第八章 統(tǒng)計指數(shù)

第八章統(tǒng)計指數(shù)第一頁，共七十三頁，2022年，8月28日2007年各月CPI指數(shù)1234562.20%2.70%3.30%3.00%3.40%4.40%7891011125.60%6.50%6.20%6.50%6.90%6.50%第二頁，共七十三頁，2022年，8月28日上證指數(shù)上證指數(shù)由上海證券交易所編制，于1991年7月15日公開發(fā)布，上證指數(shù)以“點”為單位，基日定為1990年12月19日。基日指數(shù)定為100點。

隨著上海股票市場的不斷發(fā)展，于1992年2月21日，增設(shè)上證A股指數(shù)與上證B股指數(shù)，以反映不同股票（A股、B股）的各自走勢。1993年6月1日，又增設(shè)了上證分類指數(shù)，即工業(yè)類指數(shù)、商業(yè)類指數(shù)、地產(chǎn)業(yè)類指數(shù)、公用事業(yè)類指數(shù)、綜合業(yè)類指數(shù)、以反映不同行業(yè)股票的各自走勢。

至此，上證指數(shù)已發(fā)展成為包括綜合股價指數(shù)、A股指數(shù)、B股指數(shù)、分類指數(shù)在內(nèi)的股價指數(shù)系列。上海證券交易所編制的指數(shù)共計四大類計16種

一、樣本指數(shù)類4種

滬深300、上證180、上證50、紅利指數(shù)

二、綜合指數(shù)類2種

上證指數(shù)、新綜指

三、分類指數(shù)類7種

A股指數(shù)、B股指數(shù)、工業(yè)指數(shù)、商業(yè)指數(shù)、地產(chǎn)指數(shù)、公用指數(shù)、綜合指數(shù)

