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文檔簡介
一月上旬銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理階段檢測含答案和解析一、單項(xiàng)選擇題(共50題,每題1分)。1、影響期權(quán)價(jià)值的主要因素不包括()。A、標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格和期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格B、外匯匯率的波動(dòng)C、即期市場價(jià)格的變化【參考答案】:C【解析】:答案為D。影響期權(quán)價(jià)值的主要因素包括標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格和期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格、期權(quán)的到期期權(quán)、外匯匯率的波動(dòng)、貨幣利率。2、下列對(duì)流動(dòng)性比率指標(biāo)的說法錯(cuò)誤的是()。A、傳統(tǒng)觀念認(rèn)為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動(dòng)性最差的資產(chǎn)B、大額負(fù)債依賴度不僅適合用來衡量中小商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),也適合用來衡量大型特別是跨國商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高【參考答案】:B【解析】:傳統(tǒng)觀念認(rèn)為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動(dòng)性最差的資產(chǎn),所以A項(xiàng)正確;易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金,當(dāng)市場發(fā)生對(duì)商業(yè)銀行不利的變動(dòng)時(shí),這部分資金來源容易流失,所以B項(xiàng)正確;大額負(fù)債依賴度僅適合用來衡量大型特別是跨國商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),所以C項(xiàng)錯(cuò)誤;流動(dòng)性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高。3、假設(shè)某項(xiàng)交易的期限為125個(gè)交易日,并且只在這段時(shí)間占用了所配置的經(jīng)濟(jì)資本。止:項(xiàng)交易對(duì)應(yīng)的RAROC為4%,則調(diào)整為年度比率的RAROC等于()。A、4.%B、8.%C、8.16%【參考答案】:C【解析】:根據(jù)RAR0annual的計(jì)算公式可算得。4、假設(shè)某銀行當(dāng)期貸款按五級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)分別是:正常類8億元,關(guān)注類2億元,次級(jí)類35億元,可疑類lo億元,損失類5億元,一般準(zhǔn)備、專項(xiàng)準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別為40億元、15億元、5億元,則該銀行當(dāng)期的不良貸款撥備覆蓋率為()。A、20%B、1%C、120%【參考答案】:C【解析】:答案為D。不良貸款拔備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)=(404-15+5)/(354-10+5)=120%。5、在當(dāng)前我國央行利率政策條件下,當(dāng)商業(yè)銀行發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí),可以借助多種渠道彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足,但最不可能采用的方式是()。[2012年10月真題]A、尋求央行緊急支援B、使用法定準(zhǔn)備金C、提高利率以吸收存款【參考答案】:C【解析】:流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃包括:①危機(jī)處理方案;②彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序,備用資金的來源包括未使用的信貸額度,以及尋求中央銀行的緊急支援等。我國存款利率是法定的,商業(yè)銀行不能自行提高。6、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8,收益率為10%的概率是0.1,本金完全不能收回的概率是0.1,則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為()。A、15%B、17%C、10%【參考答案】:B【出處】:2014年下半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】預(yù)期收益率=0.8X20%+0.1X10%=17%。7、用于計(jì)算監(jiān)管資本的內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法,必須基于對(duì)內(nèi)部損失數(shù)據(jù)至少()年的觀測,無論內(nèi)部損失數(shù)據(jù)是直接用于損失計(jì)量還是用于驗(yàn)證。TOC\o"1-5"\h\zA、2B、5C、7【參考答案】:B【解析】:用于計(jì)算監(jiān)管資本的內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法,必須基于對(duì)內(nèi)部損失數(shù)據(jù)至少5年的觀測,無論內(nèi)部損失數(shù)據(jù)是直接用于損失計(jì)量還是用于驗(yàn)證。銀行如果是初次使用高級(jí)計(jì)量法,使用3年的歷史數(shù)據(jù)也是可以的。8、()是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對(duì)已經(jīng)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn),采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險(xiǎn)緩釋工具進(jìn)行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的過程。A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測C、風(fēng)險(xiǎn)控制【參考答案】:C【解析】:本題考查的是風(fēng)險(xiǎn)控制的含義。9、以下不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的是()。A、利率風(fēng)險(xiǎn)B、法律風(fēng)險(xiǎn)C、商品風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】:B【解析】:市場風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)四種。