2016年山西省期貨從業(yè)資格：股指期貨投機與套利交易模擬試題

年山西省期貨從業(yè)資格：股指期貨投機與套利交易模

擬試題一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）1、某企業(yè)委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業(yè)在某交易日后保證金不足，且未在期貨公司規(guī)定的時間內及時追加保證金，也沒有自行平倉。期貨公司在未征求該企業(yè)意見的情況下將其合約強行平倉，發(fā)生費用為X同時產生損失Y則下列說法正確的是（）。企業(yè)承擔損失Y期貨公司承擔費用B期貨公司承擔費用和損失企業(yè)承擔費用X期貨公司承擔損失D企業(yè)承擔費用和損失2、期貨交易所任免中層管理人員，應當在決定之日起（）日內向中國證監(jiān)會報告。3、期貨從業(yè)人員不得以排擠競爭對手為目的，低于（）收取手續(xù)費。A交易所規(guī)定標準B經營成本或行業(yè)自律標準證監(jiān)會規(guī)定的標準D期貨公司規(guī)定的標準4、下列關于期貨公司的說法，不正確的是（）。A期貨公司的股東有虛假出資行為的，國務院期貨監(jiān)督管理機構可責令其轉讓所持期貨公司股權，但不得限制其股東權利B國務院期貨監(jiān)督管理機構有權責令違法經營的期貨公司停業(yè)整頓期貨公司出現(xiàn)重大風險、嚴重危害期貨市場秩序的，國務院期貨監(jiān)督管理機構可以對其進行接管D期貨公司出現(xiàn)嚴重危及穩(wěn)健運行、損害客戶合法權益的行為的，國務院期貨監(jiān)督管理機構可以責令調整有關部門負責人員5、某套利者以632元0/0噸的價格買入1手（5噸/手）1月0份銅期貨合約，同時以630元0/0噸的價格賣出12月1手銅期貨合約。過了一段時間后，將其持有頭寸同時平倉，平倉價格分別為631元5/0噸和628元5/0噸。最終該筆投資的結果為_。_TOC\o"1-5"\h\z.價差擴大Y元噸，贏利元.價差擴大Y元噸，贏利元.價差縮小Y元噸，虧損元.價差縮小Y元噸，虧損元6自然人投資者甲向期貨公司會員乙申請開立股指期貨交易編碼，乙對甲進行Y審查，發(fā)現(xiàn)甲有若干地方不太符合標準，于是期貨公司會員乙適當調整了一下對投資者的適當性標準，給甲開立了股指期貨交易編碼。［根據上述資料，請回答以下問題。］甲申請股指期貨交易編碼應當具備的條件是__。.凈資產不低于人民幣萬元B申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣萬元不存在不良誠信記錄D具有累計個交易日、筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄，或者最近年內具有15筆以上的商品期貨交易成交記錄7、期貨交易所中層管理人員的任免應報（）備案。A中國期貨業(yè)協(xié)會B本交易所會員大會本交易所理事會D中國證監(jiān)會8甲期貨公司共有家營業(yè)部，現(xiàn)有凈資產萬元，資產調整值為萬元，負債調整值為20萬0元，有兩家客戶需要追加保證金，但經催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數額達到100萬0元，該期貨公司客戶權益總額為10億元。根據以上數據，回答下列問題：甲期貨公司的凈資本是（）。A萬元B萬元萬元D萬元9、會員制期貨交易所要在6月25日召開會員大會，則應當在（）前通知所有會員。A月日B月日月日D月日10、分立的說法，不正確的是（）。A期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的債權由合并后新設的期貨交易所承繼B期貨交易所采取新設合并的，合并前各方的債權由合并后新設的期貨交易所承繼期貨交易所采取吸收合并的，合并各方的債務免除D期貨交易所分立的，其債權、債務由分立后的期貨交易所承繼11、期貨投資者保障基金產生的利息以及運用所產生的各種收益等孳息歸屬（）。A期貨交易所B中國證監(jiān)會期貨投資者保障基金D風險準備金12、4月初黃金現(xiàn)貨價格為20元0/克，某礦產企業(yè)預計未來3個月會有一批黃金產出，決定對其進行套期保值，該企業(yè)以20元5/克的價格在6月份黃金期貨合約上建倉，7月初，黃金現(xiàn)貨價格跌至19元2/克，該企業(yè)在現(xiàn)貨市場將黃金售出，則該企業(yè)期貨合約對沖平倉價格為_元_/克（不計手續(xù)費等費用）。3、期貨交易和交割的時間順序是__。．同步進行．通常交易在前，交割在后C通常交割在前，交易在后D無先后順序14、我國期貨交易所會員必須是（）。