初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理全真模擬模考B卷附答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理全真模擬?？糂卷附答案

單選題（共50題）1、某商業(yè)銀行當期在央行的超額準備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元，若該行當期各項存款金額為2138億元，該銀行超額準備金率為()。A.2.53％B.2.76％C.2.98％D.3.78％【答案】A2、銀行監(jiān)管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監(jiān)管側重于（）。A.銀行機構風險合規(guī)性的分析、評價B.財務報表檢查C.會計資料的規(guī)范性D.關注財務數據的完整性、準確性和可靠性【答案】A3、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，商業(yè)銀行如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴重的生存危機。品牌風險會影響到()。A.商業(yè)銀行的技術水平B.商業(yè)銀行的風險管理水平C.商業(yè)銀行的業(yè)務創(chuàng)新水平D.商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間【答案】D4、下列關于商業(yè)銀行借入流動性的描述，錯誤的是()。A.借入資金的利率是負債流動性管理的控制杠桿B.借入資金有助于銀行保持資產規(guī)模構成的穩(wěn)定性C.借入資金是緩解銀行流動性壓力最便捷、低風險的方法D.商業(yè)銀行可以選擇在需要資金的時候借入資金，不必一直保持相當數量的流動資產【答案】D5、檢查工序活動的結果，一旦發(fā)現(xiàn)問題，應采取的措施（）。A.繼續(xù)作業(yè)活動，在作業(yè)過程中解決問題B.無視問題，繼續(xù)作業(yè)活動C.停止作業(yè)活動進行處理，直到符合要求D.停止作業(yè)活動進行處理，不做任何處理【答案】C6、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當局必須強化信息披露監(jiān)控機制，不包括（）。A.日常監(jiān)督機制B.懲罰機制C.監(jiān)管當局責任D.違約機制【答案】D7、定金是指當事人可以約定一方向對方給付定金作為債權的()。A.質押金B(yǎng).抵押金C.費用D.擔?！敬鸢浮緿8、下列關于商業(yè)銀行借入流動性的描述，錯誤的是（）。A.借入資金的利率是負債流動性管理的控制杠桿B.借入資金有助于銀行保持資產規(guī)模構成的穩(wěn)定性C.借入資金是緩解銀行流動性壓力最便捷的方法D.商業(yè)銀行可以選擇在需要資金的時候借入資金，不必一直保持相當數量的流動資產【答案】D9、商業(yè)銀行向一家風險權重為50%的公司提供了100萬元的貸款，為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應至少為（）。A.1萬元B.2萬元C.4萬元D.8萬元【答案】C10、下列關于長期次級債務的說法，正確的是()。A.長期次級債務是指存續(xù)期限至少在5年以上的次級債務B.經銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔保的并以銀行資產為抵押或質押的長期次級債務工具可列入附屬資本C.在到期日前最后5年，長期次級債務可計人附屬資本的數量每年累計折扣為20%D.長期次級債務不能列入附屬資本【答案】C11、資產流動性強的表現(xiàn)是（）。A.變現(xiàn)能力強，所付成本高B.變現(xiàn)能力強，所付成本低C.變現(xiàn)能力弱，所付成本低D.變現(xiàn)能力弱，所付成本高【答案】B12、（2022年7月真題）資本充足率是監(jiān)管部門限制銀行過度承擔風險，保證金融市場穩(wěn)定運行的重要工具，下列關于我國商業(yè)銀行資本充足率的表述正確的是（）。A.風險加權資產包括信用風險、市場風險、操作風險和流動性風險加權資產B.市場風險加權資產為市場風險資本要求8倍C.自2017年起商業(yè)銀行應按《巴塞爾Ⅲ最終方案》計算各級資本和扣除項D.