第一章風(fēng)險與風(fēng)險管理

保險學(xué)授課班級：金融0911-0914教師：冼青華2010—2011（2）導(dǎo)言上海世博會與保險自然災(zāi)害與巨災(zāi)保險風(fēng)險意識與風(fēng)險事故第一章風(fēng)險與風(fēng)險管理

1、1風(fēng)險

1、2風(fēng)險管理

1.1風(fēng)險(Risk)一、風(fēng)險的含義二、風(fēng)險的構(gòu)成要素三、風(fēng)險的分類1.1.1風(fēng)險的含義從一般的意義上講，風(fēng)險是指未來結(jié)果的不確定性。保險理論中的風(fēng)險，通常是指損失發(fā)生的不確定性(Uncertainty)。量：1>風(fēng)險>0

質(zhì)：1.事故的不確定性；

2.時間和地點的不確定性；

3.后果的不確定性。風(fēng)險具有下列特征：（一）風(fēng)險的客觀性（二）風(fēng)險的普遍性（三）風(fēng)險的可測性（四）風(fēng)險的可變性：質(zhì)的變化；量的變化；某些風(fēng)險在一定范圍內(nèi)被消除；新的風(fēng)險產(chǎn)生。（五）風(fēng)險的社會性1.1.2風(fēng)險的構(gòu)成要素（一）風(fēng)險因素(Hazard)1.實質(zhì)風(fēng)險因素Physicalhazard

2.道德風(fēng)險因素Moralhazard

3.心理風(fēng)險因素Moralehazard（二）風(fēng)險事故(Peril)

（三）損害(Loss)

風(fēng)險是由風(fēng)險因素、風(fēng)險事故和損害三者構(gòu)成的統(tǒng)一體。

風(fēng)險因素、風(fēng)險事故與損失之間的關(guān)系

風(fēng)險因素、風(fēng)險事故與損失三者之間存在因果關(guān)系，即風(fēng)險因素引發(fā)?，風(fēng)險事故導(dǎo)致?，而損失又標志著風(fēng)險事故的大小，反映著風(fēng)險因素的隱患和危害。

三者關(guān)系：風(fēng)險因素→風(fēng)險事故→損失

一生危險事故概率－－每年都可能遇到的危險事故發(fā)生概率染上愛滋病1／5700

被謀殺1／1110

死于懷孕或生產(chǎn)(女性)1／4000

自殺(女性)1／20000自殺(男性)1／5000

因墜落摔死1／20000

死于工傷1／26000

走路時被汽車撞死1／40000

死于火災(zāi)1／50000

溺水而死1／50000

受二手煙污染而死于肺癌1／60000被刺傷致死1／60000§§§§§§§§§§§

危險事故發(fā)生概率受傷1／3

難產(chǎn)1／6

車禍1／12

心臟病突然發(fā)作1／77

在家中受傷1／80

受到致命武器的攻擊1／260

死于心臟病1／340家中成員死于突發(fā)事件1／700

乳腺癌(女性)1／10

死于中風(fēng)1／1700

死于突發(fā)事件1／2900

死于車禍1／5000

危險事故發(fā)生概率死于手術(shù)并發(fā)癥1／80000

因中毒而死(不包括自殺)1／86000

騎自行車時死于車禍1／130000

吃東西時噎死1／160000

被空中墜落的物體砸死1／290000

觸電而死1／350000

死于浴缸中1／1000000

墜落床下而死1／2000000

被龍卷風(fēng)刮走摔死l／2000000

被凍死1／3000000

危險事故發(fā)生概率死于手術(shù)并發(fā)癥1／80000

因中毒而死(不包括自殺)1／86000

騎自行車時死于車禍1／130000

吃東西時噎死1／160000

被空中墜落的物體砸死1／290000

觸電而死1／350000

死于浴缸中1／1000000

墜落床下而死1／2000000

被龍卷風(fēng)刮走摔死l／2000000

被凍死1／3000000

每年都可能遇到的一生中可能道遇到的危險有一生危險事故概率

最大傷害事故小傷害事故無傷害事故工業(yè)傷害事故頻率與損失程度之間關(guān)系的HEINRICH三角圖1次300次30次1.1.3風(fēng)險的分類

1、按照風(fēng)險的性質(zhì)劃分為：純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險(PureRiskandSpeculativeRisk)2、按風(fēng)險對象分為：財產(chǎn)風(fēng)險、人身風(fēng)險、責任風(fēng)險和信用風(fēng)險(PropertyRisk.PersonalRisk.LiabilityRiskandCreditRisk)3、按風(fēng)險產(chǎn)生的原因分為：自然風(fēng)險、社會風(fēng)險、政治風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險(PhysicalRisk.SocialRisk.PoliticalRisk.EconomicRiskandTechnologyRisk

