宏觀及行業(yè)高頻數(shù)據(jù)周度追蹤

宏觀及行業(yè)高頻數(shù)據(jù)周度追蹤研究發(fā)展部研究發(fā)展部22022.08.15國內(nèi)宏觀數(shù)據(jù)海外宏觀數(shù)據(jù)國內(nèi)宏觀數(shù)據(jù)海外宏觀數(shù)據(jù)國內(nèi)行業(yè)國內(nèi)行業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)宏觀國內(nèi)方面，7月宏觀國內(nèi)方面，7月CPI同比走高，M2同比增速再創(chuàng)近五年新高，但社融資、新增貸款數(shù)據(jù)大跌，工業(yè)、投資、消費(fèi)數(shù)據(jù)走弱，流動(dòng)性空轉(zhuǎn)效應(yīng)顯著，寬松環(huán)境下，政策傳導(dǎo)效果不佳。本期商品房銷售數(shù)據(jù)下滑，居民購房意愿弱。汽車銷售數(shù)據(jù)同比增加，環(huán)比減少，刺激政策對汽車消費(fèi)的提振效應(yīng)減弱。豬肉和果蔬價(jià)格上漲，加劇國內(nèi)CPI上行壓力。海外方面，美國聯(lián)邦公開市場委員會(huì)(FOMC)在北京時(shí)間7月28日凌晨2點(diǎn)公布最新利率決議，將基準(zhǔn)利率上調(diào)75個(gè)基點(diǎn)至2.25%-2.50%區(qū)間；7月美CPI同比增速降為8.5%，通脹拐點(diǎn)顯現(xiàn)，加息預(yù)期弱化。行業(yè)1)煤炭：本期焦煤、焦炭期貨大漲，焦炭庫存大幅累庫；2)鋼材：本期鐵礦、螺紋鋼期現(xiàn)價(jià)格普漲，鋼廠利潤與開工率改善，螺紋鋼庫存去庫；3)有色：本期有色延續(xù)反彈走勢，鋁庫存去庫；4)能源化工：美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期弱化，本期原油反彈帶動(dòng)能化板塊普漲；5)水泥玻璃純堿：本期水泥弱勢，純堿和玻璃超跌反彈，但仍然受到地產(chǎn)行業(yè)弱基本面的壓制；6)農(nóng)產(chǎn)品：本期肉類果蔬等農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格普漲，加劇了國內(nèi)CPI上行壓力；電影消費(fèi)環(huán)比減少，暑期檔電影行業(yè)較弱。大類資產(chǎn)大類資產(chǎn)表現(xiàn)一、大類資產(chǎn)表現(xiàn)?本期時(shí)間周期為2022.8.8至8.14?本期南華商品綜合指數(shù)大漲，變化幅度3.36%，工業(yè)品、農(nóng)產(chǎn)品、金屬、能化、貴金屬分別變化3.48%、1.97%、2.30%、4.04%、0.20%。?債市方面，本期國內(nèi)債市平穩(wěn)。?本期美國股市大漲，道瓊斯、標(biāo)準(zhǔn)普爾500、納斯達(dá)克分?本期10年美債收益率變化幅度0.35%，美元指數(shù)變化-0.84%，Comex黃金期價(jià)變化1.53%。內(nèi)宏觀數(shù)據(jù)l工業(yè)與PMI?7月工業(yè)增加值同比上升3.8%，工業(yè)數(shù)據(jù)下滑；?7月制造業(yè)、非制造業(yè)PMI景氣指數(shù)分別為49、52.8，環(huán)比上個(gè)月下降，制造業(yè)PMI回落至榮枯線以下。l國內(nèi)通脹與失業(yè)?7月份CPI同比上漲2.7%，PPI同比上漲4.2%，CPI與PPI剪刀差連續(xù)收窄；?7月城鎮(zhèn)失業(yè)率環(huán)比小幅度回落至5.4%，仍然居于偏高位置，就業(yè)壓力較大。l國內(nèi)流動(dòng)性?7月份M2同比增速上升，同比增加12%，再創(chuàng)近五年最高數(shù)值；?7月社會(huì)融資規(guī)模增量為7561億元，預(yù)期13883億元，前值51700億元；7月人民幣貸款增加6790億元，預(yù)期需求弱化。