2022年第一季度證券分析師之發(fā)布證券研究報告業(yè)務(wù)能力提升考試卷B卷附答案

2022年第一季度證券分析師之發(fā)布證券研究報告業(yè)務(wù)能力提升考試卷B卷附答案

單選題（共55題）1、某公司承諾給優(yōu)先股東按0.2元/股派息,優(yōu)先股股東要求的收益率為2%,該優(yōu)先股的理論定價為A.Ⅰ.ⅣB.Ⅱ.ⅣC.ⅠD.Ⅳ【答案】B2、下列表述正確的有（）。A.Ⅰ.ⅡB.Ⅲ.Ⅳ.ⅤC.Ⅲ.ⅣD.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ【答案】C3、關(guān)于期權(quán)內(nèi)涵價值的說法,正確的是（）。A.Ⅱ.ⅢB.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ【答案】C4、當(dāng)收益率曲線水平時，長期利率（）短期利率。A.大于B.小于C.等于D.大于或等于【答案】C5、如果X是服從正態(tài)分布的隨機(jī)變量，則exp(X)服從（）。A.正態(tài)分布B.χ2分布C.t分布D.對數(shù)正態(tài)分布【答案】D6、中央銀行進(jìn)行直接信用控制的具體手段包括()。A.Ⅰ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ【答案】C7、下列關(guān)于量化投資的理解正確的是（）。A.Ⅰ.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.ⅢC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ【答案】D8、產(chǎn)業(yè)組織是指同一產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)的組織形態(tài)和企業(yè)間的關(guān)系，包括（）A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A9、美國主要債券評級機(jī)構(gòu)包括（）A.Ⅰ、ⅣB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅲ【答案】C10、就債券或優(yōu)先股而言，其安全邊際通常代表（）。A.Ⅰ.ⅡB.Ⅲ.ⅣC.Ⅱ.ⅢD.Ⅰ.Ⅳ【答案】A11、制定《發(fā)布證券研究報告暫行規(guī)定》的依據(jù)有（）。A.①②③B.②③④C.①③④D.①②③④【答案】A12、研究報告撰寫完成后，研究部門的質(zhì)量審核人員對（）等進(jìn)行審核，控制報告質(zhì)量。A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】B13、從匯率制度分類標(biāo)準(zhǔn)看，1978-1998年歐洲貨幣體系是一種()制度。A.固定匯率B.自由浮動匯率C.有管理的浮動匯率D.目標(biāo)區(qū)間管理匯率【答案】D14、對于某一份已在市場流通的期權(quán)合約而言，其價格波動影響的直接因素之一是標(biāo)的物的（）。A.利率B.價格波動性C.市場價格D.期限【答案】B15、宏觀分析所需的有效資料一般包括（）等。A.Ⅰ、ⅡB.Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】D16、（）不是由于均值的時變造成的，而是由方差和自協(xié)方差的時變造成的序列。A.平穩(wěn)時間序列B.非平穩(wěn)時間序列C.齊次非平穩(wěn)時間序列D.非齊次非平穩(wěn)序列【答案】D17、下列關(guān)于實(shí)體性貶值的計算的說法中，正確的有（）。A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅲ.Ⅳ【答案】C18、下列說法正確的是（）。A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅰ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】D19、下列各項(xiàng)中，屬于發(fā)行條款中直接影響債券現(xiàn)金流確定的因素是（）。A.基準(zhǔn)利率B.市場利率C.銀行利率D.稅收待遇【答案】D20、（）揭示了有效組合的收益和風(fēng)險之間的均衡關(guān)系。A.反向套利曲線B.資本市場線C.收益率曲線D.證券市場線【答案】B21、按管理和使用權(quán)限的不同，我國稅收可以劃分為（）。A.Ⅰ、ⅢB.Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A22、證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)布證券研究報告與其他證券業(yè)務(wù)之間的（），防止存在利益沖突的部門及人員利用發(fā)布證券研究報告牟取不當(dāng)利益。A.自動回避制度B.隔離墻制度C.事前回避制度D.分類經(jīng)營制度【答案】B23、關(guān)于基差，下列說法正確的有()。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ【答案】A24、以下屬于變現(xiàn)能力分析的比率包括（）。A.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.ⅡC.Ⅰ.ⅡD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ【答案】A25、下列關(guān)于信息有效性的說法中，正確的有()。A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A26、關(guān)于債券的即期利率，下列說法正確的有（）。A.①②③④B.②③④C.①③④D.①②④【答案】A27、如果貨幣供給減少，對利率、收入、消費(fèi)和投資產(chǎn)生的影響可能是（）。A.利率上升，收入和消費(fèi)減少，投資減少B.利率下降，收入和消費(fèi)增加，投資增加C.利率上升，收入和消費(fèi)增加，投資減少D.