美國房屋價格指數(shù)

本文格式為Word版，下載可任意編輯——美國房屋價格指數(shù)一、引言房地產(chǎn)行業(yè)目前是中國經(jīng)濟中的支柱產(chǎn)業(yè)，是帶動GDP增長的重要行業(yè)。雖然近幾年國家調(diào)控力度不斷加大，但是其重要地位照舊無法撼動，而且在未來很長一段時間內(nèi)都會如此。目前中國房地產(chǎn)市場房價高，是不爭的事實，切實存在確定的經(jīng)濟泡沫，但是開發(fā)本金的不斷增加，市場剛性需求的強大存在，還有好多因素都是造成目前高房價的重要理由。

二、ARIMA模型簡介

ARIMA模型（AutoregressiveIntegratedMovingAverage）全稱為求和自回歸移動平均模型，又稱差分自回歸移動平均模型，是時間序列預(yù)料分析方法之一。假設(shè)序列僅存在趨勢，且經(jīng)過d階逐期差分可以平穩(wěn)，可以建立ARIMA（p，d，q）模型。模型的一般形式如下：

式中，d為求和階數(shù)，即差分階數(shù)；p和q分別為平穩(wěn)序列的自回歸和移動平均階數(shù)；和分別為自回歸算子和移動平均算子；為殘差項。

三、呼和浩特市房屋銷售價格指數(shù)未來走勢的實證分析

（一）樣本數(shù)據(jù)的來源，選取與應(yīng)用軟件

本文數(shù)據(jù)選自國家統(tǒng)計局網(wǎng)站，經(jīng)過對每三個月數(shù)據(jù)舉行平均，得到2022年第一季度到2022年第三季度的呼和浩特市房屋銷售價格指數(shù)季度數(shù)據(jù)。其中用2022年1月到2022年12月的數(shù)據(jù)建立ARIMA（p，d，q）時間序列模型，預(yù)留2022年前三個季度的數(shù)據(jù)舉行模型切實性測試。本文采用Eviews6.0軟件對數(shù)據(jù)舉行處理。

（二）序列平穩(wěn)性檢驗

建立ARIMA模型首先要查看時序數(shù)據(jù)是否是平穩(wěn)序列。通過軟件作圖得知，呼和浩特市房屋銷售價格指數(shù)并不是一個平穩(wěn)的序列，所以要對數(shù)據(jù)舉行一階差分。數(shù)據(jù)經(jīng)過一階差分后都圍繞零基準線上下波動，符合序列平穩(wěn)性的根本要求，但是要切實判斷其是否為平穩(wěn)性序列，還需要對序列舉行ADF檢驗。

表1房屋銷售價格指數(shù)的ADF檢驗

表2房屋銷售價格指數(shù)一階差分后的ADF檢驗

舉行單位根檢驗的結(jié)果如表1和表2所示。可以看出，在對原始數(shù)據(jù)舉行ADF檢驗時，t檢驗統(tǒng)計量大于在各個顯著水平下給出的臨界值。而對一階差分后的數(shù)據(jù)舉行ADF檢驗時，t統(tǒng)計量均小于各個顯著性水平下給出的臨界值，而且檢驗結(jié)果不存在單位根。因此，一階差分后的無截距項和趨勢項的時間序列是平穩(wěn)時間序列，可以建立ARIMA模型。

（三）p、d、q值的選取

以上分析確定了房屋銷售價格指數(shù)經(jīng)過一階差分后是平穩(wěn)序列，可以得出參數(shù)d的值為1，接下來要確定參數(shù)p和d的值。根據(jù)一階差分序列的自相關(guān)圖，在k=1后，偏自相關(guān)系數(shù)急速趨于0，可以確定p=1；在k=1后自相關(guān)系數(shù)急速趨于0，可以確定q=1。

由于如此斷定p值和q值的主觀性較大，所以可以同時建立ARIMA（1，1，1）、ARIMA（1，1，0）、ARIMA（0，1，1）、ARIMA（2，1，2）四個模型，分別對這四個模型舉行估計，然后通過AIC（Akaikeinformationcriterion，赤池信息準那么）和SC（Schwarzcriterion，施瓦茨準那么）舉行判斷可知，選取ARIMA（1，1，0）模型是最為適合的。

（四）ARIMA（1，1，0）模型的檢驗

為考核所建模型的優(yōu)劣，需要對模型的殘差序列{et}舉行檢驗，判斷其是否為白噪聲序列。若殘差序列{et}是白噪聲序列，可認為模型合理，適用于預(yù)料，否那么，應(yīng)進一步提升模型。通過殘差檢驗得知，殘差序列的自相關(guān)與0無顯著不同，根本落入隨機區(qū)間，殘差序列為白噪聲即完全隨機。

（五）房屋銷售價格指數(shù)預(yù)料

從上文得到模型ARIMA（1，1，0）為最優(yōu)模型，所以可以應(yīng)用Eviews軟件通過ARIMA（1，1，0）模型舉行房屋銷售價格指數(shù)的預(yù)料。開頭已經(jīng)預(yù)留了2022年前三季度的數(shù)據(jù)，可以用作模型擬合效果的檢驗，檢驗結(jié)果如表3所示，預(yù)料值與實際值的相對誤差分別只有0.83%、0.06%、0.65%，擬合效果相對較好，可以舉行下一步預(yù)料。

表3模型擬合效果檢驗

通過ARIMA（1，1，0）模型對2022年第四季度和2022年四個季度的房屋銷售價格指數(shù)舉行預(yù)料，所得結(jié)果如表4所示，可以察覺在接下來的幾個季度中，呼和浩特市房屋銷售價格指數(shù)根本穩(wěn)定在99.20左右，沒有大的波動，對比平穩(wěn)。

表4房屋銷售價格指數(shù)預(yù)料值

四、結(jié)論

從2022—2022年呼和浩特的房屋銷售價格指數(shù)走勢以及表4的預(yù)料值來看，在2022年房價開頭大幅度升高，到2022年末達成最高值，之后開頭回落，一向到2022年又展現(xiàn)小幅上升，2022年開頭回落，再到2022年和2022年房價根本平穩(wěn)，這一系列的波動與呼和浩特自身的進展和國家采取的宏觀調(diào)控措施都有緊密聯(lián)系。

從呼和浩特自身的進展來看，最近幾年呼和浩特經(jīng)濟進展速度加快，目前的呼—包—鄂已經(jīng)成為內(nèi)蒙古自治區(qū)能源、重化工、冶金、機械制造工業(yè)的集聚地，在國家西部大開發(fā)中，屬于核心區(qū)域。外來人口的逐步涌入，以及外地投資人看中金三角的進展?jié)摿?，投資買房用于理財，原本平穩(wěn)增長的房價開頭展現(xiàn)了持續(xù)性增長。

從國家的宏觀調(diào)控措施來看。針對之前全國房地產(chǎn)行業(yè)溫度持續(xù)走高，房價漲幅過高過快等問題，國家出臺一系列政策，銀行加息、提高房貸利率等來解決房地產(chǎn)中存在的問題，確定程度上抑制了房價的上漲，有利于引導(dǎo)房地產(chǎn)市場健康進展，有利于房地產(chǎn)價格總水平根本穩(wěn)定。