計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)入門(mén)課件西南財(cái)大

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)入門(mén)課件西南財(cái)大第一頁(yè)，共三十九頁(yè)，編輯于2023年，星期一課程安排：

●教學(xué)的目的要求：

★掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論和方法

★能應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法進(jìn)行初步的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)與分析

★能運(yùn)用Eviews軟件作一般性經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析本課程屬基礎(chǔ)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(BasicEconometrics),已學(xué)過(guò)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的不必再選學(xué)●學(xué)習(xí)方法：

★預(yù)習(xí)教材（記下疑難問(wèn)題）★認(rèn)真聽(tīng)講（不一定記筆記）

★再看教材（再提出問(wèn)題討論）

★上機(jī)練習(xí)（會(huì)用軟件作經(jīng)濟(jì)分析）第二頁(yè)，共三十九頁(yè)，編輯于2023年，星期一

應(yīng)具備的預(yù)備知識(shí)：●《經(jīng)濟(jì)學(xué)》理論知識(shí)●《概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)》基礎(chǔ)知識(shí)：如隨機(jī)變量、概率分布、期望、方差、協(xié)方差、點(diǎn)估計(jì)、區(qū)間估計(jì)、假設(shè)檢驗(yàn)、方差分析、正態(tài)分布、T分布、F分布等概念和性質(zhì)●《線性代數(shù)》中的矩陣運(yùn)算●《經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)》知識(shí)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的收集和處理特別提示：未學(xué)過(guò)概率統(tǒng)計(jì)的不要選學(xué)本課程第三頁(yè)，共三十九頁(yè)，編輯于2023年，星期一

基本教材：

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》

龐皓等編西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社主要參考教材：

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》（上、下冊(cè)）（美）古扎拉蒂著中國(guó)人民大學(xué)出版社第四頁(yè)，共三十九頁(yè)，編輯于2023年，星期一

第一章導(dǎo)論

第一節(jié)什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)若干實(shí)例：1、研究中國(guó)的GDP增長(zhǎng)●

GDP增長(zhǎng)的狀況怎樣？（用增長(zhǎng)速度度量，如7.8%）●影響GDP增長(zhǎng)的因素有哪些？（如投資、消費(fèi)、出口等）●

GDP與各種因素關(guān)系的性質(zhì)是什么？（如增、減）●各種因素對(duì)GDP影響的具體數(shù)量規(guī)律是什么？●所作數(shù)量分析結(jié)果的可靠性如何？第五頁(yè)，共三十九頁(yè)，編輯于2023年，星期一2、中國(guó)股票價(jià)格波動(dòng)的研究●股票價(jià)格變動(dòng)的情況怎樣?（用股價(jià)指數(shù)觀測(cè)）●影響股票價(jià)格變動(dòng)的因素是什么?（資金、政策、利率等）●股價(jià)與各種因素的關(guān)系是什么?（利空、利多）●各種因素影響的具體數(shù)量規(guī)律是什么？●所得結(jié)果可不可靠？●今后的發(fā)展趨勢(shì)怎樣？第六頁(yè)，共三十九頁(yè)，編輯于2023年，星期一3、中國(guó)家庭汽車市場(chǎng)的研究●汽車市場(chǎng)狀況如何？（用銷售量觀測(cè)）●影響汽車銷量的主要因素是什么？（如收入、價(jià)格、費(fèi)用、道路狀況等）●各種因素對(duì)汽車銷量影響的性質(zhì)怎樣？（正、負(fù)、無(wú)）●各種因素影響汽車銷量的具體數(shù)量關(guān)系？●以上分析所得結(jié)論是否可靠？●今后發(fā)展趨勢(shì)怎樣？第七頁(yè)，共三十九頁(yè)，編輯于2023年，星期一問(wèn)題的共性：●提出研究的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題和度量方式

對(duì)研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行實(shí)際統(tǒng)計(jì)觀測(cè)●分析影響因素

根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論、實(shí)際經(jīng)驗(yàn)●分析各種因素與所研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的相互關(guān)系

根據(jù)先驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論和實(shí)際經(jīng)驗(yàn)●確定所研究的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題與各種影響因素的數(shù)量關(guān)系需要科學(xué)的數(shù)量分析方法●分析和檢驗(yàn)所得數(shù)量結(jié)論的可靠性

