第一章風險管理概論學習課件

保險學

(適用保險專業(yè)）主講人：丁德臣EMAIL:dechend@163.com山東財經(jīng)大學保險學院2014-091《保險學》的體系結(jié)構(gòu)保險的基礎(chǔ)理論保險實務1、風險與保險2、保險的本質(zhì)與職能3、保險合同4、保險的基本原則1、保險的形態(tài)分類2、財產(chǎn)損失保險3、人身保險4、責任保險5、信用保證保險6、再保險保險經(jīng)營保險1、保險市場2、保險經(jīng)營環(huán)節(jié)3、保險營銷4、保險資金及其運用1、保險監(jiān)管監(jiān)管課程參考書參考書目1、魏華林、林寶清，保險學（第三版），高等教育出版社，2011年6月2、庹國柱主編，保險學（第六版），首都經(jīng)濟貿(mào)易大學出版社,2011年11月3、孫祁祥，保險學（第四版），北京大學出版社，2009年7月4、《中華人民共和國保險法》，2009年2月28日修訂，2009年10月1日施行課堂要求

討論、思考；案例分析。

如何考核日常成績30%，期末70%我們?yōu)槭裁匆獙W習保險學？（一）生活中應對風險的需要因為，風險無處不在，無時不有。我們每個人一生要面對無數(shù)風險……1.你認為我們生活中工作中面臨哪些風險？2.哪些是最致命的或最危險的？疾病老年就業(yè)與失業(yè)工傷還有那數(shù)不盡的意外事故和自然災害……

2010年5月，一架印度航空快線的波音737-800飛機在印度曼加羅爾降落時沖出跑道而發(fā)生事故，造成152名乘客和6名機組人員遇難。

2010年全球空難28起，死亡人數(shù)828人空難車禍猛于虎

每年全世界因車禍死亡的人數(shù)超過50萬，平均每4.8分鐘就有一人死于車禍2012年2月5日，大年十四，福建泉州發(fā)生嚴重車禍，祖孫三代一家6口，5人死亡。

1999年8月31日晚，英國王妃戴安娜的座駕發(fā)生車禍，致戴妃及其男友和司機3人死亡，保鏢重傷。2011年7月23日20時27分，北京至福州的D301次列車行駛至溫州市雙嶼路段時，與杭州開往福州的D3115次列車發(fā)生追尾事故。造成40人死亡，200多人受傷。7.23溫州高鐵事故2004年11月２8日陜西陳家山煤礦發(fā)生特大瓦斯爆炸事故，死亡187人2005年2月14日，遼寧阜新礦業(yè)集團孫家灣煤礦發(fā)生特大瓦斯事故，造成214人死亡。2009年9月8日,河南平頂山市新華區(qū)新華四礦井下發(fā)生瓦斯爆事故，造成76人亡。2010年3月28日14時30分許，山西華晉焦煤王家?guī)X煤礦發(fā)生一起透水事故，152人被困井下。2010年全國共發(fā)生煤礦事故1403起，死亡2433人。礦難

2004年12月21日清晨七點半左右，湖南常德市橋南市場橋南賓館旁一商鋪突發(fā)大火，火勢借助風勢迅速向市場西北蔓延，過火面積近二萬平方米。事故造成死亡1人,直接經(jīng)濟損失19046.25萬元。

2001年“9·11”恐怖事件

導致3000多人遇難,經(jīng)濟損失高達2000億美元2004年12月底，印度尼西亞蘇門答臘島附近海域發(fā)生的強烈地震及其引發(fā)的海嘯波及印尼、斯里蘭卡、泰國、印度、馬來西亞、孟加拉國、緬甸、馬爾代夫等國，遇難者總數(shù)近30萬人,此外，還有大量人員失蹤，經(jīng)濟損失近1000億美元。2005年卡特里娜颶風給美國造成1250億美元的損失每年的臺風給我國沿海地區(qū)帶來嚴重的經(jīng)濟損失和人員傷亡2008年年初的華南冰雪災害直接經(jīng)濟損失1560億元四川汶川“5·12”大地震