A、B、D項(xiàng)正確,C項(xiàng)錯(cuò)誤。故本題選C。10、系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險(xiǎn)不包括()。A、數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量B、系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)C、系統(tǒng)報(bào)告【參考答案】:C【解析】:答案為D。系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于信息科技部門或服務(wù)供應(yīng)商提供的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或設(shè)備發(fā)生故障或其他原因,商業(yè)銀行不能正常提供部分、全部服務(wù)或業(yè)務(wù)中斷而造成的損失。包括系統(tǒng)設(shè)計(jì)不完善和系統(tǒng)維護(hù)不完善所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn),具體表現(xiàn)為數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn),以及系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面存在問題等方面。11、下列關(guān)于公允價(jià)值的說法,不正確的是()。A、公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值B、若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突。則不應(yīng)該用于計(jì)量公允價(jià)值C、若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時(shí).公允價(jià)值不存在【參考答案】:C【解析】:D。12、商業(yè)銀行合理的貸款利率或產(chǎn)品定價(jià)應(yīng)至少覆蓋()。[29年10月真題]A、災(zāi)難性損失B、實(shí)際違約損失C、預(yù)期損失【參考答案】:C【解析】:在實(shí)踐中,貸款定價(jià)的公式為:貸款最低定價(jià)二(資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本)/貸款額。其中,資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本;經(jīng)營成本包括日常管理成本和稅收成本;風(fēng)險(xiǎn)成本指預(yù)期損失,即預(yù)期損失二違約概率X違約損失率X違約風(fēng)險(xiǎn)暴露;資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的成本,在數(shù)值上等于經(jīng)濟(jì)資本與股東最低資本回報(bào)率的乘積。由此可知,商業(yè)銀行合理的貸款利率或產(chǎn)品定價(jià)應(yīng)至少覆蓋預(yù)期損失。13、()是市場約束的核心。A、監(jiān)管部門B、股東C、外部債權(quán)人【參考答案】:A【出處】:2014年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】監(jiān)管部門是市場約束的核心。14、下列指標(biāo)計(jì)算公式中.不正確的是()。A、資本金收益率二稅后凈收入于資本金總額B、凈業(yè)務(wù)收益率:(營業(yè)收人總額一營業(yè)支出總額于資產(chǎn)總額)C、非利息收入率:(非利息收入一非利息支出):(營業(yè)收入總額一營業(yè)支出總額)【參考答案】:C【解析】:非利息收入率=(非利息收入一非利息支出)!資產(chǎn)總額。15、商業(yè)銀行的資金使用(如貸款發(fā)放、購買金融產(chǎn)品)應(yīng)當(dāng)注意()等要素的分布結(jié)構(gòu)。A、交易對(duì)象B、還款周期C、以上都對(duì)【參考答案】:C【解析】:商業(yè)銀行的資金使用(如貸款發(fā)放、購買金融產(chǎn)品)應(yīng)當(dāng)注意交易對(duì)象、時(shí)間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)。16、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)的是()。A、對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理B、只對(duì)被監(jiān)管者實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制C、高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源【參考答案】:B【解析】:良好銀行監(jiān)管的六條標(biāo)準(zhǔn)是:①促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展;②努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務(wù)中的競爭力;③對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理,有所為有所不為,減少一切不必要的限制;④鼓勵(lì)公平競爭,反對(duì)無序競爭;⑤對(duì)監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制;⑥高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源。17、()是最具流動(dòng)性的資產(chǎn)。A、現(xiàn)金B(yǎng)、股票C、貸款【參考答案】:A【出處】:2013年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性高低分為四類:(1)最具有流動(dòng)性的資產(chǎn),如現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券;(2)其他可在市場上交易的證券,如股票和同業(yè)借款,這些證券是可以出售的,但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性;(3)商業(yè)銀行可出售的貸款組合;(4)流動(dòng)性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無法進(jìn)行市場交易的資產(chǎn),如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)等。18、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法,不正確的是()。A、重估儲(chǔ)備指商業(yè)銀行經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn).對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行重估時(shí)。