l投資、消費(fèi)?7月份固定資產(chǎn)與房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額同比增速分別為5.7%、-6.4%，投資數(shù)據(jù)相比上個(gè)月走弱；?7月社會(huì)消費(fèi)品零售總額當(dāng)月同比2.7%，消費(fèi)數(shù)據(jù)相比上個(gè)月走弱。l房地產(chǎn)?本期30大中城市商品房成交面積一線城市環(huán)比變化-19.76%。30大中城市:商品房成交面積:一線城市(萬平方米)l房地產(chǎn)?本期30大中城市商品房成交面積二線城市環(huán)比變化-15.90%。?本期30大中城市商品房成交面積三線城市環(huán)比變化-9.67%。30大中城市:商品房成交面積:三線城市(萬平方米)30大中城市:商品房成交面積:30大中城市:商品房成交面積:三線城市(萬平方米)l房地產(chǎn)?本期北京、上海、廣州、深圳商品房成交面積環(huán)比變化分別為-5.45%、1.84%、-22.60%、-61.06%；?本期青島、蘇州商品房成交面積環(huán)比變化-14.27%、-23.61%l進(jìn)出口、外匯儲(chǔ)備?7月份出口總額3329.6億美元，環(huán)比增加；貿(mào)易順差1012.7億美元，連續(xù)五個(gè)月增加；?7月份官方外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)為32754.9億美元，環(huán)比6月份增加。?7月發(fā)電量環(huán)比增加968.7億千瓦時(shí)，全社會(huì)用電量環(huán)比增加872.7億千瓦時(shí)，二者均居于近五年同期最高水平。產(chǎn)量:發(fā)電量:當(dāng)月值(億千瓦時(shí))全社會(huì)用電量:當(dāng)月值(萬千瓦時(shí))l物流、港口數(shù)據(jù)?7月中國物流業(yè)景氣指數(shù)回暖至48.6；?截止7月下旬(7.21至7.31)，外貿(mào)集裝箱吞吐量同比增速為29.3%。外貿(mào)集裝箱吞吐量:八大樞紐港口:當(dāng)旬同比(%)l主要大城市人員流動(dòng)情況?北京、深圳地區(qū)人員流動(dòng)情況逐漸恢復(fù)至常態(tài)，上海地區(qū)小幅弱于同期。指數(shù):北京擁堵延時(shí)指數(shù):上海擁堵延時(shí)指數(shù):深圳l主要大城市人員流動(dòng)情況?北京地區(qū)居民的地鐵出行恢復(fù)至常態(tài)，上海地區(qū)地鐵客運(yùn)量依然弱于去年同期，深圳地區(qū)近期保持較高的地鐵客運(yùn)量。地鐵客運(yùn)量:北京(萬人次)地鐵客運(yùn)量:上海(萬人次)地鐵客運(yùn)量:深圳(萬人次)內(nèi)行業(yè)數(shù)據(jù)l煤炭?本期動(dòng)力煤期貨價(jià)格小幅上漲，主力合約周漲跌幅為0.62%；動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)格整體保持平穩(wěn)。l煤炭?本期焦煤期貨價(jià)格大漲，主力合約周漲跌幅為4.86%；山西主焦煤現(xiàn)貨價(jià)格上漲，周漲跌幅0.79%。l煤炭?本期焦炭期貨價(jià)格大漲，主力合約周漲跌幅為5.95%，日照港準(zhǔn)一級冶金焦平倉價(jià)大漲8.30%。l煤炭?本期煤炭、煉焦煤、焦炭庫存環(huán)比變化幅度分別為-2.16%、-0.43%、8.39%。?板塊總結(jié)：本期焦煤、焦炭期貨大漲，焦炭庫存大幅累庫。煤炭庫存:CCTD主流港口:合計(jì)(萬噸)煉焦煤庫存:六港口合計(jì)(萬噸)焦炭庫存:港口總計(jì)(萬噸)l鋼材?