)4、按風(fēng)險影響的程度分為：基本風(fēng)險和特定風(fēng)險(FundamentalRiskandParticularRisk)5.按風(fēng)險產(chǎn)生的環(huán)境劃分:靜態(tài)風(fēng)險與動態(tài)風(fēng)險(staticrisk，dynamicrisk)1.2風(fēng)險管理

1.2.1風(fēng)險管理的概念1.2.2風(fēng)險管理的目標1.2.3風(fēng)險管理的基本程序1.2.4風(fēng)險管理方式及其比較1.2.1風(fēng)險管理的概念風(fēng)險管理(RiskManagement)，是指為實現(xiàn)一定的管理目標和策略，在全面系統(tǒng)及動態(tài)風(fēng)險分析基礎(chǔ)上，對各種風(fēng)險管理方法進行選擇和組合，制定并監(jiān)督實施風(fēng)險管理總體方案的決策體系、方法與過程的總稱。（美）威廉斯教授認為：風(fēng)險管理（riskman-agement）是通過對風(fēng)險的識別、估計和控制，以最少的費用支出將風(fēng)險所致的種種不利后果減少到最低限度的一種科學(xué)管理方法。風(fēng)險管理是現(xiàn)代社會經(jīng)濟健康運行的必要保障。企業(yè)和家庭通過風(fēng)險管理，可以減少生命財產(chǎn)損失，減輕人們對風(fēng)險的恐懼和憂慮，從而提高利潤水平和工作效率；政府通過風(fēng)險管理，可以減少社會資源的浪費，改進社會資源的分配和利用，穩(wěn)定社會經(jīng)濟生活和政治局面。如金融風(fēng)險管理、社會保險制度等。對風(fēng)險管理的理解從管理的角度：風(fēng)險管理是研究風(fēng)險發(fā)生規(guī)律和風(fēng)險控制技術(shù)的一門新興管理科學(xué)。（吳小平主編：《保險原理與實務(wù)》，中國金融出版社2002年版第283頁）從決策的角度：風(fēng)險管理是一個組織或個人用以降低風(fēng)險的負面影響的決策過程。（（美）特瑞斯.普雷切特等著：《風(fēng)險管理與保險》，中國社會科學(xué)出版社1998年版第18頁）可見，風(fēng)險管理的過程既是一個管理過程，又是一個決策過程。傳統(tǒng)的風(fēng)險管理方式主要包括事先預(yù)防、災(zāi)時施救和災(zāi)后補償?，F(xiàn)代風(fēng)險管理產(chǎn)生于美國。20世紀早期，風(fēng)險管理以保險為主進行，20世紀50年代以來，逐步發(fā)展為保險與非保險方式相結(jié)合的全面風(fēng)險管理。風(fēng)險管理思想源于安全管理。法國科學(xué)管理大師法約爾在1916年提出企業(yè)經(jīng)營有六大職能：技術(shù)職能、營業(yè)職能、財務(wù)職能、安全職能、會計職能、管理職能。1983年5月，在美國召開的風(fēng)險與保險管理協(xié)會年會上，各國學(xué)者討論制訂了101條風(fēng)險管理準則，它使風(fēng)險管理規(guī)范化，成為指導(dǎo)各國從事風(fēng)險管理的指南。

1996年，伯恩斯坦在其具有廣泛世界影響的著作《與天為敵—風(fēng)險探索傳奇》中強調(diào)：“一個社會理解、衡量和管理風(fēng)險的能力是現(xiàn)代社會與古代社會的分水嶺”。“風(fēng)險管理有助于我們在非常廣闊的領(lǐng)域里進行決策，從分配財富到保護公共健康，從戰(zhàn)爭到家庭計劃安排，從支付保費到系好安全帶，從種植玉米到玉米片的市場營銷。”

風(fēng)險管理的核心是企業(yè)風(fēng)險管理，現(xiàn)代企業(yè)已將風(fēng)險管理提升到公司治理的高度，成為企業(yè)提高核心競爭力的經(jīng)營管理理念之一。公司管理分為戰(zhàn)略管理（重戰(zhàn)略）、經(jīng)營管理（重操作）、風(fēng)險管理（重不確定性）三大類型，彼此相互融合，緊密聯(lián)系。風(fēng)險管理的本質(zhì)：一種運用管理學(xué)原理去管理一個組織的資源和活動，并以合理成本盡可能減少事故的損失和不利影響。1.2.2風(fēng)險管理的目標

