銀行風(fēng)控系統(tǒng)

銀行風(fēng)控系統(tǒng)篇一：【風(fēng)控官必讀】大數(shù)據(jù)與銀行風(fēng)險(xiǎn)管理革命【風(fēng)控官必讀】大數(shù)據(jù)與銀行風(fēng)險(xiǎn)管理革命商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理者要具備充分的想象力和開創(chuàng)性，致力于實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的梳理、匯總及整合，并建立起統(tǒng)一、強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理體系，助力商業(yè)銀行提升競爭力商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理者要具備充分的想象力和開創(chuàng)性，致力于實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的梳理、匯總及整合，并建立起統(tǒng)一、強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理體系，助力商業(yè)銀行提升競爭力。大數(shù)據(jù)正成為一種核心資源，就像農(nóng)業(yè)時(shí)代的土地、工業(yè)時(shí)代的能源，其價(jià)值意義非凡。就銀行業(yè)而言，互聯(lián)網(wǎng)金融的蓬勃發(fā)展使得商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)從薄弱到豐富，客戶與經(jīng)營數(shù)據(jù)等成為銀行業(yè)客戶風(fēng)險(xiǎn)分析和定制化服務(wù)等的基礎(chǔ)，也成為商業(yè)銀行在電子商務(wù)時(shí)代難以復(fù)制的核心競爭力，如今，商業(yè)銀行開始愈加重視互聯(lián)網(wǎng)金融下的數(shù)據(jù)治理及大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)工作。這一工作涉及商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)管理的方方面面。擺在商業(yè)銀行面前的任務(wù)很多，比如，要明確數(shù)據(jù)質(zhì)量管理組織架構(gòu)，對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量持續(xù)評(píng)估、數(shù)據(jù)質(zhì)量問題管理、數(shù)據(jù)質(zhì)量主動(dòng)提升及被動(dòng)清洗以及數(shù)據(jù)質(zhì)量執(zhí)行評(píng)估的相關(guān)流程進(jìn)行規(guī)范,采取銀行業(yè)務(wù)、系統(tǒng)與數(shù)據(jù)的三位一體整合理念，持續(xù)推進(jìn)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)與數(shù)據(jù)質(zhì)量體系的建設(shè)，為風(fēng)險(xiǎn)管理能力的提升夯實(shí)技術(shù)與數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。在大數(shù)據(jù)豐富的銀行業(yè)，有必要培養(yǎng)以上充分挖掘、使用數(shù)據(jù)的技術(shù)和能力，否則再多的數(shù)據(jù)也沒有價(jià)值。但，這并非是一蹴而就的，在某種程度上商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)治理工作可以說是一場革命，是一整套全新的體系和不同機(jī)制的實(shí)踐。數(shù)據(jù)治理組織架構(gòu)數(shù)據(jù)治理組織架構(gòu)是確保數(shù)據(jù)治理目標(biāo)能夠得以實(shí)現(xiàn)的保障，各種管理制度、規(guī)范都必須依賴組織架構(gòu)才能順利施行。良好的數(shù)據(jù)治理組織架構(gòu)，可以從全企業(yè)的視角協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌各個(gè)層面的數(shù)據(jù)治理工作，明確部門職責(zé)與角色職責(zé)，建立跨部門的有效協(xié)作機(jī)制，保障數(shù)據(jù)治理體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)?！鴪D1有代表性的數(shù)據(jù)治理組織架構(gòu)基于成熟的數(shù)據(jù)治理方法論，有代表性的數(shù)據(jù)治理組織架構(gòu)，如圖1所示，其中包括董事會(huì)及高級(jí)管理層、數(shù)據(jù)治理委員會(huì)、數(shù)據(jù)治理主管部門以及數(shù)據(jù)治理執(zhí)行部門。作為數(shù)據(jù)治理的決策層，董事會(huì)、高級(jí)管理層與數(shù)據(jù)治理委員會(huì)需要高度重視并積極推動(dòng)數(shù)據(jù)治理工作。銀行董事會(huì)應(yīng)制定明確的政策，將本行數(shù)據(jù)治理（涵蓋數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理與數(shù)據(jù)質(zhì)量管理）納入內(nèi)控合規(guī)體系和戰(zhàn)略規(guī)劃之中，并定期對(duì)其有效性和執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估。高級(jí)管理層，應(yīng)確立數(shù)據(jù)治理的目標(biāo)，明確職權(quán)和責(zé)任，定期對(duì)本行數(shù)據(jù)治理水平進(jìn)行評(píng)估，并有效落實(shí)數(shù)據(jù)治理問責(zé)制。商業(yè)銀行數(shù)據(jù)治理組織架構(gòu)形成后，數(shù)據(jù)治理的決策層、管理層及執(zhí)行層需要互相支持并積極配合，共同提升全行數(shù)據(jù)治理認(rèn)知程度，進(jìn)而推進(jìn)數(shù)據(jù)治理體系建設(shè)，從而保證全行數(shù)據(jù)管控工作的有效開展。