時間序列期末試題B卷

...wd......wd......wd...成都信息工程學院考試試卷2012——2013學年第2學期課程名稱：《金融時間序列分析》班級：金保111本01、02、03班試卷形式：開卷閉卷√試題一二三四五六總分得分一、判斷題〔每題1分，正確的在括號內打√，錯誤的在括號內打×，共15分〕1．模型檢驗即是平穩(wěn)性檢驗〔〕。2．模型方程的檢驗實質就是殘差序列檢驗〔〕。3．矩法估計需要知道總體的分布〔〕。4．ADF檢驗中：原假設序列是非平穩(wěn)的〔〕。5．最優(yōu)模型確定準則：AIC值越小、SC值越大，說明模型越優(yōu)〔〕。6．對具有曲線增長趨勢的序列，一階差分可剔除曲線趨勢〔〕。7．嚴平穩(wěn)序列與寬平穩(wěn)時序區(qū)分主要表現(xiàn)在定義角度不同〔〕。8．某時序具有指數(shù)曲線增長趨勢時，需做對數(shù)變換，才能剔除曲線趨勢〔〕。9．時間序列平穩(wěn)性判斷方法中ADF檢驗優(yōu)于序時圖法和自相關圖檢驗法〔〕。10．時間序列的隨機性分析即是長期趨勢分析〔〕。11．ARMA〔p,q〕模型是ARIMA(p,d,q)模型的特例〔〕。12．假設某序列的均值和方差隨時間的平移而變化，則該序列是非平穩(wěn)的〔〕。13.MA(2)模型的3階偏自相關系數(shù)等于0〔〕。14．ARMA(p,q)模型自相關系數(shù)p階截尾，偏自相關系數(shù)拖尾〔〕。15．MA(q)模型平穩(wěn)的充分必要條件是關于后移算子B的q階移動自回歸系數(shù)多項式根的絕對值均在單位圓內〔〕。二、填空題?！裁靠?分，共20分〕1．滿足ARMA〔1,2〕模型即：＝0.43+0.34+＋0.8–0.2，則均值＝，〔即一階移動均值項系數(shù)〕＝。2．設｛xt｝為一時間序列，B為延遲算子，則B2Xt=。3．在序列y的view數(shù)據(jù)窗，選擇功能鍵，可對序列y做ADF檢驗。4．假設某平穩(wěn)時序的自相關圖拖尾，偏相關圖1階截尾，則該擬合模型。5.AR〔1〕模型：+0.8＝，服從N(0,0.36)，則一階自相關系數(shù)＝，方差＝。6．用延遲算子表示中心化的AR〔p〕模型。7．差分運算的實質是使用方式，提取確定性信息。8.ARIMA(0,1,0)稱為模型。三、問答題?！补?0分〕1.平穩(wěn)時間序列的統(tǒng)計特征。2．簡述時域分析法分析步驟。四、計算題?！?0分〕1.〔10分〕ARMA〔1，1〕模型即：＝0.6+－0.3，其中，是白噪聲序列，試求：〔1〕模型的平穩(wěn)可逆性；〔2〕將該模型等價表示為無窮階MA模型形式。2.〔10分〕設有AR〔2〕過程：〔1－0.5B〕〔1－0.3B〕Xt=，其中,是白噪聲序列，試求〔其中，k=1,2〕。3.〔10分〕某時間序列Yt有500個觀測值，經過計算，樣本自相關系數(shù)和偏自相關系數(shù)的前10個值如下表：試〔1〕對｛Yt｝所屬模型進展初步識別；〔2〕給出該模型的參數(shù)估計；〔3〕寫出模型方程；〔：偏自相關系數(shù)；：自相關系數(shù)〕kk1-0.47-0.4760.040.0220.06-0.217-0.04-0.013-0.07-0.1880.06-0.0640.04-0.109-0.050.0150.00-0.05100.010.004.(10分)某ARMA(2,1)模型為:=0.8－0.5+－0.3,給定=－1，Xt-2=2,Xt-1=2.5,Xt=0.6；=-0.28,=0.4,=0。求。五、綜合分析題?！?5分〕1.〔5分〕序列｛yt｝的時間序列圖和ADF檢驗結果如下：問：該序列是否平穩(wěn)，為什么〔2〕要使其平穩(wěn)化，應對該序列進展哪些差分處理；2.〔5分〕對某序列{yt}做參數(shù)估計，結果如表2示：VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.AR(1)0.9078550.04484220.245450.0000MA(1)-0.9340430.038226-24.43470.0000R-squared0.318165Meandependentvar4.983333AdjustedR-squared0.298111S.D.dependentvar8.970762S.E.ofregression7.515597Akaikeinfocriterion6.925791Sumsquaredresid1920.463Schwarzcriterion7.013764Loglikelihood-122.6642F-statistic11.86545Durbin-Watsonstat2.041612Prob(F-statistic)0.000340InvertedMARoots-.71(1)寫出模型；(2〕模型的參數(shù)檢驗是否通過為什么3.〔