上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則

年4月19日上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則文檔僅供參考發(fā)文:上海證券交易所

文號(hào):上證交字〔〕30號(hào)

日期:-03-23

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各會(huì)員單位、基金公司:經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),現(xiàn)發(fā)布<上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則>,自發(fā)布之日起施行。上海證券交易所發(fā)布的<上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則>(上證國(guó)字[]20號(hào))同時(shí)廢止。特此通知。

上海證券交易所二○一二年三月二十三日

上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則

第一章

總則第一條

為規(guī)范交易型開放式指數(shù)基金的業(yè)務(wù)運(yùn)作,維護(hù)正常的市場(chǎng)秩序,根據(jù)<證券法>、<證券投資基金法>、<證券投資基金銷售管理辦法>、<證券投資基金運(yùn)作管理辦法>、<證券投資基金信息披露管理辦法>、<上海證券交易所交易規(guī)則>、<上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則>、<合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者境外證券投資管理試行辦法>及其它法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章的規(guī)定,制定本細(xì)則。第二條

本細(xì)則所稱交易型開放式指數(shù)基金(以下簡(jiǎn)稱”交易所交易基金”),是指經(jīng)依法募集的,投資特定指數(shù)所對(duì)應(yīng)組合證券(以下簡(jiǎn)稱”組合證券”)或基金合同約定的其它投資標(biāo)的的開放式基金,其基金份額用組合證券、現(xiàn)金或基金合同約定的其它對(duì)價(jià)進(jìn)行申購、贖回,并在上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱”本所”)上市交易。第三條

交易所交易基金的基金份額(以下簡(jiǎn)稱”基金份額”)在本所的發(fā)售、申購、贖回和交易,適用本細(xì)則。本細(xì)則未作規(guī)定的,適用<上海證券交易所交易規(guī)則>(以下簡(jiǎn)稱”<交易規(guī)則>”)及其它有關(guān)規(guī)定?；鸱蓊~經(jīng)過本所之外其它場(chǎng)所的發(fā)售、申購和贖回,適用基金合同、基金招募說明書以及辦理場(chǎng)所的相關(guān)規(guī)定。第四條

在本所上市的基金份額,其登記、存管和結(jié)算由本所指定的證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱”證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)”)辦理。

第二章

發(fā)售、申購、贖回和交易第一節(jié)

一般規(guī)定第五條

本所根據(jù)基金管理人申請(qǐng),為交易所交易基金提供在本所網(wǎng)上發(fā)售、申購與贖回、交易等的代碼及基金簡(jiǎn)稱,并由基金管理人向市場(chǎng)公布。第六條

交易所交易基金經(jīng)過本所網(wǎng)上發(fā)售基金份額的,具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的本所會(huì)員能夠接受投資者的認(rèn)購申報(bào),但基金合同、基金招募說明書及本所業(yè)務(wù)規(guī)則另有規(guī)定的除外。第七條

基金管理人應(yīng)當(dāng)從具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的本所會(huì)員中選擇代辦證券公司辦理基金份額的申購與贖回業(yè)務(wù)。第八條

基金管理人應(yīng)當(dāng)將選擇的代辦證券公司名單報(bào)本所認(rèn)可后確定,由本所公布?；鸸芾砣藨?yīng)與選定的代辦證券公司簽訂協(xié)議,協(xié)議應(yīng)明確約定雙方的權(quán)利義務(wù),重點(diǎn)規(guī)定代辦證券公司申購(贖回)基金份額的額度控制、根據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的規(guī)定繳納價(jià)差保證金、特定情形下終止申購贖回業(yè)務(wù)委托等風(fēng)險(xiǎn)控制內(nèi)容。第九條

投資者買賣在本所上市的基金份額的,能夠經(jīng)過代辦證券公司及本所其它會(huì)員進(jìn)行申報(bào)。第十條

基金份額交易日為本所交易日?；鸷贤?、招募說明書應(yīng)說明基金份額申購、贖回開放日的安排?；鸱蓊~的申購、贖回、交易等申報(bào)時(shí)間,適用<交易規(guī)則>的規(guī)定。第十一條

