2023年銀行業(yè)從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)典習(xí)題風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)體系

銀行業(yè)從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》經(jīng)典習(xí)題:風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)體系每日一練(202３.02．1０）一、單項(xiàng)選擇題（每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意)1._＿是一方面假設(shè)資產(chǎn)收益為某一隨機(jī)過(guò)程，運(yùn)用歷史數(shù)據(jù)或既定分布假設(shè),大量模擬未來(lái)各種也許發(fā)生的情景，然后將每一情景下的投資組合變化值排序,給出其分布，從而計(jì)算VaR值。?A.歷史模擬法?B．方差——協(xié)方差法?C．計(jì)量法

D．蒙特卡羅模擬法?

２.客戶下列信息中,屬于財(cái)務(wù)信息的是__。

Ａ.客戶的年齡?B.客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好?Ｃ．客戶投資經(jīng)驗(yàn)?D．客戶負(fù)債??3.家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的分類不涉及_＿。?Ａ．兩全家財(cái)險(xiǎn)

B.長(zhǎng)效還本家財(cái)保險(xiǎn)

C．個(gè)人收藏的郵票保險(xiǎn)?D．普通家財(cái)保險(xiǎn)

4．下列屬于農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的有_＿。?A.農(nóng)村信用社

B．農(nóng)村商業(yè)銀行

C.農(nóng)村資金互助組?D.村鎮(zhèn)銀行?E．農(nóng)村合作銀行

?５.某商業(yè)銀行一筆貸款金額為5０0萬(wàn)元,預(yù)期回收金額為３5０萬(wàn)元，回收成本為507/元。則該筆貸款的違約損失率為＿_(dá)。?Ａ．４0%

Ｂ．6０％?C．７0%

Ｄ．80%??６.保證協(xié)議不能為_(kāi)_。

A．書(shū)面形式?B.口頭形式

Ｃ．信函、傳真?Ｄ．主協(xié)議中的擔(dān)保條款

7.以下關(guān)于(c)處的說(shuō)法,對(duì)的的是__。

A．(處應(yīng)填入“合用于上市公司”?Ｂ．(處所相應(yīng)的模型運(yùn)用了Logit/Pｒobit回歸技術(shù)預(yù)測(cè)客戶的違約概率?C．（處所相應(yīng)的模型核心在于把公司與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買(mǎi)賣(mài)關(guān)系

Ｄ.(處所相應(yīng)的模型核心在于假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者??８.商業(yè)銀行開(kāi)展需要批準(zhǔn)的個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)應(yīng)具有的條件涉及＿_(dá)。

A．具有相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系和內(nèi)部控制制度?B．有具有開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)的高級(jí)管理人員、從業(yè)人員

C.具有有效的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制體系

Ｄ.信譽(yù)良好,近3年內(nèi)未發(fā)生損害客戶利益的事件

E．中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的其他審慎性條件?

9.在貸款擔(dān)保中，借款人將其動(dòng)產(chǎn)交由債權(quán)人占有的方式屬于＿_(dá)。?Ａ.保證?B．抵押

C．質(zhì)押?D．定金

?10．根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法依賴限度的不同,內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種。對(duì)于非零售暴露，兩種評(píng)級(jí)法都必須估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)因素是__。?A.違約概率

B．違約損失率

Ｃ．違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

Ｄ．期限

?11.對(duì)投資者來(lái)說(shuō),債券贖回的不利體現(xiàn)在＿_(dá)。

A.增長(zhǎng)了鈔票流的不擬定性

B.投資者蒙受再投資風(fēng)險(xiǎn)?C.債券的潛在資本增值有限?D.增長(zhǎng)交易成本

E.減少了投資收益率?

