銀行個(gè)人賬戶貴金屬雙向交易做市業(yè)務(wù)操作規(guī)程模版

PAGE—PAGE8—***銀行個(gè)人賬戶貴金屬雙向交易做市業(yè)務(wù)操作規(guī)程目錄第一章總則第二章職責(zé)分工第三章做市機(jī)制第四章保證金管理第五章風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控第六章會計(jì)處理第七章附則

第一章總則【發(fā)文依據(jù)】為規(guī)范****銀行個(gè)人賬戶貴金屬雙向交易做市業(yè)務(wù)操作，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，根據(jù)《****銀行黃金交易業(yè)務(wù)管理暫行辦法》、《****銀行個(gè)人賬戶貴金屬做市業(yè)務(wù)操作規(guī)程》以及《****銀行個(gè)人賬戶貴金屬雙向交易業(yè)務(wù)管理辦法》，制定本規(guī)程?！緲I(yè)務(wù)定義】個(gè)人賬戶貴金屬雙向交易做市業(yè)務(wù)（以下簡稱“本業(yè)務(wù)”）是指****銀行通過雙向交易系統(tǒng)自主發(fā)布賬戶貴金屬的交易價(jià)格，供個(gè)人投資者以貨幣資金為保證金，進(jìn)行賬戶貴金屬做空交易，并對因投資者交易而產(chǎn)生的敞口進(jìn)行管理及風(fēng)險(xiǎn)對沖的業(yè)務(wù)。【交易品種】本業(yè)務(wù)設(shè)人民幣賬戶黃金（AU9999）、白銀、鉑金，美元鈔賬戶黃金、白銀、鉑金，美元匯賬戶黃金、白銀、鉑金九個(gè)交易品種，標(biāo)的貴金屬為倫敦現(xiàn)貨黃金、倫敦現(xiàn)貨白銀、蘇黎世鉑金，涉及其它幣種另行規(guī)定。第二章職責(zé)分工【金融市場部】總行金融市場部（以下簡稱“前臺”）是本業(yè)務(wù)的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)的產(chǎn)品研發(fā)及實(shí)施，包括做市報(bào)價(jià)、頭寸歸集、敞口管理、交易平盤及保證金管理，并牽頭負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)相關(guān)的賬戶貴金屬雙向交易系統(tǒng)的管理?！举Y產(chǎn)負(fù)債管理部】總行資產(chǎn)負(fù)債管理部與產(chǎn)品管理部門共同負(fù)責(zé)制定本業(yè)務(wù)中賬戶貴金屬買入價(jià)和賣出價(jià)的價(jià)差水平?！矩?cái)務(wù)會計(jì)部】總行財(cái)務(wù)會計(jì)部負(fù)責(zé)制定本業(yè)務(wù)的會計(jì)核算制度并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行?！撅L(fēng)險(xiǎn)管理部】總行風(fēng)險(xiǎn)管理部（以下簡稱“中臺”）負(fù)責(zé)評估本業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況，制定有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)政策限額方案，并進(jìn)行合規(guī)性監(jiān)督檢查及日常監(jiān)控。【營運(yùn)管理部】總行營運(yùn)管理部（以下簡稱“后臺”）負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)的賬務(wù)核算與資金結(jié)算、國際市場平盤的交易確認(rèn)?！倦娮鱼y行部】總行電子銀行部負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)客戶電子交易渠道的日常管理、功能拓展、服務(wù)應(yīng)用及相關(guān)電子銀行系統(tǒng)的管理?！拘畔⒓夹g(shù)管理部】總行信息技術(shù)管理部負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)相關(guān)的系統(tǒng)開發(fā)和運(yùn)行維護(hù)。第三章做市機(jī)制【做市機(jī)制】本業(yè)務(wù)的做市機(jī)制由產(chǎn)品報(bào)價(jià)、敞口監(jiān)控、平盤操作和保證金管理四項(xiàng)內(nèi)容組成。前臺人員必須嚴(yán)格按照總行相關(guān)授權(quán)開展做市操作，報(bào)價(jià)、盯市和對外平盤操作參照個(gè)人賬戶貴金屬業(yè)務(wù)執(zhí)行，保證金管理依照本規(guī)程執(zhí)行?！緢?bào)價(jià)參考】本業(yè)務(wù)的報(bào)價(jià)模式和報(bào)價(jià)來源同個(gè)人賬戶貴金屬業(yè)務(wù)。