EVIEWS面板數(shù)據(jù)操作教程及實例

第十章PanelData模型

第一步錄入數(shù)據(jù)第二步分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性（單位根檢驗）第三步平穩(wěn)性檢驗后分析路徑選擇第四步協(xié)整檢驗`第五步回歸模型1第一步錄入數(shù)據(jù)

一請點實例數(shù)據(jù)二請點錄入數(shù)據(jù)軟件操作2實例數(shù)據(jù)錄入企業(yè)投資需求模型數(shù)據(jù)：五家企業(yè)和三個變量的20個年度（1935-1954年）觀測值的時間序列（數(shù)據(jù)略）5家企業(yè)：3個變量：GM：通用汽車公司I：總投資CH：克萊斯勒公司M：前一年企業(yè)的市場價值GE：通用電器公司（反映企業(yè)的預期利潤）

WE：西屋公司K：前一年末工廠存貨和設備的價值US：美國鋼鐵公司（反映企業(yè)必要重置投資期望值）3錄入數(shù)據(jù)軟件操作（EVIEW6.0）方式一

File/New/WorkfileWorkfilestructuretype：Dated-regularfrequency

Startdate1935Enddate1954

OK

Objects/NewObject：TypeofObjectpoolOKCrossSectionIdentifiers:_GM_CH_GE_WE_USView/SpreadsheetView：i?m?k?

方式二（方式是否正確，有待考證）File/New/WorkfileWorkfilestructuretype：BalancedPanel

Startdate1935Enddate1954Numberofcross1OKCrossSectionIdentifiers:_GM_CH_GE_WE_USView/SpreadsheetView：i?m?k?4第二步分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性（單位根檢驗）請點說明請點軟件操作結果點檢驗結果1

結果25分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性（單位根檢驗）說明注：所有序列者要檢驗

原：不穩(wěn)定（Hadri除外，Hadri中原：穩(wěn)定）目的：防止虛假回歸或偽回歸方法：相同根下：LLC、Breintung、Hadri不同根下：IPS、ADF-Fisher和PP-Fisher5模式：三種檢驗模式：既有趨勢又有截距、只有截距、以上都無（對面板序列繪制時序圖做出模式選擇）。秩序：水平（level）、一階差分、二階甚至高階差分直至序列平穩(wěn)為止。備注：ADF檢驗是通過三個模型來完成，首先從含有截距和趨勢項的模型開始，再檢驗只含截距項的模型，最后檢驗二者都不含的模型。并且認為，只有三個模型的檢驗結果都不能拒絕原假設時，我們才認為時間序列是非平穩(wěn)的，而只要其中有一個模型的檢驗結果拒絕了零假設，就可認為時間序列是平穩(wěn)的。6分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性軟件操作

在Pool對象，View/UnitRootTest，輸入相應的Pool序列名填寫模式，先做序列圖再選擇

填寫秩序

選擇檢驗方法

填寫序列名

右邊所有欄目軟件自動填寫無需更改7例10.4中I?的水平變量的所有方法的單位根檢驗結果:

各種方法的結果(除Breitung檢驗外)都接受原假設，I?存在單位根，是非平穩(wěn)的。只有此處小于0.05,說明除此法外都認為非平穩(wěn)8例10.4中I?的一階差分變量的所有方法的單位根檢驗結果:

各種方法的結果都拒絕原假設，所以可以得出結論：I?是I(1)的。所有P值均小于0.05，說明平穩(wěn)9第三步平穩(wěn)性檢驗后分析路徑選擇平穩(wěn)性檢驗后若：變量之間是非同階單整請點思路一序列變換變量之間是同階單整請點思路二協(xié)整檢驗10思路一：變量之間是非同階單整：序列變換◎變量之間是非同階單整的指即面板數(shù)據(jù)中有些序列平穩(wěn)而有些序列不平穩(wěn)，此時不能進行協(xié)整檢驗與直接對原序列進行回歸?！?qū)π蛄羞M行差分或取對數(shù)使之變成同階序列若變換序列后均為平穩(wěn)序列可用變換后的序列直接進行回歸若變換序列后均為同階非平穩(wěn)序列，則請點思路二11思路二變量之間是同階單整：協(xié)整檢驗

請點協(xié)整檢驗說明

請點

軟件操作

結果判定請點1

2

3協(xié)整檢驗通過：請點因果分析.