地震共造成69227人遇難，直接經(jīng)濟損失達8451億元。河南連霍坍塌大橋，真相在哪兒？橋堅強服役40年的四川簡陽沱江一橋地震后被宣布為危橋,但用380公斤炸藥爆破竟然失敗

南京長江大橋——“再用50年沒問題”橋齡：歷時8年建成，已44歲堅強的理由：匯集全國橋梁專家，嚴把質(zhì)量關(guān)。時為南京軍區(qū)司令員的許世友，曾調(diào)來約百輛坦克同時開過橋面，以檢驗大橋質(zhì)量武漢長江大橋中國第一座橫跨長江的橋梁武漢長江大橋是蘇聯(lián)人幫助設(shè)計建設(shè)地，有大量蘇聯(lián)專家參加，武昌橋頭下為他們立了碑！大橋為公路鐵路兩用橋，上層為公路，雙向四車道，兩側(cè)有人行道；下層為復線鐵路。已經(jīng)安全運行近60年真正中國人做的第一現(xiàn)代化大橋是茅以升先生設(shè)計的錢溏江大橋公路、鐵路兩用橋此橋已經(jīng)安全運行了76年。是真正的"橋堅強"武昌橋頭堡內(nèi)有塊碑介召當時建此橋共花費6.600萬元，建如此好的橋才花哪么一奌錢，筒值是奇跡霧中的北京河流被污染內(nèi)地64%城市地下水嚴重污染僅3%基本潔凈2013-02-1708:57:38來源:西部網(wǎng)(西安)有25136人參與.核心提示：中國水資源總量的1/3是地下水，專家稱全國90%的地下水遭受不同程度污染，60%污染嚴重。據(jù)新華網(wǎng)報道，對118個城市連續(xù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，約64%的城市地下水遭受嚴重污染，基本清潔的地下水只有3%。水污染日益嚴重的根源在于單一追求GDP的地方政府績效考核機制。如果再不放棄這一發(fā)展思路，水污染將演變成為我們整個民族的災難。我們相信十年以后中國三大癌癥將會困擾著每一個家庭，肝癌、肺癌、胃癌。肝癌，很多可能是因為水；肺癌是因為我們的空氣；胃癌，是我們的食物。很多人問我什么東西讓你睡不著覺，淘寶從來沒有讓我睡不著覺，讓我睡不著覺的是我們的水不能喝了，我們的食品不能吃了，我們的孩子不能喝牛奶了，這時候我真睡不著覺了。當年我很圓潤，十年中國創(chuàng)業(yè)把我變成了這個樣子，但是這個樣子并不讓我擔心，擔心的是我們這么辛苦，最后我們所有掙的錢買的是醫(yī)藥費。在飛機上我講，中國的醫(yī)藥費，中國的藥賣的越多不是一件好事情，我希望中國人藥買的少一點中國人能更健康一點。大家想過沒有，汶川地震八萬四千人死掉，引起世界的震動，引起中國震動，每天癌癥死亡的人數(shù)是多少，我們沒有人想過這個。馬云語錄

5000萬育齡夫婦不育不孕中新網(wǎng)上海2011年12月26日電(記者陳靜)中國婦聯(lián)第六屆執(zhí)委、原中國計生委副主任吳景春在剛剛結(jié)束的“中美不孕不育學術(shù)高峰論壇”上稱，全由于種種因素和工作壓力影響，中國育齡夫婦不孕不育發(fā)病比例達到1/8，不孕不育患者已超過5000萬，并仍逐漸增加。她說，生育危機即將到來。國家民委副主任兩會上談計劃生育一是社會老齡化問題。到了2020年，我國老齡人口將突破2億人，2050年每三個人中就有一位過60歲的人。二是影響社會活力。某種程度上講，30多年的改革紅利就是人力資源優(yōu)勢。現(xiàn)在沿海、江浙一帶初級勞動力市場短缺現(xiàn)象已很突出。三是引發(fā)一系列社會問題。由于傳統(tǒng)觀念根深蒂固，拐賣人口犯罪屢禁不止；隨著丁克家庭越來越多，上海已100萬家庭沒有孩子。四是獨生子女教育問題。80、90后這代獨生子女，不僅精神上缺乏關(guān)愛、感恩等道德潛質(zhì)，還缺乏抵御挫敗的精神韌性，尤其體能上更是脆弱可極。去年夏天，某中、日兩個學校在北京聯(lián)合組織“夏練營”活動，結(jié)果在一系列跑步、拔河，尤其是爬山活動中，中國學生一律敗北，日本孩子狂言：你們這種體魄，中、日再戰(zhàn)，我們還是會打敗中國的……美國金融海嘯-印第安那銀行倒閉自由資本主義遭遇“熊市”人類正經(jīng)歷著越來越多的來自自然界和人類社會自身發(fā)展所帶來的危險和挑戰(zhàn)

