2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理自測提分題庫加精品答案

2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理自測提分題庫加精品答案單選題（共80題）1、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)的是（）。A.用于抵押的政府債券B.現(xiàn)金C.銀行的房產(chǎn)和子公司的投資D.同業(yè)借款【答案】C2、《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低（）要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（）技術(shù)。A.監(jiān)管資本，高級風(fēng)險量化B.經(jīng)濟資本，高級風(fēng)險量化C.會計資本，風(fēng)險定性分析D.注冊資本，風(fēng)險定性分析【答案】A3、下列屬于客戶風(fēng)險的財務(wù)指標(biāo)是（）。A.流動比率B.資金實力C.公司治理結(jié)構(gòu)D.市場競爭環(huán)境【答案】A4、（）針對特定時段，計算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足。A.流動性比率或指標(biāo)法B.現(xiàn)金流分析法C.缺口分析法D.久期分析法【答案】C5、從COS0委員會對內(nèi)部控制的定義來看，內(nèi)部控制的目標(biāo)不包括()。A.第一類目標(biāo)針對企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績和盈利目標(biāo)以及資源的安全性B.第二類目標(biāo)關(guān)于編制可靠的公開發(fā)布的財務(wù)報表，包括中期和簡要的財務(wù)報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務(wù)數(shù)據(jù)C.第三類目標(biāo)涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循D.第四類目標(biāo)涉及對于企業(yè)所違反的法律及法規(guī)的處罰【答案】D6、銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會的關(guān)系不包括()。A.隸屬B.獨立C.支持D.不能混淆【答案】A7、下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略的有（）。A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險對換C.風(fēng)險集中D.風(fēng)險轉(zhuǎn)出【答案】A8、如果期權(quán)持有者只能在到期日當(dāng)天才能行使權(quán)力，則這種期權(quán)成為()。A.價內(nèi)期權(quán)B.歐式期權(quán)C.價外期權(quán)D.美式期權(quán)【答案】B9、企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采用（）結(jié)構(gòu)。A.瀏覽器／服務(wù)器B.服務(wù)器／瀏覽器C.瀏覽器／客戶端D.服務(wù)器／客戶端【答案】A10、一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取()的風(fēng)險管理措施。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險對沖C.風(fēng)險補償D.風(fēng)險規(guī)避【答案】C11、由（）批準(zhǔn)實行國家控股公司試點的企業(yè)，方可采用國家作價出資(入股)方式配置土地。A.省級國土資源行政主管部門B.省級以上人民政府C.縣級以上人民政府D.國務(wù)院【答案】B12、（2018年真題）（）是指明知是毒品犯罪等七類上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，而通過各種方式掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的犯罪行為。A.違規(guī)風(fēng)險B.反洗錢C.洗錢罪D.反洗錢管理【答案】C13、銀行的風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會的關(guān)系不包括（）。A.隸屬B.獨立C.支持D.不能混淆【答案】A14、下列哪一項不屬于商業(yè)銀行了解個人借款人資信狀況的途徑（）A.通過實地考察了解客戶提供的信息的真實性B.查詢法院部門個人客戶信用記錄C.從其他銀行購買客戶借款記錄D.查詢?nèi)嗣胥y行個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫【答案】C15、假設(shè)其他條件均相同。則以下哪種債券的利率風(fēng)險最高（）。A.5年期零息債券B.5年期票面利息為5%的固定利率債券C.5年期票面利率為7%的固定利率債券D.10年期浮動利率債券【答案】D16、對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險計量模型遇到的最大難題是（）。A.計算機系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運算B.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障C.計量模型假設(shè)條件太多。與實踐不符D.數(shù)理知識過于深奧.難以掌握【答案】B17、銀行資產(chǎn)的應(yīng)急變現(xiàn)價格FP與市場均衡價格EP的關(guān)系是（）A.FP高于EPB.FP低于EPC.FP等于EPD.