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)據(jù)質(zhì)量管理流程在數(shù)據(jù)治理組織架構(gòu)形成的同時(shí)，還要建設(shè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理流程及數(shù)據(jù)質(zhì)量管理流程，并在數(shù)據(jù)治理工作中予以遵循。如圖2所示，數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理流程包括年度計(jì)劃制訂、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)落地執(zhí)行，以及數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估。圖2數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理流程年度計(jì)劃制訂，是指基于銀行年度業(yè)務(wù)管理目標(biāo)與信息系統(tǒng)建設(shè)需求，并充分考慮外部監(jiān)管要求及銀行業(yè)務(wù)和技術(shù)發(fā)展對(duì)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)年度工作計(jì)劃。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)主管部門應(yīng)基于各部門對(duì)年度計(jì)劃的建議，結(jié)合本部門的工作現(xiàn)狀及實(shí)際需求，擬定年度計(jì)劃，并報(bào)請(qǐng)數(shù)據(jù)治理委員會(huì)審閱。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定，是指為確保數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)有效反應(yīng)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展變化情況，對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行新增、修訂、廢止的過程。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)主管部門應(yīng)根據(jù)年度工作計(jì)劃開展數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定工作，總行各部門、分行若有數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定需求，應(yīng)向主管部門提出，主管部門牽頭進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)制定。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，是指數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)在全行范圍內(nèi)的公布，公布內(nèi)容涵蓋新增、修訂及廢止的最新標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)新增、修訂、廢止的內(nèi)容，由數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)主管部門通過全行發(fā)文的方式進(jìn)行通告，并更新數(shù)據(jù)管控平臺(tái)內(nèi)的相關(guān)內(nèi)容。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)落地執(zhí)行，指在日常業(yè)務(wù)管理中以及在信息系統(tǒng)建設(shè)中執(zhí)行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)主管部門負(fù)責(zé)牽頭，并在科技部門的配合下監(jiān)督和檢查數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)在全行系統(tǒng)中的落地執(zhí)行情況，并對(duì)標(biāo)準(zhǔn)落地不到位的系統(tǒng)采取必要措施，以保證數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)有效貫徹執(zhí)行。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估，是指對(duì)已發(fā)布的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、數(shù)據(jù)管控平臺(tái)應(yīng)用情況、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理工作等方面進(jìn)行全面的評(píng)估，以確保數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理能夠適時(shí)反應(yīng)業(yè)務(wù)需求的發(fā)展變化。評(píng)估周期原則上不超過一年，由數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)主管部門基于調(diào)研結(jié)果，聯(lián)合各部門擬定評(píng)估報(bào)告，并報(bào)請(qǐng)數(shù)據(jù)治理委員會(huì)審閱。數(shù)據(jù)質(zhì)量管理流程，包括年度計(jì)劃制定、數(shù)據(jù)質(zhì)量持續(xù)評(píng)估、數(shù)據(jù)質(zhì)量問題管理、數(shù)據(jù)質(zhì)量主動(dòng)提升、數(shù)據(jù)質(zhì)量被動(dòng)清洗，以及數(shù)據(jù)質(zhì)量工作評(píng)估，如圖3所示。圖3數(shù)據(jù)質(zhì)量管理流程年度計(jì)劃制訂，是指基于銀行年度業(yè)務(wù)管理目標(biāo)與信息系統(tǒng)建設(shè)需求，并充分考慮外部監(jiān)管要求及行內(nèi)業(yè)務(wù)及技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r，制訂數(shù)據(jù)質(zhì)量年度工作計(jì)劃。