本期鐵礦石期貨價(jià)格上漲，主力合約周漲跌幅為1.04%，鐵礦現(xiàn)貨價(jià)格大漲，周漲跌幅為6.55%。l鋼材?本期螺紋鋼期貨價(jià)格上漲，主力合約周漲跌幅為2.82%，螺紋鋼現(xiàn)貨價(jià)格上漲，周漲跌幅為0.49%。l鋼材?本期全國樣本鋼廠盈利率54.55%，環(huán)比變化29.91%；?本期唐山鋼廠高爐開工率為53.97%，環(huán)比變化3.04%。全國樣本鋼廠盈利率(%)唐山鋼廠:高爐開工率(%)l鋼材?本期螺紋鋼庫存569.15萬噸，環(huán)比變化-5.62%。?板塊總結(jié)：本期鐵礦、螺紋鋼期現(xiàn)價(jià)格普漲，鋼廠利潤與開工率改善，螺紋鋼庫存去庫。庫存:螺紋鋼(含上海全部倉庫)(萬噸)l有色?本期國內(nèi)銅、鋁、鋅期貨主力合約周度漲跌幅分別為4.34%、1.13%、2.28%。?現(xiàn)貨方面，銅、鋁、鋅全國均價(jià)本期漲跌幅分別為0.46%、0.36%、2.14%?？値齑?LME銅(總庫存:LME銅(噸)l有色7.45萬噸，環(huán)比變化分別為2.53%、-4.12%、0.78%。?板塊總結(jié)：本期有色延續(xù)反彈走勢，鋁庫存去庫?？偪値齑?LME鋁(噸)總庫存:LME鋅(噸)l能源化工l能源化工?庫存方面，本期全美商業(yè)原油庫存4.32億桶，環(huán)比變化1.28%。庫存量:商業(yè)原油:全美(千桶)l能源化工?石油瀝青裝置開工率33.8%，環(huán)比變化8.68%。開工率:石油瀝青裝置(%)l能源化工化幅度2.05%，短纖變化幅度6.61%，甲醇變化幅度-0.61%，聚丙烯變化幅度0.57%，LLDPE變化幅度0.83%，PVC變化幅度0.84%，苯乙烯變化幅度2.74%，尿素變化幅度5.13%。?板塊總結(jié)：美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期弱化，本期原油反彈帶動(dòng)能化板塊普漲。l水泥、玻璃、純堿?本期全國水泥價(jià)格延續(xù)下行趨勢，全國水泥指數(shù)周漲跌幅-0.31%。水泥終端需求回升不及預(yù)期是拖累水泥價(jià)格主要因素。?本期純堿和玻璃主力合約周度漲跌幅分別為1.29%、4.86%。?板塊總結(jié)：本期水泥弱勢，純堿和玻璃超跌反彈，但仍然受到地產(chǎn)行業(yè)弱基本面的壓制。指數(shù):全國l農(nóng)產(chǎn)品?本期農(nóng)產(chǎn)品期貨中，生豬、雞蛋、豆油、豆粕、棕櫚油和玉米主力合約周度漲跌幅分別為6.40%、1.30%、?板塊總結(jié)：本期肉類果蔬等農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格普漲，加劇了國內(nèi)CPI上行壓力。l航運(yùn)?本期CCFI指數(shù)下降，環(huán)比變化-2.85%。?本期BDI指數(shù)下降，環(huán)比變化-5.32%。?板塊總結(jié)：本期航運(yùn)指數(shù)下滑，或反映出全球貿(mào)易需求有所減弱。干散貨指數(shù)(BDI)l汽車消費(fèi)?8月1日至8月7日期間，日均乘用車廠家零售40645輛，同比變化21%；日均乘用車廠家批發(fā)39913輛，同比變化18%。汽車銷售數(shù)據(jù)環(huán)比上一期下降，前期汽車消費(fèi)刺激政策傳導(dǎo)效應(yīng)減弱。乘用車廠家零售：日均(輛)乘用車廠家批發(fā)：日均(輛)l電影消費(fèi)?本期電影票房累計(jì)8.424億元，環(huán)比變化-44.69%；觀影人數(shù)2068.6萬人次，環(huán)比變化-44.35%。暑期檔電影行業(yè)表現(xiàn)弱于去年同期，電影消費(fèi)持續(xù)力度不足。