商業(yè)銀行可以采用權重法或內部評級法計算信用風險加權資產【答案】D13、我國非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.5％B.6％C.10.5％D.11.5％【答案】C14、在距長期次級債務到期日前最后五年，其可計入附屬資本的數量每年累計折扣為()。A.10％B.20％C.30％D.40％【答案】B15、評估剩余操作風險的重要程度屬于自我評估流程中的()階段。A.準備B.評估C.報告D.制定與實施控制優(yōu)化方案【答案】B16、（2018年真題）商業(yè)銀行的聲譽危機管理應當建立在（）的基礎上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。A.良好的內部控制和機構利益B.良好的道德規(guī)范和公眾利益C.良好的道德規(guī)范和股東利益D.維護股東利益【答案】B17、下列關于商業(yè)銀行董事會風險管理職責的描述，錯誤的是（）。A.承擔風險事件的直接責任及風險管理的最終責任B.判斷銀行面臨的主要風險，確定適當的風險容忍度和風險偏好C.根據銀行風險狀況、發(fā)展規(guī)模和速度，建立全面風險管理戰(zhàn)略、政策和程序D.督促高級管理層有效地識別、計量、監(jiān)測、控制并及時處置商業(yè)銀行面臨的各種風險【答案】A18、下列關于市值重估的說法中，錯誤的是（）。A.市值重估應當由前臺部門負責B.前臺、中臺、后臺部門用于估值的方法和假設應當盡量保持一致C.前臺、中臺、后臺部門用于估值的方法和假設在不完全一致的情況下，應當制定并使用一定的校對、調整方法D.用于重估的定價因素、估值模型應當從獨立于前臺的渠道獲取或者經過獨立的驗證【答案】A19、商業(yè)銀行流動性監(jiān)管要求流動性比率不得低于(?)。A.10％B.15％C.25％D.30％【答案】C20、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經濟資本為20億元，稅率為20%，資本預期收益率為5%，則該部門上期經濟增加值(EVA)為（）萬元。A.6000B.8000C.10000D.11000【答案】A21、（2018年真題）根據當前監(jiān)管要求，商業(yè)銀行資本充足率中的風險加權資產覆蓋范圍包括（）。A.信用風險、市場風險B.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險C.信用風險、流動性風險D.信用風險、市場風險、操作風險【答案】D22、根據當前監(jiān)管要求，商業(yè)銀行資本充足率中的風險加權資產覆蓋范圍包括()。A.信用風險、市場風險、操作風險B.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險C.信用風險、流動性風險D.信用風險、市場風險【答案】A23、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或對沖交易帳戶其他項目的風險而持有的（）。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸【答案】C24、以下關予操作風險評估方法的說法，不正確的是(?)。A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務崗位和流程中的操作風險進行全面且有針對性的識別，并建立操作風險成因和損失事件之間的關系B.在操作風險自我評估的過程中，可依據評審對象的不同，采用不同方法C.商業(yè)銀行可根據關鍵風險指標所反映的風險評估結果進行優(yōu)先排序D.商業(yè)銀行應當基于操作風險自我評估法和關鍵風險指標法，定期對主要操作風險進行壓力測試和情景分析【答案】A25、若其他條件保持不變，下列關于商業(yè)銀行利率風險的說法，正確的是（）。A.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.購買票面利率為3％的國債，當期資金成本為2％，則該交易不存在利率風險D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險增加【答案】B26、在戰(zhàn)略風險評估中，對于影響顯著風險發(fā)生的可能性低的風險，戰(zhàn)略實施方案應該()。A.消除風險B.接受風險C.回避D.采取必要的管理措施【答案】D27、下列有關風險文化的說法，不正確的是（）。A.