四、其他指數(shù)類3種

基金指數(shù)、國債指數(shù)、企債指數(shù)第三頁，共七十三頁，2022年，8月28日上證綜合指數(shù)是上海證券交易所編制的，以上海證券交易所掛牌的全部股票為計算范圍，以發(fā)行量為權(quán)數(shù)的加權(quán)綜合股價指數(shù)。該指數(shù)以1990年12月19日為基準日，基日指數(shù)定為100點，自1991年7月15日開始發(fā)行。該指數(shù)反映上海證券交易所上市的全部A股和全部B股的股價走勢。上證成份指數(shù)（簡稱上證180指數(shù)）是上海證券交易所對原上證30指數(shù)進行了調(diào)整并更名而成的，其樣本股是在所有A股股票中抽取最具市場代表性的180種樣本股票，自2002年7月1日起正式發(fā)布。上證50指數(shù)成分股是從上證180指數(shù)樣本股中，根據(jù)流通市值、成交金額進行綜合排名，原則上挑選排名前50位的股票組成樣本。于2004年1月2日正式發(fā)布，基點為1000點。滬深300指數(shù)是上海證券交易所和深圳證券交易所聯(lián)合編制的，2005年4月8日正式發(fā)布。滬深300指數(shù)樣本股全是A股，滬市有179只，深市有121只，樣本選擇標準為規(guī)模大、流動性好的股票。該指數(shù)是反映我國股票價格整體走勢的股價指數(shù)。上證新綜指：2006年初發(fā)布，新上證綜指以2005年12月30日為基日,以該日所有樣本股票的總市值為基期,基點1000點。已完成股權(quán)分置改革的滬市上市公司股票。第四頁，共七十三頁，2022年，8月28日道·瓊斯指數(shù)，即道·瓊斯股票價格平均指數(shù)，是世界上最有影響、使用最廣的股價指數(shù)。它以在紐約證券交易所掛牌上市的一部分有代表性的公司股票作為編制對象，由四種股價平均指數(shù)構(gòu)成，分別是：①以30家著名的工業(yè)公司股票為編制對象的道·瓊斯工業(yè)股價平均指數(shù)；②以20家著名的交通運輸業(yè)公司股票為編制對象的道·瓊斯運輸業(yè)股價平均指數(shù)；③以15家著名的公用事業(yè)公司股票為編制對象的道·瓊斯公用事業(yè)股價平均指數(shù)；④以上述三種股價平均指數(shù)所涉及的65家公司股票為編制對象的道·瓊斯股價綜合平均指數(shù)。在四種道·瓊斯股價指數(shù)中，以道·瓊斯工業(yè)股價平均指數(shù)最為著名，它被大眾傳媒廣泛地報道，并作為道·瓊斯指數(shù)的代表加以引用。道·瓊斯指數(shù)由美國報業(yè)集團——道·瓊斯公司負責(zé)編制并發(fā)布，登載在其屬下的《華爾街日報》上。歷史上第一次公布道·瓊斯指數(shù)是在1884年7月3日，當(dāng)時的指數(shù)樣本包括11種股票，由道·瓊斯公司的創(chuàng)始人之一、《華爾街日報》首任編輯查爾斯·亨利·道（CharlesHenryDowl851-1902年）編制。1928年10月1日起其樣本股增加到30種并保持至今，但作為樣本股的公司已經(jīng)歷過多次調(diào)整。道·瓊斯指數(shù)是算術(shù)平均股價指數(shù)。道·瓊斯股票價格指數(shù)第五頁，共七十三頁，2022年，8月28日根源——指數(shù)的編制是從物價的變動產(chǎn)生的，18世紀中葉，由于金銀大量流入歐洲，歐洲的物價飛漲，引起社會不安，于是產(chǎn)生了反映物價變動程度的價格指數(shù)。物價指數(shù)的種類——（1）個體指數(shù)：說明一種商品價格變動的比較相對指標；（2）總指數(shù)：以相對數(shù)的形式綜合多種不同事物在數(shù)量上的總變動。（批發(fā)價格指數(shù)、農(nóng)副產(chǎn)品收購價格指數(shù)、零售物價指數(shù)、產(chǎn)品成本指數(shù)、股票價格指數(shù)）第六頁，共七十三頁，2022年，8月28日第七章統(tǒng)計指數(shù)第一節(jié)統(tǒng)計指數(shù)概述第二節(jié)統(tǒng)計指數(shù)的編制方法第三節(jié)統(tǒng)計指數(shù)的應(yīng)用第四節(jié)指數(shù)體系和因素分析第七頁，共七十三頁，2022年，8月28日第一節(jié)統(tǒng)計指數(shù)概述統(tǒng)計指數(shù)的概念統(tǒng)計指數(shù)的分類統(tǒng)計指數(shù)的性質(zhì)統(tǒng)計指數(shù)的作用第八頁，共七十三頁，2022年，8月28日一、統(tǒng)計指數(shù)的概念

1、廣義的概念：任何兩個數(shù)值對比形成的相對數(shù)，如動態(tài)相對數(shù)、比較相對數(shù)、強度相對數(shù)、計劃完成相對數(shù)等。2、狹義的概念：反映不能直接相加的復(fù)雜總體在不同場合下數(shù)量綜合變動的特殊相對數(shù)。復(fù)雜總體——由許多度量單位不同或性質(zhì)各異的個體組成的、數(shù)量上不能直接加總的總體。如居民消費總量、居民消費價格就是復(fù)雜總體

