初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理押題練習(xí)試卷A卷附答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理押題練習(xí)試卷A卷附答案

單選題（共50題）1、下列關(guān)于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險特征的說法，錯誤的是（）。A.連環(huán)擔(dān)保十分普遍B.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁C.系統(tǒng)性風(fēng)險較低D.貸后管理難度大【答案】C2、世界上第一個資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是()。A.資產(chǎn)支付證券B.知識產(chǎn)權(quán)證券C.住房抵押貸款證券D.轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券【答案】C3、以下對商業(yè)銀行日常資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的描述，恰當(dāng)?shù)氖?)。A.通常情況下，久期缺口為正B.通常情況下，久期缺口為負(fù)C.通常情況下，久期缺口為0D.通常情況下，久期缺口為整數(shù)【答案】A4、如果銀行的總資產(chǎn)為200億元，總存款為120億元，核心存款為60億元，應(yīng)收存款為25億元，現(xiàn)金頭寸為10億元，總負(fù)債為220億元，則該銀行核心存款比例屬于()。A.0.125B.0.25C.0.3D.0.5【答案】C5、()是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠(yuǎn)的影響。A.操作風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.戰(zhàn)略風(fēng)險D.法律風(fēng)險【答案】C6、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險治理架構(gòu)的說法中，錯誤的是()。A.董事會及董事會風(fēng)險管理委員會承擔(dān)操作風(fēng)險管理的最終責(zé)任B.高管層及高管層風(fēng)險管理委員會要負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會批準(zhǔn)的操作風(fēng)險戰(zhàn)略和體系C.操作風(fēng)險管理的牽頭部門要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)全行操作風(fēng)險計量和管理工作D.內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險管理【答案】D7、下列是關(guān)于貸款的轉(zhuǎn)讓步驟，則正確順序是（）。A.①②③④⑤⑥B.⑥③⑤②④①C.①②⑤③⑥④D.①③⑥⑤④②【答案】D8、（2018年真題）權(quán)威信用評級機(jī)構(gòu)將一家受金融危機(jī)影響的AAA級企業(yè)改評為AA級，則表明與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的商業(yè)銀行所面臨的（）增加。A.聲譽(yù)風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.法律風(fēng)險【答案】C9、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會風(fēng)險管理職責(zé)的描述，錯誤的是（）。A.承擔(dān)風(fēng)險事件的直接責(zé)任及風(fēng)險管理的最終責(zé)任B.判斷銀行面臨的主要風(fēng)險，確定適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險容忍度和風(fēng)險偏好C.根據(jù)銀行風(fēng)險狀況、發(fā)展規(guī)模和速度，建立全面風(fēng)險管理戰(zhàn)略、政策和程序D.督促高級管理層有效地識別、計量、監(jiān)測、控制并及時處置商業(yè)銀行面臨的各種風(fēng)險【答案】A10、在流動性風(fēng)險管理的市場流動性分析中，下列（）屬于銀行體系流動性指標(biāo)。A.股票市場指數(shù)B.國債市場利率C.票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利率D.回購利率【答案】D11、現(xiàn)金流量表分為三個部分：經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于（）。A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流B.投資活動的現(xiàn)金流C.融資活動的現(xiàn)金流D.銷售活動的現(xiàn)金流【答案】B12、某自然人甲得到朋友贈與的一套房屋，其應(yīng)繳納的稅種包括（）。A.土地增值稅B.契稅C.房產(chǎn)稅D.印花稅E.城鎮(zhèn)土地使用稅【答案】B13、在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理和控制措施下，下列哪一項屬于風(fēng)險緩釋措施？()A.減少損失嚴(yán)重產(chǎn)品的交易B.對出納人員實行強(qiáng)制休假制度C.購買未授權(quán)交易保險D.為操作風(fēng)險分配資本金【答案】C14、概括來說，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用是()。A.提高銀行管理水平，提高銀行知名度B.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高銀行的股東價值C.維護(hù)良好的客戶關(guān)系D.保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)【答案】B15、（2021年真題）根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險資本計量方法，其中不包括（）A.高級計量法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.內(nèi)部控制法D.基本指標(biāo)法【答案】C16、在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響的市場風(fēng)險計量方法是()。