固定資產(chǎn)公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的正差額B、優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的,給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票C、少數(shù)股權(quán)指在合并報(bào)表時(shí).母銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中,不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分【參考答案】:C【解析】:D中有明顯的邏輯錯(cuò)誤,因?yàn)橹挥凶庸镜馁Y產(chǎn)和經(jīng)營成果歸母公司之說,沒有反過來的說法。事實(shí)上,合并報(bào)表時(shí),包括在核心資本中的非全資子銀行中的少數(shù)股權(quán),是指子銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中.不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。19、外部審計(jì)與信息披露的關(guān)系中,除了有利于提高信息披露質(zhì)量外,還有利于()。A、提高我國商業(yè)銀行的競爭能力B、改進(jìn)我國商業(yè)銀行信息披露C、提高審計(jì)效率【參考答案】:B【解析】:答案為C。由于我國信息披露的不健全,市場參與者難以及時(shí)獲得諸如銀行財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理能力、收益等方面的可靠信息,無法將資金投入或存放在風(fēng)險(xiǎn)低的銀行,或者要求風(fēng)險(xiǎn)高的銀行提供更高的收益。因此,提高銀行信息披露質(zhì)量,才能對(duì)銀行產(chǎn)生更有力的市場約束。借助外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的專業(yè)力量,能夠時(shí)銀行形成更強(qiáng)的監(jiān)管約束20、()是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法。A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)分散【參考答案】:B【解析】:答案為C。本題主要考查時(shí)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的理解。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品,來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法。21、目前,我國房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱,一旦大量房地產(chǎn)企業(yè)和住房貸款申請(qǐng)人由于內(nèi)外部因素變化而無力按期償還本金和利息,商業(yè)銀行將通過()的方式來防范可能出現(xiàn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。A、面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B、增加所持有的流動(dòng)性資產(chǎn)C、信貸額趨嚴(yán)【參考答案】:B【解析】:A項(xiàng)不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的防范措施;B項(xiàng),可以在一定程度上緩解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),但是要考慮外部融資成本;D項(xiàng),信貸的發(fā)放是銀行收入的主要來源,限制了信貸額度,也就限制了利潤來源。22、假設(shè)某商業(yè)銀行利用內(nèi)部模型計(jì)算出某投資組合的當(dāng)期VaR為10萬美元,監(jiān)管當(dāng)局為該銀行設(shè)定的附加因子為0.5,則當(dāng)期需要為該組合配置()市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本才能滿足監(jiān)管要求。[29年10月真題]A、35萬美元B、62.5萬美元C、5萬美元【參考答案】:A【解析】:根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定,市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的計(jì)算公式為:市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本二(最低乘數(shù)因子+附加因子)XVaR=(3+0.5)X10=35(萬美元)。其中,巴塞爾委員會(huì)規(guī)定最低乘數(shù)因子為3;附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上,取值在0?1之間;VaR的計(jì)算采用99%的單尾置信區(qū)間,持有期為10個(gè)營業(yè)日。23、最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是()。A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】:A【解析】:答案為A。重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn),是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式,源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價(jià)期限(就浮動(dòng)利率而言)之間所存在的差異。24、如表1所示,GI1?9表示各業(yè)務(wù)條線當(dāng)年的總收入,B1?9表示各業(yè)務(wù)條線對(duì)應(yīng)的B系數(shù)。表1產(chǎn)品線數(shù)據(jù)表億元c二image.qmtiku//pic/yhcy/qmtiku3279051634261.jpg>用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算,則2010年操作風(fēng)險(xiǎn)資本為()億元。TOC\o"1-5"\h\zA、5B、15C、20【參考答案】:A【解析】:在標(biāo)準(zhǔn)法中,總資本要求是各產(chǎn)品線監(jiān)管資本的簡單加總,其計(jì)算公式如下:KTSA={£1?3年max£[(GI1?9X81?9),0]}/3則KTSA={£1?3年max£[(GI1?9X81?9),0]}/3=(10+0+5)/3=5(億元)。式中,KTSA表示標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算的資本要求;GI1?9表示各業(yè)務(wù)條線當(dāng)年的總收入;81-9表示各業(yè)務(wù)條線對(duì)應(yīng)的8系數(shù)。25、對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任,應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的部門是()。