1號(hào)策略-全權(quán)委托投資計(jì)劃

1號(hào)資管計(jì)劃中國(guó)二級(jí)市場(chǎng)全權(quán)委托投資計(jì)劃一、產(chǎn)品要素表產(chǎn)品全稱全權(quán)委托投資資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同產(chǎn)品類型基金專戶資產(chǎn)管理人XX資產(chǎn)管理有限公司投資范圍本資產(chǎn)管理計(jì)劃的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法公開發(fā)行的各類股票、證券投資基金、權(quán)證、個(gè)股期權(quán)與指數(shù)期權(quán)等權(quán)益類金融工具和各類債券、央行票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券等固定收益類金融工具、股指期貨和商品期貨以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)以后允許資產(chǎn)管理計(jì)劃投資其他品種，資產(chǎn)管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。今后允許資產(chǎn)管理計(jì)劃參與融資融券交易及其他創(chuàng)新類交易，資產(chǎn)管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入交易策略。風(fēng)險(xiǎn)收益特征A類份額:呈現(xiàn)較低收益與較低風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。B類份額:呈現(xiàn)較高收益與較高風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。產(chǎn)品期限1年是否結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)是A份額：保本+浮動(dòng)收益（獲得A類份額超額收益部分的50%）B份額：以自有資金保證A類份額的本金安全，獲得本金部分100%收益，以及A類份額超額收益50%的收益補(bǔ)貼。預(yù)期收益（費(fèi)后）業(yè)績(jī)報(bào)酬提取比例資產(chǎn)管理計(jì)劃終止財(cái)產(chǎn)清算完畢時(shí)，資產(chǎn)管理人按B份資產(chǎn)委托人所持有份額在持有期間收益的50％收取業(yè)績(jī)報(bào)酬。管理費(fèi)率X托管費(fèi)率X銷售服務(wù)費(fèi)率X認(rèn)購費(fèi)率X不同收益率情況下優(yōu)先、劣后及管理人收益率測(cè)算：（A優(yōu)先，B劣后）二、投資策略（詳細(xì)介紹該產(chǎn)品的具體投資策略和方式，如何獲得預(yù)期收益）本資產(chǎn)管理人主要依據(jù)其開發(fā)的量化選股模型，結(jié)合公司基本面分析在行業(yè)中精選個(gè)股，力求在行業(yè)中都選出具有中長(zhǎng)期投資價(jià)值的股票。同時(shí)，借助其開發(fā)的行業(yè)配置量化模型和行業(yè)基本面分析，制定和調(diào)整行業(yè)配置比例。將行業(yè)內(nèi)的選股策略與行業(yè)配置策略結(jié)合在一起，構(gòu)建股票組合。投資目標(biāo)是獲得股票組合能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定地超越市場(chǎng)指數(shù)的收益。在此基礎(chǔ)上，通過使用市場(chǎng)指數(shù)股指期貨來對(duì)沖股票組合與該市場(chǎng)指數(shù)相關(guān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，形成市場(chǎng)中性的投資組合，獲得股票組合相對(duì)該市場(chǎng)指數(shù)的超額Alpha收益，以及使用市場(chǎng)指數(shù)股指期貨可能產(chǎn)生的基差收益。如在本計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)市場(chǎng)出現(xiàn)其他金融衍生工具且在中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的投資范圍之內(nèi)，資產(chǎn)管理人可以相應(yīng)調(diào)整上述投資策略。三、投資經(jīng)理介紹本產(chǎn)品為XX基金自管類專戶產(chǎn)品本資產(chǎn)管理計(jì)劃的投資官為XX先生。四、投資收益模擬測(cè)算1）歷史模擬測(cè)算年化收益率高于30%。五、風(fēng)險(xiǎn)控制措施及壓力測(cè)試情況本投資組合的投資比例為：股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)占本計(jì)劃財(cái)產(chǎn)凈值的比例范圍為0%-130%、債券，貨幣市場(chǎng)工具，資產(chǎn)支持證券等固定收益類資產(chǎn)占本計(jì)劃財(cái)產(chǎn)凈值的比例范圍為0%-130%、證券投資基金占本計(jì)劃財(cái)產(chǎn)凈值的比例范圍為0%-100%、股指期貨與商品期貨及其他金融衍生品合并計(jì)算的期貨保證金占本計(jì)劃財(cái)產(chǎn)凈值的比例范圍為0%-100%，其中保證金率采用期貨公司保證金率標(biāo)準(zhǔn)，日終計(jì)算采用各交易所公布的當(dāng)日結(jié)算價(jià)。為保護(hù)資產(chǎn)委托人利益，本資產(chǎn)管理計(jì)劃于每個(gè)工作日估算計(jì)劃份額凈值，并設(shè)置初始預(yù)警線和清盤線：預(yù)警線=計(jì)劃份額凈值達(dá)到0.95元清盤線=計(jì)劃份額凈值達(dá)到0.93元資產(chǎn)管理計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，當(dāng)按照日終估值計(jì)算的計(jì)劃份額凈值觸及清盤線，本計(jì)劃資產(chǎn)管理人應(yīng)在下一個(gè)交易日開盤后立即開始平倉操作，在十個(gè)交易日內(nèi)(本合同剩余期限大于10個(gè)工作日的情形)將非現(xiàn)金資產(chǎn)全部平倉（因停牌等特殊原因無法平倉的資產(chǎn)除外），平倉完成且變現(xiàn)（因停牌等特殊原因無法平倉的資產(chǎn)除外）之