湖南省期貨從業(yè)資格：基差與套期保值效果考試題

湖南省期貨從業(yè)資格：基差與套期保值效果考試題一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）1、6月5日，買(mǎi)賣(mài)雙方簽訂一份3個(gè)月后交割的一攬子股票組合的遠(yuǎn)期合約，該一攬子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)，此時(shí)的恒生指數(shù)為150點(diǎn)0，0恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為5港元，假定市場(chǎng)利率為6，%且預(yù)計(jì)1個(gè)月后可收到500港0元現(xiàn)金紅利，則此遠(yuǎn)期合約的合理價(jià)格為_(kāi)。_A150點(diǎn)00．B151點(diǎn)24．C152點(diǎn)24．D153點(diǎn)24．2、法規(guī)、政策規(guī)定向投資者承諾或保證收益，情節(jié)嚴(yán)重的，由中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)（）A暫停從業(yè)人員資格個(gè)月至個(gè)月B撤銷(xiāo)期貨從業(yè)人員資格并在年內(nèi)拒絕受理其從業(yè)人員資格申請(qǐng)撤銷(xiāo)期貨從業(yè)人員資格并在年內(nèi)或永久性拒絕受理其從業(yè)人員資格申請(qǐng)D公開(kāi)通報(bào)批評(píng)3、期貨一部、中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)和期貨交易所代表組成，這體現(xiàn)的是__。A分類(lèi)評(píng)價(jià)申訴機(jī)制B分類(lèi)評(píng)價(jià)“一票降級(jí)”制度分類(lèi)結(jié)果的披露和使用D分類(lèi)評(píng)審的集體決策制度4、期貨投資者保障基金產(chǎn)生的利息以及運(yùn)用所產(chǎn)生的各種收益等孳息歸屬（）。A期貨交易所B中國(guó)證監(jiān)會(huì)期貨投資者保障基金D風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金5、我國(guó)期貨交易所會(huì)員必須是（）。A自然人B事業(yè)單位境內(nèi)企業(yè)法人D境外企業(yè)法人6、動(dòng)用保障基金對(duì)期貨投資者的保證金損失進(jìn)行補(bǔ)償后，（）依法取得相應(yīng)的受償權(quán)，可以依法參與期貨公司清算。A中國(guó)證監(jiān)會(huì)B財(cái)政部期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu)D期貨投資者7、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》自（）施行。TOC\o"1-5"\h\zA年月日B年月日年月日D年月日8、如果套期保值者能爭(zhēng)取到一個(gè)有利的__，套期保值交易就能贏(yíng)利。A利息B基差現(xiàn)貨價(jià)格D期貨價(jià)格9、客戶(hù)保證金未足額追加的，期貨公司（）。A應(yīng)當(dāng)按照公司標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算保證金B(yǎng)可以只在報(bào)表附注中說(shuō)明應(yīng)當(dāng)按照分類(lèi)和流動(dòng)性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整D應(yīng)當(dāng)相應(yīng)調(diào)減凈資本10、期貨交易所中層管理人員的任免應(yīng)報(bào)（）備案。A中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)B本交易所會(huì)員大會(huì)本交易所理事會(huì)D中國(guó)證監(jiān)會(huì)11、下列可以從事期貨交易的是（）。A國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位B某集團(tuán)下屬公司期貨交易所的工作人員D中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的工作人員12、期貨交易和交割的時(shí)間順序是_。_A同步進(jìn)行B通常交易在前，交割在后通常交割在前，交易在后D無(wú)先后順序13、期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》，情節(jié)輕微，且沒(méi)有造成嚴(yán)重后果的，處理方式為（）A予以當(dāng)面批評(píng)B予以訓(xùn)誡，訓(xùn)誡以訓(xùn)誡信的形式向個(gè)人發(fā)出予以公開(kāi)譴責(zé)D向公安部門(mén)舉報(bào)14、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)依法對(duì)期貨公司進(jìn)行檢查時(shí)，檢查人員不得少于（）人。15、某期貨交易所會(huì)員現(xiàn)有可流通的國(guó)債20萬(wàn)0元，該會(huì)員在期貨交易所專(zhuān)用結(jié)算賬戶(hù)中的實(shí)有貨幣資金為60萬(wàn)元，則該會(huì)員有價(jià)證券沖抵保證金的金額不得高于（）萬(wàn)元。