A、內(nèi)部審計(jì)部門B、業(yè)務(wù)部門C、操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門【參考答案】:B【解析】:業(yè)務(wù)部門對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任。26、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法不包括()。A、失誤樹分析法B、專家預(yù)測法C、分解分析法【參考答案】:B【解析】:答案為C。制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法。此外,常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法還有:①專家調(diào)查列舉法;②資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法;③情景分析法;④分解分析法;⑤失誤樹分析方法。27、下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念,說法不正確的是()。A、風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡B、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)是提高承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)所帶來的收益C、商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu)【參考答案】:C【解析】:商業(yè)銀行從本質(zhì)上來說就是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu),以經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)為其盈利的根本手段。28、金額輸入錯(cuò)誤屬于系統(tǒng)缺陷中的()風(fēng)險(xiǎn)。A、數(shù)據(jù)/信息錯(cuò)誤B、系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C、系統(tǒng)的穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】:A【解析】:商業(yè)銀行對(duì)數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量管理主要是防止各類文件檔案的制定、管理不善,業(yè)務(wù)操作中的數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯(cuò),如金額、幣別等輸入錯(cuò)誤。29、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行()環(huán)節(jié),通常與信用、市場、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交叉、相互作用。A、任何B、特定C、一些【參考答案】:A【解析】:聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行任何環(huán)節(jié),通常與信用、市場、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交叉,所以A項(xiàng)正確。30、國際商業(yè)銀行用來考核商業(yè)銀行盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是()。A、股本收益率B、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法C、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績效評(píng)估方法【參考答案】:C【解析】:經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績效評(píng)估方法與傳統(tǒng)績效評(píng)估方法的最大區(qū)別就在于將業(yè)務(wù)的收益與風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤,強(qiáng)調(diào)了風(fēng)險(xiǎn)衡量在銀行這類特殊行業(yè)的重要性。國際商業(yè)銀行用來考核商業(yè)銀行盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績效評(píng)估方法。31、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元,附屬資本為20億元,信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為5億元,市場風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)為4億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定,該商業(yè)銀行的資本充足率為()A、9%B、12%C、16%【參考答案】:A【解析】:資本充足率=(資本-扣除項(xiàng))/(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5X市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求)=(30+20)/(5+12.5X4)急9%。32、銀行可能遭受的國家風(fēng)險(xiǎn)包括()。A、到期不還風(fēng)險(xiǎn)B、債務(wù)重新安排風(fēng)險(xiǎn)C、以上都是【參考答案】:C【解析】:答案為D。A、B、C項(xiàng)都屬于國家風(fēng)險(xiǎn)。33、對(duì)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的理解錯(cuò)誤的是()。A、經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要工具B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)一經(jīng)批準(zhǔn)不得更改C、在評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件【參考答案】:B【解析】:經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要工具,利用經(jīng)濟(jì)資本配置,可以有效控制每個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域所承受的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模,所以A項(xiàng)正確;董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃,成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動(dòng)指南,所以B項(xiàng)正確;戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)一經(jīng)批準(zhǔn),并不意味著戰(zhàn)略規(guī)劃因此長期不變,相反戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正,所以C項(xiàng)錯(cuò)誤;在評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件,所以D項(xiàng)正確。