第1章經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的特征及研究范圍

第1章經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的特征及研究范圍課程目的掌握經(jīng)典經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的基本理論，能夠利用經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)構(gòu)建自己的計(jì)量模型并進(jìn)行實(shí)證分析。第一章經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的特征及研究范圍主要內(nèi)容1.什么是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)2.為什么要學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)3.經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)方法論1.1什么是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)就是經(jīng)濟(jì)的測度。不同學(xué)者的定義方式不盡相同，但總體思想是一致的。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可定義為實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)量分析。這種分析乃基于理論與觀測的并行發(fā)展，而理論與觀測又通過適當(dāng)?shù)耐茢喾椒ǘ靡月?lián)系（Samuelson等,1954）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，是對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)的作用存在有某種期待，它把數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以使數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)構(gòu)造出來的模型得到經(jīng)驗(yàn)上的支持，并獲得數(shù)值結(jié)果（Tintner,1968）什么是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是在一定的經(jīng)濟(jì)理論指導(dǎo)下，從實(shí)際問題的背景出發(fā)，以大量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為原料，綜合運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)等學(xué)科的科學(xué)方法，通過建立合適的數(shù)學(xué)模型對(duì)經(jīng)濟(jì)關(guān)系做出定量的分析與估計(jì)的一門學(xué)科。數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)什么是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)——用數(shù)學(xué)公式或數(shù)學(xué)模型來描述經(jīng)濟(jì)理論，而不考慮對(duì)經(jīng)濟(jì)理論的測度和經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)證。經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)——收集、處理經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)并將這些數(shù)據(jù)繪制成圖表的形式。經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)并不關(guān)心用這些收集到的數(shù)據(jù)來檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)——利用經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)收集整理的數(shù)據(jù)對(duì)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)模型進(jìn)行估計(jì)并進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分析，以驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論、提出政策評(píng)價(jià)、或進(jìn)行預(yù)測。什么是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)內(nèi)容體系廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)以及統(tǒng)計(jì)學(xué)定量研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法的統(tǒng)稱，包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時(shí)間序列分析方法等。狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，也就是我們通常所說的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，以揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的因果關(guān)系為目的，在數(shù)學(xué)上主要應(yīng)用回歸分析方法。本課程中的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，就是狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型。初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)初級(jí)以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)和經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容；中級(jí)以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的應(yīng)用模型為主要內(nèi)容；高級(jí)以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論、方法與應(yīng)用為主要內(nèi)容。理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以介紹、研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的數(shù)學(xué)證明與推導(dǎo)，與數(shù)理統(tǒng)計(jì)聯(lián)系極為密切。除了介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、普遍應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法外，還研究特殊模型的估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法，應(yīng)用了廣泛的數(shù)學(xué)知識(shí)。