中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理提升訓(xùn)練A卷含答案

中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理提升訓(xùn)練A卷含答案

單選題（共50題）1、在實(shí)踐中，即期通常是指即期外匯買(mǎi)賣(mài)，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。A.第2個(gè)工作日B.第1個(gè)工作日C.第3個(gè)工作日D.第5個(gè)工作日【答案】A2、巴塞爾委員會(huì)將內(nèi)部控制過(guò)程的主要目標(biāo)概括的三個(gè)方面不包括（）。A.員工管理B.效率與效益C.財(cái)務(wù)與管理信息的可靠性、完整性和及時(shí)性D.遵守法律及管理?xiàng)l例的情況【答案】A3、操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的非預(yù)期損失安排（）A.經(jīng)濟(jì)資本B.存款準(zhǔn)備金C.資本充足率D.存款保險(xiǎn)【答案】A4、下列各項(xiàng)中，最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是（）。A.柜面業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】A5、金融期貨主要有三大類(lèi)，下列不屬于金融期貨的是（）。A.利率期貨B.商品期貨C.貨幣期貨D.指數(shù)期貨【答案】B6、我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò)（?），流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】B7、以下不屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.政治風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)D.貨幣風(fēng)險(xiǎn)【答案】B8、商業(yè)銀行的聲譽(yù)危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)建立在（）的基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門(mén)采取行動(dòng)之前妥善處理，將取得更好的效果。A.良好的內(nèi)部控制和機(jī)構(gòu)利益B.良好的道德規(guī)范和股東利益C.良好的道德規(guī)范和公眾利益D.維護(hù)股東利益?【答案】C9、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格、商品價(jià)格和期權(quán)價(jià)格）的不利變動(dòng)而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)指的是（）。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】A10、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法，描述正確的是()。A.分析風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)B.情景分析法采用類(lèi)似于備忘錄的形式C.可以把匯率風(fēng)險(xiǎn)分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法D.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法【答案】C11、若銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)1100，美元負(fù)債500，銀行賣(mài)出的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為400，買(mǎi)入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為300，持有的期權(quán)敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為()。A.多頭650B.空頭650C.多頭600D.空頭600【答案】C12、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)A.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】A13、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)的乘數(shù)因子最小值為（）。A.4B.2C.3D.1【答案】C14、商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要素的核心是（）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別過(guò)程B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理流程C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)流程D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的控制流程【答案】B15、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。A.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)能夠滿(mǎn)足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問(wèn)詢(xún)的要求B.銀行的數(shù)據(jù)加總流程能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)C.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個(gè)集團(tuán)的所有重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)D.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對(duì)性地滿(mǎn)足壓力/危機(jī)情境下風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要【答案】C16、以下不屬于商業(yè)銀行資本的作用的是（）。A.資本為銀行提供融資B.吸收和消化損失C.化解所有風(fēng)險(xiǎn)D.維持市場(chǎng)信心【答案】C17、大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。A.流動(dòng)性B.操作C.法律D.戰(zhàn)略【答案】A18、對(duì)銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)最大的威脅是（）。A.市場(chǎng)利率劇烈波動(dòng)B.大量借款人違約C.存款人擠提存款D.外部監(jiān)管的強(qiáng)化【答案】C19、計(jì)算機(jī)2000年問(wèn)題，又叫做“千年蟲(chóng)”“電腦千禧年千年蟲(chóng)問(wèn)題”或“千年危機(jī)”，是指在某些使用了計(jì)算機(jī)程序的智能系統(tǒng)中，由于其中的年份只使用兩位十進(jìn)制數(shù)來(lái)表示，因此當(dāng)系統(tǒng)進(jìn)行跨世紀(jì)的日期處理運(yùn)算時(shí)，就會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤的結(jié)果，進(jìn)而引發(fā)各種各樣的系統(tǒng)功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲(chóng)”屬于典型的（）風(fēng)險(xiǎn)。A.不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】C20、貸款損失準(zhǔn)備金充足率低于()時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)狀況趨向惡化。A.50％B.60％C.100％D.150％【答案】C21、近年來(lái)，行為風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題引起了全球主要經(jīng)濟(jì)體的日益重視，下列不屬于行為風(fēng)險(xiǎn)事件的是（）A.會(huì)計(jì)處理差值B.不公平交易C.泄露客戶(hù)個(gè)人信息D.誤導(dǎo)性廣告【答案】A22、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)的是（）。A.對(duì)各類(lèi)監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理B.鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng)C.只對(duì)被監(jiān)管者實(shí)施嚴(yán)格、明確的問(wèn)責(zé)制D.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源【答案】C23、下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。A.以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來(lái)源B.