A自然人B事業(yè)單位境內企業(yè)法人D境外企業(yè)法人15、期貨公司辦理（）事項，國務院期貨監(jiān)督管理機構應當自受理申請之日起20日內作出批準或者不批準的決定。A變更注冊資本B變更公司形式破產D變更以上的股權16、下列關于期貨交易所理事長的說法，不正確的是（）。A理事長的任免，由理事會提名，會員大會通過B理事長不得兼任總經理主持會員大會、理事會會議是理事長的職權D理事長因故臨時不能履行職權的，由理事長指定的副理事長或者理事代其履行職權17、在我國，有1/以3上的會員聯(lián)名提議時，期貨交易所應該召開臨時（）。A理事會B董事會會員大會D職工代表大會18、_的_計算方法就是求連續(xù)若干天市場價格（通常采用收盤價）的算術平均。A移動平均線B幾何平均線支撐線D壓力線19、下列關于中國期貨業(yè)協(xié)會的說法，不正確的是（）。A中國期貨業(yè)協(xié)會的權力機構為全體會員組成的會員大會B中國期貨業(yè)協(xié)會的章程由理事會制定中國期貨業(yè)協(xié)會的章程要報國務院期貨監(jiān)督管理機構備案D中國期貨業(yè)協(xié)會理事會成員通過選舉產生20、滬深30股0指期貨合約的交易代碼是__。債券期貨屬于．外匯期貨．股指期貨．利率期貨．商品期貨2、國際上期貨交易的指令有很多種，其中，同時買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令是指_。_A雙向指令B止損指令套利指令D市價指令23、操作上保守穩(wěn)健，目的在于取得長期穩(wěn)定的低風險收益的基金是_。_A共同基金B(yǎng)對沖基金商品投資基金D套利基金24、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（修訂）》沒有規(guī)定的是（）。A執(zhí)業(yè)紀律B專業(yè)勝任能力職業(yè)道德D職業(yè)創(chuàng)新能力25、某投資者在5月份以4.美5元/盎司的權利金買入一張執(zhí)行價格為40美0元/盎司的6月份黃金看跌期權，結果最后交割日的價格上漲為45美0元/盎司，則該投資者損失__。A美兀盎司B美兀盎司美兀盎司D美兀盎司二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）1、期貨交易所應當及時公布上市品種合約的_。_A成交量B成交價持倉量D最高價與最低價、開盤價與收盤價2、為了正確審理期貨糾紛案件，200年35月16日最高人民法院審判委員會通過了《最高人民法院關于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定》。下列選項中屬于該規(guī)定的制定依據有（）。A《中華人民共和國民法通則》B《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國合同法》D《中華人民共和國民事訴訟法》3、期貨公司有（）行為的，責令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上30萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重的，責令停業(yè)整頓或者吊銷期貨經紀業(yè)務許可證。A接受不符合規(guī)定條件的單位或者個人委托的B允許客戶在保證金不足的情況下進行期貨交易違反規(guī)定從事與期貨業(yè)務無關的活動的D從事期貨自營業(yè)務的4、期貨公司申請設立營業(yè)部，應當具備（）條件。A未因涉嫌違法違規(guī)經營正在被有權機關調查，近年內未因違法違規(guī)經營受到行政處罰或者刑事處罰B申請日前個月符合期貨公司風險監(jiān)管指標標準符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定D公司治理和內部控制制度符合有關規(guī)定并有效執(zhí)行5、關于侵權行為責任的正確描述有（）。A期貨交易所、期貨公司故意提供虛假信息誤導客戶下單的，客戶由此造成的經濟損失由期貨交易所、期貨公司承擔B期貨公司私下對沖、與客戶對賭等不將客戶指令入市交易的行為，應當認定為無效，期貨公司賠償由此給客戶造成的經濟損失期貨公司擅自以客戶的名義進行交易，客戶對交易結果不予追認的，所造成的損失由期貨公司最多承擔80%D期貨公司挪用客戶保證金，或者違反有關規(guī)定劃轉客戶保證金造成客戶損失的，應當承擔賠償責任6、下列關于成交量的說法，正確的是__。