6、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用A元噸B元噸元噸D元噸7甲期貨公司共有家營(yíng)業(yè)部，現(xiàn)有凈資產(chǎn)萬(wàn)元，資產(chǎn)調(diào)整值為萬(wàn)元，負(fù)債調(diào)整值為20萬(wàn)0元，有兩家客戶(hù)需要追加保證金，但經(jīng)催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數(shù)額達(dá)到100萬(wàn)0元，該期貨公司客戶(hù)權(quán)益總額為10億元。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，回答下列問(wèn)題：甲期貨公司的凈資本是（）。A萬(wàn)元B萬(wàn)元萬(wàn)元D萬(wàn)元18、在我國(guó)，會(huì)員制期貨交易所的注冊(cè)資本出資人是（）。A企業(yè)法人B自然人會(huì)員D國(guó)有企業(yè)19、某期貨交易所副總經(jīng)理欲到該所會(huì)員單位的期貨公司兼任高級(jí)顧問(wèn)，其向期貨交易所總經(jīng)理報(bào)告并申請(qǐng)批準(zhǔn)，該總經(jīng)理（）。A不準(zhǔn)許該副總經(jīng)理兼職B可以批準(zhǔn)該副總經(jīng)理兼職無(wú)權(quán)批準(zhǔn)該副總經(jīng)理兼職D可以助其以調(diào)用的形式進(jìn)行兼職20、統(tǒng)一、嚴(yán)格的監(jiān)管。A英國(guó)B新加坡美國(guó)D日本21、與單邊的多頭或空頭投機(jī)交易相比，套利交易的主要吸引力在于_。_A風(fēng)險(xiǎn)較低B成本較低收益較高.保證金要求較低22、監(jiān)事會(huì)主席、獨(dú)立董事的任職資格，應(yīng)當(dāng)由擬任職期貨公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者其授權(quán)的派出機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，并提交（）等申請(qǐng)材料。A身份證復(fù)印件并加蓋推薦公司公章B學(xué)歷證書(shū)復(fù)印件并加蓋推薦公司公章名推薦人的書(shū)面推薦意見(jiàn)D資質(zhì)測(cè)試合格證明23、分立的說(shuō)法，不正確的是（）。A期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼B期貨交易所采取新設(shè)合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼期貨交易所采取吸收合并的，合并各方的債務(wù)免除D期貨交易所分立的，其債權(quán)、債務(wù)由分立后的期貨交易所承繼2、4趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過(guò)程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對(duì)其客戶(hù)謊稱(chēng)另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢(qián)，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬(wàn)不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問(wèn)題：根據(jù)《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》的規(guī)定，趙某受到暫停營(yíng)業(yè)處分后，應(yīng)當(dāng)（）。A在處分期間不得從事任何與期貨相關(guān)的活動(dòng)B參加協(xié)會(huì)組織的專(zhuān)項(xiàng)后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)自我反省，公開(kāi)道歉D向期貨業(yè)協(xié)會(huì)遞交保證書(shū)，承諾不再?gòu)氖逻`法行為25、下面關(guān)于投機(jī)說(shuō)法錯(cuò)誤的是__。A投機(jī)者承擔(dān)了價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B投機(jī)的目的是獲取較大的利潤(rùn)投機(jī)者主要獲取價(jià)差收益D投機(jī)交易主要在期貨與現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行操作二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意）1、期權(quán)按照標(biāo)的物不同，可以分為金融期權(quán)和商品期權(quán)，下列屬于金融期權(quán)的是_。_A利率期貨B股票指數(shù)期權(quán)外匯期權(quán)D能源期權(quán)2、股票指數(shù)期貨交易的特點(diǎn)有_。_A以現(xiàn)金交收和結(jié)算B以小博大套期保值D投機(jī)3、下列關(guān)于波浪理論基本思想的說(shuō)法，正確的是_。_?波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的。