基金份額的交易費(fèi)用按現(xiàn)有證券投資基金收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行?；鸱蓊~在本所的申購、贖回費(fèi)用收取標(biāo)準(zhǔn)由本所另行規(guī)定。第二節(jié)

發(fā)售第十二條

基金管理人能夠采用網(wǎng)上和網(wǎng)下兩種方式發(fā)售基金份額。采用網(wǎng)上發(fā)售方式的,投資者應(yīng)當(dāng)使用在證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)開立的證券賬戶,按照基金合同、基金招募說明書、基金發(fā)售公告書確定的網(wǎng)上發(fā)售認(rèn)購方式進(jìn)行申報(bào)。采用網(wǎng)下發(fā)售方式的,投資者按基金合同、基金招募說明書、基金發(fā)售公告書的規(guī)定進(jìn)行認(rèn)購。第十三條

基金份額在本所網(wǎng)上發(fā)售的時(shí)間由基金管理人報(bào)本所認(rèn)可后確定,并由基金管理人予以公布。第十四條

交易所交易基金的基金合同、招募說明書和發(fā)售公告,應(yīng)當(dāng)明確基金份額網(wǎng)上發(fā)售和網(wǎng)下發(fā)售時(shí),投資者認(rèn)購基金份額所支付的對(duì)價(jià)種類、基金募集上限和提前結(jié)束募集的相關(guān)約定。第十五條

具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的本所會(huì)員接受投資者網(wǎng)上認(rèn)購基金份額申報(bào)的,應(yīng)當(dāng)要求投資者足額交付認(rèn)購資金、組合證券或其它約定的對(duì)價(jià)。網(wǎng)上發(fā)售時(shí),投資者以組合證券認(rèn)購基金份額的,本所按照基金合同和基金招募說明書的規(guī)定,確認(rèn)其是否擁有對(duì)應(yīng)的足額組合證券。無足額組合證券的,其認(rèn)購申報(bào)全部無效。網(wǎng)上發(fā)售時(shí),投資者以現(xiàn)金認(rèn)購基金份額的,接受申報(bào)的本所會(huì)員應(yīng)即時(shí)凍結(jié)投資者用于認(rèn)購的資金,并不得挪用。第三節(jié)

申購、贖回、交易第十六條

基金份額的申購、贖回,按基金合同規(guī)定的最小申購、贖回單位或其整數(shù)倍進(jìn)行申報(bào)。第十七條

基金份額應(yīng)當(dāng)用組合證券、現(xiàn)金或以基金合同約定的對(duì)價(jià)進(jìn)行申購、贖回。第十八條

申購、贖回基金份額的申報(bào)指令應(yīng)當(dāng)包括證券賬號(hào)、交易單元代碼、證券代碼、買賣方向(申購為買方、贖回為賣方)、數(shù)量等內(nèi)容,并按本所規(guī)定的格式傳送。申購、贖回的申報(bào)指令不得撤銷。第十九條

投資者申購基金份額的,應(yīng)當(dāng)擁有對(duì)應(yīng)的足額組合證券、現(xiàn)金或其它約定對(duì)價(jià)。投資者贖回基金份額的,應(yīng)當(dāng)擁有對(duì)應(yīng)的足額基金份額。第二十條

代辦證券公司應(yīng)向首次進(jìn)行基金份額申購、贖回的投資者全面介紹相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則,充分揭示可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn),并要求其簽署風(fēng)險(xiǎn)揭示書。風(fēng)險(xiǎn)揭示書的格式文本由基金管理人制定。第二十一條

代辦證券公司接受投資者委托申購基金份額時(shí),應(yīng)核實(shí)投資者擁有足額可用的組合證券、現(xiàn)金或其它約定對(duì)價(jià);接受投資者委托贖回基金份額時(shí),應(yīng)核實(shí)投資者擁有足額可用的基金份額,即時(shí)更新可用額度,并采取有效措施對(duì)已申報(bào)贖回的基金份額在清算交收完成前進(jìn)行鎖定。代辦證券公司不得將投資者的資金挪作她用。代辦證券公司在受理不能履行資金交收義務(wù)的投資者的證券賬戶轉(zhuǎn)指定交易申請(qǐng)時(shí),應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本所轉(zhuǎn)指定交易的有關(guān)規(guī)定,并控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。代辦證券公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)代辦協(xié)議的約定和證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的規(guī)定繳納價(jià)差保證金,并做好凈申購額度控制。對(duì)違反前四款規(guī)定的代辦證券公司,基金管理人能夠按照代辦協(xié)議的規(guī)定,終止其基金份額申購、贖回委托業(yè)務(wù),并報(bào)本所認(rèn)可。第二十二條