第九頁，共七十三頁，2022年，8月28日例：假設(shè)某企業(yè)商品銷售資料如表所示：商品單位價格銷售量p0p1q0q1甲乙丙件支個2041.54061.512060010000100100012000（1）計算各種商品的價格指數(shù)和銷售量指數(shù)。（個體指數(shù)）（2）計算全部商品的價格指數(shù)和銷售量指數(shù)。（總指數(shù)、綜合指數(shù)）反映該企業(yè)的三種產(chǎn)品產(chǎn)量和價格的綜合變動，由于該企業(yè)生產(chǎn)的三種產(chǎn)品使用價值不同，產(chǎn)量和價格都不能直接相加，我們稱為復(fù)雜現(xiàn)象。對于這種復(fù)雜現(xiàn)象，就須用特殊的方法編制狹義的統(tǒng)計指數(shù)來反映其綜合變動。第十頁，共七十三頁，2022年，8月28日二、指數(shù)的分類（課本143頁）指數(shù)的分類按計算形式劃分按內(nèi)容劃分按范圍劃分數(shù)量指數(shù)質(zhì)量指數(shù)按對比場合劃分動態(tài)指數(shù)靜態(tài)指數(shù)簡單指數(shù)加權(quán)指數(shù)個體指數(shù)綜合指數(shù)第十一頁，共七十三頁，2022年，8月28日2、（1）個體指數(shù)：反映單一項目的變量變動，如一種商品的價格或銷售量的變動（2）綜合指數(shù)（總指數(shù)），反映復(fù)雜現(xiàn)象總體的綜合變動，如多種商品的價格或銷售量的綜合變動。1、（1）數(shù)量指數(shù)：對數(shù)量指標編制的指數(shù)，反映物量變動水平，如產(chǎn)品產(chǎn)量指數(shù)、商品銷售量指數(shù)等；（2）質(zhì)量指數(shù)：對質(zhì)量指標編制的指數(shù)，反映總體質(zhì)量、內(nèi)涵的變動水平，如價格指數(shù)、產(chǎn)品成本指數(shù)、平均工資指數(shù)等3、（1）簡單指數(shù)：又稱不加權(quán)指數(shù)，計入指數(shù)的各個項目的重要性視為相同。（2）加權(quán)指數(shù)：計入指數(shù)的項目依據(jù)重要程度賦予不同的權(quán)數(shù)。4、（1）動態(tài)指數(shù)（時間性指數(shù)）：反映現(xiàn)象在時間上發(fā)展變化的指數(shù)，有定基指數(shù)和環(huán)比指數(shù)之分（2）靜態(tài)指數(shù)（區(qū)域性指數(shù)）：反映在同一時間，不同單位、地區(qū)、國家之間的綜合比較。如地區(qū)物價比指數(shù)。第十二頁，共七十三頁，2022年，8月28日三、統(tǒng)計指數(shù)的性質(zhì)1、綜合性：反映一組變量在不同場合下的綜合變動（指數(shù)理論的核心）2、相對性：總體變量在不同場合下對比形成的相對數(shù)不同時間上對比形成的指數(shù)稱為時間性指數(shù)不同空間上對比形成的指數(shù)稱為區(qū)域性指數(shù)3、平均性：指數(shù)反映研究現(xiàn)象的平均變動水平“和去年相比，物價總指數(shù)為105%”，是否表明每種商品價格上漲5%？？第十三頁，共七十三頁，2022年，8月28日

四、

統(tǒng)計指數(shù)的作用（課本142頁）

綜合反映現(xiàn)象總變動的方向和程度（指數(shù)）分析現(xiàn)象總變動中，各因素變動的方向、程度及對總變動的影響（指數(shù)體系和因素分析）反映現(xiàn)象的變化趨勢（指數(shù)數(shù)列）第十四頁，共七十三頁，2022年，8月28日第二節(jié)統(tǒng)計指數(shù)的編制方法同度量因素的確定加權(quán)綜合指數(shù)加權(quán)平均指數(shù)綜合指數(shù)法與平均指數(shù)法的區(qū)別與聯(lián)系編制統(tǒng)計指數(shù)的目的是為了解決不能直接加總的問題，解決的方法就是通過引入權(quán)數(shù)（同度量因素），我們稱為加權(quán)。統(tǒng)計指數(shù)的編制方法有加權(quán)綜合法和加權(quán)平均法，其中后者以前者為基礎(chǔ)。第十五頁，共七十三頁，2022年，8月28日一、同度量因素（權(quán)數(shù)）的確定

（1）概念：使原來不能直接加總的量過渡到能夠加總的媒介因素。如前例，不同產(chǎn)品的產(chǎn)量和單價都不能直接加總，但有銷售量×銷售價格=銷售額而不同產(chǎn)品的銷售額是可以加總的。可將銷售量銷售額（價格為同度量因素）銷售價格銷售額（銷量為同度量因素）這里的關(guān)鍵是根據(jù)資料和現(xiàn)象之間的經(jīng)濟聯(lián)系，找到一個等式（指標體系）。第十六頁，共七十三頁，2022年，8月28日（2）同度量因素的確定（指標體系）

