2023年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識自我檢測試卷B卷附答案

2023年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識自我檢測試卷B卷附答案單選題（共100題）1、下列不屬于最常用的VaR估算方法的是()。A.參數(shù)法B.久期分析法C.蒙特卡羅模擬法D.歷史模擬法【答案】B2、允許基金組合在滿足特定的披露要求后投資股權(quán)掛鉤的掉期協(xié)議等衍生金融工具的指令是（）。A.UCITS一號指令B.UCITS二號指令C.UCITS三號指令D.UCITS四號指令【答案】C3、（）是期貨交易最大的特征。A.保證金B(yǎng).交割C.對沖平倉D.盯市【答案】D4、關(guān)于單利和復(fù)利，以下表述錯誤的是（）A.單利考慮了利息的時間價值B.復(fù)利考慮了本金的時間價值C.單利考慮了本金的時間價值D.復(fù)利考慮了利息的時間價值【答案】A5、以下關(guān)于各種大宗商品投資方式的優(yōu)缺點，以下表述錯誤的是（）A.直接購買大宗商品進行投資會產(chǎn)生很大的運輸成本和儲存成本B.大宗商品期貨投資交易成本較低且流動性較強C.與直接投資大宗商品及其衍生工具相比，大宗商品的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的投資門檻更高D.投資者購買大宗商品生產(chǎn)加工企業(yè)股票進行大宗商品投資，相關(guān)企業(yè)對所運營商品進行風(fēng)險對沖操作，會影響投資者的投資收益【答案】C6、買入200份封閉式基金份額，買入價格1.50元/份，交易傭金0.25%，按滬、深交易所公布的收費標準，該交易傭金為（）。A.5元B.10元C.0元D.0.75元【答案】A7、下列關(guān)于證券價格指數(shù)的說法錯誤的是（）。A.常見的證券價格指數(shù)有股票價格指數(shù)和期貨價格指數(shù)B.目前股票價格指數(shù)編制的方法主要有三種，即算術(shù)平均法、幾何平均法和加權(quán)平均法C.國際上主要的股票價格指數(shù)有道瓊斯股價指數(shù)、標準普爾股價指數(shù)、金融時報股價指數(shù)、日經(jīng)指數(shù)等D.中證全債指數(shù)是中證指數(shù)公司編制的綜合反映銀行間債券市場和滬深交易所債券市場的跨市場債券指數(shù)【答案】A8、下列關(guān)于“資產(chǎn)負債表”的表述，其正確的有（）。A.它反映一定時期內(nèi)財務(wù)成果的報表B.它是一張損益報表C.它是根據(jù)“資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益”等式編制的D.流動資產(chǎn)排在左方，非流動資產(chǎn)排在右方【答案】C9、關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的基本假定的說法（）是錯誤的。A.所有投資者的投資期限都是相同的，并且不在投資期限內(nèi)對投資組合做動態(tài)的調(diào)整B.所有的投資都可以無限分割，投資數(shù)量隨意C.投資者是價格的接受者，他們的買賣行為不會改變證券價格，每個投資者都不能對市場定價造成顯著影響D.所有的投資者都是風(fēng)險偏好者【答案】D10、投資經(jīng)理因預(yù)期市場利率下浮1%而對債券投資組合進行調(diào)整，最恰當?shù)牟呗允钦{(diào)整（）A.杠桿率B.信用結(jié)構(gòu)C.修正久期D.流動性【答案】C11、下列是基礎(chǔ)風(fēng)險指標有（）。A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤB.Ⅰ.Ⅳ.ⅤC.Ⅰ.Ⅱ.ⅢD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ【答案】D12、美式期權(quán)是指()。A.指賦予期權(quán)的買方在事先約定好的時間以執(zhí)行價格從期權(quán)賣方手中買入一定數(shù)量的標的資產(chǎn)的權(quán)利的合約B.