應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)則以建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型為主要內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過程中實(shí)際問題的處理。經(jīng)典和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（ClassicalEconometrics）一般指20世紀(jì)70年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。創(chuàng)立建立了它的概率論基礎(chǔ)成為其理論與應(yīng)用的集大成者經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在理論方法方面特征是：模型類型—隨機(jī)模型；模型導(dǎo)向—理論導(dǎo)向；模型結(jié)構(gòu)—線性或者可以化為線性，因果分析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)；數(shù)據(jù)類型—以時(shí)間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機(jī)變量；估計(jì)方法—僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估計(jì)模型。經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在應(yīng)用方面的特征是：應(yīng)用模型方法論基礎(chǔ)—實(shí)證分析、經(jīng)驗(yàn)分析、歸納；應(yīng)用模型的功能—結(jié)構(gòu)分析、政策評(píng)價(jià)、經(jīng)濟(jì)預(yù)測、理論檢驗(yàn)與發(fā)展；應(yīng)用模型的領(lǐng)域—傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域，例如生產(chǎn)、需求、消費(fèi)、投資、貨幣需求，以及宏觀經(jīng)濟(jì)等。非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指20世紀(jì)70年代以來發(fā)展的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型，也稱為現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要包括：微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等。非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系：模型類型非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題模型導(dǎo)向非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題模型結(jié)構(gòu)非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題估計(jì)方法非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題。本課程以經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為主，適當(dāng)引入一些簡單的、應(yīng)用較多的現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法。一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法是非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法的基礎(chǔ)；另一方面，從應(yīng)用的角度，經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型仍然是目前應(yīng)用最為普遍的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法，建立宏觀經(jīng)濟(jì)模型，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)和預(yù)測?，F(xiàn)代宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要研究方向：單位根檢驗(yàn)協(xié)整理論動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)于2000年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)公報(bào)中正式提出，其研究對(duì)象是個(gè)人或家庭的經(jīng)濟(jì)行為，如消費(fèi)者選擇、工作決策、教育回報(bào)等等微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和平行（panel）數(shù)據(jù)。微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要內(nèi)容包括：面板（panel）數(shù)據(jù)模型的理論方法離散選擇模型的理論方法選擇性樣本模型的理論方法經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)從屬于經(jīng)濟(jì)學(xué)科從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義看從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方國家經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位看從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的區(qū)別看從建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的全過程看從諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)看為什么要學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)依據(jù)觀測或試驗(yàn)，對(duì)大多數(shù)經(jīng)濟(jì)理論給出經(jīng)驗(yàn)解釋；實(shí)踐的需要就業(yè)；政策制定；企業(yè)。第一，通過引進(jìn)數(shù)量研究方法，能夠在一定程度上改變社會(huì)科學(xué)的研究面貌。在當(dāng)今這個(gè)時(shí)代，對(duì)于社會(huì)科學(xué)的研究活動(dòng)，不應(yīng)該仍然一味以文獻(xiàn)資料加工為基礎(chǔ)，而應(yīng)該主動(dòng)面向現(xiàn)實(shí)，以豐富、具體的事實(shí)資料為依據(jù)，通過對(duì)數(shù)據(jù)的信息發(fā)掘，找到社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象發(fā)展變化的規(guī)律和本質(zhì)特征。第二，通過開展數(shù)量研究，能夠改變社會(huì)科學(xué)工作者的身份，提高社會(huì)科學(xué)研究人員的價(jià)值。社會(huì)科學(xué)工作者不能僅僅成為一般的研究型人員和專家，也應(yīng)該像工廠的專業(yè)管理人員和工程技術(shù)人員一樣，成為社會(huì)進(jìn)步事業(yè)的“工程師”。