產(chǎn)量×單價=產(chǎn)值銷售量×銷售價格=銷售額產(chǎn)量×單位成本=總成本（生產(chǎn)費用）全部工人數(shù)×全員勞動生產(chǎn)率=總產(chǎn)值生產(chǎn)工人數(shù)×生產(chǎn)工人勞動生產(chǎn)率=總產(chǎn)值全部工人數(shù)×生產(chǎn)工人占全部工人的比重×生產(chǎn)工人勞動生產(chǎn)率=總產(chǎn)值

材料消耗量×材料單價=材料消耗額產(chǎn)量×材料單耗量×材料單價=材料消耗額

各組變量值×各組頻率=變量的平均數(shù)要反映等式左邊某個指標的變化，就計算該指標的指數(shù)，左邊的其他因素即為同度量因素第十七頁，共七十三頁，2022年，8月28日同度量因素要固定在同時期，因為要反映的不是同度量因素的變化。同度量因素有基期、報告期不同的時期，還可以用基期和報告期的平均數(shù)。但為了因素分析的必要，往往規(guī)定：編制數(shù)量指標指數(shù)，選用基期的質(zhì)量指標為同度量因素；編制質(zhì)量指標指數(shù)，選用報告期的數(shù)量指標為同度量因素。

（3）同度量因素時期的選擇第十八頁，共七十三頁，2022年，8月28日二、加權(quán)綜合指數(shù)加權(quán)數(shù)量指數(shù)：測定一組項目的數(shù)量變動如產(chǎn)品產(chǎn)量指數(shù)，商品銷售量指數(shù)等加權(quán)質(zhì)量指數(shù)：測定一組項目的質(zhì)量變動如價格指數(shù)、產(chǎn)品成本指數(shù)等（1）基期加權(quán)綜合法（拉氏公式）（2）報告期加權(quán)綜合法（帕氏公式）（3）交叉加權(quán)綜合法（馬埃公式）（4）幾何平均加權(quán)綜合法（費喧公式）（5）固定加權(quán)綜合法（楊格公式）計算公式第十九頁，共七十三頁，2022年，8月28日（1）基期變量值加權(quán)的綜合指數(shù)(拉氏指數(shù)或L式指數(shù))

1、將作為權(quán)數(shù)的各變量值固定在基期2、計算公式為質(zhì)量指數(shù)：數(shù)量指數(shù)：3、可以消除權(quán)數(shù)變動對指數(shù)的影響常用第二十頁，共七十三頁，2022年，8月28日（2）報告期變量值加權(quán)的綜合指數(shù)(帕氏指數(shù)或P式指數(shù)

)1、將作為權(quán)數(shù)的各變量值固定在報告期2、計算公式為質(zhì)量指數(shù)：數(shù)量指數(shù)：3、不能消除權(quán)數(shù)變動對指數(shù)的影響常用第二十一頁，共七十三頁，2022年，8月28日拉氏指數(shù)和派氏指數(shù)的比較拉氏指數(shù)：優(yōu)點：指數(shù)數(shù)列中各期權(quán)數(shù)相同，不同時期的指數(shù)具有可比性。缺點：實際生活中，人們更關(guān)心在報告期銷售量條件下，價格變動對實際生活的影響。所以很少用拉氏質(zhì)量指數(shù)。派氏指數(shù)：優(yōu)點：能反映出價格和消費結(jié)構(gòu)的變化，具有較明確的經(jīng)濟意義。缺點：（1）因以報告期為權(quán)，不同時期的指數(shù)缺乏可比性。（2）派氏數(shù)量指數(shù)包含了價格的變動，意味著按調(diào)整后的價格來測定物量的變動，不符合計算物量指數(shù)的目的。編制數(shù)量指數(shù)的目的是要排除價格因素變動的影響，單純反映產(chǎn)品數(shù)量的總變動，把權(quán)數(shù)（價格）固定在報告期，則包含了價格的變化。第二十二頁，共七十三頁，2022年，8月28日（3）固定時期變量值加權(quán)的綜合指數(shù)(楊格公式)

（4）交叉加權(quán)綜合法（馬埃公式）第二十三頁，共七十三頁，2022年，8月28日

（5）幾何平均加權(quán)綜合法（費喧公式）第二十四頁，共七十三頁，2022年，8月28日例：某企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量和價格資料如下：第二十五頁，共七十三頁，2022年，8月28日