數(shù)據(jù)質(zhì)量主管部門基于各部門對(duì)年度計(jì)劃的建議，結(jié)合本部門的工作現(xiàn)狀及實(shí)際需求，擬定年度計(jì)劃。數(shù)據(jù)質(zhì)量持續(xù)評(píng)估，主要包括數(shù)據(jù)質(zhì)量規(guī)則制定、數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估方案制訂、數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估方案執(zhí)行、數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估報(bào)告制定四項(xiàng)工作內(nèi)容。數(shù)據(jù)質(zhì)量主管部門負(fù)責(zé)從業(yè)務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)主題等評(píng)估對(duì)象出發(fā)，定期對(duì)其數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，并給出評(píng)估結(jié)果。數(shù)據(jù)質(zhì)量問題管理，主要包括數(shù)據(jù)質(zhì)量問題收集、數(shù)據(jù)質(zhì)量問題分析、整理、登記、數(shù)據(jù)質(zhì)量問題狀態(tài)變更三項(xiàng)工作內(nèi)容。數(shù)據(jù)質(zhì)量主管部門應(yīng)基于部門日常工作，以及數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，結(jié)合數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定內(nèi)容，進(jìn)行問題的持續(xù)跟蹤與解決。數(shù)據(jù)質(zhì)量主動(dòng)提升，主要包括主動(dòng)提升發(fā)起、主動(dòng)提升方案制定、主動(dòng)提升方案執(zhí)行三項(xiàng)工作內(nèi)容。數(shù)據(jù)質(zhì)量主管部門負(fù)責(zé)牽頭，業(yè)務(wù)部門及科技部門共同完成主動(dòng)提升工作，對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題進(jìn)行根源性、徹底性地修正、包括存量數(shù)據(jù)清洗及業(yè)務(wù)功能完善。數(shù)據(jù)質(zhì)量被動(dòng)清洗，主要包括被動(dòng)清洗發(fā)起、被動(dòng)清洗方案制訂、被動(dòng)清洗方案執(zhí)行三項(xiàng)工作內(nèi)容。數(shù)據(jù)質(zhì)量主管部門負(fù)責(zé)牽頭開展被動(dòng)清洗工作，對(duì)存量數(shù)據(jù)進(jìn)行臨時(shí)性的清洗，以在短期內(nèi)快速地解決存量數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題。數(shù)據(jù)質(zhì)量工作評(píng)估，是指對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理工作執(zhí)行、數(shù)據(jù)管控平臺(tái)應(yīng)用情況等方面進(jìn)行全面的評(píng)估，以確保數(shù)據(jù)質(zhì)量管理能夠適時(shí)反應(yīng)業(yè)務(wù)需求的發(fā)展變化。評(píng)估周期原則上不超過一年，由主管部門基于對(duì)各部門的調(diào)研結(jié)果制定工作評(píng)估報(bào)告。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)引用及數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估體系數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)只有被持續(xù)應(yīng)用到日常工作中，才能體現(xiàn)其價(jià)值并不斷保持生命力。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的持續(xù)應(yīng)用，是一個(gè)全員參與、長期、堅(jiān)持不懈的過程，需要各業(yè)務(wù)部門及科技將其當(dāng)成一項(xiàng)日常工作，持續(xù)不斷地堅(jiān)持下去。業(yè)務(wù)人員及科技人員，需要在業(yè)務(wù)需求書、發(fā)文報(bào)告以及系統(tǒng)設(shè)計(jì)中，引用數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)范相關(guān)數(shù)據(jù)項(xiàng)的各項(xiàng)屬性，而數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)主管部門在工作中，也應(yīng)指導(dǎo)、協(xié)助并監(jiān)督各部門更好地引用數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估體系旨在全面地、準(zhǔn)確地、客觀地反映商業(yè)銀行數(shù)據(jù)質(zhì)量的當(dāng)前狀況。通過對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量規(guī)則的統(tǒng)一匯總及管理執(zhí)行，結(jié)合相應(yīng)數(shù)學(xué)模型，定量地評(píng)估數(shù)據(jù)質(zhì)量好壞，同時(shí)，給出數(shù)據(jù)質(zhì)量提升的優(yōu)先順序建議，從而為銀行逐步提升數(shù)據(jù)質(zhì)量打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估體系，共包括評(píng)估維度與評(píng)估規(guī)則、評(píng)估方法、評(píng)估報(bào)告、數(shù)據(jù)管控平臺(tái)四部分內(nèi)容，如圖4所示。