2023年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬試題

2023年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬試題

銀行從業(yè)資格考試備考已進(jìn)入倒計(jì)時(shí)階段，許多學(xué)員向反響“書看完了但是題目不會(huì)做，怎么辦?”。接下來不妨做一做免費(fèi)學(xué)習(xí)為大家預(yù)備的2023銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)治理》模擬試題，盼望大家有用。

多項(xiàng)選擇題每題備選答案中，有兩個(gè)或兩個(gè)以上符合題意的正確答案。多項(xiàng)選擇、少選、錯(cuò)選、不選均不得分

1.信息披露的形式包括。

A.上市公告書

B.定期報(bào)告

C.臨時(shí)報(bào)告

D.外部監(jiān)管

E.招股說明書

【正確答案】ABCE

【答案解析】信息披露是指公眾公司以招股說明書、上市公告書、以及定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會(huì)公眾進(jìn)展披露的行為。

2.內(nèi)部欺詐或違法行為可能造成風(fēng)險(xiǎn)損失。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.國家風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

【正確答案】ADE

【答案解析】內(nèi)部欺詐或違法行為可能同時(shí)造成操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)損失。

3.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來源于其內(nèi)部經(jīng)營治理活動(dòng)，以及外部政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境的變化，主要表達(dá)在。

A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

B.為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

C.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匾乏

D.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證

E.以上都對

【正確答案】ABCDE

【答案解析】商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來源于其內(nèi)部經(jīng)營治理活動(dòng)，以及外部政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境的變化，主要表達(dá)在四個(gè)方面：商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性，為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匾乏，以及整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證。

4.在商業(yè)銀行對其流淌性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展治理時(shí)，可作為壓力測試的假設(shè)狀況。

A.存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)/下調(diào)250個(gè)基點(diǎn)

B.市場收益率提高/降低50%

C.持有主要外幣相對本幣升值/貶值20%

D.重要行業(yè)的原材料/銷售價(jià)格上下波幅超過50%

E.GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過20%

【正確答案】ABCDE

【答案解析】商業(yè)銀行可依據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對ABCDE風(fēng)險(xiǎn)因素的變化可能對各類資產(chǎn)、負(fù)債、以及表外工程價(jià)值造成的影響進(jìn)展壓力測試。

5.為降低流淌性風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行除了應(yīng)當(dāng)逐步借鑒和把握先進(jìn)的流淌性治理學(xué)問和技術(shù)外，針對我國當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢和市場進(jìn)展?fàn)顩r，還應(yīng)當(dāng)重視。

A.提高流淌性治理的預(yù)見性

B.建立多層次的流淌性屏障

C.完善公司治理構(gòu)造

D.通過金融市場掌握風(fēng)險(xiǎn)

E.開發(fā)金融產(chǎn)品

【正確答案】ABD

【答案解析】考核針對我國當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢和實(shí)際市場狀況，應(yīng)當(dāng)重視的流淌性風(fēng)險(xiǎn)治理要點(diǎn)。

6.保持良好的流淌性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運(yùn)營產(chǎn)生積極作用。

A.增進(jìn)市場信念，向外界說明銀行有力量歸還借款，是值得信任的

B.確保銀行有力量履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系

C.避開銀行資產(chǎn)廉價(jià)出售，損害股東利益

D.降低銀行借入資金時(shí)所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

E.以上都對

【正確答案】ABCDE

【答案解析】保持良好的流淌性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運(yùn)營產(chǎn)生積極作用：

1增進(jìn)市場信念，向外界說明銀行有力量歸還借款，是值得信任的;

2確保銀行有力量履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系;

3避開銀行資產(chǎn)廉價(jià)出售，損害股東利益;4降低銀行借入資金時(shí)所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。

7.以下屬于流淌性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)/信號的有。

A.融資本錢上升

B.資產(chǎn)質(zhì)量下降

C.外部評級下降

D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券

E.所發(fā)行的股票價(jià)格上升

【正確答案】AD

【答案解析】資產(chǎn)質(zhì)量下降屬于內(nèi)部指標(biāo)/信號;CE屬于外部指標(biāo)/信號。

8.2023年10月，國內(nèi)首個(gè)IT系統(tǒng)外包大單簽訂：高陽數(shù)據(jù)中心與深圳進(jìn)展銀行就供應(yīng)災(zāi)難備援外包效勞簽訂了為期10年、總額約3億元的合同。以下關(guān)于此合同的說法正確的有。

A.此舉是風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段

B.深圳進(jìn)展銀行此舉意在轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)

C.此舉有利于銀行將重點(diǎn)放到核心業(yè)務(wù)上

D.此舉使得外包效勞的最終責(zé)任人成為高陽數(shù)據(jù)中心

E.此外包業(yè)務(wù)本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)

