中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理自我檢測B卷帶答案打印版

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單選題（共50題）1、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險的是(?)。A.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.客戶通過代理收付款進行洗錢活動D.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失?【答案】D2、（）應當確保商業(yè)銀行能夠充分識別和及時處理可能導致聲譽風險的事件，準確評估和報告聲譽風險管理政策的遵守情況，正確識別和審核早期預警指標，在發(fā)生未遵守操作規(guī)程的情況下采取適當?shù)母M措施。A.董事會B.高級管理層C.董事會和高級管理層D.內(nèi)部審計部門【答案】B3、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》是何時正式施行的?（）A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】B4、某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊成立，經(jīng)營資產(chǎn)和實際業(yè)務均在泰國，主要原材料來自俄羅斯，產(chǎn)品主要銷往英國。該筆業(yè)務敞口風險主體最終所屬國為A.泰國B.開曼群島C.英國D.俄羅斯【答案】A5、在用標準法計量操作風險時，商業(yè)銀行的“代理服務業(yè)務”產(chǎn)品線的β值為（）。A.12％B.18％C.15％D.8％【答案】C6、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值（）。A.越小B.越大C.無法判斷D.不受影響【答案】B7、最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況是（）。A.部分資產(chǎn)與某些負債在到期時間上不一致B.部分資產(chǎn)與某些負債在持有時間上不一致C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短【答案】C8、識別客戶關聯(lián)方關系時，授信工作人員應重點關注客戶核心資產(chǎn)重大變動及其凈資產(chǎn)()的變動情況。A.10％以下B.1000以上C.20％以下D.20％以上【答案】B9、高級計量法(AMA)不僅僅是操作風險計量的一種方法，它更是一套完整的操作風險管理框架，下列不屬于其作用的是()。A.促進風險管理文化的轉(zhuǎn)變B.豐富操作風險的管理手段C.優(yōu)化作風險管理流程D.提高操作風險管理效率【答案】D10、下列選項中，不屬于損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則的是（）。A.重要性B.統(tǒng)一性C.多樣性D.謹慎性【答案】C11、下列不屬于授信權限管理應遵循的原則的是（）。A.給予每一交易對方的信用不必得到一定權利層次的批準B.集團內(nèi)所有機構在進行信用決策時應遵循一致的標準C.交易對方風險限額的確定和對單一信用風險暴露的管理應符合組合的統(tǒng)一指導及信用原則，每一決策都應建立在風險——收益分析基礎上D.債項的每一個重要改變(如主要條款、抵押結構和主要合同)應得到一定權利層次的批準【答案】A12、對于一家生產(chǎn)汽車配件的中小企業(yè)，下列哪項因素對該企業(yè)償債能力影響最?。ǎ?。A.自由資金匱乏B.產(chǎn)業(yè)層次較低C.產(chǎn)品結構單一D.宏觀經(jīng)濟變化?【答案】D13、《商業(yè)銀行信息披露辦法》的適用范圍是（）。A.只適用于中資商業(yè)銀行B.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行C.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行D.適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行【答案】D14、從資金交易業(yè)務流程來看，資金交易不包括()環(huán)節(jié)。A.前臺交易B.中臺風險管理C.后臺清算D.柜臺審核【答案】D15、風險偏好指標選取需要體現(xiàn)（）。A.全面性和重要性B.全面性和穩(wěn)定性C.重要性和合規(guī)性D.合規(guī)性和穩(wěn)定性【答案】A16、債務人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險屬于（）。A.信用風險B.操作風險C.市場風險D.流動性風險【答案】A17、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。A.200B.800C.1000D.1400【答案】D18、某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)。700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，則改商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為（）萬美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】B19、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點不包括（??）。A.市場競爭狀況B.業(yè)務經(jīng)營的合法合規(guī)性C.資本充足性D.風險狀況【答案】A20、區(qū)域風險通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域環(huán)境的惡化以及區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化等。下列各項不屬于區(qū)域政策法規(guī)的重大變化中的相關警示信號的是（）。A.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價，提供優(yōu)惠條件B.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退C.區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國家宏觀調(diào)控D.區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整【答案】B21、下列關于表內(nèi)信用資產(chǎn)風險權重的描述中，正確的是（）。A.個人住房抵押貸款風險權重為50％B.對其他金融機構債權統(tǒng)一給予50％的風險權重C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以上的債權給予的風險權重為0D.對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50％的風險權重【答案】A22、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟資本為20億元，稅率為20％，資本預期收益率為5％，則該部門上期經(jīng)濟增加值（EVA）為（）萬元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】A23、從商業(yè)銀行流動性來源看，下列不屬于流動性分類的是（）。A.資產(chǎn)流動性B.負債流動性C.表外流動性D.權益流動性【答案】D24、關于專有信息和保密信息的內(nèi)容，下列表述錯誤的是（）。A.有關專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準則的披露要求產(chǎn)生沖突B.