商業(yè)銀行業(yè)務的宏觀氣流指數

商業(yè)銀行業(yè)務的宏觀氣流指數

建設中的銀行績效指數是指由經過一定技術處理后的幾個行業(yè)的統(tǒng)計數據組成的指數綜合指數。它用來描述、測定商業(yè)銀行當前業(yè)務發(fā)展狀態(tài)和今后發(fā)展趨勢，它像“晴雨表”指示并預報著商業(yè)銀行整體經營狀況上升（下降）的方向和幅度，為決策層或管理層進行調控提供可靠的依據。經濟景氣監(jiān)測理論的研究和實踐至今已有百年歷史。目前，美、日、歐盟各國都建有龐大的經濟景氣監(jiān)測預警系統(tǒng)。我國從上世紀90年代初開始借鑒國外的經驗開展景氣調查、建立了景氣監(jiān)測系統(tǒng)。目前比較著名的有：卡斯特評介中心的卡斯特經濟景氣指數，中國經濟監(jiān)測中心的國民經濟綜合景氣評分、國經指數、企業(yè)景氣指數、國房指數和消費者信心指數，國家計委的宏觀經濟監(jiān)測系統(tǒng)等。商業(yè)銀行可以借鑒這些理論基礎和實踐迅速地建立起景氣指數。一、．建立業(yè)務基礎設施，進行分支行和分信心指數商業(yè)銀行景氣指數的主要內容包括整體景氣指數和分支行景氣調查兩部分。所謂整體景氣指數是指用事后的統(tǒng)計數字來構造指數，即在大量的統(tǒng)計指標中篩選出具有代表性的指標，建立一個業(yè)務景氣監(jiān)測指標體系，以此為基礎計算各種指數，達到監(jiān)測商業(yè)銀行業(yè)務景氣的目的。它由商業(yè)銀行景氣燈號系統(tǒng)和商業(yè)銀行指數兩個部分組成。而分支行景氣調查是指總行對部分分支行長定期進行問卷調查，分支行長對本行的經營狀況及宏觀經濟情況作“上升”、“不變”或“下降”的判斷和預期，總行將分支行長的定性判斷定量化，編制分支行景氣指數、分支行長信心指數的一種方法。下面分別作簡要介紹：（一）商業(yè)銀行的景觀美化系統(tǒng)就是用宏觀景氣分析方法建立的監(jiān)測模型，直觀反映商業(yè)銀行業(yè)務運行狀況。具體步驟如下：2“過冷”的燈界監(jiān)測對各個統(tǒng)計指標的月度數據序列（一般應保證10年左右的月度值）進行季節(jié)調整和剔除不規(guī)則因素，形成月度值。將每個指標的月度值分為“過熱”，“偏熱”，“正常”，“偏冷”，“過冷”五類狀態(tài)，并分別以“紅燈”、“黃燈”、“綠燈”、“淺藍燈”、“藍燈”表示。每個指標五類狀態(tài)的四個臨界值（燈界）在結合歷史上業(yè)務發(fā)展變動的情況，考慮各個時期經營目標和調控措施并綜合專家們的意見后確定。當被監(jiān)測的指標數據超過某一燈界時就分別亮出相應的信號燈。同時，紅、黃、綠、淺藍和藍燈分別賦予5、4、3、2和1的分值。3系統(tǒng)綜合指數的確定將各個統(tǒng)計指標的得分相加（必要時可對各項指標賦予不同的權數），得到綜合指標的分值，這就是景氣燈號系統(tǒng)的綜合指數。對綜合指數臨界值的確定一般是根據過去的實際數據，先確定出五類狀態(tài)的百分比，再換算成相對應的分數段。也可采用五等分確定綜合指數的臨界值，分別為42、34、26、18。4從“黃燈”區(qū)指標出發(fā)，應根據市根據上述各指標和綜合指數的臨界值即可得到商業(yè)銀行景氣燈號圖和綜合指數趨勢圖。通過觀察分析信號的變動情況，可以直觀地判斷當期商業(yè)銀行的整體經營情況及應采取的措施。