2023年山西省期貨從業(yè)資格股指期貨投機(jī)與套利交易考試試卷

2０23年山西省期貨從業(yè)資格:股指期貨投機(jī)與套利交易考試試卷一、單項(xiàng)選擇題（共２５題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中,只有一個(gè)最符合題意)1、滬深300股指數(shù)的基期指數(shù)定為__。?A.100點(diǎn)?B.１000點(diǎn)

Ｃ．202３點(diǎn)?D.3000點(diǎn)２、期貨交易所任免中層管理人員，應(yīng)當(dāng)在決定之日起（)日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。?Ａ．2

B．7?C.１0?D．1５３、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂)》沒有規(guī)定的是()。

Ａ．執(zhí)業(yè)紀(jì)律

Ｂ.專業(yè)勝任能力

Ｃ．職業(yè)道德?D．職業(yè)創(chuàng)新能力4、６月５日,買賣雙方簽訂一份３個(gè)月后交割的一攬子股票組合的遠(yuǎn)期合約，該一攬子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全相應(yīng),此時(shí)的恒生指數(shù)為１500０點(diǎn),恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50港元,假定市場(chǎng)利率為6%,且預(yù)計(jì)1個(gè)月后可收到5000港元鈔票紅利，則此遠(yuǎn)期合約的合理價(jià)格為__。?Ａ．15０00點(diǎn)?Ｂ．１5124點(diǎn)?C．１5２２4點(diǎn)?D.153２4點(diǎn)5、下列可以從事期貨交易的是(）。?A.國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位?B．某集團(tuán)下屬公司

Ｃ．期貨交易所的工作人員?D.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的工作人員6、由于某一特定商品的期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格在同一市場(chǎng)環(huán)境中會(huì)受到相同的經(jīng)濟(jì)因素的影響和制約，因而兩個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)__。

A．相反?B．一般相同

C．不一定?Ｄ.完全相同7、現(xiàn)貨市場(chǎng)行情發(fā)生重大變化或者客戶也許出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，證券公司可以()。?Ａ．為客戶從事期貨交易提供融資或者擔(dān)保?B.代客戶下達(dá)交易指令?C.協(xié)助期貨公司向客戶提醒風(fēng)險(xiǎn)

D．運(yùn)用客戶的期貨結(jié)算賬戶進(jìn)行期貨交易8、我國(guó)期貨交易所會(huì)員必須是(）。?A．自然人?Ｂ.事業(yè)單位

C．境內(nèi)公司法人?D.境外公司法人9、期貨交易所應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。?A．期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)

B．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)?C．期貨公司?D.非期貨公司結(jié)算會(huì)員１０、下列選項(xiàng)中，不屬于期貨公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立營(yíng)業(yè)部時(shí),應(yīng)向擬設(shè)立營(yíng)業(yè)部所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提交的材料的是（)。

A.擬設(shè)立營(yíng)業(yè)部的決議文獻(xiàn)?Ｂ.申請(qǐng)日前6個(gè)月月末的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表?C．營(yíng)業(yè)部的管理制度文本?D．?dāng)M任用從業(yè)人員名冊(cè)、期貨從業(yè)人員資格證書復(fù)印件?11、期貨公司辦理()事項(xiàng)，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理申請(qǐng)之日起2０日內(nèi)作出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的決定。

A．變更注冊(cè)資本

Ｂ．變更公司形式

C．破產(chǎn)?D.變更3%以上的股權(quán)１2、__的計(jì)算方法就是求連續(xù)若干天市場(chǎng)價(jià)格(通常采用收盤價(jià))的算術(shù)平均。?Ａ．移動(dòng)平均線

B.幾何平均線

Ｃ．支撐線

D．壓力線13、期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有違法違規(guī)的行為時(shí)，應(yīng)()。?Ａ.及時(shí)向主管部門報(bào)告