薪酬機制應堅持“薪酬水平與風險成本調整后的經營業(yè)績相適應”“短期激勵和長期激勵相協(xié)調”的原則B.在規(guī)定期限內高管人員和相關員工職責內的風險損失暴露，商業(yè)銀行無權將相應期限內發(fā)放的績效薪酬全部追回C.績效考評應堅持“綜合平衡”的原則D.在考評指標上，銀監(jiān)會強調必須包括風險管理類指標【答案】B28、我國要求資本充足率不得低于（）。A.6%B.7%C.8%D.9%【答案】C29、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測試框架的是（）。A.定量壓力測試B.資本規(guī)劃C.情景選擇D.定性壓力測試及管理行動【答案】B30、下列屬于風險偏好維度中特定風險類指標的是()。A.一級資本B.零容忍指標C.監(jiān)管資本D.相應置信水平下的經濟資本【答案】B31、以下各指標都可用于衡量商業(yè)銀行的流動性，其中數值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是（）。A.現(xiàn)金頭寸指標B.核心存款比例C.貸款總額與核心存款的比率D.貸款總額與總資產的比率【答案】D32、施工過程中大量的設計變更仍需采用（），否則會對竣工結算造成影響。A.任一計取工程量B.人工計取工程量C.計算機計取工程量D.混合計取工程量【答案】B33、下列不屬于影響流動性風險的因素是()。A.匯率結構B.分布結構C.資產負債期限結構D.幣種結構【答案】A34、假設某企業(yè)信息評級為B，對其項目貸款的年利率為10%。根據歷史經驗，企業(yè)違約后此類項目貸款的回收率平均為30%。若同期信用評級為AAA企業(yè)的同類項目貸款年利率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型，該信用評級為B企業(yè)的1年期違約概率約為（）。A.8%B.5%C.7%D.6.5%【答案】D35、假設資本要求(K)為2%，違約風險暴露(EAD)為10億元，則根據《巴塞爾新資本協(xié)議》，風險加權資本（RWA）為()億元。A.1.25B.2.5C.10D.12.5【答案】B36、劃撥依法轉為出讓的國有建設用地使用權初始登記，其（）不發(fā)生變更。A.審批部門B.土地用途C.土地權利人D.土地使用權范圍【答案】C37、下列不屬于商業(yè)銀行業(yè)務外包種類的是(?)。A.非專業(yè)性服務外包B.業(yè)務營銷外包C.處理程序外包D.技術外包【答案】A38、（2018年真題）國別風險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風險。據此，下列表述中錯誤的是（）。A.國別風險產生或存在于跨國的經濟、金融和貿易活動中B.國別風險不可以轉移C.國別風險是和國家主權密切相關的風險D.國別風險是由不可抗拒的國外風險因素造成的【答案】B39、（）可用于對商業(yè)銀行信用風險計算模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據。A.違約損失率B.貸款不良率C.違約概率D.違約頻率【答案】D40、標準差是風險管理領域最常使用的統(tǒng)計量，下列關于標準差說法錯誤的是（）。A.標準差（波動率）是隨機變量方差的平方根B.標準差能反映一個數據集的離散程度C.平均數相同的兩組數據集，標準差也相同D.標準差可以刻畫隨機變量的不確定性程度【答案】C41、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.監(jiān)事會【答案】B42、商業(yè)銀行的一筆關聯(lián)交易被否決后，在()個月內不得就同一內容的關聯(lián)交易進行審議。A.6B.9C.12D.24【答案】A43、下列關于風險的說法，不正確的是（）。A.風險是收益的概率分布B.風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎C.損失是一個事前概念，風險是一個事后概念D.風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但并不等同于損失本身【答案】C44、（）是指商業(yè)銀行能夠隨時以合理的成本吸收客戶存款或從市場獲得需要的資金。A.資產流動性B.負債流動性C.資本流動性D.融資流動性【答案】B45、在客戶信用評價中，由品德因素、資本因素、還款能力因素、抵押因素和經營環(huán)境因素等構成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（）。