產(chǎn)量指數(shù)（1）基期加權(quán)綜合法（2）報告期加權(quán)綜合法（3）交叉加權(quán)綜合法第二十六頁，共七十三頁，2022年，8月28日

物價指數(shù)（1）基期加權(quán)綜合法（2）報告期加權(quán)綜合法（3）交叉加權(quán)綜合法第二十七頁，共七十三頁，2022年，8月28日分析：

該企業(yè)四種產(chǎn)品的產(chǎn)量報告期比基期平均上升了7.91%，由于此原因，使得該企業(yè)的產(chǎn)值報告期比基期增加了（4623-4284=）339（百元）該企業(yè)四種產(chǎn)品的價格報告期比基期平均上升了0.69%，由于此原因，使得該企業(yè)的產(chǎn)值報告期比基期增加了（4655-4623=）32（百元）兩個因素共同作用，使產(chǎn)值增加了339+32=371元，上升了（4655÷4284=108.66%）8.66%。第二十八頁，共七十三頁，2022年，8月28日表：某企業(yè)生產(chǎn)三種產(chǎn)品的有關(guān)數(shù)據(jù)商品名稱計量單位總成本(萬元)個體產(chǎn)量指數(shù)(q1/q0)基期(p0q0)報告期(p1q1)甲件2002201.03乙臺50500.98丙箱1201501.10第二十九頁，共七十三頁，2022年，8月28日表：某企業(yè)生產(chǎn)三種產(chǎn)品的有關(guān)數(shù)據(jù)商品名稱計量單位總成本(萬元)個體成本指數(shù)(p1/p0)基期(p0q0)報告期(p1q1)甲件2002201.14乙臺50501.05丙箱1201501.20第三十頁，共七十三頁，2022年，8月28日三、加權(quán)平均指數(shù)常用1、基期總量加權(quán)（加權(quán)算術(shù)平均）的平均指數(shù)以某一時期的總量為權(quán)數(shù)對個體指數(shù)加權(quán)平均2、報告期總量加權(quán)（加權(quán)調(diào)和平均）的平均指數(shù)常用第三十一頁，共七十三頁，2022年，8月28日加權(quán)平均指數(shù)的計算(實例)例：根據(jù)表中的有關(guān)數(shù)據(jù)，計算三種產(chǎn)品的單位成本總指數(shù)和產(chǎn)量總指數(shù)。表：某企業(yè)生產(chǎn)三種產(chǎn)品的有關(guān)數(shù)據(jù)商品名稱計量單位總成本(萬元)個體成本指數(shù)(p1/p0)個體產(chǎn)量指數(shù)(q1/q0)基期(p0q0)報告期(p1q1)甲件2002201.141.03乙臺50501.050.98丙箱1201501.201.10第三十二頁，共七十三頁，2022年，8月28日報告期總量加權(quán)的平均指數(shù)(計算結(jié)果)單位成本指數(shù)為產(chǎn)量總指數(shù)為結(jié)論∶報告期與基期相比，三種產(chǎn)品的單位成本平均提高了14.88%，產(chǎn)量平均提高了4.59%第三十三頁，共七十三頁，2022年，8月28日例：某地區(qū)2002年各類零售商品的價格個體指數(shù)及固定權(quán)數(shù)資料如表，試編制該地區(qū)商品零售物價總指數(shù)。1、概念：以個體指數(shù)k為變量，某一時期的各類價值量指標占全部價值量指標的比重w為固定權(quán)數(shù)，計算加權(quán)算術(shù)平均數(shù)。2、公式：K=∑kw固定加權(quán)算術(shù)平均法第三十四頁，共七十三頁，2022年，8月28日四、

綜合指數(shù)法與平均指數(shù)法的區(qū)別與聯(lián)系1、

區(qū)別：（1）綜合指數(shù)法從同度量因素出發(fā)，先確定同度量因素（權(quán)數(shù)），再將其固定，測定另一因素的變化；平均指數(shù)法從個體指數(shù)出發(fā)，以價值量指標為權(quán)數(shù)，對個體指數(shù)加權(quán)平均。（2）綜合指數(shù)法使用的是全面材料；平均指數(shù)法可使用全面材料和非全面材料。2、聯(lián)系：（1）都是總指數(shù)的編制方法（2）當(dāng)掌握全面資料時，平均指數(shù)法可以理解為綜合指數(shù)法的變形。第三十五頁，共七十三頁，2022年，8月28日第三節(jié)

