2021-2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理通關(guān)試題庫(有答案)

2021-2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理通關(guān)試題庫(有答案)單選題（共70題）1、下列關(guān)于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性C.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一D.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為【答案】B2、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ.商業(yè)銀行應(yīng)當將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機B.商業(yè)銀行應(yīng)當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預(yù)警經(jīng)驗C.商業(yè)銀行應(yīng)當能夠準確預(yù)測投訴／批評可能造成的風險損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險【答案】C3、下列關(guān)于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，不正確的是（）。A.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成B.行政法規(guī)是由國務(wù)院依法制定的，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動的法律規(guī)范，其效力等同于法律C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件D.法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分【答案】B4、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行（）的特征。A.經(jīng)營和收益B.經(jīng)營和風險C.經(jīng)營和管理D.風險和收益【答案】B5、資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率（）目標。A.一年B.兩年C.三年D.四年【答案】C6、單一的資產(chǎn)風險管理模式和單一的負債風險管理模式均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動性和效益性的均衡。在此情況下，()應(yīng)運而生。A.資產(chǎn)風險管理模式B.負債風險管理模式C.資產(chǎn)負債風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C7、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。A.正常貸款遷徙率B.關(guān)注類貸款遷徙率C.可疑類貸款遷徙率D.預(yù)期損失率【答案】D8、下列戰(zhàn)略風險管理措施中，不具備前瞻性、預(yù)防性特征的是（）A.A將最佳的風險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則B.B對風險造成的損失進行最大程度的控制C.C從應(yīng)急性的風險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風險管理規(guī)劃D.定期評估威脅商業(yè)銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患【答案】B9、下列關(guān)于信用風險的說法．正確的是（）。A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款并不是最大、最明顯的信用風險來源。B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降不會給投資組合帶來損失【答案】C10、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。A.不良貸款撥備覆蓋率B.不良貸款率C.客戶授信集中度D.貸款風險遷徙率【答案】C11、假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風險的表述，正確的是（）A.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0【答案】B12、商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保（）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負責。A.高級管理層B.監(jiān)事會C.董事會D.員工【答案】C13、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.交易對手信用風險暴露數(shù)據(jù)B.對交易對手信用風險的定價C.交易對手信用風險暴露的計量D.交易對手違約風險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風險加權(quán)資產(chǎn)的計量【答案】A14、對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是（）。A.管理者人品B.管理者誠信度C.授信動機D.以上都是【答案】D15、下列關(guān)于交易賬簿和銀行賬簿的說法，正確的是（）。A.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸B.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制很多C.銀行應(yīng)當對交易賬簿頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項投資組合D.銀行賬簿記錄的是銀行為了交易或?qū)_交易賬簿其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸【答案】C16、下列關(guān)于信用風險的說法，正確的是（）。A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源C.信用風險包括違約風險、結(jié)算風險等主要形式D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險【答案】C17、銀行監(jiān)管的依法原則是指（）。A.監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可B.監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的，應(yīng)當具有透明度C.平等對待所有參與者D.努力降低成本，不給納稅人增添負擔【答案】A18、資本充足率壓力測試框架以（）風險的壓力測試為基礎(chǔ)。A.多重B.單一C.個別D.集中【答案】B19、信用評分模型的關(guān)鍵在于（）。A.辨別分析技術(shù)的運用B.特征變量的當前市場數(shù)據(jù)的搜集C.特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定【答案】C20、商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于基礎(chǔ)核心地位的制度分別是（）A.反洗錢協(xié)助調(diào)查制度:反洗錢崗位職責制度B.客戶身份資料和交易記錄保持制度；反洗錢保密制度C.客戶身份識別制度:大額交易與可疑交易報告制度D.反洗錢宣傳培訓制度；客戶洗錢風險等級劃分制度【答案】C21、在商業(yè)銀行國別風險管理中，（）的設(shè)定只在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過于集中于一國家或地區(qū)。A.交易對手限額B.敞口限額C.經(jīng)濟資本限額D.