篇二：銀行風(fēng)控人員將持證上崗提高風(fēng)險(xiǎn)管理銀行風(fēng)控人員將持證上崗近年來，我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平不斷提升，尤其是中國金融教育發(fā)展基金會(huì)與全球風(fēng)險(xiǎn)管理者協(xié)會(huì)（GARP）合作的據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，為在“后危機(jī)時(shí)期”提高我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平，中國銀監(jiān)會(huì)將推行，培養(yǎng)一批掌握國際先進(jìn)的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)、了解國際銀行監(jiān)管規(guī)則的風(fēng)險(xiǎn)管理人才，促進(jìn)上海國際金融中心建設(shè)。近日，由中國金融教育發(fā)展基金會(huì)、上海國際金融學(xué)院與上海銀行同業(yè)公會(huì)共同舉辦的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)專題會(huì)議上，上海國際金融學(xué)院院長陸紅軍、上海市銀監(jiān)局副局長張光平、中國金融教育發(fā)展基金會(huì)常務(wù)副理事長胡柏梧以及上海市銀行同業(yè)公會(huì)專職副會(huì)長陳祖基等監(jiān)管部門的領(lǐng)導(dǎo)及專家，就風(fēng)險(xiǎn)管控人才的培養(yǎng)與與會(huì)的上海銀行業(yè)的高管進(jìn)行了深入交流。風(fēng)控人才培養(yǎng)成焦點(diǎn)上海國際金融學(xué)院院長陸紅軍發(fā)言認(rèn)為，在我國金融創(chuàng)新中，高級(jí)別的綜合型風(fēng)險(xiǎn)管理能力的建設(shè)尤為迫切。目前，有5種風(fēng)險(xiǎn)類型的金融創(chuàng)新產(chǎn)品值得關(guān)注：第一種是處于原創(chuàng)型，如掉期，是以真實(shí)的產(chǎn)品作為基礎(chǔ)的常規(guī)型產(chǎn)品；第二種是功能性型，比如像期權(quán)、期貨等套期保值類產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)控制上需要場內(nèi)規(guī)范和場外監(jiān)控；第三種是結(jié)構(gòu)型，如信用違約互換（CDS），也是此次全球金融危機(jī)發(fā)生最大問題的，這類需要合并監(jiān)管和防火墻制并舉；第四種是交易型，如債務(wù)抵押憑證（CDO），需要例外監(jiān)管并限定范圍；第五種是杠桿型，如累計(jì)期權(quán)等，應(yīng)采取允許實(shí)驗(yàn)但禁止大規(guī)模交易進(jìn)行控制。由此可見，在積極推行金融創(chuàng)新的同時(shí)，還應(yīng)科學(xué)規(guī)范地做好風(fēng)險(xiǎn)管控工作。當(dāng)下，上海建設(shè)國際金融中心的使命非常具有挑戰(zhàn)性，急需一批熟悉國際標(biāo)準(zhǔn)、掌握國際先進(jìn)的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)、了解國際銀行監(jiān)管規(guī)則的風(fēng)險(xiǎn)管理人才。為此，從20xx年開始，上海國際金融學(xué)院與全球風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)合作，成為FRM（金融風(fēng)險(xiǎn)管理師）中國考點(diǎn)，并積極配合相關(guān)部門推動(dòng)ICBRR認(rèn)證體系在中國的推行。此外，在積極參與和推動(dòng)上?！半p中心”建設(shè)中，上海國際金融學(xué)院還率先推出了“上海國際金融中心人才專項(xiàng)計(jì)劃”，促進(jìn)國際金融中心人才隊(duì)伍建設(shè)。我國金融創(chuàng)新產(chǎn)品的盲區(qū)上海市銀監(jiān)局副局長張光平表示，風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行業(yè)最重要的工作之一，沒有適度的風(fēng)險(xiǎn)管理，銀行體系難以達(dá)到穩(wěn)步持續(xù)健康發(fā)展的目標(biāo)。我國國內(nèi)的主要銀行，在風(fēng)險(xiǎn)管理、產(chǎn)品定價(jià)等方面，從風(fēng)險(xiǎn)管理的微觀層面上來說，還有很長的路要走。以國內(nèi)的理財(cái)產(chǎn)品為例，國內(nèi)中資銀行做的70%理財(cái)產(chǎn)品是固定收益型的，基本談不上復(fù)雜；而稍微復(fù)雜一點(diǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，大部分是外資銀行在國內(nèi)推出的掛鉤型理財(cái)產(chǎn)品，而掛鉤“掛”的又都是期貨、期權(quán)等衍生品。但代理這些產(chǎn)品的國內(nèi)銀行對(duì)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)并不熟悉，那么，給自身帶來的風(fēng)險(xiǎn)也非常大。如果將風(fēng)險(xiǎn)管理再提升到中觀層面，巴塞爾協(xié)議要求風(fēng)險(xiǎn)管理要有三個(gè)領(lǐng)域：信用風(fēng)險(xiǎn)管理、市場風(fēng)險(xiǎn)管理和操作風(fēng)險(xiǎn)管理。從這一點(diǎn)來看，銀監(jiān)會(huì)和全球風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)的合作，將在機(jī)制上為整個(gè)銀行業(yè)培養(yǎng)一批風(fēng)險(xiǎn)管理所必須的人才，同時(shí)，還可以學(xué)習(xí)借鑒國外多年來在風(fēng)險(xiǎn)管理方面行之有效的方法。推進(jìn)以證書培訓(xùn)為重點(diǎn)的培訓(xùn)機(jī)制建設(shè)上海市銀行同業(yè)公會(huì)專職副會(huì)長陳祖基在會(huì)上表示，目前上海各銀行都非常重視人才培訓(xùn)工作，人才培訓(xùn)方式很多。但是也應(yīng)該反思這些培訓(xùn)存在的不足以及多頭培訓(xùn)所帶來的一些負(fù)面問題。