買賣、申購、贖回標(biāo)的指數(shù)為滬市指數(shù)或跨市場(chǎng)指數(shù)的交易所交易基金的基金份額時(shí),應(yīng)遵守下列規(guī)定:(一)當(dāng)日申購的基金份額,同日能夠賣出,但不得贖回;其中,對(duì)標(biāo)的指數(shù)為跨市場(chǎng)指數(shù)的交易所交易基金,當(dāng)日申購且同日未賣出的基金份額,清算交收完成后方可賣出和贖回;(二)當(dāng)日買入的基金份額,同日能夠贖回,但不得賣出;(三)當(dāng)日贖回的證券,同日能夠賣出,但不得用于申購基金份額;(四)當(dāng)日買入的證券,同日能夠用于申購基金份額,但不得賣出;(五)本所規(guī)定的其它要求。買賣、申購、贖回標(biāo)的指數(shù)為跨境指數(shù)的交易所交易基金的基金份額時(shí),應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定:(一)當(dāng)日申購的基金份額,清算交收完成后方可賣出和贖回;(二)當(dāng)日買入的基金份額,同日能夠贖回,但不得賣出;(三)當(dāng)日申購總額、贖回總額超出基金管理人設(shè)定限額的,超出額度的申購、贖回申報(bào)為無效申報(bào);(四)本所規(guī)定的其它要求。買賣、申購、贖回其它類型交易所交易基金份額的,應(yīng)遵守的份額使用原則由本所另行規(guī)定。

第二十三條

本所根據(jù)基金合同和基金招募說明書的規(guī)定,按照基金管理人提供的申購、贖回基本要素清單(以下簡(jiǎn)稱”申購、贖回清單”)和現(xiàn)金替代方法,對(duì)符合要求的申購、贖回申報(bào)予以辦理。參與申購、贖回結(jié)算的各方應(yīng)當(dāng)履行清算交收義務(wù)。對(duì)不履行清算交收義務(wù)的,由證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)按其業(yè)務(wù)規(guī)定處理。第二十四條

在交易時(shí)間出現(xiàn)下列情形之一的,本所暫停接受基金份額的申購或贖回申報(bào):(一)因異常情況無法進(jìn)行申購、贖回;(二)本所停市;(三)基金管理人開市前未公布申購、贖回清單;(四)基金管理人根據(jù)基金合同、基金招募說明書的約定暫停申購、贖回;(五)本所認(rèn)定的其它特殊情況。本所暫停接受基金份額的申購、贖回申報(bào)的,基金管理人應(yīng)當(dāng)向市場(chǎng)公告。

第一款規(guī)定的情形消除的,基金管理人應(yīng)當(dāng)向本所提出恢復(fù)接受基金份額申購、贖回申報(bào)的申請(qǐng)。本所根據(jù)市場(chǎng)情況決定是否恢復(fù)接受申購、贖回申報(bào)和予以公告。第二十五條

基金份額的交易需要停牌、復(fù)牌的,按照基金上市規(guī)則的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十六條

基金份額的交易適用<交易規(guī)則>有關(guān)基金買賣申報(bào)、競(jìng)價(jià)、成交、開盤價(jià)、收盤價(jià)、漲跌幅等規(guī)定。第二十七條

交易所交易基金上市首日證券行情顯示的前收盤價(jià),為基金管理人按照基金上市法律文件中規(guī)定方式計(jì)算并向本所提供的基金份額凈值或參考值;其準(zhǔn)確性及出現(xiàn)差錯(cuò)的處理由基金管理人負(fù)責(zé)。