以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源C.以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源D.以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期股東利率貸款的融資來(lái)源【答案】B24、下列不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.采用自我評(píng)估法評(píng)估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失C.對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額D.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)【答案】B25、超額備付金率的計(jì)算公式為（）。A.=合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)／未來(lái)30日現(xiàn)金凈流出量×100％B.=流動(dòng)性資產(chǎn)余額／流動(dòng)性負(fù)債余額×100％C.=流動(dòng)性資產(chǎn)余額／全部負(fù)債余額×100％D.=[(在中國(guó)人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)／各項(xiàng)存款]×100％【答案】D26、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級(jí)的客戶(hù)，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)（）。A.不變B.負(fù)相關(guān)C.增加D.降低【答案】D27、假設(shè)等級(jí)為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價(jià)值200萬(wàn)元，處于發(fā)行第一年的等級(jí)為B的債券總價(jià)值為10000萬(wàn)元，等級(jí)為B的債券在發(fā)行第二年違約的總價(jià)值500萬(wàn)元，處于發(fā)行第二年的等級(jí)為B的債券總價(jià)值仍為10000萬(wàn)元，則兩年的累計(jì)死亡率為（）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】B28、下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露作用的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)者的行為B.信息披露會(huì)增加審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見(jiàn)的可能性C.信息披露能夠強(qiáng)化外部市場(chǎng)對(duì)經(jīng)營(yíng)者行為的約束D.信息披露是消除信息不對(duì)稱(chēng)及降低代理成本的有效途徑之一【答案】B29、風(fēng)險(xiǎn)事件：A.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)D.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)【答案】B30、商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于（）。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】B31、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，也要對(duì)組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)估，也就是通常所說(shuō)的（）。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)加總【答案】D32、外匯占款增加，商業(yè)銀行從海外獲得外匯，再向中央銀行兌換為人民幣，商業(yè)銀行流動(dòng)性（）。A.增加B.減少C.不確定D.不變【答案】A33、某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款利息收入為500萬(wàn)元，其相關(guān)費(fèi)用合計(jì)60萬(wàn)元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬(wàn)元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟(jì)資本為8000萬(wàn)元，則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率（RAROC）為（）。A.5.5％B.5％C.5.75％D.6.25％【答案】B34、假設(shè)等級(jí)為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價(jià)值200萬(wàn)元，處于發(fā)行第一年的等級(jí)為B的債券總價(jià)值為10000萬(wàn)元，等級(jí)為B的債券在發(fā)行第二年違約的總價(jià)值500萬(wàn)元，處于發(fā)行第二年的等級(jí)為B的債券總價(jià)值仍為10000萬(wàn)元，則兩年的累計(jì)死亡率為（）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】B35、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A.操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件B.操作風(fēng)險(xiǎn)不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.具有營(yíng)利性D.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域【答案】C36、（）屬于零售性質(zhì)的資金。A.同業(yè)拆借B.發(fā)行票據(jù)C.居民儲(chǔ)蓄D.再貼現(xiàn)【答案】C37、活期存款和現(xiàn)金具有()的期限和()的流動(dòng)性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最長(zhǎng)；最低；最低C.最短；最高；最低D.最長(zhǎng)；最低；最高【答案】C38、假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個(gè)客戶(hù)的信用等級(jí)評(píng)為BB級(jí)，第二年觀察這組客戶(hù)，發(fā)現(xiàn)有3個(gè)客戶(hù)違約，則3%是（）。A.違約頻率B.不良貸款率C.違約損失率D.違約概率【答案】A39、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強(qiáng)了對(duì)商業(yè)銀行（）信息披露要求。A.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告B.年度重大事項(xiàng)C.資本計(jì)量和管理D.公司治理情況【答案】C40、下列關(guān)于違約概率的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A.違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)l年期違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者C.計(jì)算違約概率的l年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最長(zhǎng)時(shí)間完全一致D.違約概率與違約頻率不是同一個(gè)概念【答案】C41、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是()。A.即期凈敞口頭寸B.遠(yuǎn)期凈敞El頭寸C.總敞口頭寸D.期權(quán)敞口頭寸【答案】C42、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A＝900億元，負(fù)債L＝800億元，資產(chǎn)久期為DA＝6年，負(fù)債久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值（）。A.增加14.22億元B.減少14.22億元C.增加14.63億元D.減少14.63億元【答案】B43、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略主要通過(guò)（）來(lái)實(shí)現(xiàn)。A.減少經(jīng)濟(jì)資本配置B.降低風(fēng)險(xiǎn)暴露C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.設(shè)定止損限額【答案】A44、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說(shuō)法，不正確的是()。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融學(xué)、數(shù)學(xué)、概率統(tǒng)計(jì)等一系列知識(shí)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理【答案】B45、（）可用于對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的事后檢驗(yàn)，但不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)。