初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力檢測?？糀卷附答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力檢測?？糀卷附答案

單選題（共50題）1、當梁突出頂棚高度小于（）mm時，可以不計梁對探測器保護面積的影響。A.200B.100C.150D.300【答案】A2、以下行為屬于內部欺詐的是()。A.歧視及差別待遇事件B.黑客攻擊損失C.自然災害損失D.未經授權交易導致資金損失【答案】D3、下列選項中，屬于目前最恰當的聲譽風險管理方法的是()。A.采取平等原則對待所有風險B.采用精確的定量分析方法C.按照風險大小，采取抓大放小的原則D.確保各類風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理【答案】D4、債務人因所在國發(fā)生政治沖突、政權更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務人資產被國有化或被征用等情形而承受的風險是指()。A.間接國別風險B.主權風險C.政治風險D.宏觀經濟風險【答案】C5、基于()的風險管理策略要求商業(yè)銀行的信貸業(yè)務不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一個借款人，應是全面的。A.風險分散B.風險補償C.風險對沖D.風險轉移【答案】A6、下列業(yè)務中包含了期權性風險的是（）。A.活期存款業(yè)務B.房地產按揭貸款業(yè)務C.附有提前償還選擇權條款的長期貸款D.托收業(yè)務【答案】C7、下列不屬于留置擔保的范圍的是（）。A.主債權及利息B.違約金C.損害賠償金D.固定資產凈殘值【答案】D8、操作風險損失數據的收集步驟不包括（）。A.損失事件評估B.損失事件識別C.損失事件填報D.損失金額確定【答案】A9、某部門具有A、B、C三種資產，占總資產的比例分別為30％、40％、30％，三種資產對應的百分比收益率分別為10％、22％、9％，則該部門總的資產百分比收益率是()。A.14.5％B.14％C.13.5％D.I2％【答案】A10、財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當財政緊縮時，行業(yè)信貸風險呈()趨勢。A.上升B.下降C.不變D.先上升后下降【答案】A11、一份4年期信用違約互換（CDS)規(guī)定兩年末實際交割（PhysicalDelivery)違約合約。如果參考資產為1億元，8%ABC公司債券，CDS價值是125個基點，則CDS的買方將（）。A.第二年得到800個基點的償付B.繳付債權，收到1億元C.收到1.65億元的支付D.在接下來的兩年連續(xù)收到675個基點的償付【答案】B12、現金流量表分為三個部分：經營活動的現金流、投資活動的現金流、融資活動的現金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于（）。A.經營活動的現金流B.投資活動的現金流C.融資活動的現金流D.銷售活動的現金流【答案】B13、下列關于收益計量的說法，正確的是()。A.百分比收益率衡量了絕對收益B.資產多個時期的對數收益率等于其各時期對數收益率之和C.資產多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和D.相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量【答案】B14、以下哪個不屬于對信用風險的經濟資本管理的主要環(huán)節(jié)()A.總行明確資本充足率目標，提出全行的經濟資本總量和增量控制目標，對分行進行初次分配B.分行按照自身的經營狀況自行確立經濟資本總量和增量額度C.分行向總行反饋情況，總行以此在各業(yè)務部門之間進行協(xié)調平衡分配D.總行根據戰(zhàn)略性經營目標，對信用風險經濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配【答案】B15、下列關于商業(yè)銀行資本的作用的說法中，錯誤的是()。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張D.維持市場信心【答案】C16、假設商業(yè)銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶。發(fā)現有3個客戶違約，則3％代表()。A.違約頻率B.不良貸款率C.違約損失率D.