2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理易錯題庫附答案（基礎題）

2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理易錯題庫附答案（基礎題）

單選題（共57題）1、對沖技術首先是從()市場發(fā)展起來的。A.互換B.期權(quán)C.期貨D.遠期【答案】C2、授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中（）不是其最常用的組合限額設定維度。A.行業(yè)等級B.產(chǎn)品等級C.擔保D.授信額度【答案】D3、假設某銀行當期貸款按五級分類標準分別是：正常類800億元，關注類200億元，次級類35億元，可疑類10億元，損失類5億元，一般準備、專項準備、特種準備分別為40億元、15億元、5億元，則該銀行當期的不良貸款撥備覆蓋率為（）。A.20%B.80%C.100%D.120%【答案】D4、在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，β值代表商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的操作風險損失經(jīng)營與該產(chǎn)品線總收人之間的關系。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應系數(shù)，下列（）產(chǎn)品線的β因子等于15%。A.商業(yè)銀行業(yè)務B.代理業(yè)務C.公司金融D.資產(chǎn)管理【答案】B5、下列資產(chǎn)證券從資產(chǎn)質(zhì)量看可分為（）。A.存量貸款證券化B.優(yōu)良貸款證券化C.增量貸款證券化D.表內(nèi)貸款證券化【答案】B6、在資產(chǎn)風險管理模式階段，商業(yè)銀行經(jīng)營中最直接、最經(jīng)常性的風險來自()業(yè)務。A.負債B.資產(chǎn)C.理財D.信用【答案】B7、商業(yè)銀行應當至少（）對交易賬簿頭寸重估一次價值。A.每季B.每年C.每月D.每日【答案】D8、個人信貸業(yè)務是國內(nèi)商業(yè)銀行個人業(yè)務的主要組成部分。未核實第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個人住房貸款屬于（）主要操作風險點。A.個人耐用消費品貸款B.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款C.個人住房按揭貸款D.個人質(zhì)押貸款【答案】C9、案例一這種影響進度計劃實施的因素主要是（）。A.供應商違約，違背采購合同對產(chǎn)品供應質(zhì)量的約定B.施工方造成的問題C.自然因素導致施工延遲D.供應商與施工方?jīng)]有商議好【答案】A10、如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為（）。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】D11、某設備安裝工程施工中，在主吊機提吊過程時，臂架系統(tǒng)發(fā)生斜向傾倒，吊臂及所吊塔體向一側(cè)的鋼結(jié)構(gòu)和安裝平臺傾倒。按安全事故類別分類，該工程事故屬于（）。A.物體打擊B.起重傷害C.機械傷害D.高處墜落【答案】B12、工程項目應堅持逐級安全技術交底制度。以下說法錯誤的是（）。A.工程開工前，應將工程概況、施工方法、安全技術措施等情況，向工地負責人、工班長進行詳細交底B.兩個以上施工隊或工種配合施工時，應按工程進度定期或不定期地向有關施工單位和班組進行交叉作業(yè)的安全書面交底C.工程師每天工作前，必須跟項目經(jīng)理進行書面的施工技術交底，必要時甚至向參加施工的全體員工進行交底D.工長安排班組長工作前，必須進行書面的安全技術交底，班組長應每天對工人進行施工要求、作業(yè)環(huán)境等書面安全交底【答案】C13、下列關于久期分析的說法，不正確的是()。A.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響B(tài).如采用標準久期分析法，不能反映基準風險C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風險D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果會不夠準確【答案】A14、（）引入了杠桿率監(jiān)管標準，以及流動性監(jiān)管標準，還提出了關于流動性監(jiān)管的四種檢測工具。A.巴塞爾協(xié)議ⅠB.巴塞爾協(xié)議ⅣC.巴塞爾協(xié)議ⅢD.巴塞爾協(xié)議Ⅱ【答案】C15、（2018年真題）針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應側(cè)重于（）。A.企業(yè)當期利潤是否足夠償還貸款本息B.企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力D.企業(yè)正常經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時且足額償還貸款【答案】D16、下列關于風險的說法，不正確的是（）。A.風險是收益的概率分布B.風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎C.