2022年基金從業(yè)考試考試測試題

一、單項選擇題（共50題，每題1分）。1、風險愛好者的無差異曲線表現(xiàn)為一條（）的曲線。A、水平B、垂直C、向右下凸D、向右上凸【參考答案】：C【解析】可行域不可能出現(xiàn)左邊界“凹陷”的現(xiàn)象；.可行域的上邊界為多個證券組合的有效邊界。2、送股、配股和公開增發(fā)新股等發(fā)行未上市的股票，按評估日（）估值。A、證券交易所上市的同一股票的市價B、單位基金資產(chǎn)凈值C、在證券交易所掛牌的相似股票的市價D、基金資產(chǎn)的歷史成本【參考答案】：A【解析】送股、配股和公開增發(fā)新股等發(fā)行未上市的股票，按評估日同一上市股票的市價估值。3、特雷諾指數(shù)的問題是無法衡量基金經(jīng)理的（）程度。A、收益高低B、資產(chǎn)組合C、風險分散D、行業(yè)分布【參考答案】：C【解析】貝塔值只衡量市場風險。4、以投資組合保險策略進行資產(chǎn)配置，對市場流動性的要求（）。A、適中B、較低C、不確定D、較高【參考答案】：D【解析】投資組合保險策略對市場流動性的要求較高。5、2005年3月25日中國證監(jiān)會下發(fā)的《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》規(guī)定：當日申請的基金份額自下一個工作日起（）基金的分配權益，當日贖回的基金份額自下一個工作日起（）基金的分配權益。A、享有享有B、不享有不享有C、享有不享有D、不享有享有【參考答案】：C【解析】相對于實質性審查制度，強制性信息披露的基本推論是投資者在公開信息的基礎上“買者自慎”。它可以改善投資者的信息弱勢地位，增加資本市場的透明度。6、某開放式基金的申購實行金額費率，基金申購費率為投資者在2004年6月25日以10000元申購該基金，申購時該基金的基金份額凈值為0.98元。在前端收費模式下，該投資者可以申購到的基金份額數(shù)量是（）。A、9900份B、9912.6份C、10000份D、10103.05份【參考答案】：D【解析】（10000/1+1%）/0.98=10103.057、基金持有人獲取收益和承擔風險的原則是（）。A、“收益保底，超額分成”B、“利益共享、風險共擔”C、按“先進先出法”實現(xiàn)收益和風險D、獲取無風險收益【參考答案】：B【解析】基金投資者是基金的所有者。8、由于存在凸性，債券價格隨著利率的變化而變化的關系就接近于一條（）。A、凸函數(shù)B、直線函數(shù)C、復變函數(shù)D、多項函數(shù)【參考答案】：A【解析】由于存在凸性，債券價格隨著利率的變化而變化的關系就接近于一條凸函數(shù)而不是直線函數(shù)。9、依照《證券投資基金會計核算辦法》規(guī)定，發(fā)生的基金運作費用如果影響（）小數(shù)點后第五位的，應采用待攤或預提的方法。A、基金所有者權益B、基金份額凈值C、基金資產(chǎn)總值D、基金資產(chǎn)凈值【參考答案】：B【解析】依照《證券投資基金會計核算辦法》規(guī)定，發(fā)生的基金運作費用如果影響基金份額凈值小數(shù)點后第五位的，應采用待攤或預提的方法。10、無風險資產(chǎn)與市場組合的連線，形成了新的有效前沿，被稱為（）。A、無差異曲線B、證券市場線C、資本市場線D、資產(chǎn)配置線【參考答案】：C【解析】可以判斷證券是否被市場錯誤定價。11、以下關于ETF份額的申購贖回原則的表述，錯誤的是（）。A、申購、贖回ETF采用份額申購、份額贖回的方式B、申購、贖回ETF采用金額申購、份額贖回的方式C、申購、贖回ETF的對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價D、申購、贖回ETF申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N【參考答案】：B【解析】ETF采用份額申購、份額贖回的方式。12、基金監(jiān)管“三公”原則中的公開原則是指（）。A、公開監(jiān)管機構全部業(yè)務活動內(nèi)容B、要求基金市場具有充分的透明度，實現(xiàn)市場信息的公開化C、市場中不存在歧視，參與市場的主體具有完全平等的權利D、監(jiān)管部門對被監(jiān)管對象給予公正待遇【參考答案】：B【解析】《基金管理公司治理準則》屬于規(guī)范性文件。13、投資組合調整的幅度主要取決于（）和修訂組合后投資績效改善的幅度大小。A、交易的市場環(huán)境變化B、交易的成本C、交易的風險大小D、投資者對風險和回報態(tài)度的變化【參考答案】：B【解析】投資組合調整的幅度主要取決于交易成本和修訂組合后投資績效改善的幅度大小。14、基金監(jiān)管工作最重要的目標是（）。