違約概率【答案】A17、金融穩(wěn)定理事會強調，風險責任承擔機制是有效風險文化的重要內容，風險承擔機制中強調應建立一套機制，使員工能夠表達對某些產品或業(yè)務操作的不同意見。應該建立吹哨人制度，使員工在不擔心受到報復的情況下，反映發(fā)現的合規(guī)問題是指（）。A.誰產生了風險B.升級程序C.明確的后果D.績效考核【答案】B18、期權風險資本計提有簡易法和()A.高級法B.加權法C.累計法D.平均法【答案】A19、商業(yè)銀行的流動性壓力測試的承壓指標與其他壓力測試不盡相同，流動性風險的承壓指標重點關注（）。A.商業(yè)銀行的資產收益率B.商業(yè)銀行的凈利潤率C.商業(yè)銀行的支付能力指標D.商業(yè)銀行的資本充足率【答案】C20、由商業(yè)銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險是指()。A.法律風險B.流動性風險C.聲譽風險D.國家風險【答案】C21、下列關于核心存款指標的計算，正確的是（）。A.核心存款÷凈資產B.核心存款÷總資產C.核心資產×總資產D.核心資產×凈資產【答案】B22、如果商業(yè)銀行信貸資產分布于負相關或弱相關的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產組合的總體風險一般會（）。A.增加B.負相關C.降低D.不變【答案】C23、下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是()。A.資本充足率B.每股收益增長率C.收益波動D.經風險調整后收益【答案】A24、常用的限額指標中的流動性風險限額不包括的是（）。A.流動性比例B.存貸比C.凈穩(wěn)定資金比例D.單一集團客戶授信集中度限額【答案】D25、（）是影響工程質量的主要因素。A.自然因素B.人的因素C.設計因素D.方法因素【答案】B26、采用標準法計量操作風險監(jiān)管資本時，公司金融這類業(yè)務條線的操作風險資本要求p系數為（）。A.18％B.12％C.15％D.10％【答案】A27、關于計量操作風險監(jiān)管資本的標準法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為（）大類業(yè)務條線。A.6B.7C.8D.9【答案】D28、下列方法中不適用于計量商業(yè)銀行賬戶利率風險的是()。A.久期分析B.敏感性分析C.內部評級法D.缺口分析【答案】C29、某部門的投資組合中有三種人民幣資產，頭寸分別為4萬元、8萬元、2萬元，一年后，三種資產的年百分比收益率分別為20％、44％、15％，則該部門的投資組合百分比收益率是()。A.35％B.33％C.34％D.23％【答案】B30、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務風險敞口過大而表現出的風險為（），該風險為流動性風險的主要誘因之一。A.信用風險B.戰(zhàn)略風險C.市場風險D.集中度風險【答案】D31、下列不屬于記人交易賬戶的頭寸應當滿足的要求的是(?)。A.具有經高級管理層批準的書面頭寸／金融工具和投資組合的交易策略B.具有明確的頭寸管理政策和程序，包括設置頭寸限額并進行監(jiān)控C.交易頭寸至少應逐月按照市場價值計價D.具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸政策和程序【答案】C32、()是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風險要素發(fā)生變化時可能對產品頭寸或組合造成的潛在最大損失。A.久期分析B.情景分析C.敏感性分析D.風險價值【答案】D33、在初始土地登記中，公告在（）階段采用。A.地籍調查B.權屬審核C.注冊登記D.申請【答案】B34、內部控制是商業(yè)銀行對風險進行()、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。A.事前防范B.事前審查C.事前調查D.前期防范【答案】A35、下列關于信用評分模型的表述，不正確的是（）。A.信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風險量化模型B.信用評分模型對金融數據的要求比較高C.信用評分模型的關鍵在于特征變量的選擇和各自權重的確定D.信用評分模型是建立在對當前市場數據模擬的基礎上【答案】D36、下列關于其他一級資本的說法，錯誤的是（）。A.本金和收益都應在銀行持續(xù)經營條件下參與吸收損失的資本工具B.