統(tǒng)計指數(shù)的應(yīng)用一、工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量指數(shù)——加權(quán)算術(shù)平均法、固定加權(quán)算術(shù)平均法二、消費者價格指數(shù)CPI——固定加權(quán)算術(shù)平均法三、貨幣購買力指數(shù)——消費者價格指數(shù)的倒數(shù)四、農(nóng)副產(chǎn)品收購價格指數(shù)——加權(quán)調(diào)和平均法五、股票價格指數(shù)——總和法、簡單平均法、綜合指數(shù)法第三十六頁，共七十三頁，2022年，8月28日消費價格指數(shù)(ConsumerPriceIndex)

（1）居民消費價格指數(shù)（ＣＰＩ），反映城鄉(xiāng)居民購買并用于消費的消費品及服務(wù)價格水平的變動情況，并用它來反映通貨膨脹（或緊縮）程度。

從2001年起，我國采用國際通用做法，逐月編制并公布居民消費價格指數(shù)。國家統(tǒng)計局城調(diào)總隊負責(zé)全國居民消費價格調(diào)查及價格指數(shù)的編制工作。第三十七頁，共七十三頁，2022年，8月28日消費價格指數(shù)（2）

權(quán)數(shù)W：依據(jù)我國城鄉(xiāng)居民消費模式、消費習(xí)慣，參照抽樣調(diào)查原理選中的近12萬戶城鄉(xiāng)居民家庭（其中，城市近5萬戶，農(nóng)村近7萬戶）的消費支出結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，并輔之以一些典型調(diào)查作補充。隨著人民生活水平的提高，消費結(jié)構(gòu)在不斷變化。為此還要根據(jù)城鄉(xiāng)居民家庭消費支出結(jié)構(gòu)的變化，每年對權(quán)數(shù)進行調(diào)整，通常是以上年的權(quán)數(shù)來計算本年的價格指數(shù)的。調(diào)查對象：食品、煙酒及用品、衣著、家庭設(shè)備用品及服務(wù)、醫(yī)療保健及個人用品、交通和通訊、娛樂教育文化用品及服務(wù)、居住八大類，251個基本分類，約700個代表品種第三十八頁，共七十三頁，2022年，8月28日價格的采集：550個樣本市縣近３萬個采價點進行700種商品和服務(wù)項目的價格調(diào)查，計算個體價格指數(shù)。國家統(tǒng)計局直屬的全國調(diào)查系統(tǒng)采取定人、定時、定點的直接調(diào)查方式，由專職調(diào)查員到不同類型、不同規(guī)模的農(nóng)貿(mào)市場和商店現(xiàn)場采集價格資料。對于與居民生活密切相關(guān)、價格變動比較頻繁的商品，至少每五天調(diào)查一次價格，從而保證了居民消費價格指數(shù)能夠及時、準確地反映市場價格的變動情況。計算方法：根據(jù)國際規(guī)范的流程和公式在分別計算農(nóng)村和城市居民消費價格指數(shù)的基礎(chǔ)上，以農(nóng)村居民消費支出額（扣除自產(chǎn)自用部分）和城市居民消費支出額作為權(quán)數(shù)，加權(quán)計算全國居民消費價格指數(shù)。

消費價格指數(shù)（3）第三十九頁，共七十三頁，2022年，8月28日消費價格指數(shù)的作用1、反映生活消費品價格和服務(wù)價格的變動趨勢和程度2、反映通貨膨脹狀況3、