無特定關(guān)系【答案】B18、調(diào)整中央銀行基準(zhǔn)利率是中國人民銀行采用的主要利率工具之一，以下()不屬于中央銀行基準(zhǔn)利率。A.再貸款利率B.存款準(zhǔn)備金利率C.超額存款準(zhǔn)備金利率D.金融機構(gòu)的法定存貸款利率【答案】D19、法律風(fēng)險與操作風(fēng)險之間的關(guān)系是（）。A.操作風(fēng)險和法律風(fēng)險產(chǎn)生的原因相同B.外部合規(guī)風(fēng)險與法律風(fēng)險是相同的C.法律風(fēng)險與操作風(fēng)險相互獨立D.法律風(fēng)險是操作風(fēng)險的一種特殊類型【答案】D20、下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管特征的說法中，錯誤的是()。A.目標(biāo)明確B.計劃性弱C.提高效率D.節(jié)省資源【答案】B21、在表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重中，對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險權(quán)重為()，而對省及省以下政府投資的公用企業(yè)視做一企業(yè)的風(fēng)險權(quán)重為()。A.25％；50％B.25％；100％C.50％；75％D.50％；100％【答案】D22、以下選項中，不屬于方差——協(xié)方差法的缺點的是（）。A.對于非線性產(chǎn)品估值準(zhǔn)確性較低B.對于期權(quán)類產(chǎn)品，VaR值準(zhǔn)確性較低C.計算效率較低D.結(jié)果解釋說明較難【答案】C23、在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動性余缺情況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元【答案】D24、（2018年真題）銀行賬戶中的項目通常按（）計價。A.名義價值B.市場價值C.歷史成本D.公允價值【答案】C25、以下關(guān)于風(fēng)險管理部門的具體職責(zé)，說法不正確的是（）。A.監(jiān)控各類限額B.核準(zhǔn)金融產(chǎn)品的風(fēng)險定價C.協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估D.受理風(fēng)險損失索賠【答案】D26、設(shè)計良好的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)體系要滿足整體性、重要性、敏感性、可靠性原則。其中，()原則是指監(jiān)控工作要提示重點地區(qū)、重點業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險隱患，反映全行操作風(fēng)險的主要特征。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整體性【答案】A27、（2018年真題）抵押權(quán)證、房產(chǎn)證丟失屬于（）因素引起的操作風(fēng)險。A.員工因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】B28、若其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險的說法，正確的是（）。A.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險C.購買票面利率為3％的國債，當(dāng)期資金成本為2％，則該交易不存在利率風(fēng)險D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風(fēng)險增加【答案】B29、下列選項中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是（）。A.監(jiān)督檢查B.市場退出C.資本監(jiān)管D.市場準(zhǔn)入【答案】B30、在法人客戶評級模型中，()通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率。A.RiskCalc模型B.CreditMonitor模型C.風(fēng)險中性定價模型D.死亡率模型【答案】B31、假設(shè)某商業(yè)銀行的五級貸款分類情況為：正常類貸款150億，關(guān)注類貸款40億，次級類貸款5億，可疑類貸款4億，損失類貸款1億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。A.20%B.15%C.10%D.5%【答案】D32、質(zhì)量保證是指（）。A.致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運行工程和相關(guān)資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)B.致力于增強滿足質(zhì)量要求的能力C.致力于滿足質(zhì)量要求D.致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任【答案】D33、（2019年真題）甲投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差比乙投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差大，如果甲、乙兩方案的預(yù)期收益相同，則甲方案的風(fēng)險比乙方案的風(fēng)險（）。A.無法確定B.較小C.相等D.較大【答案】D34、前臺交易人員通常需要的風(fēng)險監(jiān)測報告類型是（）。A.整體風(fēng)險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.