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位C.如果專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有關客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細情況，如使用的方法論、估計參數(shù)和數(shù)據(jù)等【答案】C25、商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。A.小企業(yè)公司治理受股東影響較大B.小企業(yè)的財務真實性比較難以把握C.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大D.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動相對平穩(wěn)【答案】D26、在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的表述，最不恰當是（）。A.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本配置B.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務限額C.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本【答案】A27、商業(yè)銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優(yōu)先排序。A.合規(guī)部門B.董事會風險管理委員會C.業(yè)務部門D.風險管理部門【答案】C28、商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風險管理應當確保其長期戰(zhàn)略、短期目標、（）和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。A.風險管理措施B.員工利益C.連續(xù)營業(yè)方案D.資本實力【答案】A29、商業(yè)銀行管理信息科技運行時，應嚴格控制第三方人員進入安全區(qū)域，如確需進入應得到適當?shù)呐鷾?，（）。A.其活動也應受到監(jiān)控B.其活動在必要時才受到監(jiān)控C.其活動不會受到監(jiān)控D.如有工作人員陪同其活動不會受到監(jiān)控【答案】A30、客戶評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）A.償債能力和償還意愿；道德風險B.償債能力和償還意愿；違約風險C.收入水平和償債能力；違約風險D.收入水平和償債能力；道德風險【答案】B31、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險是（）。A.操作風險B.國家風險C.市場風險D.流動性風險【答案】A32、風險計量既需要對單筆交易承擔的風險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔的風險水平進行評估，也就是通常所說的（）。A.風險識別B.風險監(jiān)測C.風險控制D.風險加總【答案】D33、商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設，下列哪一項是不正確的假設（）。A.準確預測未來風險事件的可能性是存在的B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失C.風險是無法避免的D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會【答案】C34、下列屬于客戶評級的專家判斷法的是（）。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAMELs系統(tǒng)D.以上都是【答案】D35、資本規(guī)劃應至少設定內(nèi)部資本充足率（）目標。A.一年B.兩年C.三年D.四年【答案】C36、下列關于經(jīng)濟資本的說法，不正確的是（）。A.經(jīng)濟資本又稱為風險資本B.經(jīng)濟資本小于銀行的賬面資本C.商業(yè)銀行的整體風險水平高，要求的經(jīng)濟資本就多D.經(jīng)濟資本是為了應對非預期損失而持有的資本【答案】B37、下列關于有效的風險偏好聲明原則的說法中，錯誤的是（）。A.能夠通過情景分析和壓力測試，確保銀行理解什么事件可能會使銀行超出風險偏好B.定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類風險的誘因.確定某種形式的界限或指標以便監(jiān)測這類風險C.應為每類實質(zhì)性風險和總體風險確定能夠接受的平均風險水平D.與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務規(guī)劃、薪酬機制相關聯(lián)【答案】C38、廣義而言，()就是商業(yè)銀行所持有的各類風險性資產(chǎn)的余額。A.VaRB.限額C.市值D.敞口【答案】D39、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據(jù)此，下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機B.商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經(jīng)驗C.商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴/批評可能造成的風險損失及影響D.商業(yè)銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險【答案】C40、商業(yè)銀行采用的評估操作風險的定量分析方法主要是基于對（）的分析。A.內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)和外部操作風險損失數(shù)據(jù)B.內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)C.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素D.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和外部數(shù)據(jù)【答案】B41、關于商業(yè)銀行法律風險，下列說法有誤的是（）。A.法律風險的分布非常廣泛B.法律風險是一種特殊類型的信用風險C.違規(guī)風險和監(jiān)管風險與法律風險密切相關D.法律風險是一種需要計提資本的風險【答案】B42、下列關于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當?shù)囊豁検牵ǎ.銀行應合理設計輕度、中度、重度等不同嚴重程度的壓力情景B.壓力測試適宜選擇多因素壓力變量，構建綜合性的情景假設C.銀行所選擇的壓力測試應確保所設計情景能有效傳導至各類實質(zhì)風險D.銀行應根據(jù)內(nèi)外部經(jīng)濟形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機制【答案】B43、零售類風險暴露內(nèi)部評級，銀行不需自行估計的是()。A.違約概率B.違約風險暴露C.違約損失率D.有效期限【答案】D44、測量銀行短期流動性風險計量的指標不包括（）。A.流動性比例B.流動性覆蓋率C.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析D.存貸比【答案】D45、由于第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件是（）。A.內(nèi)部欺詐事件B.