B．公平對(duì)待該投資者

C．及時(shí)向所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)報(bào)告，注意防范投資者的信用風(fēng)險(xiǎn)?D.了解投資者的投資目的１4、某一期權(quán)標(biāo)的物市價(jià)是９５．45點(diǎn),以此價(jià)格買進(jìn)1０張9月份到期的3個(gè)月歐洲美元利率(EＵBIBＯR)期貨合約,6月20日該投機(jī)者以95．40點(diǎn)的價(jià)格將手中的合約平倉(cāng)。在不考慮其他成本因素的情況下,該投機(jī)者的凈收益是__。?A．１２５0美元?Ｂ.-125０美元

C．12500美元

D．-１２50０美元1５、期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》,情節(jié)輕微，且沒有導(dǎo)致嚴(yán)重后果的，解決方式為(）?A.予以當(dāng)面批評(píng)?B.予以訓(xùn)誡，訓(xùn)誡以訓(xùn)誡信的形式向個(gè)人發(fā)出

C．予以公開譴責(zé)?D.向公安部門舉報(bào)16、期貨經(jīng)紀(jì)公司在經(jīng)營(yíng)過程中應(yīng)堅(jiān)持的首要原則是（）。

Ａ．服務(wù)周到?B．技能純熟

C.誠(chéng)實(shí)信用?D．小心謹(jǐn)慎1７、當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為__。?A.實(shí)值期權(quán)?B．虛值期權(quán)?Ｃ．平值期權(quán)?D.市場(chǎng)期權(quán)18、下列關(guān)于期貨交易所理事長(zhǎng)的說法,不對(duì)的的是（)。?A．理事長(zhǎng)的任免，由理事會(huì)提名，會(huì)員大會(huì)通過

B．理事長(zhǎng)不得兼任總經(jīng)理?C.主持會(huì)員大會(huì)、理事會(huì)會(huì)議是理事長(zhǎng)的職權(quán)

D．理事長(zhǎng)因故臨時(shí)不能履行職權(quán)的，由理事長(zhǎng)指定的副理事長(zhǎng)或者理事代其履行職權(quán)1９、期貨投資者保障基金產(chǎn)生的利息以及運(yùn)用所產(chǎn)生的各種收益等孳息歸屬(）。?Ａ.期貨交易所?B．中國(guó)證監(jiān)會(huì)?Ｃ.期貨投資者保障基金?D.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金20、某期貨交易所會(huì)員現(xiàn)有可流通的國(guó)債200萬元,該會(huì)員在期貨交易所專用結(jié)算賬戶中的實(shí)有貨幣資金為60萬元，則該會(huì)員有價(jià)證券抵沖保證金的金額不得高于（）萬元。

A.200?B.5０?C.160?D.2４021、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)５年、４年之久,張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。20２3年由于期貨行情穩(wěn)定,形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大,達(dá)成１.5億元,于是該期貨公司開始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題：假設(shè)該期貨公司在經(jīng)營(yíng)過程中，2023年曾經(jīng)由于嚴(yán)重違規(guī)期貨交易被本地證監(jiān)局規(guī)定整改，張某受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰。經(jīng)整改完畢后，證監(jiān)會(huì)檢查合格,期貨公司欲申請(qǐng)金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，假設(shè)其他條件均符合規(guī)定,中國(guó)證監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)()。?A.予以批準(zhǔn)

B．不予批準(zhǔn)?C．給予其一定考察期限,考察期限內(nèi)無違法行為的才予以批準(zhǔn)?D.予以批準(zhǔn),但應(yīng)當(dāng)限制其結(jié)算業(yè)務(wù)范圍22、某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與其期貨價(jià)格之間的差額稱為__。

A．價(jià)差?B.基差?C.差價(jià)

D.套價(jià)23、期貨公司繳納的期貨投資者保障基金在其()中列示。?Ａ．資產(chǎn)?B．營(yíng)業(yè)成本

C.資本金?D．負(fù)債24、內(nèi)幕交易等重大期貨違法行為時(shí)，經(jīng)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)重要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以限制被調(diào)查事件當(dāng)事人的期貨交易，但限制的時(shí)間最多為()個(gè)交易日。?A．５

Ｂ.10?C．２０?D．30２5、國(guó)際上期貨交易的指令有很多種，其中，同時(shí)買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令是指__。?Ａ.雙向指令?B．止損指令