34、以下不屬于核心資本的是()。A、實(shí)收資本B、盈余公積C、一般準(zhǔn)備【參考答案】:C【解析】:核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)。一般準(zhǔn)備屬于附屬資本。故選D。35、正常貸款遷徙率等于()。A、(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額):(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)X1%B、(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額):(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額一期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)X1%C、(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額):(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)X1%【參考答案】:A【解析】:正常貸款遷徙率二(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)?。ㄆ诔跽n愘J款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)X1%36、假如一家銀行的外匯敞頭寸為日元多頭150,馬克多頭4,英鎊多頭250,法郎空頭120,美元空頭480。用累計(jì)總敞頭寸法計(jì)算的總外匯敞頭寸為()。TOC\o"1-5"\h\zA、2B、10C、14【參考答案】:C【解析】:累計(jì)總敞頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。因此用累計(jì)總敞頭寸法計(jì)算的總外匯敞頭寸=150+4+250+120+480=14。37、從事積極資產(chǎn)負(fù)債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場融資能力,可以在短期內(nèi)從機(jī)構(gòu)客戶或市場上籌集大量資金,此類銀行的大額負(fù)債依存度、自身流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的要求。A、較低;較高B、較低;較低C、較高;較低【參考答案】:A【出處】:2014年下半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】從事積極資產(chǎn)負(fù)債管理的商業(yè)銀行具有良好的市場融資能力,說明流動(dòng)性較好,所以對(duì)大額負(fù)債的依賴度較低,對(duì)自身流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要求較高。38、高級(jí)管理層通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告類型是()。A、整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告B、最佳避險(xiǎn)報(bào)告C、高層風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告【參考答案】:A【出處】:2014年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】高級(jí)管理層通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告類型是整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。39、商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè),下列()是不正確的假設(shè)。A、準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險(xiǎn)事件B、如果對(duì)未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用,風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)C、風(fēng)險(xiǎn)是無法避免的【參考答案】:C【解析】:答案為D。商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè):一是準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的;二是預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件的未來損失;三是如果對(duì)未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用,風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)。40、商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的()作為核心資金,為貸款提供金融來源。A、平均存款B、期望存款C、期望貸款【參考答案】:A【解析】:商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的平均存款作為核心資金,為貸款提供金融來源。41、針對(duì)企業(yè)申請(qǐng)短期貸款,商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于()。A、企業(yè)正常經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)且足額償還貸款B、企業(yè)當(dāng)期利潤是否足夠償還貸款本息C、企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力【參考答案】:A【解析】:對(duì)于短期貸款,應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款。42、可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失,從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響,如法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失,不得不接受政府救助,這屬于()對(duì)流動(dòng)性的影響。A、市場風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)C、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】:B【解析】:沒有試題解析43、某5年期債券,面值為1元,票面利率為10%,單利計(jì)息,市場利率為10%,到期一次還本付息,則該債券的麥考利久期為()年。