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAMELS系統(tǒng)D.4Cs系統(tǒng)【答案】A46、下列金屬風管制作機械中，（）主要用于矩形風管板材間聯(lián)合角的合縫，使風管成型。A.自動風管生產線B.角鋼法蘭液壓鉚接機C.主要用于矩形風管的折方D.電動聯(lián)合角合縫機【答案】D47、商業(yè)銀行柜面業(yè)務操作風險控制措施不包括（）。A.完善規(guī)章制度和業(yè)務操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風險B.加強業(yè)務系統(tǒng)建設，盡可能將業(yè)務納入系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動設立風險監(jiān)控要點,發(fā)現(xiàn)操作中的風險點能及時提供警示信息C.設立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保?？顚Ｓ肈.加強崗位培訓，特別是新業(yè)務和新產品培訓，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務水平【答案】C48、當直接風險主體為空殼公司或SPV(特殊目的公司)，比如注冊在開曼群島、維京群島等離岸金融或其他金融中心的客戶，則其所在國家(地區(qū))為()。A.離岸島的主權所在國B.母公司注冊所在地C.實際經營或管理機構所在國家(地區(qū))D.注冊所在地，即離岸金融中心或其他金融中心【答案】C49、商業(yè)銀行發(fā)放貸款時，未嚴格執(zhí)行先落實抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風險狀態(tài)，此類風險事件屬于（）類別。A.法律風險B.市場風險C.流動性風險D.操作風險【答案】D50、在商業(yè)銀行經營過程中，決定其風險承擔能力的核心要素是（）。A.盈利能力和風險管理水平B.資本金規(guī)模和流動性管理水平C.盈利能力和流動性管理水平D.資本金規(guī)模和風險管理水平【答案】D多選題（共30題）1、室內雨水管安裝完畢后，做灌水試驗，灌水高度必須灌至每根立管最上部的雨水斗為止，灌水試驗持續(xù)（），不滲漏為合格。A.30minB.1hC.2hD.24h【答案】B2、流動性分險評估方法主要有()A.現(xiàn)金流分析法B.流動性比率/指標法C.缺口分析法D.久期分析法E.利潤率分析法【答案】ABCD3、下列關于風險管理組織機構的職責分工正確的有（）。A.董事會督促高級管理層采取必要的措施識別、計量、檢測和控制各種風險B.只有當董事會充分意識到并積極利用風險管理的潛在盈利能力時，風險管理才能夠對商業(yè)銀行整體產生最大的收益C.專門委員會可以負責擬訂具體的風險管理政策和指導原則D.董事會通過調閱文件、檢查與調研、監(jiān)督測評、訪談座談等方式，對商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程進行監(jiān)督E.最高風險管理委員會制定相關政策和指導原則的最終文件需要提交董事會批準【答案】AC4、市場風險計量管理報告綜合反映報告期內市場風險暴露及計量監(jiān)測情況，提出相應的風險管理建議，其內容包括()。A.金融市場業(yè)務的盈虧情況B.全行匯率風險分析C.銀行賬簿利率風險分析D.限額執(zhí)行情況E.反映專門市場風險因素或類型的報告【答案】ABCD5、商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括（）。A.單一客戶限額B.區(qū)域風險限額C.國家風險限額D.組合限額E.集團客戶限額【答案】ABCD6、商業(yè)銀行作為經營風險的特殊機構,為了有效（）風險,必須對其所面臨的各類風險進行正確分類。A.識別B.消除C.計量D.監(jiān)測E.控制【答案】ACD7、某企業(yè)于當年年初向商業(yè)銀行A申請了一筆1000萬元1年期專用機器設備抵押貸款，到年底時，由于企業(yè)財務狀況惡化，無法如期全額償還本金和利息。為了減少損失，銀行緊急與企業(yè)磋商進行貸款重組，則下列重組措施可行的有（）。A.要求企業(yè)增加貸款使用情況及重大資產變動的報告B.