反映貨幣購買力變動

4、反映對職工實際工資的影響

返回第四十頁，共七十三頁，2022年，8月28日股票價格指數(shù)(StockPriceIndex)反映股票市場上多種股票價格變動趨勢總和法：報告期的股價總和與基期股價總和直接對比簡單平均法：對所有樣本股票的個體股價指數(shù)求簡單算術(shù)平均數(shù)加權(quán)綜合法：以樣本股票的發(fā)行量或交易量為度量因素來計算股價指數(shù)第四十一頁，共七十三頁，2022年，8月28日股票價格指數(shù)道瓊斯股價平均數(shù)（DJA）：在65種股票的簡單算術(shù)平均的基礎(chǔ)上計算股價指數(shù)。香港恒生股價指數(shù)：33家成份股的綜合指數(shù)。標準普爾股票價格指數(shù)；倫敦金融時報FTSE指數(shù)；法蘭克福DAX指數(shù)；巴黎CAC指數(shù)；瑞士的蘇黎士SMI指數(shù)；日本的日京指數(shù)上證綜合指數(shù)：所有上交所上市股票股價的綜合指數(shù)。以1990年12月19日的收盤價為100點。深圳綜合指數(shù)：基日為1991年4月3日。權(quán)數(shù)為報告期的發(fā)行總量。深圳成份指數(shù)：基日為1994年7月20日。40家公司，權(quán)數(shù)為報告期的可流通股數(shù)。滬深300統(tǒng)一指數(shù)第四十二頁，共七十三頁，2022年，8月28日第四節(jié)指數(shù)體系和因素分析指數(shù)體系因素分析法

總量指標的兩因素分析總量指標的多因素分析平均指標的兩因素分析第四十三頁，共七十三頁，2022年，8月28日一、指數(shù)體系(概念要點)由一系列相互聯(lián)系，彼此間在數(shù)量上存在推算關(guān)系的統(tǒng)計指數(shù)所構(gòu)成的整體。它是由總量指數(shù)及其若干個因素指數(shù)構(gòu)成的數(shù)量關(guān)系式。兩個對等關(guān)系：1、各因素指數(shù)的乘積等于總量指數(shù)2、各因素對總量指標的影響之和等于總量的變動差額常用指數(shù)體系：產(chǎn)量指數(shù)×單價指數(shù)=產(chǎn)值指數(shù)銷售量指數(shù)×銷售價格指數(shù)=銷售額指數(shù)產(chǎn)量指數(shù)×單位成本指數(shù)=總成本指數(shù)第四十四頁，共七十三頁，2022年，8月28日指數(shù)體系的種類：加權(quán)綜合指數(shù)體系加權(quán)平均指數(shù)體系第四十五頁，共七十三頁，2022年，8月28日指數(shù)體系中數(shù)量關(guān)系的表現(xiàn)：各因素指數(shù)的連乘積=總體指標指數(shù)各因素對總體指標影響額之和=總體指標的實際變動額第四十六頁，共七十三頁，2022年，8月28日例1：某企業(yè)2005年均職工人數(shù)比2004年增長5%，勞動生產(chǎn)率提高8%，問該企業(yè)1999年比1998年總產(chǎn)值上升了多少？例2：同樣多的人民幣少購了10%的商品，則，價格指數(shù)為110%？例3：產(chǎn)量對產(chǎn)值影響的絕對額為100萬元，產(chǎn)值的實際變動額為50萬元，則價格對產(chǎn)值的影響額為多少？第四十七頁，共七十三頁，2022年，8月28日

二、

因素分析法因素分析法就是以指數(shù)體系為基礎(chǔ)，測定各因素的變動對總體指標影響的方向和具體數(shù)量。因素分析的結(jié)果有絕對數(shù)和相對數(shù)?？偭恐笜说膬梢蛩胤治隹偭恐笜说亩嘁蛩胤治銎骄笜说膬梢蛩胤治龇诸惖谒氖隧?，共七十三頁，2022年，8月28日（一）總量指標的兩因素分析當(dāng)一個現(xiàn)象總變動受兩個因素影響時，分析其中每個因素的變動對總變動影響的方向和程度。相對數(shù)絕對數(shù)第四十九頁，共七十三頁，2022年，8月28日加權(quán)綜合指數(shù)體系(要點及公式)因所用權(quán)數(shù)時期不同，有不同的指數(shù)體系比較常用的是基期權(quán)數(shù)加權(quán)的數(shù)量指數(shù)和報告期權(quán)數(shù)加權(quán)的質(zhì)量指數(shù)形成的指數(shù)體系指數(shù)體系可表示為相對數(shù)關(guān)系