TOC\o"1-5"\h\zA、3B、4C、5【參考答案】:C【解析】:方法一:某一金融工具的麥考利久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時(shí)間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商,即c二image.qmtiku//pic/yhcy/qmtiku3084051630451.jpg>式中,D代表麥考利久期;t代表金融工具的現(xiàn)金流發(fā)生的時(shí)間;Ct代表金融工具第t期的現(xiàn)金流量;y為收益率或當(dāng)前市場利率。根據(jù)計(jì)算,麥考利久期等于5年。方法二:由于貼現(xiàn)債券只有一筆現(xiàn)金流,即期末一次性償還,因此,貼現(xiàn)債券的44、下列各項(xiàng)不屬于單幣種敞頭寸的是()。A、調(diào)整后的期權(quán)敞頭寸B、即期凈敞頭寸C、總敞頭寸【參考答案】:C【解析】:外匯敞頭寸分為單幣種敞頭寸和總敞頭寸。其中,單幣種敞頭寸是指每種貨幣的即期凈敞頭寸、遠(yuǎn)期凈敞頭寸以及調(diào)整后的期權(quán)敞頭寸之和,反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)。45、利率互換是兩個(gè)交易對(duì)手相互交換一組資金流量,()。A、涉及本金的交換和利息支付方式的交換B、不涉及本金的交換,涉及利息支付方式的交換C、不涉及本金的交換,也不涉及利息支付方式的交換【參考答案】:B【解析】:利率互換是兩個(gè)交易對(duì)手僅就利息支付進(jìn)行交換,并不涉及本金的交換。利率互換的作用主要有:①轉(zhuǎn)移利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn);②交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢進(jìn)行利率互換,能夠有效地降低各自的融資成本。46、關(guān)于VaR值的計(jì)量方法,下列論述正確的是()。A、方差一協(xié)方差法能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)B、歷史模擬法可計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)C、蒙特卡洛模擬法不需依賴歷史數(shù)據(jù)【參考答案】:B【解析】:A項(xiàng),方差一協(xié)方差法不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn);B項(xiàng),方差一協(xié)方差法易低估實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)值;D項(xiàng),蒙特卡洛模擬法需要依賴歷史數(shù)據(jù),方差一協(xié)方差法、歷史模擬法也需要依賴歷史數(shù)據(jù)。47、某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財(cái)產(chǎn)品,但該理財(cái)產(chǎn)品存在的設(shè)計(jì)缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因?qū)儆冢ǎ╊悇e。[2010年5月真題]A、內(nèi)部流程B、人員因素C、系統(tǒng)缺陷【參考答案】:A【解析】:內(nèi)部流程因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善,或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失,主要包括財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。48、以下關(guān)于期權(quán)的說法不正確的是()。A、相比遠(yuǎn)期和期貨,期權(quán)是一種更為復(fù)雜的非線性衍生產(chǎn)品B、按照交易權(quán)利劃分,期權(quán)分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)C、按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格劃分,期權(quán)分為價(jià)內(nèi)期權(quán)、平價(jià)期權(quán)、價(jià)外期權(quán)【參考答案】:B【解析】:按照交易權(quán)利劃分,期權(quán)分為買方期權(quán)和賣方期權(quán);按照履約方式劃分,期權(quán)分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)。C項(xiàng)說法錯(cuò)誤。故本題選C。49、()是商業(yè)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端。A、外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)B、法律/合規(guī)部門C、財(cái)務(wù)控制部門【參考答案】:C【解析】:新版教材已刪除此知識(shí)點(diǎn)內(nèi)容。50、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容,下列表述錯(cuò)誤的是()。A、監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)評(píng)估銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況B、監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)考慮向銀行發(fā)布建立統(tǒng)一的公司治理方式并積極實(shí)踐的指引C、監(jiān)管機(jī)構(gòu)可利用準(zhǔn)入和監(jiān)管流程評(píng)價(jià)被提名的董事和管理層的專業(yè)技能和誠信水平【參考答案】:B【解析】:C項(xiàng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)針對(duì)不同公司治理模式,指導(dǎo)銀行遵循穩(wěn)健銀行公司治理的基本原則,而不必發(fā)布統(tǒng)一的公司治理方式進(jìn)行指引。D項(xiàng)屬于管理人員素質(zhì)和人力資源管理。二、多項(xiàng)選擇題(共15題,每題2分)1、假設(shè)資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的,利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算現(xiàn)有組合收益率的可能分布,直接按照VaR的定義來計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的方法是()。A、歷史模擬法B、蒙特卡羅模擬法C、標(biāo)準(zhǔn)法【參考答案】:A【解析】:歷史模擬法假設(shè)資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的,利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算現(xiàn)有組合收益率的可能分布,直接按照VaR的定義來計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。