是指買方此時的現(xiàn)金流為零C.指期權(quán)的買方只有在期權(quán)到期日才能執(zhí)行期權(quán)，既不能提前也不能推遲D.允許期權(quán)買方在期權(quán)到期前的任何時間執(zhí)行期權(quán)【答案】D13、關(guān)于相對收益和絕對收益，以下表述錯誤的是（）。A.基金的相對收益就是基金相對于一定的業(yè)績比較基準的收益B.多樣化的市場指數(shù)可以使投資者和基金管理公司選擇適當?shù)臉I(yè)績比較基準評估基金相對收益C.基金的絕對收益不與業(yè)績比較基準進行比較D.絕對收益和相對收益是一個概念【答案】D14、為提高交易效率和有效控制基金管理中交易執(zhí)行的風(fēng)險，基金采取()。A.競價交易制度B.分散交易制度C.集中交易制度D.分級交易制度【答案】C15、QFII的設(shè)立標準中關(guān)于托管人資格的規(guī)定，應(yīng)具備的條件不包括（）。A.設(shè)有專門的資產(chǎn)托管部B.實收資本不少于80億元人民幣C.具備外匯指定銀行資格和經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)資格D.最近2年沒有重大違反外匯管理規(guī)定的記錄【答案】D16、關(guān)于全球投資業(yè)績標準（GIPS）收益率的相關(guān)規(guī)定，下列表述錯誤的是（）。A.所有的收益計算必須扣除期內(nèi)的實際買賣開支，如果無法得出實際買賣開支，可以使用估計的買賣開支B.投資組合的收益必須以期初資產(chǎn)值加權(quán)計算，或采用其他能夠反映期初價值及對外現(xiàn)金流的方法C.若實際的直接買賣開支無法從綜合費用中確定并分離出來，則在計算未扣除費用收益時，從收益中減去全部綜合費用或綜合費用中包含直接買賣開支的部分，而不得使用估計出的買賣開支D.若實際的直接買賣開支無法從綜合費用中確定并分離出來，計算已扣除費用收益時，必須從收益中減去全部綜合費用或綜合費用中包含直接買賣開支及投資管理費用的部分，而不得使用估計的買賣開支【答案】A17、私募股權(quán)投資最早在()地區(qū)產(chǎn)生并得到發(fā)展。A.歐美B.東亞C.北美D.南美【答案】A18、以下不承擔(dān)匯率風(fēng)險的基金是()A.貨幣ETFB.原油基金C.港股通基金D.海外債券基金【答案】A19、投資組合A、B的主動比重分別為30%、60%，且A、B的基準指數(shù)相同，可以得出以下結(jié)論（）。A.市場上漲時，投資組合B—定會跑嬴投資組合AB.投資組合B與基準的表現(xiàn)差別可能比投資組合A與基準的表現(xiàn)差別大C.投資組合A與基準的相關(guān)性較投資組合B與基準的相關(guān)性要低D.市場上漲時，投資組合A—定會跑贏投資組合B【答案】B20、托管人委托負責(zé)境外資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的境外資產(chǎn)托管人應(yīng)符合的條件有（）。A.在中國大陸設(shè)立，受當?shù)卣?、金融或證券監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管B.最近兩個會計年度實收資本不少于1O億美元或等值貨幣，或托管資產(chǎn)規(guī)模不少于1000億美元或等值貨幣C.有足夠的熟悉境外托管業(yè)務(wù)的專職人員D.最近1年沒有受到監(jiān)管機構(gòu)的重大處罰，沒有重大事項正在接受司法部門、監(jiān)管機構(gòu)的立案調(diào)查【答案】C21、銀行間債券市場的中介服務(wù)機構(gòu)一般不包括（）。A.全國銀行間同業(yè)拆借中心B.上海清算所C.深圳清算所D.中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司【答案】C22、股票反映的是一種（），是一種所有權(quán)憑證，投資者購買股票后就成為公司的股東。A.所有權(quán)關(guān)系B.債權(quán)關(guān)系C.