隨著上海國際金融中心建設(shè)這一國家戰(zhàn)略的推進(jìn)，對(duì)上海銀行業(yè)人才培養(yǎng)與培訓(xùn)提出了更高的要求。篇三：對(duì)于銀行風(fēng)險(xiǎn)控制的幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)對(duì)于銀行風(fēng)險(xiǎn)控制的幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)構(gòu)建現(xiàn)代銀行風(fēng)險(xiǎn)控制的協(xié)調(diào)機(jī)制3—"、銀行風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)...?3二、 銀行風(fēng)險(xiǎn)控制的認(rèn)識(shí)...?...4（一）從四個(gè)方面把握銀行風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制是銀行的自我盈利保護(hù)機(jī).是全社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)抵御機(jī)制的有機(jī)組成部是社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)的重要預(yù)警機(jī)4.是促進(jìn)生產(chǎn)方式的高級(jí)化發(fā)展有效途 6（二）銀行風(fēng)險(xiǎn)控制遵循的八項(xiàng)原則 6全面性原則 6 7一致性原則 7系統(tǒng)性原則 7獨(dú)立性原則 7權(quán)威性原則 7互通性原則 7程序性原則 7三、銀行風(fēng)險(xiǎn)控制的現(xiàn)狀 7（一） 以事后的風(fēng)險(xiǎn)處理為主，事前防范與事中控制偏弱 7（二） 風(fēng)險(xiǎn)控制部門與業(yè)務(wù)部門激勵(lì)不相容，一致性差 8（三）后臺(tái)支持被動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)控制有效性差 8（四）監(jiān)控對(duì)象不全面，以存量監(jiān)督為主，對(duì)增量部分的監(jiān)控手段落后 8（五） 信息分析機(jī)制落后 8（六） 反饋機(jī)制不健全，信息互通性差 9（七） 經(jīng)營個(gè)性化不足，競爭空間狹小 9（八）資產(chǎn)、負(fù)債粗放式管理，積累潛在風(fēng)險(xiǎn) 9（九）控制模式僵化，管理瓶頸制約嚴(yán)重 9（十）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法單 10四、原因分析 10（一）銀行業(yè)內(nèi)部原因分析 10風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)不足 10^控制機(jī)制落后 10.組織架構(gòu)的優(yōu)化不足 10微觀基礎(chǔ)薄弱 11.風(fēng)險(xiǎn)的制度性特征突出 11微觀政策風(fēng)險(xiǎn)大 12（二）銀行外部制約因素分析 121 結(jié)構(gòu)性矛盾突出 12.社會(huì)信用缺失嚴(yán)重 12存在制度瓶頸 12受政策影響較大 13五、應(yīng)對(duì)之策一一按照“以人為本、理順機(jī)制、創(chuàng)新產(chǎn)品”的思路構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)控制的協(xié)調(diào)機(jī)制13（一）加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的分析 13（二）完善社會(huì)信用體系 13（三） 統(tǒng)一對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí) 14（四） 完善控制機(jī)制 14（五） 優(yōu)化組織架構(gòu) 14（六）加強(qiáng)員工的專業(yè)化培訓(xùn) 14(七)—完善后臺(tái)建設(shè) ...14(八)建立行業(yè)自救機(jī)制 15(九)—完善外部監(jiān)管體系 15結(jié)論 .15引言隨著我國改革開放的不斷深入，市場化范圍和程度的不斷擴(kuò)大，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行機(jī)制的不斷完善，自1978年以來，GDP以年均9.4%的速度增長，整體經(jīng)濟(jì)規(guī)模增加了近10倍，經(jīng)濟(jì)發(fā)展已經(jīng)到了關(guān)鍵階段(年人均GDP>1000美元)，進(jìn)入“黃金發(fā)展期”和“矛盾突顯期”，內(nèi)部改革也到了攻堅(jiān)階段，1而且我國已經(jīng)加入WTO,對(duì)外的依存度不斷提高，伴隨經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的加劇，其對(duì)我國的影響將越來越大。在內(nèi)外沖擊之下，金融業(yè)作為經(jīng)濟(jì)的核心部門和先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展直接制約著今后中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的走向，而對(duì)于現(xiàn)代金融業(yè)關(guān)鍵的核心問題，就是風(fēng)險(xiǎn)控制?？梢钥隙ǖ氖秋L(fēng)險(xiǎn)控制能力的強(qiáng)弱，已經(jīng)成為辨別現(xiàn)代銀行素質(zhì)的重要標(biāo)準(zhǔn)。構(gòu)建現(xiàn)代銀行制度，健全銀行風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，發(fā)揮金融中介的諸項(xiàng)功能，實(shí)現(xiàn)資金的優(yōu)化配置，不斷優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，保證經(jīng)濟(jì)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展，已經(jīng)成為今后我們發(fā)展的方向。