以上均不是【答案】B35、（2020年真題）商業(yè)銀行內(nèi)部模型的返回檢驗是用風(fēng)險價值數(shù)據(jù)與（）進行比較。A.壓力測試結(jié)果B.市場風(fēng)險資本要求C.壓力風(fēng)險價值D.每日損益【答案】D36、以下各風(fēng)險都會給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般可能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是（）。A.流動性風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)【答案】A37、（2018年真題）在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種多維風(fēng)險的是（）。A.利率風(fēng)險B.國別風(fēng)險C.法律風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】D38、商業(yè)銀行專門信息科技管理委員會的成員代表不包括（）。A.高級管理層的代表B.信息科技部門的代表C.主要業(yè)務(wù)部門的代表D.內(nèi)部審計部門的代表【答案】D39、以下信息中屬于技術(shù)信息的有（）。①施工方案②技術(shù)規(guī)范③施工項目成本計劃④資金耗用⑤資金來源A.②③B.③④⑤C.①②③D.①②【答案】D40、在單一法人客戶的非財務(wù)因素分析中，宏觀經(jīng)濟及自然環(huán)境分析應(yīng)關(guān)注（）。A.行業(yè)成熟期分析B.行業(yè)周期性分析C.收入水平及社會購買力D.行業(yè)競爭力及替代性分析【答案】C41、操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)不包括（）。A.人員因素風(fēng)險指標(biāo)B.內(nèi)部流程風(fēng)險指標(biāo)C.外部流程風(fēng)險指標(biāo)D.外部事件風(fēng)險指標(biāo)【答案】C42、下列風(fēng)險屬于按風(fēng)險誘發(fā)原因分類的是()。A.政治風(fēng)險和社會風(fēng)險B.系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險C.信用風(fēng)險和市場風(fēng)險D.純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險【答案】C43、依據(jù)施工任務(wù)委托合同對施工進度的要求控制施工進度是（）進度控制的任務(wù)。A.業(yè)主方B.設(shè)計方C.施工方D.供貨方【答案】C44、某公司接集團總部指令，組建一支電氣作業(yè)隊去災(zāi)區(qū)搶修10kV以下的架空輸電線路。由A公司技術(shù)、安全部門負(fù)責(zé)組織作業(yè)前的動員和培訓(xùn)，除公司領(lǐng)導(dǎo)作動員報告外，技術(shù)部門負(fù)責(zé)人做任務(wù)交底和方案交底，安全部門負(fù)責(zé)人及專業(yè)施工員做了作業(yè)安全技術(shù)交底。并安排全體作業(yè)人員進行身體健康檢查，對電工登高作業(yè)用具及施工機械按規(guī)定做試驗性檢查，保證搶修人員和機具完好程度都處于良好的準(zhǔn)備狀態(tài)，專業(yè)施工員特別對立桿、緊線的安全技術(shù)要求進行了講解，由于準(zhǔn)備充分、安全措施到位，即使在非常規(guī)狀態(tài)下施工，還是順利完成了任務(wù)。請針對上述情況，回答下列問題。A.采用三相四線制中性點直接接地系統(tǒng)，并須獨立設(shè)置，其接地電阻值不得大于10B.立桿要注意桿坑深度是否符合要求，填土是否夯實，桿的穩(wěn)定用繩索是否綁扎可靠C.焙土要形成凸臺D.機械立桿不要站在豎立中電桿的下方，立桿作業(yè)要設(shè)立警戒區(qū)標(biāo)志【答案】A45、“未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款”屬于（）業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項。A.貸前調(diào)查B.信貸審查C.信貸審批D.貸款發(fā)放【答案】D46、（）根據(jù)需要對外包活動進行現(xiàn)場檢查，采集外包活動過程中數(shù)據(jù)信息和相關(guān)資料，并將檢查結(jié)果納入對該機構(gòu)的監(jiān)管評級。A.證監(jiān)會及其派出機構(gòu)B.財政部C.中國人民銀行D.銀監(jiān)會及其派出機構(gòu)【答案】D47、記錄完整是指（）。A.通過測量或檢測的記錄，可以了解工程從開始到結(jié)束全部施工活動的進程B.記錄要與測量或檢測工作同步，要與工程進度同步，兩者間隔時間不要太久C.記錄的數(shù)據(jù)要正確，用數(shù)字表達，不能用“符合要求”、“合格”來替代，也不能用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的語言來替代D.測量或檢測的全部內(nèi)容都應(yīng)在記錄中得到反映，不要遺漏【答案】D48、操作風(fēng)險定義為()。A.操作過程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預(yù)測這種不確定性的分布B.操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險C.商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或為客戶提供其他服務(wù)時，面對的意外情況D.由于市場競爭等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動所帶來的風(fēng)險【答案】B49、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析中，正確的是（）。