δk由于k=K/N，則可以得到k的增長(zhǎng)率：

新古典增長(zhǎng)模型的基本方程等式右邊的第一項(xiàng)為人均儲(chǔ)蓄額或人均實(shí)際投資額。第二項(xiàng)(n+δ)k可以這樣理解：勞動(dòng)力的增長(zhǎng)率為n，人均資本量為k，因而用于裝備新工人的儲(chǔ)蓄為nk；新增資本還必須用于折舊，用于折舊的儲(chǔ)蓄是δk。(n+δ)k實(shí)際上是維持現(xiàn)有的人均資本量所必要的投資額，簡(jiǎn)稱(chēng)為持平投資（Break-eveninvestment)。實(shí)際投資和持平投資曲線ky(n+δ)k

sf（k）

Ek*O當(dāng)實(shí)際投資大于持平的投資時(shí)，△k>0；當(dāng)實(shí)際投資小于持平的投資時(shí)，△k<0；當(dāng)實(shí)際投資等于持平的投資時(shí)，△k=0。平衡增長(zhǎng)路徑在平衡增長(zhǎng)路徑上，資本總量的增長(zhǎng)率等于人口增長(zhǎng)率，即按固定比率n增長(zhǎng)。在平衡增長(zhǎng)路徑上，k=k*，因此，

k/k=0平衡增長(zhǎng)路徑在平衡增長(zhǎng)路徑上，總產(chǎn)出的增長(zhǎng)率等于人口的增長(zhǎng)率，即按固定比率n增長(zhǎng)。

在平衡增長(zhǎng)路徑上，k=k*，因此y*=f（k*）平衡增長(zhǎng)路徑在平衡增長(zhǎng)路徑上，消費(fèi)的增長(zhǎng)率等于人口的增長(zhǎng)率，即按固定比率n增長(zhǎng)。

由于C=Y-S=Y-sY=（1-s）Y，s不變，所以，消費(fèi)總額將與總產(chǎn)出保持同步增長(zhǎng)，即可見(jiàn)，在平衡增長(zhǎng)路徑上，有：平衡增長(zhǎng)的穩(wěn)態(tài)ky(n+δ)k

sf（k）

Ek*Oy=f（k）

y*儲(chǔ)蓄率變化對(duì)平衡增長(zhǎng)狀態(tài)的影響ky(n+δ)k

s1f（k）

E1k1*Oy=f（k）

y1*s2f（k）

E2y2*k2*yn△Y/Yoy*2時(shí)間時(shí)間y*1t0t1t0t1水平效應(yīng)增長(zhǎng)效應(yīng)人口增長(zhǎng)率變化對(duì)平衡增長(zhǎng)的影響ky(n1+δ)k

sf（k）

E1k1*O(n2+δ)k

E2k2*資本的黃金律水平資本存量的黃金分割律(Thegolden-rulelevelofcapitalstock)由經(jīng)濟(jì)學(xué)家費(fèi)爾普斯于1961年提出.其基本內(nèi)容是：如果要使平衡增長(zhǎng)路徑上的人均消費(fèi)達(dá)到最大，平衡增長(zhǎng)路徑上人均資本量的選擇應(yīng)使人均資本的邊際產(chǎn)品等于人口的增長(zhǎng)率與折舊率之和。

資本的黃金律水平設(shè)人均消費(fèi)額為c，則c=y-s.y=f（k）-sf（k）在平衡增長(zhǎng)路徑上，sf（k*）=（n+δ）k*所以，c*=f（k*）-sf（k*）=f（k*）-（n+δ）k*要使平衡增長(zhǎng)路徑上的消費(fèi)量最大，則有

f’(k*)=n+δf’(k*)是平衡增長(zhǎng)路徑上資本的邊際產(chǎn)品，（n+δ）為人口增長(zhǎng)率與折舊率之和。資本的黃金律水平ky(n+δ)k