報(bào)價(jià)單位為“元/克”和“美元/盎司”，保留兩位小數(shù)。【報(bào)價(jià)方式】本業(yè)務(wù)報(bào)價(jià)方式包括系統(tǒng)自動報(bào)價(jià)和手工報(bào)價(jià)。自動報(bào)價(jià)依據(jù)標(biāo)的貴金屬的市場價(jià)格、人民幣即期匯率，系統(tǒng)自動報(bào)出相應(yīng)賬戶貴金屬雙向交易的雙邊價(jià)格。手工報(bào)價(jià)為本業(yè)務(wù)的輔助報(bào)價(jià)方式，以應(yīng)對市場異常波動、報(bào)價(jià)源不可得等特殊情況。【掛盤量】為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，本業(yè)務(wù)設(shè)置掛盤量以控制客戶瞬間或期間內(nèi)交易規(guī)模。本業(yè)務(wù)交易產(chǎn)品采取價(jià)量平衡原則，價(jià)格對應(yīng)掛盤量，客戶在該價(jià)格的交易需消耗對應(yīng)掛盤量，報(bào)價(jià)變動時(shí)，掛盤量自動更新為滿額初值。當(dāng)客戶交易達(dá)到價(jià)格條件且掛盤量足夠時(shí)，即達(dá)到成交條件，方能成交。我行將根據(jù)交易量、客戶數(shù)、交易員授權(quán)等綜合因素調(diào)整掛盤量。【運(yùn)營安排】參照個(gè)人賬戶貴金屬做市業(yè)務(wù)安排本業(yè)務(wù)運(yùn)營時(shí)段、敞口監(jiān)控及平盤工作。本業(yè)務(wù)全球三地運(yùn)營參照《境外機(jī)構(gòu)代理總行外匯與貴金屬交易業(yè)務(wù)操作規(guī)程》，由所在地交易員負(fù)責(zé)執(zhí)行交易時(shí)段的做市工作?！酒奖P與敞口管理】交易員按照授權(quán)及限額管理要求開展平盤操作。本業(yè)務(wù)形成的做市頭寸納入全行的貴金屬敞口統(tǒng)一管理，對客交易平盤形成的美元敞口納入全行統(tǒng)一敞口管理，美元敞口結(jié)售匯操作須嚴(yán)格遵照授權(quán)及限額管理要求執(zhí)行?！窘灰讍T賬號】交易員須使用各自專屬的路透Dealing3000系統(tǒng)(以下簡稱“Dealing”)、交易管理系統(tǒng)KondorPlus（以下簡稱“K+”）賬號進(jìn)行交易和錄入操作?！酒奖P操作】前臺在交易時(shí)段須至少保證一名交易員專職負(fù)責(zé)敞口監(jiān)控和平盤工作。交易員的平盤操作須在確認(rèn)交易對手可用額度足夠的前提下，通過Dealing進(jìn)行。如Dealing故障，可使用交易電話和ReutersMessaging等其他即時(shí)通訊工具交易?！窘灰卒浫搿拷灰讍T完成交易后應(yīng)及時(shí)將交易信息錄入K+。【核對交易】三地運(yùn)營模式下，本業(yè)務(wù)敞口交接前，交易員須基于真實(shí)交易記錄逐筆核對K+交易記錄，確保K+交易記錄完整無誤。第四章保證金管理【保證金比率掃描】我行于每個(gè)交易日14:00掃描所有客戶的保證金比率，并以此為依據(jù)進(jìn)行警戒、強(qiáng)平操作?！揪浜蛷?qiáng)平】我行在保證金比率掃描后，對低于警戒線的客戶發(fā)送短信提醒及時(shí)關(guān)注保證金狀況；對低于強(qiáng)平線的客戶發(fā)送補(bǔ)充保證金短信通知，并將其列入待強(qiáng)平名單；對連續(xù)兩個(gè)交易日停留在待強(qiáng)平名單中的客戶，我行將撤銷該保證金賬戶下的所有開、平倉掛單，對該保證金賬戶下所有頭寸按實(shí)時(shí)價(jià)格強(qiáng)行平倉，并短信通知客戶強(qiáng)平結(jié)果。第五章風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控前、中、后臺職責(zé)分離，不得混崗。中臺人員必須按照總行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定對本業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行監(jiān)控，并及時(shí)匯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)情況。中臺應(yīng)不定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)檢查，并出具檢查報(bào)告。本業(yè)務(wù)納入總行授權(quán)管理體系，遵照《****銀行股份有限公司授權(quán)書（總行內(nèi)部）》，由總行對金融市場部進(jìn)行授權(quán)，再由金融市場部向其所屬各級交易員進(jìn)行轉(zhuǎn)授權(quán)。第六章會計(jì)處理后臺依照總行財(cái)