（一）風(fēng)險管理的總體目標

通過風(fēng)險成本最小化實現(xiàn)企業(yè)價值最大化是風(fēng)險管理的總體目標。（選擇經(jīng)濟和有效的方法使風(fēng)險成本最小）（二）風(fēng)險管理的損害前目標：減少或者避免損失的發(fā)生。(減少風(fēng)險事故的發(fā)生的機會,以最經(jīng)濟、最合理的方法預(yù)防潛在損失的發(fā)生,減輕和消除精神壓力)（三）風(fēng)險管理的損害后目標：盡可能減少直接損失和間接損失，盡快恢復(fù)到損失前的狀態(tài)。(維持企業(yè)的生存,生產(chǎn)能力的保持與利潤計劃的實現(xiàn),保持企業(yè)的服務(wù)能力,履行社會責任。)1.2.3風(fēng)險管理的基本程序確立風(fēng)險管理目標；識別各種可能減少企業(yè)價值（導(dǎo)致?lián)p害）的重大風(fēng)險；衡量潛在損害可能發(fā)生的頻率和程度；開發(fā)并選擇適當?shù)娘L(fēng)險管理方法；制定并實施所選定的風(fēng)險管理方案；持續(xù)地對經(jīng)濟組織的風(fēng)險管理方案和風(fēng)險管理戰(zhàn)略的實施情況和適用性進行監(jiān)督、評估與反饋。（一）確立風(fēng)險管理目標（與組織或個人的整體目標相一致。風(fēng)險與收益之間的平衡。考慮對安全性的態(tài)度和接受風(fēng)險的意愿）

（二）風(fēng)險識別：是整個風(fēng)險管理的基礎(chǔ)，是在風(fēng)險事故發(fā)生之前，運用各種方法系統(tǒng)地、全面地、連續(xù)地認識所面臨的各種風(fēng)險，并分析風(fēng)險事故發(fā)生的潛在原因。不同企業(yè)、不同的經(jīng)營管理過程所面臨的風(fēng)險種類及其嚴重程度并不完全相同，企業(yè)可以根據(jù)其性質(zhì)、規(guī)模和技術(shù)條件選用科學(xué)的方法對自身存在的風(fēng)險進行識別。這些方法主要包括保單匯編分析、風(fēng)險清單分析、流程分析、財務(wù)報表分析以及現(xiàn)場調(diào)查法、損失統(tǒng)計法、環(huán)境分析法等。（三）風(fēng)險衡量：是對風(fēng)險的定量分析。在風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上，通過對所收集的大量損失資料加以分析，運用概率論和數(shù)理統(tǒng)計，估計和預(yù)測風(fēng)險發(fā)生的概率和嚴重程度。

損失頻率和損失幅度是估算風(fēng)險的一般方法。損失頻率測量的是在單位時間內(nèi)損失事件發(fā)生的平均次數(shù)。損失幅度是標的物發(fā)生一次風(fēng)險事故時的平均損失額度。損失頻率乘以損失幅度得到期望損失。例如，某企業(yè)20棟廠房中每年有0.2棟發(fā)生火災(zāi)，每次平均火災(zāi)損失為8萬元，則期望損失為：

0.2÷20×80000=800（元）損失頻率和損失幅度得到的是平均意義上的結(jié)果，對風(fēng)險估算的進一步研究需要考慮可能的偏差，即風(fēng)險損失的變異（波動）程度，這種變異程度由損失變量的方差或標準差來度量。某種可能的方差越大，其損失額度的不確定性就越大，相應(yīng)的風(fēng)險就越大。風(fēng)險管理的基本程序（四）開發(fā)并選擇適當?shù)娘L(fēng)險管理方法1.回避2.控制型風(fēng)險管理方式：（1）預(yù)防（2）抑制

3.財務(wù)型風(fēng)險管理方式：（1）自留風(fēng)險（2）轉(zhuǎn)移風(fēng)險：非保險轉(zhuǎn)移保險轉(zhuǎn)移風(fēng)險管理的關(guān)鍵就在于選擇風(fēng)險管理方式。風(fēng)險管理的基本程序（五）風(fēng)險管理的決策與實施：風(fēng)險管理決策是根據(jù)風(fēng)險管理目標與宗旨，在全面、系統(tǒng)的風(fēng)險分析基礎(chǔ)上，科學(xué)地選擇風(fēng)險管理工具及其組合，從而制定出風(fēng)險管理的總體方案和重點。風(fēng)險管理決策的實施是合理組織企業(yè)的人、財、物資源，執(zhí)行風(fēng)險管理方案，協(xié)調(diào)監(jiān)督各項工作的順利進行，包括實施購買保險計劃、風(fēng)險控制計劃、自留風(fēng)險計劃等財務(wù)安排。（六）風(fēng)險管理的效果評價與反饋；在風(fēng)險管理方案的執(zhí)行過程中，每隔一定時間或周期對風(fēng)險管理的效果進行評價，發(fā)現(xiàn)問題及時修正。