天有不測風云，人有旦夕禍福

風險無處不在脆弱的生命就好像這風雨中搖曳的枝條那么，

我們應該如何應對這些風險呢？

要有效應對和處置這些風險，風險管理理論告訴我們，處置風險的方式和方法很多，但是，國際經(jīng)驗已經(jīng)證明，保險是現(xiàn)代風險管理最有效的工具。據(jù)統(tǒng)計，在世界上每年發(fā)生的災害損失中平均有36%是通過保險賠付得到補償?shù)?，而發(fā)到國家的這一比例達到了60——80%?？梢姡覀円\用好保險這個風險管理工具，必須學習和掌握保險的基本知識。（二）今后工作的需要1、保險公司崗位之需2、保險監(jiān)管崗位之需3、金融機構(gòu)風險管理崗位之需4、一般企業(yè)的風險管理崗位之需5、教學研究機構(gòu)崗位之需因此，我們必須學習和掌握保險的基本理論，熟悉保險的運行規(guī)則、監(jiān)管要求和操作技能，了解當今國內(nèi)外保險業(yè)發(fā)展的最新動態(tài)，努力把自己打造成合格的保險經(jīng)營管理高級專業(yè)人才。第一章

風險與風險管理第一節(jié)

風險概述第二節(jié)

風險管理第三節(jié)風險、風險管理與保險第一節(jié)風險概述一、風險的含義

風險是指在特定的客觀情況下和特定的期間內(nèi)，某種損失發(fā)生的可能性及其后果的嚴重程度。

如果把這一概念模型化，則可表示為：風險(R)可能性(P)和嚴重程度(C)其數(shù)學表達式為：f(R)=f(pC)=f(p)&f(C)

對風險的不同認識

主觀風險論和客觀風險論1、主觀風險論：風險是指損失的不確定性。不確定性:是指人們對某種事件的發(fā)生所造成的損失在主觀認識和估計上是不確定的，是由精神或心理狀態(tài)所引起的不確定性。認為：每種客觀現(xiàn)象或意外事故所造成的損失在客觀上是確定的，之所以具有不確定性，是因為人們對每次事故所造成的損失在主觀認識或估計上存在偏差。如康菲公司漏油事件（上世紀八十年代我國海洋法的規(guī)定二十萬元的賠款）。2、客觀風險論：風險是在特定的客觀情況下，在特定的期間內(nèi)，某種損失的預期結(jié)果與實際結(jié)果之間的差異程度。認為：風險是客觀存在的，其結(jié)果也是客觀存在的，而且存在著多種客觀結(jié)果，面臨的情況越多，不確定性越大，預測起來就越困難，風險越大；風險是可以用客觀尺度測量其發(fā)生概率和損失大小的；由于各種客觀因素的作用，風險的各種客觀結(jié)果會存在著差異，其差異即為風險性。二、風險的度量（一）損失頻率頻率是指一個事件發(fā)生的頻繁程度，即每個實驗對象出現(xiàn)的次數(shù)與總次數(shù)的比值，m(A)/n。頻率不同于概率p(A)。概率是一個在0到1之間的實數(shù)，它是隨機事件出現(xiàn)的可能性的量度。概率是可以通過頻率來測量。因此，損失發(fā)生的可能性（即風險）不可能為0，也不可能為1，而只能在0和1之間波動。二、風險的度量（二）損失程度損失程度是標的物發(fā)生一次事故損失的額度。損失程度=實際損失額/發(fā)生事故件數(shù)。損失頻率與損失程度一般成反比關(guān)系：損失頻率很高，但損失程度不大；損失頻率很低，但損失程度較大。甲、乙兩棟建筑面臨損失發(fā)生的情況如下：甲：全毀的概率為0.05；半毀的概率為0.9；不毀的概率為0.05。期望損失為100*0.05+50*0.9+0*0.05=50乙：全毀的概率為0.05；毀3/4的概率為0.3；半毀的概率為0.5；毀1/4的概率為0.1；不毀的概率為0.05。期望損失100*0.05+75*0.3+50*0.5+25*0.1+0*0.05=55乙的風險程度比甲大。三、風險的特征1、客觀性2、普遍性3、個體發(fā)生的不確定性和整體上的可測性4、損害性5、發(fā)展性四、風險的組成要素1、風險因素；2、風險事故；3、損失。1、風險因素