A、保護投資者B、保證市場的公平、效率和透明C、降低系統(tǒng)風險D、推動基金業(yè)發(fā)展【參考答案】：A【解析】三公原則是指公開、公平、公正。15、下列不屬于基金管理人的職責的是（）。A、對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記帳，進行證券投資B、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益C、以基金投資人的名義持有基金資產(chǎn)D、計算并公告基金資產(chǎn)凈值，確定基金份額申購、贖回的價格【參考答案】：C【解析】托管人以基金投資人的名義持有基金資產(chǎn)。16、資本資產(chǎn)定價模型的第一個提出者是（）。A、哈里?馬柯威茨B、威廉?夏普C、史蒂芬?羅斯D、尤金?法瑪【參考答案】：B【解析】教材原話。17、買入并持有資產(chǎn)配置策略是指按一定的資產(chǎn)配置比例構造了某個投資組合后，一般在（）的持有期間內(nèi)不改變資產(chǎn)配置狀態(tài)，始終保持這種組合。A、2—3年B、1—2年C、3—5年D、5—7年【參考答案】：C【解析】買入并持有資產(chǎn)配置策略一般在3—5年的持有期間內(nèi)不改變資產(chǎn)配置狀態(tài)。18、關于流動性風險敘述不正確的是（）。A、在實踐中，可以根據(jù)某種債券的買賣價差來判斷其流動性風險的大小B、在實踐中，可以根據(jù)某種債券的變現(xiàn)速度來判斷其流動性風險的大小C、流動性風險主要用于衡量投資者在不受或少受損失的情況下持有債券的變現(xiàn)難易程度D、對于那些打算將債券長期持有至到期日為止的投資者來說，流動性風險相對就不再重要【參考答案】：B【解析】不僅是變現(xiàn)的速度，還要加強合理的價格。19、公司型基金依據(jù)（）設立并營運。A、基金招募說明書B、發(fā)起人協(xié)議C、基金合同D、基金公司章程【參考答案】：D【解析】公司型基金依據(jù)基金公司章程設立并營運。20、用期望收益率和標準差兩個指標對證券的相關信息進行描述是（）的巨大貢獻之一。A、哈里·馬柯威茨(Harry.M.Markowitz)B、法瑪(EugeneFama)C、羅斯(StephenRoss)D、威廉·夏普（WilliamSharpe）【參考答案】：A【解析】馬柯威茨對用證券的收益和風險用期望收益率和標準差兩個指標來描述。21、我國基金管理費和基金托管費按照（）基金資產(chǎn)凈值的一定比例計提。A、前一日B、前一周C、上一月D、本月【參考答案】：A【解析】基金管理人和基金托管人是基金會計的責任主體，前者承擔主會計責任。22、以下關于資產(chǎn)配置的說法中，不正確的是（）。A、資產(chǎn)配置是指根據(jù)投資需求將投資資金在不同資產(chǎn)類別之間進行分配B、資產(chǎn)配置是投資管理中的核心環(huán)節(jié)C、資產(chǎn)配置的目的是要獲得無風險的投資收益D、進行資產(chǎn)配置的需要考慮因素有投資期限、稅收考慮【參考答案】：C【解析】資產(chǎn)配置的目的是降低投資風險，提高投資收益。23、契約型基金的運作關系中，處于核心地位的是（）。A、基金監(jiān)管機構B、基金管理人C、基金托管人D、基金持有人【參考答案】：B【解析】持有人是基金的中心，管理人是運作的核心，注意區(qū)分。24、在實踐中，可以根據(jù)某種債券的買賣價差來判斷其流動性風險的大小。一般來說，買賣價差越（），流動性風險就越（）。A、大、高B、小、高C、大、低D、大、大【參考答案】：A【解析】買賣差價大，則流動性差。25、基金的認購費和申購費可以在基金份額發(fā)售或者申購時收取，也可以在贖回時從贖回金額中扣除，但費率不得超過認購和申購金額的（）。A、5%B、10%C、0.5%D、15%【參考答案】：A【解析】基金申購與贖回價格的基礎是基金份額凈值。26、如果資產(chǎn)管理人能夠準確地預測資產(chǎn)收益變化的趨勢，并采取及時有效的行動，則使用（）會帶來更高的收益。A、戰(zhàn)術性資產(chǎn)配置B、戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置C、投資組合保險資產(chǎn)配置D、恒定混合資產(chǎn)配置【參考答案】：A【解析】戰(zhàn)術性資產(chǎn)配置是隨著市場情況的變動而變動的。27、在我國證券投資基金發(fā)展史上，“老基金”特指（）。A、1949年以前組建的基金B(yǎng)、1979年改革開放之前組建的基金C、1991年上海證券交易所成立之前組建的基金D、1997年11月14日《證券投資基金管理暫行辦法》出臺之前組建的基金【參考答案】：D【解析】相對于1998年《證券投資基金管理暫行辦法》實施以