Ｃ．套利指令

D.市價(jià)指令二、多項(xiàng)選擇題（共2５題,每題２分。每題的備選項(xiàng)中,有多個(gè)符合題意）１、在我國(guó)，任何單位或者個(gè)人不得違規(guī)使用（）進(jìn)行期貨交易。?A.信貸資金?B.財(cái)政資金?Ｃ.自有資金

D．銀行資金2、期貨公司的董事會(huì)除應(yīng)當(dāng)行使《公司法》規(guī)定的職權(quán)外，還應(yīng)當(dāng)履行下列（）職責(zé)。?Ａ.研究制定客戶保證金安全存管制度，保證客戶保證金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項(xiàng)規(guī)定

Ｂ.研究制定風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制制度

C．審議并決定客戶保證金安全存管制度，保證客戶保證金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項(xiàng)規(guī)定

D．審議并決定風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制制度３、期貨公司辦理(）等事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。

Ａ．公司停業(yè)

B．變更業(yè)務(wù)范圍

C．參股境外期貨類經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)?D.控股股東發(fā)生變化4、期貨交易所總經(jīng)理的職權(quán)有（)。?A.擬定風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的使用方案

Ｂ．決定結(jié)算擔(dān)保金的使用?C.組織協(xié)調(diào)專門委員會(huì)的工作

D．決定期貨交易所機(jī)構(gòu)設(shè)立方案５、期貨交易所會(huì)員管理辦法的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)涉及(）。

Ａ.會(huì)員資格的取得條件

B．會(huì)員資格的終止條件

Ｃ.對(duì)會(huì)員的監(jiān)督管理

D．會(huì)員資格的取得程序６、風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程涉及__。

A．風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)?Ｂ.風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)和度量

C．風(fēng)險(xiǎn)控制?D．風(fēng)險(xiǎn)消除7、期貨代理作為代理期貨業(yè)務(wù)的法人主體,其期貨經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)管理牽涉到它的興衰成敗。其風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是__。

A.為客戶提供安全可靠的投資市場(chǎng)?Ｂ．維護(hù)市場(chǎng)參與的權(quán)益?Ｃ.維護(hù)市場(chǎng)的穩(wěn)定

D．控制政治風(fēng)險(xiǎn)8、反向市場(chǎng)牛市套利的市場(chǎng)特性有__。

A.現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格?B.只要價(jià)差擴(kuò)大,就可獲利?Ｃ.獲利潛力巨大,風(fēng)險(xiǎn)有限?D．遠(yuǎn)期合約價(jià)格相對(duì)于近期合約漲幅較小9、期貨公司有（）行為的，責(zé)令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得１倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處１０萬元以上30萬元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證。

A.接受不符合規(guī)定條件的單位或者個(gè)人委托的

B.允許客戶在保證金局限性的情況下進(jìn)行期貨交易?Ｃ.違反規(guī)定從事與期貨業(yè)務(wù)無關(guān)的活動(dòng)的

Ｄ．從事期貨自營(yíng)業(yè)務(wù)的10、雙重頂形反轉(zhuǎn)形態(tài)的成立條件是_＿。

A．有兩個(gè)相同高度的高點(diǎn)?B．有兩個(gè)相同高度的低點(diǎn)

C．向下突破頸線?Ｄ.向上突破頸線

11、期貨交易所的工作人員履行職務(wù),碰到與()有利害關(guān)系的情形時(shí)，應(yīng)當(dāng)回避。?A.本人?Ｂ.父母

C.配偶

Ｄ．子女12、趙某是某期貨公司從業(yè)人員,在從業(yè)過程中,趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對(duì)其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債,千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題：針對(duì)趙某的行為,期貨業(yè)協(xié)會(huì)給予其暫停從業(yè)資格７個(gè)月處分，假如趙某對(duì)該處分不服，可以采用以下（)救濟(jì)措施。

A.向協(xié)會(huì)申訴

B.對(duì)協(xié)會(huì)申訴決定不服的,可以向有關(guān)主管部門申訴或者反映

C．對(duì)協(xié)會(huì)申訴決定不服的,可以向人民法院提起訴訟?D．可以向仲裁機(jī)構(gòu)提起仲裁13、從事期貨交易活動(dòng),應(yīng)當(dāng)（）。