損失是一個事前概念，風險是一個事后概念D.風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但并不等同于損失本身【答案】C17、巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是（）。A.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間B.持有期為10個營業(yè)日C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年D.至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)【答案】C18、商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用對沖策略的是()。A.匯率風險B.操作風險C.商品價格風險D.利率風險【答案】B19、A企業(yè)2010年的銷售成本為3000萬元，銷售收入為4500萬元，年初資產(chǎn)總額為7500萬元，年底資產(chǎn)總額為10500萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。A.33％B.47％C.50％D.80％【答案】C20、根據(jù)國際評估準則委員會（IVSC）發(fā)布的國際評估準則，金融資產(chǎn)的市場價值是指（）。A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值【答案】B21、下列有關違約概率和違約頻率的說法，正確的是(．)。A.違約頻率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性B.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與0.05％中的較高者C.計算違約概率的一年期限與財務報表周期完全一致D.違約頻率能使監(jiān)管當局在內(nèi)部評級法中保持更高的一致性【答案】C22、（2018年真題）在商業(yè)銀行國別風險管理中，債務人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務人資產(chǎn)被國有化或被征用而承受的風險是（）。A.主權(quán)風險B.轉(zhuǎn)移風險C.政治風險D.貨幣風險【答案】C23、商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風險可以細分為產(chǎn)業(yè)風險、技術風險、品牌風險等7類。下列()屬于商業(yè)銀行面臨的項目風險。A.我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風險C.銀行缺乏獨特的品牌形象D.銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗【答案】D24、土地登記依法原則的含義不包括（）。A.土地登記申請人應當依法向土地登記機構(gòu)申請B.土地登記機構(gòu)依法對存有權(quán)屬糾紛的土地進行處理C.土地權(quán)利經(jīng)登記后的效力由法律、法規(guī)和政策規(guī)定，任何單位和個人都不能隨意夸大或縮小土地登記的效力D.土地登記機構(gòu)應當依法對土地登記義務人的申請進行審查和在土地登記簿上進行登記【答案】B25、下列關于CreditMetriCs模型的說法，不正確的是（）。A.CreditMetriCs模型的基本原理是信用等級變化分析B.CreditMetriCs模型本質(zhì)上是一個VAR模型C.CreditMetriCs模型從單一資產(chǎn)的角度來看待信用風險D.CreditMetriCs模型使用了信用工具邊際風險貢獻的概念【答案】C26、下列屬于外包管理團隊管理內(nèi)容的是()。A.負責制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃B.負責外包活動的日常管理C.定期審閱本機構(gòu)外包活動相關報告D.確定外包管理團隊職責，并對其行為進行有效監(jiān)督【答案】B27、我國首次進行資產(chǎn)證券化試點是在（）年。A.2005B.2006C.2012D.2016【答案】A28、多重信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。A.CredirMetric模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolio模型D.KMV模型【答案】C29、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的最重要因素是()。A.盈利能力和流動性管理水平B.盈利能力和風險管理水平C.資本金規(guī)模和流動性管理水平D.資本充足率水平和風險管理水平【答案】D30、下列對于外幣流動性風險管理的說法，錯誤的是()。A.高級管理層首先應該明確外幣流動性的管理架構(gòu)B.外幣的流動性管理只能集中在總部C.商業(yè)銀行的外幣流動性管理決策依賴于其融資需求的規(guī)模、進人外匯市場融資的渠道D.我國的外幣流動性管理方法仍主要依賴歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計【答案】B31、外部審計的側(cè)重點為()。A.財務報表審計B.信息披露C.風險暴露D.