１2.國(guó)債的特點(diǎn)有＿＿。?A．流動(dòng)性高?B．項(xiàng)目貸款?C.收益率高

D.免繳利息稅?E．是銀行最重要的中長(zhǎng)期投資品種之一

?13.目前，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管職責(zé)重要由__行使。

A．中國(guó)銀監(jiān)會(huì)?B．相相應(yīng)級(jí)別的政府部門(mén)?C．客戶聯(lián)盟

Ｄ．中國(guó)人民銀行?

1４.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說(shuō)法,不i對(duì)的的是__。?A.是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失

Ｂ．等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積

C．等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積

D．是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的方差??15.個(gè)人理財(cái)中，收入可概括分為_(kāi)＿。

A.鈔票收入與非鈔票收入?B.工作收入與理財(cái)收入?C.正職收入與兼職收入

D.薪資收入與紅利收入??16.根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比,商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)分派給可疑類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為_(kāi)_億元。?A．6.７?B．20.0?Ｃ.1０．３

Ｄ．13.3

１７．貸款發(fā)放前，抵押人與銀行要以書(shū)面形式簽訂抵押協(xié)議。抵押協(xié)議涉及__。

A．被擔(dān)保的主債權(quán)種類、數(shù)額?B.債務(wù)人履行債務(wù)的期限?C.抵押物的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、狀況、所在地、所有權(quán)權(quán)屬或者使用權(quán)權(quán)屬

D．抵押擔(dān)保的范圍

E．當(dāng)事人認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)??1８．下列關(guān)于依法清收的環(huán)節(jié)中，說(shuō)法對(duì)的的是__。

A.公司法人不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，并且資產(chǎn)局限性以清償所有債務(wù)或者明顯缺少清償能力的，依照法規(guī)清理債務(wù)

B．當(dāng)債務(wù)人不能償還到期債務(wù)并且經(jīng)營(yíng)虧損的趨勢(shì)無(wú)法逆轉(zhuǎn)時(shí),應(yīng)當(dāng)果斷申請(qǐng)對(duì)債務(wù)人實(shí)行強(qiáng)制執(zhí)行

C．采用常規(guī)清收的手段無(wú)效以后,要采用依法收貸的措施

D．人民法院審理案件,一般應(yīng)在備案之日起６個(gè)月內(nèi)作出判決

E．債權(quán)人請(qǐng)求債務(wù)人給付金錢(qián)和有價(jià)證券,假如債權(quán)人和債務(wù)人沒(méi)有其他債務(wù)糾紛的,可以向有管轄權(quán)的人民法院申請(qǐng)支付令

１９.__是指雙方約定在未來(lái)的某一擬定期間，按擬定的價(jià)格買(mǎi)賣(mài)一定數(shù)量的某種資產(chǎn)的合約。?A.掉期合約

Ｂ．遠(yuǎn)期合約?C．期貨合約?D.期權(quán)合約

2０.銀行從業(yè)人員在工作中應(yīng)當(dāng)互相監(jiān)督,對(duì)同級(jí)別同時(shí)違反法律或內(nèi)部規(guī)章制度的行為可以采用＿_(dá)的方式。?Ａ．用電子郵件向全行所有員工披露

B．制止?C.向所在機(jī)構(gòu)報(bào)告?Ｄ.提醒

E．向司法機(jī)關(guān)報(bào)告

21．短期借款是指期限在一年或一年以下的借款，重要涉及_＿。?Ａ.發(fā)行普通金融債券?B.同業(yè)拆借

C.發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券

D.證券回購(gòu)協(xié)議?E.向中央銀行借款

2２.__是存款債權(quán)的法律憑證,也是存款協(xié)議的表現(xiàn)形式。?A.轉(zhuǎn)賬憑證?Ｂ．基本存款賬戶?C．進(jìn)賬單?Ｄ．存單

E．匯款單??23.營(yíng)運(yùn)能力分析常用的比率重要有__。?A．總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

Ｂ.固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

C.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

D．存貨周轉(zhuǎn)率

Ｅ．資產(chǎn)收益率和所有者權(quán)益收益率??２4.在下表中，（a)處可以填入__