案例：個人的風(fēng)險管理—上班途中小李是一家證券公司的職員，每天早晨必須在9:00以前趕到公司上班，以保證在9:30證券交易所開盤以前做好充分的準備。小李的家離單位不算很近，他一般7:00起床，一邊洗漱、吃早飯，一邊聽新聞。以前，他坐公交車上班，一般7:50出門，坐公交車大概需要50分鐘到達；有時也可以坐公交車換乘地鐵，大概需要40分鐘；小李新近買了輛汽車，他可以開車上班，開車的路線需要經(jīng)過一個集市，然后上高架，再經(jīng)過一段市內(nèi)路段到達公司，正常情況需要20分鐘。請用所學(xué)到的風(fēng)險管理知識分析一下，小李開車上班的過程可能有哪些風(fēng)險？如何解決?1.2.4風(fēng)險管理方式及其比較

（一）風(fēng)險規(guī)避(Riskavoidance)

風(fēng)險規(guī)避是指放棄某項活動或改變其性質(zhì)、工作地點或工作方法，以達到規(guī)避因從事該項活動可能導(dǎo)致?lián)p失的目的。風(fēng)險規(guī)避通常在兩種情況下進行：一是某特定風(fēng)險所致?lián)p失頻率和損失程度相當高時；二是在處理某種風(fēng)險時其成本大于其產(chǎn)生的效益時。避免風(fēng)險雖然有效但卻有限。第一，有許多風(fēng)險是無法避免的，如人的生老病死、地震、洪水等自然災(zāi)害。第二，避免某些風(fēng)險的同時可能放棄了相應(yīng)的盈利機會，在經(jīng)濟上是不適當?shù)摹５谌?，避免了某一風(fēng)險有可能產(chǎn)生新的風(fēng)險。（二）損失控制(losscontrol)

損失控制主要包括預(yù)防和抑制即防損和減損兩種方式，其目的是用來降低損失發(fā)生的頻率和嚴重程度，保護生命和財產(chǎn)安全。

1、損失預(yù)防(lossprevention)預(yù)防是指在風(fēng)險發(fā)生前設(shè)法消除或減少可能引發(fā)損失的各種因素而采取的處理風(fēng)險的措施。其方法包括工程物理法和人類行為法，前者側(cè)重于風(fēng)險單位的物質(zhì)因素防范，如各種建筑物的防火、防盜、防洪、防震結(jié)構(gòu)設(shè)置與改進；后者側(cè)重于對人們行為的教育，如職業(yè)、交通、消防、防震安全教育等。

風(fēng)險要素防損措施煙塵禁止吸煙，沒收有煙塵的材料水災(zāi)筑建大壩，水庫，水源管理人行道結(jié)冰鏟雪、撒鹽、加熱路面污染制定使用協(xié)議，污染物處理措施酒后駕車禁止，處罰、拘留、判刑2、損失抑制(lossreduction)損失抑制是指風(fēng)險事故發(fā)生時或發(fā)生后采取的各種減損措施，設(shè)法搶救受損生命和財產(chǎn)，防止損失擴大。

搶救：在最短時間內(nèi)作出阻止損失擴大的正確反應(yīng)

風(fēng)險分離或隔離：就是將風(fēng)險載體之間相互隔開或分離。

風(fēng)險分散：是根據(jù)風(fēng)險因素間以及風(fēng)險因素與其他因素間的負相關(guān)關(guān)系，將風(fēng)險載體多樣化組合，使各載體承受的風(fēng)險相互抵消以減少風(fēng)險。

應(yīng)急計劃：通常是多種風(fēng)險管理措施的組合運用，比如應(yīng)急培訓(xùn)、建立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組、應(yīng)急融資計劃、改進建筑結(jié)構(gòu)、備份重要記錄并存放在不同的地方、建立與社區(qū)的合作關(guān)系，等（三）財務(wù)型風(fēng)險管理（Financialmanagementofrisk）（風(fēng)險融資）主要包括風(fēng)險自留、風(fēng)險轉(zhuǎn)移兩種方式。在風(fēng)險轉(zhuǎn)移方式中，又包括合同安排、套期保值以及其他合約化風(fēng)險轉(zhuǎn)移手段和保險，其中最重要的風(fēng)險轉(zhuǎn)移方式是保險。

1、風(fēng)險自留（Riskretention）自留風(fēng)險是指經(jīng)濟單位對風(fēng)險的自我承擔。通常對那些損失頻率較高但損失程度較低的風(fēng)險即經(jīng)常發(fā)生的小災(zāi)小損采用自留方式比較適用。自留往往有三種情況（1）對潛在損失沒有意識、估計不足或殘余風(fēng)險（被動自留）（2）損失金額相對較低，經(jīng)濟上微不足道（主動自留）（3）通過對風(fēng)險和風(fēng)險管理方法的認真分析，決定全部或部分承擔某些風(fēng)險。（主動自留）自留風(fēng)險的可行性取決于對未來損失的正確判斷和損失補償基金的適當安排。

2、風(fēng)險轉(zhuǎn)移(Risktr