它把大的運(yùn)動(dòng)周期分為時(shí)間長(zhǎng)短不同的各種周期，并指出，在一個(gè)大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再細(xì)分成更小的周期B每個(gè)周期無(wú)論時(shí)間長(zhǎng)短，都是以一種模式進(jìn)行每個(gè)周期都是由上升或下降的個(gè)過(guò)程和下降或上升的個(gè)過(guò)程組成D艾略特最初發(fā)明波浪理論是受到價(jià)格上漲下跌現(xiàn)象不斷重復(fù)的啟示，試圖找出其上升和下降的規(guī)律4、期貨交易內(nèi)幕信息的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內(nèi)幕信息的人員，在涉及證券的發(fā)行，證券、期貨交易或者其他對(duì)證券、期貨交易價(jià)格有重大影響的信息尚未公開(kāi)前，進(jìn)行下列（）行為，情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得1倍以上5倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處違法所得1倍以上5倍以下罰金。A散布虛假信息B買(mǎi)入或者賣(mài)出該證券從事與該內(nèi)幕信息有關(guān)的期貨交易D泄露該信息5、期貨交易所認(rèn)為必要的，可以分別或同時(shí)采取要求__等措施，以警示和化解風(fēng)險(xiǎn)。A會(huì)員報(bào)告情況B客戶(hù)報(bào)告情況C談話(huà)提醒D發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示函6、變更或者終止結(jié)算協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在簽訂、變更或者終止結(jié)算協(xié)議之日起3個(gè)工作日內(nèi)向（）報(bào)告。A協(xié)議雙方住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)B期貨交易所中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)D期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)7、期貨公司辦理（）等事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。A公司停業(yè)B變更業(yè)務(wù)范圍參股境外期貨類(lèi)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)D控股股東發(fā)生變化8、期貨公司的董事會(huì)除應(yīng)當(dāng)行使《公司法》規(guī)定的職權(quán)外，還應(yīng)當(dāng)履行下列（）職責(zé)。A研究制定客戶(hù)保證金安全存管制度，確?？蛻?hù)保證金存管符合有關(guān)客戶(hù)資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項(xiàng)要求B研究制定風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制制度審議并決定客戶(hù)保證金安全存管制度，確?？蛻?hù)保證金存管符合有關(guān)客戶(hù)資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項(xiàng)要求D審議并決定風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制制度9、下列關(guān)于中國(guó)證監(jiān)會(huì)的表述中正確的有（）。A依法對(duì)期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理B無(wú)權(quán)對(duì)期貨公司分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)依法經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)授權(quán)對(duì)期貨公司及其分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理D中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)依法只對(duì)期貨公司的分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理10、期貨交易所不得從事（）。.信托投資B股票投資非自用不動(dòng)產(chǎn)投資D間接參與期貨交易11、期貨從業(yè)人員不得從事或協(xié)同從事（）等行為。A編造并傳播有關(guān)期貨交易的虛假信息B欺詐客戶(hù)內(nèi)幕交易D操縱期貨交易價(jià)格12、在實(shí)踐中，企業(yè)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的方法有_。_A風(fēng)險(xiǎn)列舉法B流程圖分析法方法D方法13、關(guān)于中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)期貨交易所的監(jiān)管描述正確的有（）。A中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)為期貨市場(chǎng)出現(xiàn)異常情況的，可以決定采取延遲開(kāi)市、暫停交易、提前閉市等必要的風(fēng)險(xiǎn)處置措施B中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)為有必要的，可以對(duì)期貨交易所高級(jí)管理人員實(shí)施提示C中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以向期貨交易所派駐督察員D中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)期貨交易所的市場(chǎng)監(jiān)管是行政義務(wù)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)不得向交易所收取任何費(fèi)用14、下列表述中，正確的有（）。