需要運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法結(jié)論：客觀上需要一門(mén)學(xué)科研究這類問(wèn)題——計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第八頁(yè)，共三十九頁(yè)，編輯于2023年，星期一一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展產(chǎn)生的歷史：起因：對(duì)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的定量研究名詞：1926年弗瑞希仿造出“Biometrics”“Econometrics”

標(biāo)志：1930年成立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)說(shuō)明：“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”“經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)”特點(diǎn)：理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究對(duì)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題定量分析的方式，自身并沒(méi)有固定的經(jīng)濟(jì)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)生的意義：經(jīng)濟(jì)學(xué)從定性研究到定量分析的發(fā)展，是更精密、更科學(xué)的表現(xiàn)，是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要特征第九頁(yè)，共三十九頁(yè)，編輯于2023年，星期一計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展：

●計(jì)算機(jī)應(yīng)用

●模型的變量和方程

由少到大，又趨向較少多個(gè)模型歸并為整體模型

●理論與方法的新突破除了經(jīng)典線性計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型以外，出現(xiàn)

非線性模型、合理預(yù)期模型、變參數(shù)、無(wú)參數(shù)、半?yún)?shù)模型、動(dòng)態(tài)模型、時(shí)間序列模型、協(xié)整理論、貝葉斯方法、小樣本理論等研究領(lǐng)域

●應(yīng)用領(lǐng)域的拓展

宏觀、微觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域應(yīng)用，由預(yù)測(cè)為主轉(zhuǎn)向更多地對(duì)經(jīng)濟(jì)理論假設(shè)和政策假設(shè)的檢驗(yàn)第十頁(yè)，共三十九頁(yè)，編輯于2023年，星期一二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì)

若干代表性表述：

●“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合?！?/p>

（弗瑞希）

●“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是用數(shù)學(xué)語(yǔ)言來(lái)表達(dá)經(jīng)濟(jì)理論，以便通過(guò)統(tǒng)計(jì)方法來(lái)論述這些理論的一門(mén)經(jīng)濟(jì)學(xué)分支?！保绹?guó)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)詞典）●“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可定義為：根據(jù)理論和觀測(cè)的事實(shí)，運(yùn)用合適的推理方法使之聯(lián)系起來(lái)同時(shí)推導(dǎo)，對(duì)實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行的數(shù)量分析?！保ㄋ_謬爾遜等）各種表述的共性：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)都有關(guān)系第十一頁(yè)，共三十九頁(yè)，編輯于2023年，星期一結(jié)論：

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的事實(shí)為依據(jù)，運(yùn)用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法，通過(guò)建立數(shù)學(xué)模型來(lái)研究經(jīng)濟(jì)數(shù)量關(guān)系和規(guī)律的一門(mén)經(jīng)濟(jì)學(xué)科。

研究的主體（出發(fā)點(diǎn)、歸宿、核心）：

經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象及數(shù)量變化規(guī)律研究的工具（手段）：數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)方法方法要服從研究對(duì)象的本質(zhì)特征（與數(shù)學(xué)不同）第十二頁(yè)，共三十九頁(yè)，編輯于2023年，星期一運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的三個(gè)要素：理論：經(jīng)濟(jì)理論，即所研究對(duì)象的經(jīng)濟(jì)行為理論

——計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：對(duì)所研究對(duì)象及相關(guān)現(xiàn)象觀測(cè)得到的信息

——計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的原料或依據(jù)方法：模型方法與計(jì)算方法

——計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的工具與手段第十三頁(yè)，共三十九頁(yè)，編輯于2023年，星期一

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究概述：

經(jīng)濟(jì)理論數(shù)量化

經(jīng)濟(jì)模型

經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型

根據(jù)數(shù)據(jù)

結(jié)構(gòu)分析

運(yùn)用方法事實(shí)反映為

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

加工的數(shù)據(jù)

對(duì)模型估

經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)

計(jì)、檢驗(yàn)數(shù)理統(tǒng)計(jì)補(bǔ)充改造

經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法

政策評(píng)價(jià)

準(zhǔn)備階段計(jì)量過(guò)程運(yùn)用階段第十四頁(yè)，共三十九頁(yè)，編輯于2023年，星期一學(xué)科類型：

●理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：研究經(jīng)濟(jì)計(jì)量的理論和方法