絕對數(shù)關(guān)系第五十頁，共七十三頁，2022年，8月28日例：某企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量和價格資料如下：第五十一頁，共七十三頁，2022年，8月28日第五十二頁，共七十三頁，2022年，8月28日分析：三者之間的相對數(shù)量關(guān)系：

108.66%=100.69%×107.91%三者之間的絕對數(shù)量關(guān)系

371=32+339結(jié)論：報告期和基期相比，四種產(chǎn)品的產(chǎn)值增長8.66%，增加產(chǎn)值為371元；其中由于價格平均上漲0.69%而增加產(chǎn)值32元，由于產(chǎn)量平均增長7.91%而增加產(chǎn)值339元。第五十三頁，共七十三頁，2022年，8月28日加權(quán)平均指數(shù)體系(要點及公式)因所用總量權(quán)數(shù)所屬時期不同，有不同的指數(shù)體系常用的是基期總量加權(quán)算術(shù)平均數(shù)量指數(shù)和報告期總量加權(quán)調(diào)和平均質(zhì)量指數(shù)形成的指數(shù)體系

絕對數(shù)關(guān)系

相對數(shù)關(guān)系第五十四頁，共七十三頁，2022年，8月28日（練習(xí)）例2：某企業(yè)有如下資料，要求利用指數(shù)體系分析該企業(yè)總產(chǎn)值的變動情況。第五十五頁，共七十三頁，2022年，8月28日

相對分析第五十六頁，共七十三頁，2022年，8月28日絕對分析第五十七頁，共七十三頁，2022年，8月28日分析三者之間的相對數(shù)量關(guān)系

117.07%=124.83%×93.78%三者之間的絕對數(shù)量關(guān)系

700=955+（-255）結(jié)論：該企業(yè)總產(chǎn)值報告期比基期增長了17.07%，增加的絕對額為700萬元。其中由于價格平均上漲24.83%而增加產(chǎn)值955元；由于產(chǎn)量平均減少6.22%而減少產(chǎn)值255元。第五十八頁，共七十三頁，2022年，8月28日

（二）總量指標的多因素分析一個現(xiàn)象的總變動受兩個以上因素變動的影響，借助其指數(shù)體系來測定其中每一個因素的變動對現(xiàn)象總變動的影響的方向和程度。指數(shù)體系第五十九頁，共七十三頁，2022年，8月28日多因素分析時應(yīng)注意：（1）各因素要正確排序，數(shù)量指標在前，質(zhì)量指標在后；主要因素在前，次要因素在后；所排順序要有經(jīng)濟意義并符合事物邏輯。產(chǎn)量（q)×材料單耗量(m)×材料單價(p)=材料費用總額（2）遵循連環(huán)替代的原則。在正確排序的基礎(chǔ)上，對各因素的影響逐項分析。（3）要分析的因素發(fā)生變化，其他因素固定不變。（4）分析過了的因素固定在報告期，未分析的因素固定在基期。第六十頁，共七十三頁，2022年，8月28日例：假設(shè)某廠生產(chǎn)產(chǎn)品的有關(guān)資料如下表，要求運用指數(shù)體系分析產(chǎn)品產(chǎn)量、單位產(chǎn)品原材料消耗量及單位原材料價格對原材料費用總額的影響。第六十一頁，共七十三頁，2022年，8月28日（三）平均指標的兩因素分析1、算術(shù)平均數(shù)受兩個因素的影響：2、平均指標由x0變成報告期的x1，原因有二：一是各組的變量值由二是各組的次數(shù)結(jié)構(gòu)平均指標的兩因素分析與總量指標的兩因素分析方法完全相同。即：將變量看成質(zhì)量指標，結(jié)構(gòu)看成數(shù)量指標。通過兩個不同時期的算術(shù)平均數(shù)之比反映現(xiàn)象平均水平的變動。第六十二頁，共七十三頁，2022年，8月28日計算公式（可變構(gòu)成指數(shù)）（固定構(gòu)成指數(shù)）第六十三頁，共七十三頁，2022年，8月2