A.違約頻率B.違約損失率C.貸款不良率D.違約概率【答案】A46、當(dāng)市場(chǎng)利率呈逐步上升趨勢(shì)時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是（）。A.以長(zhǎng)期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資B.以短期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資C.保持資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不變D.以長(zhǎng)期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資【答案】A47、下列選項(xiàng)不是商業(yè)銀行用來(lái)計(jì)算VaR值的模型技術(shù)的是（）。A.期望法B.方差一協(xié)方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法【答案】A48、中央銀行正在實(shí)施緊縮的貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會(huì)使（）。A.潛在借款人的風(fēng)險(xiǎn)水平下降B.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)有一定程度的提高C.借款人承受較低的風(fēng)險(xiǎn)D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高【答案】B49、下列屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的是（）。A.技術(shù)進(jìn)步B.行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析C.環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)D.自然災(zāi)害等【答案】B50、測(cè)量銀行短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的指標(biāo)不包括（）。A.流動(dòng)性比例B.流動(dòng)性覆蓋率C.優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析D.存貸比【答案】D多選題（共30題）1、現(xiàn)場(chǎng)檢查處理階段包括()。A.檢查處理的方式B.“現(xiàn)場(chǎng)檢查意見(jiàn)書(shū)”的作出和執(zhí)行C.“行政處罰決定書(shū)”的作出D.“行政處罰決定書(shū)”的執(zhí)行E.現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)與評(píng)價(jià)【答案】AB2、商業(yè)銀行應(yīng)有能力對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行需求分析、規(guī)劃、采購(gòu)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試、部署、維護(hù)、升級(jí)和報(bào)廢，制定制度和流程，管理信息科技項(xiàng)目的優(yōu)先()。A.排序B.立項(xiàng)C.審批D.復(fù)核E.控制【答案】ABC3、風(fēng)險(xiǎn)限額管理的基本原則包括()。A.強(qiáng)調(diào)多樣化風(fēng)險(xiǎn)B.限額種類(lèi)要覆蓋風(fēng)險(xiǎn)偏好范圍內(nèi)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)C.限額指標(biāo)通常包括盈利、資本、流動(dòng)性或其他相關(guān)指標(biāo)D.強(qiáng)調(diào)集中度風(fēng)險(xiǎn)E.參考最佳市場(chǎng)實(shí)踐，但不以同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或以監(jiān)管要求作為限額標(biāo)準(zhǔn)【答案】BCD4、商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例（NSFR）指標(biāo)和存貸比指標(biāo)的區(qū)別有（）。A.NSFR指標(biāo)是短期流動(dòng)性指標(biāo)，而存貸比指標(biāo)是單純的信貸指標(biāo)B.NSFR是現(xiàn)狀指標(biāo)，而存貸比是預(yù)期指標(biāo)C.NSFR指標(biāo)包括全部的資產(chǎn)負(fù)債表，而存貸比指標(biāo)只涉及存款貸款D.NSFR指標(biāo)設(shè)計(jì)了資產(chǎn)負(fù)債的穩(wěn)定性權(quán)重，存貸比指標(biāo)只考慮總量E.NSFR指標(biāo)要求大于100%，而存貸比指標(biāo)要求不高于75%【答案】CD5、商業(yè)銀行在識(shí)別和分析集團(tuán)法人客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)（）A.對(duì)成員企業(yè)分別授信，單獨(dú)管理并進(jìn)行匯總B.及時(shí)收集、核實(shí)、調(diào)查企業(yè)集團(tuán)內(nèi)客戶(hù)極其關(guān)聯(lián)方的授信信息C.了解集團(tuán)內(nèi)部重大資金流向及應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)D.分析企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系E.識(shí)別企業(yè)集團(tuán)的性質(zhì)，進(jìn)行綜合授信【答案】BCD6、商業(yè)銀行在特定時(shí)段內(nèi)需要借入的資金規(guī)模（流動(dòng)性要求）是由一定數(shù)量規(guī)模的（）決定的。A.流動(dòng)性資產(chǎn)B.發(fā)放的貸款C.凈利潤(rùn)D.客戶(hù)規(guī)模E.核心存款【答案】AB7、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的內(nèi)容，說(shuō)法正確的是（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)該以當(dāng)前和未來(lái)潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)兩方面為重點(diǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括事前識(shí)別和事后識(shí)別C.電子銀行業(yè)務(wù)規(guī)模快速增長(zhǎng)，但客戶(hù)資金被盜／交易故障次數(shù)異常增多屬于系統(tǒng)缺陷造成的操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件D.在引進(jìn)新產(chǎn)品、采取新程序和系統(tǒng)之前，須對(duì)其潛在操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行單獨(dú)識(shí)別E.借助因果分析模型，只能對(duì)重要業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別【答案】ABCD8、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)B.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲(chǔ)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)存儲(chǔ)靜態(tài)數(shù)據(jù)C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來(lái)源、流程和時(shí)效D.針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門(mén)職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級(jí)別E.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系【答案】ACD9、下述商業(yè)銀行常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有（）。A.對(duì)信用、市場(chǎng)、操作風(fēng)險(xiǎn)分別配置相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本B.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高的客戶(hù)實(shí)行貸款利率上浮C.為營(yíng)業(yè)場(chǎng)所購(gòu)買(mǎi)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售E.要求借款人提供第三方擔(dān)?！敬鸢浮緾D10、有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是()共同作用的結(jié)果。A.完善的公司治理架構(gòu)B.扎實(shí)的常態(tài)化建設(shè)C.