西安交通大學(xué) 課程考試《金融期貨》作業(yè)考核試題

西安交通大學(xué)程考試《金融期貨》作業(yè)考核試題一、單選題（共30道題，共60分假年利率為6%，年指數(shù)股息率為1%6月30日月期貨合約交割日4月日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為1450點(diǎn)則當(dāng)日的期貨理論價(jià)格為（）點(diǎn)15371486.471468.131457.03正確答案：股指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們管理股市風(fēng)險(xiǎn)，尤其是（）的需要而產(chǎn)生的。系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)正確答案：某股票現(xiàn)值為l00萬(wàn)計(jì)個(gè)后可收到紅利l萬(wàn)時(shí)場(chǎng)年利為12%如買賣雙方就該組股票3個(gè)月后轉(zhuǎn)讓簽訂遠(yuǎn)期合約，則持有成本和合理價(jià)格分別為（）元。19900和101990020000和25000和30000和1030000正確答案：被為“另類投資工具”的組合是（共同基金和對(duì)沖基金期貨投資基金和共同基金期貨投資基金和對(duì)沖基金期貨投資基金和社?；鹫_答案：關(guān)開盤價(jià)與收盤價(jià)，正確的說法是（開盤價(jià)由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生，收盤價(jià)由連續(xù)競(jìng)價(jià)產(chǎn)生開盤價(jià)由連續(xù)競(jìng)價(jià)產(chǎn)生，收盤價(jià)由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生都由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生都由連續(xù)競(jìng)價(jià)產(chǎn)生正確答案：短國(guó)庫(kù)券期貨屬于（外匯期貨股指期貨利率期貨商品期貨正確答案：在行期權(quán)交易的時(shí)候，需要支付保證金的是（期權(quán)多頭方期權(quán)空頭方期權(quán)多頭方和期權(quán)空頭方都不用支付正確答案：期合約買方可能形成的收益或損失狀況是（收益無(wú)限，損失有限收益有限，損失無(wú)限收益有限，損失有限收益無(wú)限，損失無(wú)限正確答案：以對(duì)期貨投機(jī)交易說法正確的是（期貨投機(jī)交易以獲取價(jià)差收益為目的期貨投機(jī)者是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移者期貨投機(jī)交易等同于套利交易期貨投機(jī)交易在期貨與現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行交易正確答案：10.最的金融貨品種——外匯期貨是在（）推出的。1971年1972年1973年1974年正確答案：11.關(guān)外匯期敘述不正確的是（外匯期貨是以外匯為基礎(chǔ)工具的期貨合約外匯期貨主要用于規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)外匯期貨交易由l972年加哥商業(yè)交易CME)屬的國(guó)際貨幣市場(chǎng)率先推出外期貨只能規(guī)避商業(yè)性匯率風(fēng)險(xiǎn)，但是不能規(guī)避金融性匯率風(fēng)險(xiǎn)正確答案：12.關(guān)期權(quán)價(jià)的敘述正確的是（期權(quán)有效期限越長(zhǎng)，期權(quán)價(jià)值越大標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率越大，期權(quán)價(jià)值越大無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率越小，期權(quán)價(jià)值越大標(biāo)的資產(chǎn)收益越大，期權(quán)價(jià)值越大正確答案：13.在態(tài)理論，屬于持續(xù)整理形態(tài)的有（菱形鉆石形旗形W形正確答案：14.空避險(xiǎn)策中，下列基差值的變化對(duì)于避險(xiǎn)策略不利的是（基差值為正，而且絕對(duì)值變大基差值為負(fù)，而且絕對(duì)值變小基差值為正，而且絕對(duì)值變小無(wú)法判斷正確答案：15.在年7月，小市場(chǎng)的基差-美/蒲式耳，到了8月基差變?yōu)槊婪?蒲式耳，表明市場(chǎng)狀態(tài)從正向市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)榉聪蚴袌?chǎng)，這種變化為基差（“走強(qiáng)”“走弱”“平穩(wěn)”“縮減”正確答案：16.判某種市趨勢(shì)下行情的漲跌幅度與持續(xù)時(shí)間的分析工具是（周期分析法基本分析法個(gè)人感覺技術(shù)分析法正確答案：17.2008年9月某司賣出12月期的S&P500指期貨合約期為l400點(diǎn)到l2月份股市大漲，公司買入張12月份到期的S&P500指期貨合約進(jìn)行平倉(cāng)，期指點(diǎn)為1570點(diǎn)。S&P500指的乘數(shù)為250美元，則此公司的凈收益為（）美。42500-425004250000-4250000正確答案：18.目，期貨易中成交量最大的品種是（股指期貨利率期貨能源期貨農(nóng)產(chǎn)品期貨正確答案：19.某特定商或資產(chǎn)在某一特定地點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與其期貨價(jià)格之間的差額稱為（A.價(jià)差基差差價(jià)套價(jià)正確答案：20.根據(jù)大連商交易所規(guī)定，若在最后交易日后尚未平倉(cāng)的合約持有者須以交割約，買方會(huì)員須在（）閉前補(bǔ)齊其交割月份合約持倉(cāng)相對(duì)應(yīng)的全額貨款。申請(qǐng)日交收日配對(duì)日最后交割日正確答案：21.