●應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：

應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法研究某些領(lǐng)域的具體經(jīng)濟(jì)問(wèn)題第十五頁(yè)，共三十九頁(yè)，編輯于2023年，星期一三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系

（聯(lián)系—區(qū)別）

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系聯(lián)系：●計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的主體—經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和經(jīng)濟(jì)關(guān)系的數(shù)量規(guī)律●計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)必須以經(jīng)濟(jì)學(xué)提供的理論原則和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)律為依據(jù)●經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析的結(jié)果：對(duì)經(jīng)濟(jì)理論確定的原則加以驗(yàn)證、充實(shí)、完善第十六頁(yè)，共三十九頁(yè)，編輯于2023年，星期一區(qū)別:

●經(jīng)濟(jì)理論并不提供經(jīng)濟(jì)關(guān)系數(shù)量上的度量

●計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)經(jīng)濟(jì)關(guān)系要作出定量的估計(jì)，對(duì)經(jīng)濟(jì)理論提出經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)容第十七頁(yè)，共三十九頁(yè)，編輯于2023年，星期一數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)的關(guān)系：

●數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)把經(jīng)濟(jì)關(guān)系用數(shù)學(xué)方程式、變量和參數(shù)去表達(dá)（有數(shù)量的概念，沒(méi)有具體的數(shù)值估計(jì)，本質(zhì)上還是定性的）如生產(chǎn)函數(shù)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)根據(jù)實(shí)際的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)估計(jì)方程式中參數(shù)的具體數(shù)值，說(shuō)明所研究的經(jīng)濟(jì)關(guān)系的數(shù)量特征●數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)把經(jīng)濟(jì)變量間的關(guān)系視為精確的函數(shù)關(guān)系計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)把誤差作為隨機(jī)變量引入模型●數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)引入的變量不一定能夠度量計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的變量都是可直接觀測(cè)的第十八頁(yè)，共三十九頁(yè)，編輯于2023年，星期一2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)的關(guān)系

聯(lián)系：

●經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)也是對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的一種計(jì)量，側(cè)重于對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的描述

●經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)提供的數(shù)據(jù)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)據(jù)以估計(jì)參數(shù)、驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論的基本依據(jù)

●經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象不能作實(shí)驗(yàn)，只能被動(dòng)地觀測(cè)客觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象變動(dòng)的既成事實(shí)，只能依賴于經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)區(qū)別：經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)主要用統(tǒng)計(jì)指標(biāo)和統(tǒng)計(jì)分析方法對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行描述和計(jì)量計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法對(duì)經(jīng)濟(jì)變量間的關(guān)系進(jìn)行計(jì)量

（二者并沒(méi)有絕對(duì)的界線）第十九頁(yè)，共三十九頁(yè)，編輯于2023年，星期一3、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的關(guān)系

數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)是研究隨機(jī)變量統(tǒng)計(jì)規(guī)律性的數(shù)學(xué)學(xué)科

聯(lián)系：數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法論基礎(chǔ)

區(qū)別：數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)是在標(biāo)準(zhǔn)假定下抽象地研究一般的隨機(jī)變量的統(tǒng)計(jì)規(guī)律性；

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是從經(jīng)濟(jì)模型出發(fā)，研究模型參數(shù)的估計(jì)和推斷，參數(shù)有特定的經(jīng)濟(jì)意義，標(biāo)準(zhǔn)假定經(jīng)常不能滿足，需要建立專門(mén)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法第二十頁(yè)，共三十九頁(yè)，編輯于2023年，星期一第二節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法

模型設(shè)定估計(jì)參數(shù)模型檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛻?yīng)用第二十一頁(yè)，共三十九頁(yè)，編輯于2023年，星期一

一、模型設(shè)定

●

經(jīng)濟(jì)模型及設(shè)定：模型：對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象或過(guò)程的一種數(shù)學(xué)模擬設(shè)定（Specification）：只能抓主要因素和特征，把所研究的經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系用適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)關(guān)系式表達(dá)出來(lái)（漫畫(huà)—照片）●構(gòu)成經(jīng)濟(jì)模型的要素：

經(jīng)濟(jì)變量經(jīng)濟(jì)參數(shù)（待估計(jì)）隨機(jī)項(xiàng)第二十二頁(yè)，共三十九頁(yè)，編輯于2023年，星期一