靈活的風(fēng)險(xiǎn)處置應(yīng)對(duì)措施D.高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程E.專(zhuān)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理人員及系統(tǒng)【答案】ABCD11、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋策略應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)主要有（）。A.監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B.滿(mǎn)足不同職能部門(mén)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣化需求C.風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求E.通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序【答案】CD12、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是（）長(zhǎng)期積聚、惡化的結(jié)果。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD13、商業(yè)銀行面臨的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)存在于（）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中。A.代理行往來(lái)B.由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)C.設(shè)立境外機(jī)構(gòu)D.國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)E.對(duì)“一帶一路”國(guó)家的授信【答案】ABCD14、商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要有（）。A.兼并失敗B.技術(shù)開(kāi)發(fā)失敗C.產(chǎn)品研發(fā)失敗D.拓展市場(chǎng)份額失敗E.進(jìn)入新市場(chǎng)失敗【答案】ABC15、情景分析應(yīng)遵循的原則不包括（?）。A.重要性B.全面性C.長(zhǎng)期性D.謹(jǐn)慎性E.客觀性?【答案】ACD16、常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括()。A.頭寸限額B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額C.止損限額D.損失限額E.追索限額【答案】ABC17、依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》，屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)暴露類(lèi)指標(biāo)B.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)水平類(lèi)指標(biāo)D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別類(lèi)指標(biāo)E.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類(lèi)指標(biāo)【答案】BC18、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)加總的描述，正確的有（）A.相關(guān)性的迅速上升可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)加總的結(jié)果顯著放大B.風(fēng)險(xiǎn)加總只需要考慮不同風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型之間的相關(guān)性C.銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)類(lèi)型越復(fù)雜，風(fēng)險(xiǎn)加總的難度卻大D.相關(guān)系數(shù)為0時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)加總就是不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果的簡(jiǎn)單相加E.風(fēng)險(xiǎn)加總是對(duì)銀行組合層面和整體層面的風(fēng)險(xiǎn)水平的計(jì)量【答案】ACD19、實(shí)施積極的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略的作用包括（）。A.增進(jìn)市場(chǎng)信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴(lài)的B.確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶(hù)關(guān)系C.控制最高風(fēng)險(xiǎn)水平、提供風(fēng)險(xiǎn)參考基準(zhǔn)和滿(mǎn)足監(jiān)管要求D.避免銀行資產(chǎn)廉價(jià)出售，損害股東利益E.降低銀行借人資金時(shí)所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)【答案】ABD20、商業(yè)銀行為降低信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本占用，可以采取的途徑有（）。A.提高信貸準(zhǔn)入門(mén)檻B(tài).提高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的及時(shí)性與準(zhǔn)確性C.應(yīng)用內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)D.購(gòu)買(mǎi)信用保護(hù)E.將部分貸款打包出售【答案】ABCD21、2017年《巴塞爾Ⅲ最終方案》對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法進(jìn)行了修訂，下列表述正確的有（）A.對(duì)無(wú)條件可撤銷(xiāo)貸款承諾的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)（CCF），其他貸款承諾的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為40%B.公司風(fēng)險(xiǎn)暴露細(xì)分一般公司、投資級(jí)公司、和中小企業(yè)三類(lèi)，分別適用85%，65%和100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重C.新設(shè)房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露類(lèi)型，根據(jù)LTV（貸款金額/押品價(jià)值）指標(biāo)確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重D.銀行可采用外部評(píng)估法（ECRA）或標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估法（SCRA）計(jì)算銀行風(fēng)險(xiǎn)暴露RWAE.修訂內(nèi)容主要圍繞風(fēng)險(xiǎn)暴露分類(lèi)，風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因子選擇和風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重校準(zhǔn)三個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題【答案】CD22、下列對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性B.風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況C.應(yīng)確保所開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確并長(zhǎng)期有效D.深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)充E.所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法/模型越高級(jí)，計(jì)量出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)越準(zhǔn)確【答案】ABD23、在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分為（）。A.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.股票風(fēng)險(xiǎn)E.商品風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCD24、下列各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)中，通常與企業(yè)信用評(píng)級(jí)成正比的有（）。A.資產(chǎn)回報(bào)率B.流動(dòng)比率C