外部欺詐事件C.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務活動事件D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】B46、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正，以適應不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列選項中，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃的是（）。A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預期C.客戶的結構發(fā)生變化，提出新的需求D.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務【答案】B47、關于商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級的說法，正確的是（）。A.內(nèi)部評級主要對客戶的信用風險及債項的交易風險進行評價B.內(nèi)部評級是主要依靠專家定性分析C.內(nèi)部評級是專業(yè)評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估D.內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)【答案】A48、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測試框架的是（）。A.情景選擇B.定量壓力測試C.資本規(guī)劃D.定性壓力測試及管理行動【答案】C49、（）負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。A.股東大會和董事會B.董事會和監(jiān)事會C.高級管理層和股東大會D.董事會和高級管理層【答案】D50、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避策略主要通過（）來實現(xiàn)。A.減少經(jīng)濟資本配置B.降低風險暴露C.風險轉(zhuǎn)移D.設定止損限額【答案】A多選題（共20題）1、以下關于資產(chǎn)流動性的說法，正確的有()。A.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行能以較低的成本隨時獲得需要的資金B(yǎng).資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強C.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力D.資產(chǎn)流動性應當從零售和公司／機構兩個角度進行分析E.商業(yè)銀行應當估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動性資產(chǎn)持有與之前的流動性需求進行比較，以確定流動性的適宜度【答案】BC2、情景分析應遵循的原則不包括（?）。A.重要性B.全面性C.長期性D.謹慎性E.客觀性?【答案】ACD3、風險計量模型的監(jiān)督檢查主要包括()。A.建立各類風險計量模型的原理、邏輯和模型函數(shù)是否正確合理B.是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù)C.是否建立對管理體系、業(yè)務、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排D.風險計量目標、方法、結果的制定、報告體系是否健全E.風險管理人員是否充分理解模型設計原理，并充分應用其結果【答案】ABCD4、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險，并由此分為的表現(xiàn)形式包括（）。A.就業(yè)制度B.工作場所安全事件C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務活動事件D.信息科技系統(tǒng)事件E.交割及流程管理事件【答案】ABCD5、國際銀行業(yè)開展風險評估的基本原則有（）。A.符合監(jiān)管要求B.符合銀行實際C.符合存款者要求D.保證一定的前瞻性E.采用先進技術指標【答案】ABD6、現(xiàn)金流分為（）。A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流B.休閑活動的現(xiàn)金流C.投資活動的現(xiàn)金流D.投機活動的現(xiàn)金流E.融資活動的現(xiàn)金流【答案】AC7、國際銀行業(yè)開展風險評估的基本原則包括（）。A.符合銀行實際B.符合監(jiān)管要求C.符合存款者要求D.保證一定的前瞻性E.采用先進技術指標【答案】ABD8、衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標有（）。A.成本收入比B.正常貸款遷徙率C.次級類貸款遷徙率D.資本充足率E.大額負債依賴度【答案】BC9、監(jiān)管機構對實施高級計量法提出的具體標準主要包括（）。A.資格要求B.定性標準C.定量標準D.情景分析E.內(nèi)部控制【答案】ABCD10、下列哪些信用風險預警指標的變化，反映了企業(yè)客戶所在行業(yè)風險上升？（）A.資本積累率下降B.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率下降C.行業(yè)盈虧系數(shù)下降D.勞動生產(chǎn)率下降E.行業(yè)銷售利潤率下降【答案】ABD11、商業(yè)銀行在識別和分析集團法人客戶信用風險的過程中，應當（）A.對成員企業(yè)分別授信，單獨管理并進行匯總B.及時收集、核實、調(diào)查企業(yè)集團內(nèi)客戶極其關聯(lián)方的授信信息C.了解集團內(nèi)部重大資金流向及應收、應付款項D.分析企業(yè)集團內(nèi)部的關聯(lián)關系E.識別企業(yè)集團的性質(zhì)，進行綜合授信【答案】BCD12、下面關于授信集中度管理的說法，正確的是（）。A.商業(yè)銀行對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過10％B.一家商業(yè)銀行對單一集團客戶授信余額不得超過該商業(yè)銀行資本凈額的15％C.商業(yè)銀行對一個關聯(lián)方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的15％D.單家商業(yè)銀行對單一金融機構法人的不含結算性同業(yè)存款的同業(yè)融出資金，扣除風險權重為零的資產(chǎn)后的凈額，不得超過該銀行一級資本的50％E.商業(yè)銀行應加強押品集中度管理，防范因單一押品或單一種類押品占比過高產(chǎn)生的風險【答案】ABD13、商業(yè)銀行積極、主動地承擔和管理風險的益處主要有()。A.有助于金融產(chǎn)品的開發(fā)B.有助于降低現(xiàn)金流的波動性C.有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本D.有利于商業(yè)銀行改善資本結構E.有助于獲得更多收益【答案】ACD14、風險暴露是指商業(yè)銀行對單一客戶或一組關聯(lián)客戶的信用風險暴露，商業(yè)銀行對客戶的風險暴露包括（）。A.因擔保、承諾等形成的潛在風險暴露B.因場外衍生工具、證券融資交易形成的交易對手信用風險暴露C.因各項款項、投資債券、存放同業(yè)等表外授信形成的一般風險暴露D.因投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品或資產(chǎn)證券化產(chǎn)品形成的特定風險暴露E.因債券、股票及其衍生工具交易形成的銀行賬簿風險暴露【答案】ABD15、下列商業(yè)銀行風險評估主要包括的內(nèi)容有（