Ａ．公平?B.公開?Ｃ.公正?D．誠(chéng)實(shí)信用１4、套期保值是指在期貨市場(chǎng)上買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)品種__的期貨合約,從而在期貨和現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)之間建立盈虧抵沖機(jī)制，以規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的一種交易方式。?Ａ．品種相同或相關(guān)

B．?dāng)?shù)量相等或相稱?Ｃ.方向相同

D．月份相同或相近15、期貨從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守的職業(yè)行為規(guī)范涉及()。

A．誠(chéng)實(shí)守信,恪盡職守,促進(jìn)機(jī)構(gòu)規(guī)范運(yùn)作,維護(hù)期貨行業(yè)聲譽(yù)

Ｂ．以專業(yè)的技能，謹(jǐn)慎、勤勉盡責(zé)地為客戶提供服務(wù),保守客戶的商業(yè)秘密，維護(hù)客戶的合法權(quán)益

C.向客戶提供專業(yè)服務(wù)時(shí),充足揭示期貨交易風(fēng)險(xiǎn),不得作出不妥承諾或者保證

D．當(dāng)自身利益或者相關(guān)利益與客戶的利益發(fā)生沖突或者存在潛在利益沖突時(shí),及時(shí)向客戶進(jìn)行披露,并且堅(jiān)持客戶合法利益優(yōu)先的原則1６、期貨合約的價(jià)格形成方式有__。?Ａ．公開喊價(jià)方式

Ｂ.配對(duì)交易方式

C．連續(xù)競(jìng)價(jià)方式

D.計(jì)算機(jī)撮合成交方式17、交易所對(duì)會(huì)員結(jié)算完畢后,將向會(huì)員發(fā)放結(jié)算單據(jù)或電子傳輸當(dāng)天的結(jié)算數(shù)據(jù)，涉及_＿,期貨經(jīng)紀(jì)公司會(huì)員以此作為對(duì)客戶結(jié)算的依據(jù)。?Ａ．會(huì)員當(dāng)天平倉(cāng)盈虧表?B．會(huì)員當(dāng)天成交合約表?C．會(huì)員當(dāng)天持倉(cāng)表

Ｄ．會(huì)員資金結(jié)算表18、期貨交易所應(yīng)當(dāng)就其市場(chǎng)內(nèi)的交易情況編制（）,并及時(shí)公布。?A．周報(bào)表?Ｂ.月報(bào)表

C．季度報(bào)表

D.年報(bào)表19、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的任職資格的情形有(）。

A．因違法行為或者違紀(jì)行為被解除職務(wù)的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人，或者期貨公司、證券公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，自被解除職務(wù)之日起未逾5年

B.因違法行為或者違紀(jì)行為被撤消資格的律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師或者投資征詢機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)顧問機(jī)構(gòu)、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、驗(yàn)證機(jī)構(gòu)的專業(yè)人員，自被撤消資格之日起未逾５年?C．因違法行為或者違紀(jì)行為被開除的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、期貨公司、證券公司的從業(yè)人員和被開除的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員,自被開除之日起未逾5年?D．國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員和法律、行政法規(guī)規(guī)定的嚴(yán)禁在公司中兼職的其別人員2０、期貨交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)公布上市品種合約的__。?A．成交量

B.成交價(jià)

C．持倉(cāng)量?D.最高價(jià)與最低價(jià)、開盤價(jià)與收盤價(jià)２1、按執(zhí)行時(shí)間劃分,期權(quán)可以分為__。

A．看漲期權(quán)?B．看跌期權(quán)?C．歐式期權(quán)?D．美式期權(quán)22、與商品期貨相比，金融期貨的特點(diǎn)有＿＿。?A.交割便利

Ｂ．所有采用鈔票交割方式交割?C.期現(xiàn)套利更容易進(jìn)行

D．容易發(fā)生逼倉(cāng)行情23、潔身自好的有()。?A.期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)有欺騙投資者行為時(shí)，為其保守秘密?B.期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任時(shí)，及時(shí)向有關(guān)部門反映或舉報(bào)

Ｃ．期貨從業(yè)人員為了業(yè)務(wù)的