市場約束【答案】A32、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風險資本的業(yè)務活動有()。A.外幣債券投資的利率風險B.外幣貸款、外幣債券投資和外匯交易中的匯率風險C.交易性人民幣債券投資的利率風險D.人民幣貸款的利率風險【答案】D33、下列關于風險的說法中，錯誤的是()。A.風險既可能帶來收益，也可能造成損失B.風險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性C.如果某個事件產(chǎn)生的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來，則不存在風險D.如果某個事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則不存在風險【答案】D34、對于操作風險，商業(yè)銀行可以采取的風險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不包括（）。A.標準法B.基本指標法C.內(nèi)部模型法D.高級計量法【答案】C35、（2018年真題）在商業(yè)銀行國別風險管理中，債務人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務人資產(chǎn)被國有化或被征用而承受的風險是（）。A.主權(quán)風險B.轉(zhuǎn)移風險C.政治風險D.貨幣風險【答案】C36、國際市場通常采用()對債券風險進行評估。A.內(nèi)部評級法B.外部評級法C.債券風險評級法D.債券信用評級法【答案】D37、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是()。A.(2)(1)(4)(3)B.(1)(2)(4)(3)C.(2)(1)(3)(4)D.(1)(2)(3)(4)【答案】B38、（）表示商業(yè)銀行在某國可能的業(yè)務量相對大小。A.業(yè)務機會B.國別風險C.業(yè)務類型D.國家(地區(qū))重要性【答案】A39、在持有期為2天、置信水平為98％的情況下，若所計算的風險價值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合()。A.在2天中的收益有98％的可能性不會超過3萬元B.在2天中的收益有98％的可能性會超過3萬元C.在2天中的損失有98％的可能性不會超過3萬元D.在2天中的損失有98％的可能性會超過3萬元【答案】C40、CreditMonitor對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是()。A.保險學的精算理論B.Merton模型C.經(jīng)濟計量學理論D.資產(chǎn)組合理論【答案】B41、商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)管理過程中，最常用的手段是()。A.負債到期日管理B.資產(chǎn)到期日管理C.流動性資產(chǎn)組合管理D.抵押品管理【答案】D42、全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（）。A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模B.企業(yè)的目標C.全面風險管理要素D.企業(yè)的各個層級【答案】A43、在風險管理實踐中，為了對不確定性收益進行計量和評估，通常需要計算未來的（）。A.風險確定性B.預期收益C.預汁損失D.經(jīng)濟增加值【答案】B44、一國國際關系發(fā)生重大變化，如對外發(fā)生戰(zhàn)爭、領土被侵占等，或一國內(nèi)部動蕩不安，如意識形態(tài)分歧導致革命、恐怖事件造成騷亂、經(jīng)濟利益沖突、地方性爭斗及正常分裂等因素可能造成損失的風險是（）。A.政治風險B.社會風險C.經(jīng)濟風險D.市場風險【答案】A45、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行內(nèi)部審計獨立性的表述中，錯誤的是（）。A.獨立性是指內(nèi)部審計活動獨立于他們所審查的活動之外B.內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務開展等方面的相對獨立性C.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作D.獨立性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上【答案】D46、根據(jù)正常貸款遷徙率的計算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法不正確的是（）。A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低C.期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高D.期初關注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高【答案】B47、()是對VaR估計結(jié)果的誤差水平測量和精度評估。A.準確性檢驗B.敏感性分析C.誤差分析D.有效性檢驗【答案】C48、（）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A.