第三章信息傳遞與披露

第二十八條

每日開市前基金管理人應(yīng)向本所提供交易所交易基金的申購、贖回清單,并經(jīng)過本所指定的信息發(fā)布渠道予以公告。申購、贖回清單應(yīng)包括下列內(nèi)容:(一)最小申購、贖回單位對(duì)應(yīng)的各組合證券名稱、證券代碼及數(shù)量;(二)現(xiàn)金替代的類型、替代金額、現(xiàn)金替代溢價(jià)比例;(三)最小申購、贖回單位中的預(yù)估現(xiàn)金部分、現(xiàn)金差額;(四)按基金招募說明書中規(guī)定的日期計(jì)算的基金份額凈值;(五)本所要求提供的其它信息。本所可根據(jù)情況調(diào)整申購、贖回清單應(yīng)包括的內(nèi)容。第二十九條

在交易時(shí)間內(nèi),基金管理人可委托本所或本所認(rèn)可的機(jī)構(gòu)進(jìn)行基金份額參考凈值的計(jì)算或發(fā)布,供投資者交易、申購、贖回基金份額時(shí)參考。

基金管理人規(guī)定或修改基金份額參考凈值計(jì)算方式,應(yīng)當(dāng)報(bào)本所認(rèn)可后及時(shí)公告。第三十條

組合證券的現(xiàn)金替代方法由基金管理人規(guī)定,經(jīng)本所認(rèn)可后予以公告。基金管理人修改組合證券的現(xiàn)金替代方法,應(yīng)當(dāng)報(bào)本所認(rèn)可后及時(shí)公告。

第四章

違規(guī)處分第三十一條

本所會(huì)員違反本細(xì)則規(guī)定的,本所能夠視情況采取以下紀(jì)律處分或監(jiān)管措施:(一)通報(bào)批評(píng);(二)公開譴責(zé);(三)暫停辦理其與交易所交易基金相關(guān)的部分或全部業(yè)務(wù);(四)暫停其交易單元的交易所交易基金交易權(quán)限;(五)限制其買入或申購交易所交易基金;(六)本所業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的其它措施。本所采取上述措施時(shí),可視情況報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者其派出機(jī)構(gòu)。第三十二條

基金管理人、基金托管人違反本細(xì)則規(guī)定的,本所可責(zé)令其改正,并可視情節(jié)輕重采取以下紀(jì)律處分:(一)通報(bào)批評(píng);(二)公開譴責(zé)。本所采取上述紀(jì)律處分時(shí),可視情況報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者其派出機(jī)構(gòu)。第三十三條

本所會(huì)員嚴(yán)重違反證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)結(jié)算規(guī)則的,根據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的提請(qǐng),本所能夠采取以下紀(jì)律處分或監(jiān)管措施:(一)暫停辦理其與交易所交易基金相關(guān)的部分或全部業(yè)務(wù);(二)暫停其交易單元的交易所交易基金交易權(quán)限;(三)限制其買入和申購交易所交易基金。

第五章

附則第三十四條

本細(xì)則下列用語具有如下含義:

(一)組合證券,指交易所交易基金追蹤特定指數(shù)所投資的一籃子證券。(二)現(xiàn)金替代,指申購、贖回過程中,投資者按基金合同和基金招募說明書的規(guī)定,用于替代申購贖回清單中所規(guī)定證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。(三)現(xiàn)金替代溢價(jià)比例,指現(xiàn)金替代溢價(jià)金額與被替代證券市值之間的比例。其中,現(xiàn)金替代溢價(jià)金額指投資者進(jìn)行現(xiàn)金替代時(shí),按基金合同和基金招募說明書約定,向基金支付的,用于彌補(bǔ)基金購入被替代證券的成本及相關(guān)費(fèi)用與申購時(shí)被替代證券市值的差額。被替代證券市值的計(jì)算方式由基金管理人規(guī)定并發(fā)布。(四)預(yù)估現(xiàn)金部分,指為便于計(jì)算基金份額參考凈值及申購贖回代辦證券公司預(yù)先凍結(jié)申請(qǐng)申購、贖回的投資