全國電影票房：當(dāng)日(萬元)全國觀影人次：當(dāng)日(萬人次)海海外宏觀數(shù)據(jù)四、海外宏觀數(shù)據(jù)l美國通脹?美國7月份CPI、核心CPI當(dāng)月同比分別為8.5%、5.9%，7月PPI同比為9.7%，保持著高通脹。四、海外宏觀數(shù)據(jù)l美國就業(yè)情況?美國7月份新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)52.8萬人，環(huán)比大幅增加；7月失業(yè)率3.5%，為近兩年新低；當(dāng)周初次申請失業(yè)金人數(shù)26.2萬人，環(huán)比小幅增加。四、海外宏觀數(shù)據(jù)l美元指數(shù)與市場風(fēng)險(xiǎn)情緒?本期美元指數(shù)105.68，環(huán)比變化-0.84%；10年美債收益率2.84%，環(huán)比變化0.35%；標(biāo)普500波動(dòng)率指數(shù)19.53，環(huán)比變化-7.66%；COMEX黃金1799.7美元/盎司，環(huán)比變化1.53%。四、海外宏觀數(shù)據(jù)l美聯(lián)儲(chǔ)利率與美元兌人民幣?美國聯(lián)邦公開市場委員會(huì)(FOMC)在北京時(shí)間7月28日凌晨2點(diǎn)公布最新利率決議，將基準(zhǔn)利率上調(diào)75個(gè)基點(diǎn)至2.25%-2.50%區(qū)間。8月12日美元兌人民幣中間價(jià)為6.74，環(huán)比上一期持平。四、海外宏觀數(shù)據(jù)l美國PMI?7月份美國ISM制造業(yè)PMI為52.8，環(huán)比小幅下降；?7月份美國ISM非制造業(yè)PMI為56.7，環(huán)比上升。四、海外宏觀數(shù)據(jù)l美國信心指數(shù)?美國密歇根大學(xué)8月消費(fèi)者信心指數(shù)為55.1，環(huán)比回升；7月Sentix投資信心指數(shù)方面，核心預(yù)期指數(shù)為-19，核心現(xiàn)狀指數(shù)為8。免責(zé)聲明使用本研究報(bào)告的風(fēng)險(xiǎn)提示及法律聲明本報(bào)告根據(jù)國際和行業(yè)通行的準(zhǔn)則，以合法渠道獲得這些信息，盡可能保證可靠、準(zhǔn)確、完整，但并不保證報(bào)告所述信息的準(zhǔn)確性和完整性。本報(bào)告中的信息、意見等均僅供客戶參考，不構(gòu)成所述證券和期貨標(biāo)的買賣的出價(jià)或征價(jià)邀請或要約。本報(bào)告中的信息、意見等并未考慮到獲取本報(bào)告人員的具體投資目的、財(cái)務(wù)狀況以及特定需求，在任何時(shí)候均不構(gòu)成對任何人的個(gè)人推薦?？蛻魬?yīng)當(dāng)對本報(bào)告中的信息和意見進(jìn)行獨(dú)立評估，并應(yīng)同時(shí)考量各自的投資目的、財(cái)務(wù)狀況和特定需求，必要時(shí)就法律、商業(yè)、財(cái)務(wù)、稅收等方面咨詢專家的意見。對依據(jù)或者使用本報(bào)告所造成的一切后果，本公司及/或其關(guān)聯(lián)人員及/或關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)均不承擔(dān)任何法律責(zé)任。在不同時(shí)期，本公司可發(fā)出與本報(bào)告所載資料、意見及推測不一致的報(bào)告，本公司不保證報(bào)告所含信息保持在最新狀態(tài)。同時(shí)，本公司對本報(bào)告所含信息可在不發(fā)出通知的情形下做出修改，投資者應(yīng)當(dāng)自行關(guān)注相應(yīng)的更新或修改。除非另行說明，本報(bào)告中所引用的關(guān)于業(yè)績的數(shù)據(jù)代表過往表現(xiàn)。過往