A.久期缺口的絕對性越小，利率風(fēng)險越高B.久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率沒有必然聯(lián)系C.久期缺口的絕對值越大，利率風(fēng)險越高D.久期缺口與利率風(fēng)險沒有必然聯(lián)系【答案】C50、商業(yè)銀行在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟損失（即非預(yù)期損失）所需要持有的資本數(shù)額是()A.經(jīng)濟資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.實收資本【答案】A51、自制吊桿的規(guī)格應(yīng)符合設(shè)計要求，采用螺紋連接時，擰入連接螺母的螺紋長度應(yīng)（）吊桿直徑，并有防松措施。A.小于B.大于C.等于D.不大于【答案】B52、商業(yè)銀行在外包合同中應(yīng)當(dāng)要求外包服務(wù)提供商承諾相關(guān)事項，不包括（）。A.不定期通報外包活動的有關(guān)事項B.及時通報外包活動的突發(fā)性事件C.配合商業(yè)銀行接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的檢查D.保障客戶信息的安全性【答案】A53、用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資能力的比率是()。A.效率比率B.杠桿比率C.流動比率D.盈利能力比率【答案】B54、下列選項中，向董事會報告風(fēng)險管理工作和風(fēng)險狀況的是()。A.財務(wù)人員B.股東C.高管層D.董事長【答案】C55、（）是商業(yè)銀行的執(zhí)行機構(gòu)。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風(fēng)險管理部門【答案】C56、下列法律法規(guī)或管理要求，不屬于我國商業(yè)銀行監(jiān)事會履行職責(zé)的依據(jù)的是()A.本行章程B.《巴賽爾協(xié)議Ⅲ》C.《公司法》D.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》【答案】B57、（2019年真題）根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險資本計量方法，其中（）風(fēng)險敏感度最高。A.高級計量法B.內(nèi)部評級法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.基本指標(biāo)法【答案】A58、正壓送風(fēng)機啟動后，防排煙樓梯間風(fēng)壓為（）。A.45Pa～50PaB.40Pa～45PaC.40Pa～50PaD.25Pa～30Pa【答案】C59、某公司2016年年末流動資產(chǎn)合計2000萬元，其中包括存貨500萬元，應(yīng)收賬款400萬元，流動負(fù)債合計1600萬元，則該公司2016年的速動比率為()。A.0.79B.0.94C.1.45D.1.86【答案】B60、“5Cs”方法屬于（）評級方法。A.信用評分法B.專家判斷法C.歷史模型法D.壓力測試法【答案】B61、某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，E1元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭10，澳元空頭20，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是()。A.160B.150C.120D.230【答案】A62、個人貸款業(yè)務(wù)所面對的客戶主要是（）。A.自然人B.法人C.機構(gòu)法人D.企業(yè)法人【答案】A63、（2020年真題）張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的人個住房抵押貸款，由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項權(quán)證的情況下即發(fā)放貸款。貸款發(fā)放后不久，張先生不幸車禍身亡導(dǎo)致該筆貸款無法正?；厥?。此操作風(fēng)險事件屬于（）。A.外部欺詐B.內(nèi)部流程執(zhí)行失敗C.執(zhí)行、交割與流程管理D.內(nèi)部欺詐【答案】B64、（2018年真題）某企業(yè)2008年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為12％，2008年年初所有者權(quán)益為40億元人民幣，2008年年末所有者權(quán)益為55億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產(chǎn)收益率為（）。A.3.33％B.3.86％C.4.72％D.5.05％【答案】D65、從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險控制體系可以采取()。A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式B.從基層業(yè)務(wù)單位到董事會和高級管理層的二級管理方式C.從基層業(yè)務(wù)單位到董事會和高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的三級管理方式D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式【答案】D66、最重大的操作風(fēng)險在于()及公司治理機制的失效。A.內(nèi)部控制B.公司策略C.風(fēng)險文化D.風(fēng)險管理機制【答案】A67、在現(xiàn)金流量分析中，首要分析的是()。A.經(jīng)營性現(xiàn)金流B.投資活動的現(xiàn)金流C.