是累積性的、非永久性的資本工具C.是不帶有利率跳升及其他贖回條款的資本工具D.其他一級資本包括其他一級資本工具及其溢價(如優(yōu)先股及其溢價)、少數股東資本可計入部分【答案】B37、因供役地權利人依法解除地役權合同導致地役權消滅的，注銷登記申請人為（）。A.地役權人B.供役地權利人C.土地使用權人D.地役權人和供役地權利人【答案】B38、下列關于利率風險的說法，正確的是()。A.若銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，銀行的未來收益將增加B.存款人根據利率變動重新安排存款，借款人根據利率變動重新安排貸款，銀行收益不受影響C.銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行套期保值，就不會存在收益率曲線風險D.當利率敏感性負債與利率敏感性資產的重新定價期限完全相同時，銀行同樣可能面臨基準風險【答案】D39、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照()進行優(yōu)先排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時間先后C.時間先后和重要程度D.時間先后和緊迫性【答案】A40、（2019年真題）假設某風險資產的預期收益率為8％，標準差為0.15，同期國債的無風險收益率為4％。如果希望利用該風險資產和國債構造一個預期收益率為6％的資產組合，則該風險資產和國債的投資權重分別為（）。A.50％，50％B.30％，70％C.20％，80％D.40％，60％【答案】A41、（）是指商業(yè)銀行能夠以合理成本通過各種負債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力。A.負債流動性B.表外流動性C.資產流動性D.表內流動性【答案】A42、在對集團客戶進行合并報表時，下列說法不正確的是（）。A.合并報表為預測和評價母公司及子公司將來的股利分派提供依據B.合并報表雖以母公司觀點編報，但可同時為母公司與子公司的股東服務C.母公司和子公司的債權人對企業(yè)的債權要求權通常是針對獨立的法律主體，而不是針對經濟主體D.合并報表既是集團的反映，也反映了其中每個法律實體的償債能力，因而能夠滿足債權人的分析要求【答案】C43、商業(yè)銀行公司治理的核心是()。A.在所有權與經營權分離的情況下，完善商業(yè)銀行內部組織結構權力分配體系B.在所有權與經營權分離的情況下，強化對董事會和管理層行為的約束C.在所有權與經營權分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事會、高級管理層的組織體系安排和監(jiān)督制衡機制D.在所有權與經營權分離的情況下，實現公司權力的分配與制衡，增強核心競爭力【答案】C44、設計良好的關鍵風險指標體系要滿足整體性、重要性、敏感性和可靠性原則。其中，（）原則是指監(jiān)控指標要與操作風險事件密切相關，并能夠及時預警風險變化，有助于實現對操作風險的事前和事中控制。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整體性【答案】B45、資本充足率壓力測試框架以（）風險的壓力測試為基礎。A.多重B.單一C.個別D.集中【答案】B46、以下不屬于利率風險的是（）。A.重新定價風險B.利率結構性風險C.期權性風險D.基準風險【答案】B47、巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排()。A.經濟資本B.資本充足率C.貼現率D.存款準備金【答案】A48、商業(yè)銀行通常要求各業(yè)務單位及重要崗位定期通過（）詳細列明其當前所面臨的主要風險及其所包含的風險因素，然后將其中可能影響到聲譽的風險因素提煉出來，認定聲譽事件，報告給聲譽風險管理部門。A.內部評級法B.清單法C.高級計量法D.列表法【答案】B49、下列關于信用評分模型的說法，正確的是（）。A.信用評分模型是建立在對當前市場數據模擬的基礎上B.信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數值D.信用評分模型可以及時反映企業(yè)信用狀況的變化【答案】B50、某公司接集團總部指令，組建一支電氣作業(yè)隊去災區(qū)搶修10kV以下的架空輸電線路。由A公司技術、安全部門負責組織作業(yè)前的動員和培訓，除公司領導作動員報告外，技術部門負責人做任務交底和方案交底，安全部門負責人及專業(yè)施工員做了作業(yè)安全技術交底。