凈頭寸B.總頭寸C.交易D.頭寸【答案】A49、下列（）屬于商業(yè)銀行提高資本充足率的分母對策。A.提高留存利潤B.調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)C.多計提撥備D.發(fā)行優(yōu)先股【答案】B50、市場風險中最主要和最常見的利率風險形式是（）。A.收益率曲線風險B.期權(quán)性風險C.重新定價風險D.基準風險【答案】C51、下列關于壓力測試，說法錯誤的是（）。A.壓力測試需要定性與定量結(jié)合B.商業(yè)銀行需要定期對市場風險進行壓力測試C.壓力測試以定量為主D.壓力測試以定性為主【答案】D52、商業(yè)銀行風險管理部門應當承擔的職責不包括()。A.持續(xù)監(jiān)控風險并測算與風險相關的資本需求，及時向監(jiān)事會報告B.對各項業(yè)務及各類風險進行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告C.評估業(yè)務和產(chǎn)品創(chuàng)新、進入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時，給商業(yè)銀行帶來的風險D.了解銀行股東特別是主要股東的風險狀況、集團架構(gòu)對商業(yè)銀行風險狀況的影響和傳導，定期進行壓力測試，并制定應急預案【答案】A53、下列關于風險說法正確的是（）A.操作風險包括法律風險，也包括戰(zhàn)略風險和聲譽風險B.市場風險由于市場價格（包括金融資產(chǎn)價格和商品價格）波動而導致商業(yè)銀行表外頭寸遭受損失的風險C.與市場風險相比，操作風險的觀察數(shù)據(jù)少，不易獲取。在很大程度上由個案因素決定D.流動性風險是銀行所有風險中最具破壞力的風險【答案】D54、下列各項中可以防止信貸風險過于集中于某一地區(qū)的限額管理類別是()。A.單一客戶授信限額B.組合限額C.集團客戶授信限額D.信用限額【答案】B55、（2018年真題）某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應當劃分為（）。A.低國別風險B.中等國別風險C.較低國別風險D.較高國別風險【答案】B56、假設某家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭200，歐元多頭30，港幣空頭60，美元空頭20，則累計總敞口頭寸為()。A.150B.310C.40D.260【答案】B57、核心負債比率中核心負債的定義為（）。A.活期存款的50％以及距到期日3個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券B.活期存款以及距到期日6個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券C.活期存款的50％以及距到期136個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券D.活期存款以及距到期日3個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券【答案】A多選題（共14題）1、市場約束的參與方主要包括（）。A.監(jiān)管部門B.公眾存款人C.股東D.其他債權(quán)人E.外部中介機構(gòu)【答案】ABCD2、下列事件屬于外部欺詐操作風險成因的有()A.客戶提供虛假的財務報表和企業(yè)信息編取授信B.交易員虛假交易和未報告交易C.柜員為無證件或未獲得相關批文的客戶開立賬戶D.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀求私利E.房地產(chǎn)中介機構(gòu)以虛假購房人的名義申請二手房貸款騙取銀行授信【答案】A3、KPMG風險中性定價模型中所要用到的變量包括（）。A.零息貸款承諾的利息B.與貸款相同期限的零息國債的收益率C.零息債券的非違約率D.借款企業(yè)規(guī)模E.借款企業(yè)的市場價值【答案】ABC4、工程竣工后（）應依據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》和建設部的有關規(guī)定，到縣級以上人民政府建設行政主管部門或其他有關部門備案。A.建設單位B.監(jiān)理單位C.總包單位D.設計單位【答案】A5、下列關于超額備付金率的敘述，正確的是（）。A.超額備付金率是指商業(yè)銀行為適應資金營運的需要，用于保證存款支付和資金清算的貨幣資金占存款總額的比率B.該指標用于反映銀行的現(xiàn)金頭寸情況，可以衡量銀行的流動性和清償能力C.超額備付金率=(在中國人民銀行的超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)／各項存款D.超額備付金率越低，銀行短期流動性越強E.關注一家銀行的超額備付金率主要是為了監(jiān)測其是否具備正常的支付能力，保證其具備一定比例的現(xiàn)金和流動性強的資產(chǎn)準備以應付客戶提款【答案】ABC6、內(nèi)部流程引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務流程缺失、設計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失，主要包括（）。A.財務／會計錯誤B.文件／合同缺陷C.產(chǎn)品設計缺陷D.交易／定價錯誤E.錯誤監(jiān)控／報告【答案】ABCD7