然而，現(xiàn)代銀行先進(jìn)的經(jīng)營理念和運(yùn)作模式是剛剛進(jìn)入我們的視野，諸多機(jī)制的構(gòu)建仍處于起步階段，難以避免的會(huì)存在很多不足，就此我談一些對(duì)于銀行風(fēng)險(xiǎn)控制的粗淺認(rèn)識(shí)，以厘清當(dāng)前存在的認(rèn)識(shí)誤區(qū)。本文在分析我國銀行風(fēng)險(xiǎn)控制的現(xiàn)實(shí)問題之前，首先闡述了有關(guān)銀行風(fēng)險(xiǎn)的一些基本問題：銀行風(fēng)險(xiǎn)的基本認(rèn)識(shí)、銀行風(fēng)險(xiǎn)控制的四個(gè)把握和八項(xiàng)原則；接下來，文章著重分析了目前我國銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制的主要問題以及產(chǎn)生這些問題的原因；最后，文章探討了構(gòu)建我國銀行風(fēng)險(xiǎn)控制的協(xié)調(diào)機(jī)制的應(yīng)對(duì)之策。一、銀行風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)在經(jīng)濟(jì)學(xué)理論中，風(fēng)險(xiǎn)是指多種結(jié)果發(fā)生可能性的分布，是在給定情況下和特定時(shí)間內(nèi)，結(jié)果發(fā)生的可能區(qū)間的不確定性，這種不確定性越大，則風(fēng)險(xiǎn)越大，若僅有一種結(jié)果是可能的，這種不確定性為零，從而風(fēng)險(xiǎn)為零，可以說風(fēng)險(xiǎn)是一種概率的分布。而在行為科學(xué)研究對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的研究中，則更加注重決策過程和認(rèn)知過程，決策者的風(fēng)險(xiǎn)概念和經(jīng)濟(jì)理論文獻(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)定義是有差別的，不同的決策者會(huì)用不同的方式來觀察同一風(fēng)險(xiǎn)情景，風(fēng)險(xiǎn)則是對(duì)可能發(fā)生的決策結(jié)果的一種主觀知覺，是由于多種結(jié)果及其發(fā)生可能性共同作用而產(chǎn)生的，因此決策者對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)決策任務(wù)的知覺直接影響決策行為。雖然對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的觀察角度不同，造成了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)側(cè)重點(diǎn)的不同，但是有一點(diǎn)是可以肯定的，風(fēng)險(xiǎn)的存在，就是潛在損失的存在，因此作為理性的經(jīng)濟(jì)人，一定是要將自身面臨的風(fēng)險(xiǎn)降到最低程度。而特指到銀行風(fēng)險(xiǎn)就是指商業(yè)銀行在經(jīng)營管理中由于各種不確定因素的存在而招致經(jīng)濟(jì)損失的可能性，表現(xiàn)為收入不確定性的暴露程度，即指實(shí)際收益與預(yù)期收益的偏離程度，偏離越大，風(fēng)險(xiǎn)就越大。而且在眾多風(fēng)險(xiǎn)中，銀行風(fēng)險(xiǎn)無疑是當(dāng)代社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)中最為重要的一種，因?yàn)槿魏紊鐣?huì)成員都離不開以銀行為代表的金融業(yè)的服務(wù)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展本身就是一個(gè)由金融要素引導(dǎo)其他要素的運(yùn)動(dòng)和放大的過程，經(jīng)濟(jì)增長的高效率，必須要有一個(gè)高效率的金融支持系統(tǒng)做依托。這里的高效率，就是要在充分競爭的環(huán)境中使金融產(chǎn)品的價(jià)格信號(hào)能夠準(zhǔn)確地反映市場的供求和資源的稀缺，使市場能夠通過金融要素的流動(dòng)作用校正或彌補(bǔ)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)性缺陷。所以，銀行業(yè)的任何風(fēng)吹草動(dòng)，都會(huì)直接影響到社會(huì)成員的生活，所以倍受人們所關(guān)注，而且眾多的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，也告知人們銀行風(fēng)險(xiǎn)的危害性有多大。銀行業(yè)由于自身的特性一一具有高負(fù)債經(jīng)營特征，其風(fēng)險(xiǎn)又具有區(qū)別于其他風(fēng)險(xiǎn)的獨(dú)特性。銀行風(fēng)險(xiǎn)的獨(dú)特性就在于具有較強(qiáng)的內(nèi)生性（銀行天生的脆弱性），即銀行的主要功能是將零散儲(chǔ)戶的流動(dòng)性負(fù)債轉(zhuǎn)化為對(duì)借款人的非流動(dòng)性債權(quán)，來獲取利差，賺取資金的時(shí)間價(jià)值，而資金使用與償還在時(shí)間上的分離，就造成銀行風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生性，所以其資產(chǎn)與負(fù)債的匹配性就決定了銀行的1經(jīng)濟(jì)全球化是指西方資本主義發(fā)達(dá)國家的剩余商品、剩余技術(shù)和剩余資本等要素自由地在全球范圍內(nèi)流動(dòng)。風(fēng)險(xiǎn)度和獲利性?，F(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營過程中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)主要有：信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)4567險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等，而銀行各種風(fēng)險(xiǎn)的最終表現(xiàn)則是出現(xiàn)支付危機(jī)。