利率下降，收入和消費(fèi)減少，投資增加【答案】A28、如果其他經(jīng)濟(jì)變量保持不變，貨幣供給增加會使利率下降，這種作用稱為貨幣供給增加的（）效應(yīng)。A.流動性B.替代C.收入D.通貨膨脹預(yù)期【答案】A29、金融遠(yuǎn)期合約主要包括（）。A.①②③B.①③④C.②③④D.①②③④【答案】B30、發(fā)布證券研究報告相關(guān)人員進(jìn)行上市公司調(diào)研活動時，應(yīng)當(dāng)符合的要求有（）。A.Ⅰ、ⅢB.Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】C31、信用評級主要從（）方面進(jìn)行分析。A.①②③B.①②④C.②③④D.①②③④【答案】A32、關(guān)于矩形形態(tài)，下列說法中正確的有()。A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅳ【答案】A33、債券投資策略種類比較復(fù)雜，通常可以按照投資的主動性程度，把債券投資策略分為消極投資策略和積極投資策略兩類，下列屬于消極投資策略的有（）。A.Ⅰ.Ⅱ.ⅣB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.ⅢD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】C34、（）就是利用數(shù)據(jù)的相似性判斷出數(shù)據(jù)的聚合程度，使得同一個類別中的數(shù)據(jù)盡可能相似，不同類別的數(shù)據(jù)盡可能相異。A.分類B.預(yù)測C.關(guān)聯(lián)分析D.聚類分析【答案】D35、財務(wù)彈性是指()。A.公司流動資產(chǎn)的變現(xiàn)能力B.公司適應(yīng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化和利用投資機(jī)會的能力C.公司是否能夠快速變現(xiàn)其非流動資產(chǎn)部分D.公司的財務(wù)規(guī)章制度的彈性度【答案】B36、下列關(guān)于弱有效半強(qiáng)有效與強(qiáng)有效市場的說法中，正確的有（）。A.①②③④B.①③④C.①②④D.①②③【答案】A37、下列屬于宏觀經(jīng)濟(jì)分析中數(shù)據(jù)資料來源的有（）。A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】B38、當(dāng)期收益率的缺點(diǎn)表現(xiàn)為（）。A.Ⅰ.ⅢB.Ⅰ.ⅡC.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅳ【答案】A39、下列關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的說法中，正確的有（）。A.①②③B.①③④C.②③④D.①②③④【答案】D40、下列關(guān)于跨期套利的說法中，不正確的是（）。A.買入和賣出指令同時下達(dá)B.套利指令有市價指令和限價指令等C.套利指令中需要標(biāo)明各一個期貨合約的具體價格D.限價指令不能保證立刻成交【答案】C41、下列證券市場線的描述中，正確的有（）。A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.ⅣD.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ【答案】C42、判斷一個行業(yè)的成長能力，可以考察的方面有()。A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】D43、證券分析師在進(jìn)行公司調(diào)研時通常遵循的流程包括（）。A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ【答案】A44、按計息方式分類，債券可分為（）。A.Ⅰ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ【答案】B45、關(guān)于貼現(xiàn)債券，下列說法正確的有（）。A.Ⅰ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】B46、給定需求函數(shù)P=2000-100Y，成本函數(shù)C=1000+4Y，下列說法正確的是（）A.I、ⅡB.I、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ【答案】A47、以下為實(shí)值期權(quán)的是（）。A.執(zhí)行價格為300元/噸，市場價格為350元/噸的小麥買入看漲期權(quán)B.執(zhí)行價格為300元/噸，市場價格為350元/噸的小麥賣出看跌期權(quán)C.執(zhí)行價格為300元/噸，市場價格為350元/噸的小麥買入看跌期權(quán)D.執(zhí)行價格為350元/噸，市場價格為300元/噸的小麥買入看漲期權(quán)【答案】A48、在（）的時候，特別適用調(diào)查研究法。A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.ⅢC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ【答案】B49、下列各項(xiàng)中，不屬于證券分析師行為操作規(guī)則的是（）。A.合理的分析和表述B.在做出投資建議和操作時，應(yīng)注意適宜性C.合理判斷D.信息披露【答案】D50、上海證券交易所將上市公司分為（）大類.A.5B.6C.7D.8【答案】A51、反映公司在某一特定日期財務(wù)狀況的會計報表是（）。A.利潤分配表B.現(xiàn)金流量表C.利潤表D.資產(chǎn)負(fù)債表【答案】D52、下列屬于可轉(zhuǎn)換債券的回售條款情形的是（）。A.公司股獲價格在一段時期內(nèi)連續(xù)高于轉(zhuǎn)股價格達(dá)到某一幅度B.公司股票價格在一段時期內(nèi)連續(xù)低于轉(zhuǎn)股價格達(dá)到某一幅度C.可轉(zhuǎn)換債券的票面利率大于市場利率D.可轉(zhuǎn)換債券的票面利率大小于市場利率【答案】B53、下列