信托關(guān)系D.債務(wù)關(guān)系【答案】A23、交易所交易資金清算不包括（）。A.權(quán)證交易B.股票交易C.債券買賣D.債券回購【答案】A24、終值表示的是貨幣時間價值的概念，用復(fù)利法計算第n期期末終值的計算公式是（）A.FV=PV×（1+i）^nB.FV=PV×（1+i×n）C.PV=FV×（1+i×n）D.PV=FV×（1+i）^n【答案】A25、（）又稱差額清算，指在一個清算期中，對每個結(jié)算參與人價款的清算只計其各筆應(yīng)收、應(yīng)付款項相抵后的凈額，對證券的清算只計每一種證券應(yīng)收、應(yīng)付相抵后的凈額。A.凈額結(jié)算B.全額結(jié)算方式C.雙邊凈額結(jié)算D.多邊凈額結(jié)算【答案】A26、QFII的設(shè)立標準中關(guān)于托管人資格的規(guī)定，應(yīng)具備的條件不包括（）。A.設(shè)有專門的資產(chǎn)托管部B.實收資本不少于80億元人民幣C.具備外匯指定銀行資格和經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)資格D.最近2年沒有重大違反外匯管理規(guī)定的記錄【答案】D27、有保證債券根據(jù)保證的形式不同，可以分為抵押債券、質(zhì)押債券和（）。A.金融債券B.公司債券C.政府債券D.擔(dān)保債券【答案】D28、（）是基金管理公司管理基金投資的最高決策機構(gòu)，由各個基金公司自行設(shè)立，是非常設(shè)的議事機構(gòu)。A.投資決策委員會B.投資部C.研究部D.交易部【答案】A29、關(guān)于印花稅，以下表述錯誤的是()A.目前，我國A股印花稅為雙邊征收，稅率為0.1%B.相關(guān)部門可以通過調(diào)節(jié)印花稅稅率和征收方向來調(diào)節(jié)交易費用C.在我國，印花稅由證券交易所代稅務(wù)機關(guān)收取D.印花稅是在股票成交后對買賣雙方投資者分別收取的稅金【答案】A30、（）是指債券發(fā)行人有可能在債券到期日之前回購債券的風(fēng)險。A.信用風(fēng)險B.購買力風(fēng)險C.經(jīng)濟周期性波動風(fēng)險D.提前贖回風(fēng)險【答案】D31、以下關(guān)于對QFII投資額度的規(guī)定的說法錯誤的是（）。A.國家外匯管理局對單家合格投資者投資額度實行備案和審批管理B.超過基礎(chǔ)額度的投資額度申請，須經(jīng)國家外匯管理局批準C.合格投資者需要通過國家外匯管理局批準，獲取基礎(chǔ)額度的投資額度D.境外主權(quán)基金、央行及貨幣當局等機構(gòu)的投資額度不受資產(chǎn)規(guī)模比例限制，可根據(jù)其投資境內(nèi)證券市場的需要獲取相應(yīng)的投資額度【答案】C32、關(guān)于債券型基金組合構(gòu)建，以下表述正確的是（）。A.債券型基金債券類資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)總值的80%B.債券型基金招募說明書中對投資理念、投資策略、投資范圍不做規(guī)定C.債券型基金只能投資國債、金融債、公司債、企業(yè)債D.債券投資組合構(gòu)建不需要考慮期限結(jié)構(gòu)、組合久期【答案】A33、中國證監(jiān)會對基金管理公司到香港設(shè)立機構(gòu)的申請進行審查，自受理之日起()日內(nèi)作出批準或者不予批準的決定。A.30B.45C.60D.90【答案】C34、關(guān)于利率互換和貨幣互換的描述，錯誤的是（）。A.利率互換采用凈額支付的方式B.貨幣互換中雙方要以不同貨幣支付利息及本金C.貨幣互換是指互換合約雙方同意在約定期限內(nèi)按不同的利息計算方式分期向?qū)Ψ街Ц队蓭欧N相同的名義本金額所確定的利息D.利率互換中互換雙方不交換本金【答案】C35、關(guān)于主動投資，以下表述正確的是（）A.主動投資在強有效市場下較被動投資更能體現(xiàn)價值B.主動投資經(jīng)理擴展投資機會往往能增加投資機會的使用C.