如果綜合指數落在“紅燈”區(qū)，說明經營狀況“過熱”，應該采取相應降溫措施。如果綜合指數落在“黃燈”區(qū)，說明經營狀況景氣尚穩(wěn)，短期內有轉熱或趨穩(wěn)的可能；由“紅燈”轉為“黃燈”時，不宜繼續(xù)緊縮，由“綠燈”轉為“黃燈”時，在“綠燈”時期所采取的措施雖可繼續(xù)維持，但力度不宜加大，避免過熱?！熬G燈”表示經營狀況穩(wěn)定，由“淺藍燈”轉為“綠燈”時，表示經營狀況趨穩(wěn)，可繼續(xù)采取促進業(yè)務增長的措施?！皽\藍燈”表示偏冷，經營狀況有轉穩(wěn)或萎縮的可能，由“綠燈”轉為“淺藍燈”時，表示業(yè)務增長率下降，此時應采取促使業(yè)務發(fā)展的調控措施?！八{燈”表示經營狀況衰退，若信號由“淺藍燈”轉為“藍燈”時，表示業(yè)務增長率開始跌入谷底，此時應采取強有力的措施來刺激業(yè)務增長。（二）建立指標體系及模型構成單位1．確定指標體系。選定指數構成指標的原則：一是能反映商業(yè)銀行發(fā)展的整體情況；二是必須兼有總量指標、相對指標和平均指標，還必須兼有數量指標和質量指標；三是應為目前商業(yè)銀行統(tǒng)計和財務報表中的常用指標。據此商業(yè)銀行指數的指標構成為：總資產凈回報率、股本凈回報率、成本收入比、不良資產比率、資本充足率、大額風險集中度、不良貸款撥備覆蓋率、經濟增加值、利息實收率、全口徑存款市場份額、人均創(chuàng)利、中間業(yè)務收入占比等。2．建立指標體系原始數據庫：對指數構成的各項指標整理出10年以月為時間單位的一列數。3．消除季節(jié)因素的影響。先要對各構成指標的一列數據進行季節(jié)調整和消除不規(guī)則因素，再去掉各指標的增長趨勢，留下增長幅度的波動。然后通過各指標的標準化使其具有可比性。4．根據各構成指標對商業(yè)銀行業(yè)務的影響程度，確定其權重。5．選擇商業(yè)銀行經營初具規(guī)模的年度作為景氣指數序列基期。6．建立分類指數，即分別計算各構成統(tǒng)計指標的指數。7．根據各構成統(tǒng)計指標指數與權重計算合成指數即商業(yè)銀行指數。8．對商業(yè)銀行指數計算結果進行分析并發(fā)布。（三）．我國商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展和經營管理的基本情況分支行景氣指數是根據分支行長對本行當前綜合經營情況的判斷及未來綜合經營狀況的預期而編制的指數，用以綜合反映調查總體范圍內分支行業(yè)務發(fā)展和經營管理景氣狀況。分支行長信心指數：是根據分支行長對本行外部市場經濟環(huán)境與宏觀政策以及對全國商業(yè)銀行發(fā)展狀況的認識、看法、判斷及其未來走勢的預期而編制的指數，反映分支行長對整個商業(yè)銀行發(fā)展的信心和預期。分支行景氣調查及生成景氣指數的步驟為：1調查內容及方法(1)確定調查范圍（各一級分行、二級分行、支行）；(2)確定調查對象（在調查范圍內選取的部分分支行及負責人）；(3)確定調查內容。