融資活動的現(xiàn)金流D.消費活動的現(xiàn)金流【答案】A68、商業(yè)銀行董事會及其（）應(yīng)當(dāng)定期聽取高級管理層關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的專題報告，對商業(yè)銀行風(fēng)險水平、風(fēng)險管理狀況、風(fēng)險承受能力進行評估，并提出全面風(fēng)險管理意見。A.董事會B.高級管理層C.風(fēng)險管理委員會D.風(fēng)險管理部門【答案】C69、當(dāng)商業(yè)銀行遭遇大量存款客戶的擠提行為時，會面臨嚴(yán)重的（）。A.國家風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】B70、內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集是商業(yè)銀行對內(nèi)部操作風(fēng)險損失事件形成的損失信息進行()的過程。A.記錄、監(jiān)測、處理B.記錄、匯總、分析C.報告、匯總、記錄D.記錄、監(jiān)測、分析【答案】B71、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理，這屬于商業(yè)銀行（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段D.全面風(fēng)險管理模式階段【答案】D72、（2022年7月真題）商業(yè)銀行所面臨的結(jié)算風(fēng)險屬于（）類別。A.流動性風(fēng)險B.信息科技風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】C73、根據(jù)銀監(jiān)會要求，商業(yè)銀行應(yīng)具備()年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A.至多4年B.至多5年C.至少3年D.至少5年【答案】D74、下列不屬于金融風(fēng)險可能造成的損失的是()。A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.災(zāi)難性損失D.非災(zāi)難性損失【答案】D75、（2021年真題）商業(yè)銀行的災(zāi)難性損失由（）來轉(zhuǎn)移風(fēng)險。A.增資擴股B.計提資本金C.計提損失準(zhǔn)備金D.購買保險【答案】D76、風(fēng)險偏好的維度包括資本類、收益類和特定風(fēng)險類的指標(biāo)。下列屬于資本類指標(biāo)的是（）。A.一級資本B.定量和定性的指標(biāo)C.收益的波動水平D.相應(yīng)置信水平下的經(jīng)濟資本【答案】A77、期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類，以下關(guān)于它們的表述，不正確的是()。A.在美式期權(quán)中，買方可在任意時點要求賣方買人特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物B.在歐式期權(quán)中，期權(quán)的買方至到期日前不得要求賣方履行期權(quán)合約C.美式期權(quán)與歐式期權(quán)是按照執(zhí)行價格進行分類的D.美式期權(quán)和歐式期權(quán)是按照履約方式進行分類的【答案】C78、（）是一種獨立、客觀的確認(rèn)和咨詢活動，旨在增加價值和改善組織的運營。它通過應(yīng)用系統(tǒng)的、規(guī)范的方法，評價并改善風(fēng)險管理、控制和治理過程的效果，幫助組織實現(xiàn)其目標(biāo)。A.外部審計B.內(nèi)部審計C.國家審計D.社會審計【答案】B79、巴塞爾委員會根據(jù)英國銀行家協(xié)會、國際掉期和衍生品交易協(xié)會、風(fēng)險管理協(xié)會及普華永道咨詢公司的意見，將操作風(fēng)險定義為()。A.操作過程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預(yù)測這種不確定性的分布B.由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險C.商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或為客戶提供其他服務(wù)時，面對的意外情況D.由于市場競爭等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動所帶來的風(fēng)險【答案】B80、（2018年真題）《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強了對商業(yè)銀行（）的信息披露要求。A.資本計量和管理B.公司治理情況C.財務(wù)會計制度D.年度重大事項【答案】A多選題（共40題）1、風(fēng)險與控制自我評估（RCSA）是主流的操作風(fēng)險評估工具，因為他主要包括固有風(fēng)險、控制措施、剩余風(fēng)險三個部分的分析，下列表述正確的有（）A.銀行的控制措施應(yīng)合理到位，才能夠有效控制或規(guī)避風(fēng)險B.固有風(fēng)險是指在沒有任何管理控制措施的情況下，經(jīng)營管理過程本身所具有的風(fēng)險C.固有風(fēng)險+控制措施=剩余風(fēng)險D.風(fēng)險與控制自我評估應(yīng)當(dāng)充分考慮本行內(nèi)、外部環(huán)境因素E.剩余風(fēng)險是指實施了旨在改變風(fēng)險可能性和影響強度的管理控制活動后仍然保留的風(fēng)險【答案】ABD2、如果出現(xiàn)流動性危機，商業(yè)銀行采取的正確措施有()。A.減少非核心存款B.同業(yè)拆入一筆款項C.維護良好的公共關(guān)系D.尋求央行的緊急支援E.