主動投資的業(yè)績?nèi)Q于投資者使用信息的能力，與其掌握的投資機會的個數(shù)無關(guān)D.合理價格下的成長策略是主動投資策略的一種【答案】D36、下列不屬于遠期合約缺點的是()。A.不利于市場信息的披露，不能行成統(tǒng)一的市場價格B.遠期合約市場效率偏低C.遠期合約違約風(fēng)險比較高D.遠期合約相對比較靈活【答案】D37、大額可轉(zhuǎn)讓定期存單的風(fēng)險有（）。A.Ⅰ、ⅣB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ【答案】A38、根據(jù)《公開募集證券投資基金運作管理辦法》規(guī)定的基金分類標準，（）以上的基金資產(chǎn)投資于股票的，為股票基金。A.75%B.80%C.85%D.90%【答案】B39、下列不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險的是（）A.流動性風(fēng)險B.經(jīng)濟周期性波動風(fēng)險C.利率風(fēng)險D.通貨膨脹風(fēng)險【答案】A40、根據(jù)我國現(xiàn)行的有關(guān)交易制度規(guī)定，實行次日交易回轉(zhuǎn)交易的證券品種是（）。A.債券競價交易B.B股C.權(quán)證交易D.專項資產(chǎn)管理計劃收益權(quán)份額協(xié)議交易【答案】B41、（）是指可轉(zhuǎn)債持有者有權(quán)在約定的條件觸發(fā)時按照事先約定的價格將可轉(zhuǎn)債賣給發(fā)行企業(yè)的規(guī)定。A.浮動條款B.轉(zhuǎn)換條款C.贖回條款D.回售條款【答案】D42、（）從事現(xiàn)貨黃金交易A.上海黃金交易所B.上海期貨交易所C.上海證券交易所D.深圳證券交易所【答案】A43、（）貼現(xiàn)模型可以分為零增長模型、不變增長模型、三階段增長模型和多元增長模型。A.股利B.自由現(xiàn)金流C.股權(quán)資本自由現(xiàn)金流D.以上選項都對【答案】A44、混合基金是指同時投資于（）和貨幣市場等工具，且不屬于股票基金、債券基金和基金中基金中任何一類的基金。A.股票、貨幣B.貨幣、債券C.股票、債券D.股票、基金【答案】C45、下列關(guān)于股票拆分的說法中，錯誤的是（）。A.會對公司的資本結(jié)構(gòu)和股東權(quán)益產(chǎn)生影響B(tài).會使發(fā)行在外的股票總數(shù)增加，每股面值降低C.每股收益和每股市價下降D.股東的持股比例和權(quán)益總額及其各項權(quán)益余額都保持不變【答案】A46、可轉(zhuǎn)換債券是指在一段時期內(nèi)，持有者有權(quán)按照約定的轉(zhuǎn)換價格或轉(zhuǎn)換比率將其轉(zhuǎn)換為（）的公司債券。A.普通股股票B.優(yōu)先股股票C.無記名股票D.后配股股票【答案】A47、看漲期權(quán)賣方的盈利是有限的，其最大盈利為（），虧損可能是無限大的。A.執(zhí)行價格B.合約價格C.期權(quán)價格D.無窮大【答案】C48、根據(jù)《中華人民共和國證券法》，下列不屬于證券登記結(jié)算機構(gòu)職責(zé)的是（）。A.為證券交易提供集中登記服務(wù)B.為證券交易提供存管服務(wù)C.為證券交易提供投資咨詢服務(wù)D.為證券交易提供結(jié)算服務(wù)【答案】C49、下列關(guān)于算法交易說錯誤的是（）。A.算法交易程序判斷的時間短B.算法交易通過計算機下單，減少了傳統(tǒng)交易在交易員上的人力投入C.算法交易可以最大限度地降低由于人為失誤而造成的交易錯誤D.算法交易不能確保復(fù)雜的交易及投資策略得以執(zhí)行【答案】D50、從銷售利潤率的指標關(guān)系看，凈利潤與銷售利潤率成（）關(guān)系，銷售收入與銷售利潤率成（）關(guān)系。A.正比；正比B.反比；反比C.正比；反比D.反比；正比【答案】C51、根據(jù)我國《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)定，以下關(guān)于可轉(zhuǎn)化債券表述錯誤的是()A.