期限限額【答案】B22、由于內(nèi)部控制的方面的漏洞，很多金融機構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴重的()危機。A.操作風險B.市場風險C.流動性風險D.信用風險【答案】C23、區(qū)域風險通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域環(huán)境的惡化以及區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化等。下列各項不屬于區(qū)域政策法規(guī)的重大變化中的相關(guān)警示信號的是（）。A.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價，提供優(yōu)惠條件B.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退C.區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國家宏觀調(diào)控D.區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整【答案】B24、可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別的是()。A.單一客戶風險限額B.組合風險限額C.集團客戶風險限額D.分散風險限額【答案】B25、下列關(guān)于市場約束的表述錯誤的是（）。A.市場約束的目的在于促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營B.監(jiān)管部門是市場約束的核心C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現(xiàn)D.股東通過行使權(quán)利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實現(xiàn)對銀行的市場約束【答案】C26、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計算風險加權(quán)資產(chǎn)時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風險權(quán)重為（）。A.100％B.50％C.70％D.0【答案】C27、下列關(guān)于商業(yè)銀行評級驗證的表述，最恰當?shù)氖牵ǎ?。A.各家銀行所采用的驗證方法應(yīng)當統(tǒng)一B.驗證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評級體系的必要性C.驗證主要由監(jiān)管當局負責D.驗證應(yīng)隨著風險管理手段的改進而調(diào)整【答案】D28、以下（）不屬于造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常的因素。A.信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運行B.信息科技系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)C.信息科技系統(tǒng)安全管理D.信息科技系統(tǒng)人員操作【答案】D29、以下對商業(yè)銀行風險管理部門的說法，錯誤的是（）。A.銀行風險管理部門設(shè)置應(yīng)與銀行的經(jīng)營管理架構(gòu)、銀行業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度、銀行的風險水平相適應(yīng)B.風險管理要貫穿在業(yè)務(wù)經(jīng)營流程之中，進行積極、主動的風險管理C.要將銀行承擔的各類主要風險全部納入統(tǒng)一的管理框架D.風險管理部門必須與接受風險評估的業(yè)務(wù)部門保持絕對關(guān)聯(lián)【答案】D30、下列關(guān)于CreditRisk+模型的說法，不正確的是（）。A.假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)B.組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟影響也還是正態(tài)分布C.認為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的D.根據(jù)火災(zāi)險的財險精算原理，假設(shè)貸款組合服從泊松分布，對貸款組合違約率進行分析【答案】B31、償債比例指標衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是（）。A.20％～25％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】B32、某商業(yè)銀行分析要求下屬支行風險部門負責人每年必須按照年初制定的休假計劃休假，休假期間的工作由分行風險部門安排人員接替，這項管理要求屬于內(nèi)部控制五大要素的（）。A.內(nèi)部監(jiān)督B.信息與溝通C.內(nèi)部環(huán)境D.控制活動【答案】C33、下列關(guān)于商業(yè)銀行高級管理層對市場風險管理職責的表述，錯誤的是（）。A.負責承擔對市場風險管理的最終責任B.負責組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識別、計量、監(jiān)測和控制市場風險C.及時掌握市場風險水平及其管理狀況D.負責定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理政策、程序以及具體操作規(guī)程【答案】A34、商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B35、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。A.信用風險B.流動性風險C.市場風險D.操作風險【答案】B36、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析得出，商業(yè)銀行某信用等級的債務(wù)人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現(xiàn)違約的概率分別為1％、2％、5％。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級的債務(wù)人在3年期間出現(xiàn)違約的概率為()。A.7％B.7.2％C.7.8％D.8％【答案】C37、下列關(guān)于風險遷徙類指標的說法，不正確的是（）。A.該指標是一個靜態(tài)指標B.該指標表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率C.該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】A38、下列有關(guān)流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是（）。A.流動性比例=流動性負債余額／流動性資產(chǎn)余額×100％B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％C.核心負債比率=核心負債期末余額／核心資產(chǎn)期末余額×100％D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產(chǎn)×100％【答案】D39、在實踐中，以下不屬于人們對風險造成損失的劃分的是()。A.已造成損失B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失【答案】A40、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值（）。A.越小B.越大C.無法判斷D.不受影響【答案】B41、金融穩(wěn)定理事會于（）提出了一攬子加強系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的政治措施并得到G20領(lǐng)導(dǎo)人峰會的批準。A.2011年11月B.2011年12月C.2012年11月D.2012年12月【答案】A42、損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則不包括（）。