第六章 行政決策和關(guān)于風(fēng)險概念的進(jìn)一步討論

第六章行政決策主要介紹以下幾個問題：行政決策概說行政決策的系統(tǒng)與體制行政決策的程序行政決策的方式

?行政決策概說決策的概念（decision-making)決策就是人們就需要解決的問題的行動方案進(jìn)行抉擇的過程西蒙的決策概念決策是一種行為、過程，而非結(jié)果決策是一種選擇過程決策既可以是理性的，也可以是非理性的?行政決策的概念是指國家行政機(jī)關(guān)及其工作人員在處理國家行政事務(wù)時，為了達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)，根據(jù)一定的情況與條件，運(yùn)用科學(xué)的理論與方法，系統(tǒng)地分析主客觀條件，在掌握大量有關(guān)信息的基礎(chǔ)上，對所要解決或處理的事務(wù)，作出決定。?行政決策的特征行政決策主體的特定性：行政機(jī)關(guān)及其工作人員行政決策范圍的廣泛性：國家與社會公共事務(wù)行政決策目的的公共性：不以贏利為目的，是對社會價值的權(quán)威性分配，實(shí)現(xiàn)公共利益行政決策效力的普遍性：特殊的強(qiáng)制性、權(quán)威性與普遍約束力行政決策形式的特定性：國家政策或法律、法規(guī)行政決策過程的沖突與斗爭：權(quán)力運(yùn)用的政治過程?行政決策在行政管理中的地位與作用行政決策是行政管理過程的先導(dǎo)和核心行政決策貫穿于行政管理的全過程，是其它管理職能的基礎(chǔ)是行政領(lǐng)導(dǎo)的基本職能和重要技能要求行政決策正確與否是行政管理成敗的關(guān)鍵如何看待西蒙的“管理就是決策？”?行政決策理論研究的發(fā)展最早把決策作為行政的主要功能進(jìn)行研究的，是美國行政學(xué)家古立克，代表作《組織理論》（1937）?西蒙在《行政行為》一書中，系統(tǒng)論證了管理決策的概念體系，創(chuàng)立了現(xiàn)代管理科學(xué)的決策理論學(xué)派。突出決策在管理中的地位與作用，從決策角度分析管理對決策原理提出許多新見解，尤其是“滿意標(biāo)準(zhǔn)”強(qiáng)調(diào)決策方法的多樣性，即重視定量方法，也重視心理因素、人際關(guān)系等社會因素的作用?行政決策的種類根據(jù)決策主體在決策權(quán)力系統(tǒng)中的地位高層決策、中層決策和基層決策根據(jù)決策主體的人數(shù)和決策權(quán)力的分配情況群體決策、集體決策和個人決策根據(jù)決策涉及問題的規(guī)模和影響的不同，分為戰(zhàn)略決策和戰(zhàn)術(shù)決策戰(zhàn)略決策：具全局性、方向性和原則性的決策戰(zhàn)術(shù)決策：有關(guān)具體實(shí)施方法和步驟的決策?根據(jù)決策者的思維反應(yīng)模式理性決策與非理性決策根據(jù)決策權(quán)威的性質(zhì)傳統(tǒng)權(quán)威型決策、超人魅力型權(quán)威決策和理性權(quán)威型決策根據(jù)決策方法的先進(jìn)程度經(jīng)驗(yàn)決策與科學(xué)決策?根據(jù)決策性質(zhì)程序化決策和非程序化決策程序化決策（或常規(guī)決策）：以解決重復(fù)出現(xiàn)的、有一定常規(guī)可循的問題，是可按程序化步驟行事的決策根據(jù)決策目標(biāo)的要求不同非程序化決策：在偶然、突發(fā)的情況下對出現(xiàn)的問題作出的具有創(chuàng)造性思維的決策根據(jù)決策時間先后順序原有決策與追蹤決策?根據(jù)決策問題的性質(zhì)（決策條件與決策對象的狀態(tài)）（P276-277）確定型決策風(fēng)險型決策條件不確定型決策條件?行政決策的原則信息最大化原則預(yù)測原則系統(tǒng)原則可行原則擇優(yōu)原則動態(tài)原則民主原則?有位客人到某人家里做客，看見主人家的灶上煙囪是直的，旁邊又有很多木材。客人告訴主人說，煙囪要改曲，木材須移去，否則將來可能會有火災(zāi)，主人聽了沒有作任何表示。

不久主人家里果然失火，四周的鄰居趕緊跑來救火，最后火被撲滅了，于是主人烹羊宰牛，宴請四鄰，以酬謝他們救火的功勞，但并沒有請當(dāng)初建議他將木材移走，煙囪改曲的人。