銀行作為經(jīng)營貨幣的特殊行業(yè)具有較強(qiáng)的外部性，通常由于經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)和金融體系的內(nèi)在脆弱性使得經(jīng)濟(jì)生活中不斷蘊(yùn)藏和累積了各種金融風(fēng)險(xiǎn)，這些金融風(fēng)險(xiǎn)的累積將積聚巨大的能量并潛伏下來，在一定的經(jīng)濟(jì)條件下，則可能出現(xiàn)由一家銀行的危機(jī)引發(fā)，而使金融資產(chǎn)泡沫加速膨脹，然后破滅從而產(chǎn)生金融危機(jī)，進(jìn)而擴(kuò)散到整個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)，形成嚴(yán)重的社會(huì)危機(jī)，而且銀行具有天生的順周期性，即如果控制不當(dāng)，則會(huì)加大經(jīng)濟(jì)周期的波動(dòng)性，擴(kuò)大振幅，加重危害性。針對(duì)我國來說，仍是一個(gè)間接融資占主導(dǎo)地位的國家，在間接融資體系中又以國有商業(yè)銀行特別是四大銀行分配絕大部分貨幣資源為基本特色，所以，即使我國的股票市場中隱藏著系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，但由于其分配比重相對(duì)低，因此目前防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的主要注意點(diǎn)應(yīng)在銀行風(fēng)險(xiǎn)身上，以四大銀行為主，所以準(zhǔn)確把握銀行風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)，建立有效的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)于當(dāng)今社會(huì)顯得尤為重要。二、銀行風(fēng)險(xiǎn)控制的認(rèn)識(shí)人類面臨的最大約束就是資源的稀缺，在這一約束條件下，資源的配置就成為經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)解決的核心問題，可以說任何經(jīng)濟(jì)研究、經(jīng)濟(jì)舉措都是圍繞這一核心展開的。通過資源的優(yōu)化配置和利益的合理分配，使得全社會(huì)整體的效用（福利）最大化是人類社會(huì)發(fā)展的目標(biāo)。但由于經(jīng)濟(jì)社會(huì)中風(fēng)險(xiǎn)的存在，必然帶來了如何將潛在損失降到最低的問題，即風(fēng)險(xiǎn)控制問題。具體到什么是風(fēng)險(xiǎn)控制？當(dāng)前統(tǒng)一的說法就是通過風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、防范、化解、處理等環(huán)節(jié)將潛在風(fēng)險(xiǎn)損失降到最低程度。具體到銀行風(fēng)險(xiǎn)控制是指銀行通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)處理等方法，預(yù)防、回避、分散或轉(zhuǎn)移經(jīng)營中的風(fēng)險(xiǎn)，從而減少或避免經(jīng)濟(jì)損失，保證經(jīng)營資金安全的行為，即風(fēng)險(xiǎn)如何配置的問題。筆者認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)配置實(shí)質(zhì)上就是資金的有效配置，尤其對(duì)銀行業(yè)來說更是如此，一家經(jīng)營效益好的銀行，往往是在風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營方面處于領(lǐng)先地位。更為重要的是，風(fēng)險(xiǎn)控制依靠的是一整套全方位的激勵(lì)約束機(jī)制，而不是某個(gè)別部門和某些環(huán)節(jié)的把控，特別是對(duì)于銀行業(yè)來說，既要控制風(fēng)險(xiǎn)，又不能處處設(shè)防，不是要消除所有的風(fēng)險(xiǎn)，而是控制風(fēng)險(xiǎn)，即把風(fēng)險(xiǎn)控制在一個(gè)可接受的預(yù)定范圍內(nèi)，要懂得經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，要具備“在雞蛋上跳舞”的技能，即建立以經(jīng)營管理、綜合和業(yè)務(wù)管理、支持保障、相關(guān)部門和監(jiān)督保衛(wèi)等部門構(gòu)成的、緊密配合的內(nèi)控體系。通過全面風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)整合來自各職能部門的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制功能，形成對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等系統(tǒng)內(nèi)外各種風(fēng)險(xiǎn)的充分識(shí)別和有效控制及反饋，實(shí)現(xiàn)對(duì)所有風(fēng)險(xiǎn)的全方位防范和管理體系?！吧平?jīng)營2信用風(fēng)險(xiǎn)（creditrisk）:是指交易對(duì)手或債務(wù)人不能正常履行合約或信用品質(zhì)發(fā)生變化而導(dǎo)致交易另一方或債權(quán)人遭受損失的潛在可能性。信用風(fēng)險(xiǎn)是由違約風(fēng)險(xiǎn)和信用價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)組成。（1）違約風(fēng)險(xiǎn)：是指交易一方不愿或無力支付約定款項(xiàng)而致使交易另一方遭受損失的可能性。（2）信用價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)：是指由于信用品質(zhì)的變化引起信用價(jià)差的變化而導(dǎo)致的損失。3市場風(fēng)險(xiǎn)（marketrisk）又稱為價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，是指由于被用于交易的資產(chǎn)或可交易的資產(chǎn)的價(jià)值發(fā)生變化而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生是由相關(guān)的市場因素價(jià)格的波動(dòng)而引起的。