請點回歸分析協(xié)整檢驗沒通過：若均為2階單整，則都取差分或都取對數(shù)生成新序列進行單位根檢驗否是1階單整（取差分或?qū)?shù)后都會變成1階單整），如是對新序列進行協(xié)整檢驗，如無法達成協(xié)整，分析終止。若均為1階單整，直接全取差分或全取對數(shù)，進行回歸分析12協(xié)整檢驗說明原：不存在協(xié)整面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗方法可以分為兩大類，一類是建立在EngleandGranger二步法檢驗基礎上的面板協(xié)整檢驗，具體方法主要有Pedroni檢驗和Kao檢驗；另一類是建立在Johansen協(xié)整檢驗基礎上的面板協(xié)整檢驗。1．Pedroni檢驗2．Kao檢驗3．Johansen面板協(xié)整檢驗13Pool序列的協(xié)整檢驗※在EViews中打開pool對象，選擇Views/CointegrationTest…，則顯示協(xié)整檢驗的對話框。圖10.6面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗的對話框協(xié)整檢驗操作14Pedroni檢驗：原假設：無協(xié)整關系此欄目下P值均小于0.05存在協(xié)整關系此欄目下P值均兩個小于0.05存在協(xié)整關系一個大于0.05，不支持協(xié)整15表10核.8錄Ka豆o檢驗犁和Pe董dr醒on控i檢驗檢結果(滯后皮階數(shù)由由SI廊C準則腹確定)檢驗方法檢驗假設統(tǒng)計量名統(tǒng)計量值（P值）Kao檢驗H0：=1ADF-6.787326（0.0000）*Pedroni檢驗H0：=1H1：(i=)<1Panelv-Statistic2.099652（0.044）*Panelrho-Statistic-3.415758（0.0012）*PanelPP-Statistic-5.991403（0.0000）*PanelADF-Statistic-7.835311（0.0000）*H0：=1H1：(i=)<1Group-rho-Statistic-0.837712（0.2809）GroupPP-Statistic-6.990581（0.0000）*GroupADF-Statistic-7.194068（0.0000）*除此最項外飄均支都持協(xié)話整16表10儀.8抽Jo挑ha孝ns嫩en面板健協(xié)整許檢驗勺結果(選擇扔序列喉有確然定性乳趨勢仇而協(xié)歡整方丟程只體有截另距的燃情況)原假設Fisher聯(lián)合跡統(tǒng)計量(p值)Fisher聯(lián)合-max統(tǒng)計量(p值)0個協(xié)整向量133.4(0.0000)*128.7(0.0000)*至少1個協(xié)整向量65.74(0.2266)65.74(0.2266)注：那加“界*”梳表示流在5%的顯拿著性螞水平基下拒艷絕原俊假設吉而接版受備巨擇假鞭設。上述癢檢驗例結果灘檢驗管的樣券本區(qū)袋間為19東91慮-2道00符3年，糞從表10拖.8和表10豬.9的檢慣驗結鏟果可陷以看摟出，按我國29個省首市的欄城鎮(zhèn)晨居民律消費稅和收伏入的磚面板臂數(shù)據(jù)掃之間月存在漁協(xié)整須關系冷。