可轉(zhuǎn)換債券自發(fā)行結(jié)束之日起12個月后方可轉(zhuǎn)換為公司股票B.可轉(zhuǎn)換債券持有人不轉(zhuǎn)換為股票的，公司應(yīng)當在可轉(zhuǎn)換債券期滿后5個工作日償還未轉(zhuǎn)股債券的本金及最后一期利息C.轉(zhuǎn)換期限最長為6年D.轉(zhuǎn)換期限最短為1年【答案】A52、假設(shè)市場的風(fēng)險溢價是7.5%,無風(fēng)險利率是3.7%,A股票的期望收益為14.2%,該股票的貝塔系數(shù)是（）。A.2.76B.1C.1.89D.1.4【答案】D53、以下關(guān)于零息債券的描述正確的是（）A.溢價方式發(fā)行，到期按票面利息償還本金和利息B.貼現(xiàn)方式發(fā)行，到期按票面利息償還本金和利息C.貼現(xiàn)方式發(fā)行，到期按債券面值償還本金D.溢價方式發(fā)行，到期按債券面值償還本金【答案】C54、基金持有的金融資產(chǎn)和承擔(dān)金融負債通常歸類為（）和金融負債。A.持有至到期投資B.以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)C.貨款和應(yīng)收款項D.可供出售的金融資產(chǎn)【答案】B55、在下列金融衍生工具中，哪類金融工具交易者的風(fēng)險與收益是不對稱的（）。A.遠期合約B.期貨合約C.期權(quán)合約D.互換合約【答案】C56、關(guān)于信托基金的參與主體，以下表述中錯誤的是（）。A.信托型基金的參與主體有基金投資者、基金股東及基金托管人B.基金投資者通過購買基金份額，享有基金投資收益C.基金管理人依據(jù)法律、法規(guī)和基金合同負責(zé)基金的經(jīng)營和管理操作D.基金托管人負責(zé)保管基金資產(chǎn)，執(zhí)行管理人有關(guān)指令，辦理基金名下的資金往來【答案】A57、關(guān)于基金利潤分配，以下說法中正確的是（）。A.對基金份額凈值和投資者利益沒有實際影響B(tài).會導(dǎo)致基金份額凈值和投資者利益的下降C.對基金份額凈值沒有實際影響，但會導(dǎo)致投資者利益下降D.會導(dǎo)致基金份額凈值的下降，但對投資者利益沒有實際影響【答案】D58、市盈率與市現(xiàn)率均屬于相對價值估值模型，與市盈率相比，市現(xiàn)率的優(yōu)勢在于（）A.計算市現(xiàn)率使用的現(xiàn)金流價值不易受到操控B.市現(xiàn)率需經(jīng)過審計師審計，市盈率不需要C.當每股盈利為負數(shù)時市盈率不適用，但是市場率在任何情況下都適用D.與市盈率相比，市現(xiàn)率披露的頻率更加頻繁【答案】A59、下列關(guān)于債券，說法錯誤的是（）。A.固定利率債券是由政府和企業(yè)發(fā)行的主要債券種類B.確定浮動利率時，Shibor是被廣泛采納的貨幣市場基準利率C.零息債券以低于面值的價格發(fā)行D.發(fā)行固定利率債券后，發(fā)行人的信用等級改變，其要償付的利息會隨之變化【答案】D60、關(guān)于證券投資基金會計核算的特點，以下表述錯誤的是（）。A.基金會計核算主體是證券投資基金B(yǎng).同一基金管理人管理的不同基金可以合并核算C.貨幣基金每日結(jié)轉(zhuǎn)損益D.基金會計的責(zé)任主體是基金管理人和托管人【答案】B61、關(guān)于被動投資指數(shù)復(fù)制和調(diào)整說法，錯誤的是（）。A.指數(shù)復(fù)制可以采用完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制等方法。B.完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制指數(shù)方法所需要的樣本股票數(shù)量依次遞增，跟蹤誤差依次遞減。C.根據(jù)抽樣方法的不同，抽樣復(fù)制可以分為市值優(yōu)先、分層抽樣等方法。D.被動投資復(fù)制指數(shù)會產(chǎn)生復(fù)制成本【答案】B62、（）有一定的償還期限，但在期間不支付利息，而在到期日一次性支付利息和本金，一般其值為債券面值。A.通貨膨脹聯(lián)接債券B.