風險因素是指引起或增加風險事故發(fā)生機會或擴大損失幅度的條件。它是風險事故發(fā)生的潛在原因，是造成損失的內(nèi)在或間接原因。

一般來說，根據(jù)風險的性質(zhì)不同，風險因素可分為：實質(zhì)風險因素（物質(zhì)性的）、道德風險因素（主觀故意的）、心理風險因素（過失、疏忽、無意

）

。

（1）實質(zhì)風險因素，即引起或增加風險事故發(fā)生的物質(zhì)性條件。如地震多發(fā)區(qū)建房。

（2）道德風險因素，是指出于惡意行為或不良企圖，故意制造風險事故，以致形成損失結(jié)果或擴大損失程度。保險公司不負責任。如某些騙保行為。（3）心理風險因素，是指由于人們不注意、不關(guān)心、僥幸，或存在依賴保險心理，以致增加風險事故發(fā)生機會和損失的嚴重性。如酒后駕車。風險因素人為風險因素2、風險事故

風險事故是指造成生命、財產(chǎn)損害的偶發(fā)事件。如，交通事故，自然災害事故，等等一般來說，風險事故是由風險因素所引起；風險事故往往導致?lián)p失的發(fā)生。3、損失物質(zhì)損失的表現(xiàn)經(jīng)濟損失的表現(xiàn)財產(chǎn)的毀損滅失老、病、死、殘資產(chǎn)損失收益減少費用增加表現(xiàn)為損失是指經(jīng)濟價值的滅失或減少。3、損失

通常我們將損失分為兩種形態(tài)，即直接損失和間接損失。

直接損失是現(xiàn)有財產(chǎn)或收入的減少。間接損失就是可得利益的減少。它具有三個特征：（1）它是一種未來的可得利益的喪失；（2）這種喪失的未來利益是具有實際意義的，而不是抽象的或者假設(shè)的；（3）這種可得利益必須是損害該財物的直接影響所及的范圍。4、風險因素、風險事故和損失

之間關(guān)系風險因素風險事故風險損失增加產(chǎn)生引起風險風險因素風險事故損失實質(zhì)風險因素道德風險因素心理風險因素

自己的財產(chǎn)風險財產(chǎn)他人的責任風險他人的人身自己的人身風險直接損失間接損失財產(chǎn)的損毀與滅失人身傷害額外費用損失收入損失責任損失風險風險4、風險因素、風險事故和損失