第三，通過數(shù)量分析方法，能夠拓寬社會(huì)科學(xué)的研究渠道，豐富社會(huì)科學(xué)的研究內(nèi)容。原因是，對(duì)所研究對(duì)象的有關(guān)質(zhì)的特征和關(guān)系，如果訴諸于定量的、精確化的描述，有可能會(huì)促進(jìn)新的研究課題的發(fā)現(xiàn)，至于這一點(diǎn)，很容易從科學(xué)發(fā)展史中得到印證。第四，通過數(shù)量分析方法，能夠?yàn)榻?jīng)濟(jì)政策和管理措施的制定，提供“實(shí)驗(yàn)室式”的論證與檢驗(yàn)，這對(duì)于增強(qiáng)政策措施實(shí)際執(zhí)行效果的預(yù)見性，排除主觀認(rèn)識(shí)誤區(qū)是很有幫助的。第五，通過數(shù)量分析方法，能夠?yàn)槲覀儚乃芯繂栴}存在的外圍環(huán)境入手，找到合理的解釋邏輯。隨著經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的深入發(fā)展，各個(gè)地區(qū)之間、國民經(jīng)濟(jì)各部門之間、各個(gè)經(jīng)濟(jì)因素之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，比過去任何一個(gè)時(shí)期都來得密切。那么，借助數(shù)據(jù)資料的分析，有可能會(huì)找到它們之間客觀存在的穩(wěn)定的數(shù)量關(guān)系，從而為比較認(rèn)識(shí)和機(jī)理分析確立基礎(chǔ)。第六，通過數(shù)量分析方法，能夠提高研究結(jié)論的精確化水平。社會(huì)科學(xué)畢竟不同于自然科學(xué)，我們不能把數(shù)量分析奉若神明，但是，適當(dāng)?shù)刈龅叫闹杏袛?shù)還是十分必要的。1.3經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)方法論（分析步驟）建立一個(gè)理論假說；收集數(shù)據(jù)；設(shè)定數(shù)學(xué)模型；設(shè)定統(tǒng)計(jì)或經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型；估計(jì)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型參數(shù)；考察模型的適用性——模型設(shè)定檢驗(yàn)；檢驗(yàn)源自模型的假設(shè)；利用模型進(jìn)行預(yù)測。經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建模步驟1.理論或假說的陳述例子：工資決定，一般認(rèn)為受教育的水平越高，工資的水平越高，即人力資本的作用。因此，我們認(rèn)為教育對(duì)工資將有正的影響作用。2.收集數(shù)據(jù)對(duì)于上面的例子，為了驗(yàn)證我們的假設(shè)，我們需要工資、受教育程度的數(shù)據(jù)。對(duì)于數(shù)據(jù)，在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中主要關(guān)注三種數(shù)據(jù)：截面數(shù)據(jù)、時(shí)間序列數(shù)據(jù)和混合截面數(shù)據(jù)。經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建模步驟數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(1)截面數(shù)據(jù)(cross-sectionaldata)

是在給定時(shí)間，有關(guān)個(gè)人、家庭、企業(yè)、城市、省份、國家或其他單位的樣本構(gòu)成的數(shù)據(jù)。 即發(fā)生在同一時(shí)間截面上的調(diào)查數(shù)據(jù)。 因?yàn)樵诓煌慕孛嫔希艿絺€(gè)體的影響，往往容易產(chǎn)生異方差。ObsnoWageEducExperfemale13.10112123.241222133.00112046.00844055.301270……………52511.5616505263.5014511976年526人的截面數(shù)據(jù)，包括小時(shí)工資(wage)、教育水平(educ)、工作經(jīng)驗(yàn)(exper)、性別(female)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建模步驟(2)時(shí)間序列數(shù)據(jù)（Timeseriesdata)是一批按時(shí)間先后順序排列的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。時(shí)間序列數(shù)據(jù)的例子：股票價(jià)格、貨幣供應(yīng)量、消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）、GDP等。在時(shí)間序列數(shù)據(jù)中，后一期的數(shù)據(jù)往往會(huì)與前一期的數(shù)據(jù)有很大的相關(guān)關(guān)系，這是因?yàn)橛绊懡衿诘囊蛩?，有時(shí)會(huì)同樣影響下一期。比如GDP等。時(shí)間按頻率可以有天、星期、月、季度、年等。在時(shí)間序列數(shù)據(jù)中，時(shí)間趨勢和周期性比較重要（季節(jié)性數(shù)據(jù)）ObsnoYeargdppopulagdppc119783624.196259379219795038.2…417319804517.898705460419814862.4….489519825294.7…525……………24200197314.81276277651252002104790.61284538184中國的GDP、人口和人均GDP的數(shù)據(jù)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建模步驟(3)合并數(shù)據(jù)（Pooleddata）既有截面數(shù)據(jù)的特征，又有時(shí)間序列數(shù)據(jù)的特征。面板數(shù)據(jù)（paneldata)每一個(gè)截面單位都有一個(gè)時(shí)間序列的數(shù)據(jù)。面板數(shù)據(jù)是一種特殊的合并數(shù)據(jù)。obsnoCityYearCrimePoppolice111986535440211990835.9247132198626.437542199016.5175….….…….……29915019862554.3052030015019903254.62493Obsno觀察值號(hào)、city城市編號(hào)、year年份、crime犯罪數(shù)、pop城市人口數(shù)、police城市警察數(shù)。說明：合并數(shù)據(jù)，比如說10個(gè)國家20年：美國調(diào)查了1990-2010年，中國是1991-2011年，法國是1989-2009……混合數(shù)據(jù)并不強(qiáng)制要求數(shù)據(jù)在時(shí)間截面上一致。但是面板數(shù)據(jù)對(duì)于時(shí)間截面有著嚴(yán)格的要求。經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建模步驟

我們收集到一個(gè)包含526個(gè)人的工資收入（wage)及其受教育程度（educ)的截面數(shù)據(jù)。ObsWageeduc13.11123.2412331146855.31268.7516711.2518851293.6121018.1817………………52511.56165263.514經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建模步驟3.建立數(shù)學(xué)模型

wage=b0+b1educwage代表每小時(shí)的工資額，educ代表受教育程度。上式斜率b1表示：受教育程度每增加一年，小時(shí)