故選A。2、()作為獨(dú)立的第三方,能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正的評(píng)級(jí)。A、監(jiān)管部門B、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)C、審計(jì)師【參考答案】:B【解析】:評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立的第三方,能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正的評(píng)級(jí),為投資者和債權(quán)人提供有關(guān)資金安全的風(fēng)險(xiǎn)信息,引導(dǎo)公眾選擇與資金安全性高的金融機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)。3、某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用,導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走,給該行造成不良影響,對(duì)該銀行而言,此操作風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)歸于()類別。[2012年6月真題]A、內(nèi)部流程B、系統(tǒng)缺陷C、外部事件【參考答案】:C【解析】:商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別分類。外部欺詐是指第三方故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或逃避法律,屬于外部事件。此類事件是商業(yè)銀行損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險(xiǎn)之一。4、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)人員因素的說法,不正確的是()。A、內(nèi)部欺詐原因類別可分成未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng)、盜竊和欺詐兩類B、員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對(duì)客戶交易進(jìn)行誤導(dǎo)或者支配超出其權(quán)限的資金額度,或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等,致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)頃缺乏足夠的后援人員,相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識(shí)/技能匱乏造成風(fēng)險(xiǎn)的體現(xiàn)【參考答案】:C【解析】:D項(xiàng),屬于人員因素中核心雇員流失造成風(fēng)險(xiǎn)的體現(xiàn)。5、商業(yè)銀行外部人員通過網(wǎng)絡(luò)侵入銀行系統(tǒng)作案屬于新型的()風(fēng)險(xiǎn)。A、政治風(fēng)險(xiǎn)B、外部欺詐C、恐怖威脅【參考答案】:B【解析】:商業(yè)銀行外部人員通過網(wǎng)絡(luò)侵入內(nèi)部系統(tǒng)作案已經(jīng)成為新型外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的重要關(guān)注點(diǎn)。因我國網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不發(fā)達(dá)和客戶通過網(wǎng)絡(luò)支付的需求增大之間的差距,個(gè)別商業(yè)銀行為了爭攬業(yè)務(wù),大力拓展網(wǎng)絡(luò)支付和網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù),在信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面忽視安全問題,造成信息泄密乃至客戶和商業(yè)銀行的損失。6、通常,以()為主要資金來源的商業(yè)銀行,其融資流動(dòng)性的利率敏感度相對(duì)較低。A、發(fā)行債券B、同業(yè)拆借C、居民儲(chǔ)蓄【參考答案】:C【解析】:融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財(cái)務(wù)狀況的情況下,無法及時(shí)有效地滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn),反映了商業(yè)銀行在合理的時(shí)間、成本條件下迅速獲取資金的能力。從商業(yè)銀行融資流動(dòng)性的角度來看,零售存款相對(duì)穩(wěn)定,通常被看做是核心存款的重要組成部分;而公司/機(jī)構(gòu)存款對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平高度敏感,通常不夠穩(wěn)定,很容易對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性造成較大影響。7、商業(yè)銀行精確計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)是()。A、正確劃分銀行賬戶與交易賬戶B、正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)C、建立完善的內(nèi)部控制體系【參考答案】:A【解析】:資產(chǎn)分類(即銀行賬戶與交易賬戶的劃分)是商業(yè)銀行實(shí)施市場風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。8、一旦商業(yè)銀行采用了(),未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對(duì)簡單的方法。A、標(biāo)準(zhǔn)法B、高級(jí)計(jì)量法C、流程分析法【參考答案】:B【解析】:一旦商業(yè)銀行采用了高級(jí)計(jì)量法,未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用簡單的方法。9、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值()至少重估一次價(jià)值。A、每日B、每月C、每季度【參考答案】:A【解析】:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值。市值重估應(yīng)當(dāng)由與前臺(tái)相獨(dú)立的中臺(tái)、后臺(tái)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門或其他相關(guān)職能部門或人員負(fù)責(zé)。10、“不要將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里”這一投資格言說明的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是()。