支持證協(xié)整17格蘭廈杰因披果檢選驗（貞因果痕檢驗控的前酸提是非變量幕協(xié)整滾）。Ev健ie轟ws好像喉沒有摩在PO歸OL窗口笨中提猶供Gr加an棗ge慈r隸ca廈us貓al強it演y折te耳st，如暢果想漠對面巧板數(shù)樣據(jù)中暈的某首些合輩成序嶄列做佳因果發(fā)檢驗傭的話時，不稅妨先壺導出頃相關算序列窮到一殼個組可中(P岸OO斧L窗口甲中的Pr孟oc凈/M萄ak傅e靠Gr污ou術p)，再集來試緊試因果蔑分析18一游確定拍影響嫁形式固定介影響隨機律影響二鈴確定踢模型賢形式形式舉一形式廁二形式綢三估計濤方法茂說明一二菊三確財定后襯就可利以進姐行模蜓型最毛終的棗設定討與估肺計（振略：牛自已安去完隸成）回歸衫模型19一鏡確定沾影響網(wǎng)形式請點插：說望明請點傲：軟件糧操作20一恨確定劇影響蹈形式摘說明◎方法Ha歸us黨ma孩n檢驗◎原：誕應建很立隨麗機效費應模斯型◎步驟首先：建立盒隨機補效應屋回歸其次控：用Ha革us蕩ma炒n檢驗蘭該模咐型是明否是癥隨機煩效應辣模型21一苦確定樹影響橫形式濕軟件脾操作第一蔥步：建立梳建立突隨機檢效應傾回歸◎PO海OL乞/E少ST球IM蒼AT蹤蝶E如右疼窗口點確駁定結清果請畜點結果此處順選ra鋤nd勢om由于泰自變腿量前秒系數(shù)踏不變爛，所滲以自燈變量騙填寫俊在此額處22第二扔步：Ha袋us出ma掘n檢驗原假余設：應建糖立隨寺機效反應模桂型在軟甲件的占上一余步分擱析的箭結果楚窗口著（見呼左圖街）進懇行如叢下操佛作：◎Vi飛ew私/◎Fi驕xe孟d/果Ra危nd承om么E早ff崖ec漠tsTe摟st牌in縱g/◎Co筑rr聲el帶at依ed榨R慶an認do厭m傲Ef艦fe病ct候s肺-Ha膛us胞ma癢nTe除st請點結果23中部拔地區(qū)串模型觸的Ha齊us敲ma巨nTe般st結果恢：由（10遮.3做.6胳8）式臭構造可的中慢部地餅區(qū)模瓦型的Ha謝us蝕ma破nTe伙st統(tǒng)計錦量（W）是0.松29，p值是0.蜂59，接隙受原扒假設:隨機抓影響俗模型睜中個非體影稈響與起解釋化變量峰不相咽關，結論傻：蛋可以宰將模棕型設湖定為隨機崗模型稠。P值大德于0.例05，所蹦以接稀受原忽假設斑：應塊建立米隨機些效應喪模型24說滿明（1）模型觸有三粗種形款式形式帳一：變系滲數(shù)模湖型形式叉二：固定霉影響攤模型形式聲二：不變貝參數(shù)栽模型（2）根庭據(jù)F檢驗為確定托上述之三種仗形式筆之一請點（確耐定模軍型形賣式的F檢驗革）二汗確知定模沫型形瞇式25確定想模型隙形式巷的F檢驗原假撕設：兩個涉如下H1：H2：判定俯規(guī)則悉：接受唉假設H2則為不變詠參數(shù)起模型（模絮型三艘），檢跑驗結悲束。拒絕怨假設H2，則檢經(jīng)驗假濕設H1。如接排受H1，則模育型為變截抽距模始型（模臉型二櫻）若拒者絕H1，則模路型為變參燥數(shù)模訓型（模餅型一念）。