要求企業(yè)增加其董事長個人住房作為抵押品C.要求企業(yè)先償還500萬元，剩余部分展期半年D.將該筆貸款調整為信用貸款E.給予企業(yè)25％的利息減免【答案】AC8、在設計資本充足率壓力測試框架時，要確保整個框架的()。A.高效性B.針對性C.可操作性D.實用性E.完整性【答案】CD9、下列描述信用風險、市場風險與操作風險的關系，正確的有（）。A.信用風險主要存在于授信業(yè)務B.操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個方面C.市場風險存在于交易類業(yè)務D.操作風險具有營利性，能為商業(yè)銀行帶來盈利E.操作風險與市場風險、信用風險存在內在的聯(lián)系【答案】ABC10、風險識別應涵蓋銀行面臨的所有重大風險，包括()。A.表內與表外的風險B.個人層面的風險C.集團層面的風險D.投資組合層面的風險E.業(yè)務條線層面的風險【答案】ACD11、其中影響施工質量的因素有（）。A.人B.材料C.機械D.工藝E.環(huán)境確認答案【答案】ABCD12、假設某商業(yè)銀行資產為1000億元，負債為800億元，資產久期為6年，負債久期為4年。根據久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對商業(yè)銀行的可能影響是（）。A.損失13億B.盈利13億C.資產負債結構變化D.流動性增強E.流動性下降【答案】AC13、從資金交易業(yè)務的流程來看可分為前臺交易、中臺風險管理、后臺結算／清算三個環(huán)節(jié)。后臺結算／清算需注意的操作風險點主要包括（）。A.交易定價模型或定價機制錯誤B.未及時監(jiān)測和報告交易員的超權限交易和重大頭寸變化C.因系統(tǒng)中斷而不能及時將資金清算到位D.因錄入錯誤而錯誤清算資金E.未履行監(jiān)管部門所要求的強制性報告義務【答案】CD14、關于宅基地的處分限制，下列說法錯誤的是（）。A.根據《土地管理法》的規(guī)定，轉讓、出租住宅的，不得再申請宅基地B.權利人轉讓房屋及其宅基地使用權的，應當將房屋及宅基地使用權轉讓給集體經濟組織內符合建房申請宅基地條件的成員C.宅基地使用權人對宅基地的占有、使用僅限于居住之用途D.農村村民一戶只能擁有一處宅基地【答案】C15、商業(yè)銀行對操作風險有關損失事件統(tǒng)計的內容應至少包含（）。A.損失事件發(fā)生的時間、發(fā)現(xiàn)的時間及損失確認的時間B.事故涉及金額、損失金額、緩釋金額C.與信用風險和市場風險的交叉關系D.非財務影響E.業(yè)務條線名稱及損失事件類型【答案】ABCD16、超限額報告應包含的內容有()。A.超限額的程度B.發(fā)生原因C.相關建議D.解決的時間表E.可能持續(xù)的時間【答案】ABCD17、下列關于貸款轉讓的程序，說法正確的是（）。A.第一步是對資產組合進行評估B.第二步是挑選出具有同性質的待轉讓單筆貸款，并將其放在一個資產組合中C.第三步是為投資者提供詳細信息，使他們能夠評估貸款的風險D.第四步是雙方協(xié)商確定購買價格E.第五步是辦理貸款轉讓手續(xù)【答案】CD18、縣級以上人民政府信訪工作機構收到信訪事項，應當予以登記，并區(qū)分情況，在（）日內分別按規(guī)定要求，以不同的方式處理。A.30B.20C.15D.10【答案】C19、商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策一般遵循（）原則。A.展期重審原則B.統(tǒng)一考慮原則C.公平競爭的原則D.后續(xù)監(jiān)督原則E.審貸分離原則【答案】AB20、安全規(guī)章制度日常管理的重點是（），確保得到貫徹落實。A.組織有關部門人員學習培訓B.對相關人員進行考試，合格后才能上崗C.檢查安全規(guī)章制度的宣傳情況D.在執(zhí)行過程中的動態(tài)檢查【答案】D21、國家風險暴露包含（）。A.經營環(huán)境惡化B.跨境轉移風險C.高壓力風險事件情景D.國家信用風險暴露E.政策法規(guī)變化【答案】BCD22、目前，內部審計確認服務的類型包括()。A.第三方審計B.合同審計C.績效審計D.質量審計E.安全審計【答案】ABCD23、下列關于商業(yè)銀行操作風險識別的表述正確的是（）。A.操作風險可以劃分為人員風險、流程風險、系統(tǒng)風險和外部風險B.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風