A、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償【參考答案】:A【解析】:"不要將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里”這一投資格言說明的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是風(fēng)險(xiǎn)分散。故選A。11、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則之一是由表及里,在流程網(wǎng)絡(luò)的不同層面中由表及里依次識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)因素,具體可以劃分:非流程風(fēng)險(xiǎn)、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)、控制派生風(fēng)險(xiǎn)。下列()屬于控制派生風(fēng)險(xiǎn)。A、人力資源配置不當(dāng)B、操作失誤C、增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐【參考答案】:C【解析】:答案為D。控制派生風(fēng)險(xiǎn)是流程中控制環(huán)節(jié)所派生的操作風(fēng)險(xiǎn)因素,如增加人授權(quán)控制所派生的內(nèi)部欺詐等風(fēng)險(xiǎn)。12、在針對(duì)單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí),商業(yè)銀行對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)后,首要工作是判斷客戶的()。A、最高債務(wù)承受額B、平均債務(wù)承受額C、長期債務(wù)承受額【參考答案】:a【解析】:針對(duì)單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí),商業(yè)銀行對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)后,首要工作是判斷該客戶的債務(wù)承受能力,即確定客戶的最高債務(wù)承受額,即客戶憑借自身信用與實(shí)力承受對(duì)外債務(wù)的最大能力。13、如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為6億元.存款平均額為8億元.核心存款平均額為3億元。流動(dòng)性資產(chǎn)為1億元,那么該銀行的融資需求等于()億元。TOC\o"1-5"\h\zA、4B、2C、一l【參考答案】:A【解析】:融資缺=貸款平均額一核心存款平均額,融資需求二融資缺+流動(dòng)性資產(chǎn)。14、在認(rèn)真總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,中國銀監(jiān)會(huì)提卅的監(jiān)管理念是()。A、管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度B、管法人、管經(jīng)營、管風(fēng)險(xiǎn)、提高透明度C、管股東、管經(jīng)營、管內(nèi)控、提高透明度【參考答案】:A【解析】:答案為A。在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,中國銀監(jiān)會(huì)提出了“管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。這一監(jiān)管理念內(nèi)生于中國的銀行改革、發(fā)展與監(jiān)管的實(shí)踐,是對(duì)當(dāng)前我國銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗(yàn)的高度總結(jié)。15、已知某銀行外匯交易部門年收益/損失見下表,則該交易部門的經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)為()萬元。稅后凈利潤TOC\o"1-5"\h\zA、10B、-5C、-10【參考答案】:B【解析】:EVA二稅后凈利潤-經(jīng)濟(jì)資本X資本預(yù)期收益率二稅后凈利潤-VaRX經(jīng)濟(jì)資本乘數(shù)乂資本預(yù)期收益率=20-10X12.5X20%=-5(萬元)。C項(xiàng)正確。故本題選C。三、判斷題(共20題,每題1分)1、風(fēng)險(xiǎn)就是指損失的大小。()【參考答案】:錯(cuò)誤【解析】:風(fēng)險(xiǎn)并不等于損失本身。2、商業(yè)銀行交易賬戶的項(xiàng)目通常按歷史成本定價(jià)。()【參考答案】:錯(cuò)誤【解析】:答案為B。商業(yè)銀行交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場價(jià)格計(jì)價(jià),當(dāng)缺乏可考查的市場價(jià)格時(shí),可以按模型定價(jià)。3、操作風(fēng)險(xiǎn)主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成,因此操作風(fēng)險(xiǎn)的成因源于內(nèi)部因素,而不是外部因素。()【參考答案】:錯(cuò)誤【解析】:答案為B。操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于認(rèn)為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。4、在抵押貸款證券化過程中,建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是為了發(fā)行證券。()【參考答案】:錯(cuò)誤【解析】:在抵押貸款證券化過程中,建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離。題干說法錯(cuò)誤。故本題選B。5、利用年期政府債券的空頭頭寸為0年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值,當(dāng)收益率曲線變陡時(shí),該年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)下降。()【參考答案】:正確【解析】:利用5年期政府債券的空頭頭寸為0年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值,當(dāng)收益率曲線變陡時(shí),雖然上述安排已經(jīng)對(duì)收益率曲線的平行移動(dòng)進(jìn)行了對(duì)沖,但該0年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值還是會(huì)下降。6、信用風(fēng)險(xiǎn)是指債權(quán)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化,影響金融產(chǎn)品價(jià)值,從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。()【參考答案】:錯(cuò)誤【解析】:答案為B。考查信用風(fēng)險(xiǎn)的定義。信用風(fēng)
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