A.久期分析B.情景分析C.敏感性分析D.外匯敞口分析【答案】C17、以下不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險評估的假設(shè)性條件的是()。A.整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)B.利率變化／預(yù)期C.現(xiàn)實數(shù)據(jù)D.信用風(fēng)險參數(shù)【答案】C18、下列選項中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是()。A.監(jiān)督檢查B.市場退出C.資本監(jiān)管D.市場準(zhǔn)入?【答案】B19、頻繁開銷戶，通過虛假交易進(jìn)行洗錢活動，屬于（）環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險。A.資金業(yè)務(wù)B.個人信貸業(yè)務(wù)C.柜面業(yè)務(wù)D.法人信貸業(yè)務(wù)【答案】C20、凡是我國公民，取得理工、經(jīng)濟(jì)、法律類博士學(xué)位，從事土地登記代理相關(guān)工作滿（）年的，可申請參加土地登記代理人職業(yè)資格考試。A.4B.3C.2D.1【答案】D21、商業(yè)銀行實施有效風(fēng)險管理的重要基礎(chǔ)是()A.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)B.財務(wù)管理系統(tǒng)C.為風(fēng)險管理進(jìn)行的管理活動D.風(fēng)險報告【答案】A22、擠兌行為使商業(yè)銀行面臨()。A.利率風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.市場風(fēng)險【答案】C23、風(fēng)險報告的職責(zé)主體現(xiàn)在()A.保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識B.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險獨(dú)立C.傳遞中央銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度D.告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的內(nèi)容和注意事項【答案】A24、假設(shè)商業(yè)銀行持有資產(chǎn)組合A，根據(jù)投資組合理論，下列哪種操作降低該組合風(fēng)險的效果最差（）。A.賣出50%資產(chǎn)組合A，持有現(xiàn)金B(yǎng).賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)組合YC.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為+0.8的資產(chǎn)組合XD.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為-0.5的資產(chǎn)組合Z【答案】C25、法人客戶根據(jù)其機(jī)構(gòu)性質(zhì)可以分為()。A.企業(yè)類客戶和團(tuán)體類客戶B.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶C.單位類客戶和團(tuán)體類客戶D.單位類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶【答案】B26、商業(yè)銀行在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中要全面防范和控制各類潛在風(fēng)險因此要遵循（）。A.全面性原則B.統(tǒng)一性原則C.統(tǒng)籌性原則D.適應(yīng)性原則【答案】A27、（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機(jī)構(gòu)。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.監(jiān)事會【答案】B28、（2018年真題）日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測渠道不包括（）。A.新聞平臺B.外部評級機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)C.銀行內(nèi)部信息D.小道消息【答案】D29、反映銀行實際擁有的資本水平的是()。A.賬面資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.監(jiān)管資本D.實際資本【答案】A30、銀行所有風(fēng)險中最具破壞力的風(fēng)險是()。A.聲譽(yù)風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.國別風(fēng)險【答案】C31、()是一種為各國廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險敞口頭寸的計量方法，同時為巴塞爾委員會所采用。A.累計總敞口頭寸法B.短邊法C.凈敞口頭寸法D.以上都不對【答案】B32、監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險資本計量方法，其中()風(fēng)險敏感度最高。A.替代標(biāo)準(zhǔn)法B.高級計量法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.內(nèi)部評級法【答案】B33、設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例屬于以下哪種風(fēng)險管理策略（）。A.風(fēng)險規(guī)避B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險分散【答案】D34、通過識別銀行固有的風(fēng)險種類，進(jìn)而對其經(jīng)營管理所涉及的各類風(fēng)險進(jìn)行評估，并按照評級標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評價一家銀行經(jīng)營管理狀況的監(jiān)管方式是指（）。A.銀行監(jiān)管B.市場監(jiān)管C.內(nèi)部監(jiān)管D.