有人對主人說：“如果當(dāng)初聽了那位先生的話，今天也不用準(zhǔn)備筵席，而且沒有火災(zāi)的損失，現(xiàn)在論功行賞，原先給你建議的人沒有被感恩，而救火的人卻是座上客，真是很奇怪的事呢！”主人頓時省悟，趕緊去邀請當(dāng)初給予建議的那個客人來吃酒。?決策權(quán)力的分化政府系統(tǒng)內(nèi)部決策權(quán)力的分化政府系統(tǒng)內(nèi)部的縱向分化政府與社會的權(quán)力界限政府決策權(quán)力的受制約性?行政決策的系統(tǒng)與體制行政決策的系統(tǒng)信息子系統(tǒng)收集、加工信息，是決斷子系統(tǒng)的輔助機(jī)構(gòu)參謀子系統(tǒng)（P284-286）即為決斷系統(tǒng)提供咨詢、參謀的子系統(tǒng)?？梢詤f(xié)助決斷系統(tǒng)界定問題、提供方案、進(jìn)行跟蹤等??決斷子系統(tǒng)具有決策權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)者集體所組成的中樞機(jī)構(gòu)，是政策活動組織者，領(lǐng)導(dǎo)政策制定過程監(jiān)控子系統(tǒng)對行政決策行為及決策內(nèi)容、實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督和控制的機(jī)構(gòu)?行政決策的體制按照決策權(quán)行使的人數(shù)，分為個人決策和集體決策，即首長制和委員會制按照決策權(quán)使用的特點(diǎn)，分為集權(quán)制和分權(quán)制。?行政決策過程行政決策的分析模型理性決策模型代表人物：羅伯特·西蒙決策過程：找出決策的理由（情報活動）；找到可能的行動方案（設(shè)計(jì)活動）；在各個方案之間進(jìn)行選擇（抉擇活動）；對自己的抉擇進(jìn)行評價（審查活動）決策的每一特定階段，也是一個復(fù)雜的決策過程執(zhí)行本身是政策制定過程的組成部分?系統(tǒng)分析模型——政策為系統(tǒng)的產(chǎn)出伊斯頓：視公共政策為政治系統(tǒng)的一種產(chǎn)出從動態(tài)的視角，描述了涉及政治決策過程的各種因素，即系統(tǒng)、環(huán)境、需求與支持的投入、轉(zhuǎn)換過程、產(chǎn)出的政策以及反饋等，描述了這些因素在整個政治運(yùn)行過程中的位置，為科學(xué)認(rèn)識政治過程提供了一套有效的分析工具。?漸進(jìn)決策模型林德布洛姆團(tuán)體決策模型杜魯門?行政決策的一般過程情報活動階段——發(fā)現(xiàn)問題與確定目標(biāo)界定問題。行政決策的問題是被行政主體所認(rèn)知并有必要采取行動加以解決的公共問題。發(fā)現(xiàn)問題（包括行政部門主動收集、社會組織與個人反映問題兩個環(huán)節(jié)）；分析問題的癥結(jié)、原因；問題表述確定目標(biāo)。目標(biāo)的特征：層次性，如分為總目標(biāo)、分目標(biāo)多；樣性，如分為政治、經(jīng)濟(jì)、社會目標(biāo)；從屬性，即子目標(biāo)、分目標(biāo)從屬于總目標(biāo)。原則：針對性、可行性、系統(tǒng)性、規(guī)范性?設(shè)計(jì)活動階段——擬定決策方案輪廓設(shè)想與細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)主要方法：大腦風(fēng)暴法、對演法、綜攝法即以小型會議的形式，讓與會專家暢所欲言，充分發(fā)揮，互相啟發(fā)，提出各種設(shè)想由不同的小組分別制訂方案，然后各方展開辯論，互相揭短，充分暴露對方的矛盾，或提出一個對立面去攻擊，提意見，由此使方案趨于完善又稱集思廣益法，力求通過收集那些帶有情感或不合理的想法，與決策中的理性因素結(jié)合起來進(jìn)行方案設(shè)計(jì)（即要求突破常規(guī)思維）?抉擇活動階段——選擇最佳方案確定評價的標(biāo)準(zhǔn)（價值標(biāo)準(zhǔn)）。包括：符合國家與社會的總體戰(zhàn)略；能夠?qū)崿F(xiàn)行政決策的目標(biāo)；成本效益之比最合理；風(fēng)險盡可能低；副作用盡量小可行性分析。政治上的可行性、經(jīng)濟(jì)上的可行性、法律上的可行性、行政可行性、技術(shù)上的可行性合法化。通過法定程序正式公布方案抉擇的方法。經(jīng)驗(yàn)判斷、決策數(shù)分析、試驗(yàn)、模擬?行政決策的方式全體一致原則（如安理會決策）即決策方案的通過需要全體決策投票者一致投贊成票，若有一人投反對票，該決策方案就不能通過優(yōu)點(diǎn)：可以實(shí)現(xiàn)“帕累托最優(yōu)”，即每個投票者均獲得滿意，或至少無人受損。缺點(diǎn)：決策成本過高；決策結(jié)果有利于部分人；出現(xiàn)決策的“搭便車”現(xiàn)象?多數(shù)原則即投票者支持最多的一種方案獲得通過的決策方式。其優(yōu)點(diǎn)是大大降低了決策成本，但可能造成決策不科學(xué)、不民主（相對多數(shù)實(shí)際上占全體少數(shù)的局面）多數(shù)原則可能的變異舉例：