可轉(zhuǎn)換債券C.金融債券D.零息債券【答案】D63、以下不屬于法碼界定的有效市場分類類型的是（）。A.半弱有效市場B.弱有效市場C.半強有效市場D.強有效市場【答案】A64、在期貨交易中，絕大多數(shù)成交的合約都是通過（）結(jié)清的。A.對沖平倉B.實物交割C.現(xiàn)金交割D.現(xiàn)券交割【答案】A65、和財險公司相比，壽險公司通過人壽保險業(yè)務(wù)吸納的保費具有（）的投資期限，通?？梢酝顿Y于風(fēng)險較（）的資產(chǎn)。A.較短，低B.較短，高C.較長，高D.較長，低【答案】C66、交易所在制定標的資產(chǎn)的等級時，常采用國內(nèi)或國際貿(mào)易中（）作為標準交割等級。A.按期貨合約規(guī)定的標準質(zhì)量等級B.不需要任何標準品C.標準品較小的質(zhì)量等級D.最通用和交易量較大的標準品的質(zhì)量等級【答案】D67、2016年初發(fā)行的兩年期浮息國債，每年的票面利率為上一年的通脹率加3%，假設(shè)2015年通貨膨脹率為2%，2016年通貨膨脹率為2%，2017年的通貨膨脹率為1%，則該國債到期時投資者獲得的實際收益率約為（）A.10%B.5%C.7%D.6%【答案】C68、1938年，麥考利為評估債券的平均還款期限，引入（）的概念。A.凸度B.信用利差C.收益率曲線D.久期【答案】D69、關(guān)于貨幣市場基金的說法，不正確的是（）。A.最近7日年化收益率是收益分析的重要指標B.貨幣市場基金的風(fēng)險很小，是短期投資的良好選擇C.我國法規(guī)要求貨幣市場基金投資組合的平均剩余期限在每個交易日不得超過397天D.貨幣市場基金債券正回購的資金余額不得超過凈資產(chǎn)的20%【答案】C70、通常采用（）來確定不同債券的違約風(fēng)險大小。A.收益率差B.風(fēng)險溢價C.信用評級D.信用利差【答案】C71、回購市場目前以（）為主要交易品種。A.兼并式回購B.質(zhì)押式回購C.買斷式回購D.抵押式回購【答案】B72、目前我國銀行間債券市場債券結(jié)算主要采用（）方式。A.見款付券B.純?nèi)^戶C.券款對付D.見券付款【答案】C73、在以下金融工具中，屬于銀行發(fā)行的具有固定期限和利率且可以在二級市場上轉(zhuǎn)讓的是（）A.大額可轉(zhuǎn)讓定期存單B.短期融資券C.銀行承兌匯票D.中期票據(jù)【答案】A74、所有境外投資者對單個上市公司A股的持股比例總和，不得超過該上市公司股份總數(shù)的（）。A.20%B.10%C.50%D.30%【答案】D75、（）是指股票未來收益的現(xiàn)值。A.票面價值B.清算價值C.內(nèi)在價值D.賬面價值【答案】C76、下列關(guān)于私募股權(quán)投資的說法中，錯誤的是（）。A.買殼上市或借殼上市是資本運作的一種方式，屬于間接上市方法B.信托制是指私募股權(quán)投資基金以股份公司或有限責(zé)任公司形式設(shè)立C.私募股權(quán)投資基金通常分為有限合伙制、公司制和信托制三種組織結(jié)構(gòu)D.杠桿收購是指籌資過程當中所包含的債權(quán)融資比例較高的收購形式【答案】B77、某可轉(zhuǎn)換面值為100元，期限為自發(fā)行之日起5年，年利率為1%,轉(zhuǎn)換比例為4,目前標的股票價格為30元，則轉(zhuǎn)換價格為（）元。A.20B.105C.25D.30【答案】C78、假設(shè)市場的風(fēng)險溢價是7.5%，無風(fēng)險利率是3.7%，A股票的期望收益為14.2%，該股票的貝塔系數(shù)是（）。A.2.76B.1C.1.89D.1.4【答案】D79、申請合格境外資者資格應(yīng)當具備的條件不包括（）A.最近一會計年度管理的證券資產(chǎn)不少于3億美元B.申請人的從業(yè)人員符合所在國家或者地區(qū)的有關(guān)從業(yè)資格的要求C.申淸人有健全的治理結(jié)構(gòu)和完善的內(nèi)控制度，經(jīng)營行為規(guī)范，近3年未受到監(jiān)管機構(gòu)的重大處罰D.