sf（k）

E1kGR*Oy=f（k）

s1f（k）

s2f（k）

E2E3k2*k3*新古典增長(zhǎng)理論的缺陷模型關(guān)于生產(chǎn)函數(shù)規(guī)模報(bào)酬不變的假設(shè)與事實(shí)不符；模型沒(méi)有對(duì)勞動(dòng)力增長(zhǎng)率和技術(shù)進(jìn)步率做出解釋?zhuān)蚨鴮?duì)控制人口增長(zhǎng)率、提高技術(shù)進(jìn)步速度沒(méi)有提出相應(yīng)的政策建議；在解釋現(xiàn)實(shí)方面也遇到了很大的麻煩。一、AK模型：巴羅—里貝羅模型假設(shè)：（1）儲(chǔ)蓄率為常數(shù)s;（2）人口增長(zhǎng)率和資本折舊率都為零；（3）資本是唯一的生產(chǎn)要素：實(shí)物資本和人物資本；（4）人均資本的邊際報(bào)酬不變。第三節(jié)新增長(zhǎng)理論ykof(k)sf(k)(n+δ)kAK模型總產(chǎn)出函數(shù)：由于假定折舊率為零，所以全部?jī)?chǔ)蓄都轉(zhuǎn)化為新增資本，即凈投資：因此：故：二、人力資本溢出模型：盧卡斯模型人力資本：人們通過(guò)教育培訓(xùn)、醫(yī)療保健和遷移等方面的投資而獲得的凝結(jié)在人身上的技能、健康的體魄或收入能力。人力資本具有內(nèi)部效應(yīng)，同時(shí)也具備外部溢出效應(yīng)。人力資本不僅是物質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的重要投入，也是R&D中的關(guān)鍵要素。人力資本是一個(gè)內(nèi)生變量。三、知識(shí)溢出模型——羅默模型假設(shè)：（1）整個(gè)經(jīng)濟(jì)有兩個(gè)生產(chǎn)部門(mén)：物質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)部門(mén)和知識(shí)技術(shù)生產(chǎn)部門(mén)；（2）生產(chǎn)要素有三種：實(shí)物資本、人力資本和技術(shù)水平；（3）假設(shè)物質(zhì)部門(mén)生產(chǎn)函數(shù)為：（4）假設(shè)知識(shí)部門(mén)生產(chǎn)函數(shù)為：羅默模型的意義知識(shí)進(jìn)步和技術(shù)水平的提高是累積性的，因而一國(guó)要實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)，必須重視知識(shí)的進(jìn)步與知識(shí)的累積；技術(shù)進(jìn)步和知識(shí)的累積需要激勵(lì)，保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、保護(hù)權(quán)利有利于激勵(lì)更多的人從事研究與開(kāi)發(fā)工作，有利于取得更多的技術(shù)創(chuàng)新成果；政府應(yīng)該倡導(dǎo)科學(xué)技術(shù)的創(chuàng)新，通過(guò)對(duì)研究和開(kāi)發(fā)提供補(bǔ)貼而達(dá)到促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的目的。第四節(jié)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)因素分析索羅認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的源泉來(lái)自于兩方面：一是生產(chǎn)要素（勞動(dòng)和資本）投入的增加；二是要素生產(chǎn)效率的提高，即技術(shù)進(jìn)步。生產(chǎn)函數(shù)為：Y=AF（K，L）索羅對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)因素的分析為資本的收入份額，用α表示；為勞動(dòng)的收入份額，用β表示。索羅對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)因素的分析在國(guó)民收入的增長(zhǎng)中扣除資本和勞動(dòng)增長(zhǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)后，剩余部分即“索羅余值”（TheSolowResidual）就是技術(shù)進(jìn)步對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)。如果總量生產(chǎn)函數(shù)是規(guī)模報(bào)酬不變的，即α+β=1，則索羅對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)因素的分析索羅估算了美國(guó)GDP的增長(zhǎng)情況，得出了以下結(jié)果：技術(shù)進(jìn)步大致是希克斯中性(Hicks-neutral)；1909~1949年間，平均每年GDP增長(zhǎng)2.9%，其中0.32%歸因于資本積累，1.09%來(lái)自于勞動(dòng)投入的增加，剩余的1.49%歸因于技術(shù)進(jìn)步。在總產(chǎn)出增長(zhǎng)中，技術(shù)進(jìn)步的貢獻(xiàn)占51%；人均產(chǎn)出增長(zhǎng)1.81%，其中1.49%的增長(zhǎng)來(lái)自于技術(shù)進(jìn)步，技術(shù)進(jìn)步對(duì)人均產(chǎn)出增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)占82.3%。

丹尼森對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)因素的分析20世紀(jì)60年代初，丹尼森受美國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展委員會(huì)的委托，對(duì)美國(guó)1909-1929、1929-1957、1929-1969年期間的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)作了深入細(xì)致的研究和分析。他把影響經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的因素分為兩大類(lèi)七小類(lèi)：一大類(lèi)是生產(chǎn)要素投入量的增加，其中包括就業(yè)人數(shù)與工時(shí)、就業(yè)者的年齡與性別結(jié)構(gòu)、就業(yè)者的受教育年限、資本存量的大??；另一大類(lèi)是單位投入的產(chǎn)出量的增長(zhǎng)，其中包括資源配置的改善、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、知識(shí)進(jìn)步。1929—1969年美國(guó)國(guó)民總收入增長(zhǎng)的源泉增長(zhǎng)因素增長(zhǎng)率（%）生產(chǎn)要素的投入勞動(dòng)投入增加資本投入增加1.821.320.50單位投入的產(chǎn)出知識(shí)進(jìn)步資源配置的改善規(guī)模經(jīng)濟(jì)其他1.590.920.300.360.01國(guó)民收入3.411929—1982年美國(guó)國(guó)民總收入增長(zhǎng)的源泉增長(zhǎng)因