現(xiàn)有方案A、B、C，共有10人參加投票。ABC433其中A方案獲得通過，但只有4人選擇A，占全部人數(shù)中的40%?過半數(shù)原則即至少有二分之一以上的人投票支持的方案才獲得通過優(yōu)點(diǎn)：這一方式比全體一致原則決策成本低，比多數(shù)原則更民主不足：從效率上，當(dāng)多數(shù)人的凈收益小于少數(shù)人的損失時，社會整體收益為負(fù)；可能出現(xiàn)投票循環(huán)；易產(chǎn)生多數(shù)人強(qiáng)制現(xiàn)象。?阿羅不可能性定理（決策悖論：即決策因陷入“循環(huán)”而無法作出）例：甲、乙、丙三人對方案A、B、C按照過半數(shù)原則進(jìn)行表決。其中甲對三個方案的偏好為：A〉B〉C乙的偏好為：B〉C〉A(chǔ)丙的偏好為：C〉A(chǔ)〉B?若先對A、B進(jìn)行表決，顯然甲、丙以2︰1選出A，再將A與C進(jìn)行表決，則乙、丙以2︰1最終選出C。若先對B、C進(jìn)行表決，選B；B與A再表決，最終選A。若先對A、C進(jìn)行表決，選C；C與B進(jìn)行再表決，最終選B。?第十四章關(guān)于風(fēng)險概念的進(jìn)一步討論

本章我們將指出上述風(fēng)險的定義中的問題，提出風(fēng)險的各種不同的定義方法，研究投資者對待風(fēng)險的態(tài)度，進(jìn)一步討論回報率與風(fēng)險的關(guān)系。這些討論，對于把握難以捉摸的風(fēng)險概念是至關(guān)重要的。齊寅峰公司財(cái)務(wù)學(xué)經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社第一節(jié)風(fēng)險定義的問題一、“E－σ”分析失效的情形二、風(fēng)險的其他定義齊寅峰公司財(cái)務(wù)學(xué)經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社一、“E－σ”分析失效的情形傳統(tǒng)的投資組合分析中，每一備選方案都用兩個數(shù)據(jù)來衡量：回報率的期望值E和回報率的均方差σ，并且假定投資者都偏好于大的期望回報率和小的均方差。

每個投資者都偏好于大的回報率期望值是一種理性的選擇假設(shè)，任何情況下都不會發(fā)生懷疑。齊寅峰公司財(cái)務(wù)學(xué)經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社一、“E－σ”分析失效的情形（續(xù)）但是說投資者都是避免風(fēng)險的，卻值得懷疑。如果風(fēng)險是指日常用語是指壞事而非好事，這倒也沒錯。但事實(shí)上用均方差定義風(fēng)險，它表示回報率與期望值偏差的平方的期望值的方根，因此只是表明回報率的離散程度，而這種偏離可正可負(fù)。若是正偏離，即回報離高于其期望值，并不是壞事而是好事。只有負(fù)偏離，即回報率低于其期望值才是不好的事。在這種風(fēng)險定義下，無法證明投資者都是避免風(fēng)險的這一假設(shè)的完全正確性。齊寅峰公司財(cái)務(wù)學(xué)經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社二、風(fēng)險的其他定義1.概率分布函數(shù)。2．VaR。3．半方差。4．負(fù)偏差均值。5．分布跨度。齊寅峰公司財(cái)務(wù)學(xué)經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社1.概率分布函數(shù)。如果把風(fēng)險理解為隨機(jī)性，我們認(rèn)為證券回報率的概率分布函數(shù)是對證券風(fēng)險完全合理的描述?？梢酝ㄟ^其分布函數(shù)的大小關(guān)系，定義諸方案的優(yōu)劣。分布函數(shù)包含的信息數(shù)量大，是對隨機(jī)性的全面描述。但分布函數(shù)不是一個數(shù)值，這就使得不同方案比較起來十分困難，不容易分出優(yōu)劣齊寅峰公司財(cái)務(wù)學(xué)經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社2．VaR。VaR（ValueatRisk）譯為風(fēng)險的價值，其定義為分布函數(shù)的逆函數(shù)。它與分布函數(shù)實(shí)質(zhì)上是一碼事。這種風(fēng)險的度量方法才興起只有幾年的時間，大多為銀行機(jī)構(gòu)所采用。齊寅峰公司財(cái)務(wù)學(xué)經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社3．半方差?？梢园鸦貓舐实陌敕讲?，或均半方差定義為該證券的風(fēng)險，半方差的定義為：半方差表示負(fù)偏離平方的平均值。這一定義，與日