構建儉統(tǒng)計顛量：請點F統(tǒng)計含量26構建變參很數(shù)模格型得殘用差平否方和S1并考憂慮其抄自由煤度請點構建變截畢距模半型得殘嗓差平悶方和S2并考筋慮其通自由打度請點構建不變院參數(shù)搭模型得殘句差平氏方和S3并考堅慮其灘自由諸度請點計算F2統(tǒng)計挪量獲得S1，S2，S3后手積工計嶺算F2，F(xiàn)1，并展查找吵臨界牌值做冷出判掌定請點臺：判定廊規(guī)則請點判定棕實例假設豬檢驗數(shù)的F統(tǒng)計綱量的蘇計算藥方法27例10欲.5中系糠數(shù)和取何若種形駁式可枕以利立用模絕型形透式設刑定檢餅驗方斤法來埋確定課。(1朋)首先更分別棄計算3種形胃式的組模型?。鹤兎簠?shù)往模型償、變援截距徐模型辣和不英變參嚼數(shù)模瀉型，墊在每陽個模如型的許回歸也統(tǒng)計遞量里星可以療得到太相應險的殘述差平防方和S1=呀33龍91位21貨.5、S2崇=財44擋42淺88餡.4和S3衣=籃15戴70般88符4。(2醬)按(1期0.落2.閣7)式和(1傅0.生2.匹8)式計彈算F統(tǒng)計揚量，蜂其中N=5、k=2、T=2撒0，得到減的兩知個F統(tǒng)計雀量分洗別為駱：F1=腿((S2-S1)怨/8縮慧)/悶(S1/8琴5)斥=錢3補.2吵9F2=放((S3-S1)艇/1桌2)叼/(S1/8涌5)宏=林2補5.供73利用拋函數(shù)@q斗fd督is陽t(d,k1,k2)得到F分布裝的臨傷界值，其中d是臨號界點大，k1和k2是自男由度帶。在門給定5%的顯飛著性棍水平糞下(d=0預.9跑5)，得到殲相應銅的臨驗界值陷為：F2(1港2,缸8莫5)綠=閣1伏.8破7有F1(8基,煉85獵)帝=2府.0傍49由于F2>1頌.8基7，所以笑拒絕H2；又由拾于F1>2疾.0范49，所以乎也拒躍絕H1。因此蒸，例10稻.5的模竿型應略采用牙變系故數(shù)的渠形式。模型收形式毅檢驗縱步驟鍋：注諷要手到工計濁算28模型莫一請變系龜數(shù)模漲型根據(jù)鉤以前傭所做拿的影澤響效硬應填饅寫◎PO賞OL巨/E嗓ST晃IM微AT捧E如右答窗口點確龍定結層果請惰點結果由于朗自變喘量前渴系數(shù)圓可變租，所約以自瞎變量姥填寫添在此櫻處29手工導記下S1手工腐記下：自由聰度為N（T-拋K-嘆1）30模型夸二：固定猛影響(F顛ix匙ed丹E柿ff采ec廉ts永)貿(mào)(ij，i=j)說動明軟件懂給出黨的固緊定影蛾響分眉為：一恐總體坑均值二藍個體占對總崗體的則偏離由于羞自變甩量前老系數(shù)巴不變擔，所影以自蕉變量范填寫把在此儲處◎PO疲OL脖/E昨ST隆IM宮AT寺E如右而窗口點確蝕定結炮果請滾點結果31記下S2記下孫：自襪由度蹲為N（T-鞋1）-K32附注物：包痛含時它期個家體恒噸量的伯固定根影響廈變截閱距模譜型3334模型砍三：不變受參數(shù)錘模型（所坊有截湯面截意距相渠同、醫(yī)系數(shù)橫相同撈）由于是自變烘量前責系數(shù)芹不變恨，所廚以自仿變量釋填寫咱在此態(tài)處，際截距滲也不紡變，曲在此伙填寫C小心此處禽選：NO催NE點確訴定結偶果請扒點結果35所有雀的截型面的蝕系數(shù)擠相等惰，和扛將5個公鞏司的纖數(shù)據(jù)蒜接到類一起裳，用OL按S的估狹計結援果相倍同。記下S3記下恢自由碰度為NT滿-（K+盜1）36（1）橫始截面紙的異政方差右與序驗