之間關(guān)系

上述圖示描述的是“風險”的一般存在形態(tài)。但是，“風險”并非嚴格遵循“風險因素風險事故損失”這一關(guān)系式生成。在某些條件下，風險因素和風險事故之間是不易劃分的，風險因素有時也可以成為造成損失的間接原因。如下冰雹使得路滑而發(fā)生車禍，造成人員傷亡，這時冰雹是風險因素，車禍是風險事故。而假如冰雹直接將行人砸成重傷，冰雹就是風險事故本身。注意五、風險的分類1、按風險的載體劃分：（1）人身風險指導致人的傷殘，死亡，喪失勞動能力以及增加費用支出的風險。包括生命風險和健康程度的風險。（2）財產(chǎn)風險指因發(fā)生自然災害或意外事故而使個人或單位占有，控制或管理的財產(chǎn)遭受損失，滅失或貶值的風險。（3）責任風險指因個人或團體的疏忽或過失行為，造成他人的財產(chǎn)損失或人身傷亡，按照法律、契約應負法律責任或契約責任的風險。2、按風險的性質(zhì)劃分：（1）純粹風險指那些只有損失機會，而無獲利可能的風險。（2）投機風險指那些既可能產(chǎn)生收益也可能造成損失的風險。3、按風險產(chǎn)生的來源劃分：（1）自然風險（2）社會風險（3）經(jīng)濟風險（4）政治風險（一）自然風險

因自然力的不規(guī)則變化引起的種種現(xiàn)象，所導致的對人們的經(jīng)濟生活和物質(zhì)生產(chǎn)及生命造成的損失和損害。即自然災害。自然風險具有如下特征：第一，自然風險形成的不可控性。第二，自然風險形成的周期性。第三，自然風險事故引起后果的共沾性。

（二）社會風險

由于個人或團體的行為，包括過失行為、不當行為及故意行為對社會生產(chǎn)及人們生活造成的損失的可能性。如盜竊、搶劫等。

（三）政治風險

又稱為國家風險，是指在對外投資和貿(mào)易過程中，因政治原因或訂約雙方所不能控制的原因，使債權(quán)人可能遭受損失的風險。如利比亞戰(zhàn)爭造成中國的損失。（四）經(jīng)濟風險在生產(chǎn)和銷售等經(jīng)營活動中由于受各種市場供求關(guān)系、經(jīng)濟貿(mào)易條件等因素變化的影響，或經(jīng)營者決策失誤，對前景預期出現(xiàn)偏差等，導致經(jīng)濟上遭受損失的風險。如溫州企業(yè)去年的倒閉潮。4、按風險產(chǎn)生的環(huán)境劃分（1）靜態(tài)風險—指在社會經(jīng)濟環(huán)境正常的情況下，由于自然力的不規(guī)則運動或人為行為過失或錯誤判斷等導致的風險如：自然災害（2）動態(tài)風險—指由于社會經(jīng)濟或政治變動而導致的風險如：中國人口紅利的消失第二節(jié) 風險管理一、風險管理的概念

風險管理是指如何在一個肯定有風險的環(huán)境里把風險減至最低的管理過程。風險管理起源于美國。1931年，美國管理協(xié)會保險部首先提出了風險管理的概念。1938年以后，美國企業(yè)對風險管理開始采用科學的方法，并逐步積累了豐富的經(jīng)驗。1950年代風險管理發(fā)展成為一門學科，“風險管理”一詞形成。1970年代以后逐漸掀起了全球性的風險管理運動。中國對于風險管理的研究開始于1980年代。二、風險管理的基本程序風險估測風險識別風險評價風險管理技術(shù)選擇風險管理效果評價

（一）風險識別

風險識別是風險管理的第一步,也是風險管理的基礎(chǔ)。它是指人們運用一定的方法系統(tǒng)地、連續(xù)地辨析所面臨的各種風險及其可能導致事故發(fā)生的潛在原因的行為。風險識別過程包含兩個環(huán)節(jié)：（1）感知風險，即了解客觀存在的各種風險；（2）分析風險，即分析引起風險事故的各種因素。（二）風險估測風險估測在風險識別的基礎(chǔ)上，通過對所收集的資料進行分析，運用定性與定量的方法，估計和預測風險發(fā)生的概率和損失程度的過程。通過風險估測,計算出較為準確的損失概率,可以使風險管理者事先安排,降低損失的不確定性。對損失程度的預測,可以使風險管理者了解風險所帶來的損失后果,進而集中力量處理損失后果嚴重的風險,對企業(yè)影響小的風險則不必過多投入,如可以采用自留的方法處理。風險估測所要解決的兩個問題是損失概率和損失嚴重程度,其最終目的是為風險決策提供信息。（三）風險評價