根據(jù)引發(fā)市場風(fēng)險(xiǎn)的市場因子不同，可以將市場風(fēng)險(xiǎn)分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股市風(fēng)險(xiǎn)、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于商業(yè)銀行來說，市場風(fēng)險(xiǎn)主要是指利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)。（1）利率風(fēng)險(xiǎn)：是指由于利率的變化，可能導(dǎo)致的資產(chǎn)回報(bào)率變得更低或負(fù)債變得更為巨大。這種風(fēng)險(xiǎn)是針對(duì)利率敏感型的資產(chǎn)和利率敏感型負(fù)債而言的，它直接影響利差，從而影響盈利。（2）匯率風(fēng)險(xiǎn)：又稱為外匯風(fēng)險(xiǎn)，是指由于匯率的變化對(duì)外匯持有者或外匯經(jīng)營者的外匯資產(chǎn)、負(fù)債和經(jīng)營活動(dòng)的影響。當(dāng)商業(yè)銀行經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)時(shí)，外匯匯率的變化可能導(dǎo)致銀行相關(guān)資產(chǎn)變低或負(fù)債變大，從而對(duì)銀行形成虧損。4操作風(fēng)險(xiǎn)（operationalrisk）:是指由于不完善或者失靈的內(nèi)部控制、人為的錯(cuò)誤、制度失靈以及外部事件給商業(yè)銀行帶來直接或間接損失的可能性。它涵蓋了商業(yè)銀行內(nèi)部很大范圍的一部分風(fēng)險(xiǎn)、成為不可界定的殘值風(fēng)險(xiǎn)范疇，許多新的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)不斷歸并其中。操作風(fēng)險(xiǎn)主要包括控制風(fēng)險(xiǎn)、信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、欺詐風(fēng)險(xiǎn)以及法律和商譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等。5法律風(fēng)險(xiǎn)(legalrisk)：經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌時(shí)期，新舊法律法規(guī)并存，法律法規(guī)建設(shè)不盡完善，有的方面還不健全，法律法規(guī)漏洞多，法律法規(guī)的執(zhí)行也難盡人意，加大了銀行遭遇法律風(fēng)險(xiǎn)的可能性。6政策性風(fēng)險(xiǎn)(policyrisk)：由于國家政策發(fā)生變化給商業(yè)銀行帶來的直接或間接損失的可能性。7聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)(reputationalrisk)：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)源于操作失誤，違反有關(guān)法規(guī)和其他問題，從而影響了存款人、貸款人和整個(gè)市場對(duì)銀行的信心，進(jìn)而給銀行帶來長期的、難以衡量的損失。23的銀行需要的不是資本，經(jīng)營不善的銀行有多大量的資本也無濟(jì)于事。”(一)從四個(gè)方面把握銀行風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制1.是銀行的自我盈利保護(hù)機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)的存在既給金融市場每個(gè)參與者帶來許多機(jī)遇，又帶來了巨大挑戰(zhàn)，誰能洞察金融市場變化，采取有效管理規(guī)避負(fù)面影響，迅速行動(dòng)把握時(shí)機(jī)，那么誰就能獲得較好的收益，從而在激烈的競爭中贏得勝利；相反，如果不能把握金融市場的動(dòng)態(tài)，不能根據(jù)金融市場的變化制定或調(diào)整政策，那么就可能陷入被動(dòng)，就可能遭受損失。因此，從某種意義上講，風(fēng)險(xiǎn)的存在促進(jìn)了金融市場參與者管理效率的提高，增添了金融市場的活力；另一方面，風(fēng)險(xiǎn)可能造成的嚴(yán)重?fù)p失具有的警戒作用，能夠?qū)鹑谑袌鰠⑴c者產(chǎn)生一定約束，從而對(duì)整個(gè)金融市場起到調(diào)節(jié)作用。銀行是生產(chǎn)金融產(chǎn)品、提供金融服務(wù)、幫助客戶分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)能夠有效管理自身風(fēng)險(xiǎn)以獲利的機(jī)構(gòu)，其盈利的來源就是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。因此，在不斷變化的經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境下，銀行不能因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)的存在而簡單消極地回避風(fēng)險(xiǎn)，也不可能完全地消除風(fēng)險(xiǎn)。因此，在現(xiàn)代金融市場中決定銀行競爭力高低、決定其經(jīng)營能力高低的關(guān)鍵和核心，就是其能否有效地對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面有效的管理，能否積極主動(dòng)地承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)，建立良好的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)和體系，以良好的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)策略獲得利潤。正是由于風(fēng)險(xiǎn)的不可避免，誰的風(fēng)險(xiǎn)控制能力強(qiáng)，誰就能在激烈的市場競爭中立于不敗之地，過去那種“重規(guī)模、重速度、輕效益、輕回報(bào)”