A成交量是指一段時間一般分分鐘、分鐘、分鐘、小時、日、周個月和年等）里買入的合約總數或賣出的合約總數B每一交割月份合約中，全體買方買入的合約總數必然與全體賣方賣出的合約總數相等，因此，合約成交量的統(tǒng)計通常只計算其中一方成交的合約數在中國內地，不同期貨交易所對合約成交量的統(tǒng)計有所差異，中國金融期貨交易所采取單邊計算，而其他三家期貨交易所采取雙邊計算D成交量水平可以反映市場價格運動的強烈程度。成交量越大，則反映出市場的強烈程度越高7、在我國，（）從事期貨交易限于從事套期保值業(yè)務。A國有企業(yè)B國有控股企業(yè)金融機構D事業(yè)單位8、期貨公司應當按照（）的規(guī)定提取、管理和使用風險準備金，不得挪用。A國務院期貨監(jiān)督管理機構B中國證券業(yè)協(xié)會中國人民銀行D財政部門9、期貨交易所會員享有的權利包括（）。A參加會員大會，行使選舉權、被選舉權和表決權B按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權聯(lián)名提議召開會員大會D按照規(guī)定轉讓會員資格10、下列關于波浪理論基本思想的說法，正確的是_。_?波浪理論是以周期為基礎的。它把大的運動周期分為時間長短不同的各種周期，并指出，在一個大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再細分成更小的周期B每個周期無論時間長短，都是以一種模式進行每個周期都是由上升或下降的個過程和下降或上升的個過程組成D艾略特最初發(fā)明波浪理論是受到價格上漲下跌現(xiàn)象不斷重復的啟示，試圖找出其上升和下降的規(guī)律11、（）依法對期貨市場客戶開戶實行自律管理。A財政部B中國期貨業(yè)協(xié)會期貨交易所D中國證監(jiān)會12、下列關于成交量和持倉量關系的說法，正確的是_。_A成交量和持倉量的變化可以反映合約交易的活躍程度和投資者的預期B只有當新的買入者和賣出者同時入市時，持倉量才會增加，同時成交量增加當買賣雙方有一方做平倉交易時即換手，持倉量不變，但成交量增加D當買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉時，持倉量下降，成交量增加13、在期貨投機交易市場上，為了盡可能增加獲利機會，增加利潤量，必須做到_。_A分散資金投入方向B持倉應限定在自己可以完全控制的數量之內.保留一部分資金，以備不時之需D滿倉交易14、期貨交易所不得從事（）。.信托投資B股票投資非自用不動產投資D間接參與期貨交易15、會員制期貨交易所會員享有的權利包括（）。A在期貨交易所從事規(guī)定的交易、結算和交割業(yè)務B參加會員大會.使用期貨交易所提供的交易設施D按規(guī)定轉讓會員資格16、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（修訂）》對從業(yè)人員的基本要求和規(guī)定有（）。A執(zhí)業(yè)紀律B專業(yè)勝任能力職業(yè)品德D職業(yè)創(chuàng)新能力17、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據以上信息，回答下列問題：針對趙某的行為，期貨業(yè)協(xié)會給予其暫停從業(yè)資格7個月處分，如果趙某對該處分不服，可以采取以下（）救濟措施。A向協(xié)會申訴B對協(xié)會申訴決定不服的，可以向有關主管部門申訴或者反映對協(xié)會申訴決定不服的，可以向人民法院提起訴訟D可以向仲裁機構提起仲裁18、期貨公司及其營業(yè)部有（）行為的，根據《期貨交易管理條例》第70條處罰。A按照規(guī)定將客戶保證金與期貨公司的自有資產相互獨立、分別管理B未按照規(guī)定繳存結算擔保金、結算準備金，或者未維持最低數額的結算準備金等專用資金對股東、實際控制人及其關聯(lián)人的期貨交易降低風險管理要求，侵害其他客戶合法權益D以合資、合作、聯(lián)營方式設立營業(yè)部，或者將營業(yè)部承包、出租給他人，或者違反營業(yè)部集中統(tǒng)一管理規(guī)定19、在我國，任何單位或者個人不得違規(guī)使用（）進行期貨交易。.信貸資金B(yǎng)財政資金自有資金D銀行資金20、大小，過錯和損失之間的因果關系，確定過錯方承擔的民事責任。A期貨合同糾紛B期貨侵權糾紛期貨違約糾紛D無效的期貨交易合同糾紛21、下列表述中，正確的有（）。A期貨公司應當加入期貨業(yè)協(xié)會B期貨公司應當加入工商企業(yè)聯(lián)合會中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨公司進行監(jiān)督管理D中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨公司進行自律性管理22、在我國，交割倉庫不得有（）