加強與長期存款客戶的關(guān)系【答案】ABCD3、目前所使用的專家系統(tǒng)，雖然有各種各樣的架構(gòu)設(shè)計，但其選擇的關(guān)鍵要素都基本相似。其中，對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)使用最為廣泛，以下屬于該系統(tǒng)的有（）。A.品德B.資本C.還款能力D.抵押E.經(jīng)營環(huán)境【答案】ABCD4、從報告的使用者來看，風(fēng)險報告可分為（）。A.整體報告B.部分報告C.綜合報告D.內(nèi)部報告E.外部報告【答案】D5、下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，正確的有()。A.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行用于彌補預(yù)期損失的資本B.資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心C.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段D.資本監(jiān)管是維護銀行業(yè)公平競爭的重要手段E.資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程【答案】BCD6、內(nèi)部評級法初級法下，合格凈額結(jié)算包括（）。A.表內(nèi)凈額結(jié)算B.表外凈額結(jié)算C.回購交易凈額結(jié)算D.場外衍生工具凈額結(jié)算E.交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算【答案】ACD7、董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽風(fēng)險管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨立設(shè)置聲譽風(fēng)險管理職能，負(fù)責(zé)()聲譽風(fēng)險。A.識別B.評估C.回避D.監(jiān)測E.控制【答案】ABD8、戰(zhàn)略規(guī)劃在實施方案中應(yīng)當(dāng)闡述的內(nèi)容包括()。A.潛在收益B.預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析C.所涉及的風(fēng)險因素D.可以接受的風(fēng)險水平E.銀行自身資本狀況【答案】ABCD9、下列關(guān)于商業(yè)銀行良好的風(fēng)險文化的說法，正確的有()。A.風(fēng)險文化應(yīng)隨著外部經(jīng)營環(huán)境的變化而不斷加以修正B.風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)融入到商業(yè)銀行員工的價值觀和日常行為中C.風(fēng)險管理理念應(yīng)當(dāng)固化到內(nèi)部規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績效考核D.風(fēng)險文化應(yīng)貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期E.商業(yè)銀行應(yīng)通過開展運動式的突擊教育活動來盡快形成良好的信用文化【答案】ABCD10、商業(yè)銀行在采用標(biāo)準(zhǔn)法計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，下列哪些業(yè)務(wù)條線對應(yīng)的系數(shù)是18％（）A.公司金融B.支付和清算C.交易和銷售D.代理業(yè)務(wù)E.零售銀行業(yè)務(wù)【答案】ABC11、商業(yè)銀行應(yīng)報告的重大風(fēng)險事項包括（）。A.大額或主要資金交易對方發(fā)生違約行為或預(yù)期違約B.中央銀行利率管理政策的重大變化C.對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生不利影響的國家法律、法規(guī)、司法解釋、規(guī)章或國際條約等的發(fā)布和修改D.重大市場風(fēng)險事項E.各報告單位認(rèn)為應(yīng)報告的其他重要風(fēng)險事項【答案】ABCD12、內(nèi)部資本充足評估報告的主要內(nèi)容包括()。A.風(fēng)險評估B.風(fēng)險預(yù)測C.資本規(guī)劃D.資本評估E.壓力測試【答案】AC13、風(fēng)險為本的監(jiān)管框架是由若干個相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動和風(fēng)險評估，其他的流程有（）。A.了解機構(gòu)B.準(zhǔn)備風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查C.對監(jiān)管結(jié)果匯總報告D.實施風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級E.監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測【答案】ABD14、在風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)體系中，風(fēng)險抵補類指標(biāo)用于衡量商業(yè)銀行抵補風(fēng)險損失的能力，主要包括()。A.流動性風(fēng)險指標(biāo)B.資本充足程度C.正常貸款遷徒率D.盈利能力E.準(zhǔn)備金充足程度【答案】BD15、商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)所面臨的主要風(fēng)險類型有()。A.聲譽風(fēng)險B.法律風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.信用風(fēng)險E.