A.重要性B.全面性C.多樣性D.及時性【答案】C43、關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包B.通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風險轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負任何直接或間接的責任C.雖然業(yè)務(wù)可以外包，但對外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生的不良后果，商業(yè)銀行仍然承擔責任D.過多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風險或其他隱患【答案】B44、在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR，這種方法是（）。A.歷史模擬法B.方差-協(xié)方差法C.標準法D.蒙特卡洛模擬法【答案】B45、根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風險加權(quán)資產(chǎn)時，對符合標準的微型和小型企業(yè)的債權(quán)的風險權(quán)重為（）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】B46、將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于()的風險管理方式。A.風險對沖B.風險轉(zhuǎn)移C.風險規(guī)避D.風險分散【答案】D47、某商業(yè)銀行一筆貸款金額為500萬元，預(yù)期回收金額為350萬元，回收成本為50萬元。則該筆貸款的違約損失率為（）。A.40％B.60％C.70％D.80％【答案】A48、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結(jié)果。A.聲譽風險、市場風險和操作風險B.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險C.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險D.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險【答案】D49、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計算風險加權(quán)資產(chǎn)時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風險權(quán)重為（）。A.100％B.50％C.70％D.0【答案】C50、常用的風險事后控制的方法不包括（）。A.風險隱藏B.風險緩釋或風險轉(zhuǎn)移C.風險資本的重新分配D.提高風險資本水平【答案】A51、下列哪項不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風險？（）A.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費B.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失C.委托方偽造收付款憑證騙取資金D.客戶通過代理收款進行洗錢活動【答案】B52、根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行操作風險資本計量中，標準法與替代標準法的最主要區(qū)別在于（）。A.替代標準法是用前三年貸款余額的算術(shù)平均數(shù)與3.5％的乘積替代零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線的總收入B.替代標準法是最初級的操作風險資本計量方法C.替代標準法的業(yè)務(wù)條線歸類原則、對應(yīng)系數(shù)和監(jiān)管資本計量方法與標準法存在明顯差異D.標準法與替代標準法相比，能夠降低操作風險重復(fù)計量的程度【答案】A53、按照國際慣例，下列關(guān)于信用評定方法的說法，正確的是（）。A.對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法B.對企業(yè)采用評分方法，對個人客戶采用評級方法C.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法D.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評分方法【答案】A54、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風險的是(?)。A.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.客戶通過代理收付款進行洗錢活動D.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失?【答案】D55、商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價、審計的頻率為（）。A.每三年一次B.每兩年一次C.至少每年一次D.至少每兩年一次【答案】C56、電腦“千年蟲”的風險，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費用。這一風險屬于（）引發(fā)的風險。A.外部事件B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.內(nèi)部流程【答案】C57、下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風險點的是（）。A.前臺交易B.中臺風險管理C.評級授信D.后臺結(jié)算清算【答案】C58、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A.久期B.到期期限C.現(xiàn)值D.終值【答案】A59、下列不屬于外部數(shù)據(jù)的是（）。A.通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)B.從各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息C.從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門獲得的數(shù)據(jù)D.從征信系統(tǒng)獲得的數(shù)據(jù)【答案】B60、商業(yè)銀行的操作風險與市場風險、信用風險相比，具有（）的特點。A.普遍性和非營利性B.普遍性和營利性C.流動性和非營利性D.風險性和非營利性【答案】A61、商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有（）兩類的嚴格程序。A.市場風險模型開發(fā)和模型獨立控制B.信用風險模型開發(fā)和模型獨立預(yù)測C.系統(tǒng)風險模型開發(fā)和模型獨立操作D.操作風險模型開發(fā)和模型獨立驗證【答案】D62、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構(gòu)的市場準入包括三個方面，即機構(gòu)準入、業(yè)務(wù)準入和（）。A.注冊資本準入B.高級管理人員準入C.金融產(chǎn)品準入D.區(qū)域準入【答案】B63、商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150，分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。A.140B.150C.450D.440【答案】D64、巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.存款準備金B(yǎng).經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.風險資本【答案】B65、下列屬于戰(zhàn)略風險識別在宏觀戰(zhàn)略層面上的做法的是()。A.業(yè)務(wù)領(lǐng)域負責人應(yīng)當嚴格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃B.