經(jīng)濟(jì)變量：不同時(shí)間、不同空間的表現(xiàn)不同，取值不同，可以觀測(cè)。

經(jīng)濟(jì)參數(shù)：比較穩(wěn)定的因素，決定經(jīng)濟(jì)的特征參數(shù)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中表現(xiàn)經(jīng)濟(jì)變量相互依存程度的因素，是一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的量例：

Y—消費(fèi)支出X—收入第二十三頁(yè)，共三十九頁(yè)，編輯于2023年，星期一

設(shè)定計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的要求：

●要有科學(xué)的理論依據(jù)●選擇適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)形式：方程應(yīng)是有解的，形式盡可能簡(jiǎn)單類型:單一方程聯(lián)立方程線性形式非線性形式●模型要兼顧真實(shí)性和實(shí)用性：（不是越復(fù)雜越好）真實(shí)—復(fù)雜簡(jiǎn)單—不真實(shí)●包含隨機(jī)項(xiàng)●方程中的變量要具有可觀測(cè)性第二十四頁(yè)，共三十九頁(yè)，編輯于2023年，星期一二、估計(jì)參數(shù)

為什么要估計(jì)？

一般來(lái)說(shuō)參數(shù)是未知的，不可直接觀測(cè)。由于隨機(jī)項(xiàng)的存在，參數(shù)也不能精確計(jì)算，有待通過(guò)樣本觀測(cè)值選擇適當(dāng)方法去估計(jì)。（如何通過(guò)樣本觀測(cè)值估計(jì)總體模型的參數(shù)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容）

參數(shù)的估計(jì)值：所估計(jì)參數(shù)的具體數(shù)值

參數(shù)的估計(jì)式：估計(jì)參數(shù)數(shù)值的公式

參數(shù)估計(jì)的常用方法：普通最小二乘、廣義最小二乘、極大似然估計(jì)、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估計(jì)方法第二十五頁(yè)，共三十九頁(yè)，編輯于2023年，星期一三、模型檢驗(yàn)

什么是檢驗(yàn)：對(duì)模型和所估計(jì)的參數(shù)加以評(píng)定，判定在理論上是否有意義，在統(tǒng)計(jì)上是否顯著為什么要檢驗(yàn)：●理論依據(jù)可能不充分●統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或其他信息可能不可靠●樣本可能較小，結(jié)論只是抽樣的某種偶然結(jié)果，●可能違反計(jì)量經(jīng)濟(jì)估計(jì)的基本假定第二十六頁(yè)，共三十九頁(yè)，編輯于2023年，星期一

對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型檢驗(yàn)的方式：

經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)所估計(jì)的模型與經(jīng)濟(jì)理論是否相符統(tǒng)計(jì)推斷檢驗(yàn)檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)值是否抽樣的偶然結(jié)果計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)是否符合計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法的基本假定預(yù)測(cè)檢驗(yàn)將模型預(yù)測(cè)的結(jié)果與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的實(shí)際對(duì)比第二十七頁(yè)，共三十九頁(yè)，編輯于2023年，星期一

四、模型應(yīng)用

經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析：

分析變量之間的數(shù)量比例關(guān)系例如：邊際分析、彈性分析、乘數(shù)分析

經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)：由預(yù)先測(cè)定的解釋變量去預(yù)測(cè)應(yīng)變量在樣本以外的數(shù)據(jù)（動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)、空間預(yù)測(cè)）

政策評(píng)價(jià)：

用模型對(duì)政策方案作模擬測(cè)算，對(duì)政策方案作評(píng)價(jià)（把計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型作為經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的實(shí)驗(yàn)室）第二十八頁(yè)，共三十九頁(yè)，編輯于2023年，星期一計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究過(guò)程：

經(jīng)濟(jì)理論設(shè)定計(jì)量模型實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)參數(shù)估計(jì)搜集統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)修訂模型模型檢驗(yàn)

不符合是否符合標(biāo)準(zhǔn)

符合

模型應(yīng)用結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)政策評(píng)價(jià)第二十九頁(yè)，共三十九頁(yè)，編輯于2023年，星期一