A期貨公司應(yīng)當(dāng)加入期貨業(yè)協(xié)會(huì)B期貨公司應(yīng)當(dāng)加入工商企業(yè)聯(lián)合會(huì)中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理D中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)期貨公司進(jìn)行自律性管理15、美國(guó)期貨投資基金的聯(lián)邦監(jiān)管機(jī)構(gòu)包括_。_A證券交易委員會(huì)B全國(guó)證券商協(xié)會(huì)全國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)D商品期貨交易委員會(huì)16、跨期套利的策略包括__。A正向市場(chǎng)牛市套利B正向市場(chǎng)熊市套利反向市場(chǎng)牛市套利D反向市場(chǎng)熊市套利17、在面對(duì)_形_態(tài)時(shí)，不用等到突破后再開(kāi)始行動(dòng)。A形B雙重頂?shù)兹仨數(shù)譊矩形18、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過(guò)程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對(duì)其客戶(hù)謊稱(chēng)另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢(qián)，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬(wàn)不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問(wèn)題：期貨業(yè)協(xié)會(huì)在調(diào)查趙某的違規(guī)行為時(shí)，發(fā)現(xiàn)趙某曾經(jīng)利用自己職務(wù)上的便利侵吞公司財(cái)產(chǎn)，已經(jīng)構(gòu)成了犯罪，對(duì)此，期貨業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)該（）。A向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告B移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任直接對(duì)其進(jìn)行刑事處罰D對(duì)其進(jìn)行行政處罰后再移交司法機(jī)關(guān)處理19、期貨公司的期貨從業(yè)人員不得進(jìn)行的行為有（）。.代理客戶(hù)從事期貨交易B進(jìn)行虛假宣傳，誘騙客戶(hù)參與期貨交易收付、存取或劃轉(zhuǎn)期貨保證金D挪用客戶(hù)的期貨保證金20、期貨合約的價(jià)格形成方式有__。A公開(kāi)喊價(jià)方式B配對(duì)交易方式連續(xù)競(jìng)價(jià)方式.計(jì)算機(jī)撮合成交方式21、可由期貨公司住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)依法核準(zhǔn)任職資格的人員有（）。A財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人B期貨公司董事長(zhǎng)C期貨公司監(jiān)事會(huì)主席D除期貨公司監(jiān)事會(huì)主席以外的監(jiān)事22、期貨從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守的職業(yè)行為規(guī)范包括（）。A誠(chéng)實(shí)守信，恪盡職守，促進(jìn)機(jī)構(gòu)規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)期貨行業(yè)聲譽(yù)B以專(zhuān)業(yè)的技能，謹(jǐn)慎、勤勉盡責(zé)地為客戶(hù)提供服務(wù)，保守客戶(hù)的商業(yè)秘密，維護(hù)客戶(hù)的合法權(quán)益向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)時(shí)，充分揭示期貨交易風(fēng)險(xiǎn)，不得作出不當(dāng)承諾或者保證D當(dāng)自身利益或者相關(guān)利益與客戶(hù)的利益發(fā)生沖突或者存在潛在利益沖突時(shí)，及時(shí)向客戶(hù)進(jìn)行披露，并且堅(jiān)持客戶(hù)合法利益優(yōu)先的原則23、孫某為某期貨公司期貨從業(yè)人員，一日，孫某母親病重，急需錢(qián)用，但是孫某手頭拮據(jù)，無(wú)力支付手術(shù)費(fèi)用，無(wú)奈之下，孫某將其代理的客戶(hù)的保證金代繳手術(shù)費(fèi)。如果客戶(hù)得知孫某挪用保證金的行為后，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)反映了孫某的行為，中國(guó)證監(jiān)會(huì)有權(quán)對(duì)孫某采取的措施有（）。A責(zé)令改正B監(jiān)管談話(huà)紀(jì)律懲戒D出具警示函24、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。200年8由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.億5元，于是該期貨公司開(kāi)始申請(qǐng)金融期貨全面