并安排全體作業(yè)人員進行身體健康檢查，對電工登高作業(yè)用具及施工機械按規(guī)定做試驗性檢查，保證搶修人員和機具完好程度都處于良好的準備狀態(tài)，專業(yè)施工員特別對立桿、緊線的安全技術要求進行了講解，由于準備充分、安全措施到位，即使在非常規(guī)狀態(tài)下施工，還是順利完成了任務。請針對上述情況，回答下列問題。A.采用三相四線制中性點直接接地系統(tǒng)，并須獨立設置，其接地電阻值不得大于10B.立桿要注意桿坑深度是否符合要求，填土是否夯實，桿的穩(wěn)定用繩索是否綁扎可靠C.焙土要形成凸臺D.機械立桿不要站在豎立中電桿的下方，立桿作業(yè)要設立警戒區(qū)標志【答案】A多選題（共20題）1、流動性風險限額的指標通常包括（）。A.案件風險率B.凈穩(wěn)定資金比例C.流動性比例D.操作風險經濟資本率E.存貸比【答案】BC2、商業(yè)銀行在制定風險偏好過程中，應考慮的因素包括（）。A.愿意承擔的風險，以及承擔風險的能力B.監(jiān)管要求C.壓力測試結果D.同業(yè)的風險偏好水平E.風險偏好與利益相關人的期望【答案】ABC3、商業(yè)銀行對同時符合下列哪些條件的微型和小型企業(yè)債權的風險權重為75％（）A.只適用于生產加工類型的企業(yè)B.商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風險暴露占本行信用風險暴露總額的比例不高于0.5％C.符合國家相關部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認定標準D.單筆貸款超過600萬元E.商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風險暴露不超過500萬元【答案】BC4、下列關于戰(zhàn)略風險的細化說法正確的是（）。A.產品成本增加屬于行業(yè)風險B.提供電子銀行服務屬于競爭對手風險C.進入新市場失敗屬于項目風險D.產品研發(fā)失敗屬于項目風險E.收益下降屬于品牌風險【答案】ABCD5、以下關于監(jiān)管資本的說法正確的有（??）。A.又稱為風險資本B.監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本C.其強調的是抵御風險、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經營的能力，并不要求其所有權歸屬D.在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預期的經濟損失(即非預期損失)所需要持有的資本數額E.是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實際擁有的資本水平【答案】BC6、新產品／業(yè)務的主要風險不包括()。A.聲譽風險B.法律風險C.操作風險D.匯率風險E.信用風險【答案】BD7、銀行機構市場準入的主要目標包括()。A.維護銀行市場秩序B.保護存款者的利益C.保護銀行的利益D.保證大客戶的數量E.保證注冊銀行具有良好的品質，預防不穩(wěn)定機構進入銀行體系【答案】AB8、下列關于行業(yè)財務風險分析指標的說法，不正確的有()。A.行業(yè)盈虧系數越低，說明行業(yè)風險越大B.行業(yè)產品產銷率越高，說明行業(yè)產品供不應求C.行業(yè)資本積累率越低，說明行業(yè)發(fā)展?jié)摿υ胶肈.行業(yè)銷售利潤率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標E.行業(yè)勞動生產率在一定程度上反映出行業(yè)間的相對技術水平【答案】ACD9、人力資源不包括人的（）。A.智力B.體力C.思想D.知識【答案】C10、下列關于外部審計的說法正確的有（）。A.外部審計已經成為銀行監(jiān)管的重要補充B.外部審計沒有獨立權C.銀行與外部審計師是委托與被委托的關系D.外部審計有權檢查被審計單位的會計憑證、會計賬簿、會計報表E.加強外部審計，會增加監(jiān)管成本【答案】ACD11、在風險偏好設置與實施過程中，需要注意的內容有()。A.充分考慮利益相關者的期望B.將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結合C.向業(yè)務條線和分支機構傳導D.風險限額設定E.持續(xù)地監(jiān)測與報告【答案】ABC12、保證法律責任一般包括()。A.部分責任保證B.連帶責任保證C.一般責任保證D.全部責任保證E.完全責任保證【答案】BC13、下列關于商業(yè)銀