風(fēng)險監(jiān)管【答案】D35、()是商業(yè)銀行買賣遠(yuǎn)期外匯的衍生品合約，它賦予合約購買者在一定期限內(nèi)按規(guī)定匯率購買或出售一定數(shù)量的某種貨幣的權(quán)利。A.外匯掉期B.外匯期權(quán)C.外匯期貨D.外匯遠(yuǎn)期【答案】B36、（2018年真題）商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽(yù)風(fēng)險可能給商業(yè)銀行造成的損失，據(jù)此對聲譽(yù)風(fēng)險管理的認(rèn)識，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險都可能危及自身聲譽(yù)B.聲譽(yù)風(fēng)險可以通過歷史模擬法計量和監(jiān)測C.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險的因素D.有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理是由資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果【答案】B37、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)（）選取流動性風(fēng)險的評估方法。A.選定某一種方法，便一以貫之地采用B.流動性管理水平高的銀行應(yīng)當(dāng)選用較高級的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的銀行應(yīng)當(dāng)選取較初級的流動性指標(biāo)分析法和現(xiàn)金流分析法C.商業(yè)銀行可以同時采用多種流動性風(fēng)險的評估辦法來評價商業(yè)銀行的流動性狀況D.以上都不對【答案】C38、利用清單法識別聲譽(yù)風(fēng)險中，屬于操作風(fēng)險的風(fēng)險因素是（）。A.優(yōu)質(zhì)客戶違約率上升B.不良貸款率近5%C.內(nèi)外勾結(jié)欺詐D.房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過30%【答案】C39、當(dāng)債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期()天以上，債務(wù)人即被視為違約。A.15B.30C.60D.90【答案】D40、個人信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分。其操作風(fēng)險控制點(diǎn)之一是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、改進(jìn)操作流程，重點(diǎn)發(fā)展以（）和（）為擔(dān)保方式的個人貸款。A.質(zhì)押；信用B.抵押；保證C.信用；保證D.質(zhì)押；抵押【答案】D41、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險一般會()。A.增加B.負(fù)相關(guān)C.不變D.降低【答案】D42、由于匯率不利變動或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險是指()。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險B.主權(quán)風(fēng)險C.傳染風(fēng)險D.貨幣風(fēng)險【答案】D43、已知期初正常類貸款余額500億元，關(guān)注類貸款余額40億元，次級類貸款余額20億元，可疑類貸款余額10億元，損失類貸款余額0。則該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良貸款余額是（）億元。A.35B.32C.36D.30【答案】A44、系統(tǒng)性風(fēng)險對貸款組合的信用風(fēng)險的影響，主要是由（）的變動反映出來。A.微觀經(jīng)濟(jì)B.宏觀經(jīng)濟(jì)C.國際貿(mào)易收支D.利息率【答案】B45、“保證信息的時效性，保證在發(fā)生國別風(fēng)險事件的第一時間收集信息，從而在第一時間做出預(yù)警措施”屬于日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測應(yīng)遵循的（）原則。A.完整性B.獨(dú)立性C.及時性D.重要性【答案】C46、商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）。A.3%B.4%C.5%D.6%【答案】B47、商業(yè)銀行的下列風(fēng)險評級中，評級結(jié)果不包含違約概率的是（）A.個人客戶評級B.國別評級C.法人客戶評級D.主權(quán)評級【答案】B48、商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性，這是為了應(yīng)對商業(yè)銀行面臨的()。A.行業(yè)風(fēng)險B.客戶風(fēng)險C.競爭對手風(fēng)險D.技術(shù)風(fēng)險【答案】D49、商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)是()。A.正確劃分銀行賬戶與交易賬戶B.建立完善的內(nèi)部控制體系C.正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)D.制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略【答案】A50、下列關(guān)于我國反洗錢監(jiān)管體制的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.“多部門配合”是指銀保監(jiān)會、證監(jiān)會等有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)B.“一部門主管”是指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作C.我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點(diǎn)是“一部門主管、多部門配合”D.國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會是全國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭組織【答案】D多選題（共20題）1、信息披露通常是指公眾公司以（）形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會公眾進(jìn)行披露的行為。