分支行基本情況，包括單位名稱、行長姓名、上年全口徑存款五日均余額等；分支行長對全國商業(yè)銀行景氣狀況的判斷，包括分支行長對當前外部市場經濟環(huán)境與宏觀政策及該商業(yè)銀行景氣狀況的判斷、對下期全國商業(yè)銀行的景氣狀況的預計等；分支行長對本行經營管理景氣狀況的判斷，包括對當期本行的存款、貸款、利潤、不良貸款等景氣狀況判斷和下期景氣狀況的預計；分支行長對本行經營管理的問題的判斷，包括對本行經營中存在主要問題、經營的重點應選在哪幾個方面的判斷以及分支行對上級行管理部門的要求等；(4)確定調查方式：采用抽樣調查方法。包括全部一級分行、50%的二級分行和10%的支行；(5)確定調查頻率：商業(yè)銀行景氣調查按季進行。2調查分支行比例和主要矛盾的變化按照上述方案，組織實施對分支行進行調查，取得分支行對全行景氣和本行經營管理景氣的判斷和對未來發(fā)展變化的預期數據信息，并對數據信息進行審核、匯總、計算景氣指數等。景氣指數的計算方法為：一級分行依據全口徑存款平均余額進行加權，二級分行、支行不加權，之后通過一級分行與二級分行、支行的樣本比例再進行加權，總加權后得到景氣指數。具體匯總方法：(1)計算一級分行占上報分支行總數中的比例（T1），二級分行、支行占上報分支行總數的比例（T2);(2)計算所有一級分行的上年全口徑五日均存款余額總計（B），在一級分行中分別計算上升（B1）、持平（B2）、下降（B3）分行的上年全口徑五日均存款余額合計，再用B1、B2、B3分別除以B，得到一級分行中選擇上升（C1:B1/B）、持平（C2:B2/B）、下降（C3二B3/B）比例；(3)計算二級分行、支行上升（D1）、持平（D2）、下降（D3）的比例；(4)上升分支行的比例數是（Y1=C1*T1+D1*T2)持平分支行的比例數是（Y2=C2*T1+D2*T2)下降分支行的比例數是（Y3=C3*T1+D3*T2)(5)景氣指數的匯總方法：當期景氣指數（BSIa)=100+（回答當期上升的分支行所占比重（回答當期下降的分支行所占比重）。下期景氣指數（BSIe)=100+（回答下期上升的分支行所占比重（回答下期下降的分支行所占比重）。BSI>100，反映調查分支行判斷景氣狀況趨于上升或改善；BSI<100，反映調查分支行判斷景氣狀況趨于下降或惡化；BSI接近100，反映調查分支行判斷景氣狀況變化不大。3行和行基礎設施和企業(yè)好事資源分析根據已計算出的景氣指數和有關資料進行景氣分析，具體包括撰寫景氣分析研究報告，預期存款、貸款、利潤變化、建立景氣模型、進行短期業(yè)務預測等。4贊美這個向各級行及其職能部門提供景氣資料、景氣分析研究報告，發(fā)布分支行景氣指數、分支行長信心指數景氣指數等。二、應盡快確定銀行的評級建立商業(yè)銀行景氣指數是一項系統(tǒng)工程，要使該系統(tǒng)工程得以實施，當務之急是：（一）確定指標和綜合指數、兩景氣指數基期和構成指標的選擇，原始數據的處理，各指標權重的確定，各構成指標和綜合指數、景氣指數臨界值的確定，景氣調查對象及樣本數量的選定等等都需研究解決。（二）盡快研究制定中國銀行布局指數管理辦法在專題研究小組完成專題研究報告的基礎上，制定辦法，形成行內文件，在全行系統(tǒng)組織實施。（三）帶設統(tǒng)計指標該軟件應該作為管理信息系統(tǒng)的一個模塊進行統(tǒng)籌考慮，其開發(fā)應運用現代計算機技術、通訊技術以及數理統(tǒng)計分析的科學方法，基于商業(yè)銀行的企業(yè)網絡平臺，實現對商業(yè)銀行景氣指數有關信息進行自動的采集、處理、傳輸、匯總、加工處理、景氣指數的計算和反饋，對業(yè)務運行狀況和可能性進行定性、定量的景氣監(jiān)測、預警和預