【正確答案】ABCE

【答案解析】商業(yè)銀行仍舊是外包過程中消失的操作風(fēng)險(xiǎn)的最終責(zé)任人。

9.商業(yè)銀行通常借助，對全部業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展全面而有針對性的識別，并建立操作風(fēng)險(xiǎn)成因和損失大事之間的關(guān)系。

A.自我評估法

B.缺口分析法

C.因果分析模型

D.資產(chǎn)中性定價(jià)模型

E.久期分析法

【正確答案】AC

【答案解析】商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展識別。

10.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括。

A.財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

B.文件/合同缺陷

C.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

D.交易/定價(jià)錯(cuò)誤

E.錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告

【正確答案】ABCDE

【答案解析】內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)主要包括財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、交易/定價(jià)錯(cuò)誤、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤。

11.以下關(guān)于金融期貨的說法，正確的有。

A.利率期貨包括以長期國債為標(biāo)的的長期利率期貨

B.貨幣期貨是以匯率為標(biāo)的的期貨合約

C.指數(shù)期貨是指以股票為標(biāo)的的期貨合約

D.指數(shù)期貨不涉及股票本身的交割

E.指數(shù)期貨以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)展交割

【正確答案】ABDE

【答案解析】股指期貨是以股票指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約，不是以股票為標(biāo)的，選項(xiàng)C說法錯(cuò)誤。

12.期權(quán)依據(jù)根底工具性質(zhì)區(qū)分為。

A.債務(wù)工具

B.利率除債務(wù)

C.股票

D.外匯含黃金

E.商品

【正確答案】ABCDE

【答案解析】期權(quán)依據(jù)根底工具性質(zhì)區(qū)分為債務(wù)工具、利率除債務(wù)、股票、外匯含黃金和商品五類。

13.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的力量，其中包括。

A.不良貸款遷徙率

B.資本充分程度

C.超額備付金比率

D.盈利力量

E.預(yù)備金充分程度

【正確答案】BDE

【答案解析】風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)：衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的力量，包括盈利力量、預(yù)備金充分程度和資本充分程度三個(gè)方面。

14.市場準(zhǔn)入的主要目標(biāo)包括。

A.提高銀行的盈利力量

B.愛護(hù)銀行股東的利益

C.保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)

D.維護(hù)銀行市場秩序

E.愛護(hù)存款者的利益

【正確答案】CDE

【答案解析】此題考察市場準(zhǔn)入的主要目標(biāo)。

15.中國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的根本原則包括。

A.公正原則

B.公開原則

C.效率原則

D.利益原則

E.依法原則

【正確答案】ABCE

16.內(nèi)部資本充分評估報(bào)告是整個(gè)內(nèi)部資本充分評估的總結(jié)性報(bào)告，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充分評估的主要內(nèi)容，即。

A.風(fēng)險(xiǎn)識別

B.風(fēng)險(xiǎn)評估

C.資本規(guī)劃

D.壓力測試

E.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

【正確答案】BCD

【答案解析】內(nèi)部資本充分評估報(bào)告是整個(gè)內(nèi)部資本充分評估的總結(jié)性報(bào)告，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充分評估的主要內(nèi)容，即風(fēng)險(xiǎn)評估、資本規(guī)劃和壓力測試。

17.《商業(yè)銀行資本治理方法試行》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充分評估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)。

A.確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識別、計(jì)量或評估、監(jiān)測和報(bào)告

B.確保資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)治理水平相適應(yīng)

C.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢及長期進(jìn)展戰(zhàn)略相匹配

D.確保銀行盈利

E.以上都對

【正確答案】ABC

【答案解析】商業(yè)銀行內(nèi)部資本充分評估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。

18.以下屬于流淌性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)/信號的有。

A.融資本錢上升

B.資產(chǎn)質(zhì)量下降

C.外部評級下降

D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券

E.所發(fā)行的股票價(jià)格上升

【正確答案】AD

19.在詳細(xì)操作層面，對本幣的流淌性風(fēng)險(xiǎn)治理可以簡潔分為。

A.設(shè)立相應(yīng)的比率/指標(biāo)，推斷流淌性變化趨勢

B.依據(jù)趨勢衡量流淌性需求

C.計(jì)算特定時(shí)段內(nèi)商業(yè)銀行總的流淌性需求

D.依據(jù)某些外幣在流淌性需求中占有較高比例的狀況，為其建立單獨(dú)的備用流淌性安排

E.依據(jù)現(xiàn)金流量計(jì)算特定時(shí)段內(nèi)商業(yè)銀行的流淌性缺口

【正確答案】ACE

【答案解析】此題考察對本幣的流淌性風(fēng)險(xiǎn)治理。

20.以下各項(xiàng)中，屬于