在國(guó)，批設(shè)立期貨公司的機(jī)構(gòu)是（期貨交易所期貨結(jié)算部門中國(guó)人民銀行國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)正確答案：22.某資者于2008年5月以3．美/司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)格為380美/盎司的8月金看跌期權(quán)，以43美盎司的權(quán)利金賣出一張執(zhí)行價(jià)格為美元盎的月金漲期權(quán)以2美元盎的價(jià)格買進(jìn)一張?jiān)陆鹌谪浐霞s合到期時(shí)黃金期貨價(jià)格為美盎司，則該投資者的利潤(rùn)為（）美/盎。0.91.11.31.5正確答案：23.金期貨三類別中不包括（股票期貨利率期貨外匯期貨石油期貨正確答案：24.開價(jià)集合價(jià)在每一交易日開始前（分鐘內(nèi)進(jìn)行。5152030正確答案：25.空套期保者是指（在現(xiàn)貨市場(chǎng)做空頭，同時(shí)在期貨市場(chǎng)做空頭在現(xiàn)貨市場(chǎng)做多頭，同時(shí)在期貨市場(chǎng)做空頭在現(xiàn)貨市場(chǎng)做多頭，同時(shí)在期貨市場(chǎng)做多頭在現(xiàn)貨市場(chǎng)做空頭，同時(shí)在期貨市場(chǎng)做多頭正確答案：26.關(guān)“基差列法不正確的是（基差是期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格的差基差風(fēng)險(xiǎn)源于套期保值者當(dāng)基差減小時(shí)，空頭套期保值者可以忍受損失基差可能為正、負(fù)或零正確答案：27.當(dāng)貨合約近到期日時(shí)，現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格之間的差額即基差將接近于（A.期貨價(jià)格零無(wú)限大無(wú)法判斷正確答案：28.最出現(xiàn)的易所交易的金融期貨品種是（外匯期貨國(guó)債期貨股指期貨利率期貨正確答案：29.套保值的本原理是（建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防機(jī)制建立對(duì)沖組合轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險(xiǎn)正確答案：30.期公司應(yīng)客戶所繳納的保證金（存入期貨經(jīng)紀(jì)合同中指定的客戶賬戶存入期貨公司在銀行的賬戶存入期貨經(jīng)紀(jì)合同中所列的公司賬戶存人交易所在銀行的賬戶正確答案：西安交通大學(xué)年3月課程考試《金融期貨》作業(yè)考核試題二、判斷題（共20道題，共40分分計(jì)息的債券的實(shí)際利率比名義利率大實(shí)際利率與名義利率的差額隨著計(jì)次數(shù)的增加而擴(kuò)大）錯(cuò)誤正確正確答案：建股票指數(shù)期貨交易的最初目的是為了讓投資者得以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)）錯(cuò)誤正確正確答案：在K線理論中，如果開盤價(jià)高于收盤價(jià)，則實(shí)體為陽(yáng)）錯(cuò)誤正確正確答案：按礎(chǔ)資產(chǎn)的性質(zhì)劃分，期權(quán)可以分為歐式期權(quán)和美式期權(quán)）錯(cuò)誤正確正確答案：股指期貨的興起與發(fā)展最主要的目的是向擁有股票資產(chǎn)和將要購(gòu)買或出售股票者供了轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的工具）錯(cuò)誤正確正確答案：在貨交易中，一般只要求購(gòu)入合約方繳納一定的保證金）錯(cuò)誤正確正確答案：對(duì)貨期權(quán)的買方來說，他買入期權(quán)可能遭受的最大損失為權(quán)利金；對(duì)于賣方說他可能遭受的損失則是其繳納的保證金）錯(cuò)誤正確正確答案：一來講，期權(quán)剩余的有效日期越長(zhǎng)，其時(shí)間價(jià)值越?。╁e(cuò)誤正確正確答案：非統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)只對(duì)特定的個(gè)別股票產(chǎn)生影響由觀因素決定的整個(gè)市無(wú)關(guān)，可以通過投資組合進(jìn)行分散，故又稱可控風(fēng)險(xiǎn)）錯(cuò)誤正確正確答案：10.執(zhí)行價(jià)格隨標(biāo)的物價(jià)格的波動(dòng)會(huì)不斷增加，如果價(jià)格波動(dòng)區(qū)間很大，就可能生出很多的執(zhí)行價(jià)格。標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)越大行格個(gè)數(shù)也越多；合約運(yùn)行時(shí)間越長(zhǎng)，執(zhí)行價(jià)格越多）錯(cuò)誤正確正確答案：11.期貨交易雙所承擔(dān)的盈虧風(fēng)險(xiǎn)都是無(wú)限的，而期權(quán)交易買方的虧損風(fēng)險(xiǎn)是有的，盈利則可能是無(wú)限的）錯(cuò)誤正確正確答案：12.歐美元，指一切存放于歐洲的美元存款）錯(cuò)誤正確正確答案：13.套期保值的理是指用期貨市場(chǎng)的盈利來彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)的虧損，兩相沖抵，從轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)）錯(cuò)誤正確正確答案：14.外期貨是融期貨中最早出現(xiàn)的品種）錯(cuò)誤正確正確答案：15.看期權(quán)購(gòu)者的收益一定為期權(quán)到期日市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格的差額）錯(cuò)誤正確正確答案：16.2004年月22日大連商品交易所獲準(zhǔn)推出我國(guó)首個(gè)玉米期貨合約）錯(cuò)誤正確正確答案：17.如投機(jī)者期價(jià)格