申淸人所在國家或者地區(qū)有完善的法律和監(jiān)管制度；其證券監(jiān)管機構(gòu)已與中國證監(jiān)會簽訂監(jiān)管合作諒解備忘錄，并保持著有效的監(jiān)管合作關(guān)系?！敬鸢浮緼80、投資組合A、B的主動比重分別為30％、60％，且A、B的基準指數(shù)相同，可以得出以下結(jié)論（）。A.投資組合A與基準的相關(guān)性較投資組合B與基準的相關(guān)性要低B.市場上漲時，投資組合B一定會跑贏投資組合AC.投資組合B與基準的表現(xiàn)可能比投資組合A與基準的表現(xiàn)差別大D.市場上漲時，投資組合A一定會跑贏投資組合B【答案】C81、陳女士在2013年12月31日，買入1股A公司股票，價格為100元，2014年12月31日，A公司發(fā)放3元分紅，同時其股價為110元。那么該區(qū)間內(nèi)，總持有區(qū)間收益率為()。A.10%B.11%C.12%D.13%【答案】D82、20世紀70年代，美國芝加哥大學(xué)的教授尤金法瑪決定為市場有效性建立一套標準，法瑪把信息劃分為（）。Ⅰ.歷史信息Ⅱ.公開可得信息Ⅲ.內(nèi)部信息Ⅳ.投資者信息A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ【答案】C83、可轉(zhuǎn)換公司債券享受轉(zhuǎn)換特權(quán)，在轉(zhuǎn)換前與轉(zhuǎn)換后的形式分別是（）。A.股票、公司債券B.公司債券、股票C.都屬于股票D.都屬于債券【答案】B84、某企業(yè)稅后凈利潤為67萬元，所得稅率33%，利息費用為50萬元，則該企業(yè)利息倍數(shù)為（）A.1.3B.1.73C.2.78D.3【答案】D85、關(guān)于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置，以下理解錯誤的是（）。A.是一種事前的規(guī)劃和安排B.需考慮投資者的風(fēng)險承受能力C.需經(jīng)常根據(jù)資產(chǎn)的短期波動進行動態(tài)調(diào)整D.確定的是資產(chǎn)組合中個主要大類資產(chǎn)的投資比例【答案】C86、（）年9月6日，首批3個5年期國債期貨合約正式在中國金融期貨交易所推出。國債期貨債券市場定價和避險具有關(guān)鍵作用。A.2011B.2012C.2013D.2014【答案】C87、某10年期附息債券，面值為100元，市場價格為98元，一位基金經(jīng)理用這個債券的當前收益率直接來估算其到期收益率，以下較為合理的解釋的是（）A.債券市場價格越接近債券面值，期限越長，則其當期收益率就越接近到期收益率，所以可以用當期收益率來估算B.其他因素相同情況下，票面利率與債券到期收益率呈同方向増減，當期收益率與票面利率有關(guān)，所以可以用當期收益率來估算C.到期收益率不考慮債券投資所獲得的資本利得或損失，所以可以用當期收益率來估算D.其他條件相同的情況下，到期收益率和市場價格呈同方向増減，當期收益率與市場價格有關(guān)，所以可以用當期收益率來估算【答案】A88、小明于2018年4月6日被聘為某貨幣市場基金的基金經(jīng)理，主要負責(zé)所管理的貨幣市場基金的投資管理工作，在接受基金經(jīng)理任命后，小明管理該只貨幣市場基金以價格為96.1538元/張，買入某商業(yè)銀行貼現(xiàn)發(fā)行的票面為100元的債券共計100萬張，期限為1年。A.貨幣市場基金具有風(fēng)險低、流動性好的特點B.貨幣市場基金不能投資于剩余期限一年以上的金融工具C.可轉(zhuǎn)債不屬于貨幣市場基金可以投資的金融工具D.貨幣市場基金的投資對象是貨幣市場工具【答案】B89、關(guān)于弱有效證券市場，以下表述錯誤的是（）A.歷史信息對證券價格變動不會產(chǎn)生任何影響B(tài).投資者可以通過分析歷史信息進行的技術(shù)分析來預(yù)測未來證券價格走勢C.證券價格能夠允分反映歷史序列中包含的信息D.投資者通過對以往價格、交易量所進行的技術(shù)分析都是無用的【答案】B90、大規(guī)模的組合調(diào)整被稱為（）。A.資產(chǎn)轉(zhuǎn)持B.資本轉(zhuǎn)持C.資金轉(zhuǎn)