風險評價是在風險識別和風險估測的基礎(chǔ)上，對風險發(fā)生的概率，損失程度，結(jié)合其他因素進行全面考慮，評估發(fā)生風險的可能性及危害程度，并與公認的安全指標相比較，以衡量風險的程度，并決定是否需要采取相應的措施的過程。風險評價包括生態(tài)風險評價、環(huán)境風險評價和財務風險評價。不同的風險評價有不同的評價方法體系。（四）風險管理技術(shù)的選擇

根據(jù)風險評價結(jié)果，為實現(xiàn)風險管理目標，選擇最佳風險管理技術(shù)并實施是風險管理的第四步。風險管理技術(shù)一般分類如下：風險管理技術(shù)控制型風險管理技術(shù)財務型風險管理技術(shù)—作用于原始風險狀態(tài)的形成過程的風險管理技術(shù)—作用于結(jié)果。即在風險市場上，將原始風險狀態(tài)X變換為Y的風險管理技術(shù)風險管理的基本技術(shù)方法1、控制型風險管理技術(shù)避免預防抑制分散2、財務型風險管理技術(shù)自留轉(zhuǎn)移財務型非保險轉(zhuǎn)移保險1、風險避免（1）風險避免意味著將某種事故發(fā)生的可能性降低到零，即完全避免參加某項活動。（2）風險避免的局限性①可能但不可行，如與水有關(guān)的風險②回避某一類風險可能面臨另一類風險，如不坐船，有汽車火車飛機的風險③可能造成利益受損，如新產(chǎn)品（新藥）研制2、損失預防

損失預防是指在損失發(fā)生前采取措施，以消除或減少可能引起損失的各項因素，即消除或減少風險因素，以降低損失發(fā)生的概率。如在高大建筑物上安裝避雷針。損失預防與風險避免的區(qū)別在于：損失預防不消除損失發(fā)生的可能性，而風險避免則使損失發(fā)生的概率為零。3、損失抑制

損失抑制是指風險事故發(fā)生時或發(fā)生后采取的各種防止損失擴大的措施。如在建筑物內(nèi)安裝火災報警系統(tǒng)和自動噴淋系統(tǒng)等。損失抑制和損失預防都屬于損失控制措施。損失預防與損失抑制區(qū)別在于：損失抑制的重點在于減少損失發(fā)生的程度而不是損失發(fā)生的可能性。4、分散風險

分散風險是將眾多同類風險集合起來，將風險損失分散到眾多的風險單位，使某一單位所承擔的風險較以前減少；或者將具有不同風險的單位組合起來，使之互相協(xié)作，提高各單位應付風險的能力，由于大數(shù)法則的作用，使損失的不確定相對減少。通過集中與分散，達到降低風險的目的。如企業(yè)通過合并、擴張、聯(lián)營或采用商品品種多元化經(jīng)營的方式，以利于分散或減輕可能遭到的風險。可見，分散風險是指以增加風險單位數(shù)量來提高風險的可測性，平衡風險損失，降低風險成本。

5、風險自留

風險自留也稱為風險承擔，是指企業(yè)自己非理性或理性地主動承擔風險，即指一個企業(yè)以其內(nèi)部的資源來彌補損失。自留往往有三種情況

①對潛在損失估計不足

②損失金額相對較低，經(jīng)濟上微不足道

③通過對風險和風險管理方法的認真分析，決定全部或部分承擔某些風險。當一個機構(gòu)對某種可保風險采取了高度正式化的自留方法時，有時我們說這個機構(gòu)已對風險“自?！绷?。有些大公司還建立了專業(yè)自保公司。6、風險轉(zhuǎn)移風險轉(zhuǎn)移是指通過合同或非合同的方式將風險轉(zhuǎn)嫁給