第三節(jié)變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型

一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的變量

從變量的因果關(guān)系區(qū)分：

被解釋變量（應(yīng)變量）——要分析研究的變量

解釋變量（自變量）—說(shuō)明應(yīng)變量變動(dòng)主要原因的變量

（非主要原因歸入隨機(jī)項(xiàng)）從變量的性質(zhì)區(qū)分：

內(nèi)生變量—其數(shù)值由模型所決定的變量，是模型求解的結(jié)果

外生變量—其數(shù)值由模型以外決定的變量（相關(guān)概念：前定內(nèi)生變量、前定變量）

關(guān)系：外生變量數(shù)值的變化能夠影響內(nèi)生變量的變化內(nèi)生變量卻不能反過(guò)來(lái)影響外生變量第三十頁(yè)，共三十九頁(yè)，編輯于2023年，星期一二、參數(shù)及其估計(jì)準(zhǔn)則

為什么要確定參數(shù)估計(jì)準(zhǔn)則？

由于存在抽樣波動(dòng)，參數(shù)無(wú)法通過(guò)觀測(cè)直接確定

參數(shù)通過(guò)樣本估計(jì)，估計(jì)方法及所確定的估計(jì)式不一定完備，不一定能得到總體參數(shù)的真實(shí)值要求：參數(shù)估計(jì)值應(yīng)盡可能地接近總體參數(shù)的真實(shí)值估計(jì)準(zhǔn)則：“盡可能地接近”原則理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要討論參數(shù)估計(jì)式是否符合一定的準(zhǔn)則第三十一頁(yè)，共三十九頁(yè)，編輯于2023年，星期一1、無(wú)偏性

前提：重復(fù)抽樣中估計(jì)方法固定、樣本數(shù)不變、經(jīng)重復(fù)抽樣的觀測(cè)值,可得一系列參數(shù)估計(jì)值參數(shù)估計(jì)值的分布稱為的抽樣分布，其密度函數(shù)記為f()

如果E()=β

稱是參數(shù)β的無(wú)偏估計(jì)式，否則稱是有偏的，其偏倚為E()-β

（見(jiàn)圖1·2）第三十二頁(yè)，共三十九頁(yè)，編輯于2023年，星期一

概率密度

估計(jì)值偏倚

圖1.2第三十三頁(yè)，共三十九頁(yè)，編輯于2023年，星期一2、最小方差性

前提：樣本相同、用不同的方法估計(jì)參數(shù)，可以找到若干個(gè)不同的估計(jì)式目標(biāo):努力尋求其抽樣分布具有最小方差的估計(jì)式——最小方差準(zhǔn)則，或稱最佳性準(zhǔn)則（見(jiàn)圖1·3）既是無(wú)偏的同時(shí)又具有最小方差的估計(jì)式，稱為最佳無(wú)偏估計(jì)式。第三十四頁(yè)，共三十九頁(yè)，編輯于2023年，星期一1

概率密度

估計(jì)值

圖1.3第三十五頁(yè)，共三十九頁(yè)，編輯于2023年，星期一3、均方誤差（MSE）

均方誤差（簡(jiǎn)記作MSE）是參數(shù)估計(jì)值與參數(shù)真實(shí)值離差平方的期望

均方誤差與方差的關(guān)系：(自己證明)

（均方誤差）（方差）（偏倚的平方）性質(zhì)：均方誤差是方差與偏倚的平方之和，包含了兩個(gè)方面的因素,當(dāng)在較小偏倚和較小方差“二者不可得兼”時(shí)，需要進(jìn)行權(quán)衡與折衷，可用均方誤差。第三十六頁(yè)，共三十九頁(yè)，編輯于2023年，星期一4、漸近性質(zhì)（大樣本性質(zhì)）

思想:當(dāng)樣本容量較小時(shí),有時(shí)很難找到最佳無(wú)偏估計(jì)，需要考慮樣本擴(kuò)大后的性質(zhì)（估計(jì)方法不變，樣本數(shù)逐步增大）一致性：當(dāng)樣本容量n趨于無(wú)窮大時(shí)，如果估計(jì)式依概率收斂于總體參數(shù)的真實(shí)值，就稱這個(gè)估計(jì)式是β的一致估計(jì)式。即

或PLim=β

n→∞

（漸近無(wú)偏估計(jì)式是當(dāng)樣