市場風(fēng)險【答案】ACD16、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的主要職責(zé)有（）。A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額B.在限額違規(guī)的情況下及時向風(fēng)險管理委員會報告C.負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型D.協(xié)助財務(wù)控制人員進行復(fù)雜金融產(chǎn)品價格評估E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況，為管理決策提供輔助作用【答案】ABCD17、國別風(fēng)險的主要類型有（）。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.傳染風(fēng)險D.宏觀經(jīng)濟風(fēng)險E.間接國別風(fēng)險【答案】ACD18、下列屬于操作風(fēng)險的關(guān)鍵鳳險指標(biāo)的是()。A.從業(yè)年限B.系統(tǒng)數(shù)量C.地區(qū)數(shù)量D.交易量E.產(chǎn)品復(fù)雜程度【答案】CD19、履帶式起重機滿負(fù)荷起吊時，應(yīng)先將重物吊離地面（）mm左右，對設(shè)備作一次全面檢查，確認(rèn)安全可靠后，方可起吊。A.500B.800C.400D.200【答案】D20、施工成本控制的依據(jù)包括以下內(nèi)容（）。A.工程承包合同B.施工組織設(shè)計、分包合同文本C.進度報告D.施工成本計劃E.工程變更確認(rèn)答案【答案】ACD21、總敞口頭寸一般有三種計算方法（）。A.頭寸限額B.止損限額C.累計總敞口頭寸法D.凈總敞口頭寸法E.短邊法【答案】CD22、商業(yè)銀行擁有良好的信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系能夠（）。A.自由調(diào)整評級結(jié)果B.有效識別信用風(fēng)險C.準(zhǔn)確量化風(fēng)險D.有效區(qū)分風(fēng)險E.有效進行風(fēng)險排序【答案】BCD23、內(nèi)部流程因素引起的操作風(fēng)險主要包括（）。A.財務(wù)/會計錯誤B.文件/合同缺陷C.產(chǎn)品設(shè)計缺陷D.錯誤監(jiān)控/報告E.結(jié)算/支付錯誤【答案】ABCD24、施工組織設(shè)計的編制的流程（）。A.組織編制組，明確負(fù)責(zé)人B.收集整理編制依據(jù)，并鑒別其完整性和真實性C.編制組分工，并明確初稿完成時間D.工程施工合同、招標(biāo)投標(biāo)文件或相關(guān)協(xié)議E.工程施工合同、招標(biāo)投標(biāo)文件或相關(guān)協(xié)議【答案】ABC25、下列屬于商業(yè)銀行反洗錢工作重點的有（）。A.客戶身份識別B.客戶身份資料和交易記錄保存C.大額交易和可疑交易報告D.反洗錢內(nèi)部控制E.反洗錢培訓(xùn)【答案】ABCD26、《巴塞爾新資本協(xié)議》對法律風(fēng)險的定義做了一個嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因()而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口?！盇.監(jiān)管措施B.解決民事爭議C.解決商事爭議D.管理體系E.制度建設(shè)【答案】ABC27、在商業(yè)銀行對操作風(fēng)險的監(jiān)測中，關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)是指用來考察商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標(biāo)。商業(yè)銀行可選擇一些指標(biāo)并通過對其監(jiān)測從而為操作風(fēng)險管理提供早期預(yù)警。確定關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的三個步驟有()。A.了解業(yè)務(wù)和流程B.確定并理解主要風(fēng)險領(lǐng)域C.定義操作風(fēng)險D.定義風(fēng)險指標(biāo)并按重要程度對定義的風(fēng)險指標(biāo)進行排序，確定主要的風(fēng)險指標(biāo)E.對操作風(fēng)險進行分類【答案】ABD28、市場風(fēng)險是我國商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險之一，它包括（）。A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.商品價格風(fēng)險E.流動性風(fēng)險【答案】ABD29、情景分析中的情景（）。A.包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景B.可以人為設(shè)定C.可以直接使用歷史上發(fā)生過的情景D.可以從對市場風(fēng)險要素的歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計分析中得到E.可以通過運行描述在特定情況下市場風(fēng)險要素變動的隨機過程得到【答案】ABCD30、下列屬于內(nèi)部指標(biāo)的有（）。A.多項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加B.盈利能力下降C.負(fù)債過于集中D.資產(chǎn)質(zhì)量下降E.外部評級下降【答案】ABCD31、下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險控制措施的有()。A.根據(jù)部門承擔(dān)的風(fēng)險水平重新分配風(fēng)險資本B.對持有的交易頭寸進行對沖交易