董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中能潛藏的戰(zhàn)略風險C.所有崗位員工必須嚴格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程D.所有崗位員工應(yīng)同時具備正確的風險管理意識【答案】B66、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計算市場風險加權(quán)資產(chǎn)時，VaR乘數(shù)因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】B67、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風險。A.法律風險B.戰(zhàn)略風險C.聲譽風險D.操作風險【答案】C68、商業(yè)銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優(yōu)先排序。A.風險管理部門B.董事會風險管理委員會C.業(yè)務(wù)部門D.合規(guī)部門【答案】C69、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標是促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和（）。A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定B.維護金融市場的正常秩序C.維護公眾對銀行業(yè)的信心D.保護存款人的利益【答案】C70、全球金融危機過后，解決系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)（G-SIFIs）帶來的“大而不能倒”問題已經(jīng)成為國際監(jiān)管改革的重點，（）于2011年提出了一攬子加強系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的管理措施。A.金融穩(wěn)定理事會B.世界銀行C.國出貨幣基金組織D.巴塞爾委員會【答案】A多選題（共20題）1、下列關(guān)于流動風險與信用風險的關(guān)系，說法正確的有()。A.承擔過高的信用風險可能導(dǎo)致不良貸款以及違約損失大幅上升B.承擔過高的信用風險可能導(dǎo)致貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險C.可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價值嚴重受損D.操作風險可能造成重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴重影響E.任何涉及商業(yè)銀行的負面消息都可能危及其聲譽，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機【答案】AB2、商業(yè)銀行通常需要作出預(yù)先評估的聲譽風險事件包括（）。A.市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期B.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益C.監(jiān)管機構(gòu)責令整改的不利信息／事件D.影響客戶或公眾的政策性變化E.監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期【答案】ABCD3、法人信貸業(yè)務(wù)的流程主要有（）。A.評級授信B.信貸審查C.信貸審批D.貸款發(fā)放E.后臺清算【答案】ABCD4、下列關(guān)于商業(yè)銀行賬面資本的表述，正確的有（）。A.是銀行持股人的永久性資本投入B.是資產(chǎn)負債表上的所有者權(quán)益C.等于銀行資產(chǎn)負債表上總資產(chǎn)減去總負債后的余額D.反映商業(yè)銀行應(yīng)該擁有的資本水平E.是對銀行資本的動態(tài)反映【答案】ABC5、商業(yè)銀行通常用來吸收預(yù)期損失的方法是()。A.提取準備金B(yǎng).發(fā)行次級債券C.沖減利潤D.沖銷資本金E.以上都是【答案】AC6、下列哪些方法有助于商業(yè)銀行降低可能由利率上升造成的風險？（）A.發(fā)行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單B.提高浮動利率貸款比例C.提高固定利率貸款比例D.降低固定利率貸款比例E.將閑置資金購買固定利率債券【答案】ABD7、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理部門設(shè)置說法正確的是（）。A.要將銀行承擔的各類主要風險全部納入統(tǒng)一的管理框架B.在風險管理部門設(shè)置上，在關(guān)注各種類型風險的管理基礎(chǔ)上，還要從銀行整體層面對不同類型風險進行加總、資本充足程度進行評估，理清不同風險管理職能部門的職責及其相互協(xié)作關(guān)系，避免職責重疊或空白C.風險管理職能部門要獨立于業(yè)務(wù)經(jīng)營等風險承擔部門D.風險管理要貫穿在業(yè)務(wù)經(jīng)營流程之中，進行積極、主動的風險管理，既為業(yè)務(wù)經(jīng)營提供專業(yè)支持，也要控制業(yè)務(wù)經(jīng)營承擔的風險水平E.風險管理部門要具有獨立性【答案】ABCD8、關(guān)于商業(yè)銀行風險管理部門職責的描述，正確的有（）。A.對各項業(yè)務(wù)及各類風險進行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告B.設(shè)計前臺部門的薪酬激勵機制C.持續(xù)監(jiān)控風險并測算與風險相關(guān)的資本要求，及時向高級管理層和董事會報告D.評估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時，給商業(yè)銀行帶來的風險E.了解銀行股東特別是主要股東的風險狀況、集團架構(gòu)對商業(yè)銀行風險狀況的影響和傳導(dǎo)【答案】ACD9、代理業(yè)務(wù)操作風險的控制措施包括（）。A.強化風險意識B.堅持委托一代理業(yè)務(wù)合同書面化C.提高電子化水平D.設(shè)立專戶核算代理資金E.加強業(yè)務(wù)宣傳及營銷管理，堅守審慎經(jīng)營原則【答案】ABCD10、商業(yè)銀行市場風險管理總體要求包括的主要內(nèi)容有（）。A.有效的董事會和高級管理層的治理架構(gòu)B.嚴格的內(nèi)部控制和審計C.完善的市場風險管理流程D.全面的市場風險管理政策E.可靠的獨立驗證【答案】ABCD11、近年來我國監(jiān)管機構(gòu)對部分“問題銀行”采取了風險處置方法，具體包括A.生前遺囑方式B.地方行政府注資+引戰(zhàn)重組的方式C.資本規(guī)劃方式D.在線修復(fù)方式E.收購承接方式【答案】BD12、以下關(guān)于風險的說法，正確的有()。A.風險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性B.風險所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負面的C.風險意味著沒有收益D.風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身E.針對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特殊性，從其內(nèi)部控制和外部監(jiān)管的角度，要更加關(guān)注風險可能造成的損失【答案】ABD13、根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風險管理組織架構(gòu)應(yīng)當能夠（）。A.由承擔風險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告B.由市場風險管理部門檢測業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風險限額的遵守情況C.由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項收付D.做到各部門職能恰當分離，避免潛在的利益沖突E