A.招股說明書B.上市公告書C.定期報告D.臨時報告E.公司章程【答案】ABCD2、商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，屬于原有貸款結(jié)構(gòu)的是（）。A.貸款期限B.貸款金額C.貸款匯率D.貸款人信用E.貸款費(fèi)用【答案】AB3、信訪調(diào)查是信訪事項的辦理機(jī)關(guān)在信訪事項（），為了查明信訪事項所涉及的基本事實，進(jìn)行的一系列活動。A.登記后，受理決定前B.受理后，辦理決定前C.辦理后，作出決定前D.受理后，辦理決定后【答案】B4、下列屬于市場風(fēng)險報告的有（）。A.市場風(fēng)險專題報告B.市場風(fēng)險計量管理年報C.市場風(fēng)險計量管理季報D.重大市場風(fēng)險報告E.市場風(fēng)險監(jiān)測分析日報【答案】ABCD5、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本分為()A.賬面資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.監(jiān)管資本D.實收資本E.風(fēng)險資本【答案】ABC6、以下屬于效率比率指標(biāo)的有（）。A.存貨周轉(zhuǎn)率B.權(quán)益收益率C.資產(chǎn)回報率D.資產(chǎn)凈利率E.凈資產(chǎn)收益率【答案】ABC7、為使理財產(chǎn)品凈值化估值能更好地反映風(fēng)險狀況和壓力情景下的損失情況，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立健全理財產(chǎn)品壓力測試制度，下列做法正確的有（）A.針對理財公募產(chǎn)品，壓力測試應(yīng)當(dāng)至少半年進(jìn)行一次B.壓力測試頻率應(yīng)與理財產(chǎn)品的規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)C.在理財產(chǎn)品投資運(yùn)作和風(fēng)險管理過程中應(yīng)當(dāng)充分考慮壓力測試結(jié)果D.制定有效的理財產(chǎn)品應(yīng)急計劃，確保其可應(yīng)對緊急情況下的理財產(chǎn)品的贖回需求E.由專業(yè)的團(tuán)隊負(fù)責(zé)壓力測試的事實與評估，該團(tuán)隊?wèi)?yīng)當(dāng)與投資管理團(tuán)隊保持相對獨(dú)立【答案】BCD8、巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評級的方法來計量（）并據(jù)此計算信用風(fēng)險監(jiān)管資本。A.壞賬損失B.資產(chǎn)負(fù)債率C.違約概率D.違約風(fēng)險暴露E.違約損失率【答案】CD9、經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織的公司治理準(zhǔn)則，治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)當(dāng)做到（）。A.有效的董事會應(yīng)清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實行問責(zé)制B.維護(hù)股東的權(quán)利，確保小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇C.確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利D.保證及時準(zhǔn)確地披露與公司有關(guān)的任何重大問題的信息E.確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)管【答案】BCD10、戰(zhàn)略風(fēng)險管理的益處包括()。A.優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本B.能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平C.強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程D.創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境E.避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致的流動性風(fēng)險【答案】AC11、商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動性風(fēng)險，下列做法恰當(dāng)?shù)挠校ǎ?。A.保持合理的資金來源結(jié)構(gòu)B.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系C.適度分散客戶種類和資金到期日D.關(guān)注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)E.根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)持有合理的流動資產(chǎn)組合【答案】ABCD12、施工現(xiàn)場管理執(zhí)行的主要標(biāo)準(zhǔn)包括（）。A.技術(shù)類標(biāo)準(zhǔn)、管理類標(biāo)準(zhǔn)、行為類標(biāo)準(zhǔn)B.政策類標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)類標(biāo)準(zhǔn)、管理類標(biāo)準(zhǔn)C.政策類標(biāo)準(zhǔn)、管理類標(biāo)準(zhǔn)、行為類標(biāo)準(zhǔn)D.技術(shù)類標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、管理類標(biāo)準(zhǔn)【答案】A13、商業(yè)銀行對交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有（）。A.盯住市場價格，按照當(dāng)前市場價格計值B.按照有關(guān)模型計算價值C.使用公允價值D.使用資產(chǎn)獲得時歷史價值E.根據(jù)賬面價值進(jìn)行調(diào)整【答案】ABB14、銀行流動性風(fēng)